证券时报多媒体数字报

　　(上接D9版)

　　５．本基金基金经理

　　董红波先生，管理学硕士，曾任职于中华全国供销合作总社监察局及办公厅、中国平安人寿上海分公司战略发展部，２００４年进入泰信基金管理公司，曾先后担任研究部副经理、泰信先行策略基金经理助理，２００７年１月至２００８年６月担任泰信先行策略基金经理，２００８年７月进入上投摩根基金管理有限公司。２００９年１月起担任上投摩根中小盘股票型证券投资基金基金经理。

　　６．基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务

　　冯刚先生，副总经理兼投资总监；侯明甫先生，副总经理；许运凯先生，投资副总监；杨逸枫女士，投资副总监；王炫先生，研究副总监；杨安乐先生，基金经理；王孝德先生，基金经理；董红波先生，基金经理；罗建辉先生，基金经理；王振州先生，基金经理；张军先生，基金经理；吴鹏先生，基金经理；孟晨波女士，固定收益总监。

　　上述人员之间不存在近亲属关系。

　　（三）基金管理人的职责

　　１、 依法募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

　　２、 办理基金备案手续；

　　３、 对所管理的不同基金资产分别管理、分别记账，进行证券投资；

　　４、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

　　５、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

　　６、 编制中期和年度基金报告；

　　７、 计算并公告基金财产净值，确定基金份额申购、赎回价格；

　　８、 办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项；

　　９、 召集基金份额持有人大会；

　　１０、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

　　１１、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

　　１２、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。

　　（四）基金管理人承诺

　　１、基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制全权处理本基金的投资。

　　２、基金管理人不从事违反《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）及其他有关法律法规的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《证券法》及其他有关法律法规行为的发生。

　　３、基金管理人不从事下列违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止法律法规规定的禁止行为的发生：

　　（１）投资于其它基金，但是国务院另有规定的除外；

　　（２）违反基金份额持有人的利益，将基金资产用于向第三人抵押、担保、资金拆借或者贷款，按照国家有关规定进行融资担保的除外；

　　（３）从事有可能使基金承担无限责任的投资；

　　（４）从事证券承销行为；

　　（５）将基金资产投资于与基金托管人或基金管理人有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；

　　（６）违反证券交易业务规则，操纵和扰乱市场价格；

　　（７）违反法律法规而损害基金份额持有人利益的；

　　（８）法律、法规及监管机关规定禁止从事的其它行为。

　　４、基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为：

　　（１）越权或违规经营；

　　（２）违反基金合同或基金托管协议；

　　（３）故意损害基金份额持有人或其它基金相关机构的合法利益；

　　（４）在向中国证监会报送的材料中弄虚作假；

　　（５）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

　　（６）玩忽职守、滥用职权；

　　（７）泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；

　　（８）违反证券交易场所业务规则，扰乱市场秩序；

　　（９）在公开信息披露中故意含有虚假、误导、欺诈成分；

　　（１０）其它法律法规以及中国证监会禁止的行为。

　　５、基金经理承诺

　　（１） 依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；

　　（２） 不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其它第三人谋取不当利益；

　　（３） 不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；

　　（４） 不以任何形式为其它组织或个人进行证券交易。

　　（五）内部控制制度：

　　１、内部控制的原则：

　　基金管理人内部控制遵循以下原则：

　　（１）健全性原则。内部控制应当包括基金管理人的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

　　（２）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行。

　　（３）独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，基金管理人基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。

　　（４）相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。

　　（５）成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

　　２、制订内部控制制度应当遵循以下原则：

　　（１）合法合规性原则。基金管理人内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规定。

　　（２）全面性原则。内部控制制度应当涵盖基金管理人经营管理的各个环节，不得留有制度上的空白或漏洞。

　　（３）审慎性原则。制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点。

　　（４）适时性原则。内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和基金管理人经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。

　　３、基金管理人关于内部合规控制声明书：

　　（１）基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确；

　　（２）基金管理人承诺根据市场的变化和基金管理人的发展不断完善内部合规控制。

　　４、风险管理体系：

　　（１）董事会下设风险管理委员会，主要负责基金管理人风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。

　　（２）董事会下设督察长，负责对基金管理人各业务环节合法合规运作的监督检查和基金管理人内部稽核监控工作，并可向基金管理人董事会和中国证监会直接报告。

　　（３）经营管理层下设风险评估联席会议，进行各部门管理程序的风险确认，评估成员包括经营管理层、督察长、稽核、风险管理、基金投资、基金运作等各部门主管。风险评估联席会议对各类风险予以事先充分的评估和防范，并进行及时控制和采取应急措施。

　　（４）监察稽核部负责基金管理人各部门的风险控制检查，定期不定期对业务部门内部控制制度执行情况和遵循国家法律法规及其他规定的执行情况进行检查，并适时提出修改建议。

　　（５）风险管理部负责投资限制指标体系的设定和更新，对于违反指标体系的投资进行监查和风险控制的评估。

　　（６）风险管理部负责协助各部门修正、修订内部控制作业制度，并对各部门的日常作业，依风险管理的考评，定期或不定期对各项风险指标进行控管，并提出内控建议。

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　　四、基金托管人

　　（一）基本情况

　　名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）

　　住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街１号

　　首次注册登记日期：１９８３年１０月３１日

　　变更注册登记日期：２００４年８月２６日

　　注册资本：人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元

　　法定代表人：肖 钢

　　基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【１９９８】２４ 号

　　托管部门负责人：李爱华

　　托管部门信息披露联系人：唐州徽

　　电话：（０１０）６６５９４８５５

　　传真：（０１０）６６５９４９４２

　　发展概况：

　　１９１２ 年２ 月，经孙中山先生批准，中国银行正式成立。从１９１２ 年至１９４９ 年，中国银行先后履行中央银行、国际汇兑银行和外贸专业银行职能，坚持以服务社会民众、振兴民族金融为己任，稳健经营，锐意进取，各项业务取得了长足发展。新中国成立后，中国银行长期作为国家外汇专业银行，成为我国对外开放的重要窗口和对外筹资的主要渠道。１９９４ 年，中国银行改为国有独资商业银行。２００３ 年，中国银行启动股份制改造。２００４ 年８ 月，中国银行股份有限公司挂牌成立。２００６ 年６ 月、７ 月，先后在香港联交所和上海证券交易所成功挂牌上市，成为国内首家在境内外资本市场上发行上市的商业银行。

　　中国银行是中国国际化和多元化程度最高的银行，在中国内地、香港澳门台湾及３１个国家和地区为客户提供全面的金融服务，主要经营商业银行业务，包括公司金融业务、个人金融业务和金融市场业务，并通过全资子公司中银国际开展投资银行业务，通过全资子公司中银集团保险及中银保险经营保险业务，通过全资子公司中银集团投资从事直接投资和投资管理业务，通过控股中银基金管理有限公司从事基金管理业务，通过中银航空租赁私人有限公司经营飞机租赁业务。

　　在近百年的发展历程中，中国银行始终秉承追求卓越的精神、稳健经营的理念、客户至上的宗旨、诚信为本的传统和严谨细致的作风，得到了业界和客户的广泛认可和赞誉，树立了卓越的品牌形象。２０１０年度，中国银行被被Ｇｌｏｂａｌ Ｆｉｎａｎｃｅ（《环球金融》）评为２０１０年度中国最佳公司贷款银行和最佳外汇交易银行，被Ｅｕｒｏｍｏｎｅｙ（《欧洲货币》）评为２０１０ 年度房地产业“中国最佳商业银行”，被英国《金融时报》评为最佳私人银行奖，被Ｔｈｅ Ａｓｓｅｔ（《财资》）评为中国最佳贸易融资银行，被Ｆｉｎａｎｃｅ Ａｓｉａ（《金融亚洲》）评为中国最佳私人银行、中国最佳贸易融资银行，被《２１世纪经济报道》评为亚洲最佳全球化服务银行、最佳企业公民、年度中资优秀私人银行品牌。面对新的历史机遇，中国银行将积极推进创新发展、转型发展、跨境发展，向着国际一流银行的战略目标不断迈进。

　　（二）基金托管部门及主要人员情况

　　中国银行于１９９８年设立基金托管部，为进一步树立以投资者为中心的服务理念，中国银行于２００５年３月２３日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部，下设覆盖集合类产品、机构类产品、全球托管产品、投资分析及监督服务、风险管理与内控、核算估值、信息技术、资金和证券交收等各层面的多个团队，现有员工１１０余人，其中，９０％以上的员工具备本科以上学历。另外，中国银行在重点分行已开展托管业务。

　　目前，中国银行拥有证券投资基金、一对多专户、一对一专户、社保基金、保险资产、ＱＦＩＩ资产、ＱＤＩＩ资产、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、信托资产、年金资产、理财产品、海外人民币基金、私募基金等门类齐全的托管产品体系。在国内，中国银行率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，为各类客户提供个性化的托管服务。２０１０年末中国银行在中国内地托管的资产突破万亿元，居同业前列。

　　（三）证券投资基金托管情况

　　截止２０１１年３月末，中国银行已托管长盛创新先锋混合、长盛同盛封闭、长盛同智优势混合（ＬＯＦ）、大成２０２０生命周期混合、大成蓝筹稳健混合、大成优选封闭、大成景宏封闭、工银大盘蓝筹股票、工银核心价值股票、国泰沪深３００指数、国泰金鹿保本混合、国泰金鹏蓝筹混合、国泰区位优势股票、国投瑞银稳定增利债券、海富通股票、海富通货币、海富通精选贰号混合、海富通收益增长混合、海富通中证１００指数（ＬＯＦ）、华宝兴业大盘精选股票、华宝兴业动力组合股票、华宝兴业先进成长股票、华夏策略混合、华夏大盘精选混合、华夏回报二号混合、华夏回报混合、华夏行业股票（ＬＯＦ）、嘉实超短债债券、嘉实成长收益混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实沪深３００指数（ＬＯＦ）、嘉实货币、嘉实稳健混合、嘉实研究精选股票、嘉实增长混合、嘉实债券、嘉实主题混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票型、金鹰成份优选股票、金鹰行业优势股票、银河成长股票、易方达平稳增长混合、易方达策略成长混合、易方达策略成长二号混合、易方达积极成长混合、易方达货币、易方达稳健收益债券、易方达深证１００ＥＴＦ、易方达中小盘股票、易方达深证１００ＥＴＦ联接、万家１８０指数、万家稳健增利债券、银华优势企业混合、银华优质增长股票、银华领先策略股票、景顺长城动力平衡混合、景顺长城优选股票、景顺长城货币、景顺长城鼎益股票（ＬＯＦ）、泰信天天收益货币、泰信优质生活股票、泰信蓝筹精选股票、泰信债券增强收益、招商先锋混合、泰达宏利精选股票、泰达宏利集利债券、泰达宏利中证财富大盘指数、华泰柏瑞盛世中国股票、华泰柏瑞积极成长混合、华泰柏瑞价值增长股票、华泰柏瑞货币、华泰柏瑞量化现行股票型、南方高增长股票（ＬＯＦ）、国富潜力组合股票、国富强化收益债券、国富成长动力股票、宝盈核心优势混合、招商行业领先股票、东方核心动力股票、华安行业轮动股票型、摩根士丹利华鑫强收益债券型、诺德中小盘股票型、民生加银稳健成长股票型、博时宏观回报债券型、易方达岁丰添利债券型、富兰克林国海中小盘股票型、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接、上证中小盘交易型开放式指数、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接、长城中小盘成长股票型、易方达医疗保健行业股票型、景顺长城稳定收益债券型、上证１８０金融交易型开放式指数、国泰上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金联接、工银全球股票（ＱＤＩＩ）、嘉实海外中国股票（ＱＤＩＩ）、银华全球优选（ＱＤＩＩ－ＦＯＦ）、长盛环球景气行业大盘精选股票型（ＱＤＩＩ）、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型（ＱＤＩＩ）、信诚金砖四国积极配置（ＱＤＩＩ）、 海富通大中华精选股票型（ＱＤＩＩ）、招商标普金砖四国指数（ＬＯＦ－ＱＤＩＩ）、华宝兴业成熟市场动量优选（ＱＤＩＩ）、大成标普５００等权重指数（ＱＤＩＩ）、长信标普１００等权重指数（ＱＤＩＩ）等１０７只证券投资基金，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。

　　（四）托管业务的内部控制制度

　　中国银行开办各类基金托管业务均获得相应的授权，并在辖内实行业务授权管理和从业人员核准资格管理。中国银行自１９９８年开办托管业务以来严格按照相关法律法规的规定以及监管部门的监管要求，以控制和防范基金托管业务风险为主线，制定并逐步完善了包括托管业务授权管理制度、业务操作规程、员工职业道德规范、保密守则等在内的各项业务管理制度，将风险控制落实到每个工作环节；在敏感部位建立了安全保密区和隔离墙，安装了录音监听系统，以保证基金信息的安全；建立了有效核对和监控制度、应急制度和稽查制度，保证托管基金资产与银行自有资产以及各类托管资产的相互独立和资产的安全；制定了内部信息管理制度，严格遵循基金信息披露规定和要求，及时准确地披露相关信息。

　　最近一年内，中国银行的基金托管业务部门及其高级管理人员无重大违法违规行为，未受到中国证监会、中国银监会及其他有关机关的处罚。

　　（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。

　　五、相关服务机构

　　（一）基金销售机构：

　　１．直销机构：上投摩根基金管理有限公司（同上）

　　２．代销机构：

　　（１）中国银行股份有限公司

　　地址：北京市西城区复兴门内大街１号

　　办公地址：北京市西城区复兴门内大街１号

　　法定代表人：肖钢

　　客户服务电话：９５５６６

　　网址：ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ

　　（２）中国建设银行股份有限公司

　　住所：北京市西城区金融大街２５号

　　办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼

　　法定代表人：张建国（代行）

　　客户服务电话：９５５３３

　　传真：０１０－６６２７５６５４

　　（３）招商银行股份有限公司

　　注册地址： 广东省深圳市福田区深南大道７０８８号

　　办公地址： 广东省深圳市福田区深南大道７０８８号

　　客户服务中心电话：９５５５５

　　网址： ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

　　（４）交通银行股份有限公司

　　注册地址：上海市银城中路１８８号

　　办公地址：上海市银城中路１８８号

　　法定代表人：胡怀邦

　　联系人：曹榕

　　客户服务热线：９５５５９

　　网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ

　　（５）上海银行股份有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区银城中路１６８号

　　办公地址：上海市浦东新区银城中路１６８号

　　法定代表人：宁黎明

　　联系人：张萍

　　联系电话：０２１－６８４７５８８８

　　传真：０２１－６８４７６１１１

　　客户服务热线：０２１－９６２８８８

　　网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｓｈａｎｇｈａｉ．ｃｏｍ

　　（６）中信银行股份有限公司

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座

　　法定代表人：孔丹

　　２４小时客户服务热线： ９５５５８

　　网址：ｂａｎｋ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ

　　（７）中国民生银行股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区复兴门内大街２号

　　法定代表人：董文标

　　２４小时客户服务热线： ９５５６８

　　网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（８）北京银行股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街甲１７号首层

　　办公地址：北京市西城区金融大街丙１７号

　　法定代表人：闫冰竹

　　电话：０１０－６６２２３５８４

　　传真：０１０－６６２２６０４５

　　客户服务电话：９５５２６

　　公司网站：ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｂｅｉｊｉｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（９）宁波银行股份有限公司

　　注册地址：宁波市鄞州区宁南南路７００号

　　法定代表人：陆华裕

　　客户服务统一咨询电话：９６５２８（上海、北京地区９６２５２８）

　　网址：ｗｗｗ．ｎｂｃｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（１０）深圳发展银行股份有限公司

　　地址：深圳市深南东路５０４７号深圳发展银行大厦

　　联系电话： ０７５５－８２０８８８８８

　　传真电话： ０７５５－２５８４１０９８

　　客户服务电话：９５５０１

　　公司网址： ｗｗｗ．ｓｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（１１）上海农村商业银行股份有限公司

　　注册地址：中国上海市浦东新区浦东大道９８１号

　　办公地址：上海市浦东新区银城中路８号中融碧玉蓝天大厦１５－２３层

　　法定代表人：胡平西

　　联系人：吴海平

　　门户网站：ｗｗｗ．ｓｒｃｂ．ｃｏｍ

　　客户服务电话：０２１－９６２９９９

　　（１２）申银万国证券股份有限公司

　　注册地址：上海市常熟路１７１号

　　法定代表人：丁国荣

　　电话：０２１－５４０３３８８８

　　传真：０２１－５４０３８８４４

　　客户服务电话：（０２１）９６２５０５

　　网址：ｗｗｗ．ｓｙｗｇ．ｃｏｍ

　　（１３）上海证券有限责任公司

　　注册地址：上海市西藏中路３３６号

　　法定代表人：郁忠民

　　电话：（０２１ ５３５１９８８８

　　传真：（０２１） ５３５１９８８８

　　联系人：张瑾

　　客户服务电话：４００８９１８９１８（全国）、０２１－９６２５１８

　　网址：ｗｗｗ．９６２５１８．ｃｏｍ

　　（１４）国泰君安证券股份有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区商城路６１８号

　　办公地址：上海市银城中路１６８号上海银行大厦２９层

　　法定代表人：万建华

　　联系人：芮敏祺

　　电话：（０２１） ３８６７６６６６转６１６１

　　传真：（０２１） ３８６７０１６１

　　客户服务咨询电话：４００－８８８８－６６６

　　网址：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ

　　（１５）招商证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦３８－４５层

　　法定代表人：宫少林

　　联系人：林生迎

　　客户服务电话：９５５６５

　　网址：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（１６）光大证券股份有限公司

　　注册地址：上海市静安区新闸路１５０８号

　　办公地址：上海市静安区新闸路１５０８号

　　法定代表人： 徐浩明

　　电话： ０２１－２２１６９９９９

　　传真： ０２１－２２１６９１３４

　　联系人：刘晨

　　网址：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ

　　（１７）中国银河证券股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座

　　法定代表人：顾伟国

　　联系人：田薇

　　电话： ０１０－６６５６８４３０

　　传真：０１０－６６５６８５３６

　　客服电话： ４００８８８８８８８

　　网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（１８）中信建投证券有限责任公司

　　注册地址：北京市朝阳区安立路６６号４号楼

　　办公地址：北京市东城区朝内大街１８８号

　　法定代表人：张佑君

　　电话：（０１０）６５１８６７５８

　　传真：（０１０）６５１８２２６１

　　联系人：魏明

　　客户服务咨询电话：４００－８８８８－１０８；

　　网址：ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ

　　（１９）兴业证券股份有限公司

　　注册地址：福州市湖东路９９号标力大厦

　　法定代表人：兰荣

　　电话：０２１－３８５６５７８５

　　联系人：谢高得

　　客户服务热线：４００８８８８１２３

　　公司网站： ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（２０）海通证券股份有限公司

　　注册地址： 上海市淮海中路９８号

　　法定代表人：王开国

　　电话：０２１－２３２１９０００

　　联系人：李笑鸣

　　客服电话：９５５５３

　　公司网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ

　　（２１）国信证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市红岭中路１０１２号国信证券大厦１６－２６层

　　法定代表人：何如

　　电话：０７５５－８２１３０８３３

　　传真：０７５５－８２１３３９５２

　　联系人：齐晓燕

　　客户服务电话：９５５３６

　　公司网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（２２）国都证券有限责任公司

　　注册地址：北京市东城区东直门南大街３号国华投资大厦９层１０层

　　办公地址：北京市东城区东直门南大街３号国华投资大厦９层１０层

　　法定代表人：常喆

　　联系人：黄静

　　客户服务电话：４００８１８８１１８

　　网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｄｕ．ｃｏｍ

　　（２３）华泰证券股份有限公司

　　注册地址：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦

　　法定代表人：吴万善

　　客户咨询电话：０２５－８４５７９８９７

　　联系人：张小波

　　联系电话：０２５－８４４５７７７７－２４８

　　网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（２４）中信证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市招商银行大厦Ａ层

　　办公地址：北京朝阳区亮马桥路４８号中信证券大厦２０

　　法定代表人：王东明

　　电话：０１０－８４５８８８８８

　　传真：０１０－８４８６５５６０

　　联系人：陈忠

　　客户服务热线：０１０－９５５５８

　　（２５）中国国际金融有限公司

　　注册地址： 北京市建国门外大街１号国贸大厦２座２７层及２８层

　　办公地址：北京市建国门外大街１号国贸大厦２座２７层及２８层

　　法定代表人：李剑阁

　　电话：０１０－６５０５１１６６

　　传真：０１０－６５０５１１５６

　　公司网址：ｗｗｗ．ｃｉｃｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（２６）安信证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５层、２８层Ａ０２单元

　　办公地址：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５层、２８层Ａ０２单元

　　法定代表人：牛冠兴

　　客服电话：４００８００１００１

　　公司网址：ｗｗｗ．ｅｓｓｅｎｃｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

　　（二）基金注册登记机构：

　　上投摩根基金管理有限公司（同上）

　　（三）律师事务所与经办律师：

　　名称：上海市通力律师事务所

　　注册地址：上海市银城中路６８号时代金融中心１９楼

　　负责人：秦悦民

　　电话： （８６ ２１） ３１３５ ８６６６

　　传真： （８６ ２１） ３１３５ ８６００

　　经办律师：秦悦民、安冬

　　（四）审计基金财产的会计师事务所

　　名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

　　住所：上海市浦东新区陆家嘴环路１３１８号星展银行大厦６楼

　　办公地址：上海市卢湾区湖滨路２０２号企业天地２号楼普华永道中心１１楼

　　法定代表人：杨绍信

　　联系电话：（０２１）２３２３８８８８

　　传真：（０２１）２３２３８８００

　　联系人：薛竞

　　经办注册会计师：薛竞、张振波

　　六、基金的募集

　　（一）基金募集的依据

　　本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其它有关法律法规的规定募集，经中国证监会证监许可［２０１１］１７５３号文于２０１１年１１月４日批准募集。

　　（二）基金存续期间及基金类型

　　１、基金存续期间：不定期

　　２、基金类别：股票型基金

　　３、运作方式：契约型开放式

　　（三）基金募集的基本信息

　　１、募集方式：直销及代销

　　２、募集期限：

　　本基金募集期限自基金份额发售之日起不超过３个月，具体发售时间由基金管理人根据相关法律法规以及本基金合同的规定确定，并在基金份额发售公告中披露。

　　３、募集对象：

　　本基金的发售对象为个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

　　４、募集场所：

　　本基金通过基金销售网点（包括基金管理人的直销中心及代销机构的代销网点，具体名单见发售公告）公开发售。除法律法规另有规定外，任何与基金份额发售有关的当事人不得提前发售基金份额。

　　５、基金的面值：每基金份额的面值为人民币１．００元。

　　６、认购费用：本基金采取金额认购方式，认购费率不超过认购金额的１．２％，具体认购费率如下：

　　认购费率：

　　７、基金认购份额的计算：

　　本基金采用金额认购方法，认购费用以认购金额为基数采用比例费率计算，计算公式如下：

　　净认购金额＝认购金额／（１＋认购费率）

　　认购费用 ＝认购金额－净认购金额

　　认购份数＝（净认购金额＋认购期间的利息）／基金份额初始面值

　　上述计算结果（包括基金份额的份数）均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

　　本基金的认购费用应在投资人认购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等基金募集期发生的各项费用。

　　例：某投资人投资１万元认购本基金，对应费率为１．２％，假设该笔认购产生利息１０元，则其可得到的认购份额为：

　　净认购金额＝１０，０００／（１＋１．２％）＝９，８８１．４２元

　　认购费用＝１０，０００－９，８８１．４２＝１１８．５８元

　　认购份额＝（９，８８１．４２＋ １０）／ １．００ ＝ ９，８９１．４２份

　　（四）基金的认购

　　１、认购时间安排：

　　自２０１１年１２月１９日到２０１２年１月２０日，本基金向境内个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者同时发售。如遇突发事件，发售时间可适当调整。其中周六、周日发售情况见各基金销售机构在当地的公告。

　　根据法律法规的规定与基金合同的约定，如果达到基金合同生效条件，本基金合同经备案后生效。如果未达到前述条件，基金可在上述定明的期限内继续销售，直到达到条件并经备案后宣布基金合同生效。

　　具体发售方案以发售公告为准，请基金投资者就发售和购买事宜仔细阅读本基金的发售公告。

　　２、认购手续：

　　基金投资者欲认购本基金，需开立基金管理人的基金账户，若已经在基金管理人处开立基金账户，则不需要再次办理开户手续，发售期内基金销售网点同时为基金投资者办理开户和认购手续。

　　在发售期间，基金投资者应按照基金销售机构的规定，到相应的基金销售网点填写认购申请书，并足额缴纳认购款。

　　３、认购的方式及确认：

　　基金投资者认购前，需按基金销售机构规定的方式全额缴款；

　　基金募集期内，基金投资者可多次认购基金份额，已申请的认购在募集期内不允许撤销；

　　投资者可在其认购后的二个工作日后通过基金管理人的客户服务电话或其认购网点查询确认情况。

　　４、认购的限额：

　　基金投资者首次认购本基金的最低限额为人民币１，０００元，追加认购的最低金额为每次人民币１，０００元。

　　５、募集资金利息的处理方式：

　　有效认购款项在基金募集期间形成的利息折算成基金份额计入基金投资者的账户，具体份额以注册登记机构的记录为准。

　　６、基金募集期间募集的资金将存入专门账户，在基金募集行为结束之前，任何人不得动用。

　　七、基金合同的生效

　　（一）基金备案的条件

　　本基金募集期限届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书相关规定决定停止基金发售，具备下列条件的，基金管理人应当按照规定办理验资和基金备案手续：

　　１、基金募集份额总额不少于２亿份，基金募集金额不少于２亿元人民币；

　　２、基金份额持有人的人数不少于２００人。

　　（二）基金的备案

　　基金募集结束，具备上述基金备案条件的，基金管理人应当自募集结束之日起１０日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起１０日内，向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续。

　　（三）基金合同的生效

　　１、自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效；

　　２、基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。

　　（四）基金募集失败的处理方式

　　基金募集期限届满，不能满足基金备案的条件的，则基金募集失败。基金管理人应当：

　　１、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

　　２、在基金募集期限届满后３０日内返还投资者已缴纳的认购款项，并加计银行同期存款利息。

　　如果《基金合同》不能生效，基金管理人、基金托管人不得请求报酬。

　　（五）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

　　本合同存续期内，基金份额持有人数量不满２００人或者基金资产净值低于５０００万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续２０个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因和报送解决方案。

　　法律法规或监管部门另有规定的，按其规定办理。

　　八、基金份额的申购、赎回和转换

　　（一）申购与赎回的场所

　　本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书、基金份额发售公告或其他公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减代销机构，并予以公告。投资者可以在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。

　　（二）申购与赎回办理的开放日及时间

　　１、开放日及开放时间

　　本基金的开放日为本合同生效后基金管理人公告开始办理申购或赎回之日，具体业务办理时间以销售机构公布的时间为准。

　　若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。

　　基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的，视为下一个开放日的申请，其基金份额申购、赎回或转换价格为下次办理基金份额申购、赎回或转换时间所在开放日的价格。

　　２、申购与赎回的开始时间

　　本基金的申购自基金合同生效日起不超过３个月的时间开始办理。

　　本基金的赎回自基金合同生效日起不超过３个月的时间开始办理。

　　在确定申购开始时间与赎回开始时间后，由基金管理人最迟于申购或赎回开始前３个工作日在至少一种指定媒体上公告。

　　（三）申购与赎回的程序

　　１、申购与赎回申请的提出

　　基金投资者须按销售机构规定的手续，在开放日的业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

　　投资者申购本基金，须按销售机构规定的方式全额交付申购款项。

　　投资者提交赎回申请时，其在销售机构（网点）必须有足够的基金份额余额。

　　２、申购与赎回申请的确认

　　基金管理人应自身或要求注册登记机构在Ｔ＋１日对基金投资者申购、赎回申请的有效性进行确认。投资者应在Ｔ＋２日到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式及时查询申请的确认情况，否则，如因申请未得到基金管理人或注册登记机构的确认而造成的损失，由投资者自行承担。

　　基金销售机构对投资者申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请成功的确认以注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。

　　３、申购与赎回申请的款项支付

　　申购采用全额交款方式，若资金在规定时间内未全额到账则申购不成功，申购款项将退回投资者账户，由此产生的利息等损失由投资者自行承担。

　　投资者赎回申请成交后，基金管理人应通过注册登记机构按规定向投资者支付赎回款项，赎回款项在自受理基金投资者有效赎回申请之日起不超过７个工作日的时间内划往投资者银行账户。在发生巨额赎回时，赎回款项的支付办法按本基金合同和有关法律法规规定处理。

　　（四）申购和赎回的金额

　　１． 申购的单笔最低金额为１，０００元人民币（含申购费）。基金投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。

　　基金投资者可多次申购，法律法规、中国证监会另有规定的除外。

　　２． 基金投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，申请赎回份额精确到小数点后两位， 每次赎回份额不得低于１００份，基金账户余额不得低于１００份，如进行一次赎回后基金账户中基金份额余额将低于１００份，应一次性赎回。如因分红再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于１００份之情况，不受此限，但再次赎回时必须一次性全部赎回。

　　３．基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请参见定期更新的招募说明书。

　　４．基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告并报中国证监会备案。

　　（五）申购和赎回的价格、费用及其用途

　　１．基金申购份额的计算

　　净申购金额 ＝ 申购金额／（１＋申购费率）

　　申购费用 ＝ 申购金额－净申购金额

　　申购份额 ＝ 净申购金额／ Ｔ日基金份额净值

　　申购费率如下表所示：

　　例：某投资人投资５万元申购本基金，对应的申购费率为１．５％，假设申购当日基金份额净值为１．１０２ 元，则其可得到的申购份额为：

　　净申购金额＝５０，０００／（１＋１．５％）＝４９，２６１．０８ 元

　　申购费用＝５０，０００－４９，２６１．０８＝７３８．９２ 元

　　申购份额＝４９，２６１．０８／１．１０２＝４４，７０１．５２ 份

　　即：投资者投资５万元申购本基金，对应的申购费率为１．５％，假设申购当日基金份额净值为１．１０２元，则其可得到４４，７０１．５２份基金份额。

　　２．基金赎回金额的计算

　　本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中，

　　赎回总额＝赎回份数×Ｔ日基金份额净值

　　赎回费用＝赎回总额×赎回费率

　　赎回金额＝赎回总额－赎回费用

　　赎回费率如下表所示：

　　例：某投资者持有本基金１万份基金份额１８个月，赎回费率为０．３５％，假设赎回当日基金份额净值是１．１２８元，则可得到的赎回金额为：

　　赎回总额 ＝ １０，０００×１．１２８ ＝ １１，２８０元

　　赎回费用 ＝ １１，２８０×０．３５％ ＝ ３９．４８元

　　赎回金额 ＝ １１，２８０－３９．４８＝ １１，２４０．５２元

　　即：投资者赎回１０，０００份本基金，假设赎回当日的基金份额净值为１．１２８元，可得到１１，２４０．５２元净赎回金额。

　　３．Ｔ日的基金份额净值在当天收市后计算，并在Ｔ＋１日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

　　４．申购份额余额的处理方式：申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除申购费用后，以申请当日基金份额净值为基准计算，各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

　　５．赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值的金额，净赎回金额为赎回金额扣除赎回费用的金额，各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

　　６．本基金份额净值的计算，保留到小数点后３位，小数点后第４位四舍五入，由此产生的误差在基金财产中列支。

　　７．本基金的申购费用由投资人承担，并应在投资人申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

　　８． 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的２５％应归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

　　９．本基金的申购费率最高不超过申购金额的５％，赎回费率最高不超过赎回金额的５％。本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日３个工作日前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告。

　　１０． 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

　　（六）拒绝或暂停申购、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形及处理

　　１、在如下情况下，基金管理人可以拒绝或暂停接受投资者的申购申请：

　　（１）因不可抗力导致基金管理人无法受理投资者的申购申请；

　　（２）证券交易场所交易时间临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；

　　（３）发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况；

　　（４）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人的利益的情形；

　　（５）本基金的资产组合中的重要部分发生暂停交易或其他重大事件，继续接受申购可能会影响或损害基金份额持有人利益的情形；

　　（６）基金管理人、基金托管人、基金销售机构或注册登记机构因技术故障或异常情况导致基金销售系统、基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行；

　　（７）基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益的情形；

　　（８）法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。

　　基金管理人决定拒绝或暂停接受某些投资者的申购申请时，申购款项将退回投资者账户。发生上述（１）－（６）、（８）项情形且基金管理人决定暂停接受申购申请时，应当依法公告。在暂停申购的情形消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理并依法公告。

　　２、在以下情况下，基金管理人可以暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项：

　　（１）因不可抗力导致基金管理人无法支付赎回款项；

　　（２）证券交易场所交易时间临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；

　　（３）连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回；

　　（４）发生本基金合同规定的暂停基金资产估值的情况；

　　（５）法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。

　　发生上述情形之一的，基金管理人应当在当日向中国证监会备案，并及时公告。除非发生巨额赎回，已接受的赎回申请，基金管理人应当足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个赎回申请人已被接受的赎回申请量占已接受的赎回申请总量的比例分配给赎回申请人，其余部分在后续开放日予以支付。

　　在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并依法公告。

　　３、暂停基金的申购、赎回，基金管理人应按规定公告并报中国证监会备案。

　　４、暂停申购或赎回期间结束，基金重新开放时，基金管理人应依法公告并报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

　　（１）如果发生暂停的时间为一天，基金管理人将于重新开放日，在至少一种指定媒体，刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并公告最近一个开放日的基金份额净值。

　　（２）如果发生暂停的时间超过一天但少于两周，暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人将提前一个工作日，在至少一种指定媒体，刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的基金份额净值。

　　（３）如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一次；当连续暂停时间超过两个月时，可对重复刊登暂停公告的频率进行调整。暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前三个工作日，在至少一种指定媒体连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的基金份额净值。

　　（七）巨额赎回的情形及处理方式

　　１、巨额赎回的认定

　　单个开放日中，本基金的基金份额净赎回申请（赎回申请总份额扣除申购总份额后的余额）与净转出申请（转出申请总份额扣除转入申请总份额后的余额）之和超过上一开放日基金总份额的１０％，为巨额赎回。

　　２、巨额赎回的处理方式

　　出现巨额赎回时，基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定接受全额赎回或部分延期赎回。

　　（１）接受全额赎回：当基金管理人认为有能力兑付投资者的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。

　　（２）部分延期赎回：当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难，或认为兑付投资者的赎回申请进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额１０％的前提下，对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个基金份额持有人申请赎回份额占当日申请赎回总份额的比例，确定该基金份额持有人当日受理的赎回份额；未受理部分除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获受理部分予以撤销者外，延迟至下一开放日办理，赎回价格为下一个开放日的价格。转入下一开放日的赎回申请不享有赎回优先权，以此类推，直到全部赎回为止。

　　（３）当发生巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或招募说明书规定的其他方式，在３个工作日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时在至少一种指定媒体予以上公告。

　　（４）暂停接受和延缓支付：本基金连续２个开放日以上发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但延缓期限不得超过２０个工作日，并应当在至少一种会指定媒体上公告。

　　（八）基金转换

　　基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定，在条件成熟的情况下提供本基金与基金管理人管理的其他开放式基金之间的转换服务。基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告。

　　（九） 基金的非交易过户、转托管、冻结与质押

　　１、基金注册登记机构只受理继承、捐赠、司法强制执行和经注册登记机构认可的其他情况下的非交易过户。其中：

　　“继承”指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；

　　“捐赠”仅指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体的情形；

　　“司法强制执行”是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。

　　办理非交易过户业务必须提供基金注册登记机构规定的相关资料。

　　２、符合条件的非交易过户申请自申请受理日起二个月内办理；申请人按基金注册登记机构规定的标准缴纳过户费用。

　　３、基金份额持有人可以办理其基金份额在不同销售机构的转托管手续。转托管在转出方进行申报，具体办理方法以各销售机构规定为准。

　　４、基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金账户或基金份额的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益（包括现金分红和红利再投资）一并冻结。

　　５、如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理人将制定和实施相应的业务规则。

　　（十）定期定额投资计划

　　在各项条件成熟的情况下，本基金可为基金投资者提供定期定额投资计划服务，具体实施方法以更新后的招募说明书和基金管理人届时的公告为准。

　　九、基金的投资

　　（一）投资目标

　　本基金主要投资于有利于提升居民健康水平和生活品质的行业及公司，力争把握经济结构调整和消费升级所带来的投资机会。在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。

　　（二）投资理念

　　人口老龄化、居民收入的提升以及社会保障体系的逐步完善将带来居民对于健康和生活品质的日益关注。受益于此，能够为居民提供有利于提升健康水平和生活品质的产品和服务的公司将获得持续成长动力。本基金主要通过投资于有利于提升民众健康及生活品质的公司股票，力争更好的分享公司高成长带来的超额收益。

　　（三）投资范围

　　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括Ａ股股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

　　基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产净值的７０％－９５％，债券等固定收益类资产占基金资产净值的０－３０％，权证投资占基金资产净值的０－３％，现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。本基金将不低于８０％的股票资产投资于有利于提升居民健康水平和生活品质的公司。

　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　　（四）投资策略

　　１、资产配置策略

　　本基金对大类资产的配置是从宏观层面出发，采用定量分析和定性分析相结合的手段，综合宏观经济环境、宏观经济政策、产业政策、行业景气度、证券市场走势和流动性的综合分析，积极进行大类资产配置。

　　影响资产收益的关键驱动因素主要包括基本面和流动性。基本面驱动，主要指在经济周期和通胀周期影响下，业绩增长、利率环境、通胀预期等因素的变动；流动性驱动主要体现为货币市场环境变动的影响，具体包括汇率变动、流动性结构变动等。随着各类资产风险收益特征的相对变化，本基金将适时动态地调整股票、债券和货币市场工具的投资比例。

　　２、股票投资策略

　　人类的需求主要来自于两方面：一是延长生命长度，提升健康水平；二是拓展生命宽度，提高生活品质。随着居民收入水平的提升、城镇化进程的推进以及社会保障体制的完善，居民的各方面需求将逐步释放，尤其是对于身体健康和生活品质的要求会逐步提高，由此带来对相关产品和服务的需求的增加，并推动提供此类产品和服务的上市公司的快速成长。本基金将围绕健康生活与品质生活这两大主题，重点关注有利于提升民众健康水平以及物质生活和精神生活质量的行业和个股。

　　（１）健康品质生活主题相关股票的界定

　　本基金的股票投资包含健康生活和品质生活这两大主题。健康生活对应的是有利于公众建立健康体质和生活的行业或公司，如医疗及服务、健康食品、文体产业、户外运动服装及器械等。品质生活对应的是符合公众消费趋势，建立品质生活的行业和公司，如家电、商贸零售、旅游、航空、消费电子等。本基金将不低于８０％的股票资产投资于健康生活和品质生活主题相关的上市公司。

　　根据本基金的投资目标和投资理念，在申银万国２３个一级行业中，与提升居民健康与生活品质主题相关的行业包括餐饮旅游、家用电器、医药生物、房地产、纺织服装、交通运输、农林牧渔、食品饮料、交运设备、商业贸易、轻工制造、信息服务、公用事业、建筑建材、金融服务和信息设备，这些行业内的上市公司将作为本基金的主要投资方向。对于以上行业之外的其他行业，如果其中某些细分行业对提升居民健康水平和生活品质具有积极的作用，符合健康品质生活的投资主题，本基金也将对这些细分行业的公司进行积极投资。

　　随着居民收入水平的提升和产业升级，居民的需求也会发生变化，从而导致满足居民健康和生活品质需求的行业范围发生变化。本基金将通过对居民需求变化和行业发展趋势的跟踪研究，适时调整健康品质生活主题所覆盖的行业范围。此外，本基金将对申银万国行业分类标准进行密切跟踪，若日后该标准有所调整或出现更为科学的行业分类标准，本基金将在审慎研究的基础上，采用新的行业分类标准并重新界定健康品质生活主题所覆盖的行业范围。

　　（２）行业配置策略

　　由于健康品质生活主题覆盖众多子行业，我们将从行业生命周期、行业景气度、行业竞争格局等多角度，综合评估各个行业的投资价值。

　　１）行业景气度分析

　　行业的景气度受到宏观经济形势、国家产业政策、行业自身基本面等多因素的共同影响，本基金将分析经济周期的不同阶段对各行业的影响，并综合考虑国家产业政策、消费者需求变化、行业技术发展趋势等因素，判断各个行业的景气度。本基金将重点关注景气良好或长期增长前景看好的行业。

　　２）行业生命周期分析

　　本基金将分析各行业所处的生命周期阶段，重点配置处于成长期与成熟期的行业，对处于幼稚期的行业保持积极跟踪，对处于衰退期的行业则予以回避。部分行业从大类行业看处于衰退期，但其中某些细分行业通过创新转型获得新的成长动力，本基金也将对这些细分行业的公司进行投资。

　　３）行业竞争格局

　　主要分析行业的产品研发能力和行业进入壁垒，重点关注具有较强技术研发能力和较高的行业进入壁垒的行业。

　　（３）个股精选策略

　　在行业配置的基础上，本基金管理人将采用“自下而上”的研究方法，充分发挥投研团队的主动选股能力，紧密围绕健康品质生活的投资主题，精选优质股票构建投资组合。具体分以下三个层次进行股票挑选：

　　首先，本基金采用主题筛选法，对上市公司的业务构成进行分析，评估其产品和服务在提高居民健康水平与生活品质方面的贡献，对在同行业中表现突出的公司予以重点关注。

　　其次，本基金将定性分析与定量分析方法有机结合，对上市公司基本面进行深入分析，从公司行业地位、发展战略、核心竞争力、公司治理结构等方面对上市公司的投资价值进行评估，挖掘具有较高竞争优势的上市公司。

　　最后，本基金将运用不同的股票估值方法对上市公司的估值水平进行分析，筛选出具有估值吸引力的投资标的。

　　１）主题筛选

　　本基金对能够准确把握居民消费趋势，积极提供或致力于开发能满足居民对于高层次生活需求的产品或服务的公司予以关注。在评价一个公司时，本基金将主要考虑以下因素：

　　●公司产品和服务对居民生活的影响或益处；

　　●公司的业务构成，其中有多大比例的产品或服务能够满足居民高层次生活需求，及其对公司收入和利润的贡献程度；

　　●公司对上述业务的投入及发展规划。

　　２）基本面筛选

　　●行业地位评估

　　通过对公司在细分行业中的市场占有率、竞争优势、盈利能力综合指标等方面的分析，重点关注在细分行业中的龙头企业以及预期经过快速成长即将成为细分行业龙头的企业。

　　●清晰合理的发展战略

　　公司的战略目标及产业布局若能符合产业的发展方向和国家产业政策，可以支持公司的持续高速成长。本基金将重点关注公司发展战略符合居民需求变化趋势、产业发展方向和国家产业政策的上市公司。

　　●持续领先的核心竞争优势

　　通过对上市公司生产经营、技术创新、盈利模式等方面的深入研究，评估上市公司在行业内是否具有难以超越的竞争优势，本基金将重点关注具有强大的产品研发能力和品牌运营能力以及积极进取的渠道拓展能力的上市公司。

　　●完善的公司治理结构。

　　分析上市公司的治理结构、管理层素质及其经营决策能力、投资效率等方面，判断公司是否具备保持长期竞争优势的能力。完善的公司治理结构，可以从制度上保证公司的持续成长能够顺利体现为股东的收益。

　　３）估值优化

　　为了避免投资于估值过高的公司股票，本基金将结合上市公司所处行业、业务模式等特征，选择合适的股票估值方法，可供选择的估值方法包括市盈率法（Ｐ／Ｅ）、市净率法（Ｐ／Ｂ）、市盈率－长期成长法（ＰＥＧ）、企业价值／销售收入（ＥＶ／ＳＡＬＥＳ）、企业价值／息税折旧摊销前利润法（ＥＶ／ＥＢＩＴＤＡ）、自由现金流贴现模型（ＦＣＦＦ，ＦＣＦＥ）或股利贴现模型（ＤＤＭ）等。

　　３、固定收益类投资策略

　　对于固定收益类资产的选择，本基金将以价值分析为主线，在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理，并主要通过类属配置与债券选择两个层次进行投资管理。

　　在类属配置层次，结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析，根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征，定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整，确定类属资产的最优权重。

　　在券种选择上，本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。具体策略有：

　　（１）利率预期策略：本基金首先根据对国内外经济形势的预测，分析市场投资环境的变化趋势，重点关注利率趋势变化。通过全面分析宏观经济、货币政策与财政政策、物价水平变化趋势等因素，对利率走势形成合理预期。

　　（２）估值策略：建立不同品种的收益率曲线预测模型，并利用这些模型进行估值，确定价格中枢的变动趋势。根据收益率、流动性、风险匹配原则以及债券的估值原则构建投资组合，合理选择不同市场中有投资价值的券种。

　　（３）久期管理：本基金努力把握久期与债券价格波动之间的量化关系，根据未来利率变化预期，以久期和收益率变化评估为核心，通过久期管理，合理配置投资品种。

　　（４）流动性管理：本基金通过紧密关注申购／赎回现金流情况、季节性资金流动、日历效应等，建立组合流动性预警指标，实现对基金资产的结构化管理，以确保基金资产的整体变现能力。

　　４、可转换债券投资策略

　　可转换债券（含交易分离可转债）兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。可转债的选择结合其债性和股性特征，在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析，投资于公司基本面优良、具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券，获取稳健的投资回报。

　　５、权证投资策略

　　权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于基金资产增值，有利于加强基金风险控制。本基金在投资权证时，将通过对权证标的证券基本面的深入研究，结合权证定价模型及其隐含波动率等指标，寻求其合理的估值水平，谨慎投资，以追求较稳定的当期收益。

　　（五） 业绩比较基准

　　沪深３００指数收益率×８５％＋上证国债指数收益率×１５％

　　沪深 ３００指数是中证指数公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流动性好、规模最大的 ３００只 Ａ股为样本的成分股指数，是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表性强、流动性好，同时公信力较好的股票指数，适合作为本基金股票投资的比较基准。

　　本基金是股票型基金，基金在运作过程中将维持７０％－９５％的股票资产，其余资产投资于债券及其他具有高流动性的短期金融工具。本基金将业绩比较基准中股票指数与债券指数的权重确定为８５％和１５％，并用上证国债指数收益率代表债券资产收益率。因此，“沪深３００指数收益率×８５％＋上证国债指数收益率×１５％”是衡量本基金投资业绩的理想基准。

　　如果今后市场中出现更具有代表性的业绩比较基准，或者更科学的复合指数权重比例，本基金将根据实际情况在与基金托管人协商一致的情况下对业绩比较基准予以调整。业绩比较基准的变更应履行适当的程序，报中国证监会备案，并予以公告。

　　（六） 风险收益特征

　　本基金是一只主动投资的股票型基金，主要投资于有利于提升居民健康水平和生活品质的行业和公司，属于主题类股票型基金，其预期风险和预期收益可能高于全市场股票型基金，也高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于较高风险、较高预期收益的基金产品。

　　（七）投资禁止行为与限制

　　１、禁止用本基金财产从事以下行为

　　（１）承销证券；

　　（２）向他人贷款或者提供担保；

　　（３）从事承担无限责任的投资；

　　（４）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；

　　（５）向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；

　　（６）买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；

　　（７）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

　　（８）依照法律、行政法规有关法律法规规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。

　　２、基金投资组合比例限制

　　（１）持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的１０％；

　　（２）本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不超过该证券的１０％；

　　（３）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过基金总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

　　（４）进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值的４０％；

　　（５）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的３％，本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的１０％；

　　（６）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的１０％；本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过该基金资产净值的１０％；基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的１０％；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过该基金资产净值的２０％。

　　（７）法律法规规定的其他限制。

　　３、若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使本款前述约定的投资禁止行为或投资组合比例限制被修改或取消，基金管理人在依法履行相应程序后，本基金可相应调整投资禁止行为和投资限制规定。

　　（八）投资组合比例调整

　　基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的，基金管理人应当在十个交易日内进行调整。法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。

　　（九） 基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法

　　１、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份额持有人的利益；

　　２、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；

　　３、有利于基金财产的安全与增值；

　　４、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。

　　（十二） 基金的融资、融券

　　本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资、融券。

　　十、基金的财产

　　（一）基金资产总值

　　本基金的基金资产总值包括基金所持有的各类有价证券、银行存款本息、基金的应收款项和其他投资所形成的价值总和。

　　（二）基金资产净值

　　本基金的基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。

　　（三）基金财产的账户

　　本基金根据相关法律法规、规范性文件开立基金资金账户以及证券账户，与基金管理人和基金托管人自有的财产账户以及其他基金财产账户独立。

　　（四）基金财产的保管及处分

　　１、本基金财产独立于基金管理人及基金托管人的固有财产，并由基金托管人保管。

　　２、基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益，归基金财产。

　　３、基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算范围。

　　４、基金财产的债权不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销；不同基金财产的债权债务，不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。

　　十一、基金资产的估值

　　（一）估值目的

　　基金资产估值的目的是为了准确、真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。开放式基金份额申购、赎回价格应以基金估值后确定的基金份额净值为基础计算。

　　（二）估值日

　　本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。

　　（三）估值对象

　　基金所持有的金融资产和金融负债。

　　（四）估值方法

　　１、股票估值方法

　　（１）上市流通股票的估值

　　上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。

　　（２）未上市股票的估值

　　送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票，按估值日在交易所挂牌的同一股票的收盘价估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。

　　首次发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量的情况下，按成本估值。

　　（３）有明确锁定期股票的估值

　　首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的收盘价估值；非公开发行且处于明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会的有关规定确定公允价值。

　　２、固定收益证券的估值办法

　　（１）证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘净价估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘净价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。

　　（２）证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息（自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息）得到的净价进行估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按有交易的最近交易日所采用的净价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。

　　（３）未上市债券采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量的情况下，按成本估值。

　　（４）在银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值。

　　（５）交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量。

　　（６）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

　　３、权证估值：

　　（１）配股权证的估值：

　　因持有股票而享有的配股权，类同权证处理方式的，采用估值技术进行估值。

　　（２）认沽／认购权证的估值：

　　从持有确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的认沽／认购权证按估值日的收盘价估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；未上市交易的认沽／认购权证采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量的情况下，按成本估值。

　　４、本基金持有的回购以成本列示，按合同利率在回购期间内逐日计提应收或应付利息。

　　５、本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示，按相应利率逐日计提利息。

　　６、在任何情况下，基金管理人采用上述１－５项规定的方法对基金资产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人有充足的理由认为按上述方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素的基础上与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

　　７、国家有最新规定的，按国家最新规定进行估值。

　　（五）估值程序

　　基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果双方约定的形式报给基金托管人，基金托管人按《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

　　（六）暂停估值的情形

　　１、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

　　２、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

　　３、中国证监会认定的其他情形。

　　（七）基金份额净值的确认

　　用于基金信息披露的基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金份额净值予以公布。

　　基金份额净值的计算精确到０．００１元，小数点后第４位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

　　（八）估值错误的处理

　　１、当基金财产的估值导致基金份额净值小数点后三位（含第三位）内发生差错时，视为基金份额净值估值错误。

　　２、基金管理人和基金托管人将采取必要、适当合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值出现错误时，基金管理人和基金托管人应当立即予以纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；当计价错误达到或超过基金份额净值的０．２５％时，基金管理人应当报中国证监会备案；当计价错误达到或超过基金份额净值的０．５％时，基金管理人应当公告，并同时报中国证监会备案。

　　３、前述内容如法律法规或监管机构另有规定的，按其规定处理。

　　（九）特殊情形的处理

　　１、基金管理人按本条第（四）款有关估值方法规定的第６项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。

　　２、由于不可抗力原因，或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金财产估值错误，基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。

　　十二、基金的收益与分配

　　(下转D11版)