证券时报多媒体数字报

(上接D10版)

在保证流动性的前提下，本基金现金头寸可存放于境内，满足基金赎回、支付管理费、托管费、手续费等需要，并可以投资货币市场工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金直接投资实物黄金、除黄金ＥＴＦ外的其他形式的交易所交易黄金产品、黄金收益凭证、或与实物商品挂钩的衍生品等其他工具（包括但不限于以后在国内上市、以跟踪黄金价格或黄金价格指数为目的的ＥＴＦ，以及在国内外上市的黄金期货合约、黄金期权合约以及其他黄金衍生品等），基金管理人在与基金托管人协商一致并履行相关程序后，可以将其纳入投资范围并相应调整本基金的投资比例限制规定，不需经基金份额持有人大会审议。

如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

（三）投资限制

下列投资限制为引用当时有效的相关法律法规或监管部门的有关限制性规定，如法律法规或监管部门取消下列限制性或禁止性规定，本基金履行适当程序后可以不受下列限制。

１．禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：

（１）承销证券；

（２）向他人贷款或提供担保；

（３）从事承担无限责任的投资；

（４）购买不动产；

（５）购买房地产抵押按揭；

（６）购买贵重金属或代表贵重金属的凭证；

（７）购买实物商品；

（８）除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金；

（９）利用融资购买证券，但投资金融衍生品除外；

（１０）参与未持有基础资产的卖空交易；

（１１）购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层；

（１２）直接投资与实物商品相关的衍生品；

（１３）向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或债券；

（１４）买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；

（１５）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动；

（１６）当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。

２．投资组合限制

本基金的投资将遵循以下限制：

（１）基金持有同一家银行的存款不得超过基金净值的２０％。在基金托管账户的存款可以不受上述限制。

（２）基金持有同一机构（政府、国际金融组织除外）发行的证券市值不得超过基金净值的１０％。

（３）基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的１０％，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的３％。

（４）基金不得购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层。本公司管理的全部基金不得持有同一机构１０％以上具有投票权的证券发行总量。指数基金可以不受上述限制。

前项投资比例限制应当合并计算同一机构境内外上市的总股本，同时应当一并计算全球存托凭证和美国存托凭证所代表的基础证券，并假设对持有的股本权证行使转换。

（５）基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的１０％。

前项非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产。

（６）本公司管理的全部基金持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总份额的２０％。

（７）为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净值的１０％。

（８）每只境外基金投资比例不超过本基金基金资产净值的２０％。本基金投资境外伞形基金的，该伞形基金应当视为一只基金。

（９）本基金不得投资于以下基金：

（ａ）其他基金中基金；

（ｂ）联接基金（Ａ Ｆｅｅｄｅｒ Ｆｕｎｄ）；

（ｃ）投资于前述两项基金的伞形基金子基金。

（１０）相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。

基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。因证券期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述各项投资比例限制的，基金管理人应当在三十个交易日内进行调整。法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。

《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的，履行适当程序后，基金不受上述限制。如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金管理人在与基金托管人协商一致并履行相关程序后，可相应调整本基金的投资比例上限规定，不需经基金份额持有人大会审议。

３．金融衍生品投资

本基金投资衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理，不得用于投机或放大交易，同时应当严格遵守下列规定：

１）本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的１００％。

２）本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的１０％。

３）本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品，应当符合以下要求：

（１）所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评级。

（２）交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值，并且基金可在任何时候以公允价值终止交易。

（３）任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的２０％。

（４）基金管理人应当在本基金会计年度结束后６０个工作日内向中国证监会提交包括衍生品头寸及风险分析年度报告。

４．本基金可以参与证券借贷交易，并且应当遵守下列规定：

１）所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的信用评级机构评级。

２）应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的１０２％。

３）借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息和分红。一旦借方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满足索赔需要。

４）除中国证监会另有规定外，担保物可以是以下金融工具或品种：

（１）现金；

（２）存款证明；

（３）商业票据；

（４）政府债券；

（５）中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金融机构（作为交易对手方或其关联方的除外）出具的不可撤销信用证。

５）本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归还任一或所有已借出的证券。

６）基金管理人应当对基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应责任。

７）基金参与证券借贷交易，所有已借出而未归还证券总市值不得超过基金总资产的５０％。

上述比例限制计算，基金因参与证券借贷交易而持有的担保物不得计入基金总资产。

５．基金可以根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易，并且应当遵守下列规定：

（１）所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的信用评级机构信用评级。

（２）参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已售出证券市值的１０２％。一旦买方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留或处置卖出收益以满足索赔需要。

（３）买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利息和分红。

（４）参与逆回购交易，应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已购入证券市值不低于支付现金的１０２％。一旦卖方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留或处置已购入证券以满足索赔需要。

（５）基金管理人应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相应责任。

６． 基金参与证券借贷交易、正回购交易，所有已售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的５０％。本项比例限制计算，基金因参与证券借贷交易、正回购交易而持有的担保物、现金不得计入基金总资产。

《基金法》、《试行办法》、《通知》及其他有关法律法规或监管部门取消第（三）至（六）项投资限制的，履行适当程序后，本基金不受上述限制。

六、基金资产净值的计算方法和公告方式

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当每个估值日后２个工作日内通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露估值日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当公告半年度和年度最后１个工作日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的２个工作日内，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体。

七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产的清算方式

（一）《基金合同》的变更

１、以下变更《基金合同》的事项应经基金份额持有人大会决议通过：

（１）终止《基金合同》，但在基金规模低于５０００万元的情况下除外；

（２）更换基金管理人；

（３）更换基金托管人；

（４）转换基金运作方式；

（５）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据法律法规的要求提高该等报酬标准的除外；

（６）变更基金类别；

（７）本基金与其他基金的合并；

（８）变更基金投资目标、范围或策略（法律法规和中国证监会另有规定的除外））；

（９）变更基金份额持有人大会程序；

（１０）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项。

但出现下列情况时，可不经基金份额持有人大会决议，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案：

１）调低基金管理费、基金托管费；

２）法律法规要求增加的基金费用的收取；

３）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率、变更收费方式或调整相关业务规则；

４）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；

５）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化；

６）除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。

２、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议应按照届时有效的法律法规报经中国证监会核准或备案，自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在至少一家指定媒体公告。

（二）《基金合同》的终止

有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：

１、基金份额持有人大会决定终止的；

２、基金管理人、基金托管人职责终止，在６个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的；

３、《基金合同》约定的其他情形；

４、若基金规模低于５０００万元，基金管理人有权在不召开基金份额持有人大会的情况下终止基金合同；

５、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

１、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起３０个工作日内成立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

２、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

３、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

４、基金财产清算程序：

（１）《基金合同》终止后，由基金财产清算小组统一接管基金财产；

（２）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（３）对基金财产进行估值和变现；

（４）制作清算报告；

（５）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

（６）将清算报告报中国证监会备案并公告。

（７）对基金剩余财产进行分配。

５、基金财产清算的期限为６个月，自基金财产清算小组成立之日起算。

八、争议解决方式

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费由败诉方承担。

《基金合同》受中国法律管辖。

九、基金合同存放地和投资者取得合同的方式

《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、基金代销机构的办公场所和营业场所查阅；投资者也可按工本费购买《基金合同》复制件或复印件，但内容应以《基金合同》正本为准。

七、基金财务状况

本基金募集期间发生的信息披露费、会计师费、律师费及其他费用由基金管理人承担，不从基金财产列支，其他各基金销售机构根据本基金招募说明书设定的费率或佣金比例收取认购费。

本基金认购后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。

嘉实黄金证券投资基金（ＬＯＦ）２０１２年２月２日资产负债表（未经审计）如下：

注：报告截至２０１２年２月２日，基金份额净值１．００８元，基金份额总额３８１，７７７，４５３．０７份。

八、基金投资组合

截至公告前三个工作日即２０１２年２月２日，嘉实黄金证券投资基金（ＬＯＦ）的投资组合如下：

（一）基金资产组合情况

（二）在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

２０１２年２月２日，本基金未持有股票及存托凭证。

（三）按行业分类的股票及存托凭证投资组合

２０１２年２月２日，本基金未持有股票及存托凭证。

（四）按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

２０１２年２月２日，本基金未持有股票及存托凭证。

（五）按债券信用等级分类的债券投资组合

２０１２年２月２日，本基金未持有债券。

（六）按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

２０１２年２月２日，本基金未持有债券。

（七）按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

２０１２年２月２日，本基金未持有资产支持证券。

（八）按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

２０１２年２月２日，本基金未持有金融衍生品。

（九）按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

注：２０１２年２月２日，本基金仅持有上述６只基金。

（十）投资组合报告附注

１．申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

２．申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

报告期内本基金未持有股票。

３．其他资产构成

４．持有的处于转股期的可转换债券明细

２０１２年２月２日，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

５．前十名股票中存在流通受限情况的说明

２０１２年２月２日，本基金未持有股票及存托凭证。

九、重大事件揭示

嘉实黄金证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同已于２０１１年８月４日正式生效，基金管理人于２０１１年８月５日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站刊登《嘉实黄金证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同生效公告》。

本基金的申购、赎回已于２０１１年９月１５日开始办理，基金管理人于２０１１年９月１３日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站刊登《关于嘉实黄金证券投资基金（ＬＯＦ）开放日常申购、赎回及定期定额投资业务的公告》。

本基金自合同生效至本公告书公告前未发生对基金份额持有人有较大影响的重大事件。

十、基金管理人承诺

本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人职责做出如下承诺：

（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。

（二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露

所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、深圳证券交易所的监督管理。

（三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。

十一、基金托管人承诺

基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺：

（一）严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，设立专门的基金托管部，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜。

（二）根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付等行为进行监督和核查。

（三）基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，督促基金管理人改正。

（四）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，将立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。

十二、基金上市推荐人意见

本基金无上市推荐人。

十三、备查文件目录

下列文件存放在本基金管理人和托管人的办公场所，投资者可在办公时间免费查阅；也可按工本费购买本基金合同复制件或复印件，但应以基金合同正本为准。

（一）中国证监会核准嘉实黄金证券投资基金（ＬＯＦ）募集的文件；

（二）《嘉实黄金证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》；

（三）《嘉实黄金证券投资基金（ＬＯＦ）招募说明书》；

（四）《嘉实黄金证券投资基金（ＬＯＦ）托管协议》；

（五）《关于嘉实基金管理有限公司募集设立嘉实黄金证券投资基金（ＬＯＦ）之法律意见书》；

（六）基金管理人业务资格批件、营业执照；

（七）基金托管人业务资格批件、营业执照；

（八）中国证监会要求的其他文件。

嘉实基金管理有限公司

２０１２年２月７日