证券时报多媒体数字报

  （上接D74版）

  （二）注册登记机构

  名称：南方基金管理有限公司

  住所及办公地址：深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼３１、３２、３３层整层

  法定代表人：吴万善

  电话：（０７５５）８２７６３８４９

  传真：（０７５５）８２７６３８６８

  联系人：古和鹏

  （三）律师事务所

  名称：广东华瀚律师事务所

  注册地址：深圳市罗湖区笋岗东路１００２号宝安广场Ａ座１６楼Ｇ．Ｈ室

  负责人：李兆良

  电话：（０７５５）８２６８７８６０

  传真：（０７５５）８２６８７８６１

  经办律师：杨忠、戴瑞冬

  （四）会计师事务所

  普华永道中天会计师事务所有限公司

  住所：上海市浦东新区陆家嘴环路１３１８号星展银行大厦６楼

  办公地址：上海市湖滨路２０２号普华永道中心１１楼

  法定代表人：杨绍信

  联系电话：（０２１）２３２３８８８８

  传真：（０２１）２３２３８８００

  联系人：陈熹

  经办会计师：薛竞、陈熹

  四、基金名称

  上证３８０交易型开放式指数证券投资基金联接基金

  五、基金的类型

  契约型开放式

  六、基金的投资目标

  通过投资于３８０ＥＴＦ，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

  七、基金的投资范围

  本基金主要投资于３８０ＥＴＦ、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、新股、债券、股指期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。其中投资于３８０ＥＴＦ的比例不少于基金资产净值的９０％，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的５％，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

  八、基金的投资策略

  本基金为完全被动式指数基金，以３８０ＥＴＦ作为其主要投资标的，方便特定的客户群通过本基金投资３８０ＥＴＦ。本基金并不参与３８０ＥＴＦ的管理。

  （一）资产配置策略

  为实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值９０％的资产投资于３８０ＥＴＦ。其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、非成份股、新股、债券、股指期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下，更好地跟踪标的指数。

  在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过０．３％，年跟踪误差不超过４％。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

  （二）目标ＥＴＦ投资策略

  １、投资组合的构建

  基金合同生效后，本基金将主要按照标的指数成份股的基准权重构建股票组合，并在建仓期内将股票组合换购成３８０ＥＴＦ，使本基金投资于３８０ＥＴＦ的比例不少于基金资产净值的９０％。

  ２、投资组合的投资方式

  本基金投资３８０ＥＴＦ的两种方式如下：

  （１）申购和赎回：３８０ＥＴＦ开放申购赎回后，根据申购赎回清单进行申购赎回。

  （２）二级市场方式：３８０ＥＴＦ上市交易后，在二级市场进行３８０ＥＴＦ基金份额的交易。

  当３８０ＥＴＦ申购、赎回或交易模式进行了变更或调整，本基金也将作相应的变更或调整。

  （三）成份股、备选成份股投资策略

  本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购３８０ＥＴＦ。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸，主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。

  （四）债券投资策略

  本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略，根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化，并利用债券定价技术，进行个券选择，同时着重考虑基金的流动性管理需要，选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。

  （五）股指期货的投资策略

  本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对现货和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

  本基金管理人对股指期货及其他金融衍生品的运用将进行充分的论证，运用股指期货的情形主要包括：对冲系统性风险；对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险；利用金融衍生品的杠杆作用，降低股票和目标ＥＴＦ仓位频繁调整的交易成本，达到有效跟踪对标的指数的目的。

  基金管理人建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。

  九、 业绩比较基准

  本基金标的指数为上证３８０指数。

  上证３８０指数由上海证券交易所和中证指数有限公司于２０１０年１１月２９ 日正式发布，反映了上海证券市场成长性蓝筹股表现，成份股数量３８０只。上证３８０指数以２００３年１２月３１日为基日，基点为１０００点。

  本基金业绩比较基准为上证３８０指数收益率×９５％＋银行活期存款利率（税后）×５％

  如果指数编制单位变更或停止上证３８０指数的编制、发布或授权，或上证３８０指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致上证３８０指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出，或目标ＥＴＦ标的指数发生变更，基金管理人认为有必要作相应调整时，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，在履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称。其中，若变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会，并报中国证监会备案且在指定媒体公告。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响（包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项），则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管人协商一致后，报中国证监会备案并及时公告。

  十、 风险收益特征

  本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

  十一、基金投资组合报告

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年４月６日复核了本招募说明书（更新）中的投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本投资组合报告所载数据截至２０１１年１２月３１日（未经审计）。

  （一）报告期末基金资产组合情况

  ■

  （二）报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  （三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  （四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  注：本基金本报告期末未持有债券。

  （五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有债券。

  （六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  （七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  注：本基金本报告期末未持有权证。

  （八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

  ■

  （九）投资组合报告附注

  １、本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  ２、本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  ３、其他资产构成

  ■

  ４、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  ５、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  ■

  十二、基金的业绩

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年４月６日复核了本招募说明书（更新）中的净值表现，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  ■

  十三、基金的费用概览

  （一） 与基金运作有关的费用

  １、基金费用的种类

  （１）基金管理人的管理费；

  （２）基金托管人的托管费；

  （３）基金财产拨划支付的银行费用；

  （４）基金合同生效后的基金信息披露费用；

  （５）基金份额持有人大会费用；

  （６）基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

  （７）基金的证券交易费用；

  （８）基金的指数使用费；

  （９）依照国家有关规定和基金合同可以在基金财产中列支的其他费用。

  本基金终止清算时所发生费用，按实际支出从基金财产总值中扣除。

  ２、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

  ３、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  （１）基金管理人的管理费

  本基金管理费按前一日基金资产净值扣除所持有ＥＴＦ基金份额部分的基金资产后的余额（若为负数，则取０）的０．５％年费率计提。管理费的计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×年管理费率÷当年天数

  Ｈ为每日应计提的基金管理费

  Ｅ为前一日基金资产净值－前一日所持有ＥＴＦ基金份额部分的基金资产，若为负数，则Ｅ取０

  基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起５个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

  （２）基金托管人的托管费

  本基金托管费按前一日基金资产净值扣除所持有ＥＴＦ基金份额部分的基金资产后的余额（若为负数，则取０）的０．１％年费率计提。托管费的计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×年托管费率÷当年天数

  Ｈ为每日应计提的基金托管费

  Ｅ为前一日的基金资产净值－前一日所持有ＥＴＦ基金份额部分的基金资产，若为负数，则Ｅ取０

  基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起５个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

  （３）除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

  ４、不列入基金费用的项目

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

  ５、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定于新的费率实施前在至少一家指定媒体上刊登公告。

  （二）与基金销售有关的费用

  １、认购费用

  本基金提供两种认购费用的支付模式。本基金在认购时收取的认购费用称为前端认购费用，在赎回时收取的认购费用称为后端认购费用。基金投资者可以选择支付前端认购费用或后端认购费用。

  本基金前端认购费率最高不高于１．０％，且随认购金额的增加而递减，后端认购费率最高不高于１．２％，且随持有时间的增加而递减，如下表所示：

  前端收费：

  ■

  后端收费（其中１年为３６５天）：

  ■

  投资者重复认购，须按每次认购所对应的费率档次分别计费。

  ２、申购与赎回费

  （１）申购费

  本基金前端申购费率最高不高于１．２％，且随申购金额的增加而递减，后端申购费率最高不高于１．４％，且随持有时间的增加而递减，如下表所示：

  前端收费：

  ■

  后端收费（其中１年为３６５天）：

  ■

  申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

  （２）赎回费

  本基金赎回费率不高于０．５％，随申请份额持有时间增加而递减（其中１年为３６５天）。具体如下表所示：

  ■

  投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的２５％应归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

  （３）本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一家指定媒体上公告。

  （４）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

  （５）、转换费

  基金管理人已于２０１１年１１月３日起开通本基金与公司旗下部分开放式基金间的转换业务，具体内容详见２０１１年１０月３１日发布的《南方上证３８０交易型开放式指数证券投资基金联接基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告》和其他有关本基金转换公告。

  （三）其他费用

  本基金其他费用根据相关法律法规执行。

  十四、对招募说明书更新部分的说明

  １、在“基金管理人”部分，对基金管理人主要人员情况进行了更新。

  ２、在“基金托管人”部分，对托管人情况进行了更新。

  ３、在“相关服务机构”部分，对基金份额销售机构进行了更新。

  ４、在“基金募集”部分，对基金的募集期和募集份额、户数等信息进行了更新。

  ５、对“基金合同生效”部分进行了更新。

  ６、在“基金份额的申购和赎回”部分，对申购与赎回的开放日期、基金的转换以及定期定额投资计划的内容进行了更新。

  ７、在“基金的投资”部分，更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。

  ８、在 “基金的投资”部分，更新了“净值增长率与同期业绩基准收益率比较表”。

  ９、对“基金份额持有人的服务”进行了更新。

  １０、对“其他应披露事项”进行了更新。

  １１、对部分表述进行了更新。

  南方基金管理有限公司

  二〇一二年 月 日