证券时报多媒体数字报

　　(上接B10版)

　　联系人：梁宇

　　电话：（０１０）５８５６８００７

　　传真：（０１０）５８５６８０６２

　　客服电话：（０１０）５８５６８１１８；或前往各营业网点咨询

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　　６１）广州证券有限责任公司

　　注册地址：广东省广州市先烈中路６９号东山广场主楼十七楼

　　办公地址：广东省广州市先烈中路６９号东山广场主楼十七楼

　　法定代表人：吴志明

　　联系人：林洁茹

　　电话：（０２０）８７３２３７３５

　　传真：（０２０）８７３２５０３６

　　客服电话：９６１３０３

　　公司网址：ｗｗｗ．ｇｚｓ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　６２）天相投资顾问有限公司

　　注册地址：北京市西城区金融街１９号富凯大厦Ｂ座７０１

　　办公地址：北京市西城区金融大街５号新盛大厦Ｂ座４层

　　法定代表人：林义相

　　联系人：潘鸿

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　　客服电话：（０１０）６６０４５６７８

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　　６３）恒泰证券股份有限公司

　　注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街１１１号

　　办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街１１１号

　　法定代表人： 鞠瑾

　　联系人：张同亮

　　电话：（０２１）６４２２４６３２

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　　６４）中国民族证券有限责任公司

　　注册地址：北京市西城区金融街５号新盛大厦Ａ座６－９层

　　办公地址：北京市西城区金融街５号新盛大厦Ａ座６－９层

　　法定代表人：赵大建

　　联系人：李微

　　电话：（０１０）５９３５５９４１

　　传真：（０１０）６６５５３７９１

　　客服电话：４００－８８９－５６１８

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　　６５）长城证券有限责任公司

　　注册地址：广东省深圳市福田区深南大道６００８号特区报业大厦１４、１６、１７层

　　办公地址：广东省深圳市福田区深南大道６００８号特区报业大厦１４、１６、１７层

　　法定代表人：黄耀华

　　联系人：高峰

　　电话：（０７５５）８３５１６０９４

　　传真：（０７５５）８３５１５５６７

　　客服电话：（０７５５）３３６８００００、４００－６６６６－８８８

　　公司网址：ｗｗｗ．ｃｇｗｓ．ｃｏｍ

　　６６）华西证券有限责任公司

　　注册地址：四川省成都市陕西街２３９号

　　办公地址：四川省成都市陕西街２３９号

　　法定代表人：杨炯洋

　　联系人：王京红

　　电话：（０２８）８６１２６２１８

　　传真：（０２８）８６１５５７３３

　　客服电话：４００－８８８－８８１８

　　公司网址：ｗｗｗ．ｈｘ１６８．ｃｏｍ．ｃｎ

　　６７）国盛证券有限责任公司

　　注册地址：江西省南昌市永叔路１５号

　　办公地址：江西省南昌市北京西路８８ 号江信大厦 ４，１５楼

　　法定代表人：裘强

　　联系人：刘方

　　电话：（０７９１）６２７３９７２

　　传真：（０７９１）６２８８６９０

　　客服电话：（０７９１）６２８５３３７

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　　３、基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

　　（二）注册登记机构

　　１、Ａ类基金份额

　　名称：中国证券登记结算有限责任公司

　　住所：北京市西城区金融大街２７号投资广场２３层

　　法定代表人：金颖

　　电话：（０１０）５８５９８８３５

　　传真：（０１０）５８５９８８３４

　　联系人：任瑞新

　　２、Ｂ类基金份额

　　名称：华泰柏瑞基金管理有限公司

　　住所：上海浦东新区民生路１１９９弄证大五道口广场１号楼１７层

　　法定代表人：齐亮

　　办公地址：上海浦东新区民生路１１９９弄证大五道口广场１号楼１７层

　　电话：（０２１）３８６０１７７７

　　传真：（０２１）３８６０１７９９

　　联系人：陈培

　　（三）律师事务所

　　名称：上海市通力律师事务所

　　住所：上海市银城中路６８号时代金融中心１９楼

　　负责人：韩炯

　　电话：（０２１）３１３５８６６６

　　传真：（０２１）３１３５８６００

　　经办律师：秦悦民、王利民

　　（四）审计基金财产的会计师事务所

　　名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

　　住所：上海市浦东新区陆家嘴环路１３１８号星展银行大厦６楼

　　办公地址：上海市湖滨路２０２号普华永道中心１１楼

　　法定代表人：杨绍信

　　联系电话：（０２１）２３２３８８８８

　　传真：（０２１）２３２３８８００

　　联系人：单峰

　　经办注册会计师：薛竞、单峰

　　四、基金的名称

　　华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金

　　五 基金的历史沿革

　　华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金由友邦华泰中短期债券投资基金转型而成。

　　友邦华泰中短期债券投资基金经中国证监会２００６年３月８日证监基金字［２００６］３７号文批准，并自２００６年３月１５日起公开募集。截止到２００６年４月７日，基金募集工作顺利结束，募集有效认购总户数为２５，９８１户；募集的净认购金额为５，６５２，９４２，７０２．７２元人民币，折合基金份额５，６５２，９４２，７０２．７２份；认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计１，３５８，９３２．４８元人民币，折合基金份额１，３５８，９３２．４８份归基金份额持有人所有；合计折合基金份额５，６５４，３０１，６３５．２０份。华泰柏瑞基金管理有限公司向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于２００６年４月１３日获书面确认，友邦华泰中短期债券投资基金基金合同自该日起正式生效。

　　２００７年１０月１２日，友邦华泰中短期债券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式召开，大会讨论通过了友邦华泰中短期债券投资基金调整投资目标、投资范围和投资策略以及修订基金合同等内容。依据中国证监会２００７年１１月２８日证监基金字［２００７］３２３号文（《关于核准友邦华泰中短期债券投资基金基金份额持有人大会有关变更基金类别决议的批复》）核准，持有人大会决议生效。依据持有人大会决议，原《友邦华泰中短期债券投资基金基金合同》失效，《友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金合同》生效，同时基金更名为“友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金”。

　　经中国证监会批准，自２０１０年４月３０日起，基金管理人中文名称由＂友邦华泰基金管理有限公司＂变更为＂华泰柏瑞基金管理有限公司＂。经基金托管人同意，并报请中国证监会批准，本基金名称自２０１０年４月３０日起，由“友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金”更名为“华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金”，基金简称为“华泰柏瑞稳本增利债券”，基金代码保持不变。本基金、基金管理人更名等的详细内容见我公司２０１０年４月３０日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报的《友邦华泰基金管理有限公司关于股东更名、公司更名及旗下基金更名的公告》。

　　六、基金的类型

　　契约型开放式

　　七、基金的投资目标

　　在控制本金下跌风险的前提下，充分利用资本市场各种资产定价不准确产生的投资机会，实现基金资产的持续稳定增值。

　　八、基金的投资范围

　　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、股票、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。此外，如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。

　　本基金投资于固定收益类资产（包括国债、金融债、企业债、可转换债券、资产支持证券、央行票据、债券回购、同业存款等）的比例不低于基金资产的８０％，投资于风险类资产（固定收益类资产以外的其它资产，包括股票、权证等）的比例不超过基金资产的２０％。本基金可以参与一级市场新股申购，并持有因在一级市场申购所获得的股票以及因可转债转股所形成的股票，也可以直接投资于二级市场中的股票、权证等，还可以持有股票所派发的权证、可分离债券产生的权证。

　　本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券（含政策性金融债、央行票据）不低于基金资产净值的５％，本基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的３％。

　　九、基金的投资策略

　　本基金总体投资策略包括以下三个方面：

　　１、本基金将以固定收益类资产投资为基础，以其投资收益为保障，参照固定比例组合保险机制（ＣＰＰＩ）对风险类资产上限进行动态调整，以有效保障投资组合本金的安全。风险类资产的投资比例上限将根据固定比例组合保险机制的原理来进行调整，但在限度范围内风险类资产的投资比例将由基金管理人根据不同类别风险资产的最大可能损失比例来具体确定。

　　２、固定收益类资产投资策略

　　（１）在流动性许可情况下，本基金部分固定收益类资产将采取持有到期（与基金业绩基准期限相匹配）的策略，首先考虑该类资产的收益性，同时兼顾流动性。这部分投资可以保证债券组合收益的稳定性，尽可能地控制利率、收益率曲线和再投资等各种风险。

　　（２）积极投资策略。这部分固定收益类资产综合考虑收益性、流动性，进行主动调整，积极投资。具体策略包括根据利率预测调整组合久期、选择低估值债券、把握市场上的无风险套利机会等，以争取获得适当的超额收益，提高组合整体收益率。

　　（３）含权债券投资策略。这主要指可转债／可分离债和选择权债券。本基金为债券型基金，为保持债券基金的风险收益特征，基金管理人将以其纯债价值作为评价的主要标准，以期权调整后的收益率水平（ＯＡＳ）为基础，来选择具体含权债券进行投资。

　　３、风险类资产投资策略

　　（１）新股申购策略：从我国证券市场的发展来看，新股发行仍然会保持一定的数量与规模。由于一、二级市场价差的存在，参与新股申购能够取得较高的收益。本基金将在充分研究新发股票基本面的前提下，积极参与新股的申购。本基金对于通过参与新股认购所获得的股票，将根据其市场价格相对于其合理内在价值的高低，确定继续持有或者卖出。

　　（２）二级市场股票投资策略：本基金股票投资将注重基本面研究，选择流动性好、估值水平较低、具有中长期投资价值的个股进行投资。同时分散个股，构建组合，以避免单一股票的特定风险。

　　（３）权证投资策略：权证为本基金辅助性投资工具，其投资原则为有利于基金资产增值，有利于加强基金风险控制。本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，同时综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素对权证进行定价，主要运用的投资策略为：杠杆交易策略、对冲保底组合投资策略、保底套利组合投资策略、买入跨式投资策略、Ｄｅｌｔａ对冲策略等。

　　（五）投资决策依据

　　１、国家有关法律、法规、基金合同等的有关规定；

　　２、投资分析团队对于宏观经济走势、宏观经济政策取向、行业增长速度等经济数据的量化分析的报告和建议；

　　３、投资分析团队对于企业和债券基础分析的报告和建议；

　　４、投资风险管理人员对于投资组合风险评估的报告和建议。

　　（六）投资决策机制

　　１、投资决策委员会负责审定基金经理的整体投资策略和原则；审定基金经理季度投资策略报告；决定基金禁止投资事项等。

　　２、基金经理：在投资决策委员会的授权范围内，根据基金的整体投资策略和原则进行投资运作，确定具体的投资品种、数量、策略，优化和调整投资组合，进行投资组合的日常分析和管理。

　　３、基金经理助理／研究员：通过内部调研和参考外部研究报告，编写有关公司分析、行业分析、宏观分析、市场分析的各类报告，提交基金经理，作为投资决策的依据。

　　（七）投资程序

　　１、研究部、集中交易室通过自身研究及借助外部研究机构形成有关上市公司分析、行业分析、宏观分析、市场分析以及数据模拟的各类报告，为本基金的投资管理提供决策依据。

　　２、投资决策委员会依据上述报告对基金的投资方向、资产配置比例等提出指导性意见。

　　３、基金经理根据投资决策委员会的决议，参考上述报告，并结合自身对证券市场和上市公司的分析判断，形成基金投资计划。

　　４、集中交易室依据基金经理的指令，制定交易策略，统一执行证券投资组合计划，进行具体品种的交易。

　　５、法律监察部对投资组合计划的执行过程进行监控。

　　６、基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序做出调整。

　　十、基金的业绩比较基准

　　本基金的业绩比较基准为：中信全债指数×８０％＋一年期银行定期存款税后收益率×２０％

　　其中，中信全债指数是一个全面反映整个债券市场的综合性权威债券指数。另外，如果当年一年期银行定期存款税后收益率有调整，则新的比较基准将从调整当日起开始生效。

　　如果有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，本基金管理人有权对此基准进行调整。业绩比较基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，基金管理人应在调整前３ 个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上公告，并在更新的招募说明书中列示。

　　本基金为债券型基金，追求低风险水平下的稳定收益，在考虑了本基金的投资范围、投资策略和不同资产的投资比例后，选定了上述业绩比较基准。

　　十一、基金的风险收益特征

　　本基金属主动管理的债券型证券投资基金，为证券投资基金中的较低风险较低收益品种，其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金力争通过主动投资追求适度风险水平下的较高收益。

　　十二、基金的投资组合报告

　　投资组合报告截止日为２０１１年９月３０日。

　　１、 报告期末基金资产组合情况

　　２、 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　注：本基金本报告期末未持有股票。

　　３、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

　　注：本基金本报告期末未持有股票。

　　４、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　５、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

　　６、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　７、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有权证。

　　８、投资组合报告附注

　　１）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

　　２）基金投资前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

　　３）基金的其他资产构成

　　４）本基金本报告期末持有处于转股期的可转换债券明细

　　注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　５）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　截至本报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限的情况。

　　十三、基金的业绩

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。基金的业绩报告截止日为２０１１年９月３０日。

　　基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较

　　注：经友邦华泰中短期债券投资基金基金份额持有人大会决议通过、中国证监会核准，本基金基金合同于２００７年１２月３日起生效。为维护持有人利益，妥善做好基金转型工作，本基金自基金合同生效当日起暂停申购于２００８年１月９日恢复。因此基金投资业绩自基金合同转型起予以披露。

　　２、基金的收益分配情况

　　３、图示自基金转型以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较

　　华泰柏瑞增利Ａ类基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

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　　华泰柏瑞增利Ｂ类基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

　　■

　　十四、基金的费用概览

　　（一）基金运作有关的费用

　　１、基金运作费用的种类

　　（１）基金管理人的管理费；

　　（２）基金托管人的托管费；

　　（３）基金的销售服务费（Ｂ类）；

　　（４）基金的证券交易费用；

　　（５）基金合同生效以后的信息披露费用；

　　（６）基金份额持有人大会费用；

　　（７）基金合同生效以后的会计师费和律师费；

　　（８）按照国家有关规定可以列入的其他费用。

　　２、基金运作费用的计提方法、计提标准和支付方式

　　（１）基金管理人的管理费

　　基金管理人的基金管理费按基金资产净值的０．７０％年费率计提。计算方法如下：

　　Ｈ ＝ Ｅ×０．７０％÷当年天数

　　Ｈ 为每日应计提的基金管理费

　　Ｅ 为前一日基金资产净值

　　基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起二个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

　　（２）基金托管人的基金托管费

　　基金托管人的基金托管费按基金资产净值的０．２０％年费率计提。计算方法如下：

　　Ｈ ＝ Ｅ×０．２０％÷当年天数

　　Ｈ 为每日应计提的基金托管费

　　Ｅ 为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起二个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

　　（３）基金的销售服务费（Ｂ类）

　　本基金Ａ类基金份额不收取基金销售服务费，Ｂ类基金份额的基金销售服务费年费率为０．３０％。本基金Ｂ类基金份额的基金销售服务费将专门用于本基金Ｂ类基金份额的销售与Ｂ类基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。

　　Ｂ类基金份额的基金销售服务费按前一日Ｂ类基金份额的基金资产净值的０．３０％年费率计提。计算方法如下：

　　Ｈ ＝ Ｅ×０．３０％÷当年天数

　　Ｈ 为Ｂ类基金份额每日应计提的基金销售服务费

　　Ｅ 为Ｂ类基金份额前一日的基金资产净值

　　Ｂ类基金份额的基金销售服务费由基金管理人每日计算，每日计提，按月支付。由基金管理人于次月首日起二个工作日内向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，基金托管人复核后于当日从基金财产中一次性支付给基金销售机构。

　　（４）本条第（一）款第４ 至第８项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入基金费用。

　　（５）基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商酌情调低基金管理费率、托管费率和Ｂ类基金份额的销售服务费率，无须召开基金份额持有人大会。如降低基金管理费率、托管费率和Ｂ类基金份额的销售服务费率，基金管理人最迟须于新的费率开始实施３个工作日前在中国证监会指定媒体公告。

　　（二）与基金销售有关的费用

　　１、Ａ类基金份额申购费

　　本基金Ａ类基金份额的申购费用由投资人承担，不列入Ａ类基金份额基金资产，用于Ａ类基金份额基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。本基金Ａ类基金份额采用前端收费的形式收取申购费用，申购费率按申购金额的大小分为不同档次，最高不超过０．８％，具体如下表所示：

　　基金管理人可在法律法规允许的情况下，根据市场情况制定促销计划，在Ａ类基金份额基金促销活动期间，基金管理人与基金托管人协商一致后，基金管理人可以对促销活动范围内的投资人调低Ａ类基金份额基金申购费率。

　　２、Ａ类基金份额和Ｂ类基金份额的赎回费

　　本基金Ａ类基金份额和Ｂ类基金份额的赎回费用由基金份额持有人承担，赎回费用总额的４０％归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费和其他必要的相关手续费。赎回费率随投资人持有本基金的时间的增加而递减，投资人持有本基金一定时间以上的赎回费为零。具体如下表所示：

　　３、转换费率

　　基金转换费由基金份额持有人承担，基金转换费率由基金管理人另行公告。

　　４、投资人通过网上交易方式办理基金申购或转换，适用网上交易费率，详见基金管理人网站的具体规定。

　　５、基金管理人与基金托管人协商一致后，可以在基金合同规定的范围内调整上述费率。上述费率如发生变更，基金管理人应最迟于新的费率实施前３个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。调整后的上述费率还将在最新的更新的招募说明书中列示。

　　６、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资人以及以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等定期或不定期地开展基金促销活动。

　　（三）不列入基金费用的项目

　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金资产中列支。

　　（四）税收

　　本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律、法规的规定履行纳税义务。

　　十五、对招募说明书更新部分的说明

　　本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：

　　１、“三、基金管理人”部分，对董事会成员、本基金基金经理的相关信息作了更新。

　　２、“四、基金托管人”部分，根据基金托管人提供的更新内容作了相应的更新。

　　３、“五、相关服务机构”部分，对直销机构、代销机构等相关内容进行了更新。

　　４、“十、基金的投资”部分，对基金投资组合报告作了更新。

　　５、“十一、基金的业绩”部分，对基金投资业绩作了更新。

　　６、“二十三、其他应披露事项”部分，根据前次招募说明书（更新）公布日至本次更新内容截止日的历次信息披露作了更新，根据基金托管人提供的信息，增加了基金托管人的临时公告。

　　华泰柏瑞基金管理有限公司

　　二○一二年一月十四日