证券时报多媒体数字报

(上接D21版)

（４８）西南证券股份有限公司

（４９）中信金通证券有限责任公司

（５０）湘财证券有限责任公司

（５１）万联证券有限责任公司

（５２）渤海证券股份有限公司

（５３）华泰证券股份有限公司

（５４）山西证券股份有限公司

（５５）中信万通证券有限责任公司

（５６）东兴证券股份有限公司

（５７）东吴证券股份有限公司

（５８）信达证券股份有限公司

（５９）东方证券股份有限公司

（６０）方正证券股份有限公司

（６１）长城证券有限责任公司

（６２）光大证券股份有限公司

（６３）广州证券有限责任公司

（６４）东北证券股份有限公司

（６５）南京证券有限责任公司

（６６）大同证券经纪有限责任公司

（６７）国联证券股份有限公司

（６８）浙商证券有限责任公司

（６９）平安证券有限责任公司

（７０）华安证券有限责任公司

（７１）国海证券股份有限公司

（７２）财富证券有限责任公司

（７３）东莞证券有限责任公司

（７４）中原证券股份有限公司

（７５）中银国际证券有限责任公司

（７６）恒泰证券股份有限公司

（７７）国盛证券有限责任公司

（７８）华西证券有限责任公司

（７９）宏源证券股份有限公司

（８０）齐鲁证券有限公司

（８１）世纪证券有限责任公司

（８２）中航证券有限公司

（８３）华林证券有限责任公司

（８４）德邦证券有限责任公司

（８５）华福证券有限责任公司

（８６）华龙证券有限责任公司

（８７）中国国际金融有限公司

（８８）财通证券有限责任公司

（８９）五矿证券有限公司

（９０）华鑫证券有限责任公司

（９１）瑞银证券有限责任公司

（９２）中国建银投资证券有限责任公司

（９３）中山证券有限责任公司

（９４）日信证券有限责任公司

（９５）江海证券有限公司

（９６）天源证券经纪有限公司

（９７）华宝证券有限责任公司

（９８）厦门证券有限公司

（９９）爱建证券有限责任公司

（１００）英大证券有限责任公司

（１０１）财达证券有限责任公司

（１０２）大通证券股份有限公司

（一）注册登记机构

（二）律师事务所

（三）会计师事务所

四． 基金的名称

博时裕富沪深３００指数证券投资基金

五． 基金的类型

本基金运作方式为契约型开放式，存续期间为不定期。

六． 基金的投资

（一）投资目标

分享中国资本市场的长期增长。

本基金将以对标的指数的长期投资为基本原则，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争保持基金净值增长率与标的指数增长率间的正相关度在９５％以上，并保持年跟踪误差在４％以下。

（二）投资方向

本基金将主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深３００指数、新股（ＩＰＯ或增发）以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

（三）业绩比较基准

博时裕富沪深３００指数基金为指数基金，成立于２００３年８月２６日，以新华富时中国Ａ２００指数为标的指数。

自２００８年１月１日起，本基金所跟踪的标的指数变更为沪深３００指数。本公司在更换标的指数之后的１个月内，将原有的组合调整为跟踪沪深３００指数的新组合。

沪深３００指数是由上海和深圳证券市场中选取３００只Ａ股作为样本编制而成的成份股指数， 该指数根据最近一年的日均总市值、日均流通市值、日均流通股份数、日均成交金额和日均成交股份数等指标，然后加权计算选取排名在前３００位的股票进行编制。

本基金的业绩比较基准为９５％的沪深３００指数加５％的银行同业存款利率。

（四）投资策略

１． 投资策略

本基金为被动式指数基金，原则上采用复制的方法，按照个股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合。即调整其股票资产比例为９５％以内，现金或者到期日在一年以内的政府债券比例不低于５％。

２． 业绩比较基准

本基金的业绩比较基准是９５％的沪深３００指数加５％的银行同业存款利率。

３． 资产配置原则

本基金以追求基准指数长期增长的稳定收益为宗旨，采用自上而下的两层次资产配置策略，首先确定基金资产在不同资产类别之间的配置比例，再进一步确定各资产类别中不同证券的配置比例，以复制的方法进行组合构建。

４． 资产配置策略

本基金为被动式指数基金，原则上采用复制的方法，按照个股在标的指数中的基准权重构建投资组合。

５． 股票资产配置策略

本基金股票资产投资以沪深３００指数为标的指数，原则上采用复制的方法，首先按照标的指数中的行业权重为基准权重，确定行业配置比例；再进一步根据各行业中的个股基准权重，确定行业内的个股配置比例。

６． 投资组合调整原则

本基金的股票投资为复制的被动式指数投资，基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化，对基金投资组合进行相应调整，以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。

本基金管理人在基金管理期间有权更换标的指数，标的指数的更换将提前３个月在指定媒体上公告。

（五）基金投资组合报告

博时基金管理公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人根据本基金合同规定，复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至２０１１年６月３０日。

１． 报告期末基金资产组合情况

２． 报告期末按行业分类的股票投资组合

３． 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

４． 报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。

１． 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

２． 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

３． 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。

４． 投资组合报告附注

（１）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚；

（２）基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票；

（３）其他资产构成

（４）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

（５）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

（６）其他需说明的重要事项

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

七． 基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

历史各时间段基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：

八．基金的费用与税收

（一）与基金运作有关的费用

１． 费用种类

（１）基金管理人的管理费；

（２）基金托管人的托管费；

（３）证券交易费用；

（４）基金份额持有人大会费用；

（５）基金成立后与基金相关的会计师费和律师费；

（６）基金分红手续费；

（７）法定信息披露费等按照国家有关规定可以列入的其他费用。

２． 基金运作费用计提方法、计提标准和支付方式

（１）基金管理人的管理费

基金管理人的管理费以前一日的基金资产净值的０．９８％年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．９８％／当年天数

Ｈ为每日应计提的基金管理费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金管理人的管理费每日计算，每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首日起叁个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

（２）基金托管人的托管费

基金托管人的托管费按前一日的基金资产净值的０．２０％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２０％／当年天数

Ｈ为每日应计提的基金托管费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金托管人的托管费每日计算，每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首日起叁个工作日内从基金资产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

（３）其他费用

本章第（一）条中所述费用根据有关法规、基金合同及相应协议的规定，按费用实际支出金额，列入当期基金费用。

３． 不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

４． 基金管理费和托管费的调整

基金管理人和基金托管人可以磋商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前３个工作日在至少一种指定媒体上公告。

（二）与基金销售有关的费用

１． 申购费用

对于单笔金额１０００万元以下（不含）的申购，申购费率为１．５％。对于单笔金额１０００万元以上（含１０００万元）的申购，申购费用为每笔１０００元。投资人在一天之内如果有多笔申购，所适用的费率按单笔分别计算。本基金的申购费用由申购人承担，不列入基金资产，申购费用于本基金的市场推广和销售。

（１）申购金额小于１０００万元时：

申购费用＝申购金额×申购费率／（１＋申购费率），小数点第三位四舍五入。

（２）申购金额大于等于１０００万元时：

申购费用＝１０００元。

２． 赎回费用

本基金的赎回费率为０．５％；由基金份额赎回人承担，赎回费的２５％归基金资产，其余部分作为注册登记等其他必要的手续费。

为进一步降低投资者投资基金产品的成本，自２００７年４月１９日起调整赎回费率，调整后的赎回费率如下表：

本基金的赎回费用由基金份额赎回人承担，赎回费的２５％归基金资产，其余部分作为注册登记等其他必要的手续费。

赎回费用＝基金份额资产净值×赎回份额×赎回费率，小数点第三位四舍五入。

３． 转换费用

基金转换费用由转出基金赎回费和申购费补差两部分构成，其中，申购费补差具体收取情况，视每次转换时的两只基金的申购费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。

４． 费率调整

基金管理人可以根据情况调整申购费率，但最高不超过１．５％。基金管理人可以根据情况调低赎回费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前３个工作日在指定媒体上公告。

（三）基金税收

基金运作过程中的各类纳税主体，依照国家法律、法规的规定，履行纳税义务。

博时基金管理有限公司

２０１１年１０月１０日