证券时报多媒体数字报

  基金管理人：国泰基金管理有限公司

  基金托管人：中国银行股份有限公司

  报告送出日期：二〇一二年三月二十九日

  §１ 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年３月２６日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

  本报告的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

  本报告期自２０１１年１月１日起至２０１１年１２月３１日止。

  §２ 基金简介

  ２．１ 基金基本情况

  ■

  ２．２ 基金产品说明

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  ２．３ 基金管理人和基金托管人

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  ２．４ 信息披露方式

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  §３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

  ３．１ 主要会计数据和财务指标

  金额单位：人民币元

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  注：（１）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

  （２）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  （３）对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

  ３．２ 基金净值表现

  ３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  ３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金

  自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  （２００６年９月２９日至２０１１年１２月３１日）

  ■

  注：本基金的合同生效日为２００６年９月２９日。本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

  ３．２．３ 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金

  过去五年基金每年净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图

  ■

  ３．３过去三年基金的利润分配情况

  金额单位：人民币元

  ■

  §４ 管理人报告

  ４．１ 基金管理人及基金经理情况

  ４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

  国泰基金管理有限公司成立于１９９８年３月５日，是经中国证监会证监基字［１９９８］５号文批准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为１．１亿元人民币，公司注册地为上海，并在北京和深圳设有分公司。

  截至２０１１年１２月３１日，本基金管理人共管理３只封闭式证券投资基金：金泰证券投资基金、金鑫证券投资基金、国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金（创新型封闭式），以及１９只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括２只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰沪深３００指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势股票型证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克１００指数证券投资基金、国泰价值经典股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰保本混合型证券投资基金、国泰事件驱动策略股票型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金。另外，本基金管理人于２００４年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。２００７年１１月１９日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。２００８年２月１４日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于３月２４日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（ＱＤＩＩ）资格，成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和ＱＤＩＩ等管理业务资格。

  ４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

  ■

  注：１、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。

  ２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。

  本报告期内，本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为，投资运作符合法律法规和基金合同的规定，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。

  ４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  ４．３．１公平交易制度的执行情况

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。

  ４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

  本基金与本基金管理人管理的国泰金马稳健混合、国泰金鼎价值混合均为混合（偏股）型基金。本基金和本基金管理人管理的同类型基金的业绩表现差异在５％之内。

  ４．３．３异常交易行为的专项说明

  本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

  ４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  ４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

  ２０１１年世界经济持续低迷，主权债务危机山呼海啸般地席卷欧洲；国内经济增速也逐季回落，但由于回落速度缓慢、且伴随着几乎贯穿全年的通货膨胀压力，所以宏观政策，尤其是货币政策基本全年都处于较紧缩的状态。四季度以来各项经济指标全面回落，通胀压力有所缓解。而为了保障经济顺利实现软着陆，国内宏观经济政策也开始预调、微调，政策方向开始逐步转变。

  国际国内诸多的不利因素，压制了Ａ股市场全年的表现，最终Ａ股市场中沪深３００指数全年跌幅高达２５％，跌幅之大在全球都处于领先水平，与我国领先的ＧＤＰ增速形成了强烈的反差。从行业结构上看，食品饮料、金融保险、房地产和公用事业等行业表现较好，而有色金属、电子、机械设备和信息设备等较强周期性的行业表现较差。

  回顾全年的操作，在市场整体估值接近历史底部的情况下，本基金对２０１１年Ａ股下跌的幅度预计不足，大部分时间都维持了较高的股票资产配置比例，这也成为净值损失的主要原因。在行业配置方面，本基金全年均保持了在金融和地产行业上的重大配置，并在下半年增加了在医药行业的配置，这类资产损失较小；但同时基金资产中也保留了部分资源类、装备制造等行业，由于这些行业都具有较强的周期性，在２０１１年承受了较大的损失。在风格特征上，本基金重点强调估值的安全性，对于持续高增长的市场预期往往持谨慎态度，因此组合中基本以蓝筹股为主，而对市场中“公认”的高成长中小股票则避而远之。

  ４．４．２报告期内基金的业绩表现

  本基金２０１１年度净值增长率为－２１．９８％，同期业绩比较基准为－１０．３７％。

  ４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望２０１２年，世界经济很难走出低迷，美国经济复苏进程仍不稳定，欧洲仍将受主权债务危机的拖累，世界经济也将面临全球大选的考验。在国际环境不利的背景下，国内经济也面临挑战。决策部门吸取了０８年的经验教训，在本轮宏观经济政策调整过程中非常注重节奏控制，因此经济硬着陆的风险仍不能排除。但随着经济减速的压力逐步增加，今年上半年宏观政策最终将转向积极，以维持经济的相对平稳，为未来持续的经济结构转型争取时间和良好的环境。预计经济单季度增速的低点很可能在二季度出现，而流动性最紧的时期也已经过去，全年多次下调存款准备金率和降息的可能性均存在。

  随着市场不断下跌，股票估值水平持续创历史新低，三、四季度出现较多上市公司股东和高管增持股票的现象，指数进一步下跌的空间不大，并可能在政策的推动下迎来久违的反弹。

  本基金将以较为积极的态度面对２０１２年的行情，但将非常注重回避结构性风险。虽然指数已连创新低，但目前中小市值公司的估值仍然较高，而且这些公司在２０１２年将迎来产业资本减持的严峻考验，均值回归压力很大，并可能持续很长时间。

  下阶段本基金将从三个方向进行配置，首先，坚持看好受低估金融股的价值回归；其次，看好受益于２０１２年财政政策加大投入的行业（如水利、环保、电网设备）；第三，长期看好受益于新兴经济体持续经济增长的资源类和医药类公司。

  在２０１２年，我们将继续秉承价值投资理念，遵循有纪律的投资原则，诚信尽责，力争为广大投资者实现基金资产长期稳定的增长。

  ４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营副总经理负责，成员包括基金核算、金融工程、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

  ４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  截止本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的利润。

  §５ 托管人报告

  ５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

  ５．２ 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

  ５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

  §６ 审计报告

  本基金２０１１年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可通过登载于本管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。

  §７ 年度财务报表

  ７．１ 资产负债表

  会计主体：国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金

  报告截止日：２０１１年１２月３１日

  单位：人民币元

  ■

  注：报告截止日２０１１年１２月３１日，基金份额净值０．８１３元，基金份额总额 ２，０１８，６８２，３１５．０８ 份。

  ７．２ 利润表

  会计主体：国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金

  本报告期：２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日

  单位：人民币元

  ■

  ７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

  会计主体：国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金

  本报告期：２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日

  单位：人民币元

  ■

  报告附注为财务报表的组成部分。

  本报告７．１至７．４，财务报表由下列负责人签署：

  基金管理公司负责人：金旭，主管会计工作负责人：巴立康，会计机构负责人：王骏

  ７．４ 报表附注

  ７．４．１本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  ７．４．１．１会计政策变更的说明

  本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。

  ７．４．１．２会计估计变更的说明

  本报告期所采用的会计估计与最近一期年度报告相一致。

  ７．４．１．３差错更正的说明

  本基金本报告期不存在重大会计差错。

  ７．４．２关联方关系

  ■

  注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  ７．４．３本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  ７．４．３．１通过关联方交易单元进行的交易

  ７．４．３．１．１股票交易

  本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。

  ７．４．３．１．２权证交易

  本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。

  ７．４．３．１．３应支付关联方的佣金

  本基金本报告期末及上年度末均无应支付关联方的佣金。

  ７．４．３．２关联方报酬

  ７．４．３．２．１基金管理费

  单位：人民币元

  ■

  注：支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

  其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ １．５％ ／ 当年天数。

  ７．４．３．２．２基金托管费

  单位：人民币元

  ■

  注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

  其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２５％ ／ 当年天数。

  ７．４．３．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

  本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

  ７．４．３．４各关联方投资本基金的情况

  ７．４．３．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  本基金本报告期及上年度可比期间内均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

  ７．４．３．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

  ７．４．３．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位：人民币元

  ■

  注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

  ７．４．３．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  本基金本报告期及上年度可比期间均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

  ７．４．３．７其他关联交易事项的说明

  本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。

  ７．４．４期末（２０１１年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

  ７．４．４．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

  金额单位：人民币元

  ■

  注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起１２个月内不得转让。

  ７．４．４．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

  ７．４．４．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  ７．４．４．３．１银行间市场债券正回购

  本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

  ７．４．４．３．２交易所市场债券正回购

  本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

  ７．４．５有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  （１） 公允价值

  （ａ） 不以公允价值计量的金融工具

  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

  （ｂ） 以公允价值计量的金融工具

  （ｉ） 金融工具公允价值计量的方法

  根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

  第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

  第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

  第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

  （ｉｉ） 各层次金融工具公允价值

  于２０１１年１２月３１日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为１，４００，６８６，５０３．７１元，属于第二层级的余额为１０２，１５９，０００．００元，无属于第三层级的余额（２０１０年１２月３１日：第一层级１，８８５，０１１，４１２．０６元，第二层级１１９，５２６，０００．００元，无第三层级）。

  （ｉｉｉ）公允价值所属层次间的重大变动

  对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层级或第三层级。

  （ｉｖ）第三层次公允价值余额和本期变动金额

  于本期末，本基金未持有公允价值归属于第三层级的金融工具（２０１０年１２月３１日：同）。本基金本期净转入／（转出）第三层级０．００元，计入损益的第三层级金融工具公允价值变动０．００元（２０１０年度：无），涉及河南双汇投资发展股份有限公司（“双汇发展”）发行的股票。

  （２） 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

  §８ 投资组合报告

  ８．１ 期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

  ■

  ８．２ 期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  ８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的年度报告正文。

  ８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

  ８．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

  ８．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

  ８．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  单位：人民币元

  ■

  注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

  ８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  ８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  ８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  ８．９ 投资组合报告附注

  ８．９．１本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

  ８．９．２ 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

  ８．９．３ 期末其他各项资产构成

  单位：人民币元

  ■

  ８．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  ８．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中未有存在流通受限的情况。

  §９ 基金份额持有人信息

  ９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位：份

  ■

  ９．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

  ■

  §１０ 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  §１１ 重大事件揭示

  １１．１基金份额持有人大会决议

  本报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。

  １１．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  报告期内基金管理人重大人事变动如下：

  ２０１１年４月２日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更的公告》，经本基金管理人第五届董事会第六次会议审议通过，同意副总经理初伟斌先生因个人原因离职。

  ２０１１年１０月２９日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更的公告》，经本基金管理人第五届董事会第九次会议审议通过，同意副总经理余荣权先生因个人原因离职。

  报告期内基金托管人的基金托管部门的重大人事变动如下：

  本报告期内，根据证监会《关于核准中国银行股份有限公司李爱华基金行业高级管理人员任职资格的批复》，李爱华先生担任本基金托管人——中国银行托管及投资者服务部总经理。因工作调动，董杰先生不再担任中国银行托管及投资者服务部总经理，刘慧军女士不再担任中国银行托管及投资者服务部副总经理。上述人事变动已按相关规定备案、公告。

  １１．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  报告期内，本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

  １１．４基金投资策略的改变

  报告期内，本基金投资策略无改变。

  １１．５为基金进行审计的会计师事务所情况

  报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为１００，０００．００元，目前的审计机构提供审计服务的年限为６年。

  １１．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  报告期内，基金管理人、托管人机构及高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。

  １１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

  １１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位：人民币元

  ■

  注：基金租用席位的选择标准是：

  （１）资力雄厚，信誉良好；

  （２）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

  （３）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；

  （４）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

  （５）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

  选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商标准的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公司批准。

  １１．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位：人民币元

  ■