证券时报多媒体数字报

  基金管理人：博时基金管理有限公司

  基金托管人：交通银行股份有限公司

  报告送出日期：２０１２年４月２１日

  §１重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年４月２０日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自２０１２年１月１日起至３月３１日止。

  §２基金产品概况

  ２．１基金产品概况

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  ２．１．１目标基金基本情况

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  ２．１．２目标基金产品概况

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  §３主要财务指标和基金净值表现

  ３．１主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。

  ３．２基金净值表现

  ３．２．１本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  ３．２．２自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注：本基金的基金合同于２０１１年６月１０日生效，基金合同生效起至报告期末不满一年。本基金建仓期为２０１１年６月１０日至２０１１年９月９日。按照基金合同规定，自基金合同生效之日起３个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条“（二）投资范围”、“（八）投资禁止行为与限制”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

  §４管理人报告

  ４．１基金经理（或基金经理小组）简介

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  ４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时深证基本面２００交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。

  ４．３公平交易专项说明

  ４．３．１公平交易制度的执行情况

  报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

  ４．３．２异常交易行为的专项说明

  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

  ４．４报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  ４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金主要投资于深证基本面２００交易型开放式指数证券投资基金，以期获得和跟踪标的指数所表征的市场平均水平的收益。在报告期内，本基金严格按照基金合同，不低于基金资产净值９０％都投资于深证基本面２００交易型开放式指数证券投资基金，保证投资收益紧贴标的指数。现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的５％。投资于深证基本面２００交易型开放式指数证券投资基金的资产主要是通过一级市场的申购，以保证投资者的公平性。

  ４．４．２报告期内基金的业绩表现

  截至２０１２年３月３１日，本基金份额净值为０．７５１９元，份额累计净值为０．７５１９元。报告期内，本基金的份额净值增长率为３．９０％，同期业绩基准增长率为４．３７％，相对于投资基准的累计偏离度为－０．４７％，跟踪误差（年化）控制在４％以内。

  ４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  ２０１２年１季度，市场在资源和有色的带动下出现一轮上涨行情，期间也经历了大小盘规模风格严重分化到趋于收敛的过程。沪深３００指数上涨４．６５％，中证５００上涨４．５９％，中小板上涨２．７３％，但创业板下跌了６．９９％。行业表现分化较大，涨幅前三的行业有色金属、家用电器和房地产的涨幅均超过１０％，而随后的金融服务仅上涨５．９７％；农林牧渔、公用事业、医药生物和信息服务均出现下跌。

  展望２０１２年２季度，在政府换届以及经济下滑的大背景下，我们仍趋于谨慎。企业盈利的下滑正成为现实，中游行业在上下游的挤压下受影响较大，下游行业特别是必需消费品盈利回落幅度相对较小。经济并未像ＰＭＩ一样出现较大幅度向上变化，季节性因素掩盖了ＰＭＩ指数实际仍在下滑的本质。去库存仍是未来趋势，库存相对订单还处于消化过程中。未来市场风险偏好将转向中性，策略上，首选低估值大盘蓝筹股，辅以涨幅落后的消费股和成长股。另外，油价长期处于高位的确定性较大，石油投资链条的主题可深入挖掘，甚至资源类资产仍是可以继续关注的方向。

  博时深证基本面２００ＥＴＦ联接基金作为一只被动的指数基金，我们会以最小化跟踪误差为目标，通过投资于深证基本面２００交易型开放式指数证券投资基金紧密跟踪深证基本面２００指数。同时我们仍然看好中国长期的经济增长，希望通过深证基本面２００ＥＴＦ联接基金为投资人提供分享中国长期经济增长的机会。

  §５投资组合报告

  ５．１报告期末基金资产组合情况

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  ５．２期末投资目标基金明细

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  ５．３报告期末按行业分类的股票投资组合

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  ５．４报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  ５．５报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  ５．６报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  ５．７报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ５．８报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  ５．９投资组合报告附注

  ５．９．１报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  ５．９．２报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  ５．９．３其他各项资产构成

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  ５．９．４报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有可转换债券。

  ５．９．５报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  ５．９．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §６开放式基金份额变动

  单位：份

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  §７影响投资者决策的其他重要信息

  博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至２０１２年３月３１日，博时基金公司共管理二十七只开放式基金和二只封闭式基金，并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，资产管理总规模近１８７１．６７亿元人民币，累计分红５６５．８７亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。

  １、基金业绩

  根据银河证券基金研究中心统计，截至２０１２年３月３１日，博时平衡配置混合基金在同类型１４只基金中排名第四。

  ２、客户服务

  ２０１２年１月至３月，博时基金共举办各类渠道培训活动共计６５场； “博时ｅ视界”共举办视频直播活动１２场，在线人数累计１０６２人次；１月５日举办“２０１２博时基金投资策略媒体交流会”，到会５０多家媒体。１月６日在中华世纪坛举办“博时基金投资论坛暨２０１２投资策略交流会”，到会约２２０名机构和零售高端客户，通过这些活动，博时与投资者充分沟通了当前市场的热点问题，受到了投资者的广泛欢迎。

  ３、品牌获奖

  １）３月２６日，在“证券时报２０１１年度中国基金业明星奖”中，我司共获得七项大奖：博时基金管理有限公司获得“２０１１年度十大明星基金公司奖”、博时特许价值股票基金获得“三年持续回报股票型明星基金奖”、博时主题行业股票基金和博时特许价值股票基金获得“２０１１年度股票型明星基金奖”、博时价值增长基金和博时价值增长贰号基金获得“２０１１年度平衡混合型明星基金奖”、博时裕隆封闭获得“２０１１年度封闭式明星基金奖”。

  ２）３月２６日，在“晨星２０１２年度基金奖”中，我司旗下两只产品获得提名：博时主题行业股票基金获得“晨星２０１２年度股票型基金奖”提名、博时价值增长混合基金获得“晨星２０１２年度混合型基金奖”提名。

  ３）３月２８日，中证报“２０１２年金牛基金论坛暨第九届中国基金业金牛奖颁奖盛典”在京举行。博时基金荣膺六项大奖，分别是：博时基金管理有限公司荣获“金牛基金管理公司”、博时裕隆封闭荣获“五年期封闭式金牛基金”、博时主题行业荣获“五年期股票型金牛基金”、博时第三产业荣获“２０１１年度股票型金牛基金”、博时特许价值荣获“２０１１年度股票型金牛基金”、博时价值增长荣获“２０１１年度混合型金牛基金”。

  ４）３月２８日，由理财周报主办的“２０１２中国金融品牌管理者年会暨 ２０１１ 中国金融品牌「金象奖」颁奖典礼”在京举行。“博时抗通胀增强回报基金”营销事件荣获２０１１中国金融品牌「金象奖」之“２０１１中国金融品牌年度十大营销事件”。

  ４、其他大事件

  １）博时天颐债券型证券投资基金首募顺利结束并于２月２９日正式成立。

  ２）上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金及联接基金于２０１２年３月５日至３月３０日完成了首次募集。

  §８备查文件目录

  ８．１备查文件目录

  ８．１．１中国证券监督管理委员会批准博时深证基本面２００交易型开放式指数证券投资基金联接基金设立的文件

  ８．１．２《博时深证基本面２００交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》

  ８．１．３《博时深证基本面２００交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》

  ８．１．４基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

  ８．１．５报告期内博时深证基本面２００交易型开放式指数证券投资基金联接基金在指定报刊上各项公告的原稿

  ８．２存放地点

  基金管理人、基金托管人处

  ８．３查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

  投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

  博时一线通：９５１０５５６８（免长途话费）

  博时基金管理有限公司

  ２０１２年４月２１日