证券时报多媒体数字报

  基金管理人：宝盈基金管理有限公司

  基金托管人：中国建设银行股份有限公司

  报告送出日期：二〇一二年三月二十八日

  §１ 重要提示

  １．１ 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年３月２７日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

  普华永道中天会计师事务所有限公司为基金财务会计报告出具了标准无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

  本报告期自２０１１年１月１日起至１２月３１日止。

  §２ 基金简介

  ２．１ 基金基本情况

  ■

  ２．２ 基金产品说明

  ■

  ２．３ 基金管理人和基金托管人

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  ２．４ 信息披露方式

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  §３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

  ３．１ 主要会计数据和财务指标

  金额单位：人民币元

  ■

  注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  ２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ３．２ 基金净值表现

  ３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注：本基金业绩比较基准为：沪深３００指数×７５％＋上证国债指数×２５％

  ３．２．２ 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  宝盈资源优选股票型证券投资基金

  份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  （２００８年４月１５日至２０１１年１２月３１日）

  ■

  注：１、本基金在２００８年４月１５日由原封闭式基金转换成立。

  ２、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的６个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。

  ３．２．３ 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  宝盈资源优选股票型证券投资基金

  自基金转型以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图

  ■

  注：１、 宝盈资源优选基金由基金鸿飞在２００８年４月１５日封转开转换而来，合同生效不足五年；

  ２、本基金转型当年，基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较是按照基金转型当年实际存续期计算，不按照整个自然年度进行折算；

  ３、本柱状图显示的２００８年的宝盈资源优选收益率和业绩比较基准收益率是从２００８年４月１５日到２００８年１２月３１之间的收益率。

  ３．３过去三年基金的利润分配情况

  单位：人民币元

  ■

  §４ 管理人报告

  ４．１ 基金管理人及基金经理情况

  ４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

  基金管理人：宝盈基金管理有限公司是２００１年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”标准设立的首批基金管理公司之一，２００１年５月１８日成立，注册资本为人民币１亿元，注册地在深圳。公司目前管理基金鸿阳、宝盈鸿利收益、宝盈泛沿海、宝盈策略增长、宝盈增强收益、宝盈资源优选、宝盈核心优势、宝盈货币、宝盈中证１００九只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。

  ４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

  ■

  注：１、本基金基金经理非首任基金经理，其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；

  ２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限的计算截至２０１１年１２月３１日。

  ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。

  报告期内，本基金持有的凯美特气在限售期内，因市场影响曾被动超出投资比例，对上述被动超标的说明已在本基金２０１１年第１季度报告及２０１１年半年度报告中披露。

  ４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  ４．３．１公平交易制度的执行情况

  基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。经检查，在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。

  ４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

  本基金在２００８年４月１５日由原封闭式基金转换成立。成立后，基金的投资风格和原来作为封闭式基金的投资风格有较大差异，和管理人旗下的其他封闭式基金和开放式基金的投资风格也存在较大差异。由于投资风格的差异，本基金的投资组合业绩和管理人旗下其他组合的投资业绩不具有可比性。

  ４．３．３异常交易行为的专项说明

  本报告期内，未发现本投资组合存在异常交易行为。

  ４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  ４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

  ２０１１ 年，市场在通胀及紧缩货币政策利空压力下，呈现一路下跌态势，同时，在紧缩的货币政策下，市场呈现较为典型的结构化分化行情，流动性短缺直接制约了中小盘及创业板的高估值并引发板块出现大幅下跌。相反与财政政策相连的保障房等低估值的行业及大盘蓝筹股表现出明显抗跌势头。全年上证指数下跌 ２１．６８ ％，沪深 ３００ 指数下跌２５．０１％，中小板和创业板指数呈现深幅下跌，下跌达到３７．０９％和３５．８８％。

  年初管理人认为国家将延续对通货膨胀的紧缩政策控制，加息和提高存款准备金率，市场流动性面临较大压力。基于对市场没有板块性整体机会的判断，采取自下而上的操作策略，试图通过对个股价值的判断获得较好的收益。但由于管理人对市场环境和宏观政策形势判断偏乐观，基于对政府宏观调控政策放松和结构性调整政策产生良好长远效果的预期，整体仓位较高。在此基础上，对部分符合产业结构调整预期的中小板和创业板上市公司发展前景比较有把握，对成长性预期较乐观，因此在这部分成长性较好的公司上配置较重，低估了市场系统性下跌带来的重大风险，在第四季度特别是第１２月份净值出现迅速下跌，但整体业绩高于比较基准，也显著高于基金行业平均水平。

  ４．４．２报告期内基金的业绩表现

  本基金在本报告期内净值增长率是－１７．２３％，同期业绩比较基准收益率是－１８．３０％。

  ４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望未来，本基金管理人认为 ２０１２ 年行情可期。国际方面，美国经济恢复和发展好于预期，欧债危机缓解，则外围因素构成利好。国内方面，世界经济的回落对中国的出口产生的冲击要远远地低于 ２００８ 年。中国的 ＧＤＰ 增速虽然有回落，但这种回落是政府主动调控的结果，且仍然在合理甚至偏高区间。就经济增长来说，有质量的增长比粗放式的增长更有利，主动降低增长速度积极转型比高增速更为重要。２０１２ 年，中国新一届政府的人事安排逐渐清晰，ＣＰＩ也随着经济增速下滑会得到有效控制，货币政策将由偏紧回归中性，虽然难以像过去那样为刺激经济大幅放松流动性，但政策和资金的结构性放松是可以预期的。资金方面，处于低位的市场将为中国版 ４０１Ｋ 计划的规划与施行、社会养老保险金和企业年金基金大举入市提供较好的安全空间，房地产和高收益理财产品方面的限制也会为明年的行情带来新的资金增量。

  操作策略：

  投资方向上，管理人仍然坚定看好中国中长期转型的必要性，因此代表经济增长转型的战略性新兴产业个股是重点选择目标。具有中长期发展潜力的中小型新兴产业企业仍将成为本基金持股重点。此外，由于流动性并不会大幅放松，宏观经济增速也显著降低，市场以轮动方式上涨的可能较大。因此，本基金将根据板块和个股股价变化情况，选择部分仓位进行波段操作。并根据上市公司利润增长和价值情况，继续优化组合。面对政策及经济的复杂性对大盘带来的震荡，本基金将灵活控制仓位，回避系统性风险带来的损失及合理创造收益。

  本基金将继续重点以个股投资价值判断为主，更多的采取自下而上的投资策略。投资管理人将坚持价值投资的理念，结合资源优选基金的特点，为投资者追求较高的收益。

  ４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持有的投资品种进行估值。会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。基金托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。

  本基金管理人设立估值工作小组，估值工作小组由本基金管理人的总经理任小组长，由投资部、研究部、金融工程部、基金事务部、监察稽核部指定人员组成。相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值工作小组负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。投资部、研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价；金融工程部负责对估值模型及方法进行筛选，选择最具适用性的估值模型及参数，并负责估值模型的选择及测算；基金事务部负责进行日常估值，并与托管行的估值结果核对一致；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。

  上述参与估值流程的本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所各方不存在任何重大利益冲突。基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约的与估值相关的任何定价服务。

  ４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

  §５ 托管人报告

  ５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  ５．２ 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，发现个别监督指标受市场影响被动超出监督比例，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

  报告期内，本基金未实施利润分配。

  ５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  §６ 审计报告

  本基金２０１１年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了普华永道中天审字（２０１２）第２０６９０号“标准无保留意见的审计报告”，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。§７ 年度财务报表

  ７．１ 资产负债表

  会计主体：宝盈资源优选股票型证券投资基金

  报告截止日：２０１１年１２月３１日

  单位：人民币元

  ■

  注：报告截止日２０１１年１２月３１日，基金份额净值０．８７７９元，基金份额总额４９３，５５６，９１９．９６份。

  ７．２ 利润表

  会计主体：宝盈资源优选股票型证券投资基金

  本报告期：２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日

  单位：人民币元

  ■

  ７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

  会计主体：宝盈资源优选股票型证券投资基金

  本报告期：２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日

  单位：人民币元

  ■

  报告附注为财务报表的组成部分。

  本报告７．１至７．４，财务报表由下列负责人签署：

  基金管理公司负责人：汪钦，主管会计工作负责人：胡坤，会计机构负责人：何瑜

  ７．４ 报表附注

  ７．４．１基金基本情况

  宝盈资源优选股票型证券投资基金是根据原鸿飞证券投资基金（以下简称“基金鸿飞”）基金份额持有人大会于２００８年２月６日至２００８年２月２８日决议通过的《关于鸿飞证券投资基金转型有关事项的议案》，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［２００８］ ３９２号《关于核准鸿飞证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》，由原鸿飞证券投资基金转型而来。原基金鸿飞为契约型封闭式基金，于深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易上市，存续期限至２００８年４月１４日止。根据深交所深证复［２００８］ １７号《关于同意鸿飞证券投资基金终止上市的批复》，原基金鸿飞于２００８年４月１４日进行终止上市权利登记。自２００８年４月１５日起，原基金鸿飞终止上市，原基金鸿飞更名为宝盈资源优选股票型证券投资基金（以下简称“本基金”），《鸿飞证券投资基金基金合同》失效的同时《宝盈资源优选股票型证券投资基金基金合同》生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

  原基金鸿飞于基金合同失效前经审计的基金资产净值为５８７，３１８，１９５．００元，已于本基金的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。根据《宝盈资源优选股票型证券投资基金招募说明书》和《关于原鸿飞证券投资基金份额折算结果的公告》的有关规定，本基金于２００８年６月２５日进行了基金份额拆分，拆分比例为１： １．０８７７２８５，并于２００８年６月２５日进行了变更登记。

  本基金于基金合同生效后自２００８年５月２２日至２００８年６月２０日期间内开放集中申购，共募集５３，００１，９０４．１９元，其中包括折合为基金份额的集中申购资金利息１９，１８７．５４元，业经德勤华永会计师事务所有限公司德师京报（验）字（０８）第０００６号审验报告予以验证。上述集中申购募集资金已按２００８年６月２５日基金份额折算后的基金份额净值１．００００元折合为５３，００１，９０４．１９份基金份额，其中包括集中申购资金利息折合的１９，１８７．５４份基金份额，并于２００８年６月２５日进行了确认登记。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈资源优选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为：股票投资的比例范围为基金资产的６０％－９５％；债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为０％－４０％；现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在５％以上。本基金将不低于８０％的股票资产投资于国内Ａ股市场上具有资源优势的股票。本基金的业绩比较基准为：沪深３００指数Ｘ７５％＋上证国债指数Ｘ ２５％。

  ７．４．２会计报表的编制基础

  本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《宝盈资源优选股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

  ７．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本基金２０１１年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１１年１２月３１日的财务状况以及２０１１年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

  ７．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

  ７．４．５差错的更正说明

  本基金本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

  ７．４．６税项

  根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

  （１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

  （２）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

  （３）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

  （４）基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

  ７．４．７关联方关系

  ■

  注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  ７．４．８本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  ７．４．８．１通过关联方交易单元进行的交易

  本基金本报告期间及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。

  ７．４．８．２关联方报酬

  ７．４．８．２．１基金管理费

  单位：人民币元

  ■

  注：支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

  日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×１．５％÷当年天数

  ７．４．８．２．２基金托管费

  单位：人民币元

  ■

  注：支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

  日基金托管费＝前一日基金资产净值×０．２５％÷当年天数

  ７．４．８．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

  本基金本报告期间及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

  ７．４．８．４各关联方投资本基金的情况

  ７．４．８．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  份额单位：份

  ■

  注：本基金管理人运用固有资金投资本基金所采用的费率适用招募说明书规定的费率结构。

  ７．４．８．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  份额单位：份

  ■

  注：报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金所采用的费率适用招募说明书规定的费率结构。

  ７．４．８．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位：人民币元

  ■

  注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

  ７．４．８．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  本基金本报告期间及上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。

  ７．４．８．７其他关联交易事项的说明

  本基金本报告期间及上年度可比期间无需披露其他关联交易事项。

  ７．４．９期末（２０１１年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

  ７．４．９．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

  金额单位：人民币元

  ■

  注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

  ７．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  金额单位：人民币元

  ■

  注：本基金截至２０１１年１２月３１日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

  ７．４．９．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  ７．４．９．３．１银行间市场债券正回购

  截至本报告期末２０１１年１２月３１日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的余额。

  ７．４．９．３．２交易所市场债券正回购

  截至本报告期末２０１１年１２月３１日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的余额。

  ７．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  （１）公允价值

  （ａ）不以公允价值计量的金融工具

  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

  （ｂ）以公允价值计量的金融工具

  （ｉ）金融工具公允价值计量的方法

  根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

  第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

  第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

  第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

  （ｉｉ）各层次金融工具公允价值

  于２０１１年１２月３１日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为３８９，７９６，２５７．４０元，属于第二层级的余额为９，２６８，４５９．２０元，无属于第三层级的余额（２０１０年１２月３１日：第一层级２３３，２８９，９３８．７５元，无第二层级和第三层级）。

  （ｉｉｉ）公允价值所属层次间的重大变动

  对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。

  （ｉｖ）第三层次公允价值余额和本期变动金额

  无。

  （２）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

  §７ 投资组合报告

  ７．１ 期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．２ 期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人互联网网址（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂｙｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ）的年度报告正文。

  ７．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

  ８．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：表中“本期累计买入金额”指买入成交金额，即成交单价乘以成交数量，不考虑相关交易费用。

  ８．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：表中“本期累计卖出金额”指卖出成交金额，即成交单价乘以成交数量，不考虑相关交易费用。

  ８．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  单位：人民币元

  ■

  注：表中“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均指买卖成交金额，即成交单价乘以成交数量，不考虑相关交易费用。

  ７．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  ７．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  ７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ７．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  ７．９ 投资组合报告附注

  ８．９．１报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

  ８．９．２ 本基金投资的前十名股票中没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  ８．９．３ 期末其他各项资产构成

  单位：人民币元

  ■

  ８．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  ８．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  ８．９．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。

  §８ 基金份额持有人信息

  ８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位：份

  ■

  ８．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

  ■

  §９ 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  §１０ 重大事件揭示

  １０．１ 基金份额持有人大会决议

  报告期内无基金份额持有人大会决议。

  １０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  报告期内本基金管理人无重大人事变动。

  本基金托管人２０１１年２月９日发布公告，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理（主持工作），其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔２０１１〕１１５号）。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。本基金托管人２０１１年１月３１日发布任免通知，解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。本基金托管人２０１１年１０月２４日发布任免通知聘任张军红为中国建设银行投资托管服务部副总经理。

  １０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

  １０．４ 基金投资策略的改变

  本报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发生显著改变。

  １０．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

  本报告期内未发生改聘会计师事务所情况。本报告期应支付普华永道中天会计师事务所审计费５０，０００元，目前事务所已连续３年为本基金提供审计服务。

  １０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  在本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

  １０．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

  １１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位：人民币元

  ■

  注：１、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为：

  ① 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于３ 亿元人民币。

  ② 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

  ③ 经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。

  ④ 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

  ⑤ 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。

  ⑥ 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

  基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易席位租用协议。

  ２、本报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：

  ① 租用交易单元情况

  本基金本报告期内无租用交易单元情况。

  ② 退租交易单元情况

  本基金本报告期内无退租交易单元情况。

  §１１ 影响投资者决策的其他重要信息

  １、２０１１年１０月２８日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长辞任的公告，根据国家金融工作的需要，郭树清先生已向中国建设银行股份有限公司（“本行”）董事会（“董事会”）提出辞呈，请求辞去本行董事长、执行董事等职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和本行章程的规定，郭树清先生的辞任自辞呈送达本行董事会之日起生效。

  ２、２０１２年１月１６日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告，自２０１２ 年１ 月１６ 日起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事。

  宝盈基金管理有限公司

  二〇一二年三月二十八日