证券时报多媒体数字报

  基金管理人：银华基金管理有限公司

  基金托管人：中国银行股份有限公司

  送出日期：２０１２年３月２７日

  §１ 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年３月２３日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。  

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

  本报告财务资料已经审计。

  本报告期自２０１１年１月１日起至１２月３１日止。

  §２ 基金简介

  ２．１ 基金基本情况

  ■

  ２．２ 基金产品说明

  ■

  注：由于本基金业绩比较基准中“标准普尔／花旗全球市场指数（Ｓ＆Ｐ／Ｃｉｔｉｇｒｏｕｐ ＢＭＩ Ｇｌｏｂａｌ）”的名称已更改为标准普尔全球市场指数（Ｓ＆Ｐ Ｇｌｏｂａｌ ＢＭＩ），因此本基金的业绩比较基准相应更名为“标准普尔全球市场指数（Ｓ＆Ｐ Ｇｌｏｂａｌ ＢＭＩ）×６０％＋香港恒生指数（Ｈａｎｇ Ｓｅｎｇ Ｉｎｄｅｘ）×４０％”。详情请见本基金管理人发布的相关公告。

  ２．３ 基金管理人和基金托管人

  ■

  ２．４ 境外投资顾问和境外资产托管人

  ■

  注：本基金管理人同信怡泰投资（欧洲）有限公司、摩根斯坦利投资管理有限公司就本基金签订的投资顾问协议已于２０１１年５月２５日到期。根据本基金管理人管理本基金的实际情况，本基金管理人决定在投资顾问协议到期后不再展期。自２０１１年５月２６日起，信怡泰投资（欧洲）有限公司与摩根斯坦利投资管理有限公司不再担任本基金的投资顾问。详情请见本基金管理人发布的相关公告。

  ２．５ 信息披露方式

  ■

  §３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

  ３．１ 主要会计数据和财务指标

  金额单位：人民币元

  ■

  注：１、“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入、汇兑收益（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  ２、“期末可供分配利润”采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

  ３、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ３．２ 基金净值表现

  ３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注：考虑本基金正常状态之下的股票资产投资比例，本基金选择市场代表性较好、具备较好公信力的标准普尔全球市场指数（Ｓ＆Ｐ Ｇｌｏｂａｌ ＢＭＩ）×６０％＋香港恒生指数×４０％作为本基金产品的业绩比较基准。

  ３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期。截至建仓期末本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四条：香港证券市场上公开发行、上市交易的股票及金融衍生品合计不高于本基金基金资产的４０％；主动管理的股票型公募基金和交易型开放式指数基金合计不低于本基金基金资产的６０％；现金、货币市场工具及中国证监会允许投资的其他金融工具合计不高于本基金基金资产的４０％。

  ３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

  ３．３ 过去三年基金的利润分配情况

  注：本基金于２０１１年度、２０１０年度、２００９年度未进行收益分配。

  §４ 管理人报告

  ４．１ 基金管理人及基金经理情况

  ４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

  银华基金管理有限公司成立于２００１年５月２８日，是经中国证监会批准（证监基金字［２００１］７号文）设立的全国性基金管理公司。公司注册资本为２亿元人民币，公司的股东及其出资比例分别为：西南证券股份有限公司４９％、第一创业证券有限责任公司２９％、东北证券股份有限公司２１％及山西海鑫实业股份有限公司１％。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。

  截至２０１１年１２月３１日，本基金管理人管理着２２只开放式证券投资基金和１只创新型封闭式证券投资基金，具体包括银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华－道琼斯８８精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选股票型证券投资基金、银华优质增长股票型证券投资基金、银华富裕主题股票型证券投资基金、银华领先策略股票型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深３００指数证券投资基金（ＬＯＦ）、银华深证１００指数分级证券投资基金、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（ＬＯＦ）、银华中证等权重９０指数分级证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华消费主题分级股票型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金和银华信用债券型证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。

  ４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

  ■

  注：１、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。

  ２、证券从业的含义符合行业普遍认可的计算标准。

  ４．２ 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

  ■

  注：证券从业的含义符合行业普遍认可的计算标准。

  ４．３ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华全球核心优选证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

  ４．４ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  ４．４．１ 公平交易制度的执行情况

  根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，本基金管理人制定并执行了公平交易制度。公平交易制度的范围包括所有投资品种，以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动。公平交易的执行情况包括：公平对待不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有公平的机会；实行集中交易制度和公平的交易分配制度；加强对投资交易行为的监察稽核力度等。综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。

  ４．４．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

  本基金管理人旗下无其他投资风格与本基金相似的投资组合，因此未进行业绩比较。

  ４．４．３ 异常交易行为的专项说明

  本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

  ４．５ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  ４．５．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

  在２０１１年上半年，全球主要的股票市场在大约８％的区间内反复震荡，一方面是由于股市估值水平在历史平均值上下，另一方面是因为经济数据好坏不一，投资者对经济前景缺乏明确的判断。进入２０１１年３季度，投资者对欧洲债务危机解决方法与进度的失望导致全球市场出现大幅快速下跌，随后在低位宽幅震荡，避险需求使得投资者将资金从欧洲和新兴市场撤出。美债和黄金则表现较好，美国股票市场也相对抗跌，并在年末逐渐收复绝大部分跌幅。

  本基金自年初开始配置新兴市场ＥＴＦ和周期类股票，在下半年的欧债问题爆发时进行了自上而下的资产配置，对周期类行业基金和风险较大的区域市场基金进行了适当减仓，降低了投资比例。

  ４．５．２ 报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末，本基金份额净值为０．８２０元，本报告期份额净值增长率为－１６．８４％，同期业绩比较基准增长率为－１４．０３％。

  ４．６ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  全球市场

  ２０１１年４季度，美国的失业率从前期高位逐渐下降到１２月初的８．６％，供应商协会指数（ＩＳＭ）维持在５０以上，房屋开工数量和消费者信心指数也有所改善，显示出饱受争议的美联储量化宽松政策开始起作用，美国经济目前没有进入衰退。欧洲仍然受到主权债务问题的困扰，而新兴市场在４季度出现了资金持续流出的状况，显示出投资者对非美地区保持谨慎，导致非美市场表现落后于美国。

  在欧美需求不振的情况下，新兴市场的出口承受压力。同时，新兴市场的通货膨胀率并没有显著回落，放松货币政策的空间有限，各国决策机构将面临各种挑战以平衡通胀和增长。考虑到全球已发生和潜在的区域冲突，以及多国在２０１２年的大选，资本市场仍存在很多不确定性。我们认为投资者在期待欧债等问题的解决路径的明确信号，等到各种系统性风险进一步被估价并释放后，长线资金才会将整体估值水平提高。

  香港市场

  香港市场基本上延续了前期的弱势，主要是受到大陆宏观经济调控的影响，城投债务和房地产调控等担忧使得投资者比较谨慎。我们预期中国的整体经济增长仍将处于较高水平，但是需要解决经济发展不平衡的结构性问题，投资者会根据未来一段时间内的通货膨胀率等经济数据和政府的调控政策作出进一步反应。

  投资策略

  我们继续对全球经济和资本市场保持谨慎乐观，在甄别债务危机和通胀风险的前提下，在国家和区域之间采用自上而下的策略做动态配置，适当降低周期类行业的配置，提高股利率较高的市场和行业配置，关注有核心竞争力和独特盈利模式的公司。

  ４．７ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

  本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。

  参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。

  ４．８ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，本基金本报告期未进行收益分配。

  §５ 托管人报告

  ５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对银华全球核心优选证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

  ５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

  ５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

  §６ 审计报告

  本基金２０１１年度财务会计报告经安永华明会计师事务所审计，注册会计师出具了标准无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

  §７ 年度财务报表

  ７．１ 资产负债表

  会计主体： 银华全球核心优选证券投资基金

  报告截止日：２０１１年１２月３１日

  单位：人民币元

  ■

  注：１、报告截止日２０１１年１２月３１日，基金份额净值为人民币０．８２０元，基金份额总额为１０６，４２４，５６２．５９份。

  ２、此处的股票投资主要指普通股的投资。

  ７．２ 利润表

  会计主体：银华全球核心优选证券投资基金

  本报告期：２０１１年１月１日 至 ２０１１年１２月３１日

  单位：人民币元

  ■

  ７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

  会计主体：银华全球核心优选证券投资基金

  本报告期：２０１１年１月１日 至 ２０１１年１２月３１日

  单位：人民币元

  ■

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告 ７．１ 至 ７．４ 财务报表由下列负责人签署：

  ＿＿＿＿＿＿王立新＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿杨清＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿龚飒＿＿＿＿

  基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

  ７．４ 报表附注

  ７．４．１ 基金基本情况

  银华全球核心优选证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２００８］３３２号文《关于核准银华全球核心优选证券投资基金募集的批复》批准，由银华基金管理有限公司于２００８年４月２１日至２００８年５月２１日向社会公开募集，基金合同于２００８年５月２６日正式生效，首次设立募集规模为４１７，１８８，６３９．７６份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为银华基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司，境外托管人为中国银行（香港）有限公司。境外投资顾问为摩根士丹利投资管理有限公司（Ｍｏｒｇａｎ Ｓｔａｎｌｅｙ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ）和信怡泰投资（欧洲）有限公司（ＳＥＩ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ （Ｅｕｒｏｐｅ） Ｌｉｍｉｔｅｄ）。本基金管理人同信怡泰投资（欧洲）有限公司、摩根斯坦利投资管理有限公司就本基金签订的投资顾问协议已于２０１１ 年５ 月２５ 日到期。根据本基金管理人管理本基金的实际情况，本基金管理人决定在投资顾问协议到期后不再展期。自２０１１ 年５ 月２６ 日起，信怡泰投资（欧洲）有限公司与摩根斯坦利投资管理有限公司不再担任本基金的投资顾问。

  本基金的投资范围包括在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的主动管理的股票型公募基金，交易型开放式指数基金（ＥＴＦ），在香港证券市场公开发行、上市的股票和金融衍生品，货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：香港证券市场上公开发行、上市交易的股票及金融衍生品合计不高于本基金基金资产的４０％；主动管理的股票型公募基金和交易型开放式指数基金合计不低于本基金基金资产的６０％；现金、货币市场工具及中国证监会允许投资的其他金融工具合计不高于本基金基金资产的４０％。本基金的业绩比较基准为：标准普尔全球市场指数（Ｓ＆Ｐ／ Ｇｌｏｂａｌ ＢＭＩ）×６０％＋香港恒生指数（Ｈａｎｇ Ｓｅｎｇ Ｉｎｄｅｘ）×４０％。

  ７．４．２ 会计报表的编制基础

  本财务报表系按照中国财政部２００６年２月颁布的《企业会计准则—基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第２号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第３号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。

  本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

  ７．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于２０１１年１２月３１日的财务状况以及２０１１年度的经营成果和净值变动情况。

  ７．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

  ７．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

  ７．４．５．１ 会计政策变更的说明

  本基金本报告期间无需要说明的会计政策变更事项。

  ７．４．５．２ 会计估计变更的说明

  本基金本报告期间无需要说明的会计估计变更事项。

  ７．４．５．３ 差错更正的说明

  本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

  ７．４．６ 税项

  根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

  （１）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税；

  （２）基金买卖股票的差价收入暂免征营业税和企业所得税；

  （３）基金取得的源自境外证券市场的收益，其涉及的税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行。

  ７．４．７ 关联方关系

  ■

  注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  ７．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  ７．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

  ７．４．８．１．１ 股票交易

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．４．８．１．２ 债券交易

  注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

  ７．４．８．１．３ 债券回购交易

  注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

  ７．４．８．１．４ 基金交易

  金额单位：人民币元

  ■

  注：基金成交总额不含非上市（场外）基金的申购和赎回金额。

  ７．４．８．１．５ 权证交易

  注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

  ７．４．８．１．６ 应支付关联方的佣金

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．４．８．２ 关联方报酬

  ７．４．８．２．１ 基金管理费

  单位：人民币元

  ■

  注：基金管理费按前一日的基金资产净值的１．８５％的年费率计提。计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×１．８５％／当年天数

  Ｈ为每日应支付的基金管理费

  Ｅ为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前十个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

  ７．４．８．２．２ 基金托管费

  单位：人民币元

  ■

  注：基金托管费按前一日的基金资产净值的０．３０％的年费率计提。计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×０．３０％／当年天数

  Ｈ为每日应支付的基金托管费

  Ｅ为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前十个工作日内从基金资产中一次性支取。

  ７．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

  注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。

  ７．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

  ７．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  份额单位：份

  ■

  注：基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。

  ７．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期及上年度末均未持有本基金份额。

  ７．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位：人民币元

  ■

  ７．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  注：本基金于本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

  ７．４．８．７ 其他关联交易事项的说明

  注：本基金本报告期无需要说明其他关联交易事项。

  ７．４．９ 期末（２０１１年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

  注：本基金本期末未持有流通受限证券。

  ７．４．１０ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

  §８ 投资组合报告

  ８．１ 期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

  ■

  ８．２ 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

  金额单位：人民币元

  ■

  注：１、股票的国家（地区）类别根据其所在证券交易所确定。

  ２、本基金本报告期末未持有存托凭证。

  ８．３ 期末按行业分类的权益投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  注：１、以上分类采用全球行业分类标准（ＧＩＣＳ）。

  ２、本基金本报告期末未持有存托凭证。

  ８．４ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：１、证券代码采用当地市场代码。

  ２、本基金本报告期末未持有存托凭证。

  ８．５ 报告期内权益投资组合的重大变动

  ８．５．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的权益投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：１、以上权益投资所在证券市场为香港，所属国家为中国。

  ２、“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

  ８．５．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的权益投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：１、以上权益投资所在证券市场为香港，所属国家为中国。

  ２、“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

  ８．５．３ 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

  单位： 人民币元

  ■

  注：权益投资的“买入成本（成交）总额”和“卖出收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

  ８．６ 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

  注：本基金本报告期末未持有债券。

  ８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有债券。

  ８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ８．９ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

  注：本基金本报告期末未持有金融衍生品。

  ８．１０ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：本基金所投资的上述基金以及上述基金的基金管理人均不是、亦不得被视为本基金的发起人、分销商或发行者。

  ８．１１ 投资组合报告附注

  ８．１１．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  ８．１１．２ 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。

  ８．１１．３ 期末其他各项资产构成

  单位：人民币元

  ■

  ８．１１．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注：期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

  ８．１１．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注：期末本基金前十名股票不存在流通受限情况。

  ８．１１．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。

  §９ 基金份额持有人信息

  ９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位：份

  ■

  ９．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

  ■

  §１０ 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  §１１ 重大事件揭示

  １１．１ 基金份额持有人大会决议

  本报告期内，无基金份额持有人大会决议。

  １１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  １１．２．１ 基金管理人的重大人事变动

  １１．２．１．１ ２０１１年１月８日，本基金管理人发布关于公司副总经理离任的公告，经本基金管理人董事会批准，魏瑛女士自２０１１年１月７日起不再担任本基金管理人公司副总经理职务；

  １１．２．１．２ ２０１１年２月１日，本基金管理人发布关于公司副总经理离任的公告，经本基金管理人董事会批准，石松鹰先生自２０１１年１月３１日起不再担任本基金管理人公司副总经理职务；

  １１．２．１．３ ２０１１年５月１７日，本基金管理人发布关于公司副总经理任职的公告，经本基金管理人董事会批准并经中国证监会核准，自２０１１年５月１３日起增聘陆文俊先生为本基金管理人公司副总经理；

  １１．２．１．４ ２０１１年１２月２６日，本基金管理人发布关于公司副总经理任职的公告，经本基金管理人董事会批准并经中国证监会核准，自２０１１年１２月２３日起增聘封树标先生为本基金管理人公司副总经理；

  １１．２．１．５ ２０１２年２月１６日，本基金管理人发布关于公司高级管理人员变更的公告，经本基金管理人董事会批准，彭越先生自２０１２年２月１４日起不再担任本基金管理人公司董事长职务，本基金管理人聘任王珠林先生为公司董事长，同时在中国证监会核准王珠林先生的任职资格和任职事项前，本基金管理人董事会决定由公司董事、总经理王立新先生代为履行董事长职责，代为履行职责的时间不超过９０日；

  １１．２．１．６ ２０１２年２月２３日，本基金管理人发布关于公司董事变更的公告，经本基金管理人股东会审议通过，增选钱龙海先生、周晓冬先生以及高歌女士为公司董事，其中高歌女士为公司独立董事，彭越先生、李兆会先生以及汪贻祥先生不再担任公司董事职务。

  １１．２．２ 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  本报告期内，根据证监会《关于核准中国银行股份有限公司李爱华基金行业高级管理人员任职资格的批复》，李爱华先生担任本基金托管人——中国银行托管及投资者服务部总经理。因工作调动，董杰先生不再担任中国银行托管及投资者服务部总经理，刘慧军女士不再担任中国银行托管及投资者服务部副总经理。上述人事变动已按相关规定备案、公告。

  １１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

  １１．４ 基金投资策略的改变

  本报告期内，基金投资策略未发生改变。

  １１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

  报告期内本基金未变更为其审计的会计师事务所，报告期内本基金应支付给安永华明会计师事务所的报酬共计人民币８０，０００．００元。目前的审计机构已为本基金连续提供了４年的服务。

  １１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

  １１．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

  １１．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位：人民币元

  ■

  注：１、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。

  ２、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。

  ３、基金成交总额不含非上市（场外）基金的申购和赎回金额。

  １１．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位：人民币元

  ■

  §１２ 影响投资者决策的其他重要信息

  无。

  银华基金管理有限公司

  ２０１２年３月２７日