证券时报多媒体数字报

　　基金管理人：广发基金管理有限公司

　　基金托管人：中国农业银行股份有限公司

　　报告送出日期： 二〇一一年十月二十六日

　　§１ 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年１０月２１日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自２０１１年７月１日起至９月３０日止。

　　§２ 基金产品概况

　　２．１基金产品概况

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　　２．１．１目标基金基本情况

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　　２．１．２目标基金产品概况

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　　§３ 主要财务指标和基金净值表现

　　３．１ 主要财务指标

　　单位：人民币元

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　　注：（１）所述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　（２）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　３．２ 基金净值表现

　　３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　　３．２．２自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　广发中小板３００交易型开放式指数证券投资基金联接基金

　　累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

　　（２０１１年６月９日至２０１１年９月３０日）

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　　注：本基金合同生效日期为２０１１年６月９日，建仓期为三个月，至披露时点未满一年，建仓期结束时本基金资产配置比例符合合同规定。

　　§４ 管理人报告

　　４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

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　　注：１．“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

　　２．证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发中小板３００交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

　　４．３ 公平交易专项说明

　　４．３．１ 公平交易制度的执行情况

　　公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

　　在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。公司原则上禁止不同组合间的同日反向交易（指数型基金除外）；对于不同投资组合间的同时同向交易，公司可以启用公平交易模块，确保交易的公平。

　　监察稽核部风险控制管理岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；监察稽核部稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

　　本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。

　　４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

　　本基金管理人未管理与本投资组合投资风格相似的其他投资组合。

　　４．３．３ 异常交易行为的专项说明

　　本报告期内，本基金管理人在投资管理活动中公平对待不同投资组合，未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

　　４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

　　４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

　　本报告期内，７月份为本基金的建仓期间。整个建仓期间采用股票篮子买入的方式，以均匀速度逐步建仓，旨在规避指数波动的风险。建仓完毕后按照指数结构完全复制指数进行运作。本基金的投资标的－－中小板３００ＥＴＦ８月１０日在深圳证券交易所成功上市后，逐步将本基金持有的股票通过申购ＥＴＦ的方式，转换为ＥＴＦ份额。截至三季度末，本基金日常申购赎回正常，运作过程中未发生风险事件。

　　４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

　　七月份建仓期内，由于仓位处于逐步加满的过程中，此期间净值略输于业绩基准。截至７月末累计净值下跌１．７９１％，同期业绩基准上涨２．２７０％，相差４．０６１％。建仓完毕至季末阶段，基金净值跟随指数波动。此期间业绩基准下跌１４．３５０％，同期本基金净值下跌１４．１２１％，略有超额收益。

　　４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　中小企业板聚焦了众多的战略新兴产业公司，符合未来经济结构调整的发展前景。随着国内外宏观经济逐步复苏，中小企业板将作为成长型公司聚焦的细分市场，具有良好的成长空间。从标的指数的历史波动情况来看，具有较高的成长性，和区间内较强的弹性特征，既适合于长期投资，亦适合于短期波段择时型投资。

　　§５ 投资组合报告

　　５．１ 报告期末基金资产组合情况（适用于ＥＴＦ联接基金填写）

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　　５．２ 期末投资目标基金明细（适用于ＥＴＦ联接基金填写）

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　　５．３ 报告期末按行业分类的股票投资组合

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　　５．４ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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　　５．５ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　５．８ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　５．９ 投资组合报告附注

　　５．９．１ 紫鑫药业１０月２１日发布公告，称于２０１１年１０ 月１９ 日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》，因公司涉嫌证券违法违规行为，中国证券监督管理委员会稽查总队决定对公司立案稽查。在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

　　５．９．２ 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

　　５．９．３ 其他各项资产构成

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　　５．９．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　５．９．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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　　§６ 开放式基金份额变动

　　单位：份

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　　§７ 备查文件目录

　　７．１ 备查文件目录

　　１．中国证监会批准广发中小板３００交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的文件；

　　２．《广发中小板３００交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》；

　　３．《广发中小板３００交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》；

　　４．《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》；

　　５．《广发中小板３００交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》及其更新版；

　　６．广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；

　　７．基金托管人业务资格批件、营业执照。

　　７．２ 存放地点

　　广州市海珠区琶洲大道东１号保利国际广场南塔３１－３３楼

　　７．３ 查阅方式

　　１．书面查阅：查阅时间为每工作日８：３０－１１：３０，１３：３０－１７：００。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件；

　　２．网站查阅：基金管理人网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｆｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　投资者如对本报告有疑问，可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司，咨询电话９５１０５８２８或０２０－８３９３６９９９，或发电子邮件：ｓｅｒｖｉｃｅｓ＠ｇｆ－ｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　广发基金管理有限公司

　　二〇一一年十月二十六日