证券时报多媒体数字报

一、重要声明与提示

深证民营交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）上市交易公告书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第１ 号＜上市交易公告书的内容与格式＞》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人保证本报告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证监会、证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。

本公告书第七节“基金财务状况”未经审计。

凡本上市交易公告书未涉及的有关内容，请投资者详细查阅２０１１年７月２１日刊登于《中国证券报》和鹏华基金管理有限公司网站（ｗｗｗ．ｐｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ）的本基金招募说明书。

二、基金概览

１、基金简称：鹏华深证民营ＥＴＦ

二级市交易简称：民营ＥＴＦ

申购赎回简称：民营ＥＴＦ

２、交易代码：１５９９１１

３、基金份额总额：１７２，２７２，５４０．００份（截止：２０１１年９月３０日）

４、基金份额净值：３．０１２１元（截止：２０１１年９月３０日）

５、本次上市交易份额：１７２，２７２，５４０．００份

６、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所

７、上市交易日期：２０１１年１０月１４日

８、基金管理人：鹏华基金管理有限公司

９、基金托管人：中国建设银行股份有限公司

１０、申购赎回代理券商：

（１）国信证券股份有限公司

住所：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦１６－２６层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦１６－２６层

法定代表人：何如

联系电话：（０７５５）８２１３３０６６

传真：（０７５５）８２１３３３０２

联系人：齐晓燕

客户服务电话：８００－８１０－８８６８

网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

（２）中国银河证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座

办公地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座

法定代表人：胡长生

联系电话：０１０－６６５６８０４７

传真：０１０－６６５６８５３２

联系人：李洋

网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

（３）申银万国股份有限公司

住所：上海市常熟路１７１号

办公地址：上海市常熟路１７１号

法定代表人：丁国荣

联系电话：０２１－５４０４７８９２

联系人：曹晔

客户服务电话：０２１－９６２５０５

网址：ｗｗｗ．ｓｗ２０００．ｃｏｍ．ｃｎ

（４）海通证券股份有限公司

住所：上海市唐山路２１８号

办公地址：上海市淮海中路９８号

法定代表人：王开国

联系电话：０２１－２３２１９０００

联系人：李笑鸣

客户服务电话：０２１－９６２５０３

网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ

（５）宏源证券股份有限公司

住所：新疆乌鲁木齐市文艺路２３３号

办公地址：北京市海淀区西直门北大街甲４３号金运大厦Ｂ座６层

法定代表人：汤世生

联系电话：０１０－６２２９４６０８－６２４０

联系人：李巍

客户服务电话：０１０－６２２６７７９９－６７８９

网址：ｗｗｗ．ｅｈｏｎｇｙｕａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

（６）广发证券股份有限公司

住所：广州天河区天河北路１８３－１８７号大都会广场４３楼（４３０１－４３１６房）

办公地址：广东省广州天河北路大都会广场５、１８、１９、３６、３８、４１、４２楼

法定代表人：林治海

联系电话：０２０－８７５５５８８８

传真：０２０－８７５５５３０５

联系人：黄岚

网址：ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ

（７）长江证券有限责任公司

注册地址：武汉市新华下路特８号

法定代表人：胡运钊

办公地址：上海汉口路１３０号

联系电话：（０２１）６３２９１３５２

传真：（０２１）３３１３０７３０

联系人：李良

客户服务电话：（０２７）６５７９９８８３

网址：ｗｗｗ．ｃｚ３１８．ｃｏｍ．ｃｎ

（８）方正证券有限责任公司

住所：湖南长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦２２－２４层

办公地址：湖南长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦２２－２４层

法定代表人：雷杰

联系人：郭军瑞

联系电话：０７３１－８５８３２５０３

客户服务电话：９５５７１

网址：ｗｗｗ．ｓｕｎｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

（９）安信证券股份有限公司

住所：深圳市福田区金田路２２２２号安联大厦３４层、２８层Ａ０２单元

办公地址：深圳市福田区金田路２２２２号安联大厦３４层、２８层Ａ０２单元

法定代表人：牛冠兴

联系电话：０７５５－８２５５８３２３

传真：０７５５－２３９８２８９８

联系人：余江

客户服务电话：０７５５－８２８２５５５５

网址：ｗｗｗ．ａｘｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１０）渤海证券股份有限公司

住所：天津市经济技术开发区第二大街４２号写字楼１０１室

法定代表人：杜庆平

地址：天津市南开区宾水西道８号

联系人：王兆权

联系电话：０２２－２８４５１８６１

传真 （０２２）２８４５１８９２

网址：ｗｗｗｗ．ｂｈｚｑ．ｃｏｍ

（１１）光大证券股份有限公司

住所：上海市静安区新闸路１５０８号

办公地址：上海市静安区新闸路１５０８号

法定代表人：徐浩明

联系电话：０２１－２２１６９０８１

传真：０２１－６８８１７２７１

联系人：刘晨

客户服务电话：０２１－６８８２３６８５

公司网站：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ

（１２）齐鲁证券有限公司

住所：山东省济南市经十路１２８号

办公地址：山东省济南市经十路１２８号

法定代表人：李玮

联系电话：０５３１－８１２８３９０６

联系人：王霖

客户服务电话：０５３１－８２０２４１８４

网址：ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１３）招商证券股份有限公司

住所：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ 座３９—４５ 层

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ 座４０ 层

法定代表人：宫少林

联系电话：０７５５－８２９４３５１１

传真：０７５５－８２９４３２３７

联系人：林生迎

客户服务电话：４００８８８８１１１、０７５５－２６９５１１１１

网址：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ

（１４）兴业证券股份有限公司

住所：福州市湖东路２６８号

法定代表人：兰荣

办公地址：浦东新区民生路１１９９弄证大五道口广场１号楼２１层

联系电话：０２１－３８５６５７８５

传真：０２１－３８５６５９５５

联系人：谢高得

客户服务电话：４００８８８８１２３

网址：ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

三、基金的募集与上市交易

（一）本基金上市前基金募集情况

１、基金募集申请的核准机构和核准文号：中国证券监督管理委员会证监许可【２０１１】９６９号

２、基金运作方式：交易型开放式

３、基金合同期限：不定期

４、发售日期：本基金自２０１１年７月２７日至２０１１年８月２６日进行发售。其中网上现金发售期间为２０１１年７月２７日起至２０１１年８月２６日，网下现金发售期间为２０１１年７月２７日起至２０１１年８月２６日，网下股票发售期间为２０１１年８月２２日起至２０１１年８月２６日。

５、发售价格：１．００ 元人民币

６、发售期限：３１天

７、发售方式：网上现金、网下现金和网下股票认购３种方式。

８、发售机构：

（１）网下现金发售直销机构：鹏华基金管理有限公司

（２）网上现金发售代理机构

本基金网上现金认购通过具有基金代销业务资格及深圳证券交易所会员资格的证券公司办理：国信证券、招商证券、平安证券、长城证券、光大证券、方正证券、华泰联合、华泰证券、广发证券、广州证券、世纪证券、华西证券、国海证券、联讯证券、南京证券、华鑫证券、华林证券、厦门证券、民族证券、申银万国、中信万通、海通证券、山西证券、民生证券、兴业证券、广发华福、长江证券、东莞证券、国联证券、国金证券、东北证券、恒泰证券、华安证券、东海证券、中信证券、东吴证券、中山证券、第一创业、大同证券、宏源证券、西藏证券、湘财证券、中金公司、东方证券、国泰君安、西南证券、银河证券、西部证券、渤海证券、上海证券、华龙证券、万联证券、齐鲁证券、国元证券、国都证券、中银证券、华宝证券、红塔证券、中信金通、日信证券、浙商证券、财富证券、金元证券、国盛证券、中原证券、德邦证券、财通证券、新时代证券、江海证券、中投证券、中信建投、安信证券、银泰证券、瑞银证券、中航证券等（排序不分先后）。

（３）网下股票认购代理机构

国信证券、招商证券、广发证券、光大证券、海通证券、湘财证券、齐鲁证券、申银万国证券、银河证券、宏源证券、方正证券、兴业证券、渤海证券、安信证券、国泰君安证券、华西证券、长江证券、华泰证券、长城证券、东北证券、华泰联合证券、上海证券、平安证券、中信证券、山西证券、东吴证券、中信建投证券、江海证券、东莞证券、爱建证券、广州证券、万联证券、信达证券、广发华福证券（排序不分先后）

９、验资机构名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

１０、募集资金总额及入账情况

本次募集净认购额（不含利息）为５６８，５０７，０７２．００元人民币，按照每一基金份额面值人民币１．００元计算，折算成基金份额计５６８，５０７，０７２．００份，有效认购户数为７５６５户。认购资金在本基金验资确认日之前产生的银行利息共计４５，０２４．００元，按照本基金基金合同的约定，４５，０２４．００元折算为基金份额分别计入各基金份额持有人基金账户，归基金份额持有人所有。上述募集资金及其利息折算的合计基金总份额为５６８，５５２，０９６．００份基金份额。本基金管理人的基金从业人员认购本基金份额０份，占本基金募集期基金总份额的比例为０％。

　　募集资金及利息已于２０１１年９月１日全额划入本基金在基金托管人中国建设银行股份有限公司开立的基金托管专户。

１１、本基金募集备案情况

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等相关法律、法规的规定以及《深证民营交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关约定，本基金募集结果符合备案条件，鹏华基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于２０１１年９月２日获中国证监会书面确认，本基金合同自该日起正式生效。基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

１２、基金合同生效日：２０１１年９月２日。

１３、基金合同生效日的基金份额总额：５６８，５５２，０９６．００份。

（二）本基金份额折算

根据《深证民营交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《深证民营交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，鹏华基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）确定２０１１年９月２８日为深证民营交易型开放式指数证券投资基金的基金份额折算日。当日深证民营价格指数收盘值为３０８１．３９３点，基金资产净值为５３０，８４７，６９３．４３元，折算前基金份额总额为５６８，５５２，０９６．００份，折算前基金份额净值为０．９３３７元。

根据《深证民营交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》中约定的基金份额折算公式，基金份额比例为０．３０３００６９４（以四舍五入的方法保留到小数点后８位），折算后基金份额总额为１７２，２７２，５４０．００份，折算后基金份额净值为３．０８１４元。

本基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，并由中国证券登记结算有限公司深圳分公司于２０１１年９月２９日进行了变更登记。折算后的基金份额保留到整数位。投资者可以自２０１１年９月３０日起在其深圳证券交易所证券账户指定的销售机构查询折算后其持有的基金份额。投资者持有的基金份额以中国证券登记结算有限公司最终处理的方式和确认的数据为准。

（三）本基金上市交易的主要内容

１、基金上市交易的核准机构和核准文号：深圳证券交易所深证上【２０１１】３０３号

２、上市交易日期：２０１１年１０月１４日

３、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所。投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金交易。

４、基金简称：鹏华深证民营ＥＴＦ

场内简称：民营ＥＴＦ

５、交易代码：１５９９１１

６、本次上市交易份额：１７２，２７２，５４０．００份

７、基金资产净值的披露

开放式基金每日收市后对基金资产净值进行的估值。

基金管理人每个开放日对基金资产估值。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人于每个工作日交易结束后将经过基金托管人复核的基金净值传给深交所，深交所于次日通过行情系统“市盈率Ⅰ”揭示。根据《基金法》，开放式基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此基金管理人对公布的基金净值负责。

８、未上市交易份额的流通规定：未上市交易的份额托管在场外，基金份额持有人将其跨系统转托管至深圳证券交易所场内后即可上市流通。

四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人

截至２０１１年９月３０日的场内基金份额持有情况：

场内基金份额持有人户数：７５６５户

平均每户持有的场内基金份额： ２２，７７２．３１份

场内机构投资者持有的基金份额及占场内基金总份额比例：机构持有３２，２６２，３４５份，占１８．７２７５％

场内个人投资者持有的基金份额及占场内基金总份额比例：个人持有１４０，０１０，１９５份，占８１．２７２５％

场内基金前十名持有人情况：

■

注：由于四舍五入的原因，占场内总份额比例分项之和与合计可能有尾差。

五、基金主要当事人简介

（一）基金管理人

１、名称： 鹏华基金管理有限公司

２、法定代表人：何如

３、总经理：邓召明

４、注册资本：１．５亿元人民币

５、注册地址：深圳市福田区福华三路１６８号深圳国际商会中心４３层

６、设立批准文号：中国证监会证监基字［１９９８］３１号

７、工商登记注册的法人营业执照文号：４４０３０１１０１３０３７

８、经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

９、存续期间：持续经营

１０、股东及其出资比例：公司股东由国信证券有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Ｅｕｒｉｚｏｎ Ｃａｐｉｔａｌ ＳＧＲ Ｓ．ｐ．Ａ．）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，三家股东的出资比例分别为５０％、４９％、１％。

１１、内部组织结构及职能：

基金管理部

负责公司公募基金的投资管理工作。

机构投资部

负责社保基金和其它委托理财业务的投资管理工作。

研究部

在公司既定的投资理念和研究理念的基础上，以系统性的研究方法和高质量的研究成果为公司投资部门提供持续有效的支持。

机构理财部

负责开展专户理财、社保、企业年金等除投资以外的业务。

集中交易室

负责执行公司既定的各基金的投资指令并及时反馈市场信息。

市场发展部

负责公司销售渠道管理及客户服务工作。

营销策划部

负责公司品牌宣传、产品营销策划。

电子商务部

负责公司电子商务平台的搭建，业务推广以及公司网站的建设、更新、内容维护等工作。

登记结算部

负责公司旗下基金的注册登记、清算和会计工作。

监察稽核部

负责对公司管理和基金运作合法合规性进行全方位的严格监控，及时防范风险事件的发生。

总裁办公室

负责公司财务管理、人事劳资管理、日常行政事务管理及对外信息披露。

信息技术部

负责公司的计算机设备维护、系统开发及网络运行和维护。

产品规划部

负责制定公司产品规划与发展策略以及产品设计、产品管理和产品研究工作，完善公司产品线，丰富公司产品储备。

国际业务部

负责ＱＤＩＩ等海外投资研究等相关业务。开展ＱＤＩＩ基金投资组合管理；进行产品研究分析，构建投资组合。

固定收益部

负责公司固定收益证券的研究、投资工作。

北京分公司

主要负责北方地区的基金销售业务。

上海分公司

主要负责华东区域的基金销售业务。

武汉分公司

主要负责华中区域的基金销售业务。

广州分公司

主要负责华南区域的基金销售业务。

１２、人员情况

截至２０１１年９月１６日，公司共有员工２２２人，其中１２人具有博士学位，占员工总数５．４％、１３５人具有硕士学历，占员工总数的６０．８％，拥有本科学历的员工共６１人，占员工总数的２７．５％、大专及以下学历１４人，占员工总数６．３％。

１３、信息披露负责人及咨询电话

张戈０７５５－８２８２５７２０

１４、基金管理业务情况

截至２０１１年９月，鹏华基金管理有限公司旗下共管理二十三只开放式基金和二只封闭式基金及五只社保投资组合。旗下管理的开放式基金有鹏华货币市场证券投资基金、鹏华普天系列开放式证券投资基金（普天债券Ａ、普天债券Ｂ、普天收益）、鹏华行业成长开放式证券投资基金、鹏华中国５０开放式证券投资基金、鹏华价值优势股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、鹏华动力增长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）、鹏华优质治理股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、鹏华丰收债券型证券投资基金、鹏华盛世创新股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、鹏华沪深３００指数证券投资基金（ＬＯＦ）、鹏华精选成长股票型证券投资基金、鹏华中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ）、鹏华信用增利债券型证券投资基金、鹏华上证民营企业５０交易型指数证券投资基金及联接基金、鹏华环球发现证券投资基金、鹏华丰润债券型证券投资基金、鹏华消费优选股票型证券投资基金、鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金、鹏华新兴产业股票型证券投资基金、鹏华深证民营交易型开放式指数证券投资基金及接接基金。封闭式基金有基金普惠、普丰；以及全国社会保障基金五个委托投资组合。

１５、本基金基金经理

方南先生，工商管理硕士，９年证券从业经验。曾任职于杭州恒生电子股份有限公司，上海新利多数字技术有限公司。２００１年１１月加盟鹏华基金管理有限公司，历任金融工程部（原）研究员、金融工程部（原）总经理助理、鹏华沪深３００指数证券投资基金（ＬＯＦ）基金经理助理。 ２０１０年２月至今担任鹏华中证５００ 指数证券投资基金（ＬＯＦ）基金经理，２０１０年８月至今兼任鹏华上证民企５０ＥＴＦ基金及其联接基金基金经理、２０１１年９月担任深证民营交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

本基金历任基金经理情况：方南从本基金基金合同生效之日起至今一直担任本基金基金经理。

（二）基金托管人

１、基金托管人基本情况

名称：中国建设银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街２５号

成立时间：２００４年０９月１７日

法定代表人：郭树清

注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元

联系电话：０１０－６７５９５００３

联系人：尹东

２、主要人员情况

截至２０１１年９月，中国建设银行资产托管部共有员工１８５人，９５％ 以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有硕士以上学位或高级职称。

３、基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、ＱＦＩＩ、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至２０１１年６月３０日，中国建设银行已托管１９５只证券投资基金。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。２０１０年初，中国建设银行被总部设于英国伦敦的《全球托管人》杂志评为２００９年度“国内最佳托管银行”（Ｄｏｍｅｓｔｉｃ Ｔｏｐ Ｒａｔｅｄ），并连续第三年被香港《财资》杂志评为“中国最佳次托管银行”。

（三）基金验资机构

名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路１３１８号星展银行大厦６楼

办公地址：上海市湖滨路２０２号普华永道中心１１楼

法定代表人：杨绍信

联系电话：０２１－２３２３８８８８

经办注册会计师：薛竞、陈熹

六、基金合同摘要

基金合同内容摘要见附件。

七、基金财务状况（未经审计）

（一）基金募集期间费用

本基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金资产中支付。

（二）基金上市前重要财务事项

本基金募集结束后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。

（三）基金资产负债表

截止公告前两个工作日即２０１１年９月３０日，本基金资产负债表如下：

单位：人民币元

■

八、基金投资组合

截止到２０１１年９月３０日， 本基金的投资组合如下：

（一）报告期末基金资产组合情况

单位：人民币元

■

（二）报告期末按行业分类的股票投资组合

■

（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

■

（四）报告期末按券种分类的债券投资组合

截至２０１１年９月３０日，本基金未持有债券。

（五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券名细

截至２０１１年９月３０日，本基金未持有债券。

（六）投资组合报告附注

１、本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

２、截至２０１１年９月３０日，本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

３、其他资产构成

■

４、报告期末本基金持有的处于转股期的可转换债券明细及资产支持证券、分离交易可转债

截至２０１１年９月３０日，本基金未持有可转换债券，未持有资产支持证券，未持有分离交易可转债。

５、投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

九、重大事件揭示

本基金自合同生效至上市交易期间未发生对基金份额持有人有较大影响的重大事件。

十、基金管理人承诺

本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人职责做出如下承诺：

（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。

（二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理。

（三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。

十一、基金托管人承诺

基金托管人就本基金上市交易后履行托管人职责做出如下承诺：

（一）严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，设立专门的基金托管部，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜。

（二）根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付等行为进行监督和核查。

（三）基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，并在限期内，随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。

（四）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，将立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。

十二、基金份额申购、赎回

（一）申购和赎回场所

本基金的申购和赎回将通过申购赎回代理券商进行。投资人应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回。

基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单。基金管理人可根据情况变更或增减申购赎回代理券商，并予以公告。

（二）申购和赎回的开放日及时间

１、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间为上午９：３０－１１：３０和下午１：００－３：００。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

２、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人可在基金合同生效之后、基金上市交易之前开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。但在基金申请上市期间，基金管理人可暂停办理申购。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。

（三）申购和赎回的原则

１、“份额申购、份额赎回”原则，即申购和赎回均以份额申请；

２、基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额和／或其他对价；

３、申购与赎回申请提交后不得撤销；

４、申购、赎回应遵守《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》的规定；

５、基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

（四）申购与赎回的程序

１、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据申购赎回代理券商规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

投资人在提交申购申请时须按申购赎回代理券商规定的方式依照申购赎回清单备足申购对价，投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的申购、赎回申请无效。

２、申购和赎回申请的确认

投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。

投资人可在申请当日通过其办理申购、赎回的销售网点查询有关申请的确认情况。

３、申购和赎回的清算交收与登记

投资人Ｔ日申购、赎回成功后，登记结算机构在Ｔ日收市后为投资人办理组合证券的清算交收以及基金份额、现金替代的清算，在Ｔ＋１日办理基金份额、现金替代的交收以及现金差额的清算，在Ｔ＋２日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。如果登记结算机构在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所上市的交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》的有关规定进行处理。

登记结算机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收和登记的办理时间、方式进行调整，并最迟于开始实施前３个工作日在指定媒体上公告。

（五）申购和赎回的数额限制

１、投资人申购、赎回的基金份额需按最小申购赎回单位或其整数倍进行申报，本基金最小申购赎回单位为５０万份。

２、基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购和赎回的数额限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

（六）申购和赎回的对价及费用

１、本基金份额净值的计算，保留到小数点后４位，小数点后第５位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。Ｔ日的基金份额净值在当天收市后计算，并在Ｔ＋１日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

２、申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额和／或其他对价。赎回对价是指投资人赎回基金份额时，基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额和／或其他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。

３、申购赎回清单由基金管理人编制。Ｔ日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所开市前公告。如遇特殊情况，可以适当延迟编制或公告，并报中国证监会备案。如申购赎回清单产生差错，基金管理人可以申请基金交易的临时停牌或暂停基金的申购、赎回，并报中国证监会备案。

４、投资人申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额０．５％的标准收取佣金，其中包含深圳证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。

（七）申购赎回清单的内容与格式

１、申购赎回清单的内容

Ｔ日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数据、现金替代标志、现金替代保证金率、Ｔ日可以现金替代比例上限、Ｔ日预估现金差额、Ｔ－１日现金差额、Ｔ－１日基金份额净值及其它相关内容。

２、组合证券相关内容

组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。

３、现金替代相关内容

现金替代是指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。

（１）现金替代分为三种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。

禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。

可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。

必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代。

（２）可以现金替代

１）适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资人无法在申购时买入的证券，或基金管理人认为可以采用现金替代的其他情形。

２）替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：

替代金额＝替代证券数量×该证券经除权调整的Ｔ－１日收盘价×（１＋现金替代保证金率）

对于使用现金替代的证券，基金管理人需随后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代保证金率，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。

３）替代金额的处理程序

Ｔ日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代保证金率，并据此收取替代金额。

在Ｔ日后被替代的成份证券有正常交易的２个交易日（Ｔ＋２日）内，基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。

Ｔ＋２日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照Ｔ＋２日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。

特例情况：若自Ｔ日起（不含Ｔ日），深圳证券交易所正常交易日已达到２０日而该证券正常交易日低于２日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。

Ｔ＋２日后第１个工作日（若在特例情况下，则为Ｔ日起第２１个交易日），基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给登记结算机构，登记结算机构办理现金替代多退少补资金的清算；Ｔ＋２日后第２个工作日（若在特例情况下，则为Ｔ日起第２２个工作日），登记结算机构办理现金替代多退少补资金的交收。

４）替代限制：为更有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资人使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为：

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这里ｎ为当天可以现金替代的股票只数。

（３）必须现金替代

１）适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整而即将被剔除的成份证券，或基金管理人出于保护持有人利益等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。

２）替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其经除权调整的Ｔ－１日收盘价。

４、预估现金差额相关内容

预估现金差额是指由基金管理人估计并在Ｔ日申购赎回清单中公布的当日现金差额的估计值，预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结。

本基金Ｔ日申购赎回清单中公告预估现金差额计算公式为：

Ｔ日预估现金差额＝Ｔ－１日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与Ｔ日经除权调整的前收盘价相乘之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与Ｔ日经除权调整的前收盘价相乘之和）

其中，Ｔ日经除权调整的前收盘价由深圳证券交易所提供。

另外，若Ｔ日为基金分红除息日，则计算公式中的“Ｔ－１日最小申购赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。

预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。

５、现金差额相关内容

Ｔ日现金差额在Ｔ＋１日的申购赎回清单中公告，其计算公式为：

Ｔ日现金差额＝Ｔ日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与Ｔ日收盘价相乘之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与Ｔ日收盘价相乘之和）

Ｔ日投资人申购赎回基金份额时，需按Ｔ＋１日公告的Ｔ日现金差额进行资金的清算交收。

现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时，如现金差额为正数，则投资人应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资人将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资人赎回时，如现金差额为正数，则投资人将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资人应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。

６、申购赎回清单的格式

申购赎回清单的格式举例如下：

基本信息

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２０１１年１０月１０日信息内容

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２０１１年１０月１０日信息内容

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２０１１年１０月１０日组合信息内容

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（八）拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

(下转D15版)