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华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金2011第三季度报告

2011-10-24 来源:证券时报网 作者:

  基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司

  基金托管人:中国银行股份有限公司

  报告送出日期:2011年10月24日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年10月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2011年7月1日起至9月30日止。

  §2 基金产品概况

  2.1基金基本情况

  ■

  2.2 境外投资顾问和境外资产托管人

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注:1、本基金基金合同生效于2011 年3月15日,截止报告日本基金基金合同生效未满一年。

  2、基金依法应自成立日期起6个月内达到基金合同约定的资产组合,截至本报告期末,本基金尚处于建仓期。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

  ■

  4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

  本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

  4.4 公平交易专项说明

  4.4.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内,基金管理人通过交易决策与交易执行相分离、交易部相对投资部门独立、每日交易日结报告等机制,确保所管理的各基金在交易中被公平对待。

  本报告期内,基金管理人严格实施公平交易制度;加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析;分析结果没有发现交易价差异常。

  4.4.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

  本报告期内,基金管理人管理的其他基金没有与本基金的投资风格相似的投资组合

  4.4.3 异常交易行为的专项说明

  本报告期内,本基金没有发现异常交易行为。

  4.5报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  回顾3季度全球资本市场的表现,风险资产整体表现不佳。以人民币计价全球新兴市场股票指数期间下跌了-24.15%,成熟市场指数下跌了-18.1%,成熟市场债券微涨了1.1%。从表现来看,成熟市场的资产表现相对较好。

  从基本面来看,全球3季度的糟糕表现主要受到了欧债危机、期间全球发达经济体领先指标的大幅下滑以及海外投资者对中国银行对外发放的高息贷款资产质量的担忧的影响。

  在操作上本基金把握了美国国债收益率期间大幅下跌的机会,对美国较长久期的国债及投资级企业债进行了配置,获得了较好的资本利得。 在权益类资产上,基金主要配置美国股票,在行业上倾向于防御性的消费、医药板块,并重点配置了受易于移动互联网兴起,且资产负债表最具防御性美国科技股板块。

  4.5.2 报告期内基金的业绩表现

  报告期内基金份额净值增长率为-11.18%,而同期比较基准的累积收益率为-9.03%,基金落后基准2.15%。

  4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  从威胁全球经济增长基本的机构主要因素来看:欧债危机目前仍然没有明确的解决方案,希腊政府的负债目前是GDP的两倍,其债务重组已不可避免。 但是持有希腊债券的欧金融机构应以多大比例与欧元区成员国政府承受减值,欧元区成员国的纳税人是否可以为其他成员国的银行买单,以及欧洲银行的资本补充方案截至目前都无定论。由于欧元区并非同一的国家,全面解决上述问题对执政领导人和执政党来说都需要付出极大的政治代价,且不同成员国受影响程度不均,因此欧债危机能否妥善解决或扩大化仍然是制约投资者风险偏好的一个最主要因素。

  另一方面,从经济的领先指标来看,欧元区已经基本进入了二次衰退期,美国仍然是在缓慢扩张的发达经济体,在结构上科技产业还处于较好的上升轨道,因此4季度美国股票及其科技板块仍然是我们权益类资产配置的主要方向。另外我们还会密切关注,由于经济放缓,我国可能出现的政策调整而带来的成熟亚太市场的配置机会。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

  本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。

  5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合

  本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。

  5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

  本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。

  5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

  本基金本报告期末未持有金融衍生品。

  5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

  ■

  5.10 投资组合报告附注

  5.10.1 基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。

  5.10.2 本报告期内本基金的前十名股票投资没有超出基金合同规定的股票备选库。

  5.10.3 其他资产构成

  ■

  5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  注:总申购份额含红利再投、转换入份额。

  §7 备查文件目录

  7.1 备查文件目录

  中国证监会批准基金设立的文件;

  华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金基金合同;

  华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金招募说明书;

  华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金托管协议;

  基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;

  基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告;

  基金托管人业务资格批件和营业执照。

  7.2 存放地点

  以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。

  7.3 查阅方式

  投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

  华宝兴业基金管理有限公司

  2011年10月24日

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