证券时报多媒体数字报

  (上接D26版)

  法定代表人：丁之锁

  联系人：陶颖

  电话：０１０－５８５６８０４０

  传真：０１０－５８５６８０６２

  客服电话：０１０－５８５６８１１８

  公司网站：ｗｗｗ．ｈｒｓｅｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （９３）名称：浙商证券有限责任公司

  注册地址：杭州市杭大路１号

  办公地址：杭州市杭大路１号黄龙世纪广场Ａ区６－７层

  法定代表人：吴承

  联系人：谢项辉

  电话：０５７１－８７９０１０５３

  传真：０５７１－８７９０１９１３

  客服电话：０５７１－９６７７７７

  公司网站：ｗｗｗ．ｓｔｏｃｋｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （９４）名称：西南证券股份有限公司

  注册地址：重庆市渝中区临江支路２号合景国际大厦Ａ幢

  办公地址：重庆市渝中区临江支路２号合景国际大厦Ａ幢

  法定代表人：王珠林

  联系人：陈诚

  电话：０２３－６３７８６４６４

  传真：０２３－６３７８６３１１

  客服电话：４００８－０９６－０９６

  公司网站：ｗｗｗ．ｓｗｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （９５）名称：财达证券有限责任公司

  注册地址：河北省石家庄市自强路３５号

  办公地址：石家庄市桥西区自强路３５号庄家金融大厦２４层

  法定代表人：翟建强

  联系人：刘亚静

  电话：０３１１－６６００６３９３

  传真：０３１１－６６００６２４９

  客服电话：４００－６１２－８８８８

  公司网站：ｗｗｗ．ｓ１００００．ｃｏｍ

  （９６）名称：红塔证券股份有限公司

  注册地址：云南省昆明市北京路１５５号附１号红塔大厦９楼

  办公地址：云南省昆明市北京路１５５号附１号红塔大厦９楼

  法定代表人：况雨林

  电话：０８７１－３５７７３９８

  传真：０８７１－３５７８８２７

  公司网站：ｗｗｗ．ｈｏｎｇｔａｚｑ．ｃｏｍ

  （９７）名称：国金证券股份有限公司

  注册地址：成都市东城根上街９５号

  办公地址：成都市东城根上街９５号

  法定代表人：冉云

  联系人：金喆

  电话：０２８－８６６９０１２６

  传真：０２８－８６６９０１２６

  客服电话：４００６６００１０９

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  （９８）名称：中天证券有限责任公司

  注册地址：辽宁省沈阳市和平区光荣街２３甲

  办公地址：辽宁省沈阳市和平区光荣街２３甲

  法定代表人：李学琦

  联系人：袁劲松

  联系电话为：０２４－８６２６８００７

  传真为：０２４－８６２６８０１６

  客服电话：４００－６１８０－３１５

  公司网站：ｗｗｗ．ｓｔｏｃｋｒｅｎ．ｃｏｍ

  （９９）名称：联讯证券有限责任公司

  注册地址：广东省惠州市下埔路１４号

  法定代表人：徐刚

  客服电话：４００－８８８８－９２９

  联系人：丁宁

  电话：０１０－６４４０８８２０

  传真：０１０－６４４０８２５２

  公司网站：ｗｗｗ．ｌｘｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （１００）名称：新时代证券有限责任公司

  注册地址：北京市西城区金融大街１号Ａ座８层

  办公地址：北京市西城区金融大街１号Ａ座８层

  法人代表：马金声

  联络人：孙恺

  联系电话：０１０－８３５６１１４９

  客服电话：４００－６９８－９８９８

  传真：０１０－８３５６１０９４

  网址：ｗｗｗ．ｘｓｄｚｑ．ｃｎ

  （１０１）名称：日信证券有限责任公司

  注册地址：呼和浩特市新城区锡林南路１８号

  办公地址：呼和浩特市新城区锡林南路１８号

  法定代表人：孔佑杰

  联系人：陈韦杉

  联系电话：０１０－８８０８６８３０－７３０ ０１０－８８０８６８３０－７３７

  传真：０１０－６６４１２５３７

  客服电话：０１０－８８０８６８３０

  公司网址：ｗｗｗ．ｒｘｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （１０２）名称：天风证券股份有限公司

  注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路２号高科大厦四楼

  办公地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路２号高科大厦四楼

  法人代表：余磊

  联系人：翟璟

  联系电话：０２７－８７６１８８８２

  客服电话 ０２８－８６７１２３３４

  传真：０２７－８７６１８８６３

  公司网址：ｗｗｗ．ｔｆｚｑ．ｃｏｍ

  （１０３）名称：东莞证券有限责任公司

  注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号

  办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心３０楼

  法人代表：张运勇

  联系人：苏卓仁

  联系电话：０７６９－２２１１２０６２

  客服电话：０７６９－９６１１３０

  传真：０７６９－２２１１９４２３

  公司网址：ｗｗｗ．ｄｇｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

  基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

  （二）、注册登记人

  名称：广发基金管理有限公司

  注册地址：广东省珠海市拱北情侣南路２５５号四层

  办公地址：广州市海珠区琶洲大道东１号保利国际广场南塔３１－３３楼

  法定代表人：王志伟

  联系人：李尔华

  电话：０２０－８９８９９１２９

  传真：０２０－８９８９９１７５

  （三）、出具法律意见书的律师事务所

  名称：国浩律师集团（广州）事务所

  住所： 广东省广州市体育西路１８９号城建大厦９楼

  负责人：程秉

  联系人：程秉

  电话：０２０－３８７９９３４５

  传真： ０２０－３８７９９３３５经办律师：程秉 章小炎

  （四）、会计师事务所和经办注册会计师

  名称：深圳市鹏城会计师事务所有限公司

  办公地址：深圳市福田区滨河路与彩田路交汇处联合广场Ａ栋塔楼

  法人代表：饶永

  电话：０７５５－８３７３２８８８

  传真：０７５５－８２２３７５４９

  经办注册会计师：杨克晶 禤文欣

  联系人：杨克晶

  四、基金的名称

  广发增强债券型证券投资基金

  五、基金的类型

  契约型开放式债券型基金

  六、基金的投资目标

  在保持投资组合低风险和较高流动性的前提下，追求基金资产长期稳健的增值。

  七、基金的投资方向

  本基金主要投资于固定收益类金融工具，具体包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债券、可转换公司债券、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。

  本基金还可参与一级市场新股申购，持有因可转债转股所形成的股票及该股票派发的权证或可分离交易可转债分离交易的权证等资产，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非债券品种。因上述原因持有的股票和权证等资产，基金将在其可交易之日起的６０个交易日内卖出。本基金不通过二级市场买入股票或权证。如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可将其纳入本基金的投资范围。

  本基金债券类资产的投资比例不低于基金资产的８０％。非债券类资产的投资比例合计不超过基金资产的２０％。本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。

  八、基金的投资策略

  （一）固定收益类资产的投资策略

  １、利率预测

  本基金通过对影响债券投资的宏观经济形势进行分析判断，形成对未来市场利率变动方向的预期，作为基金管理人调整利率久期，构建债券组合的基础。本基金主要关注的宏观经济因素有ＧＤＰ、通货膨胀、固定资产投资、对外贸易情况、全球经济形势等。通过对宏观经济形势的深度分析，形成对利率的科学预测，实现对债券投资组合久期的正确把握。

  ２、收益曲线预测

  收益曲线策略是以对收益率曲线形状变动的预期为依据建立或改变组合期限结构。要运用收益曲线策略，必须先预测收益率曲线变动的方向，然后根据收益率曲线形状变动的情景分析，构建组合的期限结构。

  ３、债券类属配置

  （１）一、二级市场配置

  本基金通过有资格的承销机构，积极参与债券一级市场，以获取一、二级市场间差价和手续费收入。

  （２）银行间债券市场和交易所市场配置

  本基金将在均衡流动性和收益性的基础上合理配置两个市场的投资比例。

  （３）债券品种配置

  我国债券市场目前发展较为成熟且流动性较好的是国债、金融债、短期融资券市场，这将是本基金债券投资的主要品种；随着未来公司债、企业债、可转债以及其他品种债券市场的发展，本基金将在控制投资风险的基础上合理增加这些品种的投资比重。

  ４、信用策略

  本基金将建立内部信用评级制度，研究企业债券信用。研究员将根据国民经济运行的周期阶段，分析企业的市场地位、管理水平、发展趋势和财务状况等情况，最后综合评价出债券发行人信用风险、评价债券的信用级别，作为信用产品投资的研究支持基础。

  本基金还将重点研究信用市场环境的变化，掌握并预测信用利差波动的规律，以此作为信用品种配置时机的重要依据。

  ５、套利机会挖掘

  本基金管理人将努力把握市场上的无风险套利机会，增加盈利、控制风险。

  ●通过已具备债券承销资格的承销商，积极参与一级市场招标，获取一、二级市场间的差价；

  ●应用银行间市场和交易所市场现券存量进行国债回购，所得资金积极参与新股申购和配售，获得稳定的股票一级市场投资回报；

  ●把握市场上出现的无风险套利机会。比如，把握银行间市场与交易所市场之间同一券种收益率的差异，以及中央银行进行公开市场操作时引起的收益率变化等投资机会，提高投资收益；

  ●回购掉期交易。利用不同期限国债回购之间的利率差异进行无风险套利；

  ●正回购的放大操作。当债券市场出现上升行情时，由于现券收益率较高，市场资金成本较低时，投资者可以不断利用正回购的方式进行滚动操作，放大资金规模、获得超额收益。

  （二）新股申购策略

  本基金主要从上市公司基本面、估值水平、市场环境三方面选择参与标的、参与规模和退出时机，并通过深入分析新股上市公司的基本面情况，结合新股发行当时的市场环境，根据可比公司股票的基本面因素和价格水平预测新股在二级市场的合理定价及其发行价格，指导新股询价，在有效识别和防范风险的前提下，获取较高的低风险收益。

  本基金所持有的新股将在其可交易之日起的６０个交易日内卖出。本基金根据锁定期后宏观经济政策的可能变化、监管政策特别是新股发行的频率和节奏、股票市场整体运行态势、发行公司所处行业锁定期内的景气度变化趋势等因素择机卖出。

  对于具有锁定期的新股申购，本基金将：

  １、本基金持有的处于锁定期的新股占基金净资产的比例不超过１０％，若基金持有的处于锁定期的新股已经达到基金净资产的１０％，则基金不再申购具有锁定期的新股。

  ２、本基金将加强对新股中签率、新股申购面临的市场环境、基金规模变动预期的研究，谨慎申购具有锁定期的新股。

  （三）投资决策依据和决策程序

  １．决策依据

  以《基金法》、本基金合同、公司章程等有关法律法规为决策依据，并以维护基金份额持有人利益作为最高准则。

  ２．决策程序

  （１）投资决策委员会制定整体投资战略。

  （２）研究发展部的固定收益研究员根据自身或者其他研究机构的研究成果，形成宏观经济形势分析、利率走势预测、债种配置建议等，为债券决策提供支持。

  研究发展部的行业及公司研究员深入分析新股上市公司的基本面情况，结合新股发行当时的市场环境，提供新股配置建议。

  （３）固定收益基金经理小组根据投资决策委员会的投资战略，在研究部门研究报告的指引下，拟订所辖基金的具体投资计划，包括：资产配置、目标久期、债种投资方案。

  （４）投资决策委员会对固定收益基金经理小组提交的方案进行论证分析，并形成决策纪要。

  （５）根据决策纪要，固定收益基金经理小组构造具体的投资组合及操作方案，交由中央交易室执行。

  （６）中央交易室按有关交易规则执行，并将有关信息反馈基金经理小组。

  （７）基金绩效评估及风险管理组定期进行基金绩效评估，并向投资决策委员会提交综合评估意见和改进方案。基金绩效评估及风险管理组重点控制基金投资组合的市场风险和流动性风险。

  九、基金的业绩比较基准

  本基金业绩比较基准：中证全债指数收益率。

  十、风险收益特征

  本基金为债券型基金，具有低风险，低预期收益的特征，其风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。

  十一、基金投资组合报告

  广发基金管理有限公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行根据本基金基金合同规定，于２０１２年４月１７日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据截至２０１１年１２月３１日，本报告中所列财务数据未经审计。

  （一）基金资产配置组合

  ■

  （二）按行业分类的股票投资组合

  ■

  （三）基金投资前十名股票明细

  ■

  （四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  （五）本报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

  ■

  （六）本报告期末本基金未持有权证投资。

  （七）投资组合报告附注

  １、本基金持有的每只股票的价值均不超过基金资产净值的１０％。

  ２、报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名股票的发行主体未受到公开谴责和处罚。

  ３、本基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

  ４、本基金本报告期其他资产的构成：

  ■

  ５、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  ■

  ６、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  ■

  ７、本报告期本基金未持有资产支持证券。

  十二、基金的业绩

  本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至２０１１年１２月３１日。

  １、 净值增长率与同期业绩基准收益率比较表

  ■

  ２、 本基金自基金合同生效以来单位基金资产净值的变动与同期业绩比较基准比较图

  ■

  注：（１）业绩比较基准：中证全债指数

  （２）本基金建仓期为３个月，基金建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。

  （３）本基金基金合同生效日为２００８年３月２７日，图示时间段为２００８年３月２７日至２０１１年１２月３１日。

  十三、基金的费用

  （一）基金费用的种类

  １、基金管理人的管理费；

  ２、基金托管人的托管费；

  ３、销售服务费；

  ４、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

  ５、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费和律师费；

  ６、基金份额持有人大会费用；

  ７、基金的证券交易费用；

  ８、基金的银行汇划费用；

  ９、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

  本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

  （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  １、基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的０．６％年费率计提。管理费的计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×０．６％÷当年天数

  Ｈ为每日应计提的基金管理费

  Ｅ为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

  ２、基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的０．２％的年费率计提。托管费的计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×０．２％÷当年天数

  Ｈ为每日应计提的基金托管费

  Ｅ为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

  ３、销售服务费

  本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的０．３％年费率计提。销售服务费的计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×０．３％÷当年天数

  Ｈ为每日应付的销售服务费

  Ｅ为前一日的基金资产净值

  销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

  销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、持有人服务费等。

  销售服务费不包括基金募集期间的上述费用。

  上述一、基金费用的种类中第４－９项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

  （三）不列入基金费用的项目

  下列费用不列入基金费用：

  １、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

  ２、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

  ３、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；

  ４、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  （四）费用调整

  基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。

  调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。

  基金管理人必须最迟于新的费率实施日前２日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。

  十四、对招募说明书更新部分的说明

  本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求， 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对《广发增强债券型证券投资基金招募说明书【更新】２０１１年第２号》的内容进行了更新，主要更新的内容如下：

  １、在“第三部分 基金管理人”部分，更新了基金管理人董事长变更等信息。

  ２、在“第四部分 基金托管人”部分，根据托管行人员变动情况和基金托管业务经营情况对托管人信息进行了相应更新。

  ３、在“第五部分 相关服务机构”部分，增加了相关的代销机构并对原有销售机构的资料进行更新，相关事宜均已公告。

  ４、在“第九部分 基金的投资”部分，增加了本基金最近一期投资组合报告的内容。

  ５、增加了“第十部分 基金的业绩”部分，对截至２０１１年１２月３１日的基金业绩表现情况予以披露。

  ６、根据最新公告，对“第二十二部分 其他应披露的事项”进行了更新。

  广发基金管理有限公司

  二〇一二年五月九日