证券时报多媒体数字报

　　基金管理人：富国基金管理有限公司

　　基金托管人：中国农业银行股份有限公司

　　报告送出日期：２０１２年０１月１９日

　　§１ 重要提示

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　　§２ 基金产品概况

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　　§３ 主要财务指标和基金净值表现

　　３．１． 主要财务指标

　　单位： 人民币元

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　　注：所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

　　３．２． 基金净值表现

　　３．２．１．本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　（１）Ａ级

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　　（２）Ｂ级

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　　注：过去三个月指２０１１年１０月０１日－２０１１年１２月３１日

　　３．２．２．自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　（１）自基金合同生效以来富国天时货币市场Ａ级基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

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　　注：截止日期为２０１１年１２月３１日。本基金于２００６年６月５日成立，建仓期６个月，从２００６年６月５日至２００６年１２月４日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

　　（２）自基金分级以来富国天时货币市场Ｂ级基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

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　　注：起始日期为２００６年１１月２９日，截止日期为２０１１年１２月３１日。

　　§４ 管理人报告

　　４．１． 基金经理（或基金经理小组）简介

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　　４．２． 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

　　本报告期，富国基金管理有限公司作为富国天时货币市场基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国天时货币市场基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

　　４．３． 公平交易专项说明

　　４．３．１．公平交易制度的执行情况

　　本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，严格执行交易系统中的公平交易程序，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。

　　４．３．２．本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

　　本基金管理人旗下无其他投资风格相似的投资组合。

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　　４．３．３．异常交易行为的专项说明

　　本报告期内未发现异常交易行为。

　　４．４． 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

　　４．４．１．报告期内基金投资策略和运作分析

　　２０１１年四季度宏观经济下滑趋势明显，通货膨胀见顶回落，央行货币政策开始实行预调微调，商业银行受制于贷存比等指标约束，信贷并未放量，再加上三季末考核等因素消失，节后银行间资金面开始趋于宽裕，前期大幅上行的短期利率在四季度出现一定程度回落。但短期品种的走势也出现分化，其中高信用等级类表现好于低信用等级类产品。

　　本季度，基金管理人坚持严格按照基金合同进行投资管理，在经济下滑、通胀回落和信用利差扩大的趋势下，兼顾基金资产的安全性、流动性和收益性。首先为了保证安全性和流动性，基金资产配置回避了信用风险较大的低等级短期融资券，其次增加了流动性和收益性较好的可提前支取协议存款的配置，另外，也通过积极把握利率类债券的波段操作来提高组合收益，基金管理人也通过严密的回购等资金安排，保证了组合的流动性管理需要。

　　４．４．２．报告期内基金的业绩表现

　　本报告期，本基金净值收益率Ａ级１．１６９６％、Ｂ级１．２３％，同期业绩比较基准收益率为Ａ级０．１２７８％、Ｂ级０．１２７８％。

　　§５ 投资组合报告

　　５．１． 报告期末基金资产组合情况

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　　５．２． 报告期债券回购融资情况

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　　注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

　　债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的说明

　　注：本报告期内本基金不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的情况

　　５．３． 基金投资组合平均剩余期限

　　５．３．１．投资组合平均剩余期限基本情况

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　　报告期内投资组合平均剩余期限超过１８０天情况说明

　　注：本报告期内无投资组合平均剩余期限超过１８０天的情况。

　　５．３．２．报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

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　　５．４． 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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　　５．５． 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

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　　５．６． “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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　　注：以上数据按工作日统计

　　５．７． 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　５．８． 投资组合报告附注

　　５．８．１．基金计价方法说明。

　　本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为人民币１．００元。

　　本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。

　　５．８．２．本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券的声明

　　本报告期内本基金不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值２０％的情况。

　　５．８．３．声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

　　５．８．４．其他资产构成

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　　５．８．５．投资组合报告附注的其他文字描述部分。

　　因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

　　§６ 开放式基金份额变动

　　单位：份

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　　注：红利再投资和基金转换转入作为本期申购资金的来源，统一计入本期总申购份额，基金转换转出作为本期赎回资金的来源，统一计入本期总赎回份额。

　　§７ 备查文件目录

　　７．１． 备查文件目录

　　１、中国证监会批准设立富国天时货币市场基金的文件

　　２、富国天时货币市场基金基金合同

　　３、富国天时货币市场基金托管协议

　　４、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件

　　５、富国天时货币市场基金财务报表及报表附注

　　６、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

　　７．２． 存放地点

　　上海市浦东新区世纪大道８号上海国金中心二期１６－１７层

　　７．３． 查阅方式

　　投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。

　　咨询电话：９５１０５６８６、４００８８８０６８８（全国统一，免长途话费）

　　公司网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｆｕｌｌｇｏａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　富国基金管理有限公司

　　２０１２年０１月１９日