证券时报多媒体数字报

　　一、重要声明与提示

　　《深证电子信息传媒产业（ＴＭＴ）５０交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书暨开放日常申购赎回公告》（以下简称“本公告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第１ 号＜上市交易公告书暨开放日常申购赎回公告的内容与格式＞》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，深证电子信息传媒产业（ＴＭＴ）５０交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）管理人的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本基金托管人保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国证监会、证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。

　　凡本公告未涉及的有关内容，请投资者详细查阅刊登在２０１１年５月１２日《证券时报》及招商基金管理有限公司网站（ｗｗｗ．ｃｍｆｃｈｉｎａ．ｃｏｍ）上公告的《深证电子信息传媒产业（ＴＭＴ）５０交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。

　　二、基金概览

　　１、基金二级市场交易简称：深ＴＭＴ

　　２、二级市场交易代码：１５９９０９

　　３、基金申购赎回简称：深ＴＭＴ

　　４、申购赎回代码：１５９９０９

　　５、标的指数简称：ＴＭＴ５０指数

　　６、标的指数代码：３９９６１０

　　７、２０１１年８月２５日基金份额总额：１０６，７７１，４４９份

　　８、２０１１年８月２５日基金份额净值：３．０８５元

　　９、本次上市交易份额：１０６，７７１，４４９份

　　１０、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所

　　１１、上市交易日期：２０１１年９月１日

　　１２、基金管理人：招商基金管理有限公司

　　１３、基金托管人：中国银行股份有限公司

　　１４、申购赎回代理券商：

　　（１）代销机构：招商证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８－４５层

　　办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８－４５层

　　法定代表人：宫少林

　　电话：（０７５５）８２９６０２２３

　　传真：（０７５５）８２９６０１４１

　　联系人：林生迎

　　客户服务电话：９５５６５

　　网址：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（２）代销机构：安信证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５层、２８层Ａ０２单元

　　办公地址：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５层、２８层Ａ０２单元

　　深圳市福田区深南大道２００８号中国凤凰大厦１栋９层

　　法定代表人：牛冠兴

　　电话：０７５５－８２８２５５５１

　　传真：０７５５－８２５５８３５５

　　联系人：余江

　　客服电话：４００８００１００１

　　地址：ｗｗｗ．ｅｓｓｅｎｃｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（３）代销机构：国海证券有限责任公司

　　注册地址：南宁市滨湖路４６号

　　办公地址：深圳市福田区竹子林光大银行大厦３楼

　　法定代表人：张雅锋

　　电话：（０７５５）８３７０９３５０

　　传真：（０７５５） ８３７００２０５

　　联系人：牛孟宇

　　客户服务电话：４００８８８８１００

　　网址：ｗｗｗ．ｇｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（４）代销机构：广州证券有限责任公司

　　注册地址：广州市先烈中路６９号东山广场主楼十七楼

　　办公地址：广州市先烈中路６９号东山广场主楼十七楼

　　法定代表人：吴志明

　　电话：０２０－８７３２２６６８

　　传真：０２０－８７３２５０３６

　　联系人：林洁茹

　　客服电话：０２０－９６１３０３

　　网址：ｗｗｗ．ｇｚｓ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（５）代销机构：海通证券股份有限公司

　　注册地址：上海市淮海中路９８号

　　办公地址：上海市广东路６８９号

　　法定代表人：王开国

　　电话：０２１－２３２１９０００

　　传真：０２１－２３２１９１００

　　联系人：金芸、李笑鸣

　　客户服务电话：９５５５３

　　网址： ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ

　　（６）代销机构：华宝证券有限责任公司

　　注册地址：上海市陆家嘴环路１６６号未来资产大厦２７层

　　办公地址：上海市陆家嘴环路１６６号未来资产大厦２７层

　　法定代表人：陈林

　　电话：（０２１）５０１２２２２２

　　传真：（０２１）５０１２２２００

　　联系人：宋歌

　　客户服务电话：４００８２０９８９８

　　网址：ｗｗｗ．ｃｎｈｂｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ

　　（７）代销机构：东兴证券股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街５号新盛大厦Ｂ座１２－１５层

　　办公地址：北京市西城区金融大街５号新盛大厦Ｂ座１２－１５层

　　法定代表人：徐勇力

　　电话：０１０－６６５５５３１６

　　传真：０１０－６６５５５２４６

　　联系人： 汤漫川

　　客户服务：４００８８８８９９３

　　网址：ｗｗｗ．ｄｘｚｑ．ｎｅｔ

　　（８）代销机构：山西证券股份有限公司

　　注册地址：太原市府西街６９号山西国际贸易中心东塔楼

　　办公地址：太原市府西街６９号山西国际贸易中心东塔楼

　　法定代表人：侯巍

　　电话：０３５１－８６８６６５９

　　传真：０３５１－８６８６６１９

　　联系人：郭熠

　　客服电话：４００－６６６－１６１８

　　网址：ｗｗｗ．ｉ６１８．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（９）代销机构：中国银河证券股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座

　　办公地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座

　　法定代表人：顾伟国

　　电话：（０１０）６６５６８４３０

　　传真：（０１０）６６５６８５３２

　　联系人：田薇

　　客户服务电话：４００－８８８－８８８８

　　网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（１０）代销机构：宏源证券股份有限公司

　　注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路２３３号

　　办公地址：新疆乌鲁木齐市文艺路２３３号、北京市西城区太平桥大街１９号

　　法定代表人：冯戎

　　电话：（０１０）８８０８５８５８

　　传真：（０１０）８８０８５１９５

　　联系人：李巍

　　客户服务电话：４００８－０００－５６２

　　网址：ｗｗｗ．ｈｙｓｅｃ．ｃｏｍ

　　三、基金的募集与上市交易

　　（一）本基金上市前基金募集情况

　　１、基金募集申请的核准机构和核准文号：中国证券监督管理委员会 ２０１１年４月２７日证监许可【２０１１】６０５号

　　２、基金合同生效日：２０１１年６月２７日。

　　３、基金运作方式：交易型开放式。

　　４、基金合同期限：不定期。

　　５、发售日期：本基金自２０１１年５月１６日至２０１１年６月２１日进行发售。其中，网下现金认购的日期为２０１１年５月１６日至２０１１年６月２１日，网下股票认购的日期为２０１１年６月１０日至２０１１年６月２１日，网上现金认购的日期为２０１１年５月１６日至２０１１年６月２１日。

　　６、发售价格：人民币１．００元。

　　７、发售方式：投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购３种方式。

　　８、发售机构：

　　（１）网下现金发售直销机构

　　招商基金管理有限公司

　　（２）网上现金发售代理机构

　　本基金通过深圳证券交易所上网定价发售，基金份额发售机构为具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位。包括：国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、华西证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、联讯证券有限责任公司、南京证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、华林证券有限责任公司、厦门证券有限公司、中国民族证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、民生证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、东莞证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、华安证券有限责任公司、东海证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、中山证券有限责任公司、第一创业证券有限责任公司、大同证券经纪有限责任公司、宏源证券股份有限公司、西藏同信证券有限责任公司、英大证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、华泰联合证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、首创证券有限责任公司、西南证券股份有限公司、天风证券有限责任公司、五矿证券有限公司、中国银河证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、大通证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、国元证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、华创证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、红塔证券股份有限公司、万和证券经纪有限公司、中信金通证券有限责任公司、日信证券有限责任公司、恒泰长财证券有限责任公司、财达证券有限责任公司、浙商证券有限责任公司、爱建证券有限责任公司、中航证券有限公司、财富证券有限责任公司、金元证券股份有限公司、中邮证券有限责任公司、天源证券经纪有限公司、国盛证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、财通证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、财富里昂证券有限责任公司、江海证券有限公司、中天证券有限责任公司、北京高华证券有限责任公司、中国建银投资证券有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、银泰证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司等（排序不分先后）。

　　（３）网下股票认购的证券公司：招商证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、中航证券有限公司、华融证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、西藏同信证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、国海证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、山西证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司等（排序不分先后）。

　　９、验资机构名称：德勤华永会计师事务所

　　１０、募集资金总额及入账情况

　　本基金于２０１１年５月１６日起公开募集，基金募集工作已于２０１１年６月２１日顺利结束。 经德勤华永会计师事务所验资，本次募集的募集金额总额为３４７，１９５，５４５．００元人民币（含所募集股票市值），有效认购款项在本基金验资确认日之前产生的利息共计４８，２７２．００元人民币。募集资金已于２０１１年６月２７日划入本基金在基金托管人中国银行股份有限公司开立的基金托管专户。

　　本次募集有效认购总户数为３，０７５户。按照每份基金份额发售面值１．００元人民币计算，募集期募集金额（含所募集股票市值）及利息结转的基金份额共计３４７，１９５，５４５．００份，已全部计入投资者账户，归投资者所有。其中本基金管理人招商基金管理有限公司基金从业人员没有认购本基金。本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金资产中支付。

　　１１、本基金募集备案情况

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《深证电子信息传媒产业（ＴＭＴ）５０交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《深证电子信息传媒产业（ＴＭＴ）５０交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金募集符合有关条件，本基金管理人已向中国证监会办理基金备案手续，并于２０１１年６月２７日获书面确认，基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。

　　（二）本基金份额折算

　　根据《深证电子信息传媒产业（ＴＭＴ）５０交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《深证电子信息传媒产业（ＴＭＴ）５０交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，招商基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）确定２０１１年８月１０日为深证电子信息传媒产业（ＴＭＴ）５０交易型开放式指数证券投资基金的基金份额折算日。当日深证电子信息传媒产业（ＴＭＴ）５０指数收盘值为３０００．２８６点，基金资产净值为３２０，３４９，４９６．４４元，折算前基金份额总额为３４７，１９５，５４５份，折算前基金份额净值为０．９２３元。

　　根据《深证电子信息传媒产业（ＴＭＴ）５０交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》中约定的基金份额折算公式，基金份额折算比例为０．３０７５２９８３（以四舍五入的方法保留小数点后８位），折算后基金份额总额为１０６，７７１，４４９份，折算后基金份额净值为３．０００元。

　　本基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于２０１１年８月１１日进行了变更登记。折算后的基金份额保留到整数位（小数点后面的部分舍去，舍去部分计入基金财产）。投资者可以自２０１１年８月１２日起在其深圳证券交易所证券账户指定的销售机构查询折算后其持有的基金份额。

　　（三）本基金上市交易的主要内容

　　１、基金上市交易的核准机构和核准文号：深圳证券交易所深证上［２０１１］２６１号

　　２、上市交易日期：２０１１年９月１日

　　３、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所。投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金交易。

　　４、基金简称：深证ＴＭＴ５０ＥＴＦ

　　基金场内简称：深ＴＭＴ

　　５、交易代码：１５９９０９

　　６、本次上市交易份额：１０６，７７１，４４９份

　　７、未上市交易份额的流通规定：未上市交易的份额托管在场外，持有人将其转托管至深圳证券交易所场内后即可上市流通。

　　四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况

　　（一）场内基金份额持有人户数

　　截至２０１１年８月２５日，本基金场内份额持有人户数为３，０７５户，平均每户持有的场内基金份额为３４７２２．４２份。

　　（二）场内基金份额持有人结构

　　截至２０１１年８月２５日，场内机构投资者持有的本基金份额有９０，１４０，９６２份，占本基金场内总份额的８４．４２％；场内个人资者持有的基金份额有１６，６３０，４８７份，占本基金场内总份额的１５．５８％。

　　（三）本基金场内份额前十名持有人情况（截至２０１１年８月２５日）

　　■

　　注：由于四舍五入的原因，占场内总份额比例分项之和与合计可能有尾差。

　　五、基金主要当事人简介

　　（一） 基金管理人

　　１、公司概况

　　名称：招商基金管理有限公司

　　法定代表人：马蔚华

　　代总经理：杨奕

　　设立日期：２００２年１２月２７日

　　注册地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦２８楼

　　注册资本：人民币２．１亿元

　　办公地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦２８楼

　　设立批准文号：中国证监会证监基金字［２００２］１００号

　　工商登记注册的法人营业执照文号：企合国字第０００９７６

　　经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。

　　存续期间：持续经营

　　电话：（０７５５）８３１９６３５１

　　传真：（０７５５）８３０７６９７４

　　联系人：曾倩

　　２、股东及其出资比例

　　■

　　３、内部组织结构及职能

　　公司具体经营管理由总经理负责，公司根据经营运作需要设置董事会办公室、股票投资部、固定收益投资部、交易部、研究部、专户资产投资部、渠道管理部、市场部、产品研发部、国际业务部、华东机构理财中心、华南机构理财中心、华北机构理财中心、信息技术部、基金核算部、基金事务部、法律合规部、风险管理部、总经理办公室、人力资源部、财务部等２１个职能部门，并设有北京分公司、上海分公司等分支机构。

　　各部门主要职能如下：

　　董事会办公室：负责公司董事会相关工作。

　　股票投资部：根据投资决策委员会制定的原则进行投资股票投资。

　　固定收益投资部：负责固定收益产品的投资。

　　交易部：负责公司所有产品的交易管理工作。

　　研究部：负责宏观、策略、行业和公司研究。

　　专户资产投资部：负责专户产品的投资。

　　渠道管理部：负责基金的渠道销售工作。

　　市场部：负责营销策划、客户服务、市场推广等工作。

　　产品研发部：负责产品研发、申报等工作。

　　国际业务部：负责海外基金产品的投资研究。

　　华东机构理财中心、华南机构理财中心、华北机构理财中心：负责机构销售业务。

　　信息技术部：负责公司电脑信息技术的开发、维护及基金后台运作支持工作。

　　基金核算部：负责公司基金的会计核算、估值。

　　基金事务部：负责公司基金的注册登记、资金清算。

　　法律合规部：负责对公司和基金运作合规性监察、稽核审计、法务支持及日常信息披露事宜。

　　风险管理部：负责对公司日常营运进行风险管理及风险检查；负责投资业绩评价。

　　总经理办公室：负责文档、印鉴管理，公司品牌建设、市场调研以及其他行政工作。

　　人力资源部：负责公司人力资源管理工作。

　　财务部：负责公司财务管理、会计核算等相关工作。

　　各分公司：负责所辖区域内销售渠道的开发、维护。

　　４、人员情况

　　截至２０１１年６月３０日，公司共有员工１８０人，其中１０７人具有硕士学历，８人具有博士学历。公司主要业务部门人员大部分具有基金从业资格。

　　５、信息披露负责人及咨询电话：

　　吴武泽，（０７５５）８３１９６３８４。

　　６、基金管理业务情况

　　本基金管理公司目前管理二十一只基金，其中封闭式基金一只：招商信用添利债券型证券投资基金；开放式基金二十只，包括：招商安泰系列开放式证券投资基金（含招商安泰股票基金、招商安泰平衡型基金、招商安泰债券基金）、招商现金增值开放式证券投资基金、招商先锋混合型证券投资基金、招商优质成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、招商安本增利债券型证券投资基金、招商核心价值混合型证券投资基金、招商大盘蓝筹股票型证券投资基金、招商安心收益债券型证券投资基金、招商行业领先股票型证券投资基金、招商中小盘精选股票型证券投资基金、招商全球资源股票型证券投资基金（ＱＤＩＩ）、招商深证１００指数证券投资基金、上证消费８０交易型开放式指数证券投资基金、招商上证消费８０交易型开放式指数证券投资基金联接基金、招商标普金砖四国指数证券投资基金（ＬＯＦ）、招商安瑞进取债券型证券投资基金、深证电子信息传媒产业（ＴＭＴ）５０交易型开放式指数证券投资基金、招商深证电子信息传媒产业（ＴＭＴ）５０交易型开放式指数证券投资基金联接基金。

　　７、本基金基金经理简介

　　王平，男，中国国籍，中南大学管理科学与工程专业硕士。２００６年加入招商基金管理有限公司，历任投资风险管理部助理数量分析师、风险管理部数量分析师、高级风控经理、副总监，主要从事投资风险管理、金融工程与数量化投资策略研究、股指期货投资策略研究等工作。王平先生同时兼任本公司招商深证１００指数证券投资基金的基金经理，管理时间为２００９年６月２２日至今。王平先生同时兼任本公司上证消费８０交易型开放式指数证券投资基金及联接基金的基金经理，管理时间为２０１０年１２月０８日至今。王平先生同时兼任本公司深证电子信息传媒产业（ＴＭＴ）５０交易型开放式指数证券投资基金及联接基金的基金经理，管理时间为２０１１年６月２７日至今。

　　（二） 基金托管人

　　１、基金托管人概况

　　名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）

　　住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街１号

　　首次注册登记日期：１９８３年１０月３１日

　　变更注册登记日期：２００４年８月２６日

　　注册资本：人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元

　　法定代表人：肖 钢

　　基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【１９９８】２４ 号

　　托管及投资者服务部总经理：李爱华

　　托管部门联系人：唐州徽

　　电话：（０１０）６６５９４８５５

　　传真：（０１０）６６５９４９４２

　　２、主要人员情况

　　中国银行于１９９８年设立基金托管部，为进一步树立以投资者为中心的服务理念，中国银行于２００５年３月２３日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部，下设覆盖集合类产品、机构类产品、全球托管产品、投资分析及监督服务、风险管理与内控、核算估值、信息技术、资金和证券交收等各层面的多个团队，现有员工１１０余人，其中，９０％以上的员工具备本科以上学历。另外，中国银行在重点分行已开展托管业务。

　　３、证券投资基金托管情况

　　截至２０１１年６月末，中国银行已托管长盛创新先锋混合、长盛同盛封闭、长盛同智优势混合（ＬＯＦ）、大成２０２０生命周期混合、大成蓝筹稳健混合、大成优选封闭、大成景宏封闭、工银大盘蓝筹股票、工银核心价值股票、国泰沪深３００指数、国泰金鹿保本混合、国泰金鹏蓝筹混合、国泰区位优势股票、国投瑞银稳定增利债券、海富通股票、海富通货币、海富通精选贰号混合、海富通收益增长混合、海富通中证１００指数（ＬＯＦ）、华宝兴业大盘精选股票、华宝兴业动力组合股票、华宝兴业先进成长股票、华夏策略混合、华夏大盘精选混合、华夏回报二号混合、华夏回报混合、华夏行业股票（ＬＯＦ）、嘉实超短债债券、嘉实成长收益混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实沪深３００指数（ＬＯＦ）、嘉实货币、嘉实稳健混合、嘉实研究精选股票、嘉实增长混合、嘉实债券、嘉实主题混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票型、金鹰成份优选股票、金鹰行业优势股票、银河成长股票、易方达平稳增长混合、易方达策略成长混合、易方达策略成长二号混合、易方达积极成长混合、易方达货币、易方达稳健收益债券、易方达深证１００ＥＴＦ、易方达中小盘股票、易方达深证１００ＥＴＦ联接、万家１８０指数、万家稳健增利债券、银华优势企业混合、银华优质增长股票、银华领先策略股票、景顺长城动力平衡混合、景顺长城优选股票、景顺长城货币、景顺长城鼎益股票（ＬＯＦ）、泰信天天收益货币、泰信优质生活股票、泰信蓝筹精选股票、泰信债券增强收益、招商先锋混合、泰达宏利精选股票、泰达宏利集利债券、泰达宏利中证财富大盘指数、华泰柏瑞盛世中国股票、华泰柏瑞积极成长混合、华泰柏瑞价值增长股票、华泰柏瑞货币、华泰柏瑞量化现行股票型、南方高增长股票（ＬＯＦ）、国富潜力组合股票、国富强化收益债券、国富成长动力股票、宝盈核心优势混合、招商行业领先股票、东方核心动力股票、华安行业轮动股票型、摩根士丹利华鑫强收益债券型、诺德中小盘股票型、民生加银稳健成长股票型、博时宏观回报债券型、易方达岁丰添利债券型、富兰克林国海中小盘股票型、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接、上证中小盘交易型开放式指数、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接、长城中小盘成长股票型、易方达医疗保健行业股票型、景顺长城稳定收益债券型、上证１８０金融交易型开放式指数、国泰上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金联接、诺德优选３０股票型、泰达宏利聚利分级债券型、国联安优选行业股票型、长盛同鑫保本混合型、金鹰中证技术领先指数增强型、泰信中证２００指数、大成内需增长股票型、银华永祥保本混合型、招商深圳电子信息传媒产业（ＴＭＴ）５０交易型开放式指数、招商深证ＴＭＴ５０交易型开放式指数证券投资基金联接、工银全球股票（ＱＤＩＩ）、嘉实海外中国股票（ＱＤＩＩ）、银华全球优选（ＱＤＩＩ－ＦＯＦ）、长盛环球景气行业大盘精选股票型（ＱＤＩＩ）、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型（ＱＤＩＩ）、信诚金砖四国积极配置（ＱＤＩＩ）、 海富通大中华精选股票型（ＱＤＩＩ）、招商标普金砖四国指数（ＬＯＦ－ＱＤＩＩ）、华宝兴业成熟市场动量优选（ＱＤＩＩ）、大成标普５００等权重指数（ＱＤＩＩ）、长信标普１００等权重指数（ＱＤＩＩ）、博时抗通胀增强回报（ＱＤＩＩ）、华安大中华升级股票型（ＱＤＩＩ）等１１９只证券投资基金，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。

　　（三）基金验资机构

　　名称：德勤华永会计师事务所有限公司

　　注册地址：上海市延安东路２２２号３０楼

　　法定代表人：卢伯卿

　　电话：（０２１）６１４１８８８８

　　传真：（０２１）６３３５０１７７

　　经办注册会计师：陶坚、汪芳

　　联系人： 陶坚

　　六、基金合同摘要

　　基金合同的内容摘要见附件。

　　七、基金财务状况

　　（一）基金募集期间费用

　　本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金资产中支付。

　　（二）基金上市前重要财务事项

　　本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。

　　（三）基金资产负债表

　　截至公告前两个工作日即２０１１年８月２５日，本基金的资产负债表如下：

　　资产负债表

　　会计主体：深证电子信息传媒产业（ＴＭＴ）５０交易型开放式指数证券投资基金

　　报告截止日：２０１１年８月２５日 单位：人民币元

　　■

　　注：截至２０１１年８月２５日，基金份额净值３．０８５元，基金份额总额１０６，７７１，４４９份。

　　八、基金投资组合

　　截至公告前两个工作日即２０１１年８月２５日，本基金的投资组合如下：

　　（一）报告期末基金资产组合情况

　　■

　　（二）报告期末按行业分类的股票投资组合

　　■

　　（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

　　■

　　（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　（八）投资组合报告附注

　　１、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　２、本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

　　３、其他各项资产构成

　　■

　　（九）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　（十）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

　　九、重大事件揭示

　　以２０１１ 年８月１０日为基金份额折算日，本基金进行了基金份额折算，具体内容详见第三章的“（二）本基金份额折算”。

　　十、基金管理人承诺

　　本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人职责做出如下承诺：

　　１、严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。

　　２、真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理。

　　３、在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。

　　十一、基金托管人承诺

　　基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺：

　　１、严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，设立专门的基金托管部，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜。

　　２、根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付等行为进行监督和核查。

　　３、基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，督促基金管理人改正。

　　４、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，将立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。

　　十二、基金份额申购、赎回

　　（一）申购与赎回的场所

　　基金投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可根据情况变更或增减申购赎回代理券商的名单。

　　（二）申购、赎回的开放日期及办理时间

　　１、申购与赎回的开始时间

　　自 ２０１１年９月１日起，本基金开始办理申购、赎回。

　　２、开放日及开放时间

　　投资者可办理申购、赎回等业务的开放日为深圳证券交易所的交易日，开放时间为上午９：３０－１１：３０ 和下午１：００－３：００。在此时间之外不办理基金份额的申购、赎回。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

　　若深圳证券交易所交易时间更改或依据实际情况需要，基金管理人可对申购、赎回开放日及具体业务办理时间进行相应调整并公告。

　　（三）申购与赎回的原则

　　１、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请；

　　２、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价；

　　３、申购、赎回申请提交后不得撤销；

　　４、申购、赎回应遵守《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》的规定；

　　５、基金管理人可根据基金运作的实际情况，在不损害基金份额持有人实质利益的前提下调整上述原则，但应在新的原则实施前依照有关规定在指定媒体上予以公告。

　　（四）申购与赎回的程序

　　１、申购和赎回的申请方式

　　基金投资者必须根据申购赎回代理券商规定的程序，在开放日的业务办理时间提出申购或赎回的申请。

　　投资者在申购本基金时须根据申购赎回清单备足相应数量的股票和现金，投资者在提交赎回申请时，必须有足够的基金份额余额和现金。

　　２、申购和赎回申请的确认

　　投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。

　　３、申购和赎回的清算交收与登记

　　本基金申购赎回过程中涉及的股票和基金份额交收适用深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的结算规则。

　　投资者Ｔ日申购、赎回成功后，注册登记机构在Ｔ日收市后为投资者办理组合证券的清算交收以及基金份额、现金替代的清算，在Ｔ＋１日办理基金份额、现金替代的交收以及现金差额的清算，在Ｔ＋２日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。如果注册登记机构在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所上市的交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》的有关规定进行处理。

　　注册登记机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收和登记的办理时间、方式进行调整，并最迟于开始实施前３个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

　　（五）申购与赎回的数额限制

　　投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。

　　本基金最小申购、赎回单位为２５万份，基金管理人有权对其进行更改，并在更改前至少３个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

　　（六）申购与赎回的对价、费用及其用途

　　１、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付给投资者的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

　　２、申购赎回清单由基金管理人编制。Ｔ日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所开市前公告。Ｔ日的基金份额净值在当天收市后计算，并在Ｔ＋１日公告，计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。

　　３、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额０．５％的标准收取佣金，其中包含证券交易所、注册登记机构等收取的相关费用。

　　（七）申购赎回清单的内容与格式

　　１、申购赎回清单的内容

　　Ｔ日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券、现金替代、Ｔ日预估现金部分、Ｔ－１日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。

　　２、组合证券相关内容

　　组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。

　　３、现金替代相关内容

　　现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。

　　（１）现金替代的类型

　　现金替代分为３种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。

　　禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。

　　可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。

　　必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代。

　　（２）可以现金替代

　　①适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在申购时买入的证券。

　　②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：

　　替代金额＝替代证券数量×该证券经除权调整的Ｔ－１日收盘价×（１＋现金替代溢价比例）

　　对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。

　　③替代金额的处理程序

　　Ｔ日，基金管理人在申购、赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。

　　在Ｔ日后被替代的成份证券有正常交易的２ 个交易日（简称为Ｔ＋２日）内，基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。

　　Ｔ＋２日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照Ｔ＋２日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

　　特例情况：若自Ｔ日起，深圳证券交易所正常交易日已达到２０日而该证券正常交易日低于２日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

　　若现金替代日（Ｔ日）后至Ｔ＋２日（若在特例情况下，则为Ｔ日起第２０ 个交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。

　　Ｔ＋２日后第１个工作日（若在特例情况下，则为Ｔ日起第２１个交易日），基金管理人将应退款和补款的明细数据发送给注册登记机构，注册登记机构办理现金替代多退少补资金的清算；Ｔ＋２日后第２个工作日（若在特例情况下，则为Ｔ日起第２２个交易日），注册登记机构办理现金替代多退少补资金的交收。

　　④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为：

　　■

　　（３） 必须现金替代

　　①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的成份证券，或基金管理人出于保护持有人利益等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。

　　②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其经除权调整的Ｔ－１日收盘价。

　　４、预估现金部分相关内容

　　预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。

　　Ｔ日申购、赎回清单中公告Ｔ日预估现金部分。其计算公式为：

　　Ｔ日预估现金差额＝Ｔ－１日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与Ｔ日经除权调整的前收盘价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与Ｔ日经除权调整的前收盘价乘积之和）

　　其中，Ｔ日经除权调整前的收盘价由深圳证券交易所提供。另外，若Ｔ日为基金分红除息日，则计算公式中的“Ｔ－１日最小申购赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。

　　５、现金差额相关内容

　　Ｔ日现金差额在Ｔ＋１日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为：

　　Ｔ日现金差额＝Ｔ日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与Ｔ日收盘价相乘之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与Ｔ日收盘价相乘之和）

　　Ｔ日投资者申购、赎回基金份额时，需按Ｔ＋１日公告的Ｔ日现金差额进行资金的清算交收。

　　现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。

　　６、申购赎回清单的格式

　　２０１１年８月２５日申购、赎回清单的格式举例如下：

　　■

　　（八）暂停申购、赎回的情形发生下列情况时，基金管理人可暂停接受基金投资者的申购、赎回申请：

　　１、因不可抗力导致基金管理人无法受理投资者的申购、赎回申请；

　　２、因深圳证券交易场所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金财产净值；

　　３、发生基金合同规定的暂停基金财产估值情况；

　　４、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购、赎回清单；

　　５、深圳证券交易所、注册登记机构等因异常情况无法办理申购、赎回；

　　６、法律法规、中国证监会或深圳证券交易所规定的其他情形。

　　在发生上述暂停申购或赎回的情形之一时，本基金的申购和赎回可能同时暂停。

　　发生上述情形之一时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，并及时公告。已接受的赎回申请，基金管理人应当足额兑付。在拒绝或暂停申购、赎回的情形消除时，基金管理人应及时恢复申购、赎回业务的办理并依照《信息披露办法》有关规定在指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近１个开放日的基金份额净值。

　　（九）基金的非交易过户等其他业务

　　注册登记机构可依据其业务规则，受理基金份额的非交易过户、冻结与解冻等业务，并收取一定的手续费用。

　　(下转C86版)