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纽银策略优选股票型证券投资基金2012第一季度报告 2012-04-23 来源:证券时报网 作者:
基金管理人:纽银梅隆西部基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一二年四月二十三日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年4月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2012年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 纽银策略优选股票型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2011年1月25日至2012年3月31日) ■ 注:1.按照基金合同的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 注:1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》、《纽银策略优选股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人已根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《公平交易管理制度》及《异常交易监控及报告制度》并严格遵守上述制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制公平交易执行,以公平对待投资人。 对于场内交易,本基金管理人按照时间优先、价格优先的原则,对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金,采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公平交易;对于场外交易,本基金管理人按照公司制度和流程进行规范。 本基金管理人监察稽核部及投资风控人员负责对各账户公平交易进行事后监察,分别于每季度和每年度末对本基金管理人管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金未参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度的证券市场起伏波动,1月初在经历了恐慌性的下跌后,市场触底反弹,然而企业的盈利并未在1季度得以恢复,3月市场担忧加剧,随之反弹暂告一段落,股指下滑。 对于未来市场的走向,本基金报相对乐观的预期,主要是基于对中国经济和信贷走向的看法。 就中国经济的前景而言,经历了1、2月的下滑,3、4月有望出现积极的变化,房地产销量开始回升,钢价上涨,铁矿石价格回升,煤炭价格缓步上涨,海运费逐步上行,水泥出货量加大。季节性的需求回升将在3、4月带动中国经济走出底部区域。 就新增贷款而言,央行显示了超强的控制力。1、2月新增信贷低于市场预期。但随着国务院及央行的态度的转变,预计2季度的新增信贷量将会同比增加。 如果经济底部在3、4月明确,而政策的底部在1月份已经明确,那么市场向下的空间不会很大,这也是我们偏乐观的原因。 在投资过程中我们仍将关注企业的真实盈利能力。关注那些盈利仍能持续超预期、能够克服劳动力成本的上涨、技术能力得以提高、市场地位得以巩固的具有核心竞争能力的成长型企业。 感谢持有人的支持,我们将继续以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金,努力为持有人带来良好的回报。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至2012年3月31日,本基金份额净值为0.706元,本报告期份额净值增长率为-4.21%,同期业绩比较基准增长率为3.98%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ ■ 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查。本基金投资的前十名证券的发行主体除五粮液(000858)外,没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 五粮液(000858)2011年5月28日发布公告称,该公司于2011年5月27日收到中国证监会《行政处罚通知书》([2011]17号),公司因信息披露问题受到证监会行政处罚。该情况发生后,本基金管理人就五粮液受调查事件进行了及时分析和研究,认为五粮液存在的违规问题对公司的经营和财务状况未产生重大的实质影响,对该公司投资价值未产生实质影响,投资行为符合本基金管理人内部投资管理制度。 5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.8.3 其他各项资产构成 ■ 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 (1)中国证监会批准纽银策略优选股票型证券投资基金设立的相关文件; (2)《纽银策略优选股票型证券投资基金基金合同》; (3)《纽银策略优选股票型证券投资基金招募说明书》; (4)《纽银策略优选股票型证券投资基金托管协议》; (5)基金管理人《基金管理资格证书》及《企业法人营业执照》; (6)报告期内纽银策略优选股票型证券投资基金公告的各项原稿。 7.2 存放地点 本基金管理人处——上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心19楼 7.3 查阅方式 (1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资人可免费查阅,也可按工本费购买复印件。 (2)网站查询:基金管理人网址:http://www.bnyfund.com投资人对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人纽银梅隆西部基金管理有限公司,咨询电话4007-007-818(免长途话费)或发电子邮件,E-mail:service@bnyfund.com。 纽银梅隆西部基金管理有限公司 二〇一二年四月二十三日 本版导读:
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