证券时报多媒体数字报

　　基金管理人：融通基金管理有限公司

　　基金托管人：中国工商银行股份有限公司

　　报告送出日期：２０１２年１月１９日

　　§１ 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年１月１６日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自２０１１年１０月１日起至１２月３１日止。

　　§２ 基金产品概况

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　　§３主要财务指标和基金净值表现

　　３．１主要财务指标

　　单位：人民币元

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　　注：（１）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。

　　（２）本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　３．２ 基金净值表现

　　３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　　３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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　　注：（１）本基金合同生效日为２０１０年１１月１５日。

　　（２）本基金的建仓期为自基金合同生效日起３个月。建仓期结束时，本基金各项资产配置比例符合《基金合同》的相关规定。

　　§４ 管理人报告

　　４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

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　　注：任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写。证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准。

　　４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《融通深证成份指数证券投资基金基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。

　　４．３ 公平交易专项说明

　　４．３．１ 公平交易制度的执行情况

　　本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，并制定了相应的制度和流程，在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

　　４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

　　本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的基金。

　　４．３．３ 异常交易行为的专项说明

　　本基金报告期内未发生异常交易。

　　４．４ 报告期内基金投资策略和运作分析

　　本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制指数的投资策略，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整，力争实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于０．３５％、年化跟踪误差控制在４％的投资目标。

　　４．５ 报告期内基金的业绩表现

　　本报告期基金份额净值增长率为－１２．９８％，同期业绩比较基准收益率为－１２．６９％。沪深３００指数下跌９．１３％，从各行业类指数的表现来看：除金融服务（申万）跌幅较小，仅下跌１．５６％外，其它行业跌幅都超过４％，其中采掘（申万）、化工（申万）、有色金属（申万）等板块领跌，跌幅达２０％上下。

　　§５ 投资组合报告

　　５．１ 报告期末基金资产组合情况

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　　５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　５．２．１报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

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　　５．２．２报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

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　　５．３报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

　　５．３．１报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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　　５．３．２报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

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　　５．４报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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　　５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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　　５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　５．８ 投资组合报告附注

　　５．８．１本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形：

　　２０１１ 年５ 月２７ 日，五粮液收到中国证监会的《行政处罚决定书》。本基金投资该股票的决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

　　除此之外，本基金投资的前十名证券中其他证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

　　５．８．２ 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。

　　５．８．３ 其他资产构成

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　　５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　５．８．５报告期末股票中存在流通受限情况的说明

　　５．８．５．１报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末指数投资部分前十名股票中不存在流通受限情况。

　　５．８．５．２报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末积极投资部分前五名股票中不存在流通受限情况。

　　§６ 开放式基金份额变动

　　单位：份

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　　§７ 备查文件目录

　　７．１ 备查文件目录

　　（一）中国证监会批准融通通利系列证券投资基金设立的文件

　　（二）《融通深证成份指数证券投资基金基金合同》

　　（三）《融通深证成份指数证券投资基金托管协议》

　　（四）《融通深证成份指数证券投资基金招募说明书》

　　（五）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程

　　（六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告

　　７．２ 存放地点

　　基金管理人、基金托管人处

　　７．３ 查阅方式

　　投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站ｗｗｗ．ｒｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ查询。

　　融通基金管理有限公司

　　二〇一二年一月十九日