证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
东吴增利债券型证券投资基金2011第三季度报告 2011-10-26 来源:证券时报网 作者:
基金管理人:东吴基金管理有限公司 基金托管人:中信银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一一年十月二十六日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年7月27日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、东吴增利债券A: ■ 注:1、比较基准=中国债券综合全价指数。 2、本基金于2011年7月27日成立。 2、东吴增利债券C: ■ 注:1、比较基准=中国债券综合全价指数。 2、本基金于2011年7月27日成立。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 东吴增利债券型证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2011年7月27日至2011年9月30日) 1.东吴增利债券A: ■ 注:1、比较基准=中国债券综合全价指数。 2、本基金于2011年7月27日成立。 2.东吴增利债券C: ■ 注:1、比较基准=中国债券综合全价指数。 2、本基金于2011年7月27日成立。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 注:1、韦勇为该基金的首任基金经理,此处的任职日期为基金成立日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定,严格执行公司公平交易管理制度,确保了公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2011年3季度,债市收益率在资金面和基本面共同影响下,走势整体方向震荡向上,季末受到欧债危机的影响出现快速下行。各期限各品种利率均突破年内高点。困扰债市的资金面因素渐渐消退,基本面因素成为主流。 报告期内,本基金在债券投资上采取短久期的策略,适度关注利率品种,对信用品种风险密切关注,同时维持对可转换债券品种的配置。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末,东吴增利债券A份额净值为0.999元,累计净值0.999元;本报告期份额净值增长率-0.10%,同期业绩比较基准收益率为0.23%;东吴增利债券C份额净值为0.998元,累计净值0.998元;本报告期份额净值增长率-0.20%,同期业绩比较基准收益率为0.23%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 四季度,宏观经济增速下行预期加强,企业盈利能力下降,CPI下降确定,货币政策上不会再紧,这些因素都对债市有利,预期资金面将是影响四季度债市的主要考虑因素,对于未来运作上,将适度关注利率品种,密切注意信用品种风险,本基金将把流动性管理和风险控制放在首位,在严格控制风险的前提下,发挥管理人的综合优势,积极稳健地做好配置策略,力争为基金持有人获取合理的投资收益。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.8.3 其他资产构成 ■ 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 ■ 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限情况。 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会核准东吴增利债券型证券投资基金设立的文件; 2、《东吴增利债券型证券投资基金基金合同》; 3、《东吴增利债券型证券投资基金托管协议》; 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程; 5、报告期内东吴增利债券型证券投资基在指定报刊上各项公告的原稿。 7.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处。 7.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站:http://www.scfund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。 客户服务中心电话 (021)50509666;400-821-0588。 东吴基金管理有限公司 二〇一一年十月二十六日 本版导读:
|