证券时报多媒体数字报

(上接D30版)

３、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

４、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

５、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末仅持有上述１支债券。

６、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

７、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

８、投资组合报告附注

（１）声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

①根据西山煤电股份有限公司２０１１年４月６日公告的《山西西山煤电股份有限公司关于山西证监局现场检查有关问题的整改报告的公告》显示，公司在公司治理、独立性、内部控制的建立和执行、信息披露、对外担保、财务核算等六方面的问题，被监管部门要求进行整改，并出具了整改报告。本基金做出以下说明：

ａ、基于相关研究，本基金判断，随着经济的复苏，下游钢铁、水泥、化工等行业的开工量逐渐加大，冶金煤在未来会出现持续紧张的局面，同时由于冶金煤的稀缺性，国家提出对冶金煤的保护性开采政策，这也加剧了冶金煤长期偏紧的供需格局。作为冶金煤储量最大、最优质的龙头企业，西山煤电的资源价值应该得到资本市场的溢价。同时公司未来有继续收购集团优质资产最终完成整体上市的可能，无论从内生性还是外延式都具备投资价值。

ｂ、对于该公司被监管部门要求整改的事件，本基金经过认真调研，做出如下判断：在中国证监会山西监管局对该公司进行了现场检查并下发了《关于对山西西山煤电股份有限公司的责令改正决定书》之后，该公司立即组织相关人员进行认真学习，对照现场检查发现的问题制定了切实可行的整改措施，于２０１１年４月６日就整改报告进行了公告，截至本公告签署之日，公司已经着手落实整改措施。因此，我们审慎地将西山煤电在配置上作为组合的阶段性投资品种。

ｃ、今后，我们将继续加强与该公司的沟通，密切关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。

②根据宜宾五粮液股份有限公司２０１１年５月２７日公告的《关于收到中国证监会行政处罚决定书的公告》显示，公司因违规披露、信息披露不及时、不完整等事项受到中国证监会行政处罚，公司表示接受证监会的行政处罚，吸取教训，不断完善公司治理和合规经营。本基金做出如下说明：

ａ、对于白酒行业及五粮液，本公司研究员自二季度以来一直看好和积极推荐，并有相关的研究报告。

ｂ、基于相关研究，本基金判断，随着我国国民收入的提高、城镇化的快速推进，我国白酒行业将继续维持高速增长，作为国内最大的白酒生产企业，高端白酒中的代表性企业之一，五粮液公司的投资价值会得到提升，对于该公司被监管部门处罚的事件，本基金经过认真研究，做出如下判断：公司自２００９年底以来，对公司治理、信息披露、关联交易进行了很大改进，并使得公司业绩保持了良好的发展势头。公司也在２０１１年５月２７日的公告中，对公司整改情况进行了披露。因此，我们审慎地将五粮液在配置上作为组合的阶段性重要投资品种。

ｃ、今后，我们将继续加强与该公司的沟通，密切关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。

除上述情况外，报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

（２）基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

（３）其他资产构成

（４）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

（５）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

（６）投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十三、基金的业绩

本基金合同生效以来的业绩如下：

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

十四、基金费用与税收

（一）与基金运作有关的费用

１、费用种类

（１）基金管理人的管理费；

（２）基金托管人的托管费；

（３）证券交易费用；

（４）基金信息披露费用；

（５）基金份额持有人大会费用；

（６）与基金相关的会计师费和律师费；

（７）基金的资金汇划费用；

（８）按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。

２、费用计提方法、计提标准和支付方式

（１）基金管理人的管理费

基金管理费按前一日基金资产净值的１．５％年费率计算。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×１．５％÷当年天数

Ｈ为每日应计提的基金管理费

Ｅ为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

（２）基金托管人的托管费

基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２０％的年费率计算。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２０％÷当年天数

Ｈ为每日应计提的基金托管费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

（３）上述（一）项１中（３）至（７）项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的其它规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。基金成立前所发生的律师费和会计师费等费用自基金发行费用中列支，不另从基金资产中支付，与基金有关的法定信息披露费按有关法规列支。

（二）与基金销售有关的费用

１、申购费

（１）投资者可选择在申购本基金或赎回本基金时交纳申购费用。投资者选择在申购时交纳的称为前端申购费用，投资者选择在赎回时交纳的称为后端申购费用。申购费用由申购人承担，不列入基金资产。

（２）投资者选择交纳前端申购费用时，申购费率按照单笔申购金额递减，最高为不超过净申购金额的１．５％，具体费率如下：

（３）投资者选择交纳后端申购费用时，申购费率按持有期递减，具体费率如下：

２、赎回费

本基金赎回费率按持有期递减，最高不超过赎回金额的０．５％。赎回费率表如下：

本基金的赎回费用由赎回人承担，赎回费的２５％归入基金财产，余额为登记注册费和其他手续费。

３、转换费

本基金可以与基金管理人所管理的长盛中信全债指数增强型债券投资基金之间进行转换。

基金转换费由转出基金的赎回费和转入基金的申购补差费两部分构成。基金转换费用由基金份额持有人承担。

转出基金赎回费按转出基金正常赎回时的赎回费率收取。赎回费的２５％归入转出基金资产。

转入基金申购补差费按转入基金与转出基金申购费率的差额收取。转换金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金申购费率的，补差费率为转入基金申购费率和转出基金申购费率差额，转换金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金申购费率的，补差费率为零。

基金转换金额及费用计算公式如下：

转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回手续费＝转出金额×转出基金赎回手续费率

转换金额＝转出金额－转出基金赎回手续费

补差费＝转换金额×补差费率／（１＋补差费率）

转入金额＝转换金额－补差费

转入份额＝转入金额／转入基金当日基金份额净值

基金转换的具体业务规则详见基金管理人相关业务公告。

４、基金管理人可以调整申购费率、赎回费率或收费方式，最新的申购费率、赎回费率和收费方式在更新的招募说明书中列示。如调整费率或收费方式，基金管理人最迟将于新的费率或收费方式开始实施前３个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

（三）税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

十五、 对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理方法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

（一）在“重要提示”中，明确了更新的招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

（二）在“三、基金管理人”中，更新了基金管理人的相关基本情况。

（三）在“四、基金托管人”中，更新了基金托管人的相关基本情况。

（四）在“五、相关服务机构”中，更新了相关服务机构的有关信息。

（五）在“九、基金的投资”中，更新了基金投资组合报告。

（六）在“十、基金业绩”中，更新了基金的业绩表现数据。

（七）在“二十一、对基金份额持有人的服务”中，更新了相关内容。

（八）在“二十二、其它应披露事项”中，更新了本次招募说明书更新期间所涉及的相关信息披露。

十六、 签署日期

本招募说明书（更新）于２０１１年１２月９日签署。

长盛基金管理有限公司

二〇一一年十二月十四日