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富国全球债券证券投资基金2011第三季度报告 2011-10-26 来源:证券时报网 作者:
基金管理人:富国基金管理有限 公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2011年10月26日 §1 重要提示 ■ §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位: 人民币元 ■ 注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:过去三个月指2011年7月1日-2011年9月30日 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:1.截止日期为2011年9月30日。 2.本基金于2010年10月20日成立,建仓期6个月,从2010年10月20日至2011年4月19日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 ■ 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期,富国基金管理有限公司作为富国全球债券证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国全球债券证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以为投资者减少和分散风险,确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定收益为目标,管理和运用基金资产,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,投资管理和交易执行相隔离,实行集中交易制度,严格执行交易系统中的公平交易程序,未出现违反公平交易制度的情况,亦未受到监管机构的相关调查。 4.4.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下无其他投资风格相似的投资组合。 4.4.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金在三季度保持了多元化的资产配置,既有避险类的发达国家国债,又有一些增强收益型的新兴市场国债与公司债。所以本基金的净值在本季度也不可避免地受到一定冲击,期间净值下跌5.96%,其中由于人民币升值带来的损失为1.8%。本基金的指数的持仓集中于发达国家国债类产品,基本未受冲击,本季度以人民币计价小幅下跌约0.85%。 经过本轮调整,全球债券市场的格局呈现如下特点: (1) 发达国家的政府国债估值相对较高。以美国、德国、日本的10年国债为例,其收益率分别约为2.2%、2.2%和1%。长期来看,只要全球经济不进入严重的衰退与通货紧缩(可能性较小),此类国债收益率逐渐走高是长期趋势。当然,短期内这些资产可能会持续受到追捧,一是由于资金避险的需求,二是由于美联储对长期债券的购买行动。 (2) 公司债券更具吸引力。美国可投资级债券的息差比上半年上升了约30个基点,而公司的盈利与资产负债表仍然强劲。全球高收益公司债券的平均收益率超过10%,个人认为此类资产比股票更具吸引力。尤其是亚洲地区的公司债券,很多资质良好公司的债券收益率超过15%,投资价值明显。 (3) 新兴市场国家债券仍具有投资价值。长期来看,很多新兴市场国家的财务状况好于发达国家,其货币仍具有升值潜力,所以新兴市场的本币债券具备长期投资价值。 展望四季度,我们倾向于认为美国经济陷入衰退的概率较小,欧洲方面的风险仍较大,债务问题的解决需要经过多次的讨价还价,期间市场的波动仍可能较大。可喜的是,欧洲各国已经意识到问题的严重性,所以近期表态尽快出台一揽子方案防止危机扩散至其它国家(主要是意大利与西班牙)和银行体系。因此我们保持谨慎乐观的态度,看好公司债券的投资机会。同时我们会更加重视风险管理,虽然欧洲问题得到解决的希望较大,我们还是要做好防止系统性风险冲击的准备,并尽力把握其中可能出现的机会。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期,基金净值增长率为-5.96%,业绩比较基准收益率为-0.85%。 §5 投资组合报告 5.1 期末基金资产组合情况 金额单位:元 ■ 5.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 注:本基金本报告期末未持有权益投资。 5.3 期末按行业分类的权益投资组合 注:本基金本报告期末未持有权益投资。 5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细 注:本基金本报告期末未持有权益投资。 5.5 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 金额单位:元 ■ 5.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位:元 ■ 5.10 投资组合报告附注 5.10.1申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 5.10.2申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 本基金投资的前十名基金中,没有投资于超出基金合同规定备选基金库之外的基金。 5.10.3其他资产构成 ■ 5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立富国全球债券证券投资基金的文件 2、富国全球债券证券投资基金基金合同 3、富国全球债券证券投资基金托管协议 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5、富国全球债券证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 7.2 存放地点 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层 7.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。 咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费) 公司网址:http://www.fullgoal.com.cn 富国基金管理有限公司 2011年10月26日 本版导读:
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