证券时报多媒体数字报

  基金管理人：新华基金管理有限公司

  基金托管人：中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期：二〇一二年三月二十七日

  §１重要提示及目录

  １．１重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年３月２３日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本年度基金的招募说明书及其更新。

  本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

  本报告中财务资料已经审计。

  本报告期自２０１１年１月１日起至１２月３１日止。

  §２基金简介

  ２．１基金基本情况

  ■

  ２．２基金产品说明

  ■

  ２．３基金管理人和基金托管人

  ■

  ２．４信息披露方式

  ■

  §３主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

  ３．１主要会计数据和财务指标

  金额单位：人民币元

  ■

  注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

  ２、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ３、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

  ３．２基金净值表现

  ３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注：１、本基金股票投资部分的业绩比较基准采用沪深３００指数，债券投资部分的业绩比较基准采用上证国债指数，复合业绩比较基准为：６０％＊沪深３００指数＋４０％＊上证国债指数。

  ２、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

  ３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金

  累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  （２００９年７月１３日至２０１１年１２月３１日）

  ■

  注：本基金于 ２００９年７月１３日基金合同生效。

  ３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金

  合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

  ■

  注：本基金于 ２００９年７月１３日基金合同生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

  ３．３自基金合同生效以来基金的利润分配情况

  本基金于２００９年７月１３日基金合同生效，至２０１１年１２月３１日未进行过利润分配。

  §４管理人报告

  ４．１基金管理人及基金经理情况

  ４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

  新华基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批复，于２００４年１２月９日注册成立。注册地为重庆市，是我国西部首家基金管理公司。

  截至２０１１年１２月３１日，新华基金管理有限公司旗下管理着七只开放式基金，即新华优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金、新华钻石品质企业股票型证券投资基金、新华行业周期轮换股票型证券投资基金、新华中小市值优选股票型证券投资基金和新华灵活主题股票型证券投资基金。

  ４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

  ■

  注：１、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日为准。

  ２、证券从业的含义遵从行业协会，《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

  ４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期，新华基金管理有限公司作为新华泛资源优势灵活配置型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华泛资源优势灵活配置型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。

  ４．３管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  ４．３．１公平交易制度的执行情况

  根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（２０１１年修订），公司制定了《新华基金管理有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。

  场内交易，投资指令统一由中央交易室下达，并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度，严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。

  场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，中央交易室根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由中央交易室报投资总监、督察长、金融工程部和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要，可以召开风险管理委员会，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向中央交易室下达投资指令，中央交易室向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

  ４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

  本报告期内，基金管理人未管理与本基金风格相似的投资组合。

  ４．３．３异常交易行为的专项说明

  本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，通过平均溢价率、买入／卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情况，且不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的５％的情况。

  ４．４管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  ４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

  ２０１１年沪深３００指数下跌２５．０１％，本基金下跌９．４６％，表现好于指数，但仍然录得亏损。 我们重点配置的银行、公用事业、地产、消费品等行业表现相对较好，是基金表现强于大盘的关键。

  ４．４．２报告期内基金的业绩表现

  截至２０１１年１２月３１日，本基金份额净值为０．９０９元，本报告期份额净值增长率为－９．４６％，同期比较基准的增长率为－１４．０９％。

  ４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望２０１２年，尤其是一季度，我们认为：通胀水平将逐步回落、实体经济探底、货币政策中性偏宽的格局正在形成；另一方面，市场在经过连续下跌之后，相当个股已经跌出空间，其价值得到了产业资本的认同。 总体判断市场将在一季度孕育较强的反弹动力，我们将重点在超跌的周期股中掘金，并适度关注成长股的长期买入时机。

  ４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  ４．６．１有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工

  ４．６．１．１ 估值工作小组的职责分工

  公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由运作保障部负责人、基金会计、投资管理部、中央交易室、监察稽核部人员组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。

  估值工作小组职责：

  ① 制定估值制度并在必要时修改；

  ② 确保估值方法符合现行法规；

  ③ 批准证券估值的步骤和方法；

  ④ 对异常情况做出决策。

  运作保障部负责人是估值工作小组的组长，运作保障部负责人在基金会计或者其他两个估值小组成员的建议下，可以提议召集估值工作小组会议。

  估值决策由估值工作小组２／３或以上多数票通过。

  ４．６．１．２ 基金会计的职责分工

  基金会计负责日常证券资产估值。基金会计和公司投资管理部相互独立。在按照本估值制度和相关法规估值后，基金会计定期将证券估值表向估值工作小组报告，至少每月一次。

  基金会计职责：

  ① 获得独立、完整的证券价格信息；

  ② 每日证券估值；

  ③ 检查价格波动并进行一般准确性评估；

  ④ 向交易员或基金经理核实价格异常波动，并在必要时向估值工作小组报告；

  ⑤ 对每日证券价格信息和估值结果进行记录；

  ⑥ 对估值调整和人工估值进行记录；

  ⑦ 向估值工作小组报送月度估值报告。

  基金会计认为必要，可以提议召开估值工作小组会议。

  ４．６．１．３ 投资管理部的职责分工

  ① 接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯；

  ② 对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议；

  ③ 评价并确认基金会计提供的估值报告；

  ④ 向估值工作小组报告任何他／她认为可能的估值偏差。

  ４．６．１．４ 中央交易室的职责分工

  ① 对基金会计的证券价格信息需求做出即时回应；

  ② 通知基金会计关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息；

  ③ 评价并确认基金会计提供的估值报告。

  ４．６．１．５监察稽核部的职责分工

  ① 监督证券的整个估值过程；

  ② 确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守；

  ③ 确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求；

  ④ 评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价格的风险；

  ⑤ 对于估值表中价格异常波动的证券向投资部问讯；

  ⑥ 对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。

  ４．７管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  本报告期内，本基金未进行利润分配。

  §５托管人报告

  ５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  ２０１１年，本基金托管人在对新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  ５．２托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  ２０１１年，新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金的管理人——新华基金管理有限公司在新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。

  ５．３托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人依法对新华基金管理有限公司编制和披露的新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金２０１１年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

  二○一二年三月二十日

  §６审计报告

  本报告期基金财务报告经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师刁云涛、李荣坤签字出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

  §７年度财务报表

  ７．１资产负债表

  会计主体：新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金

  报告截止日：２０１１年１２月３１日

  单位：人民币元

  ■

  注：报告截止日２０１１年１２月３１日，基金份额净值０．９０９元，基金份额总额７３６，０６０，８２３．８６份。

  ７．２利润表

  会计主体：新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金

  本报告期：２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日

  单位：人民币元

  ■

  ７．３所有者权益（基金净值）变动表

  会计主体：新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金

  本报告期：２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日

  单位：人民币元

  ■

  报告附注为财务报表的组成部分

  本报告页码从７．１至７．４，财务报表由下列负责人签署；

  基金管理公司负责人：陈重，主管会计工作负责人：孙枝来，会计机构负责人：徐端骞

  ７．４报表附注

  ７．４．１报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明。

  本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

  ７．４．２会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

  ７．４．２．１会计政策变更的说明

  本基金报告期未发生会计政策变更。

  ７．４．２．２会计估计变更的说明

  本基金报告期未发生会计估计变更。

  ７．４．２．３差错更正的说明

  本基金报告期未发生差错更正。

  ７．４．３关联方关系

  ■

  注：２０１１年１０月２８日，公司就增加注册资本、新增股东及修改公司章程对外进行公告。经公司２０１１年第二次股东会议决议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准新华基金管理有限公司变更注册资本的批复》（证监许可［２０１１］１６２２号）同意，公司的注册资本由１００００万元人民币增加到１６０００万元人民币，同时，就增加注册资本、股东出资及新增股东等内容公司修改了公司章程。公司股东新华信托股份有限公司按原持股比例增加出资２８８０万元人民币，陕西蓝潼电子投资有限公司按原持股比例增加出资１８００万元人民币；新增股东杭州永原网络科技有限公司认购出资１３２０万元人民币，变更注册资本后，公司的股权结构为：新华信托股份有限公司出资人民币７６８０万元，占注册资本的４８％，陕西蓝潼电子投资有限公司出资人民币４８００万元，占注册资本的３０％，上海大众环境产业有限公司出资人民币２２００万元，占注册资本的１３．７５％，杭州永原网络科技有限公司出资人民币１３２０万元，占注册资本的８．２５％。

  ７．４．４本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  ７．４．４．１通过关联方交易单元进行的交易

  ７．４．４．１．１股票交易

  本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行股票交易。

  ７．４．４．１．２权证交易

  本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行权证交易。

  ７．４．４．１．３债券交易

  本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行债券交易。

  ７．４．４．１．４债券回购交易

  本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行债券回购交易。

  ７．４．４．２关联方报酬

  ７．４．４．２．１基金管理费

  单位：人民币元

  ■

  注：基金管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率逐日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

  其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×１．５％／当年天数

  ７．４．４．２．２基金托管费

  单位：人民币元

  ■

  注：基金托管费按前一日的基金资产净值０．２５％的年费率逐日计提确认。

  其计算公式为：日托管人报酬＝前一日基金资产净值×０．２５％／当年天数。

  ７．４．４．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

  本基金本报告期及上年度可比期间均未进行银行债券（含回购）交易。

  ７．４．４．４各关联方投资本基金的情况

  ７．４．４．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  报告期内基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。

  ７．４．４．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  报告期内，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

  ７．４．４．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位：人民币元

  ■

  ７．４．４．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  本基金本报告期及上年度可比期间均未参与关联方承销证券。

  ７．４．５期末（２０１１年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

  ７．４．５．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

  金额单位：人民币元

  ■

  注：本基金持有的非公开发行股票洪城水业，于２０１１年６月２日实施了２０１０年度利润分配方案，向全体股东每１０股派发现金股利１．００（含税）的同时向股东以每１０股转增５股。本基金新增８００，０００股。

  ７．４．５．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．４．５．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  ７．４．５．３．１银行间市场债券正回购

  本基金本报告期末无银行间市场债券正回购。

  ７．４．５．３．２交易所市场债券正回购

  本基金本报告期内未发生交易所市场债券正回购。

  §８投资组合报告

  ８．１期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

  ■

  ８．２期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  ８．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读刊登于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ 网站的年度报告正文。

  ８．４报告期内股票投资组合的重大变动

  ８．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关交易费用。

  ８．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关交易费用。

  ８．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  单位：人民币元

  ■

  ８．５期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  ８．６期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  ８．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  报告期末本基金未持有资产支持证券。

  ８．８期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  报告期末本基金未持有权证。

  ８．９投资组合报告附注

  ８．９．１本报告期末本基金投资的前十名证券没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开遣责、处罚的情形。

  ８．９．２ 本报告期末本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。

  ８．９．３ 期末其他各项资产构成

  单位：人民币元

  ■

  ８．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本报告期无处于转股期的可转换债券。

  ８．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  金额单位：人民币元

  ■

  ８．９．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §９基金份额持有人信息

  ９．１期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位：份

  ■

  ９．２９．３期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

  ■

  §１０开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  §１１重大事件揭示

  １１．１基金份额持有人大会决议

  本报告期内未召开基金份额持有人大会。

  １１．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  本报告期基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

  ２０１１年６月２８日 本基金增聘桂跃强先生为基金经理，与崔建波先生共同管理本基金。

  １１．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

  １１．４基金投资策略的改变

  本年度本基金投资策略未改变。

  １１．５为基金进行审计的会计师事务所情况

  本报告期内，本基金未发生改聘会计师事务所情况。报告年度应支付给其报酬情况是８００００元人民币。审计年限为１年。

  １１．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。

  １１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

  １１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位：人民币元

  ■

  注：根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字［１９９８］２９号）以及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字［２００７］４８号）的有关规定，本基金报告期内退租两个交易席位：东海证券上海交易所席位，方正证券深圳交易所席位。

  （１）租用专用席位选择证券经营机构的标准：

  ①公司实力雄厚，资信状况良好。公司净资产超过人民币三亿元，并且最近三年没有重大违规行为；

  ②公司财务状况和经营状况良好，各项财务指标显示公司运行稳定；

  ③公司具有较强的研究能力。有固定的研究机构或人员，能及时为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；

  ④公司内部管理规范、严格。内部运行高效，内部控制严格，能满足基金操作的高度保密要求；

  ⑤公司信息服务周全。能提供基金运作的高效通讯条件，并有能力为基金提供全面的信息服务。

  （２）席位租用期限及更换方式：

  ①席位租用期限暂定为一年，一年之后我公司将根据各证券经营机构在一年中向我公司提供的研究报告和信息服务的质量、通讯及信息保密等情况、按照根据上述选择标准细化的评价体系、进行评比排名。对不能及时有效提供信息服务的有关证券经营机构将予以淘汰，重新选择研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易席位。

  若有关证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合我公司管理基金投资工作的要求，我公司有权中止租用其交易席位。

  （３）基金专用交易席位的选择程序如下：

  ①本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。

  ②基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

  １１．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位：人民币元

  ■

  新华基金管理有限公司

  二〇一二年三月二十七日