证券时报多媒体数字报

　　光大保德信量化核心证券投资基金（以下简称“本基金”）于２００４年６月１１日经中国证券监督管理委员会证监基金字［２００４］８５号文核准公开募集。本基金份额于２００４年７月２０日至８月２０日发售，本基金合同于２００４年８月２７日生效。

　　重要提示

　　光大保德信基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”、“本基金管理人”或“本公司”）保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

　　投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现。

　　本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

　　本招募说明书（更新）所载内容截止日为２０１１年８月２６日，有关财务数据和净值表现截止日为２０１１年６月３０日。

　　一、基金管理人

　　（一）基金管理人概况

　　名称：光大保德信基金管理有限公司

　　成立日期：２００４年４月２２日

　　批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字［２００４］４２号

　　注册地址：上海市延安东路２２２号外滩中心大厦４６层

　　办公地址：上海市延安东路２２２号外滩中心大厦４６层

　　法定代表人：林昌

　　注册资本：人民币１．６亿元

　　股权结构：光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）持５５％的股权

　　保德信投资管理有限公司持４５％的股权

　　电话：（０２１）３３０７４７００

　　传真：（０２１）６３３５１１５２

　　客服电话：４００－８２０－２８８８，（０２１）５３５２４６２０

　　联系人：张弛

　　网址：ｗｗｗ．ｅｐｆ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（二）主要人员情况

　　１． 董事会成员

　　林昌先生，董事长，北京大学硕士，中国国籍。历任光大证券南方总部研究部总经理、投资银行一部总经理、南方总部副总经理、投资银行总部总经理、光大证券助理总裁。现任本基金管理人董事长。

　　Ｃｈｒｉｓｔｏｐｈｅｒ Ｃｏｏｐｅｒ（克里斯托弗．库珀）先生，董事，美国芝加哥大学商学院工商管理硕士，美国国籍。历任保德信国际投资有限公司执行董事、保德信投资证券有限公司总裁兼首席执行官、保德信国际投资有限公司亚洲区总裁。现任保德信国际投资业务总裁。

　　傅德修先生，董事，美国哥伦比亚大学硕士，中国（香港）国籍。曾任富达基金管理公司（Ｆｉｄｅｌｉｔｙ）业务总监，瑞士银行瑞银环球资产管理公司（ＵＢＳ）执行董事暨大中国区主管，友邦华泰基金管理有限公司总经理。现任本基金管理人总经理。

　　沈诗光先生，董事，东北财经大学硕士，中国国籍。历任光大证券计财部高级经理、财务处处长、计财部副总经理。现任光大证券计财部总经理。

　　何媛媛女士，董事，上海交通大学企业管理专业博士，中国国籍。历任华夏证券研究所行业部经理、副所长，中信建投证券有限责任公司研究发展部副总经理。现任光大证券研究所副所长。

　　夏小华先生，独立董事，复旦大学政治经济学系学士，中国国籍。历任交通银行研究开发部经济研究处处长、研究开发部副总经理，广东发展银行上海分行常务副行长、行长、党委书记。现任华夏银行上海分行行长。

　　金德环先生，独立董事，上海财经大学硕士、教授，中国国籍。曾任上海财经大学财政金融系教研室主任、财政系副主任、证券期货学院副院长。现任上海财经大学金融学院证券研究中心主任。

　　郑志先生，独立董事，华东政法学院（现华东政法大学）法律史专业硕士。曾任安徽国运律师事务所上海分所律师、国浩律师集团（上海）事务所律师、上海东方华银律师事务所合伙人及律师。现任北京市大成律师事务所上海分所律师。

　　２． 监事会成员

　　李海松先生，监事长，光大证券股份有限公司监事、风险管理部副总经理。历任南方证券有限公司营业部业务经理，中国光大银行股份有限公司深圳证券营业部副总经理，光大证券武汉、深圳证券营业部总经理、经纪业务总部副总经理。

　　颜微潓女士，监事，新加坡国立大学经济和数学双学士，马来西亚国籍，香港证券业协会会员。历任新加坡Ｆａｒｅｎｅｗ Ｍｏｎｄｉａｌ投资私人有限公司分析员，ＤＢＳ唯高达亚洲有限公司合规经理，香港交易所上市部副总监，富通集团亚洲区域合规总监。现任香港保德信亚洲基金管理有限公司董事及首席合规总监。

　　张力先生，监事，香港城市大学工商管理硕士，中国国籍。曾就职于普华永道中天会计师事务所有限公司，２００４年初加入光大保德信基金管理有限公司并参与公司的开业工作。现任本基金管理人财务部总监。

　　３． 公司高级管理人员

　　林昌先生，现任本基金管理人董事长，简历同上。

　　傅德修先生，现任本基金管理人总经理，简历同上。

　　盛松先生，北京大学硕士，中国国籍。历任中国光大国际信托投资公司证券部交易部经理，光大证券资产管理总部总经理，２００３年参加光大保德信基金管理有限公司筹备工作。现任本基金管理人的督察长。

　　梅雷军先生，吉林大学机械系博士，武汉大学机械系学士。基金从业人员资格。曾任深圳蛇口安达实业股份有限公司投资管理部经理，光大证券股份有限公司南方总部机构管理部总经理兼任电脑部总经理、光大证券电子商务一部总经理、信息技术部总经理兼客户服务中心总经理。２００４年７月加入光大保德信基金管理有限公司，现任本基金管理人副总经理兼首席运营总监。

　　张弛先生，ＣＦＡ，英国兰卡斯特大学（ Ｌａｎｃａｓｔｅｒ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ）金融学硕士。曾任建设银行上海分行信贷员，华安基金管理有限公司高级产品经理、战略策划部总监助理。加入光大保德信基金管理有限公司后，先后担任产品总监、市场与产品总监、代理首席市场总监、首席市场总监，现任本基金管理人副总经理兼首席市场总监。

　　４． 基金经理

　　历任基金经理：

　　何如克先生，与常昊先生共同担任本基金基金经理时间为２００４年８月２７日至２００５年８月６日。

　　常昊先生，担任本基金基金经理时间为２００４年８月２７日至２００７年６月２８日。

　　袁宏隆先生，担任本基金基金经理时间为２００７年６月２９日年至２０１１年４月２５日。

　　现任基金经理：

　　钱钧先生，硕士。毕业于南京大学国际工商管理学院，获工商管理硕士学位，曾在联合证券担任高级研究员，在西部证券担任投资经理助理等工作，现任本基金管理人权益投资总监兼光大保德信量化核心证券投资基金基金经理。

　　５． 投资决策委员会成员

　　傅德修先生，现任本基金管理人董事兼总经理。

　　周炜炜先生，现任本基金管理人首席投资总监兼光大保德信优势配置股票型证券投资基金基金经理。

　　高宏华女士，现任光大保德信新增长股票型证券投资基金基金经理。

　　钱钧先生，现任本基金管理人权益投资总监、光大保德信量化核心证券投资基金基金经理。

　　凌超先生，现任光大保德信货币市场基金基金经理。

　　陆欣先生，现任光大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理兼光大保德信信用添益债券型证券投资基金基金经理。

　　王健女士，现任光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

　　于进杰先生，现任光大保德信红利股票型证券投资基金基金经理。

　　吴育霖先生，现任本基金管理人ＱＤＩＩ投资总监。

　　黄素丽女士，现任光大保德信均衡精选股票型证券投资基金基金经理。

　　戴奇雷先生，现任本基金管理人研究总监。

　　李阳先生，现任光大保德信中小盘股票型证券投资基金基金经理。

　　上述人员无近亲属关系。

　　二、基金托管人

　　名称：中国光大银行股份有限公司（简称“中国光大银行”）

　　住所地址：北京市西城区复兴门外大街６号光大大厦

　　办公地址：北京市西城区太平桥大街２５号光大中心

　　成立日期：１９９２年８月１８日

　　注册资本：人民币４０４．３４７９亿元

　　法定代表人：唐双宁

　　联系人：石立平

　　电话：０１０－６３６３９１８０

　　传真：０１０－６３６３９１３２

　　网址： ｗｗｗ．ｃｅｂｂａｎｋ．ｃｏｍ

　　名称：中国光大银行股份有限公司

　　设立日期：１９９２年８月１８日

　　批准设立机关及批准设立文号：国函［１９９２］７号

　　基金托管资格批准文号：证监基金字［２００２］７５号

　　注册地址：北京市西城区复兴门外大街６号光大大厦

　　办公地址：北京市西城区复兴门外大街６号光大大厦

　　法定代表人：唐双宁

　　组织形式：股份制商业银行

　　存续期间：持续经营

　　注册资本：２８２．１６８９ 亿元人民币

　　电 话：０１０－６８５６０６７５

　　传真：（０１０）６８５６０６６１

　　联 系 人：石立平

　　网址：ｗｗｗ．ｃｅｂｂａｎｋ．ｃｏｍ

　　三、相关服务机构

　　（一）直销机构

　　名称：光大保德信基金管理有限公司上海投资理财中心

　　地址：上海市延安东路２２２号外滩中心大厦４６层

　　电话： （０２１）６３３５２９３４，６３３５２９３７

　　传真： （０２１）６３３５０４２９

　　客服电话：４００－８２０－２８８８，（０２１）５３５２４６２０

　　联系人：刘佳、戴小娟

　　网址：ｗｗｗ．ｅｐｆ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（二）代销机构

　　１． 中国建设银行股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街２５ 号

　　办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼

　　法定代表人：郭树清

　　客服电话：９５５３３

　　联系人：王嘉朔

　　网址：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ

　　２． 中国工商银行股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区复兴门内大街５５号

　　办公地址：北京市西城区复兴门内大街５５号

　　法定代表人：姜建清

　　客服电话：９５５８８

　　网址：ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　３． 交通银行股份有限公司

　　办公地址：上海市浦东新区银城中路１８８ 号

　　法定代表人：胡怀邦

　　客服电话：９５５５９

　　联系人：曹榕

　　电话：０２１－５８７８１２３４

　　传真：０２１－５８４０８４８３

　　网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ

　　４． 中国邮政储蓄银行有限责任公司

　　注册地址：北京市西城区宣武门西大街１３１号

　　办公地址：北京市西城区金融大街３号

　　法定代表人：刘安东

　　客服电话：９５５８０

　　网址：ｗｗｗ．ｐｓｂｃ．ｃｏｍ

　　５． 中国光大银行股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区复兴门外大街６ 号光大大厦

　　法定代表人：唐双宁

　　客服电话：９５５９５

　　联系人：薛军丽

　　电话：０１０－６３６３６１５０

　　传真：０１０－６３６３６１５７

　　网址：ｗｗｗ．ｃｅｂｂａｎｋ．ｃｏｍ

　　６． 招商银行股份有限公司

　　注册地址：深圳市福田区深南大道７０８８ 号招商银行股份有限公司大厦

　　法定代表人：傅育宁

　　客服电话：９５５５５

　　联系人：邓炯鹏

　　电话：０７５５－８３１９８８８８

　　传真：０７５５－８３１９５１０９

　　网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

　　７． 中国民生银行股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区复兴门内大街２ 号

　　办公地址：北京市西城区复兴门内大街２ 号

　　法定代表人：董文标

　　客服电话：９５５６８

　　联系人：董云巍

　　电话：０１０－５７０９２６１５

　　传真：０１０－５７０９２６１１

　　网址： ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　８． 上海浦东发展银行股份有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区浦东南路５００号

　　办公地址：上海市中山东一路１２号

　　法定代表人：吉晓辉

　　电话：（０２１）６１６１８８８８

　　传真：（０２１）６３６０４１９９

　　联系人：虞谷云

　　客户服务热线：９５５２８

　　公司网站：ｗｗｗ．ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　９． 中信银行股份有限公司

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街８ 号富华大厦Ｃ 座

　　办公地址：北京市东城区朝阳门北大街８ 号富华大厦Ｃ 座

　　法定代表人：孔 丹

　　客服电话：９５５５８

　　联系人：丰靖

　　网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ

　　１０． 兴业银行股份有限公司

　　注册地址：福州市湖东路１５４号

　　法定代表人：高建平

　　电话：（０２１）５２６２９９９９

　　联系人：刘玲

　　客服电话：９５５６１

　　网址：ｗｗｗ．ｃｉｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　１１． 北京银行股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街甲１７号首层

　　办公地址：北京市西城区金融大街丙１７号

　　法定代表人：阎冰竹

　　联系人：王曦

　　电话：０１０－６６２２３５８４

　　传真：０１０－６６２２６０４５

　　客服电话：９５５２６

　　公司网站：ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｂｅｉｊｉｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　１２． 宁波银行股份有限公司

　　注册地址：宁波市江东区中山东路２９４号

　　办公地址：宁波市鄞州区宁南南路７００号宁波银行大楼

　　法定代表人：陆华裕

　　电话：０５７４－８９０６８３４０

　　传真：０５７４－８７０５００２４

　　联系人：胡技勋

　　客服电话：９６５２８

　　网址：ｗｗｗ．ｎｂｃｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　１３．平安银行股份有限公司

　　注册地址：深圳市深南中路１０９９号平安银行大厦

　　法定代表人：孙建一

　　客服电话：４００６６－９９９９９、０７５５－９６１２０２

　　网址：ｗｗｗ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ

　　１４．华夏银行股份有限公司

　　注册地址：北京市东城区建国门内大街２２号

　　法定代表人：吴建

　　客服电话：９５５７７

　　网址：ｗｗｗ．ｈｘｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　１５．广东发展银行股份有限公司

　　注册地址：广东省广州市农林下路８３号

　　办公地址：广东省广州市农林下路８３号

　　法定代表人：李若虹

　　客服电话：０５７１－９６０００８８８，０２０－３８３２２２２２

　　网址：ｗｗｗ．ｇｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　１６．上海农村商业银行股份有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区浦东大道９８１号

　　办公地址：上海市浦东新区银城中路８号中融碧玉蓝天大厦１５－２３层

　　法定代表人：胡平西

　　客服电话：０２１－９６２９９９

　　联系人：吴海平

　　电话：０２１－３８５７６９７７

　　网址： ｗｗｗ．ｓｒｃｂ．ｃｏｍ

　　１７．东莞农村商业银行股份有限公司

　　注册地址：东莞市南城路２号

　　办公地址：东莞市南城路２号

　　法定代表人：何沛良

　　客服电话：０７６９－９６１１２２

　　联系人：黄飞燕

　　电话：０７６９－２３３９４１０２

　　传真：０７６９－２２３２０８９６

　　网址： ｗｗｗ．ｄｒｃｂａｎｋ．ｃｏｍ

　　１８．浙江稠州商业银行股份有限公司

　　注册地址：浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧

　　办公地址：浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧

　　法定代表人：金子军

　　客服电话：（０５７９）９６５２７、４００８０９６５２７

　　联系人：董晓岚、邵利兵

　　电话：０５７１－８７１１７６１７、８７１１７６１６

　　传真：０５７１－８７１１７６１６

　　网址：ｗｗｗ．ｃｚｃｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　１９．光大证券股份有限公司

　　注册地址：上海市静安区新闸路１５０８号

　　办公地址：上海市静安区新闸路１５０８号

　　法定代表人：徐浩明

　　电话：０２１－２２１６９９９９

　　传真：０２１－２２１６９１３４

　　客服电话：４００８８８８７８８、１０１０８９９８、９５５２５

　　联系人：刘晨、李芳芳

　　网址：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ

　　２０．海通证券股份有限公司

　　注册地址：上海市淮海中路９８号

　　办公地址：上海市广东路６８９号

　　法定代表人：王开国

　　电话：０２１－２３２１９０００

　　传真：０２１－２３２１９１００

　　客服电话：９５５５３、４００８８８８００１

　　联系人：金芸

　　网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ

　　２１．招商证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８—４５层

　　法定代表人：宫少林

　　电话：０７５５－８２９６０２２３

　　传真：０７５５－８２９４３１００

　　客服电话：９５５６５、４００８８８８１１１

　　联系人：林生迎

　　网址：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　２２．国泰君安证券股份有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区商城路６１８号

　　办公地址：上海市浦东新区银城中路１６８号上海银行大厦２９楼

　　法定代表人：万建华

　　电话：０２１－３８６７６１６１

　　传真：０２１－３８６７０１６１

　　客服电话：４００８８８８６６６

　　联系人：芮敏祺

　　网址：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ

　　２３．山西证券股份有限公司

　　地址：山西省太原市府西街６９号山西国贸中心东塔楼

　　法定代表人：侯巍

　　电话：（０３５１）８６８６７０３

　　传真：（０３５１）８６８６６１９

　　客服电话：４００－６６６－１６１８

　　联系人：孟婉娉

　　网址：ｗｗｗ．ｉ６１８．ｃｏｍ．ｃｎ

　　２４．平安证券有限责任公司

　　注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场８楼

　　办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场８楼

　　法定代表人：杨宇翔

　　联系人：郑舒丽

　　电话：（０７５５）２２６２６１７２

　　传真：（０７５５）８２４００８６２

　　客服电话：４００８８１６１６８

　　网址：ｗｗｗ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ

　　２５．中信金通证券有限责任公司

　　注册地址：杭州市中河南路１１号万凯庭院商务楼Ａ座

　　法定代表人：刘军

　　客服电话：（０５７１）９６５９８

　　传真：（０５７１）８５７８３７７１

　　联系人：丁思聪

　　网址：ｗｗｗ．ｂｉｇｓｕｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　２６．广发证券股份有限公司

　　注册地址：广州天河区天河北路１８３－１８７号大都会广场４３楼（４３０１－４３１６房）

　　办公地址：广东省广州天河北路大都会广场５、１８、１９、３６、３８、４１和４２楼

　　法定代表人：林治海

　　联系人：黄岚

　　客服电话：９５５７５或致电各地营业网点

　　传真：（０２０）８７５５５３０５

　　网站：ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　２７．申银万国证券股份有限公司

　　注册地址：上海市常熟路１７１号

　　办公地址：上海市常熟路１７１号

　　法定代表人：丁国荣

　　联系人：邓寒冰

　　电话：０２１－５４０４６６５７

　　传真：０２１－５４０３８８４４

　　客服热线：０２１－９６２５０５

　　网址：ｗｗｗ．ｓｗ２０００．ｃｏｍ．ｃｎ

　　２８．中信建投证券有限责任公司

　　注册地址：北京市朝阳区安立路６６号４号楼

　　办公地址：北京市朝阳门内大街１８８号

　　法定代表人：张佑君

　　电话：（０１０）８５１３０５８８

　　传真：（０１０）６５１８２２６１

　　客服电话：４００－８８８８－１０８（免长途费）

　　联系人：权唐

　　网址： ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ

　　２９． 中信万通证券有限责任公司

　　注册地址：青岛市崂山区苗岭路２９号澳柯玛大厦１５层（１５０７－１５１０室）

　　办公地址：青岛市崂山区深圳路２２２号青岛国际金融广场１号楼第２０层

　　法定代表人：张智河

　　电话：（０５３２）８５０２２３２６

　　传真：（０５３２）８５０２２６０５

　　联系人：吴忠超

　　网址： ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　３０． 东方证券股份有限公司

　　注册地址：上海市中山南路３１８号２号楼２１层—２９层

　　办公地址：上海市中山南路３１８号２号楼２１层—２９层

　　法定代表人：王益民

　　电话：（０２１）６３３２５８８８

　　传真：（０２１）６３３２７８８８

　　客服电话：（０２１）９５５０３

　　联系人：吴宇

　　网址：ｗｗｗ．ｄｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　３１． 湘财证券有限责任公司

　　地址：长沙市黄兴中路６３号中山国际大厦１２楼

　　法定代表人：林俊波

　　电话：０２１－６８６３４５１８

　　传真：０２１－６８８６５６８０

　　联系人：钟康莺

　　网址：ｗｗｗ．ｘｃｓｃ．ｃｏｍ

　　３２． 国元证券股份有限公司

　　注册地址：安徽省合肥市寿春路１７９号

　　办公地址：安徽省合肥市寿春路１７９号

　　法定代表人：凤良志

　　电话：０５５１－２２４６２９８

　　传真：０５５１－２２７２１００

　　联系人：李飞

　　客服电话：４００８－８８８－７７７

　　网址： ｗｗｗ．ｇｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　３３．兴业证券股份有限公司

　　注册地址：福州市湖东路９９号标力大厦

　　法定代表人：兰荣

　　电话：（０２１）３８５６５７８３

　　客服电话：４００－８８８８－１２３

　　联系人：谢高得

　　网址： ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　３４． 中国银河证券股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座

　　法定代表人：顾伟国

　　传真：０１０－６６５６８１１６

　　客服电话：？４００－８８８－８８８８

　　网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　３５． 安信证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５层、２８层Ａ０２单元

　　办公地址：深圳市深南大道２０２８号中国凤凰大厦１号楼７层

　　法定代表人：牛冠兴

　　联系人：陈剑虹

　　电话：０７５５－８２５５８３０５

　　客服电话： ４００－８００－１００１

　　网址：ｗｗｗ．ｅｓｓｅｎｃｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　３６．上海证券有限责任公司

　　注册地址：上海市西藏中路３３６号

　　法定代表人：蒋元真

　　联系电话：０２１－５１５３９８８８

　　联系人：谢秀峰

　　公司网址：ｗｗｗ．９６２５１８．ｃｏｍ

　　客服电话：０２１－９６２５１８

　　３７．齐鲁证券有限公司

　　注册地址：济南市市中区经七路８６号

　　法定代表人：李玮

　　客服电话：９５５３８

　　网站：ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　３８．华泰联合证券有限责任公司

　　注册地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（０１Ａ、０２、０３、０４）、１７Ａ、１８Ａ、２４Ａ、２５Ａ、２６Ａ

　　办公地址：深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第５层、１７层、１８层、２４层、２５层、２６层

　　法定代表人：马昭明

　　客服电话：９５５１３

　　联系人：盛宗凌

　　电话：０７５５－８２４９２０００

　　传真：０７５５－８２４９２９６２

　　网址：ｗｗｗ．ｌｈｚｑ．ｃｏｍ

　　３９．宏源证券股份有限公司

　　注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路２３３号

　　办公地址：北京市西城区太平桥大街１９号

　　法定代表人：冯戎

　　客服电话：４００－８００－０５６２

　　网址：ｗｗｗ．ｈｙｓｅｃ．ｃｏｍ

　　４０．浙商证券有限责任公司

　　地址：浙江省杭州市杭大路１号黄龙世纪广场Ａ座６－７楼

　　法定代表人：吴承根

　　电话：（０５７１）８７９０１９６３

　　联系人：吴颖

　　客服电话：０５７１－８７９０２０７９

　　网址：ｗｗｗ．ｓｔｏｃｋｅ．ｃｏｍ

　　４１． 国信证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦十六层至二十六层

　　办公地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦十六层至二十六层

　　法定代表人：何如

　　客服电话：９５５３６

　　网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　４２． 华泰证券股份有限公司

　　注册地址：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦

　　办公地址：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦

　　法定代表人：吴万善

　　电话：０２５－８３２９０９７９

　　传真：０２５－８４５７９７６３

　　联系人：万鸣

　　客服电话：９５５９７

　　网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　４３．中信证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦Ａ层

　　法定代表人：王东明

　　电话：（０７５５）８３０７３０８７

　　传真：（０７５５）８３０７３１０４

　　联系人：陈忠

　　网址： ｗｗｗ．ｃｓ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ

　　４４． 信达证券股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区三里河东路５号中商大厦１０层

　　办公地址：北京市西城区闹市口大街９号院１号楼信达金融中心

　　法定代表人：张志刚

　　联系人：唐静

　　联系电话：０１０－６３０８１０００

　　传真：０１０－６３０８０９７８

　　客服电话：４００－８００－８８９９

　　公司网址：ｗｗｗ．ｃｉｎｄａｓｃ．ｃｏｍ

　　４５．天相投资顾问有限公司

　　注册地址：北京市西城区金融街１９号富凯大厦Ｂ座７０１

　　法定代表人：林义相

　　客服电话：０１０－６６０４５６７８

　　网站：ｗｗｗ．ｔｘｓｅｃ．ｃｏｍ 或ｗｗｗ．ｔｘｊｉｊｉｎ．ｃｏｍ

　　４６．华福证券有限责任公司

　　注册地址：福州市五四路１５７号新天地大厦７、８层

　　办公地址：福州市五四路１５７号新天地大厦７－－－１０层

　　法定代表人：黄金琳

　　联系人：张腾

　　联系电话：０５９１－８７３８３６２３

　　业务传真：０５９１－８７３８３６１０

　　客服电话：０５９１－９６３２６

　　网址：ｗｗｗ．ｈｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　４７．中国建银投资证券有限责任公司

　　注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心Ａ栋第１８层至２１层

　　办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心Ａ栋第１８层至２１层

　　法定代表人：杨明辉

　　联系人：刘毅

　　联系电话： ０７５５－８２０２３４４２

　　客服电话：４００６００８００８

　　网址：ｗｗｗ．ｃｊｉｓ．ｃｎ

　　４８．江海证券有限公司

　　注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路５６号

　　办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路５６号

　　法定代表人：孙名扬

　　联系人：徐世旺

　　联系电话：０４５１－８２３３６８６３

　　传真：０４５１－８２２８７２１１

　　客服电话：４００－６６６－２２８８

　　网址：ｗｗｗ．ｊｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　４９．财富证券有限责任公司

　　注册地址：长沙市芙蓉中路二段８０号顺天国际财富中心２６楼

　　办公地址：长沙市芙蓉中路二段８０号顺天国际财富中心２６楼

　　法定代表人：周晖

　　联系人：郭磊

　　联系电话：０７３１－８４４０３３１９

　　传真：０７３１－８４４０３４３９

　　网址：ｗｗｗ．ｃｆｚｑ．ｃｏｍ

　　基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。销售机构可以根据情况变化增加或减少其销售城市（网点），并另行公告。

　　（三）注册登记机构

　　名称：光大保德信基金管理有限公司

　　注册地址：上海市延安东路２２２号外滩中心大厦４６层

　　法定代表人：林昌

　　电话：（０２１）６３３５０６５１

　　传真：（０２１）６３３５２６５２

　　联系人：田晓枫

　　（四）律师事务所和经办律师

　　名称：北京市金杜律师事务所

　　注册地址：北京市朝阳区东三环中路３９号建外ＳＯＨＯ Ａ座３１层

　　办公地址：深圳市深南东路５００２号信兴广场地王商业中心４７０８－４７１５室

　　法定代表人：王玲

　　电话：（０７５５）８２１２５５３３

　　传真：（０７５５）８２１２５５８０

　　联系人：宋萍萍

　　经办律师：靳庆军、宋萍萍

　　（五）会计师事务所和经办注册会计师

　　公司全称：安永华明会计师事务所

　　注册地址：中国北京市东城区东长安街１号东方广场东方经贸城安永大楼（东三办公楼）１６层

　　办公地址：上海市世纪大道１００号环球金融中心５０楼

　　法定代表人：葛明

　　电话：０２１－２４０５２０００

　　传真：０２１－５４０７５５０７

　　联系人：徐艳

　　经办会计师：徐艳、蒋燕华

　　四、基金的名称：光大保德信量化核心证券投资基金

　　五、基金的类型：契约型开放式

　　六、基金的投资目标：追求长期持续稳定超出业绩比较基准的投资回报。

　　七、基金的投资方向

　　本基金的投资方向为具有良好流动性的金融工具，包括在国内依法公开发行上市的股票、法律法规及证监会允许基金投资的其它金融工具。其中股票投资对象重点为基本面良好且具有持续增长潜力，股价处于合理区间的优质股票。

　　八、基金的投资策略

　　本基金借鉴了外方股东保德信投资的量化投资管理理念和长期经验，结合中国市场现行特点加以改进，形成光大保德信独特的量化投资策略；正常市场情况下不作主动资产配置，采用自下而上与自上而下相结合的方式选择股票；并通过投资组合优化器构建并动态优化投资组合，确保投资组合风险收益特征符合既定目标。

　　本基金在正常市场情况下不作主动资产配置，股票资产的基准比例为基金资产净值的９０％，浮动范围为８５－９５％；现金的基准比例为基金资产净值的１０％，浮动范围为５－１５％。

　　本基金建仓时间为６个月，基金在合同生效后６个月内达到上述比例限制。

　　针对开放式基金申购／赎回的异常流动性需求，资产配置可不受上述比例限制，但基金管理人将在合理期限内调整投资组合，使基金资产配置比例恢复至正常市场情况下的水平，上述合理期限指１０个交易日，法律法规另有规定时，从其规定。

　　本基金通过光大保德信特有的以量化投资为核心的多重优化保障体系构建处于或接近有效边际曲线的投资组合。该体系在构建投资组合时综合考量收益因素及风险因素，一方面通过光大保德信独特的多因素数量模型对所有股票的预期收益率进行估算，个股预期收益率的高低直接决定投资组合是否持有该股票；另一方面投资团队从风险控制的角度出发，重点关注数据以外的信息，通过行业分析和个股分析对多因素数量模型形成有效补充，由此形成的行业评级和个股评级将决定行业及个股权重相对业绩基准的偏离范围；然后由投资组合优化器通过一定的量化技术综合考虑个股预期收益率，行业评级和个股评级等参数，根据预先设定的风险目标构建投资组合，并对投资组合进行动态持续优化，使投资组合风险收益特征符合既定目标；最后由交易员根据具体投资方案进行交易。

　　１． 多因素数量模型的运用

　　本基金借鉴保德信投资的量化投资管理经验，根据中国市场运行特征从股票估值，成长趋势及数据质量三方面选取对Ａ股股价波动具有较强解释度的共同指标作为多因素数量模型的参数，通过一定的量化技术估算出共同指标的收益贡献率，并按一定权重加总得出个股预期收益率，作为投资组合构建的重要依据。估值类指标主要判断股票价格是否正确反映了公司基本面状况；趋势类指标说明股票现有估值是否能够持续；质量类指标判断是否存在暗示现行基本面趋势可能逆转的警戒信号。同时数量小组还将根据市场变化趋势定期或不定期地对模型参数及相关系数进行复核，并做相应调整以确保参数的有效性。

　　２． 行业评级

　　行业评级首先根据行业特性的不同对行业进行划分，我们将行业划分为周期性行业，防御性行业及增长性行业，并根据行业动向和实际发展状况对行业划分进行动态调整；在此基础上通过行业景气定位图对行业的周期性变化特征进行分析，并判断每个行业目前所处的景气阶段；然后通过树状集群行业评价体系对行业进行系统性评价；最终确定行业评级及行业权重相对业绩基准的偏离范围，为投资组合优化提供行业层面的决策建议。

　　３． 个股评级

　　研究团队采用定量分析与定性分析相结合的股票评估模型对上市公司进行综合评级，为投资组合优化提供个股层面的决策建议。研究团队着重关注上市公司数据可靠性及消息面对股价的潜在影响，从财务评分模型及公司质量评分模型两方面着手对公司基本面进行全面系统的分析和判断，得出股票综合评级，并根据股票评级确定投资组合中单个股票相对业绩基准的偏离范围。

　　４． 投资组合优化器的运用

　　投资组合优化器以风险收益配比原则为核心，通过一定的量化技术综合考虑个股预期收益率，行业评级和个股评级等参数，对投资组合进行前瞻性的风险配置，根据预先设定的风险目标构建符合参数设置并处于有效边际曲线上的投资组合，即一定风险水平下收益最高的投资组合。投资组合优化器还通过量化模型预测投资组合整体风险程度，对投资组合进行动态持续优化。如果由于股价波动等因素造成事前跟踪误差超出我们预先设定的风险区域，投资团队将在优化器中根据风险归因分析对边际风险贡献率最大的股票进行调整，以降低事前跟踪误差，使投资组合所承担的风险程度符合既定目标，并使风险尽量集中分布在投资团队对该风险因素的把握具有高置信度的区域。

　　５． 权证的投资

　　（１） 权证的投资策略

　　在控制投资风险和保障基金财产安全的前提下，本公司对权证进行积极主动投资，获取较高的投资组合收益水平。权证投资策略主要包括以下几个方面：

　　Ａ． 本公司主要采用Ｂｌａｃｋ－Ｓｃｈｏｌｅｓ定价公式和二叉树模型对权证进行定价，并根据市场实际情况，调整权证定价模型及其参数，得到权证的理论价值，作为权证投资的价值基准。

　　Ｂ． 权证价格的对于决定其风险因素的敏感度，本基金通过风险参数的形式进行衡量。

　　Ｃ．本基金通过权证与证券的组合投资，进行基金财产的止损保护。

　　Ｄ．本基金通过采取现金套利（Ｃａｓｈ ｅｘｔｒａｃｔｉｏｎ）策略，兑现投资收益，保留未来获利空间。

　　Ｅ．同时，本基金还将采用二叉树模型对美式权证以及各类复杂型权证进行理论定价。

　　Ｆ．基金经理通过对理论价格和隐含波动率的合理性分析，基于对证券价格的未来表现和预期波动率变化的分析判断，主动投资于价值被市场低估的权证品种。

　　（２）权证的投资决策流程

　　Ａ．权证的投资研究过程

　　研究人员对于基础股票进行深入的调研和分析，并将结果通过定量化模型，对股票进行估值；数量分析小组负责构建和维护权证定价模型，在股票估值的基础上，对于权证的价值进行分析。投资组合委员会在研究分析的基础上，结合基金的实际情况确定投资策略。风险分析小组则通过独立的系统，对权证的风险进行测算，在各种可能的情景下，对权证进行估价，从而确定权证的投资风险，为投资组合委员会的投资策略确定提供参考。

　　Ｂ．权证的投资决策过程

　　ａ． 权证投资方案的制定

　　投资组合委员会在研究人员和数量分析人员的工作基础上，结合基金的实际情况确定投资方案。

　　ｂ． 权证投资的授权和审批

　　凡单个品种累计投资额度不超过基金资产净值的千分之五（暂定）的权证投资，可由基金经理自主执行，并向投资总监备案。

　　凡单个品种累计投资额度超过基金资产净值的千分之五（暂定）的权证投资，由投资组合委员会向公司投资决策委员会申请审批。投资方案得到批准后，由基金经理在授权的范围内实施。

　　ｃ． 投资计划调整

　　投资组合委员会根据市场变化、投资计划的实施情况和执行效果、投资分析报告（包括投资表现评估报告、风险分析报告）等，进一步分析判断，并据此进行调整。如果遇有重大变化需要修改投资方案，须按相应程序批准后方可实施。

　　九、基金的业绩比较标准

　　９０％×富时中国Ａ２００指数＋１０％×同业存款利率

　　十、基金的风险收益特征

　　本基金风险收益特征属于证券投资基金中风险程度中等偏高的品种，按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理，在风险限制范围内追求收益最大化。

　　十一、基金的投资组合报告

　　本投资组合报告所载数据截至２０１１年６月３０日。

　　１． 报告期末基金资产组合情况

　　２． 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　３． 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

　　４． 报告期末按券种分类的债券投资组合

　　５． 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

　　６． 投资组合报告附注

　　（１）２００９年９月９日五粮液公告了证监会调查通知书的有关内容。本基金投资该股票的决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。报告期内本基金投资的其他前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。

　　（２）本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

　　（３）其他资产的构成如下：

　　（４）报告期末本基金无处于转股期的可转换债券。

　　（５）报告期末， 报告期间本基金均无权证投资．

　　（６）报告期内本基金未投资资产支持证券。

　　（７）报告期内本基金未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券（因认购新发证券而持有的流通受限证券）未违反相关法规或本基金管理公司的规定；

　　７． 开放式基金份额变动（数据选取２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日）

　　十二、基金的业绩

　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。基金业绩数据截至２０１１年６月３０日。

　　（一）基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

　　（二）基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

　　■

　　注：根据本基金基金合同，本基金资产配置比例为股票９０％、现金１０％，由于持有股票资产的市值波动导致仓位变化，股票持有比例允许在一定范围（上下５％）内浮动。在本基金合同和相关法律法规规定的期限内，本基金资产配置达到上述比例要求。在本报告期内，本基金资产配置比例符合上述要求。

　　十三、费用概览

　　（一）与基金运作有关的费用

　　１． 基金管理人的管理费

　　在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的１．５％的年费率计提。计算方法如下：

　　每日应付的基金管理费＝前一日的基金资产净值×年管理费率÷当年天数

　　基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，由基金托管人复核后于次月首日起２个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

　　基金管理人可以降低基金管理费率，无须召开基金份额持有人大会通过。如降低基金管理费率，基金管理人最迟于新的费率开始实施前２日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

　　２． 基金托管人的托管费

　　在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的０．２５％的年费率计提。计算方法如下：

　　每日应付的基金托管费＝前一日的基金资产净值×年托管费率÷当年天数

　　基金托管费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，由基金托管人复核后于次月首日起２个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

　　基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商酌情调低基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。如降低基金托管费率，基金管理人最迟于新的费率开始实施前２日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

　　（二）与基金销售有关的费用

　　１． 申购费

　　本基金的申购费由申购人承担，不记入基金资产，用于基金的市场推广及销售等各项费用。本基金申购费率设置如下表所示：

　　２． 赎回费

　　赎回费由赎回人承担，赎回费在扣除手续费及注册登记费后，余额部分全部归入基金资产，归入基金资产的赎回费比例不得低于赎回费总额的２５％。本基金赎回费率设置如下表所示：

　　注：赎回费的计算中１年指３６５个公历日。

　　３． 转换费

　　基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。具体公式如下：

　　转出金额 ＝ 转出基金份额 ×转出基金当日基金单位资产净值

　　转换费用：

　　如果转入基金的申购费率〉转出基金的申购费率：

　　转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率＋转出金额×（１－转出基金赎回费率）×转出基金与转入基金的申购费率差／（１＋转出基金与转入基金的申购费率差）

　　如果转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率：

　　转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率

　　各股票型基金在转换过程中转出金额对应的转出基金或转入基金申购费用为固定费用时，则该基金计算补差费率时的申购费率视为０；

　　基金在完成转换后不连续计算持有期；

　　转出基金与转入基金的申购费率差为基金转换当日转出金额对应得转出基金和转入基金的申购费率之差。

　　具体赎回费费率以及各基金申购费率差请参照相应的基金合同或相关公告。

　　４． 经报中国证监会批准，基金管理人可以在上述范围内调整申购费率和赎回费率，并最迟于新费率开始实施前２日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上予以公告。如果调高申购或赎回费率，则须经基金份额持有人大会通过。

　　（三）其他费用

　　其他费用包括证券交易费用；基金合同生效后的基金信息披露费用；基金份额持有人大会费用；基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；按照国家有关规定可以列入的其他费用。上述费用由基金托管人根据其他有关法规及相关协议规定，按费用实际支出金额列入当期基金费用，由基金托管人从基金资产中支付。

　　基金合同生效前的会计师费、律师费、信息披露费用，基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

　　（四）基金税收

　　本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律、法规的规定履行纳税义务。

　　十二、对招募说明书更新部分的说明

　　基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金招募说明书进行了更新，主要更新内容列示如下：

　　１． 在“三、基金管理人”部分，根据实际情况对“（一）基金管理人概况”与“（二）主要人员情况”进行了更新。

　　２． 在“四、基金托管人”部分，根据实际情况对“（一）基本情况”与“（三）托管业务经营情况”进行了更新。

　　３． 在“五、相关服务机构”部分，根据实际情况对“（一）直销机构”与“（二）代销机构”的信息进行了更新。

　　４． 对“九、定期定额申购业务”中的“（三）销售机构”信息进行了更新。

　　５． 对“十、基金的转换”中的 “（二）销售机构”的相关信息进行了更新。

　　６． 在“十一、基金的投资”部分，将“（十一）基金投资组合报告”更新至２０１１年６月３０日。

　　７． 将“十二、基金的业绩”更新至２０１１年６月３０日。

　　８． 在“二十四、其他应披露事项”，对２０１１年２月２７日至２０１１年８月２６日期间公司涉及的事项进行了披露。

　　光大保德信基金管理有限公司

　　二零一一年九月三十日