证券时报多媒体数字报

　　基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

　　基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　　报告送出日期： 二〇一一年十月二十五日

　　§１ 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年１０月２４日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自２０１１年７月１日起至９月３０日止。

　　§２ 基金产品概况

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　　§３ 主要财务指标和基金净值表现

　　３．１ 主要财务指标

　　单位：人民币元

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　　注： １、上述基金业绩指标不包括持有人认购、申购或赎回基金等各项交易费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。

　　３、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　３．２ 基金净值表现

　　３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　　３．２．２自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金

　　累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

　　（２００９年６月４日至２０１１年９月３０日）

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　　§４ 管理人报告

　　４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

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　　注：１、此处的“任职日期”指公司决定确定的聘任日期。

　　２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。

　　４．３ 公平交易专项说明

　　４．３．１ 公平交易制度的执行情况

　　报告期内，本基金管理人修订了《公平交易管理规定》，建立健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。

　　在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，并在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度；在交易执行环节上，详细规定了面对多个基金组合的投资指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性；从事后监控角度上，一方面是定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（同日，３日，５日）发生的不同基金对同一股票的同向交易进行价差分析，并进行统计显著性的检验，以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度；另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时的报告。

　　４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

　　本基金管理人旗下尚无与本投资组合投资风格相似的其他投资组合。

　　４．３．３ 异常交易行为的专项说明

　　本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。

　　４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

　　４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

　　从宏观经济角度来看，三季度国内依然处于通胀较高和经济增速放缓的格局，由于欧美国家经济疲软，对国内净出口的拉动作用减弱；消费受制于高通胀和居民收入增速，难以获得高增长；未来的变数还是在投资，需要观察央行货币政策的变化。在经济增速放缓、海外欧债危机爆发的背景下，３季度国内市场总体呈现震荡下跌走势。

　　本基金在３季度保持了高于基准的仓位，在行业方面保持了对食品、ＴＭＴ、机械、农业、医药等板块的超配，而在银行、煤炭、钢铁、化工等板块保持了低配。

　　４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

　　由于超配的食品饮料、ＴＭＴ、机械等板块在报告期内表现较好，本季度本基金的净值表现高于比较基准，报告期内本基金业绩为－６．９４％，基准业绩为－８．４６％。

　　§５ 投资组合报告

　　５．１ 报告期末基金资产组合情况

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　　５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合

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　　５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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　　５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　５．８ 投资组合报告附注

　　５．８．１ 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。本基金投资的前十名证券之一紫鑫药业于２０１１年１０月２１日公告，其于２０１１年１０月１９日收到中国证监会《调查通知书》，该事项属期后事项。

　　５．８．２ 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。

　　５．８．３ 其他各项资产构成

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　　５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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　　§６ 开放式基金份额变动

　　单位：份

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　　§７ 备查文件目录

　　７．１ 备查文件目录

　　１、 中国证监会批准浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金设立的文件

　　２、 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同

　　３、 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金招募说明书

　　４、 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金托管协议

　　５、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程

　　６、 基金托管人业务资格批件和营业执照

　　７、 本报告期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告

　　８、 中国证监会要求的其他文件

　　７．２ 存放地点

　　上海市淮海中路３８１号中环广场３８楼基金管理人办公场所。

　　７．３ 查阅方式

　　投资者可登录基金管理人网站（ｗｗｗ．ｐｙ－ａｘａ．ｃｏｍ）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。

　　投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。

　　客户服务中心电话：４００－８８２８－９９９ 或 ０２１－３３０７９９９９。

　　浦银安盛基金管理有限公司

　　二〇一一年十月二十五日