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期指机构观点 2012-05-03 来源:证券时报网 作者:
交易费用下调 带热远端交投 国泰君安期货研究所:假日期间,监管层及交易所利多政策频推,加之300ETF建仓在即等因素影响,价值投资基调不断得到认可。考虑到政策利好预期在节日前已经开始显现,在政策出台后,市场是否继续维持强势有待进一步观察。 预测隔日开收盘走势的量化加权指示信号指向看空操作,或预示市场短期内存在小幅回调的趋势,但量化信号并不意味着一定能预测准确,其仅仅是过去历史时段内的回测结果上总结出的规律。量化策略在方向指示上的意义,更多是借助长时间的运行规律,提供数据层面上的信号。 交易所降低交易佣金,将带热中间两合约上的交投,日内IF1206及IF1209成交额大幅提高,长时套保操作可关注中间两合约的建仓机会。
多头信心不足 空头越战越勇 广发期货股指研究小组:从持仓变化角度,前二十席位主力合约持仓数据显示,多空双方均大幅增持,且实力相当。技术面上,小时线多头排列,但摆动指标有走弱倾向。 综合来看,利好信息只是一定程度上提振了多方的信心,但多方担忧情绪依然较为明显,而且,空方并未一蹶不振,相反却有越战越勇的态势。昨日形成的跳空缺口将有望起到一定的支撑作用。我们预计期指将维持这种震荡稍偏多的思路,形势依然不是很明朗。
期指借利好跳涨 市场热情再度激发 中证期货研究所:昨日市场强势拉升源于多重利多因素的叠加,不过,我们也看到,众多利好合力形成助推,但持续性还是存在疑虑。 期指市场成交和持仓则同步放大,有利于维持上行走势,不过昨日持仓大幅增长一方面是节前资金的回流,另一方面也显示空方并没有放弃的意思,因此多空争夺仍将延续;从技术看,期指盘中创出了近期新高,表现强于沪综指,蓝筹股的助推效应明显,预计多空对2700点的争夺会较为激烈。从趋势看,预计后期在经过蓄势整理后继续选择向上的概率仍然较大。(黄宇 整理) 本版导读:
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