证券时报多媒体数字报

  基金管理人：富国基金管理有限公司

  基金托管人：中国工商银行股份有限公司

  送出日期：２０１２年０３月２８日

  §１ 重要提示及目录

  １．１重要提示

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  §２ 基金简介

  ２．１基金基本情况

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  ２．２基金产品说明

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  ２．３基金管理人和基金托管人

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  ２．４境外投资顾问和境外资产托管人

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  ２．５信息披露方式

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  §３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

  ３．１主要会计数据和财务指标

  金额单位：人民币元

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  注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  ３．２基金净值表现

  ３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  ３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注：截止日期为２０１１年１２月３１日。

  本基金建仓期６个月，即从２０１０年１０月２０日起至２０１１年４月１９日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

  ３．２．３自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  注：本基金合同生效日为２０１０年１０月２０日，２０１０年净值增长率按实际存续期计算。

  ３．３ 过去三年基金的利润分配情况

  单位：人民币元

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  §４ 管理人报告

  ４．１基金管理人及基金经理情况

  ４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

  富国基金管理有限公司于１９９９年４月１３日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于２００１年３月从北京迁址上海。２００３年９月加拿大蒙特利尔银行（ＢＭＯ）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截止２０１１年１２月３１日，本基金管理人共管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国沪深３００增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国天盈分级债券型证券投资基金、富国全球顶级消费品股票型证券投资基金、富国低碳环保股票型证券投资基金、富国中证５００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）、富国产业债债券型证券投资基金二十六只证券投资基金。

  ４．１．２基金经理（或基金经理小组）简介

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  注：１、上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。

  证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  ２、本公司于２０１１年４月１２日在中国证券报、上海证券报、证券时报及公司网站上做公告，聘任张峰先生担任本基金基金经理职务，与林如惠女士共同管理本基金。

  ３、本公司于２０１１年５月１９日在中国证券报、上海证券报、证券时报及公司网站上做公告，免去林如惠女士本基金基金经理职务，张峰先生继续担任本基金基金经理。

  ４．２境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

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  ４．３管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期，富国基金管理有限公司作为富国全球债券证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国全球债券证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

  ４．４管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  ４．４．１公平交易制度的执行情况

  本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，严格执行交易系统中的公平交易程序，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。

  ４．４．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

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  ４．４．３异常交易行为的专项说明

  本报告期内未发现异常交易行为。

  ４．５管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  ４．５．１报告期内基金投资策略和运作分析

  ２０１１年初，本基金处于建仓期，于４月底建仓完毕。建仓期内基金仓位低，指数的涨幅较大，部分导致基金表现落后于基准。受美国国债降级与欧洲债务危机的影响，避险需求推高了全球国债价格，而风险类资产价格普遍下跌。本基金在２０１１后半年的操作中，与基准相比，国债的配置比例偏低，新兴市场类资产配置比例偏高，也部分导致了投资也就低于基准。

  ４．５．２报告期内基金的业绩表现

  截至２０１１年１２月３１日，本基金份额净值为０．９５７元，份额累计净值为０．９５７元。报告期内，本基金份额净值增长率为－４．３０％，同期业绩比较基准收益率为０．５１％。

  ４．６管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  我们倾向于认为２０１２年全球的经济虽然面临各种风险，但整体向好。美国方面，最近公布的各种经济数据显示经济在持续好转，同时美联储承诺将超低利率维持到２０１４年底，这为美国经济的缓慢复苏提供了进一步的保障。我们预计美国经济在２０１２年将维持２％左右的低速增长。欧洲方面，以希腊、西班牙、意大利为代表的边缘国家的债务问题会持续困扰市场，但在欧洲与世界各国的共同努力下，问题国家有望得到救助，危机有望得到控制。我们认为欧洲的经济会在２０１２年有小幅衰退。这种衰退呈现很强的地区差异，德国将实现将强的增长，而边缘国家的衰退将较深。新兴国家的经济会持续增长，虽然增速可能放缓，但仍将保持在比较健康的水平。

  富国全球债券的基准以国债类（包括国债、政府机构债、与政府间接担保的资产抵押债券）资产为主，该类资产在２０１２年将主要受到两个因素的影响。第一个因素是市场的风险偏好，第二个因素是货币政策。从风险偏好来看，欧洲债务危机的进展对国债类资产的影响较大。如果危机得到控制和解决，那么避险需求的降低会导致国债类价格的下跌；而如果危机升级，避险需求将推高国债类资产价格。我们倾向于认为欧洲债务问题虽然最终会得到控制和解决，中间会有反复，而且问题有长期化的迹象。所以，从风险偏好的角度考虑，我们认为国债类资产有望获得温和收益。从货币政策角度来看，美国联储的超低利率的承诺将为债券价格提供强有力的支撑，在零利率的环境里，国债类资产的收益率很难攀升，利好债券价格。

  ４．７管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会，并制订了《富国基金管理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关，由主管运营副总经理负责，成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等工作，保证基金估值的公允性和合理性，维护基金持有人的利益。基金经理是估值委员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。

  ４．８管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况，２０１１年报告期末本基金未满足收益分配条件，故不进行收益分配。

  §５ 托管人报告

  ５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  ２０１１年，本基金托管人在对富国全球债券证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  ５．２托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  ２０１１年，富国全球债券证券投资基金的管理人——富国基金有限公司在富国全球债券证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，富国全球债券证券投资基金未进行利润分配。

  ５．３托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人依法对富国基金管理有限公司编制和披露的富国全球债券证券投资基金２０１１年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

  中国工商银行股份有限公司资产托管部

  ２０１２年３月２０日

  §６ 审计报告

  本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。

  投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。

  §７ 年度财务报表

  ７．１资产负债表

  会计主体：富国全球债券证券投资基金

  报告截止日：２０１１年１２月３１日

  单位：人民币元

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  注：报告截止日２０１１年１２月３１日，基金份额净值０．９５７元，基金份额总额１６７，４８７，７８３．２９份。

  本基金合同于２０１０年１０月２０日生效，上年度可比期间自２０１０年１０月２０日至２０１０年１２月３１日。

  ７．２利润表

  会计主体：富国全球债券证券投资基金

  本报告期：２０１１年０１月０１日至２０１１年１２月３１日

  单位：人民币元

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  ７．３所有者权益（基金净值）变动表

  会计主体：富国全球债券证券投资基金

  本报告期：２０１１年０１月０１日至２０１１年１２月３１日

  单位：人民币元

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  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告－至－财务报表由下列负责人签署；

  窦玉明 林志松 雷青松

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  基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

  ７．４报表附注

  ７．４．１本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。

  ７．４．２会计差错更正的说明

  本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

  ７．４．３税项

  根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他境内外相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

  （１）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税；

  （２）基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税和企业所得税；

  （３）基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。

  ７．４．４关联方关系

  ■

  注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  ７．４．５本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  ７．４．５．１通过关联方交易单元进行的交易

  ７．４．５．１．１股票交易

  注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

  ７．４．５．１．２权证交易

  注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

  ７．４．５．１．３债券交易

  注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

  ７．４．５．１．４回购交易

  金额单位：人民币元

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  ７．４．５．１．５应支付关联方的佣金

  注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

  ７．４．５．２关联方报酬

  ７．４．５．２．１基金管理费

  单位：人民币元

  ■

  注：本基金的管理费按前一日基金资产净值０．９０％的年费率计提。计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×０．９０％／当年天数

  Ｈ为每日应支付的基金管理费

  Ｅ为前一日的基金资产净值

  基金的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。

  ７．４．５．２．２ 基金托管费

  单位：人民币元

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  注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的０．２２％的年费率计提。托管费的计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×０．２２％／当年天数

  Ｈ为每日应支付的基金托管费

  Ｅ为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。

  ７．４．５．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

  注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

  ７．４．５．４各关联方投资本基金的情况

  ７．４．５．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  注：本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

  ７．４．５．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。

  ７．４．５．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位：人民币元

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  ７．４．５．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

  ７．４．５．７其他关联交易事项的说明

  本基金与托管人工商银行于２０１１年７月６日签订了远期结售汇协议，约定于２０１２年７月６日按美元兑人民币６．３５９０的汇率，向工商银行卖出美元１，０００，０００．００元。截至本期末，该衍生工具公允价值余额为人民币３９，３００元。

  ７．４．６期末（２０１１年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

  ７．４．６．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

  ７．４．６．１．１受限证券类别：股票

  注：本基金无因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券。

  ７．４．６．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

  ７．４．６．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  ７．４．６．３．１银行间市场债券正回购

  注：截至本报告期末２０１１年１２月３１日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

  ７．４．６．３．２交易所市场债券正回购

  截至本报告期末２０１１年１２月３１日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

  ７．４．７有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  本基金本报告期无需要说明的其他事项。

  §８ 投资组合报告

  ８．１期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

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  ８．２期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

  注：本基金本报告期末未持有权益投资。

  ８．３期末按行业分类的权益投资组合

  注：本基金本报告期末未持有权益投资。

  ８．４报告期内股票投资组合的重大变动

  ８．４．１期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

  注：本基金本报告期末未持有权益投资。

  投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的年度报告正文

  ８．４．２积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细

  注：本基金本报告期末未持有权益投资。

  ８．５报告期内权益投资组合的重大变动

  ８．５．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的权益投资明细

  注：本基金本报告期未买入权益投资。

  ８．５．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的权益投资明细

  注：本基金本报告期未卖出权益投资。

  ８．５．３ 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

  注：本基金本报告期无权益投资。

  ８．６期末按债券信用等级分类的债券投资组合

  注：本基金本报告期末未持有债券。

  ８．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有债券。

  ８．８期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ８．９期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  ８．１０期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

  金额单位：人民币元

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  ８．１１投资组合报告附注

  ８．１１．１ 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

  ８．１１．２申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

  本基金投资的前十名基金中，没有投资于超出基金合同规定备选基金库之外的基金。

  ８．１１．３ 期末其他各项资产构成

  单位：人民币元

  ■

  ８．１１．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  ８．１１．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  ８．１１．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

  因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

  §９ 基金份额持有人信息

  ９．１期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位：份

  ■

  ９．２期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

  ■

  §１０ 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  §１１ 重大事件揭示

  １１．１基金份额持有人大会决议

  本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。

  １１．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  本报告期内本基金基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

  １１．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。

  １１．４基金投资策略的改变

  本报告期本基金投资策略无改变。

  １１．５为基金进行审计的会计师事务所情况

  本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。本基金本年度支付给审计机构安永华明会计师事务所的报酬为５万元人民币，其已提供审计服务的连续年限为９年。

  １１．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  本报告期内基金管理人和基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

  １１．７本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

  金额单位：人民币元

  ■

  注：１．我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。

  ２．基金债券回购交易与富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）共用交易单元。本期内本基金租用券商交易单元的变更情况：新增租用交易单元：华创证券上海２５２９５，红塔证券上海２５５４７，东兴证券上海２３０８７，民生证券上海２５６８７