证券时报多媒体数字报

  基金管理人：银河基金管理有限公司

  基金托管人：中国建设银行股份有限公司

  送出日期：２０１２年３月２７日

  §１ 重要提示及目录

  １．１ 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年３月２６日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。  

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

  本报告中财务资料已经审计。

  本报告期自２０１１年１月１日起至１２月３１日止。

  §２ 基金简介

  ２．１ 基金基本情况

  ■

  ２．２ 基金产品说明

  ■

  ２．３ 基金管理人和基金托管人

  ■

  ２．４ 信息披露方式

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  ２．５ 其他相关资料

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  §３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

  ３．１ 主要会计数据和财务指标

  金额单位：人民币元

  ■

  注：１、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

  ２、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ３． 对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

  ３．２ 基金净值表现

  ３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注：本基金的业绩比较基准为：业绩基准收益率＝沪深３００指数收益率×８０％＋上证国债指数收益率×２０％

  ３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注：按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定：本基金投资的股票资产占基金资产的６０－９５％，现金、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的５％－４０％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％，权证的投资比例不超过基金资产净值的３％，资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的２０％。截止至２００９年１０月２４日，建仓期已满。建仓期结束时各项投资比例已符合基金合同约定。

  ３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注：本基金合同于２００９年４月２４日生效，２００９年度数据按实际存续期（２００９年４月２４日（基金合同生效日）至２００９年１２月３１日）计算，不按整个自然年度进行折算。

  ３．３ 过去三年基金的利润分配情况

  单位：人民币元

  ■

  §４ 管理人报告

  ４．１ 基金管理人及基金经理情况

  ４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

  银河基金管理有限公司设立于２００２年６月１４日，公司的股东分别为中国银河金融控股有限责任公司、中国石油天然气集团公司、首都机场集团公司、上海市城市建设投资开发总公司、湖南电广传媒股份有限公司。

  目前，除本基金外，银河基金管理有限公司另管理１只封闭式基金与１０只开放式证券投资基金，基本情况如下：

  １、银丰证券投资基金

  类型：契约型封闭式

  成立日：２００２年８月１５日

  投资目标：为平衡型基金，力求有机融合稳健型和进取型两种投资风格，在控制风险的前提下追求基金资产的长期稳定增值。

  ２、银河银联系列证券投资基金

  本系列基金为契约型开放式基金，由两只基金构成，包括银河稳健证券投资基金和银河收益证券投资基金，每只基金彼此独立运作，并通过基金间相互转换构成一个统一的基金体系。

  基金合同生效日：２００３年８月４日

  （１）银河稳健证券投资基金

  投资目标：以稳健的投资风格，构造资本增值与收益水平适度匹配的投资组合，在控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。

  （２）银河收益证券投资基金

  投资目标：以债券投资为主，兼顾股票投资，在充分控制风险和保持较高流动性的前提下，实现基金资产的安全及长期稳定增值。

  ３、银河银泰理财分红证券投资基金

  基金运作方式：契约型开放式

  基金合同生效日：２００４年３月３０日

  基金投资目标：追求资产的安全性和流动性，为投资者创造长期稳定的投资回报

  ４、银河银富货币市场基金

  基金运作方式：契约型开放式

  基金合同生效日：２００４年１２月２０日

  基金投资目标：在确保基金资产安全和高流动性的基础上，追求高于业绩比较基准的回报

  ５、银河银信添利债券型证券投资基金

  基金运作方式：契约型开放式

  基金合同生效日：２００７年３月 １４日

  基金投资目标：在满足本金稳妥与良好流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。

  ６、银河竞争优势成长股票型证券投资基金

  基金运作方式：契约型开放式

  基金合同生效日：２００８年５月２６日

  基金投资目标：在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中长期资本增值。

  ７、银河沪深３００价值指数证券投资基金

  基金运作方式：契约型开放式

  基金合同生效日：２００９年１２月２８日

  基金投资目标：通过严格的投资程序约束、数学模型优化和跟踪误差控制模型等数量化风险管理手段，追求指数投资相对于业绩比较基准的跟踪误差的最小化。

  ８、银河蓝筹精选股票型证券投资基金

  基金运作方式：契约型开放式

  基金合同生效日：２０１０年７月１６日

  基金投资目标：本基金投资于中国经济中具有代表性和竞争力的蓝筹公司，在有效控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值，力争使基金份额持有人分享中国经济持续成长的成果。

  ９、银河创新成长股票型证券投资基金

  基金运作方式：契约型开放式

  基金合同生效日：２０１０年１２月２９日

  基金投资目标：本基金投资于具有良好成长性的创新类上市公司，在有效控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。

  １０、银河保本混合型证券投资基金

  基金运作方式：契约型开放式

  基金合同生效日：２０１１年５月３１日

  基金投资目标：本基金应用优化的恒定比例投资保险策略，并引入保证人，在保证本金安全的基础上，通过保本资产与风险资产的动态配置和组合管理，谋求基金资产在保本周期内的稳定增值。

  １１、银河消费驱动股票型证券投资基金

  基金运作方式：契约型开放式

  基金合同生效日：２０１１年７月２９日

  基金投资目标：本基金通过深入研究，重点投资与居民消费密切相关的行业中具有竞争优势的上市公司，分享由于中国巨大的人口基数、收入增长和消费结构变革所带来的投资机会，在严格控制风险的前提下，追求基金资产长期稳定增值。

  ４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

  ■

  注：１．上表中任职日期均为我公司做出决定之日，离任日期为对外公告之日；

  ２． 证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。

  ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金持有人的利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

  随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。

  ４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  ４．３．１ 公平交易制度的执行情况

  银河行业优选股票型证券投资基金（以下简称“银河行业股票”）在本报告期内严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，公平对待所管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。

  ４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

  注：本基金管理人旗下无与银河行业股票投资风格相似的投资组合。

  ４．３．３ 异常交易行为的专项说明

  银河行业股票在本报告期内无异常交易行为。

  ４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  ４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

  从２０１１年经济的运行形式来看，国内实体经济在冲高以后持续下行，目前仍处于探底过程中，通胀也高位回落；海外来看，虽然美国经济有一定起色，但整体依然疲弱。

  Ａ股市场全年熊市特征明显，主要指数均呈现负收益，防御性行业如银行和公用事业表现较好，而２０１０年大幅上涨的中小板和创业板指数则在年内领跌，基于总需求和通胀回落的预期，周期股也继续下探。由于市场整体估值继续整体下移，中小板和创业板大跌后相对于主板的估值溢价并未明显改变，同时板块整体面临扩容和解禁压力，且经济回落和流动性收紧的过程中小公司受到影响更大，整体表现依然不佳，但其中基本面情况良好的股票表现出了一定的相对收益。

  本基金延续了之前的风格，希望能在经济转型中受益，因此持有消费和新兴成长股的比例较高，年内净值出现较大幅度的下挫，但由于持有的部分重仓个股基本面情况较好，表现出了一定的抗风险能力，获得了相对市场的收益。

  ４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

  ２０１１年本基金收益率为－２０．５０％，比较基准收益率为－１９．６７％。

  ４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  虽然面临相当的困难，但我们依然乐观看待中国的经济转型，认为消费和新兴产业中会出现一批长期的优质成长股；而传统行业的成长虽然会受到限制，但仍有部分行业具备一定的发展空间。在经过两年的下调后，目前股市较低的估值已经很大程度上反映了悲观预期，中期看股市已经处于底部区域。考虑到政府财政收入仍比较健康，国内经济也还有广阔的发展空间，同时劳动力素质的提高仍将提供发展动力，我们对中国经济的持续生命力依然有信心，但短期要警惕政策和地产可能超调所带来的市场风险。

  在投资策略方面，我们判断目前股价中已经包含了大量的负面预期因素，指数点位也偏低，虽然经济的下行和政策难以大幅度放松制约市场上行空间，但对明年的市场持积极态度。一季度我们判断市场可能会在震荡中逐步筑底。目前仓位计划维持中性，静待好的加仓良机，但会保持核心仓位不变，配置的思路仍会侧重于估值合理、有核心竞争力经过市场检验、符合未来发展方向的成长股，回避盈利难达预期的企业，通过集中持股寻找个股的超额收益。

  ４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和程序，基金会计部按照管理层批准后的估值政策进行估值。

  对于在交易所上市的证券，采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种，采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。

  除了投资总监外，其他基金经理不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种，基金经理可以提供估值建议。

  上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

  ４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  本基金《基金合同》于２００９年４月２４日生效，根据《基金合同》有关约定，“本基金收益每年至多分配六次；全年分配比例不低于可分配收益的５０％”。２０１１年１月１８日管理人以截至２０１０年１２月３１日的可供分配利润４７９，５３３，０２５．７０元为基准，向基金份额持有人实施分红，每１０份基金份额派发红利２．１００元。

  根据《基金合同》有关约定，“基金收益分配后每一单位份额净值不能低于面值。”截至本报告期末本基金不符合基金合同中分红相关规定，未进行利润分配。

  ４．８

  §５ 托管人报告

  ５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  ５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

  报告期内，本基金实施利润分配的金额为２９２，４５４，６８７．７６元。

  ５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  §６ 审计报告

  本报告期内本基金由安永华明会计师事务所出具无保留意见审计报告。投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

  §７ 年度财务报表

  ７．１ 资产负债表

  会计主体：银河行业优选股票型证券投资基金

  报告截止日： ２０１１年１２月３１日

  单位：人民币元

  ■

  注：报告截止日２０１１年１２月３１日，基金份额净值０．９５７元，基金份额总额２，０８２，７４１，７９６．２２份。

  ７．２ 利润表

  会计主体：银河行业优选股票型证券投资基金

  本报告期： ２０１１年１月１日 至 ２０１１年１２月３１日

  单位：人民币元

  ■

  ７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

  会计主体：银河行业优选股票型证券投资基金

  本报告期：２０１１年１月１日 至 ２０１１年１２月３１日

  单位：人民币元

  ■

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告 ７．１ 至 ７．４ 财务报表由下列负责人签署：

  ＿＿＿＿＿＿尤象都＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿陈勇＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿董伯儒＿＿＿＿

  基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

  ７．４ 报表附注

  ７．４．１ 基金基本情况

  银河行业优选股票型证券投资基金 （以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２００８］１２５３号文《关于核准银河行业优选股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由银河基金管理有限公司作为管理人向社会公开发行募集，基金合同于２００９年４月２４日正式生效，首次设立募集规模为６９２，６８８，０７７．６０份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为银河基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

  本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、债券回购、权证、中央银行票据、资产支持证券等，以及法律法规或中国证监会允许的其它投资品种。其中，本基金投资的股票资产占基金资产的６０－９５％，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为５％－４０％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％，权证的投资比例不超过基金资产净值的３％，资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的２０％。如果法律法规或中国证监会允许基金投资于其它品种，本基金在履行适当的程序后，可以将其纳入到基金的投资范围，并依据有关法律法规进行投资管理。

  本基金的业绩比较基准为：沪深３００指数收益率×８０％＋上证国债指数收益率×２０％。

  ７．４．２ 会计报表的编制基础

  本财务报表系按照中国财政部２００６年２月颁布的《企业会计准则—基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第２号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第３号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布的相关规定。

  本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

  ７．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于２０１１年１２月３１日的财务状况以及２０１１年度的经营成果和净值变动情况。

  ７．４．４ 重要会计政策和会计估计

  本年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。

  ７．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

  ７．４．５．１ 会计政策变更的说明

  本基金本报告期无会计政策变更。

  ７．４．５．２ 会计估计变更的说明

  本基金本报告期无会计估计变更。

  ７．４．５．３ 差错更正的说明

  本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

  ７．４．６ 税项

  １．印花税

  经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年４月２４日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的３％。调整为１％。；

  经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年９月１９日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

  根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

  ２．营业税、企业所得税

  根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自２００４年１月１日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

  根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

  根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

  ３．个人所得税

  根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴２０％的个人所得税；

  根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自２００５年６月１３日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税［２００５］１０２号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按５０％计算应纳税所得额；

  根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

  ７．４．７ 关联方关系

  ■

  注：本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。

  ７．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  ７．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

  ７．４．８．１．１ 股票交易

  金额单位：人民币元

  ■

  债券交易

  注：本基金本报告期末及上一报告期末本科目余额均为零。

  债券回购交易

  注：本基金本报告期末及上一报告期末本科目余额均为零。

  ７．４．８．１．２ 权证交易

  注：本基金本报告期末及上一报告期末本科目余额均为零。

  ７．４．８．１．３ 应支付关联方的佣金

  金额单位：人民币元

  ■

  注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、证券结算风险基金和买（卖）证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

  ７．４．８．２ 关联方报酬

  ７．４．８．２．１ 基金管理费

  单位：人民币元

  ■

  注：１．２０１１末未支付管理费余额：２，６４５，１５９．４５ 元，２０１０末未支付管理费余额：１，７１５，７８１．５６ 元。

  ２．基金管理费按前一日的基金资产净值的１．５０％的年费率计提。计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×１．５０％／当年天数

  Ｈ为每日应支付的基金管理费

  Ｅ为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起３个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力，支付日期顺延。

  ７．４．８．２．２ 基金托管费

  单位：人民币元

  ■

  注：１．２０１１年末未支付托管费余额：４４０，８５９．９２元，２０１０年末未支付托管费余额：２８５，９６３．５７元。

  ２． 基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２５％的年费率计提。计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×０．２５％／当年天数

  Ｈ为每日应支付的基金托管费

  Ｅ为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起３个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力，支付日期顺延。

  ７．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

  单位：人民币元

  ■

  ７．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

  ７．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  份额单位：份

  ■

  注：本基金管理人运用固有资金投资本基金系在正常业务范围内按一般商业条款进行，投资本基金的费率是公允的。

  ７．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  份额单位：份

  ■

  ７．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位：人民币元

  ■

  ７．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  注：本基金２０１０年度，２０１１年度均未在承销期内直接购入关联方承销证券。

  ７．４．９ 利润分配情况

  ７．４．９．１ 利润分配情况——非货币市场基金

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．４．１０ 期末（ ２０１１年１２月３１日 ）本基金持有的流通受限证券

  ７．４．１０．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．４．１０．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．４．１０．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  ７．４．１０．３．１ 银行间市场债券正回购

  截至本报告期末２０１１年１２月３１日止，本基金无从事银行间同业市场的债券回购交易形成的卖出回购证券款。

  ７．４．１０．３．２ 交易所市场债券正回购

  截至本报告期末２０１１年１２月３１日止，本基金无从事证券交易所债券回购交易形成的卖出回购证券款。

  ７．４．１１ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  承诺事项

  截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

  其他事项

  截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

  财务报表的批准

  本财务报表已于２０１２年３月２１日经本基金的基金管理人批准。

  §８ 投资组合报告

  ８．１ 期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

  ■

  ８．２ 期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  ８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

  ８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

  ８．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：本项及下项８．４．２，８．４．３的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。８．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

  金额单位：人民币元

  ■

  ８．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  单位：人民币元

  ■

  ８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  ８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  ８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  注：本基金本报告期末未持有权证。

  ８．９ 投资组合报告附注

  ８．９．２ 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责，处罚的情形。

  ８．９．３ 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

  ８．９．４ 期末其他各项资产构成

  单位：人民币元

  ■

  ８．９．５ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  ８．９．６ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  §９ 基金份额持有人信息

  ９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位：份

  ■

  ９．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

  ■

  §１０ 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  §１１ 重大事件揭示

  １１．１ 基金份额持有人大会决议

  ■

  １１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  ■

  １１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  ■

  １１．４ 基金投资策略的改变

  ■

  １１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

  ■

  １１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  ■

  １１．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

  １１．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位：人民币元

  ■

  注：选择证券公司专用席位的标准

  （１）实力雄厚；

  （２）信誉良好，经营行为规范；

  （３）具有健全的内部控制制度，内部管理规范，能满足本基金安全运作的要求；

  （４）具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易之需要，并能提供全面的信息服务；

  （５）研究实力强，有固定的研究机构和专职的高素质研究人员，能及时提供高质量的研究支持和咨询服务，包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告；

  （６）本基金管理人要求的其他条件。

  选择证券公司专用席位的程序：

  （１）资格考察；

  （２）初步确定；

  （３）签订协议。

  １１．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位：人民币元

  ■

  §１２ 影响投资者决策的其他重要信息

  ■

  银河基金管理有限公司

  ２０１２年３月２７日