证券时报多媒体数字报

  基金管理人： 富国基金管理有限公司

  基金托管人： 中国农业银行股份有限公司

  送出日期： ２０１２年０３月２８日

  §１ 重要提示及目录

  １．１ 重要提示

  ■

  §２ 基金简介

  ２．１ 基金基本情况

  ■

  ２．２ 基金产品说明

  ■

  ２．３ 基金管理人和基金托管人

  ■

  ２．４ 信息披露方式

  ■

  §３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

  ３．１ 主要会计数据和财务指标

  金额单位：人民币元

  ■

  注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  ３．２ 基金净值表现

  ３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注：１．本基金合同生效日为２００５年４月５日。

  ２．本表所示时间区间为２００５年４月５日起至２０１１年１２月３１日止。

  ３．根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定，本基金的业绩比较基准＝上证Ａ股指数×７０％＋上证国债指数×２５％＋同业存款利率×５％。本基金股票投资部分的业绩比较基准采用具有代表性的上证Ａ股指数，债券投资部分的业绩比较基准采用具有代表性的上证国债指数。

  本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，１日收益率（ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ）按下列公式计算：

  ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ ＝ ７０％ ＊［上证Ａ股指数ｔ／（上证Ａ股指数ｔ－１）－１］ ＋２５％＊ ［上证国债指数ｔ／（上证国债指数ｔ－１）－１］＋ ５％ ＊ 同业存款利率 ／ ３６０ ；

  其中，ｔ＝１，２，３···， Ｔ，Ｔ表示时间截至日；

  期间Ｔ日收益率（ｂｅｎｃｈｍａｒｋＴ）按下列公式计算：

  ｂｅｎｃｈｍａｒｋＴ ＝［∏Ｔｔ＝１（１＋ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ ）］－１

  其中，Ｔ＝２，３，４···； ∏Ｔｔ＝１（１＋ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ ）表示ｔ日至Ｔ日的（１＋ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ ）数学连乘。

  ３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注：１．本基金合同生效日为２００５年４月５日。

  ２．本图所示时间区间为２００５年４月５日至２０１１年１２月３１日。

  ３．本基金于２００５年４月５日成立，建仓期６个月，从２００５年４月５日至２００５年１０月４日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。本基金于２００８年１月１７日拆分，规模急剧扩大，建仓期３个月，从２００８年１月２２日至２００８年４月２１日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

  ４．富国基金管理有限公司已于２００８年０１月１７日对投资者持有的富国天瑞强势地区混合型证券投资基金进行了基金份额拆分。经本基金托管人中国农业银行确认，拆分基准日（０１月１７日），本基金的基金份额净值为人民币２．３７２９元，精确到小数点后第９位（第９位以后舍去）为２．３７２９３９７９７元。本基金管理人按照１：２．３７２９３９７９７的拆分比例对本基金进行拆分。拆分后，基金份额净值为人民币１．００００元，相应地，原来每１份基金份额变为２．３７２９３９７９７份，基金份额计算结果保留到小数点后２位，小数点２位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金财产所有。本基金的基金总份额由拆分前的１，０１１，７８３，０５４．９０份转换为拆分后的２，４００，９００，２７７．０８份。

  ３．２．３ 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  ３．３ 过去三年基金的利润分配情况

  单位：人民币元

  ■

  注：２００９年度本基金未进行利润分配。

  §４ 管理人报告

  ４．１ 基金管理人及基金经理情况

  ４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

  富国基金管理有限公司于１９９９年４月１３日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于２００１年３月从北京迁址上海。２００３年９月加拿大蒙特利尔银行（ＢＭＯ）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截止２０１１年１２月３１日，本基金管理人共管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国沪深３００增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国天盈分级债券型证券投资基金、富国全球顶级消费品股票型证券投资基金、富国低碳环保股票型证券投资基金、富国中证５００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）、富国产业债债券型证券投资基金二十六只证券投资基金。

  ４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）简介

  ■

  注：上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。

  证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期，富国基金管理有限公司作为富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

  ４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  ４．３．１ 公平交易制度的执行情况

  本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，严格执行交易系统中的公平交易程序，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。

  ４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

  ■

  ４．３．３ 异常交易行为的专项说明

  本报告期内未发现异常交易行为。

  ４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  ４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金在报告期内净值增长率为－１１．３１％，尽管相对表现尚可，但从绝对收益角度来看依然录得亏损，每每想起投资者的信任和支持，内心的愧疚之情总是难于抑制。

  从中国股票市场的表现来看，２０１１年第一季度，中小盘成长股在持续地高歌猛进之后，受高估值以及年报业绩大面积、大幅度不及预期的影响，整体市场表现趋弱，股票价格走上漫漫的价值回归之路。大盘蓝筹价值股以其极低的估值水平和确定的业绩增长逐步得到投资者的认可，市场表现积极趋好。２０１１年第二季度，国内货币政策持续紧缩，有关金融业的各种监管政策此起彼伏，国际主权债务危机的演绎也对投资者的心理预期产生较为负面的影响，中国股票市场因此出现了一定幅度的调整。２０１１年第三季度，国内货币政策进入观察期，但紧缩态势依然维持；国际主权债务危机则是愈演愈烈，对中国经济的实质性影响姑且不论，但对“胸怀天下”的中国股票投资者心理产生了极其巨大的负面影响。内忧外困，风雨飘摇，中国股票市场持续全面调整。２０１１年第四季度，以央行下调存款准备金率为标志，国内货币政策从过度紧缩向常态化回归；但对经济的极度悲观预期在市场博弈中占据了绝对主导地位，同时中小盘股的估值泡沫开始大面积消退，市场持续下跌，市况极其惨烈。从２０１１年全年来看，本基金战略性配置地产、金融等大市值行业，在二季度对景气度持续提升、业绩增长确定的酒类公司进行了战术性地配置，在第四季度，基于煤价下跌以及电价上调的预期，对电力行业进行了积极配置，净值表现相对尚可，但为投资者赚取绝对收益的愿望还是较难成为现实。

  ４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

  截至２０１１年１２月３１日，本基金份额净值为０．６９１９元，份额累计净值为３．０７２９元。报告期内，本基金份额净值增长率为－１１．３１％，同期业绩比较基准收益率为－１４．５２％。

  ４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望２０１２年，“常态化”将成为经济和市场当中的核心关键词。从２００９年的过度刺激，到２０１０年、２０１１年的过度紧缩，中国宏观经济以及股票市场倍受煎熬。而从２０１２年开始，以货币政策常态化、产业政策常态化为标志，中国经济也将进入“常态化”的发展阶段。依托城镇化和消费升级两大引擎，中国经济内生性的增长动力依然充沛。只要存在足够稳定的社会发展空间，勤劳和智慧的中国人民完全可以创造中国经济更加辉煌的明天。从这个大逻辑而言，２０１２年中国宏观经济表现极有可能超越当前普遍弥漫的悲观预期。从具体产业角度而言，地产、汽车、消费的基本面表现也有可能显著超越市场预期，从而在股票市场上获得良好表现。

  本基金感谢投资者的信任和支持，我们将勤勉尽责，坚持价值投资理念，努力把握行业、公司和市场机会，争取为投资者创造更大的收益。

  ４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会，并制订了《富国基金管理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关，由主管运营副总经理负责，成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等工作，保证基金估值的公允性和合理性，维护基金持有人的利益。基金经理是估值委员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。

  ４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  本基金于２０１１年１月１７日公告对２０１０年报告期内利润进行收益分配，每１０份基金份额派发现金红利０．４５元，共计派发红利３３５，１７９，６８２．４３元。

  根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况，２０１１年报告期末本基金未满足收益分配条件，故不进行收益分配。

  §５ 托管人报告

  ５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  在托管富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金合同》、《富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金托管协议》的约定，对富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金管理人—富国基金管理有限公司２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

  ５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本托管人认为，富国基金管理有限公司在富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

  ５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人认为，富国基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

  中国农业银行股份有限公司托管业务部

  ２０１２年３月２６日

  §６ 审计报告

  本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。

  投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。

  §７ 年度财务报表

  ７．１ 资产负债表

  会计主体：富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金

  报告截止日：２０１１年１２月３１日

  单位：人民币元

  ■

  注：报告截止日２０１１年１２月３１日，基金份额净值０．６９１９元，基金份额总额７，１３５，１０４，９８６．７９份。

  ７．２ 利润表

  会计主体：富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金

  本报告期：２０１１年０１月０１日至２０１１年１２月３１日

  单位：人民币元

  ■

  ７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

  会计主体：富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金

  本报告期：２０１１年０１月０１日至２０１１年１２月３１日

  单位：人民币元

  ■

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告７．１至７．４财务报表由下列负责人签署；

  窦玉明 林志松 雷青松

  ————————— ————————— ————————

  基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

  ７．４ 报表附注

  ７．４．１ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。

  ７．４．２ 会计差错更正的说明

  本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

  ７．４．３ 税项

  １．印花税

  经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年４月２４日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的３％。调整为１％。；

  经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年９月１９日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

  根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

  ２．营业税、企业所得税

  根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自２００４年１月１日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

  根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

  根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

  ３．个人所得税

  根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴２０％的个人所得税；

  根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自２００５年６月１３日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税［２００５］１０２号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按５０％计算应纳税所得额；

  根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

  ７．４．４ 关联方关系

  ■

  注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  ７．４．５ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  ７．４．５．１通过关联方交易单元进行的交易

  ７．４．５．１．１股票交易

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．４．５．１．２权证交易

  注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

  ７．４．５．１．３债券交易

  注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

  ７．４．５．１．４回购交易

  金额单位：人民币元

  ■

  注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易。

  ７．４．５．１．５应支付关联方的佣金

  金额单位：人民币元

  ■

  注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、证券结算风险基金和买（卖）证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

  ７．４．５．２关联方报酬

  ７．４．５．２．１基金管理费

  单位：人民币元

  ■

  注：基金管理费按前一日的基金资产净值的１．５０％的年费率计提。计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×１．５０％／当年天数

  Ｈ为每日应支付的基金管理费

  Ｅ为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。

  ７．４．５．２．２基金托管费

  单位：人民币元

  ■

  注：基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２５％的年费率计提。计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×０．２５％／当年天数

  Ｈ为每日应支付的基金托管费

  Ｅ为前一日的基金资产净

  基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。

  ７．４．５．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

  单位：人民币元

  ■

  注：１．本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

  ２．本基金上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券交易。

  ７．４．５．４各关联方投资本基金的情况

  ７．４．５．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  注：本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

  ７．４．５．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  注：本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基金。

  ７．４．５．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位：人民币元

  ■

  ７．４．５．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  注：本基金于本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

  ７．４．５．７其他关联交易事项的说明

  本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联方交易事项。

  ７．４．６ 期末（２０１１年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

  ７．４．６．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

  ７．４．６．１．１受限证券类别：股票

  金额单位：人民币元

  ■

  注：１．该可流通日系本基金根据上市公司公告暂估确定，最终日期以上市公司公告为准。

  ２．本基金持有的非公开发行股票美菱电器，于２０１１年０８月１０日实施２０１０年度利润分配方案，向全体股东每１０股送２股并派发现金红利０．５０元（含税），本基金新增６００，０００股。

  ７．４．６．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

  ７．４．６．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  ７．４．６．３．１银行间市场债券正回购

  注：截至本报告期末２０１１年１２月３１日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

  ７．４．６．３．２交易所市场债券正回购

  截至本报告期末２０１１年１２月３１日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

  ７．４．７ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

  §８ 投资组合报告

  ８．１ 期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

  ■

  ８．２ 期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  ８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的年度报告正文

  ８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

  ８．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

  ８．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

  ８．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  单位：人民币元

  ■

  注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

  ８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  ８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：本基金本报告期末持有２只债券。

  ８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  注：本基金本报告期末未持有权证。

  ８．９ 投资组合报告附注

  ８．９．１ 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  ８．９．２ 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

  报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

  ８．９．３ 期末其他各项资产构成

  单位：人民币元

  ■

  ８．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  ８．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  ８．９．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

  因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

  §９ 基金份额持有人信息

  ９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位：份

  ■

  ９．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

  ■

  §１０ 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

  §１１ 重大事件揭示

  １１．１ 基金份额持有人大会决议

  本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。

  １１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  本报告期内本基金基金管理人无重大人事变动。

  ２０１１年１月２１日，中国证监会核准中国农业银行股份有限公司张健基金行业高级管理人员任职资格（证监许可［２０１１］１１６号），张健任中国农业银行股份有限公司托管业务部总经理。

  １１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。

  １１．４ 基金投资策略的改变

  本报告期本基金投资策略无改变。

  １１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

  本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。本基金本年度支付给审计机构安永华明会计师事务所的报酬为１０万元人民币，其已提供审计服务的连续年限为９年。

  １１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

  ８．１

  １１．７ 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

  金额单位：人民币元

  ■

  注：１．我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。

  ２．本期内本基金租用券商交易单元的变更情况：没有变更。