证券时报多媒体数字报

　　基金管理人：长信基金管理有限责任公司

　　基金托管人：中国银行股份有限公司

　　本基金经２０１０年１１月９日中国证券监督管理委员会证监许可【２０１０】１５８６号文核准募集。本基金的基金合同于２０１１年３月３０日正式生效。

　　重要提示

　　基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

　　本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

　　本基金主要投资于美国证券市场，基金净值会因为美国证券市场波动等因素产生波动。在投资本基金前，投资者应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，并承担基金投资中出现的风险，一是投资风险，包括海外市场风险、政治风险等；二是运营风险，包括操作风险、会计核算风险、税务风险、法律风险等。请投资者充分关注这两类风险。投资有风险，投资者申购基金时应认真阅读招募说明书及基金合同。

　　基金的过往业绩并不预示其未来表现。

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

　　本更新的招募说明书所载的内容截止日为２０１１年９月３０日，有关财务数据和净值表现截止日为２０１１年６月３０日（财务数据未经审计）。本基金托管人中国银行股份有限公司已经复核了本次更新的招募说明书。

　　一、基金管理人

　　（一）基金管理人概况

　　（二）主要人员情况

　　１、基金管理人的董事会人员情况

　　２、监事会成员

　　３、经理层成员

　　４、基金经理

　　５、投资决策委员会

　　（三）内部组织结构及员工情况

　　二、基金托管人

　　１、基本情况

　　名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）

　　住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街１号

　　首次注册登记日期：１９８３年１０月３１日

　　变更注册登记日期：２００４年８月２６日

　　注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整

　　法定代表人：肖 钢

　　基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【１９９８】２４ 号

　　托管及投资者服务部总经理：李爱华

　　托管部门信息披露联系人：唐州徽

　　电话：（０１０）６６５９４８５５

　　传真：（０１０）６６５９４９４２

　　发展概况：

　　１９１２ 年２ 月，经孙中山先生批准，中国银行正式成立。从１９１２ 年至１９４９ 年，中国银行先后履行中央银行、国际汇兑银行和外贸专业银行职能，坚持以服务社会民众、振兴民族金融为己任，稳健经营，锐意进取，各项业务取得了长足发展。新中国成立后，中国银行长期作为国家外汇专业银行，成为我国对外开放的重要窗口和对外筹资的主要渠道。１９９４ 年，中国银行改为国有独资商业银行。２００３ 年，中国银行启动股份制改造。２００４ 年８ 月，中国银行股份有限公司挂牌成立。２００６ 年６ 月、７ 月，先后在香港联交所和上海证券交易所成功挂牌上市，成为国内首家在境内外资本市场上发行上市的商业银行。

　　中国银行是中国国际化和多元化程度最高的银行，在中国内地、香港澳门台湾及３１个国家和地区为客户提供全面的金融服务，主要经营商业银行业务，包括公司金融业务、个人金融业务和金融市场业务，并通过全资子公司中银国际开展投资银行业务，通过全资子公司中银集团保险及中银保险经营保险业务，通过全资子公司中银集团投资从事直接投资和投资管理业务，通过控股中银基金管理有限公司从事基金管理业务，通过中银航空租赁私人有限公司经营飞机租赁业务。

　　在近百年的发展历程中，中国银行始终秉承追求卓越的精神、稳健经营的理念、客户至上的宗旨、诚信为本的传统和严谨细致的作风，得到了业界和客户的广泛认可和赞誉，树立了卓越的品牌形象。２０１０年度，中国银行被被Ｇｌｏｂａｌ Ｆｉｎａｎｃｅ（《环球金融》）评为２０１０年度中国最佳公司贷款银行和最佳外汇交易银行，被Ｅｕｒｏｍｏｎｅｙ（《欧洲货币》）评为２０１０ 年度房地产业“中国最佳商业银行”，被英国《金融时报》评为最佳私人银行奖，被Ｔｈｅ Ａｓｓｅｔ（《财资》）评为中国最佳贸易融资银行，被Ｆｉｎａｎｃｅ Ａｓｉａ（《金融亚洲》）评为中国最佳私人银行、中国最佳贸易融资银行，被《２１世纪经济报道》评为亚洲最佳全球化服务银行、最佳企业公民、年度中资优秀私人银行品牌。面对新的历史机遇，中国银行将积极推进创新发展、转型发展、跨境发展，向着国际一流银行的战略目标不断迈进。

　　２、基金托管部门及主要人员情况

　　中国银行于１９９８年设立基金托管部，为进一步树立以投资者为中心的服务理念，中国银行于２００５年３月２３日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部，下设覆盖集合类产品、机构类产品、全球托管产品、投资分析及监督服务、风险管理与内控、核算估值、信息技术、资金和证券交收等各层面的多个团队，现有员工１１０余人，其中，９０％以上的员工具备本科以上学历。另外，中国银行在重点分行已开展托管业务。

　　目前，中国银行拥有证券投资基金、一对多专户、一对一专户、社保基金、保险资产、ＱＦＩＩ资产、ＱＤＩＩ资产、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、信托资产、年金资产、理财产品、海外人民币基金、私募基金等门类齐全的托管产品体系。在国内，中国银行率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，为各类客户提供个性化的托管服务。２０１０年末中国银行在中国内地托管的资产突破万亿元，居同业前列。

　　三、相关服务机构

　　（一）基金份额销售机构

　　１、直销中心：长信基金管理有限责任公司

　　注册地址：上海市浦东新区银城中路６８号时代金融中心九楼

　　办公地址：上海市浦东新区银城中路６８号时代金融中心九楼

　　法定代表人：田丹 联系人：孙赵辉

　　电话：０２１－６１００９９１６ 传真：０２１－６１００９９１７

　　客户服务电话：４００－７００－５５６６ 公司网站：ｗｗｗ．ｃｘｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　２、场外代销机构

　　（１）中国农业银行股份有限公司

　　注册地址：北京市东城区建国门内大街６９号

　　办公地址：北京市东城区建国门内大街６９号

　　法定代表人：项俊波 联系人：滕涛

　　电话：０１０－８５１０８２２９ 传真：０１０－８５１０９２１９

　　客户服务电话：９５５９９ 网址：ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

　　（２）中国工商银行股份有限公司

　　注册地址：中国北京复兴门内大街５５号

　　办公地址：中国北京复兴门内大街５５号

　　法定代表人：姜建清 　

　　客户服务电话：９５５８８ 网址：ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（３）中国银行股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区复兴门内大街１号

　　办公地址：北京市西城区复兴门内大街１号

　　法定代表人：肖钢 　

　　客户服务电话：９５５６６ 网址：ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ

　　（４）交通银行股份有限公司

　　注册地址：上海市银城中路１８８号

　　办公地址：上海市银城中路１８８号

　　法定代表人：胡怀邦 联系人：曹榕

　　电话：０２１－５８７８１２３４ 传真：０２１－５８４０８４８３

　　客户服务电话：９５５５９ 网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ

　　（５）招商银行股份有限公司

　　注册地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦

　　办公地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦

　　法定代表人：傅育宁 联系人：邓炯鹏

　　电话：０７５５－８３１９８８８８ 传真：０７５５－８３１９５１０９

　　客户服务电话：９５５５５ 网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

　　（６）上海浦东发展银行股份有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区浦东南路５００号

　　办公地址：上海市中山东一路１２号

　　法定代表人：吉晓辉 联系人：徐伟、虞谷云

　　电话：０２１－６１６１８８８８ 传真：０２１－６３６０４１９９

　　客户服务电话：９５５２８ 网址：ｗｗｗ．ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（７）中国民生银行股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区复兴门内大街２号

　　办公地址：北京市西城区复兴门内大街２号

　　法定代表人：董文标 联系人：董云巍、吴海鹏

　　电话：０１０－５８３５１６６６ 传真：０１０－８３９１４２８３

　　客户服务电话：９５５６８ 网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（８）华夏银行股份有限公司

　　注册地址：北京市东城区建国门内大街２２号华夏银行大厦

　　办公地址：北京市东城区建国门内大街２２号华夏银行大厦

　　法定代表人：吴建 联系人：郑鹏

　　电话：０１０－８５２３８６６７ 传真：０１０－８５２３８４１９

　　客户服务电话：０１０－９５５７７ 公司网址：ｗｗｗ．ｈｘｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（９）深圳发展银行股份有限公司

　　注册地址： 深圳市罗湖区深南东路５０４７号

　　办公地址：深圳市罗湖区深南东路５０４７号深圳发展银行大厦

　　法定代表人： 肖遂宁 传真：０７５５－２５８４１０９８

　　客户服务电话：９５５０１ 网址：ｗｗｗ．ｓｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（１０）杭州银行股份有限公司

　　注册地址：杭州银行庆春路４６号杭州银行大厦

　　办公地址：杭州银行庆春路４６号杭州银行大厦

　　法定代表人：吴太普 联系人：严峻

　　电话：０５７１－８５１０８１９５ 传真：０５７１－８５１０６５７６

　　客户服务电话：９６５２３，４００－８８８８－５０８ 公司网址：ｗｗｗ．ｈｚｂａｎｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（１１）重庆银行股份有限公司

　　注册地址：重庆市渝中区邹容路１５３号

　　办公地址：重庆市渝中区邹容路１５３号

　　法定代表人：马千真 联系人：孔文超

　　电话：０２３－６３７９９３７９ 传真：０２３－６３７９２４１２

　　客户服务电话：９６８９９，４００－７０９－６８９９ 网址：ｗｗｗ．ｃｑｃｂａｎｋ．ｃｏｍ

　　（１２）安信证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５层、２８层Ａ０２单元

　　办公地址：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５层、２８层Ａ０２单元

　　法定代表人：牛冠兴 联系人：俞江

　　电话：０７５５－８２５５８３０５ 传真：０７５５－２８５５８３５５

　　客户服务电话：４００８－００１－００１ 网址：ｗｗｗ．ｅｓｓｅｎｃｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（１３）长城证券有限责任公司

　　注册地址：深圳市深南大道６００８号特区报业大厦１４、１６、１７层

　　办公地址：深圳市深南大道６００８号特区报业大厦１４、１６、１７层

　　法定代表人：黄耀华 联系人：匡婷

　　电话：０７５５－８３５１６２８９ 传真：０７５５－８３５１６１９９

　　客户服务电话：４００－６６６６－８８８ 网址：ｗｗｗ．ｃｇｗｓ．ｃｏｍ

　　（１４）长江证券股份有限公司

　　注册地址：武汉市新华路特８号长江证券大厦

　　办公地址：武汉市新华路特８号长江证券大厦

　　法定代表人：胡运钊 联系人：李良

　　电话：０２７－６５７９９９９９ 传真：０２７－８５４８１９００

　　客户服务电话：９５５７９或４００８－８８８－９９９ 网址：ｗｗｗ．９５５７９．ｃｏｍ

　　（１５）大通证券股份有限公司

　　注册地址：辽宁省大连市中山区人民路２４号

　　办公地址：辽宁省大连市中山区延安路１号保嘉大厦１５－１６层

　　法定代表人：于宏民 联系人：谢立军

　　电话：０４１１－３９６７３２０２ 传真：０４１１－３９６７３２１９

　　客户服务电话：４００８－１６９－１６９ 网址：ｗｗｗ．ｄａｔｏｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（１６）德邦证券有限责任公司

　　注册地址：上海市普陀区曹阳路５１０号南半幢９楼

　　办公地址：上海市福山路５００号城建国际中心２６楼

　　法定代表人：方加春 联系人：罗芳

　　电话：０２１－６８７６１６１６ 传真：０２１－６８７６７９８１

　　客户服务电话：４００－８８８８－１２８ 网址：ｗｗｗ．ｔｅｂｏｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（１７）第一创业证券有限责任公司

　　注册地址：深圳市罗湖区笋岗路１２号中民时代广场Ｂ座２５、２６层

　　办公地址：深圳市罗湖区笋岗路１２号中民时代广场Ｂ座２５、２６层

　　法定代表人：刘学民 联系人：魏颖

　　电话：０７５５－２５８３２８５２ 传真：０７５５－８２４８５０８１

　　客户服务电话：４００－８８８－１８８８ 网址：ｗｗｗ．ｆｉｒｓｔｃａｐｉｔａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（１８）东莞证券有限责任公司

　　注册地址：莞城区可园南路１号金源中心３０楼

　　办公地址：莞城区可园南路１号金源中心３０楼

　　法定代表人：张运勇 联系人：梁健伟、张巧玲

　　电话：０７６９－２２１００１５９ 传真：０７６９－２２１１９４２３

　　客户服务电话：０７６９－９６１１３０ 网址：ｗｗｗ．ｄｇｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（１９）东吴证券股份有限公司

　　注册地址：苏州工业园区翠园路１８１号商旅大厦

　　办公地址：苏州工业园区翠园路１８１号商旅大厦

　　法定代表人：吴永敏 联系人：方晓丹

　　电话：０５１２－６５５８１１３６ 传真：０５１２－６５５８８０２１

　　客户服务电话：０５１２－３３３９６２８８ 网址：ｗｗｗ．ｄｗｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（２０）光大证券股份有限公司

　　注册地址：上海市静安区新闸路１５０８号

　　办公地址：上海市静安区新闸路１５０８号

　　法定代表人：徐浩明 联系人：刘晨、李芳芳

　　电话：０２１－２２１６９９９９ 传真：０２１－２２１６９１３４

　　客户服务电话：４００８８８８７８８、１０１０８９９８ 网址：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ

　　（２１）华福证券有限责任公司

　　注册地址：福州市五四路１５７号新天地大厦７、８层

　　办公地址：福州市五四路１５７号新天地大厦７至１０层

　　法定代表人：黄金琳 联系人：张腾

　　电话：０５９１－８７３８３６２３ 传真：０５９１－８７３８３６１０

　　客户服务电话：９６３２６（福建省外请先拨０５９１） 网址：ｗｗｗ．ｈｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（２２）广发证券股份有限公司

　　注册地址：广州市天河北路１８３号大都会广场４３楼

　　办公地址：广州市天河北路１８３号大都会广场４３楼

　　法定代表人：王志伟 联系人：黄岚

　　电话：０２０－８７５５５８８８转各营业网点 传真：０２０－８７５５７９８５

　　客户服务电话：９５５７５或致电各地营业部 网址：ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（２３）国都证券有限责任公司

　　注册地址：北京市东城区东直门南大街３号国华投资大厦９楼１０层

　　办公地址：北京市东城区东直门南大街３号国华投资大厦９楼１０层

　　法定代表人：常喆 联系人：黄静

　　电话：０１０－８４１８３３８９ 传真：０１０－８４１８３３１１－３３８９

　　客户服务电话：４００－８１８－８１１８ 网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｄｕ．ｃｏｍ

　　（２４）国金证券股份有限公司

　　注册地址：成都市东城根上街９５号

　　办公地址：成都市东城根上街９５号

　　法定代表人：冉云 联系人：金喆

　　电话：０２８－８６６９０１２６ 传真：０２８－８６６９０１２６

　　客户服务电话：４００６６００１０９ 网址：ｗｗｗ．ｇｊｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（２５）国联证券股份有限公司

　　注册地址：江苏省无锡市县前东街１６８号

　　办公地址：江苏省无锡市县前东街１６８号国联大厦６－８楼

　　法定代表人：雷建辉 联系人：徐欣

　　电话：０５１０－８２８３１６６２ 传真：０５１０－８２８３０１６２

　　客户服务电话：４００８８８５２８８ 网址：ｗｗｗ．ｇｌｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（２６）国盛证券有限责任公司

　　注册地址：南昌市北京西路８８号（江信国际金融大厦）

　　办公地址：南昌市北京西路８８号（江信国际金融大厦）

　　法定代表人：曾小普 联系人：吴祖平

　　电话：０７９１－６２８１０６１ 传真：０７９１－６２８１０６１

　　客户服务电话：４００８－２２２－１１１ 网址：ｗｗｗ．ｇｓｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ

　　（２７）国泰君安证券股份有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区商城路６１８号

　　办公地址：上海市浦东新区银城中路１６８号上海银行大厦２９楼

　　法人代表人：万建华 联系人：芮敏祺

　　电话：０２１－３８６７６６６６ 传真：０２１－３８６７０６６６

　　客户服务热线：４００８８８８６６６ 网址：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ

　　（２８）国信证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦十六层至二十六层

　　办公地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦十六层至二十六层

　　法定代表人：何如 联系人：齐晓燕

　　电话：０７５５－８２１３０８３３ 传真：０７５５－８２１３３９５２

　　客户服务电话：９５５３６ 网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ

　　（２９）国元证券股份有限公司

　　注册地址：安徽省合肥市寿春路１７９号

　　办公地址：安徽省合肥市寿春路１７９号

　　法定代表人：凤良志 联系人：李蔡

　　电话：０５５５１－２６１５５４２ 传真：０５５１－２６３４９０６

　　客户服务电话：９５５７８４００８－８８８－７７７ 网址：ｗｗｗ．ｇｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（３０）海通证券股份有限公司

　　注册地址：上海市淮海中路９８号

　　办公地址：上海市广东路６８９号海通证券大厦

　　法定代表人：王开国 联系人：李笑鸣

　　电话：０２１－２３２１９０００ 传真：０２１－２３２１９１００

　　客户服务电话：４００－８８８８－００１或９５５５３ 网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ

　　（３１）宏源证券股份有限公司

　　注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路２３３号宏源大厦

　　办公地址：北京市西城区太平桥大街１９号宏源证券

　　法定代表人：冯戎 联系人：李巍

　　电话：０１０－８８０８５８５８ 传真：０１０－８８０８５１９５

　　客户服务电话：４００８－０００－５６２ 网址：ｗｗｗ．ｈｙｓｅｃ．ｃｏｍ

　　（３２）华安证券有限责任公司

　　注册地址：安徽省合肥市长江中路３５７号

　　办公地址：安徽省合肥市阜南路１６６号润安大厦Ａ座２４－３２层

　　法定代表人：李工 联系人：甘霖

　　电话：０５５１－５１６１６６６ 传真：０５５１－５１６１６００

　　客户服务电话：９６５１８、４００－８０－９６５１８ 网址：ｗｗｗ．ｈａｚｑ．ｃｏｍ

　　（３３）华宝证券有限责任公司

　　注册地址：上海市陆家嘴环路１６６号未来资产大厦２７层

　　办公地址：上海市陆家嘴环路１６６号未来资产大厦２７层

　　法定代表人：陈林 联系人：陈康菲

　　电话：０２１－５０１２２２２２ 传真：０２１－５０１２２２１８

　　客户服务电话：４００－８２０－９８９８ 网址：ｗｗｗ．ｃｎｈｂｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ

　　（３４）华龙证券有限责任公司

　　注册地址：甘肃省兰州市静宁路３０８号

　　办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路６３８号财富大厦

　　法定代表人：李晓安 联系人：李昕田

　　电话：０９３１－４８９０１００ 传真：０９３１－４８９０１１８

　　客户服务电话：０９３１－８７３０２６４ 网址：ｗｗｗ．ｈｌｚｑｇｓ．ｃｏｍ

　　（３５）华泰联合证券有限责任公司

　　注册地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层

　　办公地址：深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第５层、１７层、１８层、２４层、２５层、２６层

　　法定代表人：马昭明 联系人：盛宗凌、庞晓芸

　　电话：０７５５－８２４９２０００ 传真：０７５５－８２４９２９６２

　　客户服务电话：９５５１３ 网址：ｗｗｗ．ｌｈｚｑ．ｃｏｍ

　　（３６）华泰证券股份有限公司

　　注册地址：南京市中山东路９０号华泰证券大厦

　　办公地址：南京市中山东路９０号华泰证券大厦

　　法定代表人：吴万善 联系人：樊昊

　　电话：００８６－２５－８４４５７７７７ 传真：００８６－２５－８４５７９７６３

　　客户服务电话：９５５９７ 网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（３７）江海证券有限公司

　　注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路５６号

　　办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路５６号

　　法定代表人：孙名扬 联系人：张宇宏

　　电话：０４５１－８２３３６８６３ 传真：０４５１－８２２８７２１１

　　客户服务电话：４００－６６６－２２８８ 网址：ｗｗｗ．ｊｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（３８）中航证券有限公司

　　注册地址：南昌市抚河北路２９１号

　　办公地址：南昌市抚河北路２９１号教育出版大厦９０４室

　　法定代表人：杜航 联系人：余雅娜

　　电话：０７９１－６７６８７６３ 传真：０７９１－６７７０１７８

　　客户服务电话：４００－８８６６－５６７ 网址：ｗｗｗ．ａｖｉｃｓｅｃ．ｃｏｍ

　　（３９）平安证券有限责任公司

　　注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场８楼

　　办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场８楼（５１８０４８）

　　法定代表人：杨宇翔 联系人：周璐

　　电话：０７５５－２２６２６１７２ 传真：０７５５－８２４００８６２

　　客户服务电话：４００８８１６１６８ 网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ

　　（４０）齐鲁证券有限公司

　　注册地址：山东省济南市经十路２０５１８号

　　办公地址：山东省济南市经十路２０５１８号

　　法定代表人：李玮 联系人：吴阳

　　电话：０５３１－８１２８３９３８ 传真：０５３１－８１２８３９００

　　客户服务电话：９５５３８ 网址：ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（４１）上海证券有限责任公司

　　注册地址：上海市西藏中路３３６号上海证券

　　办公地址：上海市西藏中路３３６号

　　法定代表人：郁忠民 联系人：张瑾

　　电话：０２１－５３５１９８８８ 传真：０２１－５３５１９８８８

　　客户服务电话：４００８９１８９１８、０２１－９６２５１８ 网址：ｗｗｗ．９６２５１８．ｃｏｍ

　　（４２）申银万国证券股份有限公司

　　注册地址：上海市常熟路１７１号

　　办公地址：上海市常熟路１７１号

　　法定代表人：丁国荣 联系人：邓寒冰

　　电话：０２１－５４０３３８８８ 传真：０２１－５４０３５３３３

　　客户服务电话：０２１－９６２５０５ 网址：ｗｗｗ．ｓｙｗｇ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（４３）天风证券有限责任公司

　　注册地址： 中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路２号高科大厦四楼

　　办公地址：中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路２号高科大厦四楼

　　法定代表人：余磊 联系人：翟璟

　　电话：０２７－８７６１８８８２ 传真：０２７－８７６１８８６３

　　客服电话：０２８－８６７１１４１０ 网址：ｗｗｗ．ｔｆｚｑ．ｃｏｍ

　　（４４）天相投资顾问有限公司

　　注册地址：北京市西城区金融街１９号富凯大厦Ｂ座７０１

　　办公地址：北京市西城区金融街５号新盛大厦Ｂ座４层

　　法定代表人：林义相 联系人：林爽

　　电话：０１０－６６０４５６０８ 传真：０１０－６６０４５５００

　　客户服务电话：０１０－６６０４５６７８ 网址：ｗｗｗ．ｔｘｓｅｃ．ｃｏｍ

　　（４５）西藏同信证券有限责任公司

　　注册地址：拉萨市北京中路１０１号

　　办公地址：上海市永和路１１８弄东方企业园２４号

　　法定代表人：贾绍君 联系人：王伟光

　　电话：０２１－３６５３３０１６ 传真：０２１－３６５３３０１７

　　客户服务电话：４００－８８１１－１７７ 网址：ｗｗｗ．ｘｚｓｅｃ．ｃｏｍ

　　（４６）湘财证券有限责任公司

　　注册地址：湖南省长沙市黄兴中路６３号中山国际大厦１２楼

　　办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路１９８号标志商务中心１１楼

　　法定代表人：林俊波 联系人：钟康莺

　　电话：０２１－６８６３４５１８ 传真：０２１－６８８６５６８０

　　客户服务电话：４００－８８８－１５５１ 网址：ｗｗｗ．ｘｃｓｃ．ｃｏｍ

　　（４７）招商证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦３８－４５层

　　办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦３８－４５层

　　法定代表人：宫少林 联系人：林生迎

　　电话：０７５５－８２９６０２２３ 传真：０７５５－８２９４３１２１

　　客户服务电话：９５５６５或４００－８８８８－１１１ 网址：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（４８）中国银河证券有限责任公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座

　　办公地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座

　　法定代表人：顾伟国 联系人：田薇

　　电话：０１０－６６５６８８８８ 传真：０１０－６６５６８５３６

　　客户服务电话：４００８－８８８－８８８ 网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（４９）中信建投证券有限责任公司

　　注册地址：北京市朝阳区安立路６６号４号楼

　　办公地址：北京市朝阳门内大街１８８号

　　法定代表人：张佑君 联系人：权唐

　　电话：０１０－８５１３０５８８ 传真：０１０－６５１８２２６１

　　客户服务电话：４００－８８８８－１０８ 网址：ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ

　　（５０）中信金通证券有限责任公司

　　注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道５８８号恒鑫大厦主楼１９、２０层

　　办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道５８８号恒鑫大厦主楼４、１９、２０层

　　法定代表人：刘军 联系人：俞会亮

　　电话：０５７１－８５７７６１１５ 传真：０５７１－８５７８３７７１

　　客户服务电话：９６５９８ 网址：ｗｗｗ．ｂｉｇｓｕｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（５１）中信证券股份有限公司

　　注册地址：广东省深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦第Ａ层

　　办公地址：北京市朝阳区新源南路６号京城大厦３层

　　法定代表人：王东明 联系人：陈忠

　　电话：０１０－８４６８３８９３ 传真：０１０－８４６８５５６０

　　客户服务电话：９５５５８ 网址：ｗｗｗ．ｃｉｔｉｃｓ．ｃｏｍ

　　基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售基金，并及时公告。

　　（二）其他相关机构

　　四、基金的名称

　　长信美国标准普尔１００等权重指数增强型证券投资基金

　　五、基金的类型

　　契约型开放式

　　六、基金投资目标

　　本基金通过增强型指数化的投资来追求美国超大市值蓝筹股股票市场的中长期资本增值，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段力争将基金净值增长率和美国标准普尔１００等权重指数（本基金的标的指数，以下简称“标普１００等权重指数”）收益率之间的日均跟踪误差控制在０．５０％以内（相应的年化跟踪误差控制在７．９４％以内）。在控制跟踪误差的前提下通过有效的资产及行业组合和基本面研究，力求实现对标的指数的有效跟踪并取得优于标的指数的收益率。

　　七、基金的投资范围

　　本基金主要投资于标普１００等权重指数成份股，同时也可主动投资于下列金融产品或工具：权益类品种（包括在美国证券市场挂牌交易的普通股、优先股、美国存托凭证、交易型开放式指数基金等）；固定收益类品种（包括美国政府债券、美国市场公开发行的公司债券及可转换债券等债券资产）；回购协议、美国或中国短期政府债券、现金等价物、货币市场基金等货币市场工具；经中国证监会认可的境外交易所（美国）挂牌交易的金融衍生品（包括期权期货）；以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

　　本基金为股票指数增强型基金，对标普１００等权重指数的成份股的投资比例为基金资产净值的８０％－９５％；现金、现金等价物及到期日在一年以内的美国或中国短期政府债券的比例为基金资产净值的５％－２０％；主动投资部分占基金资产净值的０％－１５％，投资于在美国证券市场公开发行或挂牌交易的权益类品种、固定收益类品种、金融衍生品以及有关法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。

　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　　八、基金的投资策略

　　本基金为股票指数增强型基金，原则上不少于８０％的基金净资产采用完全复制法，按照成份股在标普１００等权重指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成分股及其权重的变化、进行相应的调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，并辅之以金融衍生品投资管理等，力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。

　　对于不高于基金净资产１５％的主动型投资部分，基金管理人会根据深入的公司基本面和数量化研究以及对美国及全球宏观经济的理解和判断，在美国公开发行或上市交易的证券中有选择地重点投资于基金管理人认为最具有中长期成长价值的企业或本基金允许投资的固定收益类品种、货币市场工具、金融衍生品以及有关法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。

　　（一）资产配置策略

　　本基金的资产配置体现了股票指数增强型基金的基本投资策略：在最小化跟踪误差的前提下力争获得超出标的指数回报。基金资产净值８０％－９５％的部分将投资于标普１００等权重指数成份股；基金资产净值０％－１５％的增强型部分将主要投资于在美国证券市场公开发行或挂牌交易的权益类品种、固定收益类品种、金融衍生品以及有关法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具；现金、现金等价物及到期日在一年以内的美国或中国短期政府债券等货币市场工具占基金资产净值的５％－２０％。资产配置比例主要取决于基金管理人对宏观经济、估值水平、技术因素等的分析和判断以及对本基金现金流的预计和管理，主要考虑因素包括但不限于以下几点：

　　１、经济的增长率；

　　２、利率政策和通胀水平；

　　３、各种资产的收益和风险比较；

　　４、各种资产的估值水平比较；

　　５、市场流动性；

　　６、本基金现金流。

　　（二）股票投资策略

　　本基金的股票投资将遵循被动投资和主动投资的双重策略。被动投资将通过完全复制的指数化策略来实施，主要目标为控制和最小化跟踪误差；主动投资将以基本面研究为基础，力争取得优于标的指数的收益率。

　　１、指数化投资

　　不少于８０％的基金净资产采用完全复制法，按照成份股在标普１００等权重指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成分股及其权重的变化、进行相应的调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，并辅之以金融衍生品投资管理等，使跟踪误差控制在限定的范围之内。

　　（１）对标的指数的跟踪调整

　　标准普尔公司会定期和不定期根据成员变化、股价变化、并购、特殊分红等进行成份股及权重调整，本基金将根据标准普尔公司的公告并在规定时间内进行相应调整。

　　（２）跟踪误差的控制和再平衡调整

　　本基金追求基金净值增长率与标普１００等权重指数收益率之间的跟踪误差最小化，力争将日平均跟踪误差控制在０．５０％以内（相应的年化跟踪误差控制在７．９４％以内），以实现对标的指数的有效跟踪。

　　本基金采取跟踪误差和跟踪偏离度这两个指标对投资组合进行监控与评估。其中，跟踪误差为核心监控指标，跟踪偏离度为辅助监控指标，以求控制投资组合相对于目标指数的偏离风险。

　　本基金每周计算上述跟踪误差。如果该指标接近或者超过０．５％，并且跟踪偏离度小于０，则本基金管理人将通过数量分析找出跟踪误差的来源，即考察某一阶段的跟踪误差指标分别来源于交易费用、投资组合与指数成份股所含股票的差别和权重的偏离的比例，并在适当的时机进行再平衡调整操作，使得跟踪误差回复到最大容忍值以下。

　　２、主动型投资

　　对于不高于基金净资产１５％ 的主动型投资部分，基金管理人会根据深入的公司基本面和数量化研究以及对美国及全球宏观经济的理解和判断，在美国公开发行或上市交易的证券中有选择地重点投资于基金管理人认为最具有中长期成长价值的企业或本基金允许投资的固定收益类品种、货币市场工具、金融衍生品以及有关法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。

　　证券选择的起点是通过定量和定性方式初步筛选投资领域，以便发现值得深入研究的公司。在初步筛选阶段将以数量化模式为主要手段， 具体筛选因素包括市值、流动性、现金流、负债率、估值水平、销售收入和净收入的增长等。　

　　经过筛选的公司将以行业分类，结合对宏观经济和行业周期的研究和判断以及标普１００等权重指数的行业配置比例， 基金管理人将对主动投资基金净值作合理的行业配置。各个行业内的公司将以各种基本面指标进行综合评级，进一步筛选投资的目标公司， 本基金管理人认为这样的公司往往据有以下特征：

　　（１）在市场及行业内拥有主导地位，并能获取超额利润；

　　（２）所处行业据有较高的成长潜力；

　　（３）公司的主导地位和竞争优势据有可延续性，市场进入壁垒较高；

　　（４）公司内在价值（ｉｎｔｒｉｎｓｉｃ ｖａｌｕｅ）高于当前市场价值，并且下降空间有限，使得股票据有较强的风险和回报的特质。

　　当选择出具有上述特征的企业后，本基金将基于动态静态指标相结合的原则，采用内在价值、相对价值、收购价值相结合的评估方法，如自由现金流贴现法（ＤＣＦ）、红利贴现法（ＤＤＭ）、各部分累加法（Ｓｕｍ－ｏｆ－ｔｈｅ－Ｐａｒｔ）、市盈增长比率（ＰＥＧ）、市盈率（Ｐ／Ｅ）、市净率（Ｐ／Ｂ）、企业价值／息税前利润（ＥＶ／ＥＢＩＴ）、企业价值／息税、折旧、摊销前利润（ＥＶ／ＥＢＩＴＤＡ）等，对入选股票进行价值评估，在此基础上选择股价没有充分反映价值的投资目标。

　　以基本面为基础的主动投资是本基金争取超值回报的主要手段，在适当的时机下基金管理人也将采取以下策略力争获取超越标的指数的收益率：

　　１）适当调整成分股权重的主动性投资

　　本基金将依据宏观经济形势和经济周期各个阶段不同行业表现以及当前各个行业估值水平，并采用数量化分析与基本面研究相结合的方法对目标指数的成份股进行综合评分，在综合考虑交易成本、交易冲击、流动性、投资比例限制等因素后，本基金将适度增加排名靠前成份股的权重以及适度减少排名靠后成份股的权重。成分股权重的适当调整将在确保本基金的跟踪误差和跟踪偏离度在规定范围之内的前提下进行。

　　２）前瞻性纳入部分备选成份股

　　如果预期目标指数的成份股将会发生调整，本基金管理人将视当时具体情况，在综合考虑跟踪误差和投资者利益的基础上，决定是否提前纳入部分备选成份股。

　　（三）固定收益证券投资策略

　　本基金固定收益证券的投资以流动性管理需要和低风险为主要投资依据，收益率水平为辅助投资依据，由此给现金流管理提供良好的基础。本基金将根据国内外宏观经济形势、债券市场资金供求情况以及市场利率走势来预测债券市场利率变化趋势，并对各债券品种收益率、流动性、信用风险和久期进行综合分析，评定各品种的投资价值，同时着重考虑基金的流动性管理需要，主要选取到期日在一年以内的美国或中国短期政府债券和银行存款等货币市场证券将作为主要的投资工具。

　　（四）其他金融衍生品投资策略

　　在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期货等相关金融衍生品对基金投资组合进行管理，以提高投资效率，管理基金投资组合风险水平，以更好地实现本基金的投资目标。本基金管理人运用上述金融衍生品必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的，不得应用于投机交易目的，或用作杠杆工具放大基金的投资。

　　１、金融衍生品主要投资策略包括：

　　（１） 规避风险：本基金可利用货币远期和货币互换来对冲人民币和美元之间的汇率风险，避免汇率的波动性对基金的回报率和回报率的波动率产生负面影响；本基金也可利用相关的指数期货和指数期权及个股期权对市场的系统性风险和个股风险进行对冲。　

　　（２） 有效管理：本基金在建仓期及发生大规模申购或赎回时，大量买入或卖出会造成股价的短期波动而抬高交易成本，可以利用金融衍生品的流动性和杠杆作用进行短期的替代，以降低交易成本。本基金也可将待投资的现金暂时投资于相关的指数期货，以此降低和标的指数的跟踪误差。

　　２、主要金融衍生品及简介

　　金融衍生品通常是指从基础资产（Ｕｎｄｅｒｌｙｉｎｇ Ａｓｓｅｔｓ）派生出来的金融工具，这种金融工具的回报率是根据基础资产和一些其它金融要素的表现情况衍生出来的，比如利率，汇率，波动性、各种指数（股票指数，消费者物价指数，以及天气指数）等。这些要素的表现将会决定一个衍生品的回报率和回报时间。金融衍生品的共同特征是保证金交易，即只要支付一定比例的保证金就可进行全额交易，不需实际上的本金转移，合约的了结一般也采用现金差价结算的方式进行，只有在满期日以实物交割方式履约的合约才需要买方交足贷款。所以金融衍生品具有杠杆性和高风险性。金融衍生品的主要类型有互换（Ｓｗａｐ），权证（Ｗａｒｒａｎｔ），期权（Ｏｐｔｉｏｎｓ），期货（Ｆｕｔｕｒｅｓ）、远期（Ｆｏｒｗａｒｄ）等。

　　（１）互换是指当事双方同意在预先约定的时间内，通过一个中间机构来交换一连串付款义务的金融交易，或者说是当事双方同意在预先约定的时间内用一种现金流交换另一种现金流。互换协议规定了现金流交换的时间和计算的方式。一般来说，互换协议中至少有一种现金流是由利率，汇率，股权价格，或商品价格来决定的。互换中的现金流通常是依照一个本金单位来计算的。本金单位一般不会在当事双方之间交换。比较常见的互换交易包含货币互换（Ｃｕｒｒｅｎｃｙ Ｓｗａｐ）和利率互换（Ｉｎｔｅｒｅｓｔ Ｒａｔｅ Ｓｗａｐ）两种。现在互换是世界上交易量最大的金融产品之一。

　　（２）权证是基础证券发行人或其以外的第三人发行的，约定持有人在规定期间内或特定到期日，有权按约定价格向发行人购买或出售标的证券，或以现金结算方式收取结算差价的有价证券。投资者付出权利金购买后，有权利（而非义务）在某一特定期间（或特定时点）按约定价格向发行人购买或者出售标的证券。很多时候权证被当作一种附于债券或者优先股的优惠券，使得债券或者优先股的发行者能够付更低的利息或者股息。权证也可以提高债券的收益，从而使得债券对投资者来说更具有吸引力。一般来说权证可以被拆分，独立于依附的债券或者股票进行买卖。

　　（３）期权合约是一种赋予权利而不是义务的标准化契约，即在某一段特定时间内，以期权合约成交时双方同意的期权费，买卖特定价格，特定数量与质量的相关产品。买入期权是指它给予期权的持有者在给定时间或在此时间以前的任一时刻按规定的价格买入一定数量某种资产或期货合约的权利的一种法律合同。卖出期权给予其持有者在给定时间或在此时间以前的任一时刻，按规定的价格卖出一定数量某种资产或期货合约的权利的一种法律合同。期权的持有者拥有该项期权规定的权利，持有者可以行使该权利，也可以放弃该权利，期权的出卖者则只有期权合约规定的义务。

　　（４）期货一般指由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。这个标的物，又叫基础资产，是期货合约所对应的现货，可以是某种商品，如铜或原油，也可以是某个金融工具，如外汇、债券，还可以是某个金融指标，如三个月同业拆借利率或股票指数。期货合约的买方，如果将合约持有到期，就有义务买入期货合约对应的标的物；而期货合约的卖方，如果将合约持有到期，就有义务卖出期货合约对应的标的物。期货合约的交易者还可以选择在合约到期前进行反向买卖来冲销这种义务。

　　（５）远期又称远期合同，是指当事双方现在同意在将来的特定时间以特定价格买卖某种资产。远期合同是和现货合同相对应的，而现货合同是指同意当前以特定价格买卖某种资产。远期合同中当事双方同意的价格被称为交割价格。同意将来买入资产的一方被称为多方，同意将来卖出资产的一方被称为少方。在远期合同中，资产价格的交换发生在资产控制权的交换之前，因此远期是一种买卖交易发生在资产交换之前的合同。远期价格一般和现场价格相对应，现场价格是指当前资产交换的价格。远期价格和现场价格的差别一般叫做远期溢价或远期折价，通常是远期合同购买者的利润或损失。

　　３、金融衍生品风险管理机制

　　本基金根据金融衍生产品的高风险、高杠杆特性，制定了金融衍生品投资风险控制策略和严格的投资风险控制流程。金融衍生品投资风险控制策略分为事前风险识别、事中风险跟踪及控制和事后风险评估总结三个方面：

　　（１）事前风险识别主要包括宏观环境分析、市场分析、衍生品合约细则的认识和分析、衍生品流动性分析、衍生品波动率分析等。

　　（２）事中风险跟踪及控制主要包括金融衍生品投资仓位的监控和预警、衍生品在值风险（ＶａＲ）估算和预测、情景分析、压力测试以及金融衍生品投资合规性的日常检查和警示等。

　　（３）事后风险评估总结主要包括对金融衍生品投资盈利或损失的归因分析和总结。

　　４、金融衍生品的投资方式及频率

　　本基金主要投资与在美国市场上市交易的金融衍生品，当交易所没有本基金需要的金融衍生品时，可采用场外交易市场（ＯＴＣ）进行买卖。

　　本基金采用金融衍生品的时间和频率将根据投资策略、市场环境、申购赎回等因素决定。

　　随着美国证券市场投资工具的发展和丰富，基金可相应调整和更新相关投资策略，并在基金更新的招募说明书中披露。

　　在符合有关法律法规以及本基金基金合同规定的投资限制前提下，本基金还可进行证券借贷交易、回购交易等投资，以提高收益。

　　九、基金的业绩比较基准

　　本基金的业绩比较基准为：标准普尔１００等权重指数总收益率

　　本基金为增强型股票指数基金，不低于基金资产净值８０％的部分将投资于标准普尔１００等权重指数成份股，不高于基金资产净值１５％的增强型部分将主要投资于在美国公开上市的权益类证券。因此，本基金设置标准普尔１００等权重指数总收益率作为本基金的业绩比较基准。

　　如果今后法律法规发生变化，或者指数编制单位停止计算编制该指数或更改指数名称、或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准的指数时，经与基金托管人协商一致，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

　　十、基金的风险收益特征

　　本基金是股票指数增强型基金，本基金的净值波动与美国大市值蓝筹股票市场的整体波动高度相关，为较高预期收益和较高预期风险的基金品种。

　　十一、基金的投资组合报告

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年１０月复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本投资组合报告所载数据截至２０１１年６月３０日（摘自本基金２０１１年半年报），本报告中所列财务数据未经审计。

　　（一） 期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　（二） 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

　　金额单位：人民币元

　　（三） 期末按行业分类的权益投资组合

　　１、期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

　　本基金本报告期末未持有积极投资股票及存托凭证。

　　２、期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

　　金额单位：人民币元

　　注：以上分类采用全球行业分类标准（ＧＩＣＳ）。

　　（四） 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细

　　１、期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细

　　本基金本报告期末未持有积极投资股票及存托凭证。

　　２、期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细

　　金额单位：人民币元

　　（五）期末按债券信用等级分类的债券投资组合

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　（六） 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　（七） 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　（八） 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

　　本基金本报告期末未持有金融衍生品。

　　（九） 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

　　本基金本报告期末未持有基金。

　　（十） 投资组合报告附注

　　１、本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　２、本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

　　３、期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　４、期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　５、期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　　十二、基金的业绩

　　本基金在业绩披露中将参照全球投资表现标准（ＧＩＰＳ）

　　一、 在业绩表述中采用统一的货币；

　　二、 参照ＧＩＰＳ的相关规定和标准进行计算。

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　（一）２０１１年半年末及历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较：

　　注：同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。

　　（二）自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　■

　　注：１、本基金基金合同生效日为２０１１年３月３０日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。图示日期为２０１１年３月３０日至２０１１年６月３０日。

　　２、按基金合同规定，本基金自合同生效日起６个月内为建仓期，建仓期结束时，本基金各项投资比例应符合基金合同中关于投资范围、资产配置比例和投资限制的有关规定：对标普１００等权重指数的成份股的投资比例为基金资产净值的８０％－９５％；现金、现金等价物及到期日在一年以内的美国或中国短期政府债券的比例为基金资产净值的５％－２０％；主动投资部分占基金资产净值的０％－１５％，投资于在美国证券市场公开发行或挂牌交易的权益类品种、固定收益类品种、金融衍生品以及有关法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。截止本报告期期末，本基金的建仓期尚未结束。

　　３、同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。

　　十三、费用概览

　　（一）与基金运作有关的费用

　　１、基金费用的种类

　　（１）基金管理人的管理费（如基金管理人委托投资顾问，包括投资顾问费）；

　　（２）基金托管人的托管费（如基金托管人委托境外托管人，包括向其支付的相应服务费）；

　　（３）基金的证券交易费用、在境外市场的开户、交易、清算、登记等各项费用；

　　（４）基金合同生效以后的信息披露费用；

　　（５）基金份额持有人大会费用；

　　（６）基金合同生效以后的会计师费、律师费和其他为基金利益而产生的中介机构费用；

　　（７）基金的资金汇划费用；

　　（８）代表基金投票的费用；

　　（９）外汇兑换交易的相关费用；

　　（１０）基金依照有关法律法规应当缴纳的，购买或处置证券有关的任何税收、征费、关税、印花税、交易及其他税收及预扣提税（以及与前述各项有关的任何利息、罚金及费用）；

　　（１１）更换基金管理人、更换基金托管人及基金资产由原基金托管人转移至新基金托管人所引起的费用；

　　（１２）经生效的司法文书判决或裁定明确应由基金资产承担的与基金有关的诉讼、追索费用；

　　（１３）按照国家有关规定可以列入的其他费用。

　　２、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　　（１）基金管理人的管理费

　　本基金的管理费按前一日基金资产净值１．１０％的年费率计提。计算方法如下：

　　Ｈ＝Ｅ×１．１０％÷当年天数

　　Ｈ为每日应计提的基金的管理费

　　Ｅ为前一日的基金资产净值

　　基金的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前５个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

　　（２）基金托管人的托管费

　　本基金的托管费按前一日基金资产净值的０．３％的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　　Ｈ＝Ｅ×０．３％÷当年天数

　　Ｈ为每日应计提的基金托管费

　　Ｅ为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前５个工作日内从基金财产中一次性支取。

　　（３）上述“一、基金费用的种类”中第３－１３项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

　　３、不列入基金费用的项目

　　本章第一款约定以外的其他费用，基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

　　（二）与基金销售有关的费用

　　１、基金认购费用

　　基金认购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书“九、基金的募集”相应部分。

　　２、申购费用

　　基金申购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书“十一、基金份额的申购与赎回”相应部分。

　　３、赎回费用

　　基金赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书“十一、基金份额的申购与赎回”相应部分。

　　十四、对招募说明书更新部分的说明

　　本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，并结合本基金管理人对基金实施的投资经营活动，对本基金管理人对本基金原招募说明书（《长信美国标准普尔１００等权重指数增强型证券投资基金招募说明书》）进行了更新，主要更新的内容如下：

　　１、在“五、基金投资组合报告、六、基金的业绩”部分，增加了最近一期投资组合报告的内容和基金的投资业绩；

　　２、在“七、基金管理人”部分主要人员情况中，对董事会成员情况、监事会成员情况、投资决策委员会成员、内部组织结构和员工情况进行了更新；

　　３、对“九、基金的募集”部分的内容进行了更新；

　　４、对“十、基金合同的生效”部分的内容进行了更新；

　　５、对“十一、基金份额的申购和赎回”部分的内容进行了更新；

　　６、在“十九、基金托管人”部分，更新了基金托管人的名称和相关业务经营情况的有关资料；

　　７、在“二十一、相关服务机构”部分，增加和更新了代销机构的基本资料，更新了注册登记机构的信息；

　　８、在“二十五、其他应披露的事项”部分，更新了２０１１年２月２３日至２０１１年９月３０日本基金的相关公告事项。

　　长信基金管理有限责任公司

　　２０１１年１１月１４日