![]() 证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
富国天盈分级债券型证券投资基金2011第四季度报告 2012-01-19 来源:证券时报网 作者:
基金管理人:富国基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2012年01月19日 §1 重要提示 ■ §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位: 人民币元 ■ 注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:过去三个月指2011年10月1日-2011年12月31日 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:截止日期为2011年12月31日。 本基金合同生效日为2011年5月23日,自合同生效日起至本报告期末不足一年。 本基金建仓期6个月,即从2011年5月23日起至2011年11月22日。建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 3.3 其他指标 单位: 人民币元 ■ §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期,富国基金管理有限公司作为富国天盈分级债券型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国天盈分级债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资风险,力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标,管理和运用基金资产,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,投资管理和交易执行相隔离,实行集中交易制度,严格执行交易系统中的公平交易程序,未出现违反公平交易制度的情况,亦未受到监管机构的相关调查。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 ■ - 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 四季度国内通胀水平呈现出高位回落的走势,同时国内经济增速已出现明显的放缓信号,而欧洲主权债务危机频频爆发,全球经济动荡不安。在此背景下,中国央行经过数月政策观察期后终于在12月宣布下调法定存款准备金率,这标志着货币政策的适度转向。但由于外汇占款的减少和信贷额度的控制,以及央行对公开市场操作力度的控制,市场上的资金面并不算充裕。本季度,利率产品和高等级短融及中票收益率大幅下行;交易所上市的部分城投债在10月份快速反弹,基本回到了在9月被非理性抛售前的水平;其他信用产品开始分化,总体上收益率无明显趋势;转债指数也出现明显上涨,但涨幅集中在10月份。 报告期内本基金的投资集中于信用债,参与了部分新发公司债的申购,并开始投资于中期票据,可转债的投资控制在较少的仓位以内,谨慎参与新股申购。11月22日,天盈A在第一个开放日出现了一定的净赎回,本基金主要通过减持短融来应对,其次增加了少量的回购,基金净值在开放日前后表现平稳。 展望后市,国内通胀水平将逐步回落,国内经济增速将继续放缓,欧债危机也仍未结束,总体上都有利于债券市场。当然,在经济增速放缓阶段,企业盈利能力和现金流都将恶化,部分信用产品的信用风险担忧可能上升。因此,本基金将更加注重信用风险甄别,调出可能存在信用压力的品种,增持信用风险较低的品种。此外,本基金也将积极投资于流动性较好的品种,把握各种交易机会。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期,本基金净值增长率为2.72%,业绩比较基准收益率为3.79%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.8投资组合报告附注 5.8.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.8.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 5.8.3 其他资产构成 ■ 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 ■ 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ 注:天盈A 总申购份额含基金开放日折算份额。 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立富国天盈分级债券型证券投资基金的文件 2、富国天盈分级债券型证券投资基金基金合同 3、富国天盈分级债券型证券投资基金托管协议 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5、富国天盈分级债券型证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 7.2 存放地点 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层 7.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。 咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费) 公司网址:http://www.fullgoal.com.cn 富国基金管理有限公司 2012年01月19日 本版导读:
|