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诺德增强收益债券型证券投资基金2012第一季度报告 2012-04-23 来源:证券时报网 作者:
基金管理人:诺德基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一二年四月二十三日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2012年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 诺德增强收益债券型证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2009年3月4日至2012年3月31日) ■ 注:诺德增强收益债券型证券投资基金成立于2009年3月4日,图示时间段为2009年3月4日至2012年3月31日。 本基金建仓期为2009年3月4日至2009年9月3日。报告期结束资产配置比例符合本基金基金合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 注:任职日期是指本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任职日期;证券从业的含义遵守行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司已经建立了投资决策及交易内控制度,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,维护投资者的利益。此外,本基金管理人还建立了公平交易制度,确保不同基金在买卖同一证券时,按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中使用公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行委托。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司制定了《异常交易监控与报告管理办法》,明确公司对投资组合的同向与反向交易和其他日常交易行为进行监控,并对发现的异常交易行为进行报告。该办法覆盖异常交易的类型、界定标准、监控方法与识别程序、对异常交易的分析报告等内容并得到有效执行。本季度不存在不同投资组合之间的不公平交易情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本季度债券市场大幅上涨。宏观经济下滑趋势不改,通胀如预期般快速回落,再次降准后债市资金面充裕,债市投资环境持续向好。本季度债券市场上涨呈现出明显的信用等级轮动特性,1月份高等级信用债品种快速上涨,收益率下滑速度较快;而2、3月份当高等级信用债收益率下行钝化时,上涨趋势轮动到中、低等级的信用债品种,持续快速上涨。总体来看,1季度债市表现较好。 去年末,本基金预期在债市基本面向好和资金面改善的大背景下,债市行情将向中、低等级信用债品种演绎,因此今年1季度采取了积极的资产配置策略,集中配置了中、低信用等级、流动性较佳的企业债和公司债等品种,并适度采取了杠杆进行收益增厚。随着债券市场的上涨,获得较好收益。股票资产方面,仓位维持了基准配置,在品种选择方面主要配置了低估值的银行蓝筹股,和业绩相对稳定的大消费类行业个股,如食品饮料和商贸行业等。股票类资产表现同步于大市。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2012年03月31日,本基金份额净值为 0.979元,累计净值为 1.006元。本报告期份额净值增长率为 1.66%,同期业绩比较基准增长率为 0.29%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2012年2季度,预计债市的投资环境仍将向好,因此维持对2季度债市的乐观判断。但在目前债市表现已基本消化经济基本面利好的情况下,债市的未来表现更多的取决于货币政策的放松程度。而股票市场的表现则可能受制于1季报带来的盈利下滑预期的冲击,震荡调整的可能性较大。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ ■ 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 5.8.2 本基金本报告期内投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.8.3 其他各项资产构成 ■ 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有转股期可转债。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ 注:总申购份额含转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会关于同意诺德增强收益债券型证券投资基金募集的批复。 2、《诺德增强收益债券型证券投资基金基金合同》。 3、《诺德增强收益债券型证券投资基金招募说明书》。 4、诺德基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 5、诺德增强收益债券型证券投资基金2012年第1季度报告原文。 6、诺德基金管理有限公司董事会决议。 7.2 存放地点 基金管理人和/或基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人网站:http://www.nuodefund.com。 7.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人诺德基金管理有限公司,咨询电话400-888-0009、(021)68604888,或发电子邮件,E-mail: service@lordabbettchina.com。 诺德基金管理有限公司 二〇一二年四月二十三日 本版导读:
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