证券时报多媒体数字报

  基金管理人：博时基金管理有限公司

  基金托管人：交通银行股份有限公司

  报告送出日期：２０１２年３月２８日

  §１重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

  基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年３月２７日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

  本报告期自２０１１年１月１日起至１２月３１日止。

  §２基金简介

  ２．１基金基本情况

  ■

  ２．２基金产品说明

  ■

  ２．３基金管理人和基金托管人

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  ２．４信息披露方式

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  §３主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

  ３．１主要会计数据和财务指标

  金额单位：人民币元

  ■

  注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

  本基金利润分配是按月结转份额。

  ３．２基金净值表现

  ３．２．１基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注：本基金成立于２００４年１月１６日，业绩比较基准是一年期定期存款利率（税后）；

  自２００９年７月１日起，本基金的业绩比较基准变更为：活期存款利率（税后）。

  ３．２．２自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注：本基金合同于２００４年１月１６日生效。按照本基金的基金合同规定，自基金合同生效之日起３个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十六条（三）投资范围、（八）资产配置策略的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

  ３．２．３过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  ３．３过去三年基金的利润分配情况

  单位：人民币元

  ■

  §４管理人报告

  ４．１ 基金管理人及基金经理情况

  ４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

  博时基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基字［１９９８］２６号文批准设立。注册资本为一亿元人民币，总部设在深圳，在北京、上海、郑州、沈阳设有分公司，此外，还设有海外子公司：博时基金（国际）有限公司。目前公司股东为招商证券股份有限公司，持有股份４９％；中国长城资产管理公司，持有股份２５％；天津港（集团）有限公司，持有股份６％；璟安实业有限公司，持有股份６％；上海盛业资产管理有限公司，持有股份６％；丰益实业发展有限公司，持有股份６％；广厦建设集团有限责任公司，持有股份２％。

  博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至２０１１年１２月３１日，博时基金公司共管理二十六只开放式基金和二只封闭式基金，并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分全国社保基金，以及多个企业年金账户、特定资产管理账户，资产管理总规模近１８０７亿元人民币，公募基金累计分红５５６亿元人民币，是我国目前资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。

  １、基金业绩

  根据银河证券数据显示，截至２０１１年１２月３０日，博时主题行业２０１１年度净值增长率在２１８只标准股票型基金中名列第一，博时价值增长、博时价值增长贰号２０１１年度净值增长率在２９只混合偏股型基金（股票上限８０％）中分别名列第一、第二，博时裕隆２０１１年度净值增长率在２５只封闭式普通股票型基金中名列第一，博时宏观回报债券基金Ａ／Ｂ ２０１１年度净值增长率位居６４只普通二级债基第二。

  ２、客户服务

  １） ２０１１年，博时基金共举办博时基金大学、理财沙龙、渠道培训等各类活动共计１４５场，累计参与人数约超过万人。通过网络会议室举办的博时快ｅ财富论坛、博时ｅ视界等活动共计６３场，累计在线人数近５０００人次。通过这些活动，博时与投资者充分沟通了当前市场的热点问题，受到了投资者的广泛欢迎。

  ２） ２０１１年７月１１日，博时基金客服中心推出的“一线通”服务正式上线。“一线通”是基金行业内首次整合了业务咨询、信息查询、交易办理、资料修改、投资理财等诸多功能的“一站式”综合投资理财平台。“一线通”推出后，一通电话就能解决客户基金投资理财的所有问题，进一步提升了博时客户服务的便捷程度。

  ３、品牌获奖

  １） ２０１１年１月１９日，博时公司获得由《亚洲资产管理》（Ａｓｉａ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ）杂志颁发的“２０１０年度中国最佳投资者教育奖”。

  ２） ２０１１年４月，在由上海证券报主办的第八届中国“金基金奖”评选中，博时平衡配置混合型证券投资基金再度荣膺２０１０年度“金基金三年期产品奖·平衡型基金奖”，博时稳定价值债券投资基金荣获２０１０年度“金基金三年期产品奖·债券基金奖”。

  ３） 博时平衡配置混合基金在由中国证券报社主办、银河证券等机构协办的第八届（２０１０年度）中国基金业金牛奖评选中获评为“三年期混合型金牛基金奖”。这是继２００９年荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖之后，因持续稳定的投资管理能力再度蝉联同一金牛奖项。

  ４） ２０１１年６月２８日，世界品牌实验室发布了２０１１年中国５００最具价值品牌榜，博时基金管理公司凭着２０１０年持续的品牌创新和优秀的客户服务，品牌价值首次突破５０亿元，以５６．２４亿元的品牌价值，位列品牌榜２２７名，连续８年成为国内最具品牌价值的基金公司。

  ５） ２０１１年７月７日，博时基金客户服务中心获评由中国信息协会、中国服务贸易协会颁发的２０１０－２０１１第六届“中国最佳客户服务中心”奖项。

  ６） ２０１１年１０月１０日，博时基金荣获香港知名财经杂志《资本杂志》颁发“资本卓越大中华退休组合基金大奖”，以表扬博时基金在国内养老金的卓越表现。

  ７） ２０１１年１２月９日，由证券时报主办的“第十二届金融ＩＴ创新暨优秀财经网站评选”结果揭晓，博时基金荣获“最佳客服热线”奖项，成为基金行业内唯一获此殊荣的公司。

  ４、其他大事件

  １） ２０１１年３月１９日，博时公司深圳员工在莲花山公园种下了第七片“博时林”，自２００３年至今，博时基金已先后在深圳中心公园、笔架山公园、大沙河公园、南山公园、梅林公园等地开辟了七片“博时林”。

  ２） 深证基本面２００交易型开放式指数证券投资基金及博时深证基本面２００交易型开放式指数证券投资基金联接基金于２０１１年６月１０日成立。深证基本面２００交易型开放式指数证券投资基金于７月１３日起在深圳证券交易所上市交易，交易代码为１５９９０８。

  ３） 博时裕祥分级债券型证券投资基金于２０１１年 ６月１０日成立，裕祥Ｂ于２０１１年９月２日开始在深圳证券交易所上市交易，简称：裕祥Ｂ，代码：１５００４３。

  ４） 博时卓越品牌股票型证券投资基金（ＬＯＦ）是由博时裕泽封闭基金转型而来，基金合同于２０１１年４月２２日生效，５月份进行了集中申购，并于２０１１年６月３０日在深交所上市交易。

  ５） 博时回报灵活配置混合型证券投资基金于２０１１年１１月８日成立。

  ６） ２０１１年１１月１４日，香港Ｃｉｔｉｇｒｏｕｐ’ｓ Ｇｌｏｂａｌ Ｍａｒｋｅｔｓ旗下的花旗集团基金管理有限公司（ＣＦＩＭ）与博时基金（国际）有限公司宣布联手推出“中国平衡基金”，并于同日开始在香港公开发售。

  ４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

  ■

  注：上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，证券从业年限计算的起始时间按照从事证券行业开始时间计算。

  ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  在本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施细则、《博时现金收益证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。

  ４．３管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  ４．３．１ 公平交易制度的执行情况

  报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

  ４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

  本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。

  ４．３．３ 异常交易行为的专项说明

  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

  ４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  ４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

  ２０１１年全球经济表现反复。美国在一系列经济刺激政策之下，经济缓慢复苏。欧债危机不断扩大，拖累全球经济增长。上半年国内通胀水平不断上升，央行运用加息与上调存款准备金率等多种方式进行宏观调控。下半年通胀水平见顶回落，货币政策逐渐向稳健过渡，并在１２月开始运用降低存款准备金率进行宽松操作。

  回顾１１年债券市场，上半年由于通胀上行，利率债券收益缓慢上行，信用债收益不断下行。而经过央行多次紧缩之后，市场资金面开始紧张，而信用风险也开始逐渐暴露。下半年，信用债券开始大幅下跌，而通胀的见顶回落，使得利率债券在年末有所反弹。

  全年资金市场偏紧，而利率产品绝对收益偏低。我们主要配置资产是短期融资券，协议存款以及逆回购。而其他市场的低迷，带来货币基金规模的大幅增加，而协议存款需求的增加，恰好满足了新增资金的投资需求。而对信用投资，我们在精选个券的基础上，大胆投资，也带来了较好的回报。

  ４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

  报告期内，本基金份额净值增长率为３．９２％，同期业绩基准增长率为０．４８％。

  ４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望２０１２年，全球宽松之势再起。中国政策重心也从“抗通胀”转向“稳增长”。经济向下，政策向上，通胀将不再是关注的焦点，而经济刺激政策的力度才是重点。

  宽松的货币政策将带来短期利率的下滑。协议存款，逆回购以及其他短期债券收益都或将有所下降，而持续高企的货币市场资金利率是经济复苏的最大障碍。在这样一个大的背景之下，我们唯一可以做的是，在现阶段尽可能锁定长时间的高收益。

  ４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人共五名成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有５年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。

  参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

  报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务。

  ４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  本基金采用１．００元固定份额净值交易方式，自基金成立日起每日将实现的基金净收益分配给基金份额持有人，并按月结转到投资人基金账户，使基金账面份额净值始终保持１．００元。

  本基金本报告期内向份额持有人分配利润４６５，７２２，８２０．５０元。

  §５托管人报告

  ５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  ２０１１年度，托管人在博时现金收益证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

  ５．２托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  ２０１１年度，博时基金管理有限公司在博时现金收益证券投资基金投资运作、资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。本基金本报告期内向份额持有人分配利润：４６５，７２２，８２０．５０元。

  ５．３托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  ２０１１年度，由博时基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关博时现金收益证券投资基金的年度报告中财务指标、收益表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

  §６审计报告

  本报告已经普华永道中天会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。投资者欲了解审计报告详细内容，可通过登载于博时基金管理公司网站的年度报告正文查看审计报告全文。

  §７年度财务报表

  ７．１资产负债表

  会计主体：博时现金收益证券投资基金

  报告截止日：２０１１年１２月３１日

  单位：人民币元

  ■

  注：报告截止日２０１１年１２月３１日，基金份额净值１．００００ 元，基金份额总额２２，４９２，６１９，３６５．２５份。

  ７．２利润表

  会计主体：博时现金收益证券投资基金

  本报告期：２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日

  单位：人民币元

  ■

  ７．３所有者权益（基金净值）变动表

  会计主体：博时现金收益证券投资基金

  本报告期：２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日

  单位：人民币元

  ■

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告７．１至７．４财务报表由下列负责人签署：

  ————————— ————————— —————————

  基金管理公司负责人：何宝 主管会计工作的负责人：王德英 会计机构负责人：成江

  ７．４报表附注

  ７．４．１本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

  ７．４．２税项

  根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

  （ａ） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

  （ｂ） 基金买卖债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

  （ｃ） 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％ 的个人所得税，暂不征收企业所得税。

  ７．４．３关联方关系

  ■

  注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  ７．４．４本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  ７．４．４．１通过关联方交易单元进行的交易

  ７．４．４．１．１ 股票交易

  无。

  ７．４．４．１．２ 权证交易

  无。

  ７．４．４．１．３ 应支付关联方的佣金

  无。

  ７．４．４．２关联方报酬

  ７．４．４．２．１基金管理费

  单位：人民币元

  ■

  注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值０．３３％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

  其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．３３％ ／ 当年天数。

  ７．４．４．２．２基金托管费

  单位：人民币元

  ■

  注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值０．１０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

  其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．１０％ ／ 当年天数。

  ７．４．４．２．３销售服务费

  ■

  注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给博时基金，再由博时基金计算并支付给各基金销售机构。

  其计算公式为：日销售服务费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２５％ ／ 当年天数。

  ７．４．４．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

  单位：人民币元

  ■

  ７．４．４．４各关联方投资本基金的情况

  ７．４．４．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  无。

  ７．４．４．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  份额单位：份

  ■

  ７．４．４．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位：人民币元

  ■

  注：１、本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按约定利率计息。

  ２、本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司，按约定利率计息。于２０１１年１２月３１日的相关余额在资产负债表中的“结算备付金”科目中单独列示 （２０１０年１２月３１日：同） 。

  ７．４．４．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．４．４．７其他关联交易事项的说明

  无。

  ７．４．５期末（２０１１年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

  ７．４．５．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

  无。

  ７．４．５．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  无。

  ７．４．５．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  ７．４．５．３．１银行间市场债券正回购

  截至本报告期末２０１１年１２月３１日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额３，６４６，５８３，２１５．１１元，是以如下债券作为抵押：

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．４．５．３．２交易所市场债券正回购

  无余额。

  ７．４．６有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  （１） 公允价值

  （ａ） 不以公允价值计量的金融工具

  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

  （ｂ） 以公允价值计量的金融工具

  （ｉ） 金融工具公允价值计量的方法

  根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

  第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

  第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

  第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

  （ｉｉ）各层次金融工具公允价值

  于２０１１年１２月３１日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额为１１，４４９，２７０，６２７．０１元，无属于第一层级和第三层级的余额（２０１０年１２月３１日：第二层级３，４８３，７８７，９１５．４９元，无属于第一层级和第三层级的余额）。

  （ｉｉｉ）公允价值所属层次间的重大变动

  本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。

  （ｉｖ）第三层次公允价值余额和本期变动金额

  无。

  （２） 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

  §８投资组合报告

  ８．１期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

  ■

  ８．２债券回购融资情况

  金额单位：人民币元

  ■

  注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的说明

  在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的２０％。

  ８．３基金投资组合平均剩余期限

  ８．３．１投资组合平均剩余期限基本情况

  ■

  报告期内投资组合平均剩余期限超过１８０天情况说明

  本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过１８０天。

  ８．３．２期末投资组合平均剩余期限分布比例

  ■

  ８．４期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  ８．５期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  ８．６“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

  ■

  ８．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ８．８投资组合报告附注

  ８．８．１基金计价方法说明

  本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持１．００元。

  ８．８．２本基金在报告期内不存在持有剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮息债的摊余成本超过基金资产净值２０％的情况。

  ８．８．３报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  ８．８．４期末其他各项资产构成

  单位：人民币元

  ■

  ８．８．５其他需说明的重要事项标题

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §９基金份额持有人信息

  ９．１期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位：份

  ■

  ９．２期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

  ■

  §１０开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  §１１重大事件揭示

  １１．１基金份额持有人大会决议

  本报告期内未召开持有人大会。

  １１．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  基金管理人在本报告期内重大人事变动情况：１）基金管理人于２０１１年７月３０日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，肖风先生不再担任博时基金管理有限公司总经理职务。２）基金管理人于２０１１年１０月２８日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经博时基金管理有限公司董事会会议审议并通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１１】１７１０号文核准批复，博时基金管理有限公司聘任何宝担任博时基金管理有限公司总经理。

  本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。

  １１．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

  １１．４基金投资策略的改变

  本报告期内本基金投资策略未改变。

  １１．５为基金进行审计的会计师事务所情况

  本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。本报告期内本基金应付审计费１２０，０００元。

  １１．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  本报告期内，基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。

  １１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况。

  １１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  无。

  １１．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  ■

  本基金本期未租用证券公司交易单元进行其他证券投资。

  本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字［２００７］４８号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。

  １、基金专用交易席位的选择标准如下：

  （１）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

  （２）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

  （３）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

  ２、基金专用交易席位的选择程序如下：

  （１）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。

  （２）基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

  １１．８偏离度绝对值超过０．５％的情况

  本基金在本报告期内不存在偏离度绝对值在０．５％（含）以上的情况。

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  ２０１２年３月２８日