证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
国泰金鹰增长证券投资基金2011第三季度报告 2011-10-26 来源:证券时报网 作者:
基金管理人:国泰基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一一年十月二十六日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国泰金鹰增长证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2002年5月8日至2011年9月30日) ■ 注:本基金的合同生效日为2002 年5 月8 日。本基金在六个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募说明书约定,本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。 本报告期内,本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为,投资运作符合法律法规和基金合同的规定,未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披露及时、准确、完整,本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待,基金管理小组保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制,确保公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期,本基金和本基金管理人管理的同类型基金的业绩表现差异在5%之内。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 在欧美困局日趋严峻、国内经济增长逐步放缓的宏观背景下,三季度政策收紧的基调延续,A股市场表现相应较弱,上证指数下跌近15%,创业板指数由于二季度跌幅较大,本季度跌幅相应较少,下跌近7%。行业结构方面,建筑、房地产、交运仓储等行业跌幅居前,而传播文化、社会服务、信息技术等行业跌幅较小。 三季度本基金股票仓位略有上升。行业配置方面,减少了石化、电子、交运仓储等行业比重,增配了医药、金融、传播文化等行业。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金在2011年三季度的净值增长率为-9.25%,同期业绩比较基准收益率为-14.60%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从国外形势看,欧美困局的严重性和全球经济复苏的曲折性超出了人们预期;从国内形势看,宏观调控政策面临着控通胀和保增长的“两难”选择,而经济增长方式转变、经济结构调整又迫在眉睫,国内宏观经济发展的不确定性增大。现阶段投资者对市场风险的担忧情绪加重,确实构成较大市场压力。但A股市场整体估值水平处于历史低位,通胀压力即将见顶,紧缩政策也基本到位,我们认为市场可能呈现反复震荡筑底后缓升的走势。在此期间,超跌个股的阶段性反弹与高估值中小盘股的风险持续释放可能交织进行。 从中长期来看,我们保持乐观,经历经济结构调整的阵痛后,中国经济有望成功转型,并成为全球最大和最有活力的经济体。目前A股市场正步入中长期的底部区域,战略性买入机会逐渐凸显,这些机会包括但不限于:拥有国际竞争力的、从中国走向全球市场的行业龙头企业;为产业结构升级和经济结构调整服务的优质企业;拥有稀缺资源或高效资源供应型企业;有长期稳健增长潜力的泛消费型品牌企业等。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 5.8.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 5.8.3 其他各项资产构成 ■ 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 ■ 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、关于同意设立国泰金鹰增长证券投资基金的批复 2、国泰金鹰增长证券投资基金合同 3、国泰金鹰增长证券投资基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 7.2 存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市世纪大道100号上海环球金融中心39楼。 7.3 查阅方式 可咨询本基金管理人;部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话:(021)38569000,400-888-8688 客户投诉电话:(021)38569000 公司网址:http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇一一年十月二十六日 本版导读:
|