证券时报多媒体数字报

(上接B26版)

九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：５％×新华巴克莱资本中国国债指数＋１５％×新华巴克莱资本中国政府机构债指数＋１０％×新华巴克莱资本中国企业债指数＋２０％×富时中国Ａ２００指数＋５０％×１年期银行定期存款利率（税后）

本基金定位为中低风险的产品，无论市场向上还是向下，本基金将通过对投资组合风险的控制，力争为投资者获取稳定的回报。

十、基金的风险收益特征

基金的投资目标和投资范围决定了本基金属于风险中低的证券投资基金。

十一、基金投资组合报告（未经审计）

１、重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年１１月１日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截止２０１１年９月３０日，本报告中所列财务数据未经审计。

２、报告期末基金资产组合

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３、报告期末按行业分类的股票投资组合

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４、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

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５、报告期末按券种分类的债券投资组合

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６、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细（单位：元）

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７、报告附注

（１）宜宾五粮液股份有限公司于２０１１年５月２８日发布《宜宾五粮液股份有限公司关于收到中国证监会《行政处罚决定书》的公告》。根据公告的《行政处罚决定书》，上市公司对于２００７年之前的两笔证券投资款信息、２００７年报数据录入错误、２００７年某董事被司法羁押等４宗信息披露存在重大遗漏，上市公司和相关个人受到警告和累计９８万元罚款，其中公司罚款６０万元。

鉴于以上被处罚事件发生时间距今超过两年，公司已完成整改并公告，且罚款金额小，对当前的公司财务、经营未见重大直接影响，经公司投研会议讨论，认为对上市公司不构成重大市场风险、流动性风险、估值风险，信息披露的问题对该公司的业绩影响小，基金经理仍然看好五粮液的投资价值，决定继续持有。

报告期内本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

（２）基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

（３）其他资产（单位：元）

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（４）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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（５）报告期末前十名股票中无流通受限股票。

（６）报告期内基金未主动投资权证，也未在报告期末持有权证。

（７）报告期末基金未持有资产支持证券。

（８）由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金合同生效日为２００５年４月５日，基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：

（一）截止２０１１年９月３０日基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：

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（二）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动比较图

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十三、基金的费用与税收

（一）基金运作费用的种类

１、基金管理人的管理费；

２、基金托管人的托管费；

３、基金的证券交易费用；

４、基金合同生效后的本基金信息披露费用；

５、基金合同生效后与本基金相关的会计师费和律师费；

６、基金份额持有人大会费用；

７、按照国家有关规定可以列支的其它费用。

（二）基金运作费用计提方法、计提标准和支付方式

１、基金管理人的管理费

基金管理费按基金前一日的资产净值的１．４％的年费率计提，具体计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×１．４％÷当年天数

Ｈ：为每日应计提的基金管理费；

Ｅ：为前一日基金资产净值。

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人按照基金管理人划款指令于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

２、基金托管人的托管费

基金的基金托管费按基金前一日的资产净值的０．２５％的年费率计提，具体计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２５％÷当年天数

Ｈ：为每日应计提的基金托管费；

Ｅ：为前一日基金资产净值。

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月的前２个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

３、上述（一）３至７项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用，由基金托管人按照基金管理人的划款指令复核后从本基金资产中支付。基金合同生效前的验资费（会计师费）、律师费、信息披露费用从基金认购费用中列支。

４、经基金管理人与基金托管人协商一致，可以酌情调低基金管理费率及基金托管费率，并报中国证监会核准后公告，无须召开基金份额持有人大会通过。

（三）申购、赎回的费用和基金间转换的费用

１、申购费

申购费率如下：

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注：网上直销等特殊申购费率另见已发布的相关公告

２、赎回费

赎回费率如下：

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说明：①认购期持有期限起始日为基金合同生效日；申购期持有期限起始日为基金申购的注册登记日。持有期限的截止日为基金赎回的注册登记日。

②投资人对本基金连续持有期限超过３６５天，赎回费率为０．２５％；连续持有期限超过７３０天，赎回费率为零。期间如进行基金转换，持有期限可以累计。

③赎回费的２５％划归基金资产。

３、基金间转换费

基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理登记结算的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。

（四）不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或本基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用不得从基金财产中列支。

（五）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依据国家有关法律、法规的规定履行纳税义务。

十四、对招募说明书更新部分的说明

（一）对基金管理人部分内容的更新

在“一、基金管理人”部分，对基金管理人联系人，董事会成员和监事会成员情况及基金经理信息进行了更新。

（二）对基金托管人的更新

在“二、基金托管人”部分，对基金托管人基本情况和相关业务经营情况进行了更新。

（三）对相关服务机构的更新

在“三、相关服务机构”部分，对部分代销机构信息进行了更新。

（四）在“十一、基金投资组合报告”部分，更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。

（五）更新了“十二、基金的业绩”部分的内容。

（六）对部分其他表述进行了更新。

泰达宏利基金管理有限公司

２０１１年１１月１９日