证券时报多媒体数字报

（上接C14版）

跟踪本基金申购和赎回信息，结合基金的现金头寸管理，分析其对组合的影响，制定交易策略以应对基金的申购赎回。

５）跟踪偏离度的监控与管理

每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度，每月末、季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因，并优化跟踪偏离度管理方案。

（４）新股申购投资策略

本基金将依靠公司投研系统，对新股进行深入分析，确定股票内在价值，结合市场估值水平，来预测上市价格，同时考虑市场利率水平及股票中签率，综合评估新股的投资价值，把握获利机会。

（５）债券投资策略

本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于国债、金融债等剩余期限在一年期以下的债券，债券投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。

（６）其他金融工具投资策略

本基金具备投资权证的条件。本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，结合期权定价模型和我国证券市场的交易制度估计权证价值，主要考虑运用的策略包括：杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。

在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则运用股票指数期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以提高投资效率，管理基金投资组合风险水平，以更好地实现本基金的投资目标。本基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的，不得应用于投机交易目的，或用作杠杆工具放大基金的投资。

４、业绩比较基准

中证１００指数收益率×９５％＋银行同业存款收益率×５％

本基金的标的指数为中证１００指数，同时考虑股票资产占基金资产的比例为９０％－９５％，现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为５％－１０％，因此本基金设定上述业绩比较基准。

随着市场环境的变化，如果上述标的指数不适用本基金时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，进行适当的程序变更本基金的标的指数，并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。其中，若标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会，并报中国证监会核准或者备案。若标的指数变更对基金投资无实质性影响（包括但不限于编制机构变更、指数更名等），则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应在取得基金托管人同意后，报中国证监会备案。并应至少提前３０个工作日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。

５、风险收益特征

本基金为股票型指数基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。

（二）投资程序

１、投资决策委员会制定整体投资战略。

２、金融工程部依托基金管理人整体研究平台，并借鉴外部研究成果的基础上，开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、误差及其归因分析等工作，撰写研究报告，作为基金投资决策的重要依据。

３、基金经理根据投资决策委员会的投资战略，在金融工程部研究报告的指引下，结合对证券市场、上市公司、投资时机的分析，拟订基金的具体投资计划。

４、投资决策委员会对基金经理小组提交的方案进行论证分析，并形成决策纪要。

５、根据决策纪要，基金经理构造具体的投资组合及操作方案，交由交易部执行。

６、交易部按有关交易规则执行，并将有关信息反馈基金经理小组。

７、金融工程部采用量化模型进行成份股权重的测算和跟踪误差的评估，并定期进行基金绩效评估，向投资决策委员会提交综合评估意见和改进方案。

８、内控审计风险管理部对识别、防范、控制基金运作各个环节的风险全面负责，尤其重点关注基金投资组合的风险状况，包括控制基金投资组合的市场风险和流动性风险。

（三）投资限制与禁止行为

１、组合限制

本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制：

（１）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的３％；

（２）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的１０％；

（３）本基金股票、债券的投资比例范围为：股票资产占基金资产的比例为９０％－９５％，现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为５％－１０％；

（４）本基金投资于中证１００指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的９０％；

（５）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（６）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的０．５％；

（７）保持不低于基金资产净值５％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；

（８）法律法规和基金合同规定的其他限制。

法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在１０个交易日内进行调整。

基金管理人应当自基金合同生效之日起６个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

２、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（１）承销证券；

（２）向他人贷款或者提供担保；

（３）从事承担无限责任的投资；

（４）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；

（５）向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；

（６）买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；

（７）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（８）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动；

（９）法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。

（四）基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法

１、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利和债权人权利，保护基金份额持有人的利益；

２、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；

３、有利于基金财产的安全与增值；

４、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。

（五）基金的融资、融券

本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。

八、基金的投资组合报告

本投资组合报告所载数据截至２０１１年６月３０日，本报告中所列财务数据未经审计。

１、报告期末基金资产组合情况

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２、报告期末按行业分类的股票投资组合

（１）指数投资按行业分类的股票投资组合

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（２）积极投资按行业分类的股票投资组合

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（３）期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

１）期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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２）期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

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（４）报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

（５）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

（６）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

（７）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

（８）投资组合报告附注

１）基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。

２）基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

３）其他各项资产构成

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４）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

５）期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

６）期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

九、基金的业绩

基金业绩截止日为２０１１年６月３０日，所列数据未经审计。

１、净值增长率与同期比较基准收益率比较：

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２、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较：

华宝兴业中证１００指数证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（２００９年９月２９日至２０１１年６月３０日）

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注：１、本基金基金合同生效于２００９ 年９ 月２９日。２、基金依法应自成立日期起６ 个月内达到基金合同约定的资产组合，截至２００９年１１月６日，本基金已完成建仓且达到合同规定的资产配置比例。

十、基金费用概览

（一）基金费用的种类

１、基金管理人的管理费；

２、基金托管人的托管费；

３、基金合同生效后的指数许可使用费；

４、基金财产拨划支付的银行费用；

５、基金合同生效后的基金信息披露费用；

６、基金份额持有人大会费用；

７、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费、诉讼费；

８、基金的证券交易费用；

９、依法可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

１、基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的０．５％年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．５％÷当年天数

Ｈ为每日应计提的基金管理费

Ｅ为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起３个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

２、基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的０．１５％年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．１５％÷当年天数

Ｈ为每日应计提的基金托管费

Ｅ为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起３个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

３、基金合同生效后的指数许可使用费

指数许可使用费是指数许可使用基点费，指数许可使用基点费的计费时间从本基金合同生效日开始计算；基金合同生效当年，不足３个月的，按照３个月收费。指数许可使用基点费的收取标准为本基金的资产净值的０．０２％／年，许可使用基点费的收取下限为每季人民币５万元（即不足５万元部分按照５万元收取）。

在通常情况下，指数许可使用基点费按前一日的基金资产净值的 ０．０２％的年费率计提。指数许可使用基点费每日计算，逐日累计。

计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．０２％／当年天数

Ｈ为每日应付的指数许可使用基点费，Ｅ为前一日的基金资产净值

指数许可使用基点费的支付方式为每季支付一次，自基金合同生效日起，基金管理人应于每年１月，４月，７月，１０月的最后一个工作日前，按照双方确认的金额向中证指数有限公司支付上一季度的指数许可使用基点费。

４、除管理费、托管费和指数许可使用费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

（四）不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

十一、对基金份额持有人的服务

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人有权根据基金份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目及内容。主要服务内容如下：

（一）资料寄送

投资人更改个人信息资料，请及时到原开立华宝兴业基金账户的销售机构更改。

在从销售机构获取准确的客户地址和邮编的前提下，基金管理人将负责寄送以下资料：

１、开户确认书

在基金募集期间开户的，于基金合同生效后的十个工作日内向投资人寄送开户确认书。存续期间，在每个季度结束后１５个工作日内向投资人寄送。

２、基金投资人对账单

基金投资人对账单包括季度对账单与年度对账单。在每季度结束后的１５个工作日内向该季度有交易的基金份额持有人以书面或电子文件形式寄送，年度对账单在每年度结束后１５个工作日内对本基金的所有份额持有人以书面或电子文件形式寄送。

３、其他相关的信息资料

（二）红利再投资

本基金收益分配时，基金份额持有人可以选择将所获红利再投资于本基金，登记注册机构将其所获红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额。红利再投资免收申购费用。

（三）定期定额投资计划

１、定义

本基金的＂定期定额投资计划＂是指投资人可通过本基金管理人指定的销售机构提交申请，约定每月扣款时间、扣款金额，由指定的销售机构于每月约定扣款日在投资人指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。投资者在办理本业务的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。

２、办理时间

本业务申请受理时间为开放式基金法定开放日９：３０－１５：００。

３、办理场所

目前，本公司直销ｅ网金、中国建设银行、中国银行、中国工商银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、中信银行、民生银行、深发展银行、浦发银行、兴业银行、江苏银行、华夏银行、渤海银行、华泰联合证券、国泰君安证券、中信建投证券、海通证券、招商证券、中国银河证券、东吴证券、兴业证券、光大证券、平安证券、国信证券、安信证券、华宝证券、齐鲁证券、华福证券、江海证券、德邦证券、华安证券、东北证券、申银万国证券、中信证券已开通本基金的定期定额投资业务。

本公司新增其他销售机构开办此业务时，将另行公告。

４、扣款金额＠　　投资者可与各代销机构约定每月固定扣款金额，最低扣款金额应遵循各代销机构的规定。本公司直销ｅ网金、中国建设银行、中国银行、中国工商银行、中国农业银行、中信银行、民生银行、深发展银行、兴业银行、江苏银行、华夏银行、渤海银行、华泰联合证券、国泰君安证券、中信建投证券、海通证券、招商证券、中国银河证券、东吴证券、兴业证券、光大证券、平安证券、安信证券、华宝证券、华福证券、江海证券、华安证券、东北证券、中信证券的扣款金额为每月不低于人民币２００ 元（含申购费），交通银行、招商银行、浦发银行、德邦证券的扣款金额为每月不低于人民币３００ 元（含申购费），国信证券、齐鲁证券、申银万国证券的扣款金额为每月不低于人民币５００ 元（含申购费）。

（四）基金转换

本公司直销柜台、直销ｅ网金、中国建设银行、中国银行、农业银行、招商银行、民生银行、中信银行、交通银行、深发展银行、浦发银行、兴业银行、江苏银行、渤海银行、华泰联合证券、国泰君安证券、中信建投证券、长江证券、海通证券、招商证券、申银万国证券、银河证券、广发证券、兴业证券、中信证券、光大证券、平安证券、国信证券、中信万通证券、长城证券、渤海证券、安信证券、华宝证券、中金公司、齐鲁证券、华福证券、信达证券、江海证券、国都证券、方正证券、上海证券、东北证券、华安证券、德邦证券、东兴证券、东海证券受理前端收费模式下的本基金与公司管理的宝康系列基金（宝康消费品基金、宝康灵活配置基金、宝康债券基金）、多策略增长基金、现金宝货币市场基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、大盘精选基金、增强收益债券基金间的相互转换。

华夏银行受理前端收费模式下的本基金与公司管理的现金宝货币市场基金、增强收益债券的相互转换。东吴证券受理前端收费模式下的本基金与公司管理的多策略增长基金、现金宝货币市场基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、大盘精选基金、增强收益债券基金间的相互转换。

本公司直销柜台、直销ｅ网金、中国建设银行、中国银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、中国民生银行、中信银行、深圳发展银行、上海浦东发展银行、广东发展银行、江苏银行、华夏银行、渤海银行、华泰联合证券、国泰君安证券、海通证券、申银万国证券、光大证券、东兴证券、东海证券受理前端收费模式下的本基金与上证１８０价值ＥＴＦ联接基金的相互转换。

本公司直销柜台、直销ｅ网金、中国建设银行、中国银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、中国民生银行、中信银行、深圳发展银行、上海浦东发展银行、渤海银行、江苏银行、华夏银行、申银万国证券、国泰君安证券、光大证券、海通证券、中国银河证券有限、中信建投证券、招商证券、广发证券、长江证券、国信证券、华泰联合证券、中信金通证券、中信万通证券、平安证券、东方证券、兴业证券、华泰证券、中银国际证券、恒泰证券、长城证券、渤海证券、东吴证券、中信证券、江海证券、安信证券、中金公司、华宝证券、华安证券、齐鲁证券、华福证券、信达证券、国都证券、东兴证券、东北证券、德邦证券、上海证券、方正证券已开通前端收费模式下的本基金与新兴产业基金的转换。

本公司直销柜台、直销ｅ网金、招商银行、中国建设银行、中国银行、交通银行、中国民生银行、中信银行、深圳发展银行、上海浦东发展银行、兴业银行、江苏银行、渤海银行、国泰君安证券、光大证券、海通证券、银河证券、中信建投证券、招商证券、广发证券、长江证券、东吴证券、华泰联合证券、申银万国证券、平安证券、中信证券、东方证券、兴业证券、中信金通证券、国信证券、华泰证券、恒泰证券、长城证券、渤海证券、中国建银投资证券、安信证券、中金公司、华宝证券、齐鲁证券、华福证券、信达证券、江海证券、国都证券、东北证券、德邦证券、华安证券、上海证券、东海证券已开通前端收费模式下的本基金与可转债基金的转换。

其他代销机构的办理时间将另行公告。

（五）在线服务

基金管理人利用自己的网站（ｗｗｗ．ｆｓｆｕｎｄ．ｃｏｍ）为基金投资人提供网上查询、网上资讯服务。

（六）资讯服务

１、投资人如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户份额、基金产品与服务等信息，可拨打华宝兴业基金管理有限公司如下电话：

电话呼叫中心：４００７００５５８８、０２１－３８９２４５５８，电话可转人工座席。

直销中心电话： ３８５０５７３１、３８５０５７３２

传真：０２１－５０４９９６６３，５０４９９６６７、５０９８８０５５

２、互联网站

公司网址：ｗｗｗ．ｆｓｆｕｎｄ．ｃｏｍ

电子信箱：ｆｓｆ＠ｆｓｆｕｎｄ．ｃｏｍ

（七）客户投诉和建议处理

投资人可以通过基金管理人提供的呼叫中心自动语音留言、呼叫中心人工座席、书信、电子邮件、传真等渠道对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉或提出建议。投资人还可以通过代销机构的服务电话对该代销机构提供的服务进行投诉。

十二、《招募说明书》更新部分的说明

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）及其他有关规定，华宝兴业基金管理有限公司对《华宝兴业中证１００指数证券投资基金招募说明书》作如下更新：

１、 “三、基金管理人”部分更新了公司人员情况。

２、“四、基金托管人”部分更新了托管人的情况和信息。

３、“五、相关服务机构”部分更新了“一、基金份额发售机构”中代销机构的相关信息及“（三）律师事务所和经办律师”的相关信息。

４、“八、基金份额的申购、赎回与转换”部分“（十三）基金转换”更新了办理转换业务的销售机构以及“（十六）定期定额投资计划”更新了办理基金定期定额投资计划的办理场所。

５、“九、基金的投资”部分更新了截至２０１１年６月３０日的基金投资组合报告。

６、 “十、基金的业绩”一章，更新了截至２０１１年６月３０日的基金业绩数据。

７、 “二十二、对基金份额持有人的服务”一章中，更新了本基金定期定额投资计划、基金转换的内容。

８、“二十三、其他应披露事项”部分，对本报告期内的相关公告作了信息披露。

上述内容仅为摘要，须与本《招募说明书》后面所载之详细资料一并阅读。

华宝兴业基金管理有限公司

２０１１年１１月７日