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建信双利策略主题分级股票型2012第一季度报告 2012-04-23 来源:证券时报网 作者:
建信双利策略主题分级股票型 基金管理人:建信基金管理有限责任公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一二年四月二十三日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2012年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2011年5月6日至2012年3月31日) ■ 注:1、本基金基金合同于2011年5月6日生效,成立未满一年。 2、本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规和监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金为股票型基金,基金的投资组合比例为:股票投资比例范围为基金资产的90%-95%,权证投资比例范围为基金资产净值的0-3%;固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的5%-10%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 3、本报告期,本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信双利策略主题分级股票型证券投资基金基金合同》的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2012年初,A股市场呈现反弹格局,领头羊是有色金属、煤炭等周期性行业,消费品行业普遍表现不佳。我们认为这次反弹的动力主要是全球资本风险偏好增加和对国内流动性改善预期增强。本基金虽然在2011年底对早周期的地产、汽车等行业增加了配置,但整体结构仍然偏重于食品、医药等消费品,这是造成一季度净值表现弱于业绩基准的主要原因。对于组合,在一季度的调整方向偏于适度均衡,重仓品种倾向于2012年仍然能够保持较高业绩增速的品种。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金净值增长率-2.25%,波动率1.48%,业绩比较基准收益率4.46%,波动率1.44%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望二季度,我们对国内经济维持相对谨慎态度,带动经济的三架马车在这个期间难有超预期表现。年初两会上,总理已经调低了今年经济增长预期,草根调研也显示出民间投资并不旺盛。经济下滑的惯性,会带动各项数据下滑。政府一再表达了对垄断行业的放开,我们认为这个政策如果全面推行,则是对中国经济和证券市场很大的利好。对于其推行的节奏,仍需要观察,短期不抱有太高预期。今年以来,管理层在证券市场制度建设方面不遗余力,这些有利于市场长远发展,中短期看则影响较小。对于组合品种的选择,仍然倾向于主业较快增长的行业和个股,这种增长在经济减速的2012年显得更加难能可贵。 本基金属于高仓位、主动投资的股票型基金,将会通过吸收投研团队的研究成果,优化组合配置并精选个股,力争给持有人带来超额收益。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 注:以上行业分类以2012年3月31日的中国证监会行业分类标准为依据。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金报告期内投资的前十名证券中,五粮液(000858)由于信息披露违法,于2011年5月28日被中国证监会给与警告,并处以60万元罚款,同时对相关责任人给予警告和罚款。 其他的前十名证券的发行主体在本期未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内,也未受到公开谴责或处罚。 5.8.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 5.8.3 其他各项资产构成 ■ 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 ■ §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ 注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金折算变动份额。 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信双利策略主题分级股票型证券投资基金设立的文件; 2、《建信双利策略主题分级股票型证券投资基金基金合同》; 3、《建信双利策略主题分级股票型证券投资基金招募说明书》; 4、《建信双利策略主题分级股票型证券投资基金托管协议》; 5、基金管理人业务资格批件和营业执照; 6、基金托管人业务资格批件和营业执照; 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 7.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 7.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 二〇一二年四月二十三日 本版导读:
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