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景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)2011第三季度报告

2011-10-24 来源:证券时报网 作者:

  基金管理人:景顺长城基金管理有限公司

  基金托管人:中国农业银行股份有限公司

  报告送出日期: 二〇一一年十月二十四日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2011年7月1日起至9月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“景顺资源”。

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  (2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)

  累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  (2006年1月26日至2011年9月30日)

  ■

  注:本基金的资产配置比例为:对于股票的投资不少于基金资产净值的 65%,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金投资于具有自然资源优势以及垄断优势的优秀上市公司的股票比例至少高于股票投资的80%。按照本基金基金合同的规定,本基金自2006年1月26日合同生效日起至2006年4月25日为建仓期。建仓期结束时,本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”按基金合同生效日填写,“离任日期”为根据公司决定的解聘日期(公告前一日);对此后的非首任基金经理,“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期,“离任日期”指根据公司决定的解聘日期(公告前一日);

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

  4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

  本报告期内,本基金管理人管理的其他基金的投资风格与本基金的投资风格不相似。

  4.3.3 异常交易行为的专项说明

  本基金于本报告期内未发现异常交易行为。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  3季度A股市场继续单边下行,主要原因是经济增速回落,但通货膨胀仍处于高位,政策放松的预期落空,加上外围市场特别是欧债危机的恶化,市场的整体估值水平不断下行。本基金在3季度小幅降低了仓位,持仓以低估值的蓝筹股为主,行业配置相对均衡,继续规避估值高的中小股票。

  在持续的货币紧缩环境下,经济增长在4季度将延续回落的趋势,同比见底可能在明年1季度。通货膨胀虽然仍处高位,但缓慢回落的趋势渐显。目前处于从经济回落向通胀回落传导的时滞期,市场开始更加关注经济下行的幅度。在经济不出现明显硬着陆的情形下,政策难以实质性放松。策略上,本基金计划维持中性仓位,主要持有估值偏低,成长性确定的大型蓝筹股。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  2011年3季度,本基金份额净值增长率为-12.53%,低于业绩比较基准收益率0.02%。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1 宜宾五粮液股份有限公司(下称:五粮液,股票代码:000858)因信息披露存在违法事实于2011年5月27日收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》([2011]17号),主要涉及到信息披露不及时不充分的问题,同时对公司以及管理层进行了不同数额的罚款。

  本基金投研人员分析认为,五粮液是食品饮料行业里一家具有中长期投资价值的公司,违规行为大部分发生时间已经久远,公司治理已经得到了很大的改善,目前估值处于历史低位。

  本基金经理依据基金合同和公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程序对五粮液进行了投资。

  其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  5.8.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  5.8.3 其他各项资产构成

  ■

  5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §7 备查文件目录

  7.1 备查文件目录

  1、中国证监会批准景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)设立的文件;

  2、《景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)基金合同》;

  3、《景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)招募说明书》;

  4、《景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)托管协议》;

  5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程;

  6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。

  7.2 存放地点

  以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。

  7.3 查阅方式

  投资者可在办公时间免费查阅。

  景顺长城基金管理有限公司

  二〇一一年十月二十四日

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