证券时报多媒体数字报

  （上接D9版）

  １）前线业务控制的主要内容

  ●研究和投资决策业务控制；

  ●交易业务控制；

  ●投资风险管理控制；

  ●市场营销业务控制。

  ２）中线业务控制的主要内容

  ●基金运营业务控制；

  ●法律合规控制；

  ●内部审计控制；

  ●信息技术系统控制；

  ●危机处理控制；

  ●信息披露控制。

  ３）后线业务控制的主要内容

  ●公司财务管理控制；

  ●人力资源管理和培训控制。

  ８．内部控制的检测

  内部控制检测的过程如下包括：

  １）内部控制执行情况测试；

  ２）将测试结果与内控目标进行比较；

  ３）形成测试报告，得出继续运行或纠偏的结论。

  ９．基金管理人关于内部控制的声明

  １）本公司特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确；

  ２）公司承诺将根据市场环境的变化和业务的发展不断完善内部控制制度。

  四、基金托管人

  （一）基金托管人概况

  １、基本情况

  名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）

  设立日期：１９８７年４月８日

  注册地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦

  办公地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦

  注册资本：２１５．７７亿元

  法定代表人：傅育宁

  行长：马蔚华

  资产托管业务批准文号：证监基金字［２００２］８３号

  电话：０７５５—８３１９９０８４

  传真：０７５５—８３１９５２０１

  资产托管部信息披露负责人：张燕

  ２、发展概况

  招商银行成立于１９８７年４月８日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于２００２年３月成功地发行了１５亿Ａ股，４月９日在上交所挂牌（股票代码：６０００３６），是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。２００６年９月又成功发行了２２亿Ｈ股，９月２２日在香港联交所挂牌交易（股票代码：３９６８），１０月５日行使Ｈ股超额配售，共发行了２４．２亿Ｈ股。截止２０１１年９月３０日，招商银行总资产２．６３３万亿元人民币，核心资本充足率８．１０％。

  ２００２年８月，招商银行成立基金托管部；２００５年８月，经报中国证监会同意，更名为资产托管部，下设业务支持室、产品管理室、运营室、监察稽核室４个职能处室，现有员工５２人。２００２年１１月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该项业务资格上市银行；２００３年４月，正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行，拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管（ＱＦＩＩ）、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业务资格。

  招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核心价值，独创“６Ｓ托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命，不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上托管银系统”、托管业务综合系统和“６心”托管服务标准，首家发布私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只ＦＯＦ、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金Ｔ＋１到账、第一只境外银行ＱＤＩＩ基金、第一只红利ＥＴＦ基金、第一只“１＋Ｎ”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单ＴＯＴ保管，实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得到了同业认可，被境内外权威媒体评为 “中国最佳托管专业银行”、 “中国资产托管市场创新客户满意首选品牌” 、，６Ｓ资产托管综合业务平台荣获“深圳市金融创新奖二等奖第一名”。

  经过九年发展，招商银行资产托管规模快速壮大。２０１１年，招商银行实现托管利润１３．３３亿元，托管费收入５．１０亿元，托管资产突破５０００亿元，托管产品数量、托管资产规模和托管费收入稳居中小托管银行第一，内部控制连续四年通过ＳＡＳ７０国际认证。

  （二）主要人员情况

  傅育宁先生，招商银行董事长和非执行董事，英国布鲁诺尔大学博士学位。１９９９年３月开始担任本公司董事。２０１０年８月起任招商局集团有限公司董事长。兼任招商局国际有限公司（香港联合交易所上市公司）主席，利和经销集团有限公司（香港联合交易所上市公司）及信和置业有限公司（香港联合交易所上市公司）独立非执行董事，香港港口发展局董事，香港证券及期货事务监察委员会成员等；中国南山开发（集团）股份有限公司董事长，招商局能源运输股份有限公司（上海证券交易所上市公司）董事长，及中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（深圳证券交易所上市公司）董事长，及新加坡上市公司嘉德置地有限公司独立非执行董事。

  马蔚华先生，招商银行执行董事、行长兼首席执行官，１９９９年１月加入本公司。经济学博士学位，高级经济师。第十一届全国政协委员。１９９９年１月起任招商银行股份有限公司行长兼首席执行官。分别自１９９９年９月、２００３年９月、２００７年１１月及２００８年１０月起兼任招银国际金融有限公司董事长、招商信诺人寿保险有限公司董事长及招商基金管理有限公司董事长及永隆银行有限公司董事长，并自２００２年７月起担任招商局集团公司董事。同时担任中国国际商会副主席、中国企业家协会执行副会长、中国金融学会常务理事、中国红十字会第八届理事会常务理事、深圳市综研软科学发展基金会理事长和北京大学、清华大学等多所高校兼职教授等职。

  唐志宏先生，招商银行副行长，吉林大学本科毕业，高级经济师。１９９５年５月加入本公司，历任沈阳分行副行长，深圳管理部副主任，兰州分行行长，上海分行行长，深圳管理部主任，总行行长助理，２００６年４月起担任本公司副行长。同时担任招商信诺人寿保险公司及中国银联股份有限公司董事。

  吴晓辉先生，招商银行资产托管部总经理，大学本科，高级经济师。１９９３年１０月进入招商银行工作；历任招商银行总行计划资金部副总经理，总行资金交易部总经理，招银国际金融有限公司总裁；招商银行济南分行党委书记、行长，２０１１年７月起担任招商银行总行资产托管部总经理。

  胡家伟先生，大学本科学历，现任招商银行资产托管部副总经理。３０多年银行业务及管理工作经历，已获得基金从业资格。历任招商银行总行国际业务部副总经理、招商银行蛇口支行副行长、招商银行总行单证中心主任。曾任中国银行湖北省分行国际结算处副科长、副处长、中国银行十堰分行副行长、香港南洋商业银行押汇部高级经理、香港中银集团港澳管理处业务部高级经理等职务。

  （三）基金托管业务经营情况

  截至２０１２年２月２９日，招商银行股份有限公司托管了招商安泰系列证券投资基金（含招商安泰股票型投资基金、招商安泰平衡型证券投资基金和招商安泰债券投资基金），招商现金增值证券投资基金、华夏经典配置混合型证券投资基金、长城久泰中信标普３００指数证券投资基金、中信现金优势货币市场基金、光大保德信货币市场证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、光大保德信新增长股票型证券投资基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、德盛优势股票型证券投资基金、华富成长趋势股票型证券投资基金、光大保德信优势配置股票型证券投资基金、益民多利债券型证券投资基金、德盛红利股票证券投资基金、上证央企５０交易型开放式指数基金、上投摩根行业轮动股票型证券投资基金、中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金、南方策略优化股票型证券投资基金、兴全合润分级股票型证券投资基金、中邮核心主题股票型证券投资基金、长盛沪深３００指数证券投资基金（ＬＯＦ）、中银价值精选灵活配置混合型基金、中银稳健双利债券型证券投资基金、银河创新成长股票型证券投资基金、嘉实多利分级债券型证券投资基金、国泰保本混合型证券投资基金、华宝兴业可转债债券型证券投资基金、建信双利策略主题分级基金、诺安保本混合证券投资基金、鹏华新兴产业股票型证券投资基金、博时裕祥分级债券基金、中银上证国有企业１００交易型开放式指数证券投资基金、华安可转换债券债券型证券投资基金、中银转债增强债券型证券投资基金、富国低碳环保股票型证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（ＱＤＩＩ－ＬＯＦ）、中银中小盘成长股票型证券投资基金共４１只开放式基金及其它托管资产，托管资产为７６５１．９８亿元人民币。

  （四） 托管人的内部控制制度

  １、内部控制目标

  确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念；形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制，防范和化解经营风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全完整；建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患，保证业务稳健运行的风险控制制度，确保托管业务信息真实、准确、完整、及时；确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。

  ２、内部控制组织结构

  招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系：

  一级风险防范是在总行行长层面对风险进行预防和控制。招商银行实行董事会领导下的行长负责制，重大事项的决策经行长办公会讨论决定，行长室下设合规管理委员会、风险控制委员会、审计管理委员会、信息规划委员会、服务监督管理委员会等机构。

  二级风险防范是总行资产托管部在业务室、专业岗位设置时，必须遵循内控制衡原则，监督制衡的形式和方式视业务的风险程度决定。

  总行资产托管部内设立稽核监察室，负责部门内部风险预防和控制。稽核监察室在总经理室直接领导下，独立于部门内其他业务室和托管分部，对各岗位、各业务室、各分部、各项业务中的风险控制情况实施监督。

  三级风险防范是各业务室对自身业务风险进行自我防范和控制。业务室根据法律法规、监管规定、业务规则及本部门具体情况制定工作流程及风险控制措施。

  ３、内部控制原则

  （１）全面性原则。内部控制应覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有室和岗位，并由全部人员参与。

  （２）审慎性原则。内部控制的核心是有效防范各种风险，托管组织体系的构成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点，应当体现“内控优先”的要求。

  （３）独立性原则。各室、各岗位职责应当保持相对独立，不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间应当分离。内部控制的检查、评价部门应当独立于内部控制的建立和执行部门，稽核监察室应保持高度的独立性和权威性，负责对部门内部控制工作进行评价和检查。

  （４）有效性原则。内部控制应当符合国家法律法规和监管机关的规章，具有高度的权威性，成为所有员工严格遵守的行动指南；执行内部控制制度不能存在任何例外，部门任何员工不得拥有超越制度或违反规章的权力。

  （５）适时性原则。内部控制应随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修订和完善。

  （６）防火墙原则。核算、清算、稽核监察等相关部门，应当在制度上和人员上适当分离，办公网和业务网分离，部门业务网和全行业务网分离，以达到风险防范的目的。

  （７）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要托管业务事项和高风险领域。

  （８）制衡性原则。内部控制应当在托管组织体系、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。

  （９）成本效益原则。内部控制应当权衡托管业务的实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。

  ４、内部控制措施

  （１）完善的制度建设。招商银行资产托管部制定了《招商银行证券投资基金托管业务管理办法》、《招商银行托管业务内控管理办法》、《招商银行证券投资基金托管业务操作规程》和等一系列规章制度，从资产托管业务操作流程、会计核算、岗位管理、档案管理、保密管理和信息管理等方面，保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。为保障托管资产安全和托管业务正常运作，切实维护托管业务各当事人的利益，避免托管业务危机事件发生或确保危机事件发生后能够及时、准确、有效地处理，招商银行还制定了《招商银行托管业务危机事件应急处理办法》，并建立了灾难备份中心，各种业务数据能及时在灾难备份中心进行备份，确保灾难发生时，托管业务能迅速恢复和不间断运行。

  （２）经营风险控制。招商银行资产托管部托管项目审批、资金清算与会计核算双人双岗、大额资金专人跟踪、凭证管理、差错处理等一系列完整的操作规程，有效地控制业务运作过程中的风险

  （３）业务信息风险控制。招商银行资产托管部通过数据加密传输、业务信息启动异地自动备份功能、业务信息磁带备份并由专人签收保存等措施保证业务信息及数据传递的安全性。业务信息不得泄漏，有关人员如需调用，须经总经理室审批，并做好调用登记。

  （４）客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务运作过程中形成的客户资料，视同会计资料保管。客户资料不得泄露，有关人员如需调用，须经总经理室成员审批，并做好调用登记。

  （５）信息技术系统风险控制。招商银行资产托管部对信息技术系统管理实行双人双岗双责、机房空间隔离并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和办公网、与全行业务网双分离制度，与外部业务机构实行防火墙保护等，保证信息技术系统的安全。

  （６）人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制，有效的进行人力资源控制。

  （五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

  根据《基金法》、《运作办法》等有关证券法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金管理人参与银行间债券市场、基金管理人选择存款银行、基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等的合法性、合规性进行监督和核查。

  基金托管人对上述事项的监督与核查中发现基金管理人的实际投资运作违反《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议、上述监督内容的约定和其他有关法律法规的规定，应及时以书面形式通知基金管理人进行整改，整改的时限应符合法规允许的投资比例调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。在规定时间内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

  基金托管人发现基金管理人的投资指令违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规规定，应当拒绝执行，立即通知基金管理人限期改正，如基金管理人未能在通知期限内纠正的，基金托管人应向中国证监会报告。

  基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

  基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。

  五、相关服务机构

  （一）基金份额发售机构

  １、场内发售机构

  具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位（具体名单见基金份额发售公告）。

  ２、场外发售机构

  （１）直销机构

  名称：中银基金管理有限公司

  住所：上海市浦东新区银城中路２００号中银大厦４５楼

  办公地址：上海市浦东新区银城中路２００号中银大厦２６、４５楼

  法定代表人：谭炯

  电话：（０２１）３８８３４９９９

  传真：（０２１）６８８７２４８８

  联系人：徐琳

  （２）代销机构

  １）中国银行股份有限公司

  注册地址：北京市西城区复兴门内大街１号

  办公地址：北京市西城区复兴门内大街１号

  法定代表人：肖钢

  客户服务电话：９５５６６

  网址：ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ

  ２）招商银行股份有限公司

  注册地址： 深圳市深南大道７０８８ 号招商银行大厦

  法定代表人：傅育宁

  客服电话： ９５５５５

  网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

  ３）中国建设银行股份有限公司

  注册地址：北京市西城区金融大街２５号

  办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼

  法定代表人：王洪章

  客户服务电话：９５５３３

  网址：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ

  ４） 交通银行股份有限公司

  注册地址：上海银城中路１８８号

  办公地址：上海市银城中路１８８号

  法定代表人：胡怀邦客户服务电话：９５５５９

  网址： ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ

  ５） 中信银行股份有限公司

  注册地址：北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座

  法定代表人：田国立

  客户服务电话：９５５５８

  网址：ｂａｎｋ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ

  ６） 中国民生银行股份有限公司

  注册地址：北京市西城区复兴门内大街２号

  办公地址：北京市西城区复兴门内大街２号

  法定代表人：董文标

  客户服务电话：９５５６８

  公司网站：ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

  ７）中银国际证券有限责任公司

  注册地址：上海市浦东新区银城中路２００号中银大厦３９Ｆ

  法定代表人：许刚

  联系电话： ６１１９５５６６

  联系人：张静

  网址： ｗｗｗ．ｂｏｃｉｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

  ８）海通证券股份有限公司

  注册地址：上海市淮海中路９８号

  法定代表人： 王开国

  客服电话：９５５５３

  联系人：李笑鸣

  公司网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ

  ９）国信证券股份有限公司

  注册地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦十六层至二十六层

  法定代表人： 何如

  联系人：齐晓燕

  客服电话：９５５３６

  公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

  １０）中信证券股份有限公司

  注册地址：深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦第Ａ层

  法定代表人： 王东明

  联系人： 陈忠

  联系电话：０１０－８４５８８８８８或拨打各城市营业网点咨询电话

  网址：ｗｗｗ．ｃｓ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ

  １１）光大证券股份有限公司

  注册地址：上海市静安区新闸路１５０８号

  法定代表人： 徐浩明

  客服电话：４００８－８８８－７８８、１０１０８９９８

  联系人：刘晨

  公司网址：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ

  １２）中信建投证券股份有限公司

  注册地址：北京安立路６６号４号楼

  法定代表人： 张佑君

  客服电话：４００８－８８８－１０８

  联系人：权唐

  公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ／

  １３）平安证券有限责任公司

  注册地址：广东深圳福田区金田路大中华国际交易广场８楼

  法定代表人：杨宇翔

  客服电话： ４００－８８６６－３３８

  联系人：郑舒丽

  公司网址：ｗｗｗ．ｐａ１８．ｃｏｍ．

  １４）华宝证券有限责任公司

  地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路 １６６ 号未来资产大厦２３ 楼

  法定代表人： 陈林

  联系人：刘闻川

  客服电话：４００８２０９８９８；０２１－３８９２９９０８

  网址： ｗｗｗ．ｃｎｈｂｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ

  １５）渤海证券股份有限公司

  注册地址：天津市经济技术开发区第二大街４２号写字楼１０１室

  法定代表人：杜庆平

  联系人： 王兆权

  客服电话：４００６５１５９８８

  网址：ｗｗｗ．ｅｗｗｗ．ｃｏｍ．ｃｎ

  １６）东海证券有限责任公司

  注册地址：江苏省常州市延陵西路２３号投资广场１８－１９楼

  法定代表人：朱科敏

  联系人： 梁旭

  客服电话：４００８８８８５８８

  网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｌｏｎｇｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

  １７）宏源证券股份有限公司

  地址：北京市西城区太平桥大街１９ 号

  法定代表人：冯戎

  联系人： 李巍

  客服电话：４００８０００５６２

  网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｙｓｅｃ．ｃｏｍ

  １８）天相投资顾问有限公司

  注册地址： 北京市西城区金融街１９号富凯大厦Ｂ座７０１

  法定代表人： 林义相

  联系人：潘鸿

  客服电话： ０１０－６６０４５６６６

  网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔｘｓｅｃ．ｃｏｍ 或 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔｘｊｉｊｉｎ．ｃｏｍ

  １９）国元证券股份有限公司

  注册地址：安徽省合肥市寿春路１７９号

  法定代表人： 凤良志

  客服电话：４００８－８８８－７７７

  公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ／

  ２０）信达证券股份有限公司

  地址：北京市西城区三里河东路５号中商大厦１０层

  法定代表人：张志刚

  联系人： 唐静

  客服电话：４００－８００－８８９９

  网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｉｎｄａｓｃ．ｃｏｍ

  ２１）国都证券有限责任公司

  注册地址：北京市东城区东直门南大街３号国华投资大厦９层１０层

  法定代表人：常喆

  联系人： 黄静

  客服电话：４００ ８１８ ８１１８

  网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｄｕ．ｃｏｍ

  ２２）招商证券股份有限公司

  注册地址： 深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３９－４５层

  法定代表人：宫少林

  联系人：黄健

  客服电话： ９５５６５

  网址：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

  基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

  （二）注册登记机构

  名称：中国证券登记结算有限责任公司

  注册地址：北京市西城区太平桥大街１７号

  办公地址：北京市西城区太平桥大街１７号

  法定代表人：金颖

  电话：（０１０）５９３７８８３９

  传真：（０１０）５９３７８９０７

  联系人：朱立元

  （三）出具法律意见书的律师事务所和经办律师

  名称：上海市通力律师事务所

  住所：上海市银城中路６８号时代金融中心１９楼

  负责人：韩炯

  电话：（０２１）３１３５８６６６

  传真：（０２１）３１３５８６００

  联系人：安冬

  经办律师：吕红、安冬

  （四）审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师

  会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

  住所：上海市浦东新区陆家嘴环路１３１８号星展银行大厦６楼

  法定代表人：杨绍信

  电话：０２１－６１２３８８８８

  传真：０２１－６１２３８８００

  联系人：汪棣

  经办会计师：汪棣徐振晨

  六、基金的募集

  本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等有关法律法规、其他有权机构颁布的规范性文件及基金合同，经２０１１年１１月４日中国证监会证监许可【２０１１】１７５２号文件核准。

  （一）基金类型和存续期间

  基金类型：股票型证券投资基金。

  基金运作方式：契约型开放式。

  存续期间：不定期。

  （二）募集方式和募集场所

  本基金将通过场外和场内两种方式公开发售。场外将通过基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点发售，场内将通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位发售，具体名单详见基金份额发售公告或相关业务公告。尚未取得相应业务资格，但属于深圳证券交易所会员的其他机构，可在本基金上市后，代理投资者通过深圳证券交易所交易系统参与本基金的上市交易。

  除法律法规另有规定外，任何与基金份额发售有关的当事人不得预留和提前发售基金份额。

  通过场外认购的基金份额登记在注册登记系统中基金份额持有人的开放式基金账户下；通过场内认购的基金份额登记在证券登记结算系统中基金份额持有人的深圳证券账户下。

  销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以注册登记机构的确认结果为准。

  （三）募集期限

  自基金份额发售之日起不超过３个月。具体发售方案以发售公告为准。请投资者就本基金份额的发售和购买事宜仔细阅读发售公告。

  （四）募集对象

  符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者和机构投资者、合格境外机构投资者及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

  （五）最高募集规模

  本基金不设募集规模上限，具体控制措施见发售公告。

  （六）基金份额初始面值

  基金份额的初始面值为人民币１．００元。

  （七）基金的认购

  １、场外认购

  本节内容仅适用于基金份额的场外认购，通过此种方式认购的基金份额登记在注册登记系统中。

  （１）基金份额的认购费用及计算公式

  １）认购费率

  本基金场外认购费率如下表：

  ■

  本基金的认购费用应在投资人认购基金份额时收取。基金认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等基金募集期内发生的各项费用。

  ２）场外认购份额的计算

  净认购金额＝认购金额／（１＋认购费率）

  认购费用＝认购金额－净认购金额

  认购份额＝（净认购金额＋认购金额利息）／基金份额初始面值

  认购费用以人民币为单位，以四舍五入方式保留至小数点后２位，场外认购份额的计算结果保留到小数点后２位，小数点２位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

  例如：某投资人认购本基金１０，０００元，所对应的认购费率为１．０％。假定该笔认购金额产生利息５．２０元。则认购份额为：

  净认购金额＝１０，０００／（１＋１．０％）＝９，９００．９９元

  认购费用＝１０，０００－９，９００．９９＝９９．０１元

  认购份额＝（９，９００．９９＋５．２０）／１．００＝９，９０６．１９份

  即：投资人投资１０，０００元认购本基金份额，在基金合同生效时，投资人账户登记有本基金９，９０６．１９份。

  （２）场外认购基金份额注意事项

  １）认购时间安排

  投资人可在募集期内前往本基金销售机构的网点办理基金份额认购手续，具体的业务办理时间详见本基金的基金份额发售公告或各代销机构相关业务办理规则。

  ２）投资人认购应提交的文件和办理的手续

  投资人认购本基金所应提交的文件和具体办理手续详见本基金的基金份额发售公告或各代销机构相关业务办理规则。

  ３）认购的方式及确认

  投资人认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。投资人在募集期内可以多次认购基金份额，但已受理的认购申请不允许撤销。

  ４）认购的限制

  通过场外代销机构或中银基金网上直销平台认购本基金时，单笔最低认购金额为 １０００元人民币（含认购费），在直销中心柜台的单笔最低认购金额为１００００元人民币（含认购费）。

  募集期间场外不设置投资者单个账户持有基金份额的比例和最高认购金额限制。

  ２、场内认购

  本节内容仅适用于基金份额的场内认购，通过此种方式认购后基金份额登记在证券登记结算系统中。

  （１）基金份额的认购费用及计算公式

  １）投资人场内认购需缴纳认购费用。本基金的认购费用应在投资人认购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等基金募集期发生的各项费用。

  ２）场内销售机构应按照本基金招募说明书约定的场外认购费率设定场内发售费率。

  ３）场内认购金额和利息折算的份额的计算

  本基金场内认购采用份额认购的方式。认购金额和利息折算的份额的计算如下：

  认购费用＝挂牌价格×认购份额×发售费率

  认购金额＝挂牌价格×认购份额＋认购费用

  利息折算的份额＝利息／挂牌价格

  实得认购份额＝认购份额＋利息折算的份额

  认购费用以人民币为单位，以四舍五入方式保留小数点后２位，认购金额的计算保留到小数点后２位，小数点２位以后的部分四舍五入，场内利息折算份额的计算截位保留到整数位，剩余部分计入基金财产。

  例：某投资人认购本基金１０，０００份，若会员单位设定发售费率为１．０％，假定该笔认购产生利息５．２０元。则认购金额和利息折算的份额为：

  挂牌价格＝１．００元

  认购费用＝１．００×１０，０００×１．０％＝１００元

  认购金额＝１．００×１０，０００＋１００＝１０，１００元

  利息折算的份额＝５．２０／１．００＝５份

  实得认购份额＝１０，０００＋５＝１０，００５份

  即：投资人认购１０，０００份基金份额，需缴纳认购金额１０，１００元，若募集期产生的利息为５．２０元，利息折算的份额截位保留到整数位为５份，其余０．２０份对应金额计入基金财产，最后该投资人实得认购份额为１０，００５份。

  （２）场内认购基金份额注意事项

  １）认购时间安排

  投资人可在募集期内前往具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位（具体名单见基金份额发售公告）办理基金份额的场内认购手续，具体的业务办理时间详见本基金的基金份额发售公告或各代销机构相关业务办理规则。

  ２）投资人认购应提交的文件和办理的手续

  投资人认购本基金所应提交的文件和具体办理手续详见本基金的基金份额发售公告或各代销机构相关业务办理规则。

  ３）认购的方式及确认

  投资人认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。投资人在募集期内可以多次认购基金份额，但已受理的认购申请不允许撤销。

  ４）认购的限制

  本基金通过场内深交所会员单位认购本基金时，单笔认购份额须为１０００ 份或其整数倍，但最高不能超过９９，９９９，０００份。

  募集期间场内不设置投资者单个账户持有基金份额的比例和最高认购金额限制。

  （八）募集期利息的处理方式

  有效认购款项在募集期间产生的利息在基金合同生效后将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中募集期间的利息以实际从注册登记机构取得的为准，利息转份额以基金注册登记机构的记录为准。

  （九）募集资金的保管

  基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

  七、基金合同的生效

  （一）基金备案的条件

  １．本基金自基金份额发售之日起３个月内，在基金募集份额总额不少于２亿份，基金募集金额不少于２亿元，并且基金份额持有人的人数不少于２００人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书决定停止基金发售，基金管理人应当自基金募集结束之日起１０日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起１０日内，向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效。

  ２．基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。

  ３．本基金合同生效前，投资人的认购款项只能存入专用账户，任何人不得动用。有效认购款项在募集期形成的利息在本基金合同生效后将折算成基金份额，归基金份额持有人所有。利息转份额的具体数额以注册登记机构的记录为准。

  （二）基金合同不能生效时募集资金的处理方式

  １．基金募集期届满，未达到基金备案条件，则基金募集失败。

  ２．如基金募集失败，基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用，在基金募集期届满后３０日内返还投资人已缴纳的认购款项，并加计银行同期存款利息。

  ３．如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及代销机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和代销机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

  （三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资金额

  基金合同生效后的存续期内，基金份额持有人数量不满２００人或者基金资产净值低于５０００万元，基金管理人应当及时报告中国证监会；基金份额持有人数量连续２０个工作日达不到２００人，或连续２０个工作日基金资产净值低于５０００万元，基金管理人应当向中国证监会报告，并说明出现上述情况的原因并提出解决方案。

  法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。

  八、基金份额的上市交易

  （一）基金上市

  １、上市交易地点

  深圳证券交易所。

  ２、上市交易的时间

  本基金合同生效后三个月内开始在深圳证券交易所上市交易。

  在确定上市交易的时间后，基金管理人最迟在上市前３个工作日在指定报刊和网站上刊登公告。

  ３、基金上市条件

  基金合同生效后具备下列条件，基金管理人可依据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》，向深圳证券交易所申请上市：

  （１）基金募集金额不低于２亿元；

  （２）基金份额持有人不少于１０００人；

  （３）《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。

  基金上市前，基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。基金获准在深圳证券交易所上市的，基金管理人应在基金上市日前至少３个工作日发布基金上市交易公告书。

  （二）基金份额的上市交易

  本基金基金份额在深圳证券交易所的上市交易需遵照《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等有关规定。包括但不限于：

  １．本基金上市首日的开盘参考价为前一交易日基金份额净值；

  ２．本基金实行价格涨跌幅限制，涨跌幅比例限制为１０％，自上市首日起实行；

  ３．本基金买入申报数量为１００份或其整数倍；

  ４．本基金申报价格最小变动单位为０．００１元人民币。

  （三）上市交易的费用

  本基金上市交易的费用按照深圳证券交易所有关规定办理。

  （四）上市交易的行情揭示

  本基金在深圳证券交易所挂牌交易，交易行情通过行情发布系统揭示。行情发布系统同时揭示基金前一交易日的基金份额净值。

  （五）暂停上市交易

  基金份额上市交易期间出现下列情形之一的，深圳证券交易所可暂停基金的上市交易，并报中国证监会备案：

  １、不再具备本章第（一）款规定的上市条件；

  ２、违反法律、行政法规，中国证监会决定暂停其上市；

  ３、严重违反深圳证券交易所有关规则的；

  ４、深圳证券交易所认为应当暂停上市的其他情形。

  发生上述暂停上市情形时，基金管理人应在收到深圳证券交易所暂停基金上市的决定之日起２个工作日内在指定媒体发布基金暂停上市公告。

  当暂停上市情形消除后，基金管理人应向深圳证券交易所提出恢复上市申请，经深圳证券交易所核准后可恢复本基金上市，并在指定媒体发布基金恢复上市公告。

  （六）终止上市交易

  基金份额上市交易后，有下列情形之一的，深圳证券交易所可终止基金的上市交易，并报中国证监会备案：

  １、自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因的；

  ２、基金合同终止；

  ３、基金份额持有人大会决定终止上市；

  ４、深圳证券交易所认为应当终止上市的其他情形。

  基金管理人应当在收到深圳证券交易所终止基金上市的决定之日起２个工作日内发布基金终止上市公告。

  （七）相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定进行调整的，本基金基金合同相应予以修改，且此项修改无须召开基金份额持有人大会，并在本基金更新的招募说明书中列示。

  若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的的新功能，本基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。

  九、基金份额的场外申购、赎回、转换及定期定额投资计划

  本章内容仅适用于本基金的场外申购和赎回业务。

  （一）场外申购与赎回业务办理的场所

  投资人可在以下场所办理基金申购与赎回等业务：

  １、本基金管理人的直销网点。

  ２、不通过深圳证券交易所交易系统办理申购、赎回及相关业务的场外代销机构的代销网点。

  具体销售网点由基金管理人在本招募说明书或基金份额发售公告等公告中列明。基金管理人可根据情况变更增减基金销售机构或办理本基金申购、赎回的场所，并予以公告。

  （二）场外申购与赎回的开放日及办理时间

  １．开放日及开放时间

  投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间在招募说明书中载明。

  基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

  ２．申购、赎回开始日及业务办理时间

  基金管理人自基金合同生效之日起不超过３个月的时间开始办理申购、赎回，具体业务办理时间在申购、赎回开始公告中规定。

  在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。

  基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且基金管理人或注册登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回、转换的价格。

  （三）场外申购与赎回的原则

  １．“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；

  ２．“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

  ３． 场外的基金份额赎回遵循“先进先出”原则，即按照基金投资者认购、申购的先后次序进行顺序赎回；

  ４．当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

  ５． 投资者通过场外申购、赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司开立的深圳开放式基金账户。

  基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理人必须在新原则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

  （四）场外申购与赎回的程序

  １．申购和赎回的申请方式

  投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

  投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请无效。

  ２．申购和赎回申请的确认

  基金管理人应以交易时间结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（Ｔ日），在正常情况下，本基金注册登记机构在Ｔ＋１日内（包括该日）对该交易的有效性进行确认。Ｔ日提交的有效申请，投资人可在Ｔ＋２日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况，投资人的申购和赎回申请是否成功，以注册登记机构的确认结果为准。

  基金管理人可以在法律法规允许的范围内，依法对上述申购和赎回申请的确认时间进行调整，并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》有关规定在指定媒体上公告。

  基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以注册登记机构的确认结果为准。

  ３．申购和赎回的款项支付

  申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购不成功或无效，基金管理人或基金管理人指定的销售机构将投资人已缴付的申购款项退还给投资人。

  投资人赎回申请成功后，基金管理人将通过注册登记机构及其相关销售机构在Ｔ＋７日（包括该日）内将赎回款项划往基金份额持有人账户。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。

  （五）场外申购与赎回的限制

  １、申购金额的限制

  通过场外代销机构或中银基金网上直销平台申购本基金时，单笔最低申购金额为 １０００元人民币（含申购费），在直销中心柜台的单笔最低申购金额为１００００元人民币（含申购费）。若代销机构对上述最低申购金额、交易级差有其他规定，以各代销机构的业务规定为准。投资者以定期定额投资方式申购本基金或者将当期分配的基金收益转为基金份额时，不受上述最低申购金额的限制。投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额不设上限。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

  ２、赎回份额的限制

  投资者可将其全部或部分基金份额赎回。如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时，赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。

  ３、基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

  （六）场外申购费用和赎回费用

  １、申购费用

  本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

  本基金申购费率如下：

  ■

  注：投资者在一天之内如果有多笔申购，费率按单笔分别计算。

  ２、赎回费用

  赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的２５％应归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

  本基金赎回费率如下：

  ■

  注 １：就场外赎回费率的计算而言，１年指３６５日，２年７３０日，以此类推。

  注 ２：上述持有期限是指在注册登记系统内，投资者持有基金份额的连续期限。

  基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

  ３． 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

  （七）场外申购份额与赎回金额的处理方式及计算

  １、申购份额与赎回金额的处理方式：

  （１）申购份额、余额的处理方式：场外申购时，申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以有效申请当日基金份额净值为基准计算。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

  （２）赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以有效申请当日基金份额净值并扣除相应的费用。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

  ２、本基金申购份额的计算：

  本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中：

  净申购金额＝申购金额／（１＋申购费率）

  申购费用＝申购金额－净申购金额

  申购份额＝净申购金额／Ｔ日基金份额净值

  例：某投资人投资４０，０００元申购本基金，申购费率为１．２％，假设申购当日基金份额净值为１．０４０元，如果其选择前端收费方式，则其可得到的申购份额为：

  申购金额＝４０，０００元

  净申购金额＝４０，０００／（１＋１．２％）＝３９，５２５．６９元

  申购费用＝４０，０００－３９，５２５．６９＝４７４．３１元

  申购份额＝（４０，０００－４７４．３１）／１．０４０＝３８，００５．４７份

  即：某投资人投资４０，０００元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为１．０４０元，则可得到３８，００５．４７份基金份额。

  ３、本基金赎回支付金额的计算：

  本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中，

  赎回总额＝Ｔ日申请份额×Ｔ日基金份额净值

  赎回费用＝赎回总额×赎回费率

  赎回金额＝赎回总额－赎回费用

  例：某投资人赎回１０，０００份基金份额，对应的赎回费率为０．５％，假设赎回当日基金份额净值是１．０１６元，则其可得到的赎回金额为：

  赎回总额＝１０，０００×１．０１６＝１０，１６０

  赎回费用 ＝１０，１６０×０．５％＝５０．８元

  赎回金额 ＝１０，１６０－５０．８＝１０，１０９．２元

  即：投资人赎回本基金１０，０００份基金份额，假设赎回当日基金份额净值是１．０１６元，则其可得到的赎回金额为１０，１０９．２元。

  ４、基金份额净值的计算公式为：

  基金份额净值＝计算日基金资产净值／计算日基金份额总数。

  本基金份额净值的计算，保留到小数点后３位，小数点后第４位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。Ｔ日的基金份额净值在当天收市后计算，并在Ｔ＋１日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

  （八）拒绝或暂停申购的情形

  发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

  １．因不可抗力导致基金无法正常运作。

  ２．证券交易所交易时间临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

  ３．发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。

  ４．基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

  ５．基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。

  ６．基金管理人、基金托管人、基金销售机构或注册登记机构的技术保障等异常情况发生导致基金销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。

  ７．法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

  发生上述除第４项以外的暂停申购情形且基金管理人决定暂停申购的，基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

  （九）暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式

  发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：

  １．因不可抗力导致基金无法正常运作。

  ２．证券交易所交易时间临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

  ３．连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回，导致本基金的现金支付出现困难。

  ４．发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。

  ５．法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

  发生上述情形时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已成功确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回，延期支付最长不得超过２０个工作日，并在指定媒体上公告。投资人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。暂停赎回或延缓支付款项的场内处理，按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关规定办理。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并予以公告。

  （十）巨额赎回的情形及处理方式

  １．巨额赎回的认定

  若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一日的基金总份额的１０％，即认为是发生了巨额赎回。

  ２．巨额赎回的场外处理方式

  当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定对场外赎回申请接受全额赎回或部分延期赎回。

  （１）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。

  （２）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的１０％的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

  （３）暂停赎回：连续２日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经确认成功的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过２０个工作日，并应当在指定媒体上进行公告。

  ３． 巨额赎回的公告

  当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在３个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时在指定媒体上刊登公告，并在公开披露日向中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

  （十一）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

  １．发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会备案，并在规定期限内在指定媒体上刊登暂停公告。

  ２．暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前在指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近１个开放日的基金份额净值。

  （十二）基金的转换

  基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。

  （十三）定期定额投资计划

  基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人在届时发布公告或更新的招募说明书中确定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

  （十四）基金的冻结和解冻

  基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及注册登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，对冻结部分产生的权益一并冻结。

  十、基金份额的场内申购与赎回

  本章内容仅适用于本基金通过深交所会员单位办理的场内申购和赎回业务。

  （一）场内申购和赎回的办理场所

  深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位。

  深交所场内申购赎回业务办理单位的名单（有可能进行调整或变更）可在深交所网站查询，本基金管理人将不就此事项进行公告。

  （二）申购与赎回的办理时间

  １．开放日及开放时间

  投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间在招募说明书中载明。

  基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

  ２．申购、赎回开始日及业务办理时间

  基金管理人自基金合同生效之日起不超过３个月的时间开始办理申购、赎回，具体业务办理时间在申购、赎回开始公告中规定。

  在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。

  基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请的且基金管理人或注册登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

  （三）场内申购和赎回的原则

  １．“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；

  ２．“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

  ３． 投资人通过深圳证券交易所交易系统办理本基金的场内申购、赎回时，需遵守深圳证券交易所的相关业务规则；

  ４．投资者通过场内申购、赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的证券账户（人民币普通股票账户或证券投资基金账户）；

  基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理人必须在新原则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

  （四）场内申购和赎回的程序

  １．申购和赎回的申请方式

  投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

  投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请无效。

  ２．申购和赎回申请的确认

  基金管理人应以交易时间结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（Ｔ日），在正常情况下，本基金注册登记机构在Ｔ＋１日内（包括该日）对该交易的有效性进行确认。Ｔ日提交的有效申请，投资人应在Ｔ＋２日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况，否则如因申请未得到注册登记机构的确认而产生的后果，由投资人自行承担。

  基金管理人可以在法律法规允许的范围内，依法对上述申购和赎回申请的确认时间进行调整，并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》有关规定在指定媒体上公告。

  基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以注册登记机构的确认结果为准。

  ３．申购和赎回的款项支付

  申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购不成功或无效，基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资人已缴付的申购款项退还给投资人。

  投资人赎回申请成功后，基金管理人将通过注册登记机构及其相关销售机构在Ｔ＋７日（包括该日）内将赎回款项划往基金份额持有人账户。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。

  （五）场内申购份额与赎回金额的处理方式

  １、申购份额、余额的处理方式：本基金的有效申购份额由申购金额扣除申购费用后除以申购申请当日的基金份额净值确定。场内申购份额及余额的处理方式按相关交易所规则执行。

  ２、赎回金额的处理方式：本基金的赎回金额由赎回份额乘以赎回申请当日的基金份额净值扣除赎回费用后确定。赎回金额计量单位为人民币元，赎回金额保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

  （六）场内申购费用和赎回费用

  １、本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

  本基金场内申购费率如下：

  ■

  注 １：投资者在一天之内如果有多笔申购，费率按单笔分别计算。

  ２、投资人可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的２５％应归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

  场内赎回费率统一为０．５％。

  基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

  （七）场内申购份额和赎回金额的计算方式

  １、基金申购份额的计算

  净申购金额＝申购金额／（１＋申购费率）

  申购手续费＝申购金额－净申购金额

  申购份额＝净申购金额／Ｔ日基金份额净值

  场内申购份额采用截尾法保留到整数位，计算所得整数位后小数部分的份额对应的资金返还至投资人资金账户。

  例：某投资人通过场内投资１０，０００元申购本基金，对应的申购费率为１．２％，假设申购当日基金份额净值为１．０２５元，则其申购手续费、可得到的申购份额及返还的资金余额为：

  净申购金额＝１０，０００／（１＋１．２％）＝９，８８１．４２元

  申购手续费＝１０，０００－９，８８１．４２＝１１８．５８元

  申购份额＝９，８８１．４２／１．０２５＝９，６４０．４１份

  因场内申购份额保留至整数份，故投资人申购所得份额为９，６４０份，整数位后小数部分的申购份额对应的资金返还给投资人。具体计算公式为：

  实际净申购金额＝９，６４０×１．０２５＝９，８８１ 元

  退款金额＝１０，０００－９，８８１－１１８．５８＝０．４２元

  即：投资人投资１０，０００元从场内申购本基金，假设申购当日基金份额净值为１．０２５元，则其可得到基金份额９，６４０份，退款０．４２元。

  ２、基金赎回金额的计算

  赎回总额＝Ｔ日赎回份额×Ｔ日基金份额净值

  赎回费用＝赎回总额×赎回费率

  赎回金额＝赎回总额－赎回费用

  赎回总额、赎回金额按四舍五入的原则保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

  例：某投资人从深交所场内赎回本基金１０，０００份基金份额，赎回费率为固定费率０．５％，假设赎回当日基金份额净值为１．１４８元，则其可得赎回金额为：

  赎回总额＝１０，０００×１．１４８ ＝１１，４８０元

  赎回费用＝１１，４８０×０．５％ ＝５７．４０元

  赎回金额＝１１，４８０－５７．４０＝１１，４２２．６０元

  即：投资人从深交所场内赎回本基金１０，０００份基金份额，假设赎回当日基金份额净值为１．１４８元，则可得到的赎回金额为１１，４２２．６０元。

  ３、本基金份额净值的计算，保留到小数点后３位，小数点后第４位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。Ｔ日的基金份额净值在当天收市后计算，并在Ｔ＋１日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

  （八）场内申购与赎回的登记结算

  本基金场内申购和赎回的注册与过户登记业务，按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关规定办理。

  （九）办理本基金份额场内申购、赎回业务应遵守深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定，将按新规定执行。

  （十）有关拒绝或暂停基金场内申购和赎回业务、基金的冻结与解冻的情形及处理方式参见本招募说明书第九章中相关内容以及深交所有关规定，并据此执行。

  十一、基金的非交易过户和基金转托管

  （一）基金的非交易过户

  基金的非交易过户是指基金注册登记机构受理因继承、捐赠和司法强制执行而产生的非交易过户以及注册登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

  继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金注册登记机构的规定办理，受理非交易过户申请的销售机构可按规定标准收取过户费用。

  （二）基金转托管

  １、本基金的转托管包括系统内转托管和跨系统转托管。

  ２、基金销售机构可以按照相关规定向基金份额持有人收取转托管费。

  （三）系统内转托管

  １、系统内转托管是指持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（席位）之间进行转托管的行为。

  ２、基金份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理场外基金赎回业务的销售机构（网点）时，应依照销售机构（网点）规定办理基金份额系统内转托管。

  ３、基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理上市交易或场内赎回的会员单位（席位）时，应办理已持有基金份额的系统内转托管。

  ４、本基金系统内转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限公司的相关规定办理。处于募集期内的基金份额不能办理系统内转托管。

  （四）跨系统转登记

  １、跨系统转托管是指持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算系统之间进行转托管的行为。

  ２、本基金跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限公司的相关规定办理。处于募集期内的基金份额不能办理跨系统转托管。

  十二、基金的投资

  （一）投资目标

  本基金为指数型基金，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数相似的回报。本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过０．３５％，年化跟踪误差不超过４％。

  （二）标的指数

  本基金以沪深３００等权重指数为标的指数。

  沪深３００等权重指数与沪深３００指数拥有相同的成份股，选取规模大、流动性好的３００只股票作为样本，是反映沪深两市Ａ股综合表现的跨市场成份指数。不同的是，沪深３００等权重指数采用了等权重加权，设置等权重因子以使所有样本股权重相等。沪深３００等权重指数的个股与行业权重分布更为均匀，为投资者提供了新的投资标的。

  如果出现因沪深３００等权重指数被停止编制及发布，被其他指数替代或指数编制方法发生重大变更等原因导致该指数不宜继续作为标的指数的情形，或法律法规或监管机构对证券投资基金股票投资比例限定的规定进行调整，则基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，变更基金的标的指数、投资对象和业绩比较基准。

  本基金由于上述原因变更标的指数、投资对象和业绩比较基准，不需召开基金份额持有人大会通过，但应即时通知本基金托管行并报中国证监会，并在中国证监会指定的媒体上公告。

  （三）投资范围

  本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深３００等权重指数的成份股及备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他证券品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

  本基金投资于沪深３００等权重指数成份股及备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的９０％，除股票以外的其他资产占基金资产的比例为５％－１０％，其中权证的投资比例不超过基金资产净值的３％，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的５％。

  （四）投资策略

  本基金为被动式股票指数基金，采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。本基金力求基金净值收益率与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过０．３５％，年化跟踪误差不超过４％。

  １．资产配置策略

  为实现紧密跟踪标的指数的投资目标，本基金将以不低于基金资产净值９０％的资产投资于沪深３００等权重指数成份股和备选成份股。除股票以外的其他资产占基金资产的比例为５％－１０％，其中权证的投资比例不超过基金资产净值的３％，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的５％。

  ２．股票投资策略

  本基金采取完全复制法构建股票指数组合，即按照沪深３００等权重指数成份股及权重构建指数投资组合，并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。

  本基金在建仓期内，按照沪深３００等权重指数各成份股的基准权重对其逐步买入，在力求跟踪误差最小化的前提下，本基金可采取适当的方法降低买入成本。当遇到以下情况时，本基金管理人可以根据市场的具体情况，对指数投资部分进行适当调整，以便实现对跟踪误差的有效控制：

  ●预期标的指数成份股将调整；

  ●标的指数成份股发生配股、增发、分红等行为；

  ●指数成份股出现停牌限制、流动性问题等情况；

  ●其他影响指数复制的因素。

  本基金采取“跟踪误差”和“跟踪偏离度”这两个指标对投资组合进行日常的监控与管理，其中，跟踪误差为核心监控指标，跟踪偏离度为辅助监控指标。基金管理人将建立事后跟踪误差监控体系，实施严格的事后跟踪误差管理，同时通过对组合事前跟踪误差的估计与分解获取有效的降低跟踪误差的组合调整方法，以求有效控制投资组合相对于业绩基准的偏离风险。

  本基金对标的指数的跟踪目标是：力争使基金净值增长率与业绩比较基准增长率之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过０．３５％，年化跟踪误差不超过４％。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。

  ３．债券投资策略

  本基金将根据国内外宏观经济形势、债券市场资金供求情况以及市场利率走势来预测债券市场利率变化趋势，并对各债券品种收益率、流动性、信用风险和久期进行综合分析，评定各品种的投资价值，同时着重考虑基金的流动性管理需要，主要选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。

  （五）投资决策

  １．投资决策依据

  （１）国家有关法律、法规和本基金基金合同等的相关规定；

  （２）宏观经济发展态势、微观经济运行环境和证券市场走势；

  （３）标的指数的编制方法及其变更。

  ２．投资决策机制

  本基金管理人实行的投资决策机制是：在投资决策委员会授权范围内，投资总监领导下的基金经理负责制。

  投资决策委员会：定期召开会议，负责制定基金投资方面的整体战略和原则；审定基金经理提出的指数基金建仓方案、维护方案及指数调整期投资组合调整方案；审定基金季度投资检讨报告；决定基金禁止的投资事项等。如遇重大事项，投资决策委员会可召开临时会议做出决策。

  基金经理：负责做出日常标的指数跟踪维护过程中的组合构建、组合调整、组合监控等决策。

  ３．投资决策程序

  （１）研究支持：数量分析小组利用数量模型和风险监测模型，对总体累积偏差、行业偏差以及日跟踪误差进行测算，提供研究报告；基金经理和分析员从基本面对行业、个股和市场走势提出研究报告；基金运营部提供基金申购、赎回的动态情况，供基金经理参考；

  （２）投资决策：投资决策委员会依据上述研究报告，定期（月）或遇重大事项时召开投资决策会议，决定相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议，进行基金投资管理的日常决策；

  （３）组合构建：根据标的指数，结合研究报告，基金经理以复制标的指数成份股权重的方法构建被动组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。在追求跟踪误差和跟踪偏离度最小化的前提下，基金经理可采取适当的方法，提高投资效率，降低交易成本，控制投资风险。

  （４）交易执行：中央交易室负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责；

  （５）投资绩效评估：数量分析小组定期和不定期就投资目标实现情况、业绩归因分析、跟踪误差来源等方面，对基金进行投资绩效评估，并提供相关报告。基金经理可以据此评判投资策略，进而调整投资组合；

  （６）组合维护：基金经理将跟踪标的指数变动，结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。

  （六）投资组合构建

  本基金为被动式指数基金，采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数。即按照沪深３００等权重指数的成份股票构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应调整。

  基金管理人构建基金投资组合的过程主要分为三个步骤：确定目标组合、制定建仓策略，以及逐步调整组合。

  ●确定目标组合。基金管理人采取完全复制法，根据基准指数中各成份股的权重，确定目标组合的构成。

  ●制定建仓策略。基金经理依据对标的指数成份股的流动性和交易成本等因素所做的分析，制定合理的建仓策略。

  ●逐步构建组合。基金经理在规定时间内，采取适当的手段和措施，在计划建仓时间内逐步构建目标指数组合，直至达到紧密跟踪标的指数的目标。

  本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的９０％，但因法律法规的规定而受限制的情形除外。本基金将在基金合同生效之日起３个月内达到这一投资比例。此后，如因标的指数成份股调整、基金申购赎回带来现金等因素导致基金不符合这一投资比例的，基金管理人将在合理的时间内进行调整。

  １．指数化投资组合

  指数化投资组合采取完全复制标的指数的方法，按照个股在标的指数中的基准权重进行指数化投资组合构建。完全复制方法将使用下列模型：

  ■

  2．跟踪误差控制策略

  基金采取“跟踪误差”和“跟踪偏离度”这两个指标对投资组合进行日常的监控与管理，其中，跟踪误差为核心监控指标，跟踪偏离度为辅助监控指标。基金管理人将建立对事后跟踪误差的监控体系，实施严格的事后跟踪误差管理，同时通过对组合事前跟踪误差的估计与分解获取有效的降低跟踪误差的组合调整方法，以求有效控制投资组合相对于业绩基准的偏离风险。

  本基金跟踪偏离度及跟踪误差的定义及计算公式如下：

  ■

  本基金将日跟踪误差的最大容忍值设定为０．２５％（相应折算的年跟踪误差约为４％），以每周为检测周期，即本基金将每周计算该指标，计算区间为每周最后一个交易日起前３０个交易日（含当日）。如该指标接近或超过０．２５％，则基金经理必须通过归因分析，找出造成跟踪误差的来源，通过对投资组合进行适当的调整，以使跟踪误差回归到最大容忍值以内。当跟踪误差在最大容忍值以内时，由基金经理对最优跟踪误差的选择作出判断。

  当本基金运作发展到一定阶段后，本基金可能会将测算基础转为代表相同风险度的周或月跟踪误差。

  3．投资组合调整策略

  １）组合调整原则

  本基金为指数型基金，基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化，对基金投资组合进行适时调整，以保证基金份额净值增长率与业绩比较基准增长率间的跟踪误差最小化。

  ２）投资组合调整方法

  （１）对标的指数的跟踪调整

  本基金所构建的指数化投资组合将根据所跟踪的沪深３００等权重指数对其成份股的调整而进行相应的跟踪调整。

  ●定期调整

  本基金所构建的指数化投资组合将定期根据所跟踪的沪深３００等权重指数对其成份股的调整而进行相应的跟踪调整。沪深３００等权重指数成份股的定期调整定于每年１月和７月的第一个交易日实施，通常在前一年的１２月和当年的６月的第二个完整交易周的第一个交易日提前公布样本调整方案。

  ●不定期调整。

  在以下情况出现时，本基金将对指数投资组合进行调整：

  ａ．新上市股票，若符合快速进入指数规则，引起标的指数在其上市第十个交易日结束后发生调整的，本基金将做相应调整；；

  ｂ．当成份股暂停或终止上市的，相应成份股从指数计算中剔除，本基金将做相应调整；

  ｃ．当成份股发生增发、送配等情况而影响成份股在指数中权重的行为时，本基金将根据指数公司在股权变动公告日次日发布的临时调整决定及其需调整的权重比例，进行相应调整；

  ｄ．根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数；

  ｅ．若个别成份股因停牌、流动性不足或法规限制等因素，使得基金管理人无法按照其所占标的指数权重进行购买时，基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资者利益，决定部分持有现金或买入相关的替代性组合；

  ｆ．其他需要调整的事项。

  （２）限制性调整

  ●投资比例限制调整

  根据法律法规中针对基金投资比例的相关规定，当基金投资组合中按基准权重投资的股票资产比例或个股比例超过规定限制时，本基金将对其进行实时的被动性卖出调整，并相应地对其他资产类别或个股进行微调，以保证基金合法规范运行。

  ●大额赎回调整

  当发生大额赎回超过现金保有比例时，本基金将对股票投资组合进行同比例的被动性卖出调整，以保证基金正常运行。

  （七）业绩比较基准

  沪深３００等权重指数收益率×９５％ ＋同期银行活期存款利率×５％

  如果沪深３００等权重指数被停止编制及发布，或沪深３００等权重指数由其他指数替代（单纯更名除外），或由于指数编制方法等重大变更导致沪深３００等权重指数不宜继续作为标的指数或证券市场上有其他代表性更强、更合适作为投资的指数作为本基金的标的指数，本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则更换本基金的标的指数和业绩比较基准；并依据市场代表性、流动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数和业绩比较基准。本基金由于上述原因变更业绩比较基准，不需召开基金份额持有人大会通过，但应经托管人同意及报中国证监会核准，并在中国证监会指定的媒体上公告。

  （八）风险收益特征

  本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

  （下转D11版）