证券时报多媒体数字报

  基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司

  基金托管人：中国建设银行股份有限公司

  送出日期：２０１２年３月２９日

  §１ 重要提示及目录

  １．１ 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年３月２６日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

  本报告财务资料已经审计。

  本报告期自２０１１年０１月０１日起至１２月３１日止。

  §２ 基金简介

  ２．１ 基金基本情况

  ■

  ２．２ 基金产品说明

  ■

  ２．３ 基金管理人和基金托管人

  ■

  ２．４ 信息披露方式

  ■

  §３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

  ３．１ 主要会计数据和财务指标

  金额单位：人民币元

  ■

  注： １、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

  ３、本基金收益分配按日结转份额。

  ３．２ 基金表现

  ３．２．１ 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  华宝兴业现金宝货币Ａ

  ■

  华宝兴业现金宝货币Ｂ

  ■

  注：净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。

  ３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注：按照基金合同的约定，本基金自基金合同生效之日起不超过六个月内完成建仓。截至２００５ 年４月７日，本基金已根据基金合同规定完成建仓。

  ３．２．３ 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  ３．３ 过去三年基金的利润分配情况

  单位：人民币元

  ■

  §４ 管理人报告

  ４．１ 基金管理人及基金经理情况

  ４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

  基金管理人是２００３ 年３ 月７ 日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（２０１１ 年１２月３１ 日），所管理的开放式证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基金、增强收益基金、中证１００ 基金、上证１８０ＥＴＦ、上证１８０ＥＴＦ 联接基金、新兴产业基金、成熟市场动量优选基金、可转债基金、上证１８０成长ＥＴＦ、上证１８０成长ＥＴＦ联接基金、华宝油气基金， 所管理的开放式证券投资基金资产净值合计３７，０１２，９７０，２８５．０５元。

  ４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

  ■

  注：１、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

  ２、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《货币市场基金管理暂行办法》、《华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

  由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化，现金宝货币市场基金在短期内出现过持有的银行定期存款占基金净值比例略高于３０％的情况。发生此类情况后，该基金均在合理期限内得到了调整，没有给投资人带来额外风险或损失。

  ４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  ４．３．１ 公平交易制度的执行情况

  本报告期内，基金管理人通过交易决策与交易执行相分离、交易部相对投资部门独立、每日交易日结报告等机制，确保所管理的各基金在交易中被公平对待。

  本报告期内，基金管理人严格实施公平交易制度；加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析；分析结果没有发现交易价差异常。

  ４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

  本报告期内，基金管理人管理的其他基金没有与本基金的投资风格相似的投资组合。

  ４．３．３ 异常交易行为的专项说明

  本报告期内，本基金没有发现异常交易行为。

  ４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  ４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

  ２０１１年度的债券市场运行是紧紧围绕通胀、货币政策、资金面这几个关键词展开的，投资者的神经始终倍感纠结，信心和预期也随之不断颠覆摇摆，全年债市波动剧烈，呈现出先抑后扬的态势。前三季度，经济增长平稳但物价上涨过快的矛盾突出，至７月份ＣＰＩ同比达到本轮通胀的高位，期间央行六次上调存款准备金率并三次加息进行紧缩调控，以致资金面不断收紧，债券收益率连创新高，市场表现惨淡；而进入第四季度以后，由于通胀拐头向下态势明朗，而经济增长稳步放缓，宏观环境逐渐向着对债券市场有利的方向发展，利率产品由此率先酝酿反弹，期间管理层也相应地开始对货币政策进行预调微调，冰封数月的存款准备金率于１２月初终于下调０．５％，一直备受困扰的资金面得到明显改善，而货币政策松动的更大意义在于扭转了市场预期，并点燃了市场的做多热情，市场多数品种收益率在第四季度连续稳步下行，使得前期的半数跌幅失而复得，多数投资者聊以慰藉。除此之外，本年度一个显著的市场特征即信用风险进一步暴露，铁道、公路、城投的相关问题频频曝光，部分发行主体被降级或列入观察，市场对于信用风险的关注上升到相当的高度，资金的持续紧张也使得杠杆操作压力增大，加剧了低等级信用债的颓势。市场风险偏好较以往发生明显改变，信用利差达到历史高位。

  报告期内，鉴于货币市场的高度敏感与波动频繁，本基金密切关注宏观经济运行以及货币政策调整动向，并相应地进行资产配置转换。在上半年将组合久期控制在较低水平，保持了较低的信用债仓位及较高的逆回购仓位，为此后在收益率快速上升阶段保持主动奠定了基础，进入下半年后逐步拉长组合久期，在收益率水平达到历史高位后提升信用债仓位，并适时根据监管约束的变化增加了定期存款仓位，基金组合流动性良好，业绩稳步提升。

  ４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

  现金宝Ａ：本基金报告期内净值收益率为３．８０３２％，同期业绩比较基准收益率为１．４５９７％，业绩比较基准为同期７天通知存款利率（税后）。

  现金宝Ｂ：本基金报告期内净值收益率为４．０５２１％，同期业绩比较基准收益率为１．４５９７％，业绩比较基准为同期７天通知存款利率（税后）。

  ４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  综合来看，２０１２年债券市场的运行环境较去年有所改善。管理层表态２０１２年将继续实施好稳健的货币政策，适时适度进行预调微调，这一整体基调对于债券市场的继续稳步走强提供了政策基础。此外，经济增长速度放缓、通胀保持在温和水平以及资金面扰动减小也对债券市场创造了有利的宏观和资金环境。整体看来，我们应对２０１２年的债券市场持乐观态度，多数品种收益率水平存在进一步下行的空间。当然，未来的市场运行注定不会一路坦途，不能简单憧憬于政策的放松，要提防预期落空以及通胀回头导致的市场调整风险。此外，信用风险仍是２０１２年需要密切关注的重点问题，信用债投资中尤其需要认真进行甄别，在把握投资机会的同时注意风险控制。

  ４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  基金管理人在报告期内对旗下基金估值中，各部门参与如下：

  （一）基金会计：根据《基金会计核算业务指引》对基金日常交易进行记账核算，并对基金投资品种进行估值。

  （二）金融工程部：对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下，为估值提供相关模型。

  （三）估值委员会：定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时，评价现有估值政策和程序的适用性。

  （四）必要时基金经理参与估值政策制定、估值模型及估值方法的确定工作。

  ４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  本基金以份额面值１．００元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并以红利再投资形式每日全额分配收益，每日分配的收益于分配次日按份额面值１．００元转入所有者权益。每月集中宣告收益分配并将当月收益结转到基金份额持有人基金账户。现金宝Ａ级基金在本年度累计分配收益１２，９０１，５２３．７８元，其中以红利再投资方式结转入实收基金１２，７８０，１７０．２１元，计入应付利润科目１２１，３５３．５７元。现金宝Ｂ级基金在本年度累计分配收益７３，４５７，２５７．３７元，其中以红利再投资方式结转入实收基金７３，１３１，４８７．７６元，计入应付利润科目３２５，７６９．６１元。

  §５ 托管人报告

  ５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  ５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人，基金管理人在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。

  报告期内，本基金实施利润分配的金额为：Ａ级为１２，９０１，５２３．７８元，Ｂ级为７３，４５７，２５７．３７元。

  ５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  §６ 审计报告

  普华永道中天会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

  §７ 年度财务报表

  ７．１ 资产负债表

  会计主体：华宝兴业现金宝货币市场基金

  报告截止日： ２０１１年１２月３１日

  单位：人民币元

  ■

  注：报告截止日２０１１年１２月３１日，基金份额净值 １．００元，基金份额总额４，６７１，８７７，０００．５０份，其中Ａ类基金份额６１７，７０４，１１１．３４份，Ｂ类基金份额４，０５４，１７２，８８９．１６份。

  ７．２ 利润表

  会计主体：华宝兴业现金宝货币市场基金

  本报告期：２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日

  单位：人民币元

  ■

  ７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

  会计主体：华宝兴业现金宝货币市场基金

  本报告期：２０１１年１月１日 至 ２０１１年１２月３１日

  单位：人民币元

  ■

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告 ７．１ 至 ７．４ 财务报表由下列负责人签署：

  ＿＿＿＿＿＿裴长江＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿黄小薏＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿张幸骏＿＿＿＿

  基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

  ７．４ 报表附注

  ７．４．１ 基金基本情况

  华宝兴业现金宝货币市场基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［２００５］２３号《关于同意华宝兴业现金宝货币市场基金募集的批复》核准，由华宝兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币２，３１３，９８８，３５５．５８元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２００５）第３３号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同》于２００５年３月３１日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为２，３１４，４４４，４４７．５３份基金份额，其中认购资金利息折合４５６，０９１．９５份基金份额。本基金的基金管理人为华宝兴业基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

  根据《货币市场基金管理暂行规定》、《华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同》和最新公布的《华宝兴业现金宝货币市场基金更新的招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为现金；一年以内的银行定期存款、大额存单；剩余期限在３９７天以内的债券；期限在一年以内的债券回购；期限在一年以内的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为同期７天通知存款利率（税后）。

  本财务报表由本基金的基金管理人华宝兴业基金管理有限公司于２０１２年３月２６日批准报出。

  ７．４．２ 会计报表的编制基础

  本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同》和在财务报表附注７．４．４所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

  ７．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本基金 ２０１１年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１１年１２月３１日的财务状况以及２０１１年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

  ７．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

  ７．４．５ 会计差错更正的说明

  本基金本报告期无重大会计差错。

  ７．４．６ 税项

  根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

  （１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

  （２）基金买卖债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

  （３）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。

  ７．４．７ 关联方关系

  ■

  注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  ７．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  ７．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

  本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。

  ７．４．８．２ 关联方报酬

  ７．４．８．２．１ 基金管理费

  单位：人民币元

  ■

  注：支付基金管理人华宝兴业的管理人报酬按前一日基金资产净值０．３３％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

  日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × ０．３３％ ／ 当年天数。

  ７．４．８．２．２ 基金托管费

  单位：人民币元

  ■

  注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值０．１％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

  日托管费＝前一日基金资产净值 × ０．１％ ／ 当年天数。

  ７．４．８．２．３ 销售服务费

  单位：人民币元

  ■

  注：支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给华宝兴业，再由华宝兴业计算并支付给各基金销售机构。Ａ类基金份额持有人和Ｂ类基金份额持有人约定的年基金销售服务费率分别为０．２５％和０．０１％。其计算公式为：

  日基金销售服务费＝前一日基金资产净值×约定年费率 ／ 当年天数。

  ７．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

  单位：人民币元

  ■

  ７．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

  ７．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  份额单位：份

  ■

  ■

  注：期间申购／买入总份额为红利再投资份额。

  ７．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  华宝兴业现金宝货币Ａ

  份额单位：份

  ■

  华宝兴业现金宝货币Ｂ

  份额单位：份

  ■

  注：除基金管理人之外的其它关联方投资本基金采用市场公开的费率。

  ７．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位：人民币元

  ■

  注：１．本基金的活期银行存款由基金托管人 中国建设银行 保管，按银行同业利率计息。

  ２．本基金本期末存放于基金托管人中国建设银行股份有限公司的协议存款余额为１００，０００，０００．００，年利率为５．９０６７％。

  ７．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

  ７．４．８．７ 其他关联交易事项的说明

  本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。

  ７．４．９ 期末（ ２０１１年１２月３１日 ）本基金持有的流通受限证券

  ７．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

  本基金本期末无因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券。

  ７．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

  ７．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  ７．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

  本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

  ７．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

  本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

  ７．４．１０ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  （１） 公允价值

  （ａ）不以公允价值计量的金融工具

  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

  （ｂ）以公允价值计量的金融工具

  （ｉ）金融工具公允价值计量的方法

  根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

  第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

  第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

  第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

  （ｉｉ）各层次金融工具公允价值

  于２０１１年１２月３１日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额为１，１５５，８６６，１８９．７１元，无属于第一或第三层级的余额（２０１０年１２月３１日：第二层级１，２４９，２５０，６２０．１７元，无属于第一或第三层级的余额）。

  （ｉｉｉ）公允价值所属层次间的重大变动

  本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。

  （ｉｖ）第三层次公允价值余额和本期变动金额

  无。

  （２）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

  §８ 投资组合报告

  ８．１ 期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

  ■

  ８．２ 债券回购融资情况

  金额单位：人民币元

  ■

  注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的说明

  本报告期内债券正回购的资金余额未有超过基金资产净值的２０％的情况。

  ８．３ 基金投资组合平均剩余期限

  ８．３．１ 投资组合平均剩余期限基本情况

  ■

  报告期内投资组合平均剩余期限超过１８０天情况说明

  在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过１８０ 天。

  ８．３．２ 期末投资组合平均剩余期限分布比例

  ■

  ８．４ 期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  ８．５ 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  ８．６ “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

  ■

  ８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ８．８ 投资组合报告附注

  ８．８．１ 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。

  ８．８．２ 本报告期内，本基金不存在持有的剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值２０％的情况。

  ８．８．３ 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  ８．８．４ 期末其他各项资产构成

  单位：人民币元

  ■

  §９ 基金份额持有人信息

  ９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位：份

  ■

  ９．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

  ■

  §１０ 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  注：总申购份额含红利再投、份额强增和转换入份额；总赎回份额含份额强减、转换出份额。

  §１１ 重大事件揭示

  １１．１ 基金份额持有人大会决议

  ■

  １１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  ■

  １１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  ■

  １１．４ 基金投资策略的改变

  ■

  １１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

  ■

  １１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  ■

  １１．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

  １１．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位：人民币元

  ■

  注：１．基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：

  （１）选择标准： 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于５亿元人民币；财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的地域分散化。

  （２）选择程序：（ａ）服务评价；（ｂ）拟定备选交易单元；（ｃ）签约。

  ２．本期交易单元未发生变化。

  １１．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位：人民币元

  ■

  １１．８ 偏离度绝对值超过０．５％的情况

  本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过０．５％的情况。

  §１２ 影响投资者决策的其他重要信息

  ■

  华宝兴业基金管理有限公司

  ２０１２年３月２９日