证券时报多媒体数字报

  (上接D9版)

  ５、资产托管部内部风险控制情况

  （１）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳定地发展。

  （２）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。

  （３）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。

  （４）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。

  ６、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

  根据《基金法》、《运作办法》等有关证券法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金管理人参与银行间债券市场、基金管理人选择存款银行、基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等的合法性、合规性进行监督和核查。

  基金托管人对上述事项的监督与核查中发现基金管理人的实际投资运作违反《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议、上述监督内容的约定和其他有关法律法规的规定，应及时以书面形式通知基金管理人进行整改，整改的时限应符合法规允许的投资比例调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。在规定时间内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

  基金托管人发现基金管理人的投资指令违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规规定，应当拒绝执行，立即通知基金管理人限期改正，如基金管理人未能在通知期限内纠正的，基金托管人应向中国证监会报告。

  基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

  基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。

  五 相关服务机构

  （一）基金份额发售机构

  基金份额发售机构包括基金管理人的直销机构和代销机构的销售网点。

  １、发售协调人

  １）主协调人：华泰证券股份有限公司

  注册地址：江苏省南京市中山东路９０号

  办公地址：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦

  法定代表人：吴万善

  联系人：万鸣

  电话：（０２５）８４４５７７７７

  传真：（０２５）８４５７９７６３

  客服电话：９５５９７

  公司网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

  ２、网下现金发售直销机构和网下股票发售直销机构：

  名称：华泰柏瑞基金管理有限公司

  住所：上海浦东新区民生路１１９９弄上海证大五道口广场１号１７层

  法定代表人：齐亮

  办公地址：上海浦东新区民生路１１９９弄上海证大五道口广场１号１７层

  电话：４００－８８８－０００１，（０２１）３８６０１７７７

  传真：（０２１）５０１０３０１６

  联系人：沈炜

  客服电话：（０２１）３８７８４６３８，４００－８８８－０００１（免长途费）

  公司网址：ｗｗｗ．ｈｕａｔａｉ－ｐｂ．ｃｏｍ

  ３、网下现金发售代理机构和网下股票发售代理机构：

  １）爱建证券有限责任公司

  注册地址：上海市南京西路７５８号２４楼

  办公地址：上海浦东新区世纪大道１６００号３２楼

  法定代表人：郭林

  联系人：陈敏

  电话：（０２１）３２２２９８８８－２５１１３

  传真：（０２１）６８７２８７０３

  客服电话：（０２１）６３３４０６７８

  公司网站：ｗｗｗ．ａｊｚｑ．ｃｏｍ

  ２）渤海证券股份有限公司

  注册地址：天津市经济技术开发区第二大街４２号写字楼１０１室

  办公地址：天津市南开区宾水西道８号

  法定代表人：杜庆平

  联系人：王兆权

  电话：（０２２）２８４５１８６１

  传真：（０２２）２８４５１８９２

  客服电话：４００－６５１－５９８８

  公司网址：ｗｗｗ．ｂｈｚｑ．ｃｏｍ

  ３）财通证券有限责任公司

  注册地址：浙江省杭州市杭大路１５号嘉华国际商务中心

  办公地址：浙江省杭州市杭大路１５号嘉华国际商务中心

  法定代表人：沈继宁

  联系人： 徐轶青

  电话：（０５７１）８７８２２３５９

  传真：（０５７１）８７８１８３２９

  客服电话：９６３３６（浙江），４００８６－９６３３６（全国）

  公司网址：ｗｗｗ．ｃｔｓｅｃ．ｃｏｍ

  ４）长江证券股份有限公司

  注册地址：湖北省武汉市新华路特８号长江证券大厦

  办公地址：湖北省武汉市新华路特８号长江证券大厦

  法定代表人：胡运钊

  联系人：李良

  电话：（０２７）６５７９９９９９

  传真：（０２７）８５４８１９００

  客服电话：９５５７９或４００８－８８８－９９９

  公司客服网址：ｗｗｗ．９５５７９．ｃｏｍ

  ５）德邦证券有限责任公司

  注册地址：上海市普陀区曹杨路５１０号南半幢９楼

  办公地址：上海市福山路５００号城建大厦２６楼

  法定代表人：姚文平

  联系人：叶蕾

  电话：（０２１）６８７６１６１６

  传真：（０２１）６８７６７９８１

  客服电话：４００－８８８－８１２８

  公司网址：ｗｗｗ．ｔｅｂｏｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

  ６）东北证券股份有限公司

  注册地址：长春市自由大路１１３８号

  办公地址：长春市自由大路１１３８号

  法定代表人：矫正中

  联系人：安岩岩

  电话：（０４３１）８５０９６５１７

  传真：（０４３１）８５０９６７９５

  客服电话：４００６０００６８６，（０４３１）８５０９６７３３

  公司网址：ｗｗｗ．ｎｅｓｃ．ｃｎ

  ７）东方证券股份有限公司

  注册地址：上海市中山南路３１８号２号楼２１－２９层

  办公地址：上海市中山南路３１８号２号楼２１－２９层

  法定代表人：潘鑫军

  联系人：吴宇

  电话：（０２１）６３３２５８８８

  传真：（０２１）６３３２７８８８

  客服电话：９５５０３

  公司网址：ｗｗｗ．ｄｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

  ８）东莞证券有限责任公司

  注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号

  办公地址：广东省东莞市莞城区可圆南路１号金源中心２２楼

  法定代表人：张运勇

  联系人：苏卓仁

  电话：（０７６９）２２１１２０６２

  传真：（０７６９）２２１１９４２３

  客服电话：（０７６９）９６１１３０

  公司网址：ｗｗｗ．ｄｇｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

  ９）东吴证券股份有限公司

  注册地址：江苏省苏州市工业园区翠园路１８１号商旅大厦

  办公地址：江苏省苏州市工业园区翠园路１８１号商旅大厦

  法定代表人：吴永敏

  联系人：方晓丹

  电话：（０５１２）６５５８１１３６

  传真：（０５１２）６５５８８０２１

  客服电话：（０５１２）３３３９６２８８

  公司网址：ｗｗｗ．ｄｗｊｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

  １０）方正证券股份有限公司

  注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路２段华侨国际大厦２２－２４层

  办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路２段华侨国际大厦２２－２４层

  法定代表人：雷杰

  联系人：郭军瑞

  电话：（０７３１）８５８３２５０３

  传真：（０７３１）８５８３２２１４

  客服电话：９５５７１

  公司网址：ｗｗｗ．ｆｏｕｎｄｅｒｓｃ．ｃｏｍ

  １１）光大证券股份有限公司

  注册地址：上海市静安区新闸路１５０８号

  办公地址：上海市静安区新闸路１５０８号

  法定代表人：徐浩明

  联系人：刘晨

  电话：（０２１）２２１６９９９９

  传真：（０２１）２２１６９１３４

  客服电话：９５５２５

  公司网址：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ

  １２）广发证券股份有限公司

  注册地址：广州天河区天河北路１８３－１８７号大都会广场４３楼（４３０１－４３１６房）

  办公地址：广州市天河北路１８３号大都会广场５、１８、１９、３６、３８、３９、４１、４２、４３、４４楼

  法定代表人：林治海

  联系人：黄岚

  电话：（０２０）８７５５５８８８

  传真：（０２０）８７５５５３０５

  客服电话：９５５７５

  公司网址：ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ

  １３）广州证券有限责任公司

  注册地址：广东省广州市先烈中路６９号东山广场主楼十七楼

  办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西路５号广州国际金融中心１９、２０楼

  法定代表人：刘东

  联系人：林洁茹

  电话：（０２０）８８８３６９９９

  传真：（０２０）８８８３６６５４

  客服电话：９６１３０３

  公司网址：ｗｗｗ．ｇｚｓ．ｃｏｍ．ｃｎ

  １４）国都证券有限责任公司

  注册地址：北京市东城区东直门南大街３号国华投资大厦９层１０层

  办公地址：北京市东城区东直门南大街３号国华投资大厦９层１０层

  法定代表人：常喆

  联系人：黄静

  电话：（０１０）８４１８３３３３

  传真：（０１０）８４１８３３１１－３３８９

  客服电话：４００－８１８－８１１８

  公司网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｄｕ．ｃｏｍ

  １５）国海证券股份有限公司

  注册地址：广西省桂林市辅星路１３号

  办公地址：广西省南宁市滨湖路４６号

  法定代表人：张雅锋

  联系人：牛孟宇

  电话：（０７７１）８３７０９３５０

  传真：（０７７１）８３７０４８５０

  客服电话：９５５６３

  公司网址：ｗｗｗ．ｇｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

  １６）国金证券股份有限公司

  注册地址：四川省成都市东城根上街９５号

  办公地址：四川省成都市东城根上街９５号６、１６、１７楼

  法定代表人：冉云

  联系人：金喆

  电话：（０２８）８６６９０１２６

  传真：（０２８）８６６９０１２６

  客服电话：４００６－６００１０９

  公司网址：ｗｗｗ．ｇｊｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

  １７）国联证券股份有限公司

  注册地址：江苏省无锡市县前东街１６８号

  办公地址：江苏省无锡市县前东街１６８号

  法定代表人：雷建辉

  联系人：沈刚

  电话：（０５１０）８２８３１６６２

  传真：（０５１０）８２８３３２１７

  客服电话：９５５７０

  公司网址：ｗｗｗ．ｇｌｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

  １８）国泰君安证券股份有限公司

  注册地址：上海市浦东新区商城路６１８号

  办公地址：上海市浦东新区银城中路１６８号上海银行大厦２９层

  法定代表人：万建华

  联系人： 芮敏棋

  电话：（０２１）３８６７６６６６

  传真：（０２１）３８６７０６６６

  客服电话：９５５２１

  公司网址：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ

  １９）海通证券股份有限公司

  注册地址： 上海市淮海中路９８号

  办公地址：上海市广东路６８９号

  法定代表人：王开国

  电话：（０２１）２３２１９０００

  传真：（０２１）２３２１９１００

  联系人：金芸、李笑鸣

  客服电话：９５５５３或拨打各城市营业网点咨询电话

  公司网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ

  ２０）宏源证券股份有限公司

  注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路２３３号

  办公地址：北京市西城区太平桥大街１９号

  法定代表人：冯戎

  联系人：李巍

  电话：（０１０）８８０８５８５８

  传真：（０１０）８８０８５１９５

  客服电话：４００－８００－０５６２

  公司网址：ｗｗｗ．ｈｙｓｅｃ．ｃｏｍ

  ２１）华宝证券有限责任公司

  注册地址：上海市陆家嘴环路１６６号未来资产大厦２７层

  办公地址：上海市浦东新区世纪大道１００号上海环球金融中心５７楼

  法定代表人：陈林

  联系人：赵洁

  电话：（０２１）６８７７７２２２

  传真：（０２１）６８７７７８２２

  客服电话：４００－８２０－９８９８

  公司网址：ｗｗｗ．ｃｎｈｂｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ

  ２２）华融证券股份有限公司

  注册地址：北京市西城区金融大街８号Ａ座三、五层

  办公地址：北京市西城区金融大街８号华融大厦Ａ座五层

  法定代表人：丁之锁

  联系人：梁宇

  电话：（０１０）５８５６８００７

  传真：（０１０）５８５６８０６２

  客服电话：（０１０）５８５６８１１８；或前往各营业网点咨询

  公司网址：ｗｗｗ．ｈｒｓｅｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

  ２３）华泰证券股份有限公司

  注册地址：江苏省南京市中山东路９０号

  办公地址：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦

  法定代表人：吴万善

  联系人：万鸣

  电话：（０２５）８４４５７７７７

  传真：（０２５）８４５７９７６３

  客服电话：９５５９７

  公司网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

  ２４）江海证券有限公司

  注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路５６号

  办公地址：哈尔滨市香坊区赣水路５６号

  法定代表人：孙名扬

  联系人：刘丹梅

  电话：（０４５１）８５８６３６９６

  传真：（０４５１）８２２８７２１１

  客服电话：４００－６６６－２２８８

  公司网址：ｗｗｗ．ｊｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

  ２５）南京证券有限责任公司

  注册地址：江苏省南京市大钟亭８号

  办公地址：江苏省南京市大钟亭８号

  法定代表人：张华东

  联系人：李铮

  电话：（０２５）５２３１０５８５

  传真：（０２５）５２３１０５８６

  客服电话：４００－８２８－５８８８

  公司网址：ｗｗｗ．ｎｊｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

  ２６）平安证券有限责任公司

  注册地址：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场８楼

  办公地址：广东省深圳市福田区金田路大中华交易广场广场８楼

  法定代表人：杨宇翔

  联系人：郑舒丽

  电话：（０７５５）２２６２６３９１

  传真：（０７５５）８２４００８６２

  客服电话：４００－８８１－６１６８

  公司网址：ｓｔｏｃｋ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ

  ２７）齐鲁证券有限公司

  注册地址：山东省济南市经七路８６号

  办公地址：山东省济南市经七路８６号２３层

  法定代表人：李玮

  联系人：吴阳

  电话：（０５３１）６８８８９１５５

  传真：（０５３１）６８８８９７５２

  客服电话：９５５３８

  公司网址：ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

  ２８）山西证券股份有限公司

  注册地址：山西省太原市府西街６９号山西国贸中心东塔楼

  办公地址：山西省太原市府西街６９号山西国贸中心东塔楼

  法定代表人：侯巍

  联系人：郭熠

  电话：（０３５１）８６８６６５９

  传真：（０３５１）８６８６６１９

  客服电话：４００－６６６－１６１８

  公司网址：ｗｗｗ．ｉ６１８．ｃｏｍ．ｃｎ

  ２９）上海证券有限责任公司

  注册地址：上海市西藏中路３３６号

  办公地址：上海市西藏中路３３６号华旭大厦

  法定代表人：郁忠民

  联系人：张瑾

  电话：（０２１）５３５１９８８８

  传真：（０２１）５３５１９８８８

  客服电话：４００－８９１－８９１８，（０２１）９６２５１８

  公司网址：ｗｗｗ．９６２５１８．ｃｏｍ

  ３０）申银万国证券股份有限公司

  注册地址：上海市常熟路１７１号

  办公地址：上海市常熟路１７１号

  法定代表人：丁国荣

  联系人：李清怡

  电话：（０２１）５４０４１６５４

  传真：（０２１）５４０３８８４４

  客服电话：９５５２３或４００８８９５５２３

  公司网址：ｗｗｗ．ｓｙｗｇ．ｃｏｍ

  ３１）西南证券股份有限公司

  注册地址：重庆市江北区桥北苑８号

  办公地址：重庆市江北区桥北苑８号西南证券大厦

  法定代表人：王宜四

  联系人：陈诚

  电话：（０２３）６３７８６４６４

  传真：（０２３）６３８１０４２２

  客服电话：４００－８０９－６０９６

  公司网址：ｗｗｗ．ｓｗｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

  ３２）新时代证券有限责任公司

  注册地址：北京市西城区金融大街１号Ａ座８层

  办公地址：北京市西城区金融大街１号Ａ座８层

  法定代表人：马金声

  联系人：孙恺

  电话：（０１０）８３５６１１４９

  传真：（０１０）８３５６１０９４

  客服电话：４００－６９８－９８９８

  公司网址：ｗｗｗ．ｘｓｄｚｑ．ｃｎ

  ３３）信达证券股份有限公司

  注册地址：北京市西城区闹市口大街９号院１号楼

  办公地址：北京市西城区闹市口大街９号院１号楼

  法定代表人：高冠江

  联系人：唐静

  电话：（０１０）６３０８１０００

  传真：（０１０）６３０８０９７８

  客服电话：４００－８００－８８９９

  公司网址：ｗｗｗ．ｃｉｎｄａｓｃ．ｃｏｍ

  ３４）兴业证券股份有限公司

  注册地址：福建省福州市湖东路２６８号

  办公地址：上海市浦东新区民生路１１９９弄证大五道口广场１号楼２１楼

  法定代表人：兰荣

  联系人：谢高得

  电话：（０２１）３８５６５７８５

  传真：（０２１）３８５６５９５５

  客服电话：４００－８８８－８１２３

  公司网址：ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

  ３５）浙商证券有限责任公司

  注册地址：浙江省杭州市杭大路１号黄龙世纪广场Ａ座６－７楼

  办公地址：浙江省杭州市杭大路１号黄龙世纪广场Ａ座６－７楼

  法定代表人：吴承根

  联系人：许嘉行

  电话：（０５７１）８７９０２１６１

  传真：（０５７１）８７９０１９１３

  客服电话：（０５７１）９６７７７７

  公司网址：ｗｗｗ．ｓｔｏｃｋｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

  ３６）中国国际金融有限公司（不提供网下股票认购服务）

  注册地址：北京市建国门外大街１号国贸大厦２座２８层

  办公地址：北京市建国门外大街１号国贸大厦２座２８层

  法定代表人：李剑阁

  联系人：罗文雯

  电话：（０２１）５８７６３５７５

  传真：（０２１）６８８７５１２３

  客服电话：（０２１）５８７９６２２６－３７３６

  公司网址：ｗｗｗ．ｃｉｃｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

  ３７）中国银河证券股份有限公司

  注册地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座

  办公地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座

  法定代表人：顾伟国

  联系人：田薇

  电话：（０１０）６６５６８４３０

  传真：（０１０）６６５６８９９０

  客服电话：４００－８８８－８８８８

  公司网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

  ３８）中国中投证券有限责任公司

  注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心Ａ栋第１８层－２１层及第０４层０１、０２、０３、０５、１１、１２、１３、１５、１６、１８、１９、２０、２１、２２、２３单元

  办公地址：深圳市福田区益田路６００３号荣超商务中心Ａ栋第０４、１８层至２１层

  法定代表人：龙增来

  联系人：刘毅

  电话：（０７５５）８２０２３４４２

  传真：（０７５５）８２０２６５３９

  客服电话：４００－６００－８００８

  公司网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａ－ｉｎｖｓ．ｃｎ

  ３９）中航证券有限公司

  注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道１６１９号国际金融大厦Ａ座４１楼

  办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道１６１９号国际金融大厦Ａ座４１楼

  法定代表人：杜航

  联系人：戴蕾

  电话：（０７９１）８６７６８６８１

  传真：（０７９１）８６７７０１７８

  客服电话：４００－８８６－６５６７

  公司网址：ｗｗｗ．ａｖｉｃｓｅｃ．ｃｏｍ

  ４０）中信证券股份有限公司

  注册地址：广东省深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦第Ａ层

  办公地址：北京市朝阳区亮马桥路４８号中信证券大厦

  法定代表人：王东明

  联系人：陈忠

  电话：（０１０）６０８３８８８８

  传真：（０１０）６０８３３７３９

  客服电话：９５５５８

  公司网址：ｗｗｗ．ｃｓ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ

  ４、网上现金发售代理机构

  网上现金发售代理机构为具有基金代销业务资格及上海证券交易所会员资格的９４家证券公司：爱建证券有限责任公司；安信证券股份有限公司；北京高华证券有限责任公司；渤海证券股份有限公司；财达证券有限责任公司；财富里昂证券有限责任公司；财富证券有限责任公司；财通证券有限责任公司；长城证券有限责任公司；长江证券股份有限公司；大通证券股份有限公司；大同证券经纪有限责任公司；德邦证券有限责任公司；第一创业证券有限责任公司；东北证券股份有限公司；东方证券股份有限公司；东海证券有限责任公司；东吴证券股份有限公司；东兴证券股份有限公司；东莞证券有限责任公司；方正证券股份有限公司；光大证券股份有限公司；广发证券股份有限公司；广州证券有限责任公司；国都证券有限责任公司；国海证券股份有限公司；国金证券股份有限公司；国开证券有限责任公司；国联证券股份有限公司；国盛证券有限责任公司；国泰君安证券股份有限公司；国信证券股份有限公司；国元证券股份有限公司；海通证券股份有限公司；恒泰长财证券有限责任公司；恒泰证券股份有限公司；宏源证券股份有限公司；红塔证券股份有限公司；华安证券有限责任公司；华宝证券有限责任公司；华创证券有限责任公司；华福证券有限责任公司；华林证券有限责任公司；华龙证券有限责任公司；华融证券股份有限公司；华泰联合证券有限责任公司；华泰证券股份有限公司；华西证券有限责任公司；华鑫证券有限责任公司；江海证券有限公司；金元证券股份有限公司；联讯证券有限责任公司；民生证券有限责任公司；南京证券有限责任公司；平安证券有限责任公司；齐鲁证券有限公司；日信证券有限责任公司；瑞银证券有限责任公司；山西证券股份有限公司；上海证券有限责任公司；申银万国证券股份有限公司；世纪证券有限责任公司；首创证券有限责任公司；天风证券有限责任公司；天源证券经纪有限公司；万和证券有限责任公司；万联证券有限责任公司；五矿证券有限公司；西部证券股份有限公司；西藏同信证券有限责任公司；西南证券股份有限公司；厦门证券有限公司；湘财证券有限责任公司；新时代证券有限责任公司；信达证券股份有限公司；兴业证券股份有限公司；银泰证券有限责任公司；英大证券有限责任公司；招商证券股份有限公司；浙商证券有限责任公司；中国国际金融有限公司；中国民族证券有限责任公司；中国银河证券股份有限公司；中国中投证券有限责任公司；中航证券有限公司；中山证券有限责任公司；中天证券有限责任公司；中信建投证券股份有限公司；中信万通证券有限责任公司；中信证券（浙江）有限责任公司；中信证券股份有限公司；中银国际证券有限责任公司；中邮证券有限责任公司；中原证券股份有限公司等。

  ５、基金管理人可根据有关法律法规，选择其他符合要求的机构代理发售本基金，并及时公告。

  （二）注册登记机构

  名称：中国证券登记结算有限责任公司

  住所：北京市西城区太平桥大街１７号

  法定代表人：金颖

  联系人：郑奕莉

  电话：（０２１）５８８７２９３５

  传真：（０２１）６８８７０３１１

  （三）律师事务所和经办律师

  名称：上海市通力律师事务所

  住所：上海市银城中路６８号时代金融中心１９楼

  负责人：韩炯

  电话：０２１－３１３５８６６６

  传真：０２１－３１３５８６００

  经办律师：秦悦民、王利民

  （四）会计师事务所和经办注册会计师

  名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

  住所：上海市浦东新区陆家嘴环路１２３３号汇亚大厦１６０４－１６０８室

  办公地址：上海市湖滨路２０２号普华永道中心１１楼

  法定代表人：杨绍信

  电话：（０２１）２３２３８８８８

  传真：（０２１）２３２３８８００

  联系人：谢瀚文

  经办注册会计师：薛竞、王灵

  六 基金的募集

  本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定，并经２０１２年３月２３日中国证监会《关于核准华泰柏瑞沪深３００交易型开放式指数证券投资基金及联接基金募集的批复》（证监许可【２０１２】３９２号）核准募集。

  （一）基金类型

  股票型指数证券投资基金

  （二）基金存续期

  不定期

  （三）募集方式和销售场所

  本基金通过基金管理人的直销和华泰证券股份有限公司等代销机构的销售网点公开发售。

  投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购３种方式。

  网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券交易所网上系统以现金进行的认购。

  网下现金认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行的认购。

  网下股票认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以股票进行的认购。

  具体销售名单、销售机构联系方式以及发售方案以发售公告为准，请投资者就募集和认购的具体事宜仔细阅读《华泰柏瑞沪深３００交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》。

  （四）募集期限

  本基金自２０１２年４月５日至２０１２年４月２６日公开发售。根据《运作办法》的规定，如果本基金在上述时间段内未达到基金合同生效的法定条件、或基金管理人根据市场情况需要延长基金份额发售的时间，本基金可继续销售，但募集期自基金份额发售之日起最长不超过３个月。同时也可根据认购和市场情况提前结束发售。

  （五）募集对象

  符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

  （六）募集规模

  本基金的募集份额总额应不少于２亿份，基金募集金额应不少于２亿元人民币。

  （七）基金的面值

  本基金基金份额初始面值为人民币１．００元。

  （八）投资人对基金份额的认购

  １、认购时间安排

  本基金的募集期限不超过３个月，自基金份额开始发售之日起计算。

  本基金自２０１２年４月５日至２０１２年４月２６日进行发售。其中，网下现金发售的日期为２０１２年４月５日至２０１２年４月２６日，网上现金发售的日期为２０１２年４月２４日至２０１２年４月２６日，网下股票发售的日期为２０１２年４月２４日至２０１２年４月２６日。

  如果在此期间未达到本招募说明书第七条第（一）款规定的基金备案条件，基金可在募集期限内继续销售，直到达到基金备案条件。基金管理人也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间，并及时公告。

  ２、认购开户

  投资者认购本基金时需具有证券账户，证券账户是指上海证券交易所Ａ股账户或基金账户。

  １）如投资者需新开立证券账户，则应注意：

  ① 基金账户只能进行基金的二级市场交易；如投资者需要使用沪深３００指数成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立上海证券交易所Ａ股账户；如投资者需要使用沪深３００指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购，则还应开立深圳证券交易所Ａ股账户。

  ② 开户当日无法办理指定交易，建议投资者在进行认购前至少２个工作日办理开户手续。

  ２）如投资者已开立证券账户，则应注意：

  ① 如投资者未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公司，需要指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。

  ② 当日办理指定交易或转指定交易的投资者当日无法进行认购，建议投资者在进行认购的１个工作日前办理指定交易或转指定交易手续。

  ３、认购费用

  认购费用由投资者承担，不超过认购份额的１％，认购费率如下表所示：

  ■

  基金管理人办理网下现金认购和网下股票认购时按照上表所示费率收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构，按照不高于１．０％的标准收取一定的佣金。

  认购费将用于支付募集期间会计师费、律师费、注册登记费、销售费及市场推广等支出，不计入基金资产。

  ４、网上现金认购

  １）认购时间：２０１２年４月２４日至２０１２年４月２６日上午９：３０—１１：３０和下午１：００—３：００。

  ２）通过发售代理机构进行网上现金认购的投资者，认购以基金份额申请，认购佣金、认购金额的计算公式为：

  认购佣金＝认购份额×佣金比率

  认购金额＝认购份额×（１＋佣金比率）

  认购佣金由发售代理机构在投资者认购确认时收取，投资者需以现金方式交纳认购佣金。

  ３）认购限额：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为１，０００份或其整数倍，最高不得超过９９，９９９，０００份。投资者应以上海证券账户认购，可以多次认购，累计认购份额不设上限。

  ４）认购申请：投资者在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，备足认购资金，办理认购手续。网上现金认购申请提交后，投资者可以在当日交易时间内撤销指定的认购申请。

  ５）清算交收：Ｔ日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请，由该发售代理机构冻结相应的认购资金，登记结算机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，发售协调人于网上现金认购结束后的第４日将实际到位的认购资金划往其预先开设的基金募集专户。

  ６）认购确认：在募集期结束后３个工作日之后，投资者可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。

  ５、网下现金认购

  １）认购时间：２０１２年４月５日至２０１２年４月２６日，具体业务办理时间由基金管理人及其指定发售代理机构确定。

  ２）认购金额和利息折算的份额的计算：

  通过基金管理人进行网下现金认购的投资者，认购以基金份额申请，认购费用、认购金额的计算公式为：

  认购费用＝认购份额×认购费率

  认购金额＝认购份额×（１＋认购费率）

  净认购份额＝认购份额＋认购金额产生的利息／基金份额面值

  其中：

  认购费用由基金管理人在投资者认购确认时收取，投资者需以现金方式交纳认购费用。

  通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算：同通过发售代理机构进行网上现金认购的认购金额的计算。

  ３）认购限额：网下现金认购以基金份额申请。

  投资者以上海证券账户通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔认购份额须为１，０００份或其整数倍，投资者通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在５万份以上（含５万份）。投资者可以多次认购，累计认购份额不设上限。

  ４）认购手续：投资者在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理相关认购手续，并备足认购资金。网下现金认购申请提交后不得撤销。

  ５）清算交收：

  Ｔ日通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理人于Ｔ＋２日内进行有效认购款项的清算交收。募集期结束后，基金管理人将于第４个工作日将汇总的认购款项及其利息划往基金管理人预先开设的基金募集专户。其中，认购款项利息将折算为基金份额归投资者所有。

  Ｔ日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请，由该发售代理机构冻结相应的认购资金。在网下现金认购的最后一个工作日，各发售代理机构将每一个投资者账户提交的网下现金认购申请汇总后，通过上海证券交易所上网定价发行系统代该投资者提交网上现金认购申请。之后，登记结算机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，发售协调人将实际到位的认购资金划往其预先开设的基金募集专户。其中，认购款项不计利息。

  ６）认购确认：在募集期结束后３个工作日之后，投资者可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。

  ６、网下股票认购

  １）认购时间：２０１２年４月２４日至２０１２年４月２６日，具体业务办理时间由指定发售机构确定。

  ２）认购限额：网下股票认购以单只股票股数申报，用以认购的股票必须是沪深３００指数成份股和已公告的备选成份股（具体名单以发售公告为准）。单只股票最低认购申报股数为１，０００股，超过１，０００股的部分须为１００股的整数倍。投资者应以Ａ股账户认购，可以多次提交认购申请，累计申报股数不设上限。

  ３）认购手续：投资者在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理认购手续，并备足认购股票。网下股票认购申请提交后不得撤销。

  ４）特殊情形

  （１）已公告的将被调出沪深３００指数的成份股不得用于认购本基金。

  （２）限制个股认购规模：基金管理人可根据网下股票认购日前３个月个股的交易量、价格波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并在网下股票认购日前至少３个工作日公告限制认购规模的个股名单。认购规模受限的个股一般不超过５０只。

  （３）临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。

  ５）清算交收：每日日终，发售机构将当日的股票认购数据按投资者证券账户汇总发送给基金管理人，网下股票认购最后一日，基金管理人初步确认各成份股的有效认购数量。登记结算机构根据基金管理人提供的确认数据将投资者账户内相应的股票进行冻结。基金募集期结束后，基金管理人根据发售机构提供的数据计算投资者应以基金份额方式支付的认购费用＼佣金，并从投资者的认购份额中扣除，为发售机构增加相应的基金份额。登记结算机构根据基金管理人提供的投资者净认购份额明细数据进行投资者认购份额的初始登记，并根据基金管理人确认的认购申请股票数据，按照交易所和登记结算机构的规则和流程，最终将投资者申请认购的股票过户到基金的证券账户。

  ６）认购份额的计算公式：

  投资者的认购份额＝■（第ｉ只股票在网下股票认购期最后一日的均价×有效认购数量）／１．００

  其中，

  （１）ｉ代表投资者提交认购申请的第ｉ只股票，如投资者仅提交了１只股票的申请，则ｉ＝１，ｉ≦３００。

  （２）“第ｉ只股票在网下股票认购期最后一日的均价”由基金管理人根据证券交易所的当日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计算，以四舍五入的方法保留小数点后两位。若该股票在当日停牌或无成交，则以同样方法计算最近一个交易日的均价作为计算价格。

  若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则由于投资者获得了相应的权益，基金管理人将按如下方式对该股票在网下股票认购日的均价进行调整：

  ①除息：调整后价格＝网下股票认购期最后一日均价－每股现金股利或股息

  ②送股：调整后价格＝网下股票认购期最后一日均价／（１＋每股送股比例）

  ③配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配股价×配股比例）／（１＋每股配股比例）

  ④送股且配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配股价×配股比例）／（１＋每股送股比例＋每股配股比例）

  ⑤除息、送股且配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配股价×配股比例－每股现金股利或股息）／（１＋每股送股比例＋每股配股比例）

  （３）“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并据以进行清算交收的股票股数。其中，

  ①对于经公告限制认购规模的个股，基金管理人可确认的认购数量上限为：

  ■

  ｑｍａｘ为限制认购规模的单只个股最高可确认的认购数量，Ｃａｓｈ为网上现金认购和网下现金认购的合计申请数额，ｐｊｑｊ为除限制认购规模的个股和基金管理人全部或部分临时拒绝的个股以外的其他个股在网下股票认购期最后一日均价和认购申报数量乘积，ｗ为该股按均价计算的其在网下股票认购期最后一日沪深３００指数中的权重（认购期间如有沪深３００指数调整公告，则基金管理人根据公告调整后的成份股名单以及沪深３００指数编制规则计算调整后的沪深３００指数构成权重，并以其作为计算依据），ｐ为该股在网下股票认购期最后一日的均价。

  如果投资者申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上限，则按照各投资者的认购申报数量同比例收取。

  ②若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发生司法执行，基金管理人将根据登记结算机构发送的解冻数据对投资者的有效认购数量进行相应调整。

  （九）募集资金及利息的处理

  １、基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

  ２、基金合同生效前，投资者的认购款项只能存入商业银行，不得动用。

  ３、对于用于认购本基金的股票，在冻结期间的权益归投资者所有。

  七 基金合同的生效

  （一） 基金备案的条件

  本基金自基金份额发售之日起３个月内，在基金募集份额总额不少于２亿份，基金募集金额不少于２亿元人民币且基金份额持有人的人数不少于２００人的条件下，基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在１０日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起１０日内，向中国证监会办理基金备案手续。

  基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

  《基金合同》生效时，认购款项在募集期内产生的利息将折合成基金份额归投资者所有。

  （二） 基金合同不能生效时募集资金的处理方式

  如果《基金合同》不能生效，基金管理人应当承担下列责任：

  １、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

  ２、在基金募集期限届满后３０日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期存款利息。同时将已冻结的股票解冻。

  （三） 基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

  《基金合同》生效后，基金份额持有人数量不满２００人或者基金资产净值低于５，０００万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续２０个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。

  法律法规另有规定时，从其规定。

  八 基金份额折算与变更登记

  （一）基金份额折算的时间

  基金合同生效后，基金管理人应逐步调整实际组合直至达到跟踪指数要求，此过程为基金建仓。基金建仓期不超过３个月。

  基金建仓期结束后，基金管理人确定基金份额折算日，并提前公告。

  （二）基金份额折算的原则

  基金份额折算由基金管理人办理，并由登记结算机构进行基金份额的变更登记。折算后的基金份额净值与折算日标的指数收盘值的千分之一基本一致。

  基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。

  如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折算。

  （三）基金份额折算的方法

  １、基金份额折算程序与计算公式

  １）基金管理人确定基金份额折算日（Ｔ日），并提前公告。

  ２）Ｔ日收市后，基金管理人计算当日的基金资产净值Ｘ、基金份额总额Ｙ，并与基金托管人进行核对。

  ３）假设Ｔ日标的指数收盘值为Ｉ，则Ｔ日的目标基金份额净值为Ｉ／１０００，基金份额折算比例的计算公式为：

  折算比例 ＝（Ｘ／Ｙ）／（Ｉ／１０００），以四舍五入的方法保留小数点后８位。

  ４）基金管理人根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行折算，折算后的基金份额采取四舍五入的方法保留到整数位，加总得到折算后的基金份额总额。基金管理人将折算后的各基金份额持有人持有的基金份额数据发送给登记结算机构，并将折算后的基金份额总额数据发送给基金托管人。

  ５）登记结算机构根据基金管理人提供的数据为基金份额持有人进行基金份额的变更登记。

  ６）基金管理人、基金托管人根据折算后的基金份额总额，进行相应的会计处理，计算Ｔ日折算后的基金份额净值，并互相核对。

  ７）Ｔ＋１日，基金管理人公告折算比例及折算后的基金份额净值。投资者可以在其办理认购的销售网点查询折算后其持有的基金份额。

  ２、基金份额折算的举例

  假设某投资者在基金募集期内认购了５，０００份，基金份额折算日的基金资产净值为３，１２７，０００，２３０．９５元，折算前的基金份额总额为３，０１３，０５７，０００份，当日标的指数收盘值为３，８９１．０６。

  １）折算比例＝（３，１２７，０００，２３０．９５／３，０１３，０５７，０００）／（３８９１．０６／１０００）＝０．２６６７１８１９

  ２）该投资者折算后的基金份额＝５，０００×０．２６６７１８１９＝１，３３４

  九 基金份额的交易

  （一）基金份额上市

  基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金上市规则》，向上海证券交易所申请基金份额上市：

  １、基金募集金额（含募集股票市值）不低于２亿元；

  ２、基金份额持有人不少于１，０００人；

  ３、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。

  基金上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金获准在上海证券交易所上市的，基金管理人应在基金上市日前至少３个工作日发布基金上市交易公告书。

  （二）基金份额的上市交易

  本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》等有关规定，包括但不限于：

  １、基金上市首日的开盘参考价为前一工作日基金份额净值；

  ２、基金实行价格涨跌幅限制，涨跌幅比例为１０％，自上市首日起实行；

  ３、基金买入申报数量为１００份或其整数倍，不足１００份的部分可以卖出；

  ４、基金申报价格最小变动单位为０．００１元；

  ５、基金可适用大宗交易的相关规则。

  （三）终止上市交易

  基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的上市交易，并报中国证监会备案：

  １、不再具备本条第一款规定的上市条件；

  ２、基金合同终止；

  ３、基金份额持有人大会决定提前终止上市；

  ４、基金合同约定的终止上市的其他情形；

  ５、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。

  基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起２个工作日内发布基金终止上市公告。

  若因上述１、３、４、５项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的，本基金将由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市开放式指数基金。

  （四）基金份额参考净值的计算与公告

  基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购、赎回清单，中证指数有限公司在开市后根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算基金份额参考净值（ＩＯＰＶ），并将计算结果向上海证券交易所发送，由上海证券交易所对外发布，仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。

  １、基金份额参考净值计算公式为：

  基金份额参考净值＝（申购、赎回清单中必须现金替代的替代金额＋申购、赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购、赎回清单中的预估现金部分）／最小申购、赎回单位对应的基金份额。

  ２、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后３位。

  ３、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。

  十 基金份额的申购赎回

  （一）申购与赎回办理的场所

  投资者应当在申购赎回代理券商的营业场所按申购赎回代理券商提供的方式办理基金的申购和赎回。

  本基金管理人将在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单。并可依据实际情况增加或减少申购赎回代理券商。

  （二）申购与赎回办理的时间

  １、开放日及开放时间

  上海证券交易所和深圳证券交易所开放交易的工作日为本基金申购、赎回等业务的开放日。开放时间为上午９：３０－１１：３０和下午１：００－３：００，在此时间之外不办理基金份额的申购、赎回。

  若上海证券交易所和深圳证券交易所变更交易时间或出现其他特殊情况，基金管理人可对开放日、开放时间进行相应的调整并公告。

  ２、申购与赎回的开始时间

  本基金自基金合同生效日后不超过３个月的时间起开始办理申购。

  本基金自基金合同生效日后不超过３个月的时间起开始办理赎回。

  基金管理人应于申购开始日、赎回开始日前至少３个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

  （三）申购和赎回的数额限制

  投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。

  本基金最小申购、赎回单位为 ９０万份，基金管理人有权对其进行更改，并在更改前至少３个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

  （四）申购与赎回的原则

  １、基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请。

  ２、基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

  ３、申购、赎回申请提交后不得撤销。

  ４、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》和《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》的规定。

  ５、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则。基金管理人最迟须于新规则开始实施日前３个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

  （五）申购与赎回的程序

  １、申购和赎回申请的提出

  投资者须按申购赎回代理券商规定的手续，在开放日的业务办理时间向申购赎回代理机构提出申购、赎回的申请。

  投资者申购本基金时，须根据申购、赎回清单备足相应数量的股票和现金。投资者提交赎回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金；否则所提交的申购、赎回的申请无效而不予成交。

  ２、申购和赎回申请的确认与通知

  基金投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。投资者可在申请当日通过其办理申购、赎回的销售网点查询确认情况。

  投资者申购的基金份额当日可卖出，当日未卖出的基金份额在份额交收成功之前不得卖出和赎回；即在目前结算规则下，Ｔ日申购的基金份额当日可卖出，Ｔ日申购当日未卖出的基金份额，Ｔ＋１日不得卖出和赎回，Ｔ＋１日交收成功后Ｔ＋２日可卖出和赎回。投资者赎回获得的股票当日可卖出。

  ３、申购和赎回的清算交收与登记

  本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的清算交收适用《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定，对于本基金的申购业务采用净额结算和逐笔全额结算相结合的方式，其中上交所上市的成份股的现金替代、申购当日并卖出的基金份额及对应的深交所上市的成份股的现金替代采用净额结算，申购当日未卖出的基金份额及对应的深交所上市的成份股的现金替代采用逐笔全额结算；对于本基金的赎回业务采用净额结算和代收代付相结合的方式，其中上交所上市的成份股的现金替代采用净额结算，深交所上市的成份股的现金替代采用代收代付；本基金上述申购赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补款采用代收代付。

  投资者Ｔ日申购成功后，注册登记机构在Ｔ日收市后办理上交所上市的成份股交收与申购当日卖出基金份额的交收登记以及现金替代的清算；在Ｔ＋１日办理现金替代的交收与申购当日未卖出基金份额的交收登记以及现金差额的清算；在Ｔ＋２日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。现金替代交收失败的，该笔申购当日未卖出基金份额交收失败。

  投资者Ｔ日赎回成功后，注册登记机构在Ｔ日收市后办理上交所上市的成份股交收与基金份额的注销以及现金替代的清算；在Ｔ＋１日办理上交所上市的成份股现金替代的交收以及现金差额的清算；在Ｔ＋２日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。基金管理人不迟于Ｔ＋３日办理赎回的深交所上市的成份股现金替代的交付。

  如果登记结算机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定进行处理。

  登记结算机构和基金管理人可在法律法规允许的范围内，对申购与赎回的程序进行调整，并最迟于开始实施前３个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

  （六）申购、赎回的对价、费用

  １、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。

  ２、Ｔ日的基金份额净值在当天收市后计算，并在Ｔ＋１日公告，计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。

  ３、申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。申购、赎回清单由基金管理人编制。Ｔ日的申购、赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。

  ４、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过０．５％的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。

  （七）申购、赎回清单的内容与格式

  １、申购、赎回清单的内容

  Ｔ日申购、赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数据、现金替代、Ｔ日预估现金部分、Ｔ－１日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。

  ２、组合证券相关内容

  组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购、赎回清单将公告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。

  ３、现金替代相关内容

  现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。

  １）现金替代分为４种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为“允许”）、必须现金替代（标志为“必须”）和退补现金替代（标志为“退补”）。

  禁止现金替代适用于上交所上市的成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。

  可以现金替代适用于上交所上市的成份股，是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。

  必须现金替代适用于所有成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用固定现金作为替代。

  退补现金替代适用于深交所上市的成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代，根据基金管理人买卖情况，与投资者进行退款或补款。

  ２）可以现金替代

  ①适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在申购时买入的证券。 目前仅适用于沪深３００指数中的上交所股票。

  ②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：

  替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（１＋现金替代溢价比例）

  其中， “参考价格”的确定原则为：

  （ｉ）该证券正常交易时，采用最新成交价；

  （ｉｉ）该证券正常交易中出现涨停时，采用涨停价格；

  （ｉｉｉ）该证券停牌且当日有成交时，采用最新成交价；

  （ｉｖ）该证券停牌且当日无成交时，采用前一交易日收盘价（考虑当日的除权除息等因素）。

  如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。

  收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购、赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。

  ③替代金额的处理程序

  Ｔ日，基金管理人在申购、赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。

  在Ｔ日后被替代的成份证券有正常交易的２个交易日（简称为Ｔ＋２’日）内，基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。

  Ｔ＋２’日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照Ｔ＋２’日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

  特例情况：若自Ｔ日起，上海证券交易所正常交易日已达到２０日而该证券正常交易日低于２日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

  若现金替代日（Ｔ日）后至Ｔ＋２’日（若在特例情况下，则为Ｔ日起第２０个交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。

  Ｔ＋２’日后第１个工作日（若在特例情况下，则为Ｔ日起第２１个交易日），基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后３个工作日内完成。

  ④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为：

  ■

  参考基金份额净值目前为最新基金份额参考净值。如果上海证券交易所参考基金份额净值计算方式发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考基金份额净值为准。

  ３）必须现金替代

  ①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的成份证券以及处于停牌的股票。

  ②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其调整后Ｔ日开盘参考价。

  ４）退补现金替代

  ①适用情形：退补现金替代的证券目前仅适用于沪深３００指数中深交所股票。

  ②替代金额：对于退补现金替代的证券，替代金额的计算公式为：

  申购的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后Ｔ 日开盘参考价×（１＋现金替代溢价比例）；

  赎回的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后Ｔ 日开盘参考价×（１－现金替代溢价比例）。

  ③替代金额的处理程序

  对退补现金替代而言，申购时收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人将买入该证券，实际买入价格加上相关交易费用后与该证券调整后Ｔ日开盘参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购、赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。

  对退补现金替代而言，赎回时扣除现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人将卖出该证券，实际卖出价格扣除相关交易费用后与该证券调整后Ｔ日开盘参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购、赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此支付替代金额。如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将退还少支付的差额；如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将向投资者收取多支付的差额。

  其中，调整后Ｔ日开盘参考价主要根据中证指数公司提供的标的指数成份证券的调整后开盘参考价确定。

  基金管理人将自Ｔ日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次买入申购被替代的部分证券，在收到赎回交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次卖出赎回被替代的部分证券。Ｔ日未完成的交易，基金管理人在Ｔ日后被替代的成份证券有正常交易的２个交易日（简称为Ｔ＋２’日）内完成上述交易。

  时间优先的原则为：申购赎回方向相同的，先确认成交者优先于后确认成交者。先后顺序按照上交所确认申购赎回的时间确定。

  实时申报的原则为：基金管理人在深交所连续竞价期间，根据收到的上交所申购赎回确认记录，在技术系统允许的情况下实时向深交所申报被替代证券的交易指令。

  Ｔ日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照申购时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项；按照“时间优先”的原则依次与赎回投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照赎回时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。

  对于Ｔ日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券，Ｔ日后基金管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

  Ｔ＋２’日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照Ｔ＋２’日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项。

  Ｔ＋２’日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项；若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照Ｔ＋２’日收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。

  特例情况：若自Ｔ日起，深圳证券交易所正常交易日已达到２０日而该证券正常交易日低于２日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。

  若现金替代日（Ｔ日）后至Ｔ＋２’日期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。

  Ｔ＋２’日后第１个工作日，基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后３个工作日内完成。

  ４、预估现金部分相关内容

  预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。

  Ｔ日申购、赎回清单中公告Ｔ日预估现金部分。其计算公式为：

  Ｔ日预估现金部分＝Ｔ－１日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中必须现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与该证券调整后Ｔ 日开盘参考价相乘之和＋申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与该证券调整后Ｔ 日开盘参考价相乘之和＋申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与该证券调整后Ｔ 日开盘参考价相乘之和）

  其中，该证券调整后Ｔ 日开盘参考价主要根据中证指数公司提供的标的指数成份证券的调整后开盘参考价确定。另外，若Ｔ日为基金分红除息日，则计算公式中的“Ｔ－１日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。

  ５、现金差额相关内容

  Ｔ日现金差额在Ｔ＋１日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为：

  Ｔ日现金差额＝Ｔ日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中必须现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与Ｔ日收盘价相乘之和＋申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与Ｔ日收盘价相乘之和＋申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与Ｔ日收盘价相乘之和）

  Ｔ日投资者申购、赎回基金份额时，需按Ｔ＋１日公告的Ｔ日现金差额进行资金的清算交收。

  现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。

  ６、申购、赎回清单的格式

  申购、赎回清单的格式举例如下：

  基本信息

  ■

  ２０１２年１月３１日信息内容

  ■

  ２０１２年２月１日信息内容

  ■

  成份股信息内容

  ■

  ■

  (下转D11版)