证券时报多媒体数字报

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注册地址：安徽省合肥市寿春路１７９号

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法定代表人：凤良志

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（５５）国盛证券有限责任公司

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法定代表人：管荣升

联系人：徐美云

联系电话：０７９１－６２８９７７１

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（５６）中国国际金融有限公司

注册地址： 北京市建国门外大街１号国贸大厦２座２７层及２８层

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法定代表人：李剑阁

联系人：王雪筠

联系电话：０１０－８５６７９２６５

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（５７）大同证券经纪有限责任公司

注册地址： 山西省大同市大北街１３号

办公地址： 山西省太原市长治路１１１号山西世贸中心Ａ座Ｆ１２、Ｆ１３

法定代表人： 董祥

联系人： 薛津

电话：０３５１－４１３０３２２

传真：０３５１－４１９２８０３

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（５８）方正证券股份有限公司

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法定代表人：雷杰

联系人：彭博

联系电话：０７３１－８５８３２３４３

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（５９）东海证券有限责任公司

注册地址：江苏省常州市延陵西路５９号常信大厦１８楼

办公地址：江苏省常州市延陵西路５９号常信大厦１８楼

法定代表人：朱科敏

联系人：霍晓飞

客服电话：４００－８８８－８５８８（全国），０５１９－８８１６６２２２（常州），０２１－５２５７４５５０（上海），０３７９－６４９０２２６６（洛阳）

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（６０）西部证券股份有限公司

注册地址： 陕西省西安市东新街２３２号陕西信托大厦１６－１７层

办公地址：陕西省西安市东新街２３２号陕西信托大厦１层

法定代表人： 刘建武

联系人： 冯萍

电话：０２９－８７４０６４８８

传真：０２９－８７４２４４２６

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（６１）新时代证券有限责任公司

注册地址： 北京市西城区月坛北街２号月坛大厦１５层

办公地址： 北京市西城区金融街１号Ａ座８层

法定代表人：马金声

联系人：朱雪雁

联系电话：０１０－８３５６１１６５

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（６２）瑞银证券有限责任公司

注册地址：北京市西城区金融大街７号英蓝国际金融中心１２层、１５层

办公地址：北京市西城区金融大街７号英蓝国际金融中心１２层、１５层

法定代表人：刘弘

联系人：邱培玲

联系电话：０１０－５８３２ ８３６６

客服电话：４００－８８７－８８２７

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（６３）金元证券股份有限公司

注册地址：海口市南宝路３６号证券大厦４楼

办公地址：深圳市深南大道４００１号时代金融中心１７层

法定代表人：陆涛

联系人：金春

联系电话：０７５５－８３０２５６９５

客服电话： ４００８－８８８－２２８

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（６４）万联证券有限责任公司

注册地址：广州市中山二路１８号电信广场３６、３７层

办公地址：广州市中山二路１８号电信广场３６、３７层

法定代表人：张建军

联系人： 罗创斌

联系电话：０２０－３７８６５０７０

客服电话： ４００－８８８８－１３３

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（６５）国金证券股份有限公司

注册地址： 成都市东城根上街９５号

办公地址： 成都市东城根上街９５号

法定代表人： 冉云

联系人： 金喆

电话：０２８－８６６９０１２６

传真：０２８－８６６９０１２６

客服电话：４００６６００１０９

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（６６）财富证券有限责任公司

注册地址：长沙市芙蓉中路二段８０号顺天国际财富中心２６楼

办公地址：长沙市芙蓉中路二段８０号顺天国际财富中心２６楼

法定代表人：周晖

联系人：郭磊

客服电话：０７３１－４４０３３６０

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（６７）恒泰证券股份有限公司

注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街１１１号

办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街１１１号

法定代表人：庞介民

联系人：常向东

联系电话：０４７１－４９７９０３７

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（６８）华龙证券有限责任公司

注册地址： 兰州市城关区静宁路３０８号

办公地址： 兰州市城关区东岗西路６３８号财富大厦４楼

法定代表人： 李晓安

联系人： 李杨

电话：０９３１－８７８４５０２

传真：０９３１－４８９０６２８

客服电话： ４００６－８９－８８８８

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（６９）华鑫证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦２８层Ａ０１、Ｂ０１（ｂ）单元

办公地址：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦２８层Ａ０１、Ｂ０１（ｂ）单元

法定代表人：王文学

联系人： 黄旭成

电话：０７５５－８２０８３７８８

传真：０７５５－８２０８３４０８

客服电话：０２１－３２１０９９９９， ０２９－６８９１８８８８

网址：ｗｗｗ．ｃｆｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

（７０）日信证券有限责任公司

注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区锡林南路１８号

办公地址：北京市西城区闹市口大街１号长安兴融中心西座１１层

法定代表人：孔佑杰

联系人： 张霄宇

联系电话：０１０－８８０８６８３０－６６９

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（７１）中天证券有限责任公司

注册地址：沈阳市和平区光荣街２３甲

办公地址：沈阳市和平区光荣街２３甲

法定代表人：李学琦

联系人：范守卫

联系电话：０２４－２３２６８０７９

客服电话：４００６１８０３１５

公司网站：ｗｗｗｗ．ｓｔｏｃｋｒｅｎ．ｃｏｍ

（７２）天相投资顾问有限公司

注册地址：北京市西城区金融街１９号富凯大厦Ｂ座７０１

办公地址：北京市西城区金融大街５号新盛大厦Ｂ座４层

法定代表人：林义相

联系人：林爽

客服电话： ０１０－６６０４５６７８

传真： ０１０－６６０４５５００

公司网址： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔｘｓｅｃ．ｃｏｍ

公司基金网网址：ｈｔｔｐｓ：／／ｊｉｊｉｎ．ｔｘｓｅｃ．ｃｏｍ

其他具有开放式代销资格的证券公司请向当地营业网点查询。

（二）、登记结算机构

名称：南方基金管理有限公司

地址：深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼３１、３２、３３层整层

法定代表人：吴万善

联系人：古和鹏

电话：（０７５５）８２７６３８４９

传真：（０７５５）８２７６３８６８

（三）、律师事务所和经办律师

名称：广东华瀚律师事务所

注册地址：深圳市罗湖区笋岗东路１００２号宝安广场Ａ座１６楼Ｇ．Ｈ室

负责人：李兆良

电话：（０７５５）８２６８７８６０

传真：（０７５５）８２６８７８６１

经办律师：杨忠、戴瑞冬

（四）、会计师事务所和经办注册会计师

名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路１３１８号星展银行大厦６楼

办公地址：上海市湖滨路２０２号普华永道中心１１楼

法定代表人：杨绍信

联系电话：（０２１）２３２３８８８８

传真：（０２１）２３２３８８００

联系人：陈熹

经办会计师：薛竞、陈熹

四、基金名称

中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金

五、基金的类型

契约型开放式

六、基金的投资目标

通过投资于小康ＥＴＦ，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

七、基金的投资方向

本基金主要投资于小康ＥＴＦ、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股、新股、债券、股指期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中投资于小康ＥＴＦ的比例不少于基金资产净值的９０％，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的５％，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

本基金还可以投资于中国证监会允许基金投资的其它金融工具。待其他衍生金融产品推出以后，基金管理人可以在控制风险的前提下运用衍生金融产品进行投资。

八、 投资策略

本基金为完全被动式指数基金，以小康ＥＴＦ作为其主要投资标的，方便特定的客户群通过本基金投资小康ＥＴＦ。本基金并不参与小康ＥＴＦ的管理。

（一）资产配置策略

为实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值９０％的资产投资于小康ＥＴＦ。其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、非成份股、新股、债券、股指期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下，更好地跟踪标的指数。

在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过０．３％，年跟踪误差不超过４％。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

（二）目标ＥＴＦ投资策略

１、投资组合的构建

基金合同生效后，本基金将主要按照标的指数成份股的基准权重构建股票组合，并在建仓期内将股票组合换购成小康ＥＴＦ，使本基金投资于小康ＥＴＦ的比例不少于基金资产净值的９０％。

２、投资组合的投资方式

本基金投资小康ＥＴＦ的两种方式如下：

（１）申购和赎回：小康ＥＴＦ开放申购赎回后，以股票组合进行申购赎回。

（２）二级市场方式：小康ＥＴＦ上市交易后，在二级市场进行小康ＥＴＦ基金份额的交易。

本基金将通过《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》允许的方式申购赎回小康ＥＴＦ份额。目前本基金申购赎回小康ＥＴＦ份额通过租用小康ＥＴＦ申购赎回代理券商的交易单元进行。

当小康ＥＴＦ申购、赎回或交易模式进行了变更或调整，本基金也将作相应的变更或调整，无须召开基金份额持有人大会。

（三）成份股、备选成份股投资策略

本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购小康ＥＴＦ。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸，主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。

（四）债券投资策略

本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略，根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化，并利用债券定价技术，进行个券选择，同时着重考虑基金的流动性管理需要，选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。

（五）股指期货及其他金融衍生品的投资策略

本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对现货和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

本基金管理人对股指期货及其他金融衍生品的运用将进行充分的论证，运用股指期货的情形主要包括：对冲系统性风险；对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险；利用金融衍生品的杠杆作用，降低股票和目标ＥＴＦ仓位频繁调整的交易成本，达到有效跟踪标的指数的目的。

九、 业绩比较基准

本基金标的指数为中证南方小康产业指数。

本基金业绩比较基准为中证南方小康产业指数收益率×９５％＋银行活期存款利率（税后）×５％。

如果指数编制单位变更或停止中证南方小康产业指数的编制、发布或授权，或中证南方小康产业指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致中证南方小康产业指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出，或目标ＥＴＦ标的指数发生变更，基金管理人认为有必要作相应调整时，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，在履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称。其中，若变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会，并报中国证监会备案且在指定媒体公告。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响（包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项），则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管人协商一致后，报中国证监会备案并及时公告。

十、 风险收益特征

本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

十一、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，，于２０１１年９月８日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本投资组合报告所载数据截至２０１１年６月３０日（未经审计）。

（一）报告期末基金资产组合情况

（二）报告期末目标基金明细

（三）报告期末按行业分类的股票投资组合

（四）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

注：本基金本报告期末未持有积极投资。

（五）报告期末按债券种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

（八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

（九）投资组合报告附注

３、其他资产构成

４、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

５、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

６、投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

十三、基金费用概览

（一）与基金运作有关的费用

１、基金费用的种类

１）基金管理人的管理费；

２）基金托管人的托管费；

３）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

４）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

５）基金份额持有人大会费用；

６）基金的证券交易费用；

７）基金的指数使用费；

８）基金的银行汇划费用；

９）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

２、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

１）基金管理人的管理费

本基金管理费按前一日基金资产净值扣除所持有ＥＴＦ基金份额部分的基金资产后的余额（若为负数，则取０）的０．５％年费率计提。管理费的计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．５％÷当年天数

Ｈ为每日应计提的基金管理费

Ｅ为前一日基金资产净值－前一日所持有ＥＴＦ基金份额部分的基金资产，若为负数，则Ｅ取０

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

２）基金托管人的托管费

本基金托管费按前一日基金资产净值扣除所持有ＥＴＦ基金份额部分的基金资产后的余额（若为负数，则取０）的０．１％年费率计提。托管费的计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．１％÷当年天数

Ｈ为每日应计提的基金托管费

Ｅ为前一日的基金资产净值－前一日所持有ＥＴＦ基金份额部分的基金资产，若为负数，则Ｅ取０

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

上述一、基金费用的种类中第３－９项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

３、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

１）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

２）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

３）《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；

４）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（二） 与基金销售有关的费用

１、申购费

本基金提供两种申购费用的支付模式。本基金在申购时收取的申购费用称为前端申购费用，在赎回时收取的申购费用称为后端申购费用。基金投资者可以选择支付前端申购费用或后端申购费用。

本基金前端申购费率最高不高于１．２％，且随申购金额的增加而递减，后端申购费率最高不高于１．４％，且随持有时间的增加而递减，如下表所示：

前端收费：

后端收费（其中１年为３６５天）：

本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

申购份额的计算方法如下：

（１）若投资者选择缴纳前端申购费用，则申购份额的计算公式为：

净申购金额 ＝ 申购金额／ （１＋前端申购费率）

前端申购费用 ＝ 申购金额－净申购金额

申购份额 ＝ 净申购金额／申购当日基金份额净值

（２）若投资者选择缴纳后端申购费用，则申购份额的计算公式为：

申购份额＝申购金额／申购当日基金份额净值

当投资者提出赎回时，后端申购费用的计算公式为：

后端申购费用＝赎回份额×申购当日基金份额净值×后端申购费率

２、赎回费

赎回费率不高于０．５％，随申请份额持有时间增加而递减（其中１年为３６５天）。具体如下表所示：

投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取，扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产，赎回费归入基金财产的比例不得低于２５％。

（１）若投资者认／申购时选择缴纳前端认／申购费用，则赎回金额的计算公式为：

赎回费用＝赎回份额（赎回当日基金份额净值（赎回费率

赎回金额＝赎回份额（赎回当日基金份额净值（赎回费用

（２）若投资者认／申购时选择缴纳后端认／申购费用，则赎回金额的计算公式为：

后端认（申）购费用＝赎回份额×认（申）购当日基金份额净值×后端认（申）购费率

赎回费用＝赎回份额（赎回当日基金份额净值（赎回费率

赎回金额＝赎回份额（赎回当日基金份额净值－后端认（申）购费用－赎回费用

３、转换费

基金管理人已于２０１０年１０月２５日起开通本基金与公司旗下部分开放式基金间的转换，具体内容详见２０１０年１０月２２日发布的《关于中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金开通基金定投和转换业务的公告》和其他有关本基金转换公告。

（三）其他费用

本基金其他费用根据相关法律法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，，对本基金的原招募说明书进行了更新，，主要更新的内容如下：

１、在“基金管理人”部分，根据国际金融机构的惯例，基金管理人于２０１１年４月１８日正式启用高级管理层职位职衔体系“总裁序列”。相较之前，原总经理职衔，现变更为总裁；原副总经理／总经理助理职衔，现变更为副总裁／总裁助理。据此变化，对“主要人员情况”相关信息进行了更新；公司增聘了副总裁，对“总经理及其他高级管理人员”相关信息进行了更新；同时还对“基金经理”工作履历进行了更新。。

２、在“基金托管人”部分，对托管人情况进行了更新。

３、在“相关服务机构”部分，更新了本基金代销机构的信息。

４、在“基金的投资”部分，更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。

５、在 “基金的投资”部分，更新了“净值增长率与同期业绩基准收益率比较表”。

６、对“基金份额持有人的服务”进行了更新。

７、对“其他应披露事项”进行了更新。

８、对部分表述进行了更新。

南方基金管理有限公司

二〇一一年九月三十日