证券时报多媒体数字报

  基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

  基金托管人：中国农业银行股份有限公司

  【重要提示】

  富兰克林国海沪深３００指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会２００９年７月２０日证监基金字【２００９】６５２号文核准募集，本基金的基金合同于２００９年９月３日生效。

  基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

  本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也要承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，某一基金的特定风险等。本基金为股票型基金，属证券投资基金中的较高风险与较高收益品种。投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。

  基金的过往业绩并不预示其未来表现。

  本招募说明书已经本基金托管人复核。

  本招募说明书（更新）所载内容截止日为２０１２年３月３日，有关财务数据和净值表现截止日为２０１１年１２月３１日（财务数据未经审计）。

  一、基金管理人

  （一）基金管理人概况

  名称：国海富兰克林基金管理有限公司

  注册地址：广西南宁市琅东滨湖路４６号

  办公地址：上海浦东世纪大道８号上海国金中心二期９层

  法定代表人：吴显玲

  成立日期：２００４年１１月１５日

  批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字［２００４］１４５号

  组织形式：有限责任公司

  注册资本：２．２亿元人民币

  存续期限：５０年

  联系人：沈增

  联系电话：０２１－３８５５ ５６３０

  股权结构：国海证券股份有限公司持有５１％股权（原名“国海证券有限责任公司”），邓普顿国际股份有限公司持有４９％股权

  （二）主要人员情况

  １、董事会成员：

  董事长吴显玲女士，中共党员，管理学硕士，经济师。历任中国人民银行广西壮族自治区金融管理处主任科员，广西证券交易中心副总经理（主持全面工作），广西证券登记有限责任公司法定代表人、总经理，广西证券有限责任公司副总裁，国海证券有限责任公司副总经理，国海富兰克林基金管理有限公司督察长。现任国海富兰克林基金管理有限公司董事长。

  副董事长Ｗｉｌｌｉａｍ Ｙ． Ｙｕｎ先生，工商管理学硕士，历任Ｆｉｄｕｃｉａｒｙ Ｔｒｕｓｔ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ总裁、Ｆｒａｎｋｌｉｎ Ｔｅｍｐｌｅｔｏｎ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎａｌ， ＬＬＣ总裁，现任富兰克林邓普顿投资集团执行副总裁。

  董事温昌伟先生，中共党员，大学本科学历，高级经济师。历任广西梧州大酒店总经理，梧州地区电业公司总经理，广西贺州投资集团有限公司董事长，广西桂东电力股份有限公司董事长兼总裁。现任中共广西贺州投资集团有限公司委员会委员、书记。

  董事梁国坚先生，大学本科学历。历任广西梧州市人民医院医师、广西梧州整形美容院院长、广西梧州远东美容保健用品有限公司董事长兼总经理、广西索芙特科技股份有限公司董事长、广西梧州索芙特美容保健品有限公司董事长兼总经理。现任索芙特股份有限公司董事长。

  董事齐国旗先生，经济学硕士。历任河南大学党委组织部干部科科长，君安证券有限责任公司总裁办公室职员、债券业务部总经理助理、副总经理，国泰君安证券股份有限公司债券业务一部、资本运作总部副总经理、收购兼并总部上海业务部负责人，民生证券有限责任公司副总裁，国海证券股份有限公司副总裁、总裁。现任国海证券股份有限公司总裁。

  董事Ｇｒｅｇｏｒｙ Ｅ． ＭｃＧｏｗａｎ先生，博士学历。现任邓普顿国际股份有限公司执行副总裁，国海富兰克林基金管理有限公司股东代表等职务。

  董事张伟先生，硕士研究生学历。历任澳纽银行集团（悉尼）企业银行主任、香港上海汇丰银行国际信托有限公司副总裁、银行家信托有限公司（英国）联席董事、德意志信托（香港）有限公司董事、德意志银行（香港）副总裁。现任富兰克林邓普顿投资集团大中华区总监及董事。

  独立董事黄湘平先生，中共党员，硕士研究生学历，兼职教授。历任湖南省人大常委会处长、主任，湖南人大常委法工委副主任，湖南省体改委副主任，湖南省证券委副主任，湖南省证监会主任（党组书记），中国证监会武汉办主任、党委书记，中国证监会湖北局局长、党委书记，中国证券业协会副会长、会长、党委书记。现任中国证券业协会咨询委员会副主任。

  独立董事张忠国先生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。历任广西柳州地区财政局副局长，广西鹿寨县人民政府副县长，柳州地区行署副秘书长、财办主任，广西财政厅预算处处长，广西财政厅总会计师、副厅长（享受正厅级待遇）。现任广西注册会计师协会会长。

  独立董事洪荣光先生，ＭＢＡ商学硕士。历任台湾亚洲证券股份有限公司董事长及第一大股东（后与元大京华证券股份有限公司合并）、Ｈ＆Ｑ（Ｈａｍｂｒｅｃｈｔ ＆ Ｑｕｉｓｔ Ｇｒｏｕｐ）汉茂风险投资公司董事、越南国家投资基金公司董事、邓普顿新兴市场信托股份有限公司董事、邓普顿开发中国投资信托基金（卢森堡）董事、台股指数基金公司（英国）董事、菲律宾信安银行董事、富兰克林邓普顿国际基金董事、益民基金管理有限公司独立董事。现任兴亚置业集团（中国）董事长、亚洲环球证券公司（香港）董事长、菲律宾信安银行独立董事。

  独立董事陈伟力女士，大学本科学历。历任美国斯坦福大学访问学者，中国新技术创业投资公司副总经理，中国国际技术智力合作公司总经理兼党委书记。现任天津市海运股份有限公司独立董事。

  ２、监事会成员

  监事会主席何雅玲女士，本科学历。曾在麦坚时律师事务所，隶属摩根大通资产管理的ＪＦ资产管理有限公司工作。现任富兰克林邓普顿投资（亚洲）有限公司首席法律顾问－亚洲区。

  监事李慧女士，中共党员，硕士研究生学历。历任广西证券有限责任公司上海营业部财务部及交易部经理，广西证券有限责任公司稽核部总经理，国海证券股份有限公司稽核监察部总经理。现任国海证券股份有限公司总裁助理。

  监事张志强先生，硕士研究生学历，特许金融分析师（ＣＦＡ）。曾在美国Ｅｎｒｅａｃｈ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｉｎｃ．、海通证券股份有限公司、友邦华泰基金管理有限公司工作。２００７年４月加入国海富兰克林基金管理有限公司，现任首席数量分析师、业务发展部总经理。

  ３、经营管理层人员

  总经理李雄厚先生，中山大学经济学硕士。历任中国工商银行深圳市分行业务发展部高级经理、宝安证券营业部负责人、上海证券业务部筹建负责人，鹏华基金管理有限公司市场部渠道销售主管，招商基金管理有限公司营销管理部总监，友邦华泰基金管理有限公司副总经理，景顺投资管理有限公司（ＩＮＶＥＳＣＯ ＨＫ）机构业务联席总监、国海富兰克林基金管理有限公司副总经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司总经理。

  ４、督察长

  督察长李彪先生，硕士研究生，副研究员。历任内蒙古大学经济系讲师、中国证监会海南证监局期货机构监管处副处长、证券机构监管处处长、稽查处处长、国海富兰克林基金管理有限公司督察长助理。现任国海富兰克林基金管理有限公司督察长。

  ５、基金经理

  现任基金经理：

  赵晓东先生：７年证券从业经验，香港大学ＭＢＡ、辽宁工程技术大学经济学学士。曾任淄博矿业集团项目经理、浙江证券分析员、上海交大高新技术股份有限公司高级投资经理，国海富兰克林基金管理有限公司高级研究员，弹性市值基金经理助理和潜力组合基金经理助理。从事煤炭、机械、汽车、交通运输和ＩＴ等行业的研究工作。现任富兰克林国海沪深３００指数增强型证券投资基金与富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金的基金经理。

  历任基金经理

  无，该基金自成立以来一直由赵晓东先生任基金经理，没有发生基金经理变更。

  ６、投资决策委员会成员

  本基金采取集体投资决策制度。

  投资决策委员会由下述委员组成：李雄厚先生（公司总经理，兼任投资决策委员会主席）；张晓东先生（首席基金经理）；朱国庆先生（基金经理兼权益类投资团队负责人）；徐荔蓉先生（基金经理，兼研究分析部总经理）；张志强先生（业务发展部总经理，兼首席数量分析师）；刁晖宇先生（固定收益投资主管，兼ＱＤＩＩ投资总监）。李彪先生（督察长）有权列席投资决策委员会的任何会议

  ７、上述人员之间不存在近亲属关系。

  二、基金托管人

  （一）基金托管人情况

  １、基本情况

  名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）

  住所：北京市东城区建国门内大街６９号

  办公地址：北京市西城区复兴门内大街２８号凯晨世贸中心东座９层

  法定代表人：蒋超良

  成立日期：２００９年１月１５日

  注册资本：３２，４７９，４１１．７万元人民币

  存续期间：持续经营

  联系电话：０１０－６３２０１５１０

  传真：０１０－６３２０１８１６

  联系人：李芳菲

  中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分，总行设在北京。经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于２００９年１月１５日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界５００强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。

  中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩突出，２００４年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。２００７年中国农业银行通过了美国ＳＡＳ７０内部控制审计，并获得无保留意见的ＳＡＳ７０审计报告，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在２０１０年首届“‘金牌理财’ＴＯＰ１０颁奖盛典”中成绩突出，获“最佳托管银行”奖。２０１０年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。

  中国农业银行证券投资基金托管部于１９９８年５月经中国证监会和中国人民银行批准成立，２００４年９月更名为托管业务部，内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管理处，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

  ２、主要人员情况

  中国农业银行托管业务部现有员工１４６名，其中高级会计师、高级经济师、高级工程师、律师等专家１０余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有２０年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。

  ３、基金托管业务经营情况

  截止２０１２年３月３日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共１１８只，包括富兰克林国海沪深３００指数增强型证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、长盛同德主题增长股票型证券投资基金、裕阳证券投资基金、汉盛证券投资基金、裕隆证券投资基金、景福证券投资基金、鸿阳证券投资基金、丰和价值证券投资基金、久嘉证券投资基金、长盛成长价值证券投资基金、宝盈鸿利收益证券投资基金、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、银河稳健证券投资基金、银河收益证券投资基金、长盛中信全债指数增强型债券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长盛动态精选证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、长信银利精选开放式证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、鹏华货币市场证券投资基金、中海分红增利混合型证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、新华优选分红混合型证券投资基金、交银施罗德精选股票证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、交银施罗德货币市场证券投资基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金、大成沪深３００指数证券投资基金、信诚四季红混合型证券投资基金、富国天时货币市场基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、益民货币市场基金、长城安心回报混合型证券投资基金、中邮核心优选股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、交银施罗德成长股票证券投资基金、长盛中证１００指数证券投资基金、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、鹏华动力增长混合型证券投资基金、宝盈策略增长股票型证券投资基金、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、益民创新优势混合型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、华夏复兴股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金、申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、金元比联丰利债券型证券投资基金、交银施罗德先锋股票证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、大成行业轮动股票型证券投资基金、交银施罗德上证１８０公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证１８０公司治理交易型开放式指数证券投资基金、南方中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ）、景顺长城能源基建股票型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、东吴货币市场证券投资基金、博时创业成长股票型证券投资基金、招商信用添利债券型证券投资基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、大成景丰分级债券型证券投资基金、兴业沪深３００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国可转换债券证券投资基金、大成深证成长４０交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长４０交易型开放式指数证券投资基金联接基金、泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金、交银施罗德信用添利债券证券投资基金、东吴中证新兴产业指数证券投资基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、招商安瑞进取债券型证券投资基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金、易方达黄金主题证券投资基金（ＬＯＦ）、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金、嘉实领先成长股票型证券投资基金、广发中小板３００交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板３００交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方保本混合型证券投资基金、交银施罗德先进制造股票证券投资基金、上投摩根新兴动力股票型证券投资基金、富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金、金元比联保本混合型证券投资基金、招商安达保本混合型证券投资基金、交银施罗德深证３００价值交易型开放式指数证券投资基金、南方中国中小盘股票指数证券投资基金（ＬＯＦ）、交银施罗德深证３００价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国中证５００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）、长信内需成长股票型证券投资基金、大成中证内地消费主题指数证券投资基金、中海消费主题精选股票型证券投资基金、长盛同瑞中证２００指数分级证券投资基金、景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金、汇添富信用债债券型证券投资基金、光大保德信行业轮动股票型证券投资基金、富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金。

  （二）基金托管人的内部风险控制制度说明

  １、内部控制目标

  严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。

  ２、内部控制组织结构

  风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作，对托管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，独立行使监督稽核职权

  ３、内部控制制度及措施

  具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理实行严格的复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。

  （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

  基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作，并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。

  当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理：

  １、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人；

  ２、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面方式对基金管理人进行提示；

  ３、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为，书面提示有关基金管理人并报中国证监会。

  三、相关服务机构

  （一）基金份额发售机构

  １、直销机构：

  名称：国海富兰克林基金管理有限公司

  注册地址：广西南宁市琅东滨湖路４６号

  办公地址：上海浦东世纪大道８号上海国金中心二期９层

  法定代表人：吴显玲

  联系人：白雨杉

  联系电话：０２１－３８５５ ５６７８

  传真：０２１－６８８７ ０７０８

  ２、代销机构：

  （１） 中国农业银行股份有限公司

  住所：北京市东城区建国门内大街６９号

  办公地址：北京市东城区建国门内大街６９号

  法定代表人：蒋超良

  客户服务电话：９５５９９

  公司网址：ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

  （２） 中国工商银行股份有限公司

  注册地址：北京市西城区复兴门内大街５５号

  法定代表人：姜建清

  电话：０１０－６６１０７９００

  传真：０１０－６６１０７９１４

  客户服务电话：９５５８８

  联系人：查樱

  公司网站：ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （３） 中国银行股份有限公司

  注册地址：北京市复兴门内大街１号 

  法定代表人：肖钢

  客户服务电话：９５５６６

  公司网站：ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ

  （４） 中国建设银行股份有限公司

  注册地址：北京市西城区金融大街２５号

  办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼

  法定代表人：王洪章

  电话：０１０－６６２７５６５４

  传真：０１０－６６２７５６５４

  联系人：王琳

  客户服务电话：９５５３３

  网址：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ

  （５） 中国邮政储蓄银行有限责任公司

  注册地址：北京市西城区宣武门西大街１３１号

  办公地址：北京市西城区金融大街３号

  法定代表人：刘安东

  联系人：陈春林

  传真：０１０－ ６８８５８１１６

  客户服务电话：９５５８０

  网址：ｗｗｗ．ｐｓｂｃ．ｃｏｍ

  （６） 招商银行股份有限公司

  注册地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦

  法定代表人： 傅育宁

  电话：０７５５－８３１９８８８８

  传真：０７５５－８３１９５１０９

  联系人：邓炯鹏

  客户服务电话：９５５５５

  网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

  （７） 中信银行股份有限公司

  注册地址：北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座

  地址：北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座

  法定代表人：田国立

  传真：０１０－６５５５０８２７

  联系人：丰靖

  客户服务电话：９５５５８

  公司网址：ｂａｎｋ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ

  （８） 华夏银行股份有限公司

  注册地址：北京市东城区建国门内大街２２号

  法定代表人：吴建

  电话：０１０－８５２３８６６７

  传真：０１０－８５２３８６８０

  联系人：郑鹏

  客户服务电话：９５５７７

  公司网站：ｗｗｗ．ｈｘｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （９） 中国民生银行股份有限公司

  注册地址：北市西城区复兴门内大街２号

  法定代表人：董文标

  传真：０１０－５７０９２６１１

  联系人：董云巍

  客户服务电话：９５５６８

  公司网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ  

  （１０） 上海浦东发展银行股份有限公司

  注册地址：上海市浦东新区浦东南路５００号

  办公地址：上海市中山东一路１２号

  法定代表人：吉晓辉

  电话：０２１－６１６１８８８８

  传真：０２１－６３６０４１９９

  联系人：唐苑

  客户服务电话：９５５２８

  公司网站：ｗｗｗ．ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （１１） 宁波银行股份有限公司

  住所：宁波市鄞州区宁南南路７００号

  法定代表人：陆华裕

  电话：０５７４－８９０６８３４０

  传真：０５７４－８７０５００２４

  联系人： 胡技勋

  客户服务电话：９６５２８（上海地区９６２５２８）

  网址：ｗｗｗ．ｎｂｃｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （１２） 东莞银行股份有限公司

  注册地址：东莞市运河东一路１９３号

  法定代表人：廖玉林

  电话：０７６９－２２１１９０６１

  传真：０７６９－２２１１７７３０

  联系人：胡昱

  客户服务电话：０７６９－９６２２８

  网址：ｗｗｗ．ｄｏｎｇｇｕａｎｂａｎｋ．ｃｎ

  （１３） 渤海银行股份有限公司

  注册地址：天津市河西区马场道２０１－２０５号

  办公地址：天津市河西区马场道２０１－２０５号

  法定代表人：刘宝凤

  联系人：王宏

  传真：０２２－５８３１６５６９

  客户服务电话：４００－８８８－８８１１

  网址：ｗｗｗ．ｃｂｈｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （１４） 国海证券有限责任公司

  注册地址：广西桂林市辅星路１３号

  法定代表人：张雅锋

  电话：０７５５－８３７０９３５０

  传真：０７５５－８３７００２０５

  联系人：牛孟宇

  客户服务电话：４００－８８８－８１００（全国）、９５５６３（全国）、９６１００（广西）

  公司网站：ｗｗｗ．ｇｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （１５） 中信建投证券有限责任公司

  注册地址：北京市朝阳区安立路６６号４号楼

  办公地址：北京市东城区朝内大街１８８号

  法定代表人：王常青

  客户服务电话：４００－８８８８－１０８

  公司网站：ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ

  （１６） 国泰君安证券股份有限公司

  注册地址：上海市浦东新区商城路６１８号

  办公地址：上海市浦东新区银城中路１６８号

  法定代表人：万建华

  客户服务电话：４００－８８８８－６６６

  公司网址：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ

  （１７） 海通证券股份有限公司

  注册地址： 上海市淮海中路９８号

  办公地址：上海市广东路６８９号

  法定代表人：王开国

  电话：０２１－２３２１９０００

  传真：０２１－２３２１９１００

  联系人：李笑鸣

  客户服务电话：９５５５３或拨打各城市营业网点咨询电话

  公司网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ

  （１８） 中国银河证券股份有限公司

  注册地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座

  法定代表人：顾伟国

  客户服务电话：４００－８８８－８８８８

  电话：０１０－６６５６８８８８

  联系人：田薇

  公司网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （１９） 兴业证券股份有限公司

  注册地址：福州市湖东路２６８号

  办公地址：上海浦东新区民生路１１９９弄证大五道口广场１号楼２１层

  法定代表人：兰荣

  客户服务电话：９５５６２

  业务联系电话：０２１－３８５６５７８５

  业务联系人：谢高得

  公司网址：ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （２０） 申银万国证券股份有限公司

  注册地址：上海市常熟路１７１号

  法定代表人：丁国荣

  电话：０２１－５４０３３８８８

  客户服务电话：０２１－９５５２３

  联系人：邓寒冰

  网址：ｗｗｗ．ｓｙｗｇ．ｃｏｍ

  （２１） 招商证券股份有限公司

  注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８—４５层

  法定代表人：宫少林

  电话：０７５５－８２９４３６６６

  传真：０７５５－８２９４３６３６

  联系人：林生迎

  客户服务电话：９５５６５、４００－８８８８－１１１

  公司网站：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （２２） 中信证券股份有限公司

  注册地址：广东省深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦第Ａ层

  法定代表人：王东明

  电话：０１０－６０８３８８８８

  传真：０１０－６０８３３７３９

  联系人：陈忠

  客户服务电话：９５５５８

  公司网址：ｗｗｗ．ｃｓ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ

  （２３） 齐鲁证券有限公司

  注册地址：山东省济南市经七路８６号

  法定代表人：李玮

  联系人：吴阳

  电话：０５３１－６８８８９１５５

  传真：０５３１－６８８８９７５２

  客户服务电话：９５５３８

  网址： ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （２４） 广发证券股份有限公司

  注册地址：广州市天河北路１８３号大都会广场４３楼（４３０１－４３１６房）

  办公地址：广东广州天河北路大都会广场１８、１９、３６、３８、４１和４２楼

  法定代表人：林治海

  电话：０２０－８７５５５８８８

  客户服务电话：９５５７５

  开放式基金业务传真：０２０－８７５５５３０５

  联系人：黄岚

  网址：ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （２５） 东北证券股份有限公司

  注册地址：长春市自由大路１１３８号

  办公地址：长春市自由大路１１３８号

  法定代表人：矫正中

  联系人：潘锴

  电话：０４３１－８５０９６７０９

  客户服务电话： ４００－６００－０６８６

  网址：ｗｗｗ．ｎｅｓｃ．ｃｎ

  （２６） 山西证券股份有限公司

  注册地址：太原市府西街６９号山西国际贸易中心东塔楼

  法定代表人：侯巍

  电话：０３５１－８６８６６５９

  传真：０３５１－８６８６６１９

  联系人：郭熠

  客户服务电话：４００－６６６－１６１８

  网址：ｗｗｗ．ｉ６１８．ｃｏｍ．ｃｎ

  （２７） 财富证券有限责任公司

  地址：长沙市芙蓉中路二段８０号顺天国际财富中心２６层

  法定代表人：周晖

  电话：０７３１－４４０３３１９

  传真：０７３１－４４０３４３９

  联系人：郭磊

  客户服务电话：０７３１－８４４０３３５０

  网址：ｗｗｗ．ｃｆｚｑ．ｃｏｍ

  （２８） 天相投资顾问有限公司

  注册地址：北京市西城区金融大街１９号富凯大厦Ｂ座７０１

  办公地址：北京市西城区金融大街５号新盛大厦Ｂ座４层

  法定代表人：林义相

  传真：０１０－６６０４５５００

  客户服务电话：０１０－６６０４５６７８

  联系人：林爽

  联系电话：０１０－６６０４５６０８

  公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔｘｓｅｃ．ｃｏｍ ｈｔｔｐ：／／ｊｉｊｉｎ．ｔｘｓｅｃ．ｃｏｍ

  （２９） 南京证券有限责任公司

  注册地址：江苏省南京市大钟亭８号

  法人代表：张华东

  联系电话：０２５－８３３６４０３２

  联系人：徐翔

  传真：０２５－８３３２００６６

  客户服务电话：４００－８２８－５８８８

  公司网站：ｗｗｗ．ｎｊｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （３０） 中信证券（浙江）证券有限责任公司

  住所：浙江省杭州市滨江区江南大道５８８号恒鑫大厦主楼１９、２０层

  办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道５８８号恒鑫大厦主楼１９、２０层

  法定代表人：沈强

  联系人：丁思聪

  联系电话：０５７１－８７１１２５１０

  传真：０５７１－８６０６５１６１

  ０５７１－８５７８３７７１

  客户服务电话：０５７１－９６５９８

  网址：ｗｗｗ．９６５９８．ｃｏｍ．ｃｎ、ｗｗｗ．ｂｉｇｓｕｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （３１） 华泰证券股份有限公司

  地址：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦

  法定代表人：吴万善

  电话：０２５－８３２９０９７９

  传真：０２５－５１８６３３２３

  联系人：程高峰、万鸣

  客户服务电话：９５５９７

  公司网站： ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （３２） 湘财证券有限责任公司

  办公地址：湖南省长沙市黄兴中路６３号中山国际大厦１２楼

  法定代表人：林俊波

  电话：０２１－６８６３４５１８

  传真：０２１－６８８６５６８０

  联系人：钟康莺

  联系人电话：０２１－６８６３４５１８－８５０３

  客户服务电话：４００－８８８－１５５１

  公司网站：ｗｗｗ．ｘｃｓｃ．ｃｏｍ

  （３３） 安信证券股份有限公司

  注册地址：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５层、２８层Ａ０２单元

  办公地址：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５层、２８层Ａ０２单元

  深圳市福田区深南大道凤凰大厦１栋９层

  法定代表人：牛冠兴

  联系人：陈剑虹

  电话：０７５５－８２８２５５５１

  传真：０７５５－８２５５８３５５

  客户服务电话：４００－８００１－００１

  公司网站：ｗｗｗ．ｅｓｓｅｎｃｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （３４）国元证券股份有限公司

  注册地址：安徽省合肥市寿春路１７９号

  通讯地址：安徽省合肥市寿春路１７９号

  法定代表人：凤良志

  电话：０５５１－２２４６２７３

  传真：０５５１－２２７２１００

  联系人：陈琳琳

  客户服务电话：４００－８８８８－７７７或９５５７８、安徽省内客服电话：９６８８８

  公司网站：ｗｗｗ．ｇｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （３５） 上海证券有限责任公司

  注册地址：上海市黄浦区西藏中路３３６号

  通讯地址：上海市黄浦区西藏中路３３６号

  法定代表人：郁忠民

  联系人：张瑾

  联系电话：０２１－５３５１９８８８

  客户服务电话：０２１－９６２５１８，４００８－９１８－９１８（全国）

  公司网站：ｗｗｗ．９６２５１８．ｃｏｍ

  （３６） 光大证券股份有限公司

  注册地址：上海市静安区新闸路１５０８号

  通讯地址：上海市静安区新闸路１５０８号

  法定代表人：徐浩明

  电话：０２１－２２１６９９９９

  传真：０２１－２２１６９１３４

  联系人：刘晨、李芳芳

  客户服务电话：１０１０８９９８、４００－８８８－８７８８

  公司网站：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ

  （３７） 江海证券有限公司

  注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路５６号

  通讯地址：哈尔滨市香坊区赣水路５６号

  法定代表人：孙名扬

  电话：０４５１－８５８６３６９６

  传真：０４５１－８２２８７２１１

  联系人：高悦铭

  客户服务电话：４００－６６６－２２８８

  公司网站：ｗｗｗ．ｊｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （３８） 东海证券有限责任公司

  注册地址：江苏省常州市延陵西路２３号投资广场１８－１９楼

  办公地址：江苏省常州市延陵西路２３号投资广场１８－１９楼

  法定代表人：朱科敏

  联系人：李涛

  电话：０５１９－８８１５７７６１

  传真：０５１９－８８１５７７６１

  客户服务电话：４００－８８８－８５８８

  公司网络地址：ｗｗｗ．ｌｏｎｇｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （３９） 国信证券股份有限公司

  注册地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦十六层至二十六层

  办公地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１０号国际信托大厦９楼

  法定代表人：何如

  电话：０７５５－８２１３０８３３

  传真：０７５５－８２１３３３０２

  联系人：齐晓燕

  客户服务电话： ９５５３６

  公司网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （４０） 宏源证券股份有限公司

  注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路２３３号

  法定代表人：冯戎

  电话：０１０－８８０８５３３８

  传真：０１０－８８０８５２４０

  联系人：李巍

  客户服务电话：４００８－０００－５６２（全国）

  公司网站：ｗｗｗ．ｈｙｓｅｃ．ｃｏｍ

  （４１） 华宝证券有限责任公司

  注册地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路１６６号未来资产大厦２７层

  法定代表人：陈林

  电话：０２１－５０１２２２２２

  传真：０２１－５０１２２２００

  联系人：陈康菲

  客户咨询电话：４００－８２０－９８９８

  公司网站：ｗｗｗ．ｃｎｈｂｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ

  （４２） 华福证券有限责任公司

  注册地址：福州市五四路新天地大厦７、８层

  法定代表人：黄金琳

  电话：０５９１－８７３８３６２３

  传真：０５９１－８７３８３６１０

  联系人：张腾

  客户服务电话： ９６３２６（福建省外加拨０５９１）

  公司网址：ｗｗｗ．ｈｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （４３） 长江证券股份有限公司

  注册地址：武汉市新华路特８号长江证券大厦

  法定代表人：胡运钊

  联系人：李良

  电话：０２７－６５７９９９９９

  传真：０２７－８５４８１９００

  客户服务热线：９５５７９或４００８－８８８－９９９

  客户服务网站：ｗｗｗ．９５５７９．ｃｏｍ

  （４４） 中信万通证券有限责任公司

  注册地址：青岛市崂山区苗岭路２９号澳柯玛大厦１５层（１５０７－１５１０室）

  法定代表人：杨宝林

  联系人：吴忠超

  电话：０５３２－８５０２２３２６

  传真：０５３２－８５０２２６０５

  客户服务热线：０５３２－９６５７７

  公司网址：ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （４５） 财富里昂证券有限责任公司

  注册地址：上海市浦东新区世纪大道１００号 环球金融中心９楼

  法定代表人：罗浩

  电话：０２１－３８７８４８１８

  传真：０２１－６８７７５８７８

  联系人：倪丹

  客户服务电话：０２１－６８７７７８７７

  公司网站：ｗｗｗ．ｃｆ－ｃｌｓａ．ｃｏｍ

  基金管理人可根据有关法律法规规定，增加其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

  （二）注册登记机构

  名称：国海富兰克林基金管理有限公司

  注册地址：广西南宁市琅东滨湖路４６号

  办公地址：上海浦东世纪大道８号上海国金中心二期９层

  法定代表人：吴显玲

  电话：０２１－３８５５ ５６０１

  联系人：董卫军

  （三）出具法律意见书的律师事务所

  名称：上海源泰律师事务所

  住所：上海市浦东南路２５６号华夏银行大厦１４０５室

  办公地址：上海市浦东南路２５６号华夏银行大厦１４０５室

  负责人：廖海

  联系电话：（０２１）５１１５０２９８

  传真：（０２１）５１１５０３９８

  联系人：廖海

  经办律师：廖海、黎明

  （四）审计基金财产的会计师事务所

  名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

  住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 １３１８ 号星展银行大厦 ６楼

  办公地址：上海市卢湾区湖滨路 ２０２ 号企业天地 ２ 号楼普华永道中心 １１ 楼

  法定代表人：杨绍信

  电话：０２１－６１２３ ８８８８

  传真：０２１－６１２３ ８８００

  经办注册会计师：薛竞 单峰

  四、基金名称

  富兰克林国海沪深３００指数增强型证券投资基金

  五、基金的类型

  股票型开放式证券投资基金

  六、基金的投资目标

  本基金采用指数增强投资策略。通过量化风险管理方法，控制基金投资组合与标的指数构成的偏差，同时结合主动投资方法，在严格控制跟踪偏离风险的基础上，力争获得超越业绩比较基准标的投资收益，追求基金资产的长期增值。在正常市场情况下，本基金对业绩比较基准的年跟踪误差不超过８％。

  七、基金的投资范围

  本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他证券品种，基金管理人在履行适当的程序后，可以将其纳入投资范围。

  本基金投资于股票资产占基金资产的比例为８５％－９５％，投资于标的指数成份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于８０％。现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为５％－１５％，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。权证占基金资产净值的比例不高于３％。其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

  本基金除投资于目标指数的成份股票，包括沪深３００指数的成份股和备选成份股以外，还可适当投资一级市场申购的股票（包括新股与增发），以在不增加额外风险的前提下提高收益水平。

  八、基金的投资策略

  本基金为增强型指数基金，以沪深３００指数作为标的指数。通过运用深入的基本面研究及先进的数量化投资技术，控制与目标指数的偏离风险，在指数化投资的基础上进行适度优化调整和一级市场股票投资，追求超越业绩比较基准的收益水平。

  １、资产配置策略

  本基金以追求基金资产长期增长的稳定收益为宗旨，在股票市场上进行指数化被动投资的基础上，基金管理人在债券（国债为主）、股票、现金等各类资产之间仅进行适度的主动配置。通过运用深入的基本面分析及先进的数量技术，控制与目标指数的跟踪误差，追求适度超越目标指数的收益。

  本基金投资于股票资产占基金资产的比例为８５％－９５％，投资于标的指数成份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于８０％，现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为５％－１５％，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％，权证占基金资产净值的比例不高于３％。

  在实际运作过程中，由于受市场价格波动、股票交易的零股限制、基金申购赎回情况等因素的影响，基金的资产配置比例可能会在规定比例上下小幅波动，基金经理小组及风险管理小组将对此进行实时的监控和调整。

  ２、股票投资策略

  本基金以指数化投资为主，以最小化跟踪误差为组合的投资控制目标，本基金所跟踪的目标指数为沪深３００指数。

  本产品在指数化投资的基础上辅以有限度的增强操作（优化调整）及一级市场股票投资。具体而言，基金将基本依据目标指数的成份股构成权重，并借助数量化投资分析技术构造和调整指数化投资组合。在投资组合建立后，基金定期对比检验组合与比较基准的偏离程度，适时对投资组合进行调整，使指数优化组合与目标指数的跟踪误差控制在限定的范围内。在正常市场情况下，本基金对业绩比较基准的年跟踪误差不超过８％。此外，本基金将利用所持有股票市值参与一级市场股票投资，以在不增加额外风险的前提下提高收益水平，争取获得超过指数的回报。

  ☆控制跟踪误差

  跟踪误差（ＴＥ）是指一段时间内，投资组合收益率与比较基准收益率的总体偏离程度的标准差。

  本基金将“年化跟踪误差”作为投资风险控制的主要指标，年化跟踪误差允许的最大值为８％。跟踪误差的主要控制方法是：

  １、组合构成偏差控制

  组合跟踪误差的主要来源是资产配置和行业配置差异，因此本基金在投资管理过程中严格控制基金组合与业绩比较基准的资产配置和行业配置的偏差。当资产配置差异或行业配置差异超出允许的上限时，及时对组合进行再平衡，将上述偏差控制在允许的范围内。

  ２、跟踪误差量化控制

  在本基金的投资管理过程中，每日通过回测分析计算基金组合以及股票组合的跟踪误差及其构成。当跟踪误差超过允许的最大值时，将根据误差贡献分析调整贡献度较大的偏离因素，如非股票类资产权重、非指数成分股权重和偏离较大的行业等，务必将目标组合的跟踪误差控制在允许的范围内。

  ☆分层抽样

  本基金的股票投资部份的投资采用分层抽样法，分层抽样即按照沪深３００指数的行业配置比例构建投资组合，本基金将沪深３００指数成份股票按行业划分，以不同行业类别在指数中所占的权重来决定该行业在本基金实际投资组合中的投资权重，然后分别从每个行业中按照股票风险特征值（包括与行业相关性、ｂｅｔａ值、股票市值、ＰＥ、ＰＢ等）选出最能代表该行业的样本股，投资组合中具体股票的投资比重将以流通市值权重为基础进行调整。通过对最优化算法模型的应用（市值作为主要考虑的因素），计算出追踪组合内各样本股的最优权重，力求组合表现与指数相一致，即跟踪误差最小，同时保证较小的调整频率和跟踪成本。本基金通过分层抽样法力争实现对沪深３００指数的跟踪，

  ☆增强操作

  本基金的增强操作即对投资组合进行优化，进行优化的根本依据是国内股票市场的非完全有效性和指数编制本身的局限性及时效性，指数化基础上的增强投资将通过仓位调整、调整权重和股票替代来实现。

  ① 仓位调整

  在能够明确判断市场将经历一段长期下跌过程时，基金的股票投资仓位可进行下调，股票投资仓位最低可下调到占基金资产净值的８５％以适度规避市场系统性风险。

  ② 组合优化

  本基金在对沪深３００指数各行业和个股进行深入研究的基础上， 对投资组合优化调整，根据市值和行业板块的相对价值决定行业和个股相对于基准指标的配置比例。可能对一些预计收益超过平均水平的行业或个股增加投资的比例，而对一些预计收益低于平均水平的行业或个股调低投资比例。

  ☆流动性优化

  本基金对投资组合品种的流动性评价指标包括：股票的流通市值和股票近半年的累积换手率、本基金要求投资组合品种的流动性达到投资决策委员会不定期设定的要求。本基金将提高具备要求流动性特征股票的投资权重

  ☆基本面优化

  本基金主要基于对上市公司的基本面分析对指数化投资组合进行优化，提高具备要求基本面特征股票的投资权重，主要考虑以下因素：

  公司基本面及竞争优势。

  股票相对价值。

  个股的市场机会和趋势。

  股票的流动性。

  ③ 股票替代

  √一级市场股票投资

  本基金通过适当投资一级市场申购的股票（包括新股与增发）以在不增加额外风险的前提下提高收益水平。

  √非成份股的投资。

  在控制跟踪误差风险的前提下，对于经过深入研究具备投资价值的非指数成分股，本基金也可适度进行二级市场投资，作为增强收益的方式之一。在保持行业配置不变的前提下，用投资价值突出的非成分股替代同行业的成分股，获取超额收益。

  非成份股投资选择指标：

  ａ） 预期未来两年盈利增长超过行业平均；

  ｂ） 近三年平均ＲＯＥ大于行业平均；

  ｃ） 综合考虑盈利情况，结合估值ＰＥ，ＰＢ等指标，估值有一定安全边际。

  对于停牌或由于规避关联交易等原因无法进行投资的指数成分股，本基金通过行业分析、市值规模分析、相关性分析，可以选择特征相似的非成分股进行替代。

  ３、债券投资策略

  本基金将在对宏观经济和资本市场进行研究的基础上，对利率结构、市场利率走势进行分析和预测，综合考虑中债国债指数各成份券种及金融债的收益率水平、流动性的好坏等因素，进行优化选样构建本基金的债券投资组合。

  本基金以富兰克林邓普顿集团固定收益类资产投资研究平台及本基金管理人的投资研究平台为依托，采取积极主动的投资策略，以中长期利率趋势分析为主，结合经济周期、宏观经济运行中的价格指数、资金供求分析、货币政策、财政政策研判及收益率曲线分析，在保证流动性和风险可控的前提下，实施积极的债券投资组合管理。

  １） 利率预期策略

  利率变化是影响债券价格的最重要的因素，利率预期策略是本基金的基本投资策略。通过对宏观经济、金融政策、市场供需、市场结构变化等因素的分析，采用定性分析与定量分析相结合的方法，形成对未来利率走势的判断，并依此调整组合久期和资产配置比例。

  ２） 久期控制策略

  在对利率变化方向和趋势判断基础上确定恰当的久期目标，合理控制利率风险。当预期利率整体上升时降低组合久期；当预期利率整体下降时提高债券组合久期。

  ３） 期限结构配置

  当确定本基金债券组合的久期后，本基金主要采用收益率曲线分析策略决定组合期限结构配置。收益率曲线分析策略是根据收益率曲线的非平行移动调整资产组合，即通过考察市场收益率曲线的动态变化及预期变化，寻求在一段时间内获得因收益率曲线形状变化而导致债券价格变化所产生的超额收益的策略。主要有三种配置方式可以选择：子弹策略是将组合各债券到期期限高度集中于收益率曲线上的某一点；哑铃策略是将到期期限集中于曲线的两端；而梯形策略则是各期限到期的债券所占的比重基本一致。

  ４） 类属资产配置策略

  不同类型的债券在收益性、流动性和信用风险上存在差异，有必要将债券资产配置于不同类型的债券品种以及在不同市场上进行配置，以寻求收益性、流动性和信用风险补偿三者的最佳平衡点。

  在综合信用分析、流动性分析、税收及市场结构等因素分析的基础上，本基金根据对金融债、企业债等债券品种与同期限国债之间收益率利差的扩大和收窄的预期，主动地增加预期利差将收窄的债券类属品种的投资比例，降低预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例，获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。

  ５） 债券品种选择策略

  在以上债券资产久期、期限和类属配置的基础上，本基金根据债券市场收益率数据，运用利率模型对单个债券进行估值分析，并结合债券的信用评级、流动性、息票率、税赋、提前偿还和赎回等因素，选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。为控制基金债券投资的信用风险，本基金投资的企业债券需经国内评估机构进行信用评估，要求其信用评级为投资级以上。如果债券获得主管机构的豁免评级，本基金根据对债券发行人的内部信用风险分析，决定是否将该债券纳入基金的投资范围。

  债券投资的基本面分析重点是国家宏观经济状况、货币政策、利率变动前景及信用状况。技术分析主要是债券供求状况、收益变动、交易量等。本基金可投资的债券品种包括国债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券、可转债及其他货币市场工具等。

  国债品种信用风险小，重点分析国债品种的利率风险、流动性风险，并且关注投资者结构，根据利率预测模型构造最佳期限结构的国债组合。

  在选择金融债、企业债、公司债品种时，重点分析债券的市场风险和信用风险，信用风险主要考察发行人及担保人的资信品质、财务状况、历史违约情况、担保情况等。

  本基金将可在严格控制组合投资风险的前提下投资于资产支持证券。主要从资产池信用状况、违约相关性、历史违约记录和损失比例、证券的信用增强方式、利差补偿程度等方面对资产支持证券各个分支的风险与收益状况进行评估，根据基金投资组合管理的目标选择合适的分支进行投资。

  九、基金的投资决策流程

  本基金通过对不同层次的决策主体明确投资决策权限，建立了完善的投资决策体系和投资运作流程：

  （１）投资决策委员会会议：为基金管理人的最高投资决策机构， 由投资决策委员会主席主持，对基金经理或其他投资决策委员会成员提交的基金投资策略、战略资产配置、投资范围和权限等重大投资决策事项进行深入分析、讨论并做出决议。

  （２）在借助外部研究成果的基础上，研究分析部对标的指数成份股和备选成份股，以及其他投资标的进行独立研究，并依据研究成果建立基金股票池。

  （３）基金经理根据投资决策委员会授权和会议决议，在研究分析部的研究支持下，拟定投资计划。

  （４）投资组合管理会议：由投资总监主持，基金经理、研究主管和风险管理经理参加。按照投资决策委员会会议决议，审查基金投资计划或基金资产配置和投资组合，分析基金投资风格和交易特征，并对基金投资计划提出建议。当会议对所议事项达成一致意见时，可形成决议。如果会议对所议事项不能达成一致意见，由投资总监做出最终决策或提交投资决策委员会讨论。

  （５）基金经理根据投资决策委员会会议和投资组合管理会议的决议进行投资组合构建或调整。在组合构建和调整的过程中，基金经理必须从基金股票池中选择投资标的，并严格遵守基金合同的投资限制及其他要求。

  （６）中央交易室按照有关制度流程负责执行基金经理的投资指令，并担负一线风险监控职责。

  （７）投资风险管理部门采用量化模型分析基金投资组合对业绩比较基准的偏离，并提供基金经理进行组合调整时参考。

  （８）风险管理和业绩分析会议：由投资决策委员会主席主持，投资总监、研究主管和风险管理经理参加。风险管理经理向会议提交最新的投资风险和业绩评估报告，会议讨论基金投资合规控制和风险管理事项并形成决议，同时依据绩效分析的结果提出组合调整建议。

  （９）基金经理根据风险管理和业绩分析会议决议或建议，对投资组合进行调整，以确保遵守各项合规控制和风险管理要求。

  十、基金的业绩比较基准

  本基金以沪深３００指数为标的指数。

  本基金业绩比较基准为：９５％ Ｘ 沪深３００指数 ＋ ５％ Ｘ 银行同业存款利率。

  如果沪深３００指数停止编制或发布，或沪深３００指数供应商终止授权本基金使用其作为标的指数，或沪深３００指数供应商发生重大事件威胁到其提供和授权沪深３００指数的能力，或由于证券市场重大变化或沪深３００指数编制方法重大变更导致其不适合继续作为本基金的标的指数，或法律法规及基金合同规定的其他可情形，本基金管理人在履行适当程序后，可以变更基金的标的指数和业绩比较基准，并在变更前至少提前１０个工作日在指定媒体上公告。

  中证系列指数由中证指数有限公司编制和计算。关于指数值和成分股名单的所有版权归属中证指数有限公司。

  十一、基金的风险收益特征

  本基金是股票指数增强型基金，属于较高风险、较高预期收益的证券投资基金。本基金的净值波动与股票市场的整体波动高度相关。本基金将在控制与业绩比较基准偏离风险的基础上，力争获得超越业绩比较基准的收益。

  十二、基金的投资组合报告

  本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本基金的托管人—中国农业银行根据本基金合同规定，于２０１２年１月１８日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本投资组合报告所载数据截止２０１１年１２月３１日，本报告财务资料未经审计。

  １． 报告期末基金资产组合情况

  ２． 报告期末按行业分类的股票投资组合

  （１）积极投资按行业分类的股票投资组合

  （２）指数投资按行业分类的股票投资组合

  ３． 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的积极投资与指数投资的各前五名股票明细

  （１）积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  （２）指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  ４． 报告期末按券种分类的债券投资组合

  截至报告期末本基金未持有任何债券。

  ５． 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  截至报告期末本基金未持有任何债券。

  ６．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未投资资产支持证券。

  ７．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  ８．投资组合报告附注

  （１） 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。

  （２） 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票

  （３） 其他资产构成

  （４） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  （５）报告期末指数投资或积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  ａ． 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  无。

  ｂ． 期末指数投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  无。

  十三、基金的业绩

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  截止到２０１１年１２月３１日基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较：

  十四、基金的费用概述

  （一）基金费用的种类

  １、基金管理人的管理费；

  ２、基金托管人的托管费；

  ３、基金合同生效后的信息披露费用；

  ４、基金份额持有人大会费用；

  ５、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

  ６、基金的证券交易费用；

  ７、基金财产拨划支付的银行费用；

  ８、基金的指数许可使用费；基金的指数许可使用费从基金财产中列支。

  根据《中证指数公司指数使用许可协议》，在通常情况下，指数许可使用费按前一日的基金资产净值的０．０１６％的年费率计提。每日计算，逐日累计。

  计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×０．０１６％÷当年天数

  Ｈ为每日应付的指数许可使用费，Ｅ为前一日的基金资产净值。

  自基金合同生效日起，指数许可使用费每季度支付一次，指数许可使用费的收取下限为每季度人民币５万元整（即不足５万元时按照５万元收取）。当年基金合同生效不足一个季度的，按照一个季度收费。

  在基金存续期内，如果《中证指数公司指数使用许可协议》中关于“指数许可使用费”内容有所修改的，将按照最新的内容进行费用计提和支付。

  ９、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

  （二）上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照合理价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

  （三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  １、基金管理人的管理费

  基金管理人的基金管理费按基金资产净值的０．８５％年费率计提。

  在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的０．８５％年费率计提。计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为０．８５％

  Ｈ为每日应计提的基金管理费

  Ｅ为前一日基金资产净值

  基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起３个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

  ２、基金托管人的托管费

  基金托管人的基金托管费按基金资产净值的０．１５％年费率计提。

  在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的０．１５％年费率计提。计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为０．１５％

  Ｈ为每日应计提的基金托管费

  Ｅ为前一日基金资产净值

  基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起３个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

  ３、上述（一）中３到７项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

  （四）不列入基金费用的项目

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付，由基金管理人承担。

  （五）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。调高基金管理费率和基金托管费率，须召开基金份额持有人大会，并报中国证监会批准。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施前２日前在指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。

  （六）基金税收

  基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

  十五、对招募说明书更新部分的说明

  １、在“重要提示”中修改了如下内容：

  本招募说明书（更新）所载内容截止日为２０１２年３月３日，有关财务数据和净值表现截止日为２０１１年１２月３１日（财务数据未经审计）。

  ２、在“释义”中修改了关于《销售办法》的释义，更新为：

  “指２０１１年６月９日中国证监会颁布并于２０１１年１０月１日起施行的《证券投资基金销售管理办法》及不时做出的修订；“

  ３、“基金管理人”一章相关内容更改如下：

  一、基金管理人概况

  办公地址更新为：上海浦东世纪大道８号上海国金中心二期９层

  联系人更新为：沈增

  联系电话更新为：０２１－３８５５ ５６３０

  二、主要人员情况

  １、董事会成员

  更新了董事温昌伟先生、董事梁国坚先生、董事张伟先生的信息，更新为：

  董事温昌伟先生，中共党员，大学本科学历，高级经济师。历任广西梧州大酒店总经理，梧州地区电业公司总经理，广西贺州投资集团有限公司董事长，广西桂东电力股份有限公司董事长兼总裁。现任中共广西贺州投资集团有限公司委员会委员、书记。

  董事梁国坚先生，大学本科学历。历任广西梧州市人民医院医师、广西梧州整形美容院院长、广西梧州远东美容保健用品有限公司董事长兼总经理、广西索芙特科技股份有限公司董事长、广西梧州索芙特美容保健品有限公司董事长兼总经理。现任索芙特股份有限公司董事长。

  董事张伟先生，硕士研究生学历。历任澳纽银行集团（悉尼）企业银行主任、香港上海汇丰银行国际信托有限公司副总裁、银行家信托有限公司（英国）联席董事、德意志信托（香港）有限公司董事、德意志银行（香港）副总裁。现任富兰克林邓普顿投资集团大中华区总监及董事。

  ２、监事会成员

  更新了监事李慧女士的信息，更新为：

  监事李慧女士，中共党员，硕士研究生学历。历任广西证券有限责任公司上海营业部财务部及交易部经理，广西证券有限责任公司稽核部总经理、国海证券股份有限公司稽核监察部总经理。现任国海证券股份有限公司总裁助理。

  ３、经营管理层人员

  更新总经理李雄厚先生信息，更新为：

  总经理李雄厚先生，中山大学经济学硕士。历任中国工商银行深圳市分行业务发展部高级经理、宝安证券营业部负责人、上海证券业务部筹建负责人，鹏华基金管理有限公司市场部渠道销售主管，招商基金管理有限公司营销管理部总监，友邦华泰基金管理有限公司副总经理，景顺投资管理有限公司（ＩＮＶＥＳＣＯ ＨＫ）机构业务联席总监、国海富兰克林基金管理有限公司副总经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司总经理。

  ６、投资决策委员会成员

  更新了投资决策委员会成员信息，更新为：

  投资决策委员会由下述委员组成：李雄厚先生（公司总经理，兼任投资决策委员会主席）；张晓东先生（首席基金经理）；朱国庆先生（基金经理兼权益类投资团队负责人）；徐荔蓉先生（基金经理，兼研究分析部总经理）；张志强先生（业务发展部总经理，兼首席数量分析师）；刁晖宇先生（固定收益投资主管，兼ＱＤＩＩ投资总监）。李彪先生（督察长）有权列席投资决策委员会的任何会议。

  ４、“基金托管人”一章更新了基金托管人的部分信息。

  ５、“相关服务机构”一章更新如下：

  一、基金份额发售机构

  （一）直销机构

  办公地址更新为：上海浦东世纪大道８号上海国金中心二期９层

  （二）代销机构

  删除了华泰联合证券有限责任公司的信息。

  增加了以下代销机构的信息：

  （１） 长江证券股份有限公司

  注册地址：武汉市新华路特８号长江证券大厦

  法定代表人：胡运钊

  联系人：李良

  电话：０２７－６５７９９９９９

  传真：０２７－８５４８１９００

  客户服务热线：９５５７９或４００８－８８８－９９９

  客户服务网站：ｗｗｗ．９５５７９．ｃｏｍ

  （２） 中信万通证券有限责任公司

  注册地址：青岛市崂山区苗岭路２９号澳柯玛大厦１５层（１５０７－１５１０室）

  法定代表人：杨宝林

  联系人：吴忠超

  电话：０５３２－８５０２２３２６

  传真：０５３２－８５０２２６０５

  客户服务热线：０５３２－９６５７７

  公司网址：ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （３） 财富里昂证券有限责任公司

  注册地址：上海市浦东新区世纪大道１００号 环球金融中心９楼

  法定代表人：罗浩

  电话：０２１－３８７８４８１８

  传真：０２１－６８７７５８７８

  联系人：倪丹

  客户服务电话：０２１－６８７７７８７７

  公司网站：ｗｗｗ．ｃｆ－ｃｌｓａ．ｃｏｍ

  更新了以下代销机构的信息：

  （１） 原中信金融有限责任公司更名为中信证券（浙江）证券有限责任公司

  法定代表人：沈强

  联系人：丁思聪

  联系电话：０５７１－８７１１２５１０

  传真：０５７１－８６０６５１６１

  （２） 中国农业银行股份有限公司

  法定代表人：蒋超良

  （３） 中国工商银行股份有限公司

  电话：０１０－６６１０７９００

  （４） 中国建设银行股份有限公司

  法定代表人：王洪章

  （５） 中信银行股份有限公司

  法定代表人：田国立

  （６） 上海浦东发展银行股份有限公司

  联系人：唐苑

  （７） 宁波银行股份有限公司

  电话：０５７４－８９０６８３４０

  传真：０５７４－８７０５００２４

  住所：宁波市鄞州区宁南南路７００号

  （８） 国海证券有限责任公司

  注册地址：广西桂林市辅星路１３号

  电话：０７５５－８３７０９３５０

  联系人：牛孟宇

  （９） 中信建投证券有限责任公司

  法定代表人：王常青

  （１０）兴业证券股份有限公司

  注册地址：福州市湖东路２６８号

  客户服务电话：９５５６２

  （１１）中信证券股份有限公司

  电话：０１０－６０８３８８８８

  传真：０１０－６０８３３７３９

  （１２）齐鲁证券有限公司

  注册地址：山东省济南市经七路８６号

  电话：０５３１－６８８８９１５５

  传真：０５３１－６８８８９７５２

  （１３）山西证券股份有限公司

  电话：０３５１－８６８６６５９

  联系人：郭熠

  （１４）财富证券有限责任公司

  客户服务电话：０７３１－８４４０３３５０

  （１５）天相投资顾问有限公司

  联系人：林爽

  联系电话：０１０－６６０４５６０８

  （１６）南京证券有限责任公司

  注册地址：江苏省南京市大钟亭８号

  联系电话：０２５－８３３６４０３２

  （１７）江海证券有限公司

  电话：０４５１－８５８６３６９６

  联系人：高悦铭

  二、注册登记机构

  办公地址更新为：上海浦东世纪大道８号上海国金中心二期９层

  四、审计基金财产的会计师事务所

  住所更新为：上海市浦东新区陆家嘴环路 １３１８ 号星展银行大厦 ６楼

  办公地址更新为：上海市卢湾区湖滨路 ２０２ 号企业天地 ２ 号楼普华永道中心 １１ 楼

  ６、“基金份额的申购与赎回”一章更新如下：

  五、申购与赎回的数额限制

  （一）代销网点、直销网上交易以及直销电话交易基金投资者每次申购本基金的最低金额为５００元（含申购费）。直销柜台首次申购任一基金的最低金额为１０００００元（含申购费），追加申购的最低金额为５００元，已在直销柜台有该基金认购记录的投资人不受首次申购最低金额的限制。基金份额持有人当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。

  ７、在“基金投资”一章中，更新了最近一期投资组合的内容，内容更新到２０１１年１２月３１日。

  ８、在“基金的业绩”一章中，更新了基金合同生效以来至２０１１年１２月３１日的本基金投资业绩。

  ９、在“托管协议摘要”一章中，更新了“基金管理人”、“基金托管人”的部分相关信息。

  １０、在“对基金份额持有人的服务”一章中，更新了“二、资料寄送”中的纸质对账单的寄送频率，更新为：

  “纸质对账单的寄送将按基金持有人的不同频率选择（季度、年度），为每期内有交易的投资者寄送。”

  １１、更新了“其它应披露事项”一章的内容。

  国海富兰克林基金管理有限公司

  ２０１２年４月１４日