证券时报多媒体数字报

　　（上接A11版）

　　（七）基金投资方向及投资限制

　　１、基金投资范围及比例

　　本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

　　本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为９０％－９５％，其中投资于中证２００ 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的９０％。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为５％－１０％（其中权证资产占基金资产比例为０－３％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值５％）。

　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　　２、基金的投资限制

　　组合限制

　　本基金的投资组合将遵循以下限制：

　　（１）进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值的４０％。债券回购最长期限为１年，债券回购到期后不得展期；

　　（２）本基金参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

　　（３）保持不低于基金资产净值５％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；

　　（４）本基金投资权证，在任何交易日买入的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的０．５％，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 ３％，本基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的１０％。投资于其他权证的投资比例，遵从法律法规或监管部门的相关规定。

　　（５）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的１０％；本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过该基金资产净值的１０％；基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的１０％；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过该基金资产净值的２０％。

　　（６）本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定；

　　（７）法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。

　　基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。在符合相关法律法规规定的前提下，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等非本基金管理人的因素致使基金的投资组合不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在１０个交易日内进行调整。法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。

　　若法律法规或监管部门对上述约定的投资组合比例限制规定进行变更的，以变更后的规定为准。若法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金投资可不受上述规定限制。

　　禁止行为

　　为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

　　（１）承销证券；

　　（２）向他人贷款或者提供担保；

　　（３）从事承担无限责任的投资；

　　（４）买卖其他基金份额，但是法律法规或国务院另有规定的除外；

　　（５）向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；

　　（６）买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；

　　（７）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

　　（８）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动；

　　若法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金投资不再受上述规定限制。

　　（八）基金资产净值的计算方式和公告

　　基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。

　　１、基金份额上市交易公告

　　本基金同瑞Ａ份额和同瑞Ｂ份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易的３个工作日前，将基金份额上市交易公告书登载在指定报刊和网站上。

　　２．基金资产净值公告、基金份额净值公告、基金份额累计净值公告

　　本基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值、同瑞基金份额净值和同瑞Ａ份额、同瑞Ｂ份额参考净值。

　　在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过基金管理人网站、代销机构以及其他媒介，披露开放日的同瑞基金份额净值、同瑞基金份额累计净值和同瑞Ａ份额、同瑞Ｂ份额参考净值。

　　基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值、同瑞基金份额净值和同瑞Ａ份额、同瑞Ｂ份额参考净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、同瑞基金份额净值、同瑞基金份额累计净值和同瑞Ａ份额、同瑞Ｂ份额参考净值登载在指定媒体和基金管理人网站上。

　　（九）基金份额的折算

　　１、基金份额的定期折算

　　在同瑞基金份额、同瑞Ａ份额的每个会计年度（除基金合同生效日所在会计年度外）第一个工作日，本基金将按照以下规则进行基金的定期折算。

　　（１）基金份额折算基准日

　　每个会计年度第一个工作日。

　　（２）基金份额折算对象

　　基金份额折算基准日登记在册的同瑞基金份额、同瑞Ａ份额。

　　（３）基金份额折算频率

　　每年折算一次。

　　（４）基金份额折算方式

　　同瑞Ａ份额和同瑞Ｂ份额按照本合同规定的参考净值计算规则进行计算，对同瑞Ａ份额的应得收益进行定期份额折算，每份同瑞基金份额将按０．４份同瑞Ａ份额获得约定应得收益的新增折算份额。

　　对于同瑞Ａ份额期末的约定应得收益，即同瑞Ａ份额每个会计年度１２月３１日份额净值超出１．０００元部分，将折算为场内同瑞基金份额分配给同瑞Ａ份额持有人。同瑞基金份额持有人持有的每份同瑞基金份额将按０．４份同瑞Ａ份额获得新增同瑞基金份额的分配。持有场外同瑞基金份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外同瑞基金份额的分配；持有场内同瑞基金份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内同瑞基金份额的分配。经过上述份额折算，同瑞Ａ份额的参考净值和同瑞基金份额的净值将相应调整。

　　每个会计年度第一个工作日为基金份额折算基准日，本基金将对同瑞Ａ份额和同瑞基金份额进行约定应得收益的定期份额折算。

　　每个会计年度第一个工作日进行同瑞Ａ份额上一年度应得收益的定期份额折算时，计算公式如下：

　　①同瑞Ａ份额

　　定期份额折算后同瑞Ａ份额的份额数＝定期份额折算前同瑞Ａ份额的份额数

　　■

　　■

　　其中，■为折算后同瑞基金份额的净值；

　　■为折算前同瑞基金份额的份额数；

　　■为折算前同瑞Ａ份额的份额数。

　　②同瑞Ｂ份额

　　同瑞Ｂ份额的参考净值与份额数不进行定期折算。

　　③同瑞基金份额

　　■

　　■

　　其中，■为折算后同瑞基金份额的净值；

　　■为折算前同瑞基金份额的份额数。

　　定期份额折算后同瑞基金份额的份额数

　　＝ 定期份额折算前同瑞基金份额的份额数

　　＋ 同瑞Ａ份额持有人新增的同瑞基金份额的份额数

　　＋ 同瑞基金份额持有人新增的同瑞基金份额的份额数

　　场内的同瑞基金份额、同瑞Ａ份额折算成的新增场内同瑞基金份额的份额数取整计算（最小单位为１ 份），余额计入基金财产。场外的同瑞基金份额折算成的新增场外同瑞基金份额的份额数四舍五入后保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产。

　　２、基金份额的不定期折算

　　除以上定期份额折算外，本基金还将在以下两种情况进行不定期份额折算，即：当同瑞基金份额的净值达到２．０００元时和当同瑞Ｂ份额的基金份额参考净值跌至０．２５０元以下时。

　　当同瑞基金份额的净值达到２．０００元时，本基金将按照以下规则进行基金的不定期折算。

　　（１）基金份额折算基准日

　　同瑞基金份额的基金份额净值达到２．０００元，基金管理人可根据市场情况确定折算基准日。

　　（２）基金份额折算对象

　　基金份额折算基准日登记在册的同瑞基金份额、同瑞Ａ份额和同瑞Ｂ份额。

　　（３）基金份额折算频率

　　不定期。

　　（４）基金份额折算方式

　　当同瑞基金份额的基金份额净值达到２．０００元后，本基金将分别对同瑞Ａ份额、同瑞Ｂ份额和同瑞基金份额进行折算，折算后本基金将确保同瑞Ａ份额和同瑞Ｂ份额的比例为４：６，份额折算后同瑞基金份额的净值以及同瑞Ａ份额、同瑞Ｂ份额的参考净值均调整为１元。

　　①同瑞Ａ份额

　　份额折算原则：

　　ｉ） 份额折算前同瑞Ａ份额的份额数与份额折算后同瑞Ａ份额的份额数相等；

　　ｉｉ） 同瑞Ａ份额持有人份额折算后获得新增的同瑞基金份额，即参考净值超出１．０００元以上的部分全部折算为场内同瑞基金份额。

　　■

　　其中，■为折算后同瑞Ａ份额的份额数；

　　■为折算前同瑞Ａ份额的份额数；

　　■为折算后同瑞Ａ份额的参考净值。

　　②同瑞Ｂ份额

　　份额折算原则：

　　ｉ） 份额折算前同瑞Ｂ份额的份额数与份额折算后同瑞Ｂ份额的份额数相等，且份额折算后同瑞Ｂ份额与同瑞Ａ份额保持４：６配比；

　　ｉｉ）份额折算前同瑞Ｂ份额的资产与份额折算后同瑞Ｂ份额的资产及其新增场内同瑞基金份额的资产之和相等；

　　ｉｉｉ）份额折算前同瑞Ｂ份额的持有人在份额折算后将持有同瑞 Ｂ份额与新增场内同瑞基金份额。

　　■

　　其中，■为折算后同瑞Ｂ份额的份额数；

　　■为折算前同瑞Ｂ份额的份额数；

　　■为折算后同瑞Ｂ份额的参考净值。

　　③同瑞基金份额

　　份额折算原则：

　　场外同瑞基金份额持有人份额折算后获得新增场外同瑞基金份额，场内同瑞基金份额持有人份额折算后获得新增场内同瑞基金份额。

　　■

　　其中，■为折算后同瑞基金份额的份额数；

　　■为折算前同瑞基金份额的份额数；

　　■为折算前同瑞基金份额的净值。

　　不定期份额折算后同瑞基金份额的份额数

　　＝ 不定期份额折算前同瑞基金份额的份额数

　　＋ 同瑞Ａ份额持有人新增的同瑞基金份额的份额数

　　＋ 同瑞Ｂ份额持有人新增的同瑞基金份额的份额数

　　＋ 同瑞基金份额持有人新增的同瑞基金份额的份额数

　　场内的同瑞基金份额、同瑞Ａ份额、同瑞Ｂ份额折算成的新增场内同瑞基金份额的份额数取整计算（最小单位为１ 份），余额计入基金财产。场外的同瑞基金份额折算成的新增场外同瑞基金份额的份额数四舍五入后保留到小数点后第２位，由此产生的误差计入基金财产。

　　当同瑞Ｂ份额的参考净值跌至０．２５０元以下时，本基金将按照以下规则对基金份额进行不定期折算。

　　（１）基金份额折算基准日

　　同瑞Ｂ份额的参考净值跌至０．２５０元以下时，基金管理人即可确定折算基准日。

　　（２）基金份额折算对象

　　基金份额折算基准日登记在册的同瑞基金份额、同瑞Ａ份额和同瑞Ｂ份额。

　　（３）基金份额折算频率

　　不定期。

　　（４）基金份额折算方式

　　当同瑞Ｂ份额的参考净值跌至０．２５０元以下时，本基金将分别对同瑞基金份额、同瑞Ａ份额和同瑞Ｂ份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保同瑞Ａ份额和同瑞Ｂ份额的比例为４：６，份额折算后同瑞基金份额的净值以及同瑞Ａ份额和同瑞Ｂ份额的参考净值均调整为１．０００元。

　　当同瑞Ｂ份额的参考净值跌至０．２５０元以下时，同瑞基金份额、同瑞Ａ份额和同瑞Ｂ份额将按照以下公式进行不定期折算。

　　①同瑞Ｂ份额

　　份额折算原则：

　　份额折算前同瑞Ｂ份额的资产与份额折算后同瑞Ｂ份额的资产相等。

　　■

　　其中，■为折算后同瑞Ｂ份额的份额数；

　　■为折算前同瑞Ｂ份额的份额数；

　　■为折算后同瑞Ｂ份额的参考净值。

　　②同瑞Ａ份额

　　份额折算原则：

　　ｉ）份额折算前后同瑞Ａ份额与同瑞Ｂ份额始终保持４：６配比；

　　ｉｉ）份额折算前同瑞Ａ份额的持有人在份额折算后将持有同瑞Ａ份额与新增场内同瑞基金份额；

　　ｉｉｉ）份额折算前同瑞Ａ份额的资产等于份额折算后同瑞Ａ份额的资产与其新增场内同瑞基金份额的资产之和。

　　■

　　■

　　其中，■为折算后同瑞Ａ份额的份额数；

　　■为折算后同瑞Ｂ份额的份额数；

　　■为折算前同瑞Ａ份额的份额数；

　　■为折算后同瑞Ａ份额的参考净值。

　　③同瑞基金份额

　　份额折算原则：

　　份额折算前同瑞基金份额的资产与份额折算后同瑞基金份额的资产（不含同瑞Ａ份额折算后新增的同瑞基金份额的资产）相等。

　　■

　　其中，■为折算后同瑞基金份额的份额数；

　　■为折算前同瑞基金份额的份额数；

　　■为折算前同瑞基金份额的净值。

　　不定期份额折算后同瑞基金份额的份额数

　　＝ 不定期份额折算后同瑞基金份额的份额数

　　＋ 同瑞Ａ份额持有人新增的同瑞基金份额的份额数

　　场内的同瑞基金份额、同瑞Ａ份额、同瑞Ｂ份额折算后的份额数取整计算（最小单位为１ 份），余额计入基金财产。场外的同瑞基金份额折算后的份额数四舍五入后保留到小数点后第２位，由此产生的误差计入基金财产。

　　（十）基金合同的终止和基金财产的清算

　　１、有下列情形之一的，本基金合同经中国证监会核准后将终止：

　　（１）基金份额持有人大会决定终止的；

　　（２）基金管理人职责终止，而在６个月内没有新的基金管理人承接的；

　　（３）基金托管人职责终止，而在６个月内没有新的基金托管人承接的；

　　（４）相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

　　２、基金合同终止，应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。

　　３．、清算程序

　　（１）基金合同终止时，由基金清算小组统一接管基金财产；

　　（２）对基金财产进行清理和确认；

　　（３）对基金财产进行估价和变现；

　　（４）制作清算报告；

　　（５）聘请会计师事务所对清算报告进行审计；

　　（６）聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

　　（７）将基金清算结果报告中国证监会；

　　（８）公布基金清算报告；

　　（９）对基金剩余财产进行分配。

　　４、基金财产清算剩余资产的分配

　　依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，分别计算同瑞基金份额、同瑞Ａ份额与同瑞Ｂ份额各自的应计分配比例，并据此由同瑞基金份额、同瑞Ａ份额与同瑞Ｂ份额各自的基金份额持有人根据其持有的基金份额比例进行分配。

　　（十一）争议的处理

　　对于因本基金合同产生或与本基金合同有关的争议，基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。

　　争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

　　本基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。

　　（十二）基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式

　　本基金合同可印制成册，供基金投资者在基金管理人、基金托管人、代销机构和注册登记机构办公场所查阅。基金合同条款及内容应以基金合同正本为准。

　　七、基金财务状况

　　深圳证券交易所在长盛同瑞中证２００指数分级证券投资基金认购期间未收取任何费用，其他各基金销售机构根据本基金招募说明书设定的费率或佣金比率收取认购费。

　　本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。

　　长盛同瑞中证２００指数分级证券投资基金截至２０１２年１月５日资产负债表如下：

　　单位：人民币元

　　八、基金投资组合

　　长盛同瑞中证２００指数分级证券投资基金的投资组合如下：

　　（一）截至２０１２年１月５日，基金资产组合情况

　　（二）截至２０１２年１月５日，按行业分类的股票投资组合

　　（三）截至２０１２年１月５日，按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

　　截至２０１２年１月５日，本基金未持有股票。

　　（四）截至２０１２年１月５日，按券种分类的债券投资组合：

　　截至２０１２年１月５日，本基金未持有债券。

　　（五）截至２０１２年１月５日，按市值占基金资产净值比例大小排序的债券投资明细：

　　截至２０１２年１月５日，本基金未持有债券。

　　（六）投资组合报告附注

　　１、声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

　　报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

　　２、声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

　　基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

　　３、其他资产构成

　　九、重大事件揭示

　　本基金基金合同已于２０１１年１２月６日正式生效，基金管理人已于２０１１年１２月７日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登长盛同瑞中证２００指数分级基金基金合同生效公告。

　　十、基金管理人承诺

　　本基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出承诺：

　　（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。

　　（二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理。

　　（三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。

　　十一、基金托管人承诺

　　基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺：