证券时报多媒体数字报

  基金管理人：鹏华基金管理有限公司

  基金托管人：中国建设银行股份有限公司

  二零一二年四月

  重要提示

  本基金经２０１１年６月２０日中国证券监督管理委员会下发的《关于核准深证民营交易型开放式指数证券投资基金及联接基金募集的批复》（证监许可［２０１１］９６９号文）核准，进行募集。根据相关法律法规，本基金基金合同已于２０１１年９月２日正式生效，基金管理人于

  该日起正式开始对基金财产进行运作管理。

  基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

  本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于：市场风险、管理风险、操作风险、流动性风险、信用风险、本基金特有风险及其他风险，等等。

  基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。

  本招募说明书与基金托管人相关信息更新部分已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为２０１２年３月１日，有关财务数据和净值表现截止日为２０１１年１２月３１日（未经审计）。

  一、基金管理人

  （一）基金管理人概况

  名称：鹏华基金管理有限公司

  住所：深圳市福田区福华三路１６８号深圳国际商会中心４３层

  办公地址：深圳市福田区福华三路１６８号深圳国际商会中心４３层

  邮政编码：５１８０４８

  法定代表人：何如

  成立时间：１９９８年１２月２２日

  批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字［１９９８］３１号

  组织形式：有限责任公司

  注册资本：壹亿伍仟万元

  存续期间：持续经营

  联系电话：０７５５－８２０２１１０２

  传真：０７５５－８２０２１１５５

  联系人：梁静

  股权结构：

  ■

  （二）主要人员情况

  １、基金管理人董事会成员

  何如先生，董事长，硕士，高级会计师，国籍：中国。历任中国电子器件公司深圳公司副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记，深圳发展银行行长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记，现任国信证券股份有限公司董事长、党委书记，鹏华基金管理有限公司董事长。

  胡继之先生，董事，金融学博士，高级经济师，国籍：中国。历任中国人民银行武汉市分行办公室科长、金融研究所副所长、所长，中国人民银行深圳分行办公室负责人，深圳证券交易所总经理助理兼办公室主任、理事会秘书长、策划总监、纪委书记、党委委员、副总经理，现任国信证券股份有限公司总裁、党委副书记。

  孙煜扬先生，董事，经济学博士，国籍：中国。历任贵州省政府经济体制改革委员会主任科员、中共深圳市委政策研究室副处长、深圳证券结算公司常务副总经理、深圳证券交易所首任行政总监、香港深业（集团）有限公司助理总经理、香港深业控股有限公司副总经理、中国高新技术产业投资管理有限公司董事长兼行政总裁、鹏华基金管理有限公司董事总裁， 现任国信证券股份有限公司副总裁。

  Ｍａｓｓｉｍｏ Ｍａｚｚｉｎｉ先生，董事，经济和商学学士。国籍：意大利。曾在安达信（Ａｒｔｈｕｒ Ａｎｄｅｒｓｅｎ ＭＢＡ）从事风险管理和资产管理工作，历任ＣＡ ＡＩＰＧ ＳＧＲ投资总监、ＣＡＡＭ ＡＩ ＳＧＲ及ＣＡ ＡＩＰＧ ＳＧＲ首席执行官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司（ＣＡＡＭ ＳＧＲ）投资副总监、农业信贷另类投资集团（Ｃｒｅｄｉｔ Ａｇｒｉｃｏｌｅ Ａｌｔｅｒｎａｔｉｖｅ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ Ｇｒｏｕｐ）国际执行委员会委员、欧利盛资本资产管理股份公司（Ｅｕｒｉｚｏｎ Ｃａｐｉｔａｌ ＳＧＲ Ｓ．ｐ．Ａ．）投资方案部投资总监、Ｅｐｓｉｌｏｎ 资产管理股份公司（Ｅｐｓｉｌｏｎ ＳＧＲ）首席执行官，现任欧利盛资本股份公司（Ｅｕｒｉｚｏｎ Ｃａｐｉｔａｌ Ｓ．Ａ．）（卢森堡）首席执行官和总经理，同时兼任欧利盛ＡＩ资产管理股份公司（Ｅｕｒｉｚｏｎ ＡＩ ＳＧＲ）首席执行官。

  Ａｌｅｓｓａｎｄｒｏ Ｖａｒａｌｄｏ先生，董事，经济学和商业管理博士，国籍：意大利。曾任米兰德意志银行集团Ｆｉｎａｎｚａ ｅ Ｆｕｔｕｒｏ Ｆｏｎｄｉ Ｓｐｒｉｎｄ股份公司投资管理部债券基金和现金头寸管理高级经理，ＩＭＩ Ｆｉｄｅｕｒａｍ资产管理股份公司投资管理部固定收益组合和现金管理业务负责人，圣保罗银行投资公司（Ｂａｎｃａ Ｓａｎｐａｏｌｏ Ｉｎｖｅｓｔ Ｓ．ｐ．Ａ．）财务及营销策划部负责人，Ｃａｐｉｔａｌｉａ股份公司（Ｃａｐｉｔａｌｉａ Ｓ．ｐ．Ａ．）产品和销售部负责人，Ｃａｐｉｔａｌｉａ投资管理股份公司（Ｃａｐｉｔａｌｉａ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｓ．Ａ．）董事总经理，Ｕｎｉｃｒｅｄｉｔ Ｈｏｌｄｉｎｇ财务风险管理部意大利企业法人风险管理业务负责人，欧利盛资本资产管理股份公司（Ｅｕｒｉｚｏｎ Ｃａｐｉｔａｌ ＳＧＲ Ｓ．ｐ．Ａ）首席市场官、欧利盛资本股份公司（Ｅｕｒｉｚｏｎ Ｃａｐｉｔａｌ Ｓ．Ａ．）（卢森堡）董事，现任意大利联合圣保罗银行股份有限公司（Ｉｎｔｅｓａ Ｓａｎｐａｏｌｏ Ｓ．ｐ．Ａ．）储蓄、投资和养老金产品部负责人。

  史际春先生，独立董事，法学博士，国籍：中国。历任安徽大学讲师、中国人民大学副教授，现任中国人民大学法学院教授、博士生导师，国务院特殊津贴专家，兼任中国法学会经济法学研究会副会长、北京市人大常委会和法制委员会委员、北京市人民政府顾问。

  李相启先生，独立董事，高级经济师、研究员，国籍：中国。历任陕西省委办公厅秘书、省委政策研究室财贸处处长、副主任，陕西省经济体制改革委员会副书记、副主任、党组书记、主任，陕西省证券监管委员会主席，中国证监会济南证管办党委书记、主任、济南稽查局局长，山东证监局局长，上海证券交易所理事会理事、产品委员会主任。

  宋泓先生，独立董事，经济学博士，国籍：中国。曾在美国哥伦比亚大学作访问学者，并在陕西省社科院工作，现任中国社会科学院世界经济与政治研究所国际贸易研究室主任、研究员、教授、博士生导师。

  黄善端，独立董事，法学硕士，国籍：中国。历任澳门科技大学法学院中国民商事法律讲师，李陈郑律师行中国事务顾问，杜威路博国际律师事务所香港办事处中国事务理事，广东竞德律师事务所律师，现任广东海埠律师事务所涉外法律总监。

  ２、基金管理人监事会成员

  孙枫先生，监事会主席，国际金融专业硕士，高级会计师，中国注册会计师，国籍：中国。历任武汉市经济研究所副所长，武汉市轻工业局副局长，武汉友谊复印机制造公司副经理，深圳市财政局企财处处长、办公室主任、副局长，深圳市商业银行董事长、党委书记，深圳发展银行董事长、党委书记，鹏华基金管理有限公司董事长、党总支书记，现任鹏华基金管理有限公司监事会主席。

  Ａｎｄｒｅａ Ｖｉｓｍａｒａ先生，监事，法学学士，律师，国籍：意大利。曾在意大利多家律师事务所担任律师，先后在法国农业信贷集团（Ｃｒｅｄｉｔ Ａｇｒｉｃｏｌｅ Ｇｒｏｕｐ）东方汇理资产管理股份有限公司（ＣＡＡＭ ＳＧＲ）法务部、产品开发部，欧利盛资本资产管理股份公司（Ｅｕｒｉｚｏｎ Ｃａｐｉｔａｌ ＳＧＲ Ｓ．ｐ．Ａ．）治理与股权部工作，现在欧利盛资本资产管理股份公司运营部工作。

  黄俞先生，监事，研究生学历，国籍：中国。曾在中农信公司、正大财务公司工作，曾任鹏华基金管理有限公司董事，现任深圳市北融信投资发展有限公司董事长。

  苏波先生，职工监事，博士，国籍：中国。历任深圳经济特区证券公司研究所副所长、投资部经理，南方基金管理有限公司投研部研究员、客户服务主管、西部理财中心总经理、渠道服务二部总监助理，易方达基金管理有限公司信息技术部总经理助理；２００８年１１月加盟鹏华基金管理有限公司，现任鹏华基金管理有限公司机构理财部总经理。

  刘慧红女士，职工监事，本科学历，国籍：中国。曾在中国工商银行深圳分行、平安证券公司工作，１９９８年１２月加盟鹏华基金管理有限公司，现任鹏华基金管理有限公司登记结算部副总经理。

  ３、高级管理人员情况

  何如先生，董事长，简历同前。

  邓召明先生，总裁，经济学博士，讲师，国籍：中国。历任北京理工大学管理与经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总经理，现任鹏华基金管理有限公司总裁、党总支书记。

  高阳先生，副总裁，经济学硕士，ＣＦＡ，国籍：中国。历任中国国际金融有限公司债券投资经理，博时基金管理有限公司博时价值增长基金基金经理、固定收益部总经理、基金裕泽基金经理、基金裕隆基金经理、股票投资部总经理，现任鹏华基金管理有限公司副总裁。

  曹毅先生，副总裁，经济学博士，国籍：中国。历任中国人民银行广州分行科员，中国人民银行深圳中心支行副主任科员，南方基金管理有限公司市场拓展部副总监、渠道部总监，现任鹏华基金管理有限公司副总裁。

  胡湘先生，副总裁，经济学硕士，国籍：中国。历任全国社会保障基金理事会投资部、境外投资部副主任科员、主任科员、副处长，鹏华基金管理有限公司总裁助理，现任鹏华基金管理有限公司副总裁。

  毕国强先生，副总裁，特许金融分析师（ＣＦＡ），工商管理硕士（ＭＢＡ），国籍：中国。历任广州文冲船厂经营部船舶科科长、美国景顺集团（Ｉｎｖｅｓｃｏ Ｌｔｄ．）加拿大ＡＩＭ Ｔｒｉｍａｒｋ投资管理有限公司分析师，中国证监会基金监管部四处调研员，鹏华基金管理有限公司总裁助理，现任鹏华基金管理有限公司副总裁。

  高鹏先生，督察长，经济学硕士，国籍：中国。历任博时基金管理有限公司监察法律部监察稽核经理，鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理、职工监事。现任鹏华基金管理有限公司督察长、监察稽核部总经理。

  ４、本基金基金经理

  方南先生，国籍中国，工商管理硕士，１０年证券从业经验。曾任职于杭州恒生电子股份有限公司，上海新利多数字技术有限公司。２００１年１１月加盟鹏华基金管理有限公司，历任金融工程部（原）研究员、金融工程部（原）总经理助理、鹏华沪深３００指数证券投资基金（ＬＯＦ）基金经理助理。 ２０１０年２月至今担任鹏华中证５００ 指数证券投资基金（ＬＯＦ）基金经理，２０１０年８月至今兼任鹏华上证民企５０ＥＴＦ基金及其联接基金基金经理，２０１１年９月起兼任鹏华深证民营ＥＴＦ基金及其联接基金基金经理。方南先生具备基金从业资格。

  本基金历任的基金经理：

  ２０１１年９月基金合同生效至今由方南先生担任本基金基金经理。

  本基金基金经理管理其它基金情况：

  ２０１０年２月至今由方南先生担任鹏华中证５００指数基金基金经理。

  ２０１０年８月至今兼任鹏华上证民企５０ＥＴＦ基金及其联接基金基金经理。

  ２０１１年９月起兼任鹏华深证民营ＥＴＦ基金基金经理。

  本报告期内本基金基金经理未发生变更。

  ５、投资决策委员会成员情况

  邓召明先生，鹏华基金管理有限公司总裁、党总支书记。

  高阳先生，鹏华基金管理有限公司副总裁。

  冀洪涛先生，鹏华基金管理有限公司机构投资部总经理、鹏华社保基金组合投资经理。

  程世杰先生，鹏华基金管理有限公司基金管理部总经理、鹏华价值优势基金基金经理。

  黄鑫先生，鹏华基金管理有限公司基金管理部副总经理，鹏华动力增长基金基金经理。

  初冬女士，鹏华基金管理有限公司固定收益部总经理，鹏华社保基金组合投资经理、鹏华货币市场基金经理和丰盛债券基金基金经理。

  杨俊先生，鹏华基金管理有限公司研究部总经理、鹏华普惠基金基金经理。

  ６、上述人员之间均不存在近亲属关系。

  二、基金托管人

  （一）基本情况

  名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行）

  住所：北京市西城区金融大街２５号

  办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼

  法定代表人：王洪章

  成立时间：２００４年０９月１７日

  组织形式：股份有限公司

  注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元

  存续期间：持续经营

  基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字［１９９８］１２号

  联系人：尹 东

  联系电话：（０１０） ６７５９ ５００３

  中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于１９５４年成立，１９９６年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于２００４年９月分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行（股票代码：９３９）于２００５年１０月２７日在香港联合交易所主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。２００６年９月１１日，中国建设银行又作为第一家Ｈ股公司晋身恒生指数。２００７年９月２５日中国建设银行Ａ股在上海证券交易所上市并开始交易。Ａ股发行后中国建设银行的已发行股份总数为：２５０，０１０，９７７，４８６股（包括２４０，４１７，３１９，８８０股Ｈ股及９，５９３，６５７，６０６股Ａ股）。

  截至２０１１ 年９月３０日，中国建设银行资产总额１１７，７２３．３０亿元，较上年末增长８．９０％。截至２０１１年９月３０日止九个月，中国建设银行实现净利润１，３９２．０７亿元，较上年同期增长２５．８２％。年化平均资产回报率为１．６４％，年化加权平均净资产收益率为２４．８２％。利息净收入２，２３０．１０亿元，较上年同期增长２２．４１％。净利差为２．５６％，净利息收益率为２．６８％，分别较上年同期提高 ０．２１ 和 ０．２３ 个百分点。手续费及佣金净收入６８７．９２亿元，较上年同期增长４１．３１％。

  中国建设银行在中国内地设有１．３万余个分支机构，并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市及悉尼设有分行，在莫斯科、台北设有代表处，海外机构已覆盖到全球１３ 个国家和地区，基本完成在全球主要金融中心的网络布局，２４ 小时不间断服务能力和基本服务架构已初步形成。中国建设银行筹建、设立村镇银行３３家，拥有建行亚洲、建银国际，建行伦敦、建信基金、建信金融租赁、建信信托、建信人寿、中德住房储蓄银行等多家子公司，为客户提供一体化全面金融服务能力进一步增强。

  中国建设银行得到市场和业界的支持和广泛认可。２０１１ 年上半年，中国建设银行主要国际排名位次持续上升，先后荣获国内外知名机构授予的５０ 多个重要奖项。中国建设银行在英国《银行家》２０１１ 年“世界银行品牌５００ 强”中位列第１０，较去年上升３ 位；在美国《财富》世界５００ 强中排名第１０８ 位，较去年上升８ 位。中国建设银行连续第三年获得香港《亚洲公司治理》杂志颁发的“亚洲企业管治年度大奖”，先后摘得《亚洲金融》、《财资》、《欧洲货币》等颁发的“中国最佳银行”、“中国国内最佳银行”与“中国最佳私人银行”等奖项。

  中国建设银行总行设投资托管服务部，下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、ＱＦＩＩ托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队、涉外资产核算团队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份中心等１２个职能处室、团队，现有员工１３０余人。自２００８年以来中国建设银行托管业务持续通过ＳＡＳ７０审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

  （二）主要人员情况

  杨新丰，投资托管服务部副总经理（主持工作），曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部，长期从事计划财务、会计结算、营运管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  纪伟，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  张军红，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  （三）基金托管业务经营情况

  作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、ＱＦＩＩ、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至２０１１年１２月３１日，中国建设银行已托管２２４只证券投资基金。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。２０１１年，中国建设银行以总分第一的成绩被国际权威杂志《全球托管人》评为２０１１年度“中国最佳托管银行”；并获和讯网２０１１年中国“最佳资产托管银行”奖。

  三、相关服务机构

  （一）基金销售机构

  １、直销机构

  （１）鹏华基金管理有限公司直销中心

  办公地址：深圳市福田区福华三路１６８号深圳国际商会中心４３层

  联系电话：０７５５－８２０２１１０２

  传真：０７５５－８２０２１１５５

  联系人：梁静

  （２）鹏华基金管理有限公司北京分公司

  办公地址：北京市西城区金融大街甲９号金融街中心南楼５０２房

  联系电话：０１０－８８０８２４２６

  传真：０１０－８８０８２０１８

  联系人：李筠

  （３）鹏华基金管理有限公司上海分公司

  办公地址：上海市浦东新区花园石桥路３３号花旗集团大厦８０１Ｂ室

  联系电话：０２１－６８８７６８７８

  传真：０２１－６８８７６８２１

  联系人：李化怡

  （４）鹏华基金管理有限公司武汉分公司

  办公地址：武汉市江汉区建设大道５６８号新世界国贸大厦Ｉ座４３１２室

  联系电话：０２７－８５５５７８８１

  传真：０２７－８５５５７９７３

  联系人：祁明兵

  （５）鹏华基金管理有限公司广州分公司

  办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路１０号富力中心２４楼０７单元

  联系电话：０２０－３８９２７９９３

  传真：０２０－３８９２７９９０

  联系人：蔡颖

  ２、代销机构

  （１）代销银行

  １）中国建设银行股份有限公司

  住所：北京市西城区金融大街２５号

  办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼

  法定代表人：王洪章

  联系人：何奕

  客户服务电话：９５５３３

  传真：０１０－６６２７５６５４

  网址：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ

  ２）中国工商银行股份有限公司

  注册（办公）地址：北京复兴门内大街５５号

  法定代表人：姜建清

  客户服务电话：９５５８８（全国）

  传真：０１０－６６１０７９１３

  联系人：查樱

  网址：ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

  ３）中国农业银行股份有限公司

  注册（办公）地址：北京市东城区建国门内大街６９号

  法定代表人：蒋超良

  客户服务电话：９５５９９

  联系人：张令玮

  网址：ｗｗｗ．９５５９９．ｃｎ

  ４）中国银行股份有限公司

  注册地址：北京市复兴门内大街１ 号

  办公地址：北京市复兴门内大街１ 号

  法定代表人：肖钢

  统一客户服务电话：９５５６６

  公司网站：ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ

  ５）交通银行股份有限公司

  注册（办公）地址：上海市浦东新区银城中路１８８号

  法定代表人：胡怀邦

  电话：０２１－５８７８１２３４

  传真：０２１－５８４０８４８３

  联系人：韩璞

  客户服务电话：９５５５９

  网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ

  ６） 中国邮政储蓄银行股份有限公司

  注册地址：北京市西城区金融大街３号

  办公地址：北京市西城区金融大街３号

  法定代表人：李国华

  客户服务电话：９５５８０

  联系人：陈春林

  传真：（０１０）６８８５８１１７

  公司网址：ｗｗｗ．ｐｓｂｃ．ｃｏｍ

  ７）中信银行股份有限公司

  地址：北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座

  法定代表人：田国立

  联系人：丰靖

  客服电话：９５５５８

  网站：ｈｔｔｐ：／／ｂａｎｋ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ

  ８）深圳发展银行股份有限公司

  注册（办公）地址：深圳市深南东路５０４７号深圳发展银行大厦

  法定代表人：肖遂宁

  联系人：张青

  电话：０７５５－８２０８８８８８

  传真：０７５５－８２０８０４０６

  客服电话：９５５０１

  网址：ｗｗｗ．ｓｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

  ９）平安银行股份有限公司

  注册（办公）地址：深圳市深南中路１０９９号平安银行大厦

  法定代表人：孙建一

  联系人：芮蕊

  电话：０７５５－２５８７９７５６

  客服电话：９５５１１－３

  网址：ｈｔｔｐ：／／ｂａｎｋ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ／

  １０）上海银行股份有限公司

  注册（办公）地址：上海市浦东新区银城中路１６８号

  法定代表人：宁黎明

  开放式基金咨询电话：０２１－９６２８８８

  开放式基金业务传真：０２１－６８４７６１１１

  联系人：夏雪

  网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｓｈａｎｇｈａｉ．ｃｏｍ

  １１） 中国民生银行股份有限公司

  注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街２号

  法定代表人：董文标

  客户服务电话：９５５６８

  联系人：董云巍

  传真：０１０－５８５６０６６６

  网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

  １２）上海浦东发展银行股份有限公司

  注册（办公）地址：上海市中山东一路１２号

  法定代表人：吉晓辉

  客户服务热线：９５５２８

  联系人：唐苑

  公司网站：ｗｗｗ．ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

  １３）东莞农村商业银行股份有限公司

  注册地址：广东省东莞市城区南城路２号

  办公地址：广东省东莞市旗峰路２号

  法定代表人：何沛良

  联系人：何茂才

  客户服务电话：９６１１２２

  网址： ｗｗｗ．ｄｒｃｂａｎｋ．ｃｏｍ

  １４） 广发银行股份有限公司

  注册（办公）地址：广州市东风东路７１３号

  法定代表人：董建岳

  联系人：李静筠

  客服电话：４００－８３０－８００３

  网址：ｗｗｗ．ｇｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

  １５）杭州银行股份有限公司

  地址：杭州市庆春路４６号杭州银行大厦

  法定代表人：吴太普

  联系人：严峻

  客户服务电话： ０５７１－９６５２３，４００８８８８５０８

  网址：ｗｗｗ．ｈｚｂａｎｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

  １６）大连银行股份有限公司

  注册地址：大连市中山区中山路８８号天安国际大厦４９楼

  办公地址：大连市中山区中山路８８号天安国际大厦９楼

  法定代表人：陈占维

  联系人：李鹏

  客户服务电话：４００６６４００９９

  网址： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｄｌ．ｃｏｍ／

  １７）浙江民泰商业银行股份有限公司

  办公地址：温岭市三星大道１６８号

  法定代表人：江建法

  客户服务电话：４００８８９６５２１

  联系人：刘兴龙

  网址：ｗｗｗ．ｍｉｎｔａｉｂａｎｋ．ｃｏｍ

  １８）徽商银行股份有限公司

  住所：合肥市安庆路７９号天徽大厦Ａ座

  法定代表人：王晓昕

  办公地址：合肥市安庆路７９号天徽大厦Ａ座

  客户服务电话：４００８８９６５８８（安徽省外）、９６５８８（安徽省内）

  网址： ｗｗｗ．ｈｓｂａｎｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （２）代销券商

  （１）海通证券股份有限公司

  住所：上海广东路６８９号

  办公地址：上海广东路６８９号

  法定代表人：王开国

  联系电话：０２１－２３２１９２７５

  联系人：李笑鸣

  客户服务电话：９５５５３

  网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ

  （２）国信证券股份有限公司

  住所：深圳市罗湖区红岭中路１０１２ 号国信证券大厦１６－２６ 层

  法定代表人：何如

  联系电话：０７５５－８２１３０８３３

  传真：０７５５－８２１３３９５２

  联系人：齐晓燕

  客户服务电话：９５５３６

  网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （３）光大证券股份有限公司

  住所：上海市静安区新闸路１５０８号

  办公地址：上海市静安区新闸路１５０８号

  法定代表人：徐浩明

  联系电话：０２１－２２１６９０８１

  传真：０２１－６８８１７２７１

  联系人：刘晨

  客户服务电话：９５５２５

  公司网站：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ

  （４）中国银河证券股份有限公司

  住所：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座

  办公地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座

  法定代表人：顾伟国

  联系电话：０１０－６６５６８４３０

  传真：０１０－６６５６８５３２

  联系人：田薇

  网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （５）中信建投证券股份有限公司

  注册地址：北京市朝阳区安立路６６号４号楼

  办公地址：北京市东城区朝内大街１８８号

  法定代表人：王常青

  联系人：许梦园

  传真：０１０－６５１８２２６１

  客服电话：４００８８８８１０８

  公司网站：ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ

  （６）招商证券股份有限公司

  住所：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ 座３８—４５ 层

  办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ 座３８—４５ 层

  法定代表人：宫少林

  联系电话：０７５５－８２９６０２２３

  联系人：林生迎

  客户服务电话：９５５６５

  网址：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （７）齐鲁证券有限公司

  住所：山东省济南市经七路８６号

  办公地址：山东省济南市经七路８６号２３１６室

  法定代表人：李玮

  联系电话：０５３１－６８８８９１５７

  联系人：王霖

  客户服务电话：９５５３８

  网址：ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （８）方正证券股份有限公司

  住所：湖南长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦２２－２４层

  办公地址：湖南长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦２２－２４层

  法定代表人：雷杰

  联系人：郭军瑞

  联系电话：０７３１－８５８３２５０３

  客户服务电话：９５５７１

  网址：ｗｗｗ．ｆｏｕｎｄｅｒｓｃ．ｃｏｍ

  （９）兴业证券股份有限公司

  住所：福州市湖东路２６８号

  法定代表人：兰荣

  办公地址：浦东新区民生路１１９９弄证大五道口广场１号楼２１层

  联系电话：０２１－３８５６５７８５

  传真：０２１－３８５６５９５５

  联系人：谢高得

  客户服务电话：９５５６２

  网址：ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （１０）渤海证券股份有限公司

  住所：天津市经济技术开发区第二大街４２号写字楼１０１室

  办公地址：天津市南开区宾水西道８号

  法定代表人：杜庆平

  联系人：王兆权

  联系电话：０２２－２８４５１８６１

  传真 ０２２－２８４５１８９２

  网址：ｗｗｗｗ．ｂｈｚｑ．ｃｏｍ

  （１１）宏源证券股份有限公司

  住所：新疆乌鲁木齐市文艺路２３３号

  办公地址：北京市西城区太平桥大街１９号

  法定代表人：冯戎

  联系电话：０１０－８８０８５２０１

  联系人：李巍

  客户服务电话：４００８－０００－５６２

  网址：ｗｗｗ．ｈｙｓｅｃ．ｃｏｍ

  （１２）申银万国股份有限公司

  住所：上海市常熟路１７１号

  办公地址：上海市常熟路１７１号

  法定代表人：丁国荣

  联系电话：０２１－５４０４７８９２

  联系人：曹晔

  客户服务电话：９５５２３或４００８８９５５２３

  电话委托：０２１－９６２５０５

  网址：ｗｗｗ．ｓｙｗｇ．ｃｏｍ

  （１３）广发证券股份有限公司

  住所：广州天河区天河北路１８３－１８７号大都会广场４３楼（４３０１－４３１６房）

  办公地址：广东省广州天河北路大都会广场５、１８、１９、３６、３８、４１、４２楼

  法定代表人：林治海

  联系人：黄岚

  联系电话：０２０－８７５５５８８８

  传真：０２０－８７５５３６００

  客服电话：９５５７５

  网址：ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （１４）国泰君安证券股份有限公司

  住所：上海市浦东新区银城中路１６８号上海银行大厦２９楼

  办公地址：上海市浦东新区银城中路１６８号上海银行大厦２９楼

  法定代表人：万建华

  联系电话：０２１－３８６７６６６６

  传真：０２１－３８６７０６６６

  联系人：芮敏祺

  客户服务电话：９５５２１

  网址：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ

  （１５）长江证券股份有限公司

  注册地址：武汉市新华路特８号长江证券大厦

  办公地址：上武汉市新华路特８号长江证券大厦

  法定代表人：胡运钊

  联系电话：０２７－６５７９９９９９

  传真：０２７－８５４８１９００

  联系人：李良

  客户服务电话：９５５７９或４００８８８８９９９

  网址：ｗｗｗ．９５５７９．ｃｏｍ

  （１６）中信证券股份有限公司

  住所：北京市朝阳区亮马桥路４８号中信证券大厦

  办公地址：北京市朝阳区亮马桥路４８号中信证券大厦

  法定代表人：王东明

  联系人：张于爱

  联系电话：０１０－６０８３３７９９

  传真：０１０－６０８３３７３９

  网址：ｗｗｗ．ｃｉｔｉｃｓ．ｃｏｍ

  （１７）安信证券股份有限公司

  住所：深圳市福田区金田路２２２２号安联大厦３４层、２８层Ａ０２单元

  办公地址：深圳市福田区金田路２２２２号安联大厦３４层、２８层Ａ０２单元

  深圳市福田区深南大道２００８号中国凤凰大厦１栋９层

  法定代表人：牛冠兴

  联系电话：０７５５－８２８２５５５１

  传真：０７５５－８２５５８３５５

  联系人：陈剑虹

  客户服务电话：４００８００１００１

  网址：ｗｗｗ．ｅｓｓｅｎｃｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （１８）长城证券有限责任公司

  住所：深圳市福田区深南大道６００８号特区报业大厦１４、１６、１７层

  办公地址：深圳市福田区深南大道６００８号特区报业大厦１４、１６、１７层

  法定代表人：黄耀华

  联系电话：０７５５－８３５１６２８９

  联系人：李春芳

  网址：ｗｗｗ．ｃｃ１６８．ｃｏｍ．ｃｎ

  （１９）华泰联合证券有限责任公司

  注册地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层

  办公地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层

  法定代表人：马昭明

  电话：０７５５－８２４９２０００

  传真：０７５５－８２４９２９６２

  客户服务热线：９５５１３

  联系人：盛宗凌

  公司网址：ｗｗｗ．ｌｈｚｑ．ｃｏｍ

  （２０）华西证券有限责任公司

  注册地址：四川省成都市陕西街２３９号

  办公地址：深圳市深南大道４００１号时代金融中心１８楼

  法定代表人：杨炯洋

  联系人：金达勇

  联系电话：０２８－８６１３７７８２

  传真：０２８－８６１５０６１５

  客户服务咨询电话 ：４００－８８８８－８１８

  网址：ｗｗｗ．ｈｘ１６８．ｃｏｍ．ｃｎ

  （２１）华泰证券股份有限公司

  住所：江苏省南京市中山东路９０ 号华泰证券大厦

  办公地址：江苏省南京市中山东路９０ 号华泰证券大厦

  法定代表人：吴万善

  联系电话：０２５－８３２９０５７５

  联系人：张威

  网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （２２）东北证券股份有限公司

  住所：长春市自由大路１１３８号

  办公地址：长春市自由大路１１３８号

  法定代表人：矫正中

  联系电话：０４３１－８５０９６７０９

  传真：０４３１－８５０９６７９５

  联系人：潘锴

  网址：ｗｗｗ．ｎｅｓｃ．ｃｎ

  （２３）上海证券有限责任公司

  住所：上海市黄浦区西藏中路３３６ 号

  办公地址：上海市黄浦区西藏中路３３６ 号

  法定代表人：郁忠民

  联系电话：０２１－５３５１９８８８

  传真：０２１－６５０８１４３４

  联系人：刘乔

  客服热线：４００８－９１８－９１８

  公司网站：ｗｗｗ．９６２５１８．ｃｏｍ

  （２４）平安证券有限责任公司

  注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场８楼

  办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场８楼

  法定代表人：杨宇翔

  联系电话：０７５５－２２６２７８０２

  传真：０７５５－８２４００８６２

  联系人：郑舒丽

  客服电话：９５５１１—８

  网站：ｗｗｗ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ

  （２５）山西证券股份有限公司

  注册地址：太原市府西街６９号山西国际贸易中心东塔楼

  办公地址：太原市府西街６９号山西国际贸易中心东塔楼

  法定代表人：侯巍

  联系电话：０３５１－８６８６６５９

  联系人：郭熠

  网址：ｗｗｗ．ｉ６１８．ｃｏｍ．ｃｎ

  客服电话：４００－６６６－１６１８、９５５７３

  （２６）东莞证券有限责任公司

  住所：广东省东莞市莞城区可园南路１ 号金源中心３０ 楼

  办公地址： 广东省东莞市莞城区可园南路１ 号金源中心３０ 楼

  法定代表人：张运勇

  联系人：张巧玲

  联系电话： ０７６９－２２１１９４２６

  公司网址：ｗｗｗ．ｄｇｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （２７）财富证券有限责任公司

  住所：长沙市芙蓉中路二段８０号顺天国际财富中心２６层

  地址：长沙市芙蓉中路二段８０号顺天国际财富中心２６层

  法定代表人：周晖

  联系电话：０７３１－８４４０３３１９

  传真：０７３１－８４４０３４３９

  联系人：郭磊

  客户服务热线：０７３１－８４４０３３４３

  网址：ｗｗｗ．ｃｆｚｑ．ｃｏｍ

  （２８）信达证券股份有限公司

  注册地址：北京市西城区闹市口大街９ 号院１ 号楼信达金融中心

  法定代表人：高冠江

  联系人：唐静

  联系电话：０１０－６３０８０９８５

  客服热线：４００－８００－８８９９

  网址：ｗｗｗ．ｃｉｎｄａｓｃ．ｃｏｍ

  （２９）财通证券有限责任公司

  注册地址：杭州市杭大路１５号嘉华国际商务中心

  办公地址：杭州市杭大路１５号嘉华国际商务中心

  法定代表人：沈继宁

  联系人：乔骏

  联系电话：０５７１－８７９２５１２９

  客户服务电话：９６３３６（上海地区：９６２３３６）

  网址：ｗｗｗ．ｃｔｓｅｃ．ｃｏｍ

  （３０）广州证券有限责任公司

  办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西路５号广州国际金融中心１９、２０楼

  邮政编码：５１０６２３

  法定代表人：刘东

  公司总机：０２０－８８８３６９９９

  传真号码：０２０－８８８３６６５４

  客服热线：９６１３０３

  网址：ｗｗｗ．ｇｚｓ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （３１）爱建证券有限责任公司

  注册地址：上海市南京西路７５８号２３楼

  办公地址：上海市南京西路７５８号２０－２５楼

  法定代表： 郭林

  联系人： 陈敏

  电话：０２１－６２１７１９８４

  传真：０２１－６２８７８７８３

  服务热线：０２１－６３３４０６７８

  公司网站：ｗｗｗ．ａｊｚｑ．ｃｏｍ

  （３２）东吴证券股份有限公司

  注册地址：苏州工业园区翠园路１８１号

  办公地址：苏州工业园区翠园路１８１号

  法定代表人：吴永敏

  电话：０５１２－６５５８１１３６

  传真：０５１２－６５５８８０２１

  联系人：方晓丹

  客户服务热线：０５１２－３３３９６２８８

  网址：ｗｗｗ．ｄｗｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （３３）江海证券有限公司

  注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路５６号

  办公地址：哈尔滨市香坊区赣水路５６号

  法定代表人：孙名扬

  联系人：张宇宏

  联系电话：０４５１－８２３３６８６３

  客服热线：４００６６６２２８８

  网址：ｗｗｗ．ｊｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （３４）华福证券有限责任公司

  注册地址：福州市五四路１５７号新天地大厦７、８层

  办公地址：福州市五四路１５７号新天地大厦７至１０层

  法定代表人：黄金琳

  邮政编码：３５０００３

  联系人：张腾

  联系电话：０５９１－８７３８３６２３

  业务传真：０５９１－８７３８３６１０

  统一客户服务电话：９６３２６（福建省外请先拨０５９１）。

  公司网址：ｗｗｗ．ｈｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （３５）万联证券有限责任公司

  注册地址：广州市中山二路１８号电信广场３６、３７层

  办公地址：广州市中山二路１８号电信广场３６、３７层

  法定代表人：张建军

  联系人：罗创斌

  联系电话：０２０－３７８６５０７０

  客户服务电话：４００－８８８８－１３３

  网址：ｗｗｗ．ｗｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

  ３６）中信万通证券有限责任公司

  注册地址：青岛市崂山区苗岭路２９号澳柯玛大厦１５层（１５０７－１５１０室）

  办公地址：青岛市崂山区深圳路２２２号青岛国际金融广场１号楼第２０层

  法定代表人：张智河

  联系人：吴忠超

  联系电话：０５３２－８５０２２３２６

  传真：０５３２－８５０２２６０５

  客户服务电话：０５３２－９６５７７

  网址：ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ

  ３７）中信证券（浙江）有限责任公司（原中信金通证券有限责任公司）

  注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道５８８号恒鑫大厦主楼１９层、２０层

  办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道５８８号恒鑫大厦主楼１９层、２０层

  法定代表人：沈强

  联系人：丁思聪

  联系电话：０５７１－８７１１２５１０

  传真：０５７１－８７６９６５９８

  客户服务电话：０５７１－９６５９８

  网址：ｗｗｗ．ｂｉｇｓｕｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

  ３８）五矿证券有限公司

  住所：深圳市福田区金田路４０２８号荣超经贸中心办公室４７层０１单元

  办公地址：深圳市福田区金田路４０２８号荣超经贸中心办公室４７层０１单元

  法定代表人：高竹

  联系电话：０７５５－８２５４５５５５

  传真：０７５５－８２５４５５００

  联系人：赖君伟

  网址：ｗｗｗ．ｗｋｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

  基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情，选择其他符合要求的机构代理销售本基金或变更上述代销机构，并及时公告。

  （二）注册登记机构

  鹏华基金管理有限公司

  住所：深圳市福田区福华三路１６８号深圳国际商会中心４３层

  办公地址：深圳市福田区福华三路１６８号深圳国际商会中心４３层

  法定代表人：何如

  联系电话：０７５５－８２０２１１０９

  传真：０７５５－８２０２１１４６

  联系人：潘艳梅

  （三）律师事务所

  北京市金杜律师事务所

  住所：北京市朝阳区东三环中路７号北京财富中心写字楼Ａ座４０层

  办公地址：北京市朝阳区东三环中路７号北京财富中心写字楼Ａ座４０层

  负责人：王玲

  联系电话：０７５５－２２１６３３３３

  传真：０７５５－２２１６３３９０

  联系人：宋萍萍

  经办律师：靳庆军、宋萍萍

  （四）会计师事务所

  名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

  住所：上海市浦东新区陆家嘴环路１３１８号星展银行大厦６楼

  办公地址：上海市湖滨路２０２号普华永道中心１１楼

  法定代表人：杨绍信

  联系电话：（０２１）２３２３８８８８

  传真：（０２１）２３２３８８００

  联系人：金毅

  经办会计师：薛竞、金毅

  四、基金的名称

  本基金名称：鹏华深证民营交易型开放式指数证券投资基金联接基金

  五、基金的类型

  本基金类型：契约型开放式，ＥＴＦ联接基金

  六、基金的投资目标

  通过投资于目标ＥＴＦ，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

  七、基金的投资范围

  本基金主要投资于目标ＥＴＦ（投资比例不低于基金资产净值的９０％）、标的指数成份股及其备选成份股，并保持不低于基金资产净值５％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。此外，为更好的实现投资目标，本基金将少量投资于非标的指数成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、新股（首次发行或增发等）及法律法规和中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

  如法律法规或监管机构允许，基金管理人可以在履行适当程序后调整上述投资范围，或将新出现的允许基金投资的其他品种纳入投资范围。

  八、基金的投资策略

  本基金为被动式指数基金，以目标ＥＴＦ作为主要投资标的，方便特定客户群通过本基金投资目标ＥＴＦ。本基金不参与目标ＥＴＦ的管理。

  本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过０．３％，年跟踪误差不超过４％。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

  １、投资组合的构建

  构建基金投资组合的过程主要分为三步：确定目标组合、制定建仓策略和逐步调整组合。

  本基金通过投资于目标ＥＴＦ跟踪标的指数，主要投资范围为目标ＥＴＦ、标的指数成份股及其备选成份股。基金管理人将对目标ＥＴＦ份额流动性、目标ＥＴＦ份额折溢价、以及标的指数成份股的流动性和交易成本等因素进行分析，制定合理的建仓策略，并在基金合同生效之日起３个月内达到合同约定的投资比例。此后，如因标的指数成份股调整、基金申购或赎回带来现金等因素导致基金不符合这一投资比例的，基金管理人将在１０个工作日内进行调整。

  ２、目标ＥＴＦ的投资方式

  本基金投资目标ＥＴＦ的两种方式如下：

  （１）一级市场申购和赎回：目标ＥＴＦ开放申购赎回后，通过其申购赎回代理券商以组合证券进行申购赎回。

  （２）二级市场买入和卖出：目标ＥＴＦ上市交易后，通过深圳证券交易所会员机构在二级市场进行目标ＥＴＦ份额的交易。

  在遵守深圳证券交易所相关规定的前提下，基金将综合考虑上述两种方式的价格因素，以及基金规模、市场交易量等其他相关因素，选择合适的方式投资目标ＥＴＦ。当目标ＥＴＦ申购、赎回或交易模式进行了变更或调整后，本基金也将作相应的变更或调整。

  ３、目标ＥＴＦ的调整

  本基金将根据开放日申购和赎回情况，决定投资目标ＥＴＦ的时间和方式。

  （１）当收到净申购时，基金将根据净申购规模及仓位情况，决定股票组合的构建、目标ＥＴＦ的申购或买入等；

  （２）当收到净赎回时，基金将根据净赎回规模及仓位情况，决定目标ＥＴＦ的赎回或卖出等；

  ４、标的指数成份股、备选成份股投资策略

  本基金对标的指数成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ＥＴＦ。因此对投资于标的指数成份股、备选成份股的资金头寸按照完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。

  ５、债券投资策略

  本基金可以根据流动性管理需要，选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。基金的债券投资组合将采用自上而下的投资策略，根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来

  利率变化，并利用债券定价技术，进行个券选择。

  九、基金的业绩比较基准

  深证民营价格指数收益率×９５％＋银行活期存款利率（税后）×５％

  深证民营价格指数挑选深圳证券市场规模大、流动性好、具有代表性的１００家民营上市公司股票为样本，选样时综合考虑股票的流通市值及成交金额，能够较好的反映深圳证券市场上民营企业股票价格变动的趋势，并向投资者提供投资标的。

  标的指数发生变更时，业绩比较基准随之发生变更，基金管理人应在取得基金托管人同意后，报中国证监会备案并公告。

  十、基金的风险收益特征

  本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。同时本基金为ＥＴＦ联接基金，通过投资于目标ＥＴＦ跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。

  十一、基金的投资组合报告

  本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本基金的托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，已于２０１２年１月１６日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本报告中所列财务数据截至２０１１年１２月３１日（未经审计）。

  １、报告期末基金资产组合情况

  ■

  ２、报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  ３、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  ４、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  ５、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  ６、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ７、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  ８．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

  ■

  注：上述基金明细为本基金本报告期末持有的全部基金。

  ９、投资组合报告附注

  （１）２０１１年６月１５日，本基金投资的前十名证券之一的中国宝安的发行主体中国宝安集团股份有限公司公告了深交所处分决定的有关内容。

  本基金是ＥＴＦ联接基金，主要投资于目标ＥＴＦ（投资比例不低于基金资产净值的９０％）、标的指数成份股及其备选成份股，而此股票是深证民营价格指数成分股，属于投资范围，按产品特点和投资要求在基金成立后（２０１１－９－２成立），对此股票进行了投资，投资该股票的决策程序符合相关法律法规的要求。

  报告期内本基金投资的前十名证券中的其他证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。

  （２）报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  （３）其他资产构成

  ■

  （４）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  （５）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  ■

  （６）投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  十二、基金的业绩

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  １、本基金基金合同生效以来的投资业绩与同期基准的比较如下表所示（本报告中所列财务数据未经审计）：

  ■

  ２、基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较：

  ■

  注：１、鹏华深证民营交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同于２０１１年９月２日生效；

  注２：业绩比较基准＝深证民营价格指数收益率×９５％＋银行活期存款利率（税后）×５％；

  注３：本基金业绩截止日为２０１１年１２月３１日。

  十三、基金的费用与税收

  （一）基金费用的种类

  １、基金管理人的管理费；

  ２、基金托管人的托管费；

  ３、基金财产拨划支付的银行费用；

  ４、基金合同生效后的基金信息披露费用；

  ５、基金份额持有人大会费用；

  ６、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

  ７、基金的证券交易费用；

  ８、依法可以在基金财产中列支的其他费用。

  （二）上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

  （三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  １、基金管理人的管理费

  在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值扣除所持有的目标ＥＴＦ份额部分基金资产后的余额（若为负值，则取零）的０．５％年费率计提。计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×年管理费率÷当年天数

  Ｈ为每日应计提的基金管理费

  Ｅ为前一日基金资产净值扣除所持有的目标ＥＴＦ份额部分基金资产后的余额，若为负值，则取零

  基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起５个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

  ２、基金托管人的托管费

  在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值扣除所持有的目标ＥＴＦ份额部分基金资产后的余额（若为负值，则取零）的０．１％年费率计提。计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×年托管费率÷当年天数

  Ｈ为每日应计提的基金托管费

  Ｅ为前一日基金资产净值扣除所持有的目标ＥＴＦ份额部分基金资产后的余额，若为负值，则取零

  基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起５个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

  ３、除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

  （四）与基金销售有关的费用

  １、申购费

  本基金的申购费率最高不超过申购金额的５％，投资人可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。

  本基金申购费率如下表：

  ■

  申购费用由投资人承担，在申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

  ２、赎回费

  本基金的赎回费率最高不超过赎回金额的５％，且随投资人持有基金份额期限的增加而减少。

  本基金赎回费率如下表（１年为３６５日）：

  ■

  赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。其中赎回费总额的２５％应归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

  ３、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

  ４、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

  ５、基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金之间的转换业务，具体转换业务规则、转换费率和计算公式等参见基金管理人于２０１１年９月２３日发布的《 鹏华深证民营交易型开放式指数证券投资基金联接基金关于开放申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告》。

  （五）不列入基金费用的项目

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

  （六）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日２日前在指定媒体上刊登公告。

  （七）基金税收

  基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

  十四、对招募说明书更新部分的说明

  本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的规定，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，本基金管理人对本基金原公告的招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

  １、在“重要提示”部分明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

  ２、对“三、基金管理人”部分内容进行了更新。

  ３、对“四、基金托管人”部分内容进行了更新。

  ４、对“五、相关服务机构”内容进行了更新。

  ５、对“六、基金的募集与基金合同生效” 内容进行了更新。

  ６、对“七、基金份额的申购与赎回” 部分内容进行了更新。

  ７、在“八、基金的投资”一章，增加了投资组合报告的相关内容，数据截至日期为２０１１年１２月３１日。

  ８、新增了“九、基金的业绩”一章的投资业绩内容，数据截至日期为２０１１年１２月３１日。

  ９、对“十五、基金的信息披露” 部分内容进行了更新。

  １０、对“十九、基金托管协议的内容摘要” 部分内容进行了更新。

  １１、鉴于本基金管理人投资者服务方面措施的进一步提升，在“二十、对基金份额持有人的服务”一章，更新了服务中的相关内容。

  １２、对“二十一、其他应披露事项”一章内容进行了更新。

  鹏华基金管理有限公司

  ２０１２年４月１４日