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关于发布上证300指数、上证100指数和上证100等权重指数的公告 2011-12-15 来源:证券时报网 作者:
为进一步丰富指数体系,为投资者提供新的分析工具和投资标的,上海证券交易所和中证指数有限公司将于2012年1月10日对外发布上证300指数、上证100指数和上证100等权重指数,编制方案见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中证指数有限公司网站( www.csindex.com.cn )。 上海证券交易所 中证指数有限公司 2011年12月15日
上证300指数编制方案 一、指数名称与代码 指数名称:上证300指数 指数简称:上证300 指数英文名称:SSE 300 Index 指数英文简称:SSE 300 指数代码:000101 二、基日和基点 上证300指数的基日为2003年12月31日,基点为1000点。 三、样本选取方法 1、样本空间 上证300指数的样本空间为上证全指样本股。 2、选样方法 将样本空间中的股票按照过去一年A股日均总市值与日均成交金额分别由高到低排名,将两个指标的排名结果相加,所得和的排名作为股票的综合排名,选取综合排名前300名的股票作为指数样本。 四、指数计算 上证300指数采用派许加权方法,按照样本股的调整股本数为权数加权计算,计算公式如下: 报告期指数=报告期样本股的调整市值/基期×1000, 其中,调整市值=Σ(股价×调整股本数),调整股本数的计算方法同上证180指数。 五、指数修正 同上证180指数。 六、样本股调整 上证300指数原则上每半年调整一次样本股,样本股调整实施时间分别是每年7月和次年1月的第一个交易日,每次调整的样本股数量不超过10%。样本股定期调整时设置缓冲区,排名在240名内的新样本优先进入,排名在360名内的老样本优先保留。 在两次定期调整之间,当上证全指发生样本股临时调整时,将视情况对上证300指数样本做出相应调整。
上证100指数编制方案 一、指数名称与代码 指数名称:上证100指数 指数简称:上证100 指数英文名称:SSE 100 Index 指数英文简称:SSE 100 指数代码:000123 二、基日和基点 上证100指数的基日为2003年12月31日,基点为1000点。 三、样本选取方法 1、样本空间 上证100指数的样本空间为上证300指数样本股。 2、选样方法 将样本空间中的股票按照过去一年A股日均总市值与日均成交金额分别由高到低排名,将两个指标的排名结果相加,所得和的排名作为股票的综合排名,选取综合排名前100名的股票作为指数样本。 四、指数计算 上证100指数采用派许加权方法,按照样本股的调整股本数为权数加权计算,计算公式如下: 报告期指数=报告期样本股的调整市值/基期×1000, 其中,调整市值=Σ(股价×调整股本数),调整股本数的计算方法同上证180指数。 五、指数修正 同上证180指数。 六、样本股调整 上证100指数原则上每半年调整一次样本股,样本股调整实施时间分别是每年7月和次年1月的第一个交易日,每次调整的样本股数量不超过10%。样本股定期调整时设置缓冲区,排名在80名内的新样本优先进入,排名在120名内的老样本优先保留。 在两次定期调整之间,当上证300指数发生样本股临时调整时,将视情况对上证100指数样本做出相应调整。 上证100等权重指数编制方案 一、指数名称与代码 指数名称:上证100等权重指数 指数简称:100等权 指数英文名称:SSE 100 Equal Weight Index 指数英文简称:SSE 100 Equal Weight 指数代码:000124 二、基日和基点 上证等权重100指数的基日为2003年12月31日,基点为1000点。 三、样本选取方法 与上证100指数相同。 四、指数计算 上证100等权重指数采用等权重方式进行计算,计算公式如下: 报告期指数=报告期样本股的调整市值/基期×1000, 其中,调整市值=Σ(股价×调整股本数×等权重因子),调整股本数的计算方法同上证180指数,设置等权重因子以使样本股权重相等。 五、指数修正 同上证180指数。 六、样本股调整 与上证100指数相同。 七、权重因子调整 权重因子每年随样本股定期调整而调整两次,调整时间为每年1月和7月的第一个交易日。 当出现样本股临时调整、样本股股本结构发生显著变化或其他原因导致权重发生突变时,将决定是否对权重因子进行临时调整。 本版导读:
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