证券时报多媒体数字报

  基金管理人：国泰基金管理有限公司

  基金托管人：中国银行股份有限公司

  报告送出日期：二〇一二年三月二十九日

  §１ 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年３月２６日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

  本报告的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

  本报告期自２０１１年１月１日起至２０１１年１２月３１日止。

  §２ 基金简介

  ２．１ 基金基本情况

  ■

  ２．２ 基金产品说明

  ■

  ２．３ 基金管理人和基金托管人

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  ２．４ 信息披露方式

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  §３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

  ３．１ 主要会计数据和财务指标

  金额单位：人民币元

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  注：（１）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

  （２）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  （３）对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

  ３．２ 基金净值表现

  ３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  ３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  国泰区位优势股票型证券投资基金

  自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  （２００９年５月２７日至２０１１年１２月３１日）

  ■

  注：本基金的合同生效日为２００９ 年５ 月２７日。本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

  ３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  国泰区位优势股票型证券投资基金

  自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图

  ■

  注：本基金的合同生效日为２００９ 年５ 月２７日。本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

  ３．３过去三年基金的利润分配情况

  金额单位：人民币元

  ■

  §４ 管理人报告

  ４．１ 基金管理人及基金经理情况

  ４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

  国泰基金管理有限公司成立于１９９８年３月５日，是经中国证监会证监基字［１９９８］５号文批准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为１．１亿元人民币，公司注册地为上海，并在北京和深圳设有分公司。

  截至２０１１年１２月３１日，本基金管理人共管理３只封闭式证券投资基金：金泰证券投资基金、金鑫证券投资基金、国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金（创新型封闭式），以及１９只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括２只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰沪深３００指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势股票型证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克１００指数证券投资基金、国泰价值经典股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰保本混合型证券投资基金、国泰事件驱动策略股票型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金。另外，本基金管理人于２００４年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。２００７年１１月１９日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。２００８年２月１４日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于３月２４日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（ＱＤＩＩ）资格，成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和ＱＤＩＩ等管理业务资格。

  ４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

  ■

  注：１、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。

  ２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。

  本报告期内，本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为，投资运作符合法律法规和基金合同的规定，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。

  ４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  ４．３．１公平交易制度的执行情况

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。

  ４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

  本基金与本基金管理人管理的国泰中小盘成长股票、国泰金鹰增长股票、国泰金牛创新股票、国泰价值经典股票、国泰事件驱动股票均为股票型基金。其中，本基金与国泰金牛创新股票的业绩表现差异超过５％，主要由于个股选择差异所致；鉴于国泰事件驱动股票不满一年，不适合与本基金进行比较。

  ４．３．３异常交易行为的专项说明

  本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

  ４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  ４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

  虽然面临愈演愈烈的欧洲债务危机和全球经济增速放缓的不利局面，但是２０１１年我国宏观经济仍然保持了平稳较快的增长，全年ＧＤＰ增速为９．２％。分季度来看，全年四个季度的ＧＤＰ增速分别为９．７％、９．５％、９．１％和８．９％，全年经济呈现出高开低走的态势。２０１１年的经济运行过程中一个突出的特点是全年大多数时间都面临较为严峻的通货膨胀压力，其中７月份的ＣＰＩ为６．５％，创下近三年来的新高，此后在一系列的宏观调控组合拳的作用下，ＣＰＩ逐渐走低，在四季度国内的通胀压力开始明显缓解，全年ＣＰＩ同比增长５．４％。伴随通胀压力减缓的同时实体经济也呈现出减速的迹象，２０１１年１１月我国的ＰＭＩ指数为４９％，这是２００９年３月后首次落到５０％以下，表明制造业进入收缩状态，虽然１２月的ＰＭＩ指数有所回升，达到了５０．３％，但是仍然处于较低的水平。ＰＰＩ、工业增加值增速的走势表明通胀已经不是宏观经济的主要矛盾，保增长将成为政策的首要目标，四季度央行开始下调存款准备金率０．５％。

  由于宏观经济的高开低走、高通胀导致的持续的宏观紧缩压力，以及较大的股票供给压力，２０１１年的Ａ股市场也呈现冲高回落的走势，结构分化剧烈。上证综指在２０１０年下跌１４．３１％的基础上，全年继续大幅下跌２１．６８％。从行业层面看，食品饮料、金融服务和房地产等行业跌幅较小，而有色金属、电子元器件、机械设备和信息设备等行业表现最差，全年跌幅超过３０％。

  非常遗憾本基金在２０１１年没有能够规避市场大幅下跌的风险，总体来讲，区位优势基金在２０１１年做过两次较大的操作调整。第一次在２０１１年一季度末，在消费品和中小市值股票反弹过程中对组合结构进行了较大幅度调整，减持了消费品和电子元器件，而买入了安全边际较高的大盘蓝筹股。第二次在２０１１年三季度，本基金又进行了一次较大幅度的调整，一方面降低了股票的仓位，另一方面进行了结构调整，减持了大盘蓝筹股，买入了大幅下跌后估值相对合理的消费品。在四季度本基金受益于资产配置的低仓位，行业配置的适度集中以及成功的个股选择，基金的业绩表现开始明显好转。

  ４．４．２报告期内基金的业绩表现

  本基金在２０１１年度的净值增长率为－２１．８９％，同期业绩比较基准为－１９．６７％。

  ４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  目前虽然美国经济有复苏的迹象，但是欧盟至今针对危机进行的重大改革和调整仍然未有成效，可以预见在较长一段时间内世界经济全面复苏的前景不容乐观。目前及今后一段时期内，我国外部面临的国际环境是经济减速的大环境。去年底召开的中央经济工作会议指明了２０１２年中国经济将是“稳中求进”的一年，未来经济工作的主要目标是稳增长、控物价、调结构、惠民生、抓改革、促和谐，可以预计未来财政政策和货币政策将会在促进实体经济的增长中发挥积极作用，我们对２０１２年的经济增长持谨慎乐观的态度，预计虽然经济增速会放缓，但是仍然会保持有质量的平稳增长。同时经过去年的大幅下跌，Ａ股市场的估值水平目前处于历史较低水平，市场中优质个股的投资价值愈发显著，我们对２０１２年股市的投资机会持积极的态度。

  ２０１２年本基金将坚持价值投资理念，注重资产配置和行业选择，精选个股，力争在有效控制风险的前提下为投资人创造最大价值。在具体的投资策略方面主要关注以下几类投资机会：（１）具有核心竞争力，估值水平合理的优质消费品行业龙头；（２）行业地位突出，涨幅落后的优质蓝筹股；（３）未来市场空间广阔，成长性好的新兴产业龙头企业；（４）符合国家产业结构调整规划，在未来产业升级过程中受益的优势装备制造业；（５）符合国家区域经济振兴规划，在未来区域振兴过程中受益的优质企业。

  本基金将一如既往的恪守基金契约，在价值投资理念的指导下，精选个股，注重组合的流动性，力争在有效控制风险的情况下为投资者创造最大的价值。

  ４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营副总经理负责，成员包括基金核算、金融工程、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

  ４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  截止本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的利润。

  §５ 托管人报告

  ５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对国泰区位优势股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

  ５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

  ５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

  §６ 审计报告

  本基金２０１１年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可通过登载于本管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。

  §７ 年度财务报表

  ７．１ 资产负债表

  会计主体：国泰区位优势股票型证券投资基金

  报告截止日：２０１１年１２月３１日

  单位：人民币元

  ■

  注：报告截止日２０１１年１２月３１日，基金份额净值１．０２４元，基金份额总额７５５，１２３，３３４．９３份。

  ７．２ 利润表

  会计主体：国泰区位优势股票型证券投资基金

  本报告期：２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日

  单位：人民币元

  ■

  ７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

  会计主体：国泰区位优势股票型证券投资基金

  本报告期：２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日

  单位：人民币元

  ■

  报告附注为财务报表的组成部分。

  本报告７．１至７．４，财务报表由下列负责人签署：

  基金管理公司负责人：金旭，主管会计工作负责人：巴立康，会计机构负责人：王骏

  ７．４ 报表附注

  ７．４．１本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  ７．４．１．１会计政策变更的说明

  本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。

  ７．４．１．２会计估计变更的说明

  本报告期所采用的会计估计与最近一期年度报告相一致。

  ７．４．１．３差错更正的说明

  本基金本报告期不存在重大会计差错。

  ７．４．２关联方关系

  ■

  注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  ７．４．３本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  ７．４．３．１通过关联方交易单元进行的交易

  ７．４．３．１．１股票交易

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．４．３．１．２权证交易

  本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

  ７．４．３．１．３应支付关联方的佣金

  金额单位：人民币元

  ■

  注：１．上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。

  ２．该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

  ７．４．３．２关联方报酬

  ７．４．３．２．１基金管理费

  单位：人民币元

  ■

  注：支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

  其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ １．５％ ／ 当年天数。

  ７．４．３．２．２基金托管费

  单位：人民币元

  ■

  注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

  其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２５％ ／ 当年天数。

  ７．４．３．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

  单位：人民币元

  ■

  ７．４．３．４各关联方投资本基金的情况

  ７．４．３．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  份额单位：份

  ■

  ７．４．３．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

  ７．４．３．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位：人民币元

  ■

  注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

  ７．４．３．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  本基金本报告期及上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。

  ７．４．３．７其他关联交易事项的说明

  本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。

  ７．４．４期末（２０１１年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

  ７．４．４．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

  本基金本报告期末未持有因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券。

  ７．４．４．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

  ７．４．４．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  ７．４．４．３．１银行间市场债券正回购

  本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。

  ７．４．４．３．２交易所市场债券正回购

  本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。

  ７．４．５有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  （１） 公允价值

  （ａ）不以公允价值计量的金融工具

  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

  （ｂ）以公允价值计量的金融工具

  （ｉ）金融工具公允价值计量的方法

  根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

  第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

  第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

  第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

  （ｉｉ）各层次金融工具公允价值

  于２０１１年１２月３１日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为６２０，０３７，３７８．２９元，属于第二层级的余额为１０，０００，０００．００元，无属于第三层级的余额（２０１０年１２月３１日：第一层级１，９６１，２７９，５５３．４０元，第二层级３９，８８５，０００．００元，无第三层级）。

  （ｉｉｉ）公允价值所属层次间的重大变动

  对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层级或第三层级。

  （ｉｖ）第三层次公允价值余额和本期变动金额

  于本期末，本基金未持有公允价值归属于第三层级的金融工具（２０１０年１２月３１日：同）。本基金本期净转入／（转出）第三层级０．００元，计入损益的第三层级金融工具公允价值变动０．００元（２０１０年度：无），涉及河南双汇投资发展股份有限公司（“双汇发展”）发行的股票。

  （２）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

  §８ 投资组合报告

  ８．１ 期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

  ■

  ８．２ 期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  ８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的年度报告正文。

  ８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

  ８．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

  ８．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

  ８．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  单位：人民币元

  ■

  注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

  ８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  ８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  ８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  ８．９ 投资组合报告附注

  ８．９．１本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

  ８．９．２ 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

  ８．９．３ 期末其他各项资产构成

  单位：人民币元

  ■

  ８．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  金额单位：人民币元

  ■

  ８．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  §９ 基金份额持有人信息

  ９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位：份

  ■

  ９．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

  ■

  §１０ 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  §１１ 重大事件揭示

  １１．１ 基金份额持有人大会决议

  报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。

  １１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  报告期内基金管理人重大人事变动如下：

  ２０１１年４月２日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更的公告》，经本基金管理人第五届董事会第六次会议审议通过，同意副总经理初伟斌先生因个人原因离职。

  ２０１１年１０月２９日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更的公告》，经本基金管理人第五届董事会第九次会议审议通过，同意副总经理余荣权先生因个人原因离职。

  报告期内基金托管人的基金托管部门的重大人事变动如下：

  本报告期内，根据证监会《关于核准中国银行股份有限公司李爱华基金行业高级管理人员任职资格的批复》，李爱华先生担任本基金托管人——中国银行托管及投资者服务部总经理。因工作调动，董杰先生不再担任中国银行托管及投资者服务部总经理，刘慧军女士不再担任中国银行托管及投资者服务部副总经理。上述人事变动已按相关规定备案、公告。

  １１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

  １１．４ 基金投资策略的改变

  报告期内，本基金投资策略无改变。

  １１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

  报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为９０，０００．００元，目前的审计机构已提供审计服务的年限为３年。

  １１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  报告期内，基金管理人、托管人机构及高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。

  １１．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

  １１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位：人民币元

  ■

  注：基金租用席位的选择标准是：

  （１）资力雄厚，信誉良好；

  （２）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

  （３）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；

  （４）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

  （５）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

  选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商标准的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公司批准。

  １１．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位：人民币元

  ■