证券时报多媒体数字报

  基金管理人：融通基金管理有限公司

  基金托管人：中国工商银行股份有限公司

  日 期： 二○一二年五月

  重要提示

  融通通利系列证券投资基金（以下简称“本系列基金”）是经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）２００３年８月６日证监基金字［２００３］９４号文件“关于同意融通通利系列证券投资基金设立的批复”批准募集设立，基金合同于２００３年９月３０日正式生效。

  本系列基金包含三个子基金，分别是：融通债券投资基金、融通深证１００指数证券投资基金和融通蓝筹成长证券投资基金。

  基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本系列基金募集的核准，并不表明其对本系列基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本系列基金没有风险。

  投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。

  基金的过往业绩并不预示其未来表现。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

  本招募说明书所载内容截止日为２０１２年３月３１日，有关财务数据和净值表现截止日为２０１２年３月３１日（财务数据未经审计）。

  一、基金合同生效日

  ２００３年９月３０日

  二、基金管理人

  （一）基金管理人概况

  名称： 融通基金管理有限公司

  注册地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦１３、１４层

  办公地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦１３、１４层

  设立日期：２００１年５月２２日

  法定代表人：田德军

  电话：（０７５５）２６９４８０７０

  联系人：敖敬东

  注册资本：１２５００万元人民币

  目前公司股东及出资比例为：新时代证券有限责任公司６０％、日兴资产管理有限公司（Ｎｉｋｋｏ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．）４０％。

  （二）主要人员情况

  １、现任董事情况

  董事长田德军先生，经济学博士，现任新时代证券有限责任公司总经理。历任中信证券股份有限公司投资银行业务主管，上海远东证券有限公司董事长兼总经理。２０１０ 年至今任公司董事长。

  独立董事杜婕女士，中国注册会计师，现任吉林大学经济学院教授。历任电力部第一工程局一处主管会计，吉林大学讲师、副教授、教授。２０１１ 年至今任公司独立董事。

  独立董事田利辉先生，伦敦商学院金融学博士，密歇根大学经济学博士后，具有中国律师执业资格，现任南开大学教授、南开大学金融发展研究院副院长，兼职任教于北京大学光华管理学院。２０１１ 年至今任公司独立董事。

  独立董事施天涛先生，教授，现任清华大学法学院副院长、学术委员会副主任、资本金融与法律研究中心主任。曾任新加坡东亚政治经济研究所访问研究员，美国斯坦福大学法学院访问教授，北京市第十届政协常委。２０１２ 年起任公司独立董事。

  董事马金声先生，高级经济师，现任新时代证券有限责任公司董事长。历任中国人民银行办公厅副主任、主任，金银管理司司长；中国农业发展银行副行长；国泰君安证券股份有限公司党委书记兼副董事长；华林证券有限责任公司党委书记。２００７ 年至今任公司董事。

  董事奚星华先生，经济学硕士，现任公司总经理。历任黑龙江省证券公司宏观行业研究员，北京时代博讯高科技有限公司投资业务副总经理，长财证券经纪有限责任公司总裁，恒泰长财证券有限责任公司执行董事、法定代表人。２０１２ 年起任公司董事。

  董事弗莱德（Ｆｒｅｄｅｒｉｃｋ Ｒｅｉｄｅｎｂａｃｈ）先生，毕业于美国宾夕法尼亚州斯克兰顿大学并且拥有会计师执照，现任日兴资产管理有限公司首席财务官和首席营运官。历任日本富达投资首席行政官、富达投资（Ｆｉｄｅｌｉｔｙ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ）旗下子公司ＫＶＨ 电信的首席执行长和首席营运官，日本Ａｏｎ Ｒｉｓｋ Ｓｅｒｖｉｃｅｓ 的首席财务官和首席营运官。２０１０ 年至今任公司董事。

  董事裴布雷 （Ｂｌａｉｒ Ｐｉｃｋｅｒｅｌｌ） 先生， 斯坦福大学硕士及哈佛商学院ＭＢＡ， 现任日兴资产管理有限公司亚洲区总裁兼全球首席营销官。历任摩根士丹利投资管理部亚洲区主管、汇丰投资管理（香港）有限公司亚太区行政总裁及怡富集团董事长。２０１２ 年起任公司董事。

  董事涂卫东先生，法学硕士，现任公司督察长。历任国务院法制办公室（原国务院法制局）财金司公务员，曾在中国证监会法律部和基金监管部工作，曾是中国证监会公职律师。２０１０ 年至今任公司董事。

  ２、现任监事情况

  监事李华先生，经济学硕士，现任公司监察稽核部总监。曾任北京大学经济管理系讲师，１９９３ 年起历任广东省南方金融服务总公司基金部副总经理、广东华侨信托投资公司规划发展部总经理、广州鼎源投资理财顾问有限公司总经理兼广东南方资信评估公司董事长、天一证券有限责任公司广州营业部总经理及华南业务总部总经理。２０１１ 年至今任公司监事。

  ３、公司高级管理人员情况

  总经理奚星华先生，经济学硕士。历任黑龙江省证券公司宏观行业研究员，北京时代博讯高科技有限公司投资业务副总经理，长财证券经纪有限责任公司总裁，恒泰长财证券有限责任公司执行董事、法定代表人。２０１１ 年至今任公司总经理。

  常务副总经理颜锡廉（Ａｌｌｅｎ Ｙａｎ）先生，工商管理硕士。历任美国富达投资公司财务分析员、日本富达投资公司财务经理，日兴资产管理有限公司财务企划与分析部部长。２０１１年至今任公司常务副总经理。

  副总经理秦玮先生，工学硕士。历任中国工商银行深圳分行格兰信息咨询公司总经理助理，鹏华基金管理有限公司行政部总监，融通基金管理有限公司登记清算部总监、总经理助理等职务。２００９ 年至今任公司副总经理。

  督察长涂卫东先生，法学硕士。历任国务院法制办公室（原国务院法制局）财金司公务员，曾在中国证监会法律部和基金监管部工作，曾是中国证监会公职律师。２０１１ 年至今任公司督察长。

  ４、本系列基金基金经理

  （１）融通债券基金

  Ａ、现任基金经理情况

  乔羽夫先生，经济学硕士，具有证券从业资格，７ 年证券从业经验。２０００年９月至２００１年１０月，就职于深圳远永盛投资有限责任公司，从事证券交易工作；２００４ 年９ 月至今，就职于融通基金管理有限公司，先后从事债券交易、债券研究以及债券投资等工作。２００５年通过基金从业人员资格考试，２００６年获得全国银行间同业拆借中心交易员资格、债券托管结算业务资格。现同时担任融通四季添利债券基金基金经理。

  在任职本基金基金经理前，乔羽夫先生未担任过基金经理。

  Ｂ、历任基金经理情况

  自２００３年９月３０日起至２００４年７月２０日，由徐荔蓉先生担任基金经理。

  自２００４年７月２１日起至２００８年３月３０日，由陶武彬先生担任基金经理。

  自２００８年３月３１日起至今，由乔羽夫先生担任基金经理。

  （２）融通深证１００指数基金

  Ａ、现任基金经理情况

  王建强先生，本科学历，具有证券从业资格，７年证券从业经验。２００１年至２００４年就职于上海市万得信息技术股份有限公司；２００４年至今就职于融通基金管理有限公司，历任金融工程研究员、基金经理助理职务。现同时担任融通巨潮１００指数基金（ＬＯＦ）基金经理、融通深证成份指数基金基金经理、融通创业板指数基金基金经理。

  在任职本基金基金经理前，王建强先生未担任过基金经理。

  Ｂ、历任基金经理情况

  自２００３年９月３０日起至２００９年５月１４日，由张野先生担任基金经理。

  自２００９年５月１５日起至２０１０年４月１６日，由郑毅先生和王建强先生共同担任基金经理。

  自２０１０年４月１７日起至２０１１年６月１０日，由王建强先生担任基金经理。

  自２０１１年６月１１日起至２０１１年１２月７日，由王建强先生和陶武彬先生共同担任基金经理。

  自２０１１年１２月８日起至今，由王建强先生担任基金经理。

  （３）融通蓝筹成长混合基金

  Ａ、现任基金经理情况

  严菲女士，经济学硕士，具有证券从业资格，８年证券从业经验。曾先后就职于日盛嘉富证券国际上海代表处、红塔证券从事证券研究工作。２００６年７月加入融通基金管理有限公司任行业研究员。现同时担任融通行业景气混合基金基金经理

  在任职本基金基金经理前，严菲女士未担任过基金经理。

  Ｂ、历任基金经理情况

  自２００３年９月３０日起至２００７年３月１日，由易万军先生担任基金经理。

  自２００７年３月２日起至２０１１年３月２３日，由陈晓生先生及严菲女士共同担任基金经理。

  自２０１１年３月２４日起至今，由严菲女士担任基金经理。

  ５、投资决策委员会成员

  公司投资决策委员会由总经理助理陈晓生先生、研究策划部总监康晓云先生、基金经理吴巍先生、基金经理郭恒先生、基金交易部总监王冰心先生组成。

  ６、上述人员之间均不存在近亲属关系。

  三、基金托管人

  １、基本情况

  名称：中国工商银行股份有限公司

  注册地址：北京市西城区复兴门内大街５５号

  成立时间：１９８４年１月１日

  法定代表人：姜建清

  注册资本：人民币３４９，０１８，５４５，８２７元

  联系电话：０１０－６６１０５７９９

  联系人：赵会军

  ２、主要人员情况

  截至２０１２年３月末，中国工商银行资产托管部共有员工１４５人，平均年龄３０岁，９５％以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

  ３、基金托管业务经营情况

  作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自１９９８年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、ＱＦＩＩ资产、ＱＤＩＩ资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、ＱＤＩＩ专户资产、ＥＳＣＲＯＷ等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至２０１２年３月，中国工商银行共托管证券投资基金２３９只，其中封闭式７只，开放式２３２只。自２００３ 年以来，本行连续八年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的２９项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

  四、相关服务机构

  （一）基金份额发售机构

  １、直销机构：

  （１）融通基金管理有限公司深圳投资理财中心

  办公地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦１３、１４层

  邮政编码：５１８０５３

  联系人：徐诗

  电话：（０７５５）２６９４７５８３

  传真：（０７５５）２６９３５１３９

  客户服务中心电话：４００－８８３－８０８８（免长途通话费用）、（０７５５）２６９４８０８８

  （２）融通基金管理有限公司北京分公司

  办公地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座１２４１－１２４３单元

  邮编：１００１４０

  联系人：宋雅萍

  电话：（０１０）６６１９０９７５

  传真：（０１０）８８０９１６３５

  （３）融通基金管理有限公司上海分公司

  办公地址：上海市世纪大道８号国金中心汇丰银行大楼６楼６０１－６０２

  邮编：２００１２０

  联系人：刘佳佳

  电话：（０２１）３８４２４８８９

  传真：（０２１）３８４２４８８４

  （４）融通基金管理有限公司网上直销

  办公地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦１３、１４层

  邮政编码：５１８０５３

  联系人：曾刚

  电话：（０７５５）２６９４８０７７

  传真：（０７５５）２６９４８０７９

  ２、代销机构：

  （１）中国工商银行股份有限公司

  办公地址：北京市西城区复兴门内大街５５号

  法定代表人：姜建清

  电话：（０１０）６６１０７９００

  传真：（０１０）６６１０７９１４

  联系人：田耕

  （２）中国建设银行股份有限公司（除融通债券Ｃ类）

  办公地址：北京市西城区金融大街２５号

  法定代表人：王洪章

  客户服务电话：９５５３３

  传真：（０１０）６７５９８４０９

  联系人：曲华蕊

  （３）交通银行股份有限公司（除融通债券Ｃ类）

  注册地址：上海市仙霞路１８号

  办公地址：上海市银城中路１８８号

  法定代表人：胡怀邦

  电话：（０２１）５８７８１２３４

  传真：（０２１）５８４０８８４２

  联系人：王玮

  客户服务电话：９５５５９

  （４）招商银行股份有限公司（除融通债券Ｃ类）

  注册地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦

  法定代表人：秦晓

  电话：（０７５５）８３１９５８３４

  传真：（０７５５）８３１９５０４９

  联系人：朱虹 刘薇

  客服电话：９５５５５

  （５）中信银行股份有限公司（除融通债券Ｃ类）

  注册地址：北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座

  法定代表人：孔丹

  电话：（０１０）６５５５７０６２

  传真：（０１０）６５５５０８２７

  客户服务电话：９５５５８

  （６）深圳发展银行股份有限公司（除融通债券Ｃ类）

  注册地址：深圳市深南东路５０４７号深圳发展银行大厦

  法定代表人：法兰克纽曼（Ｆｒａｎｋ Ｎ．Ｎｅｗｍａｎ）

  电话：（０７５５）８２０８８８８８转８８１１

  传真：（０７５５）８２０８０７１４

  联系人：周勤

  客户服务电话：９５５０１

  （７）中国光大银行股份有限公司（仅代销前端）

  注册地址：北京市西城区复兴门外大街６号光大大厦

  法定代表人：唐双宁

  电话：（０１０）６８０９８７７８

  传真：（０１０）６８５６０６６１

  联系人：李伟

  客户服务电话：９５５９５

  （８）中国民生银行股份有限公司（除融通债券Ｃ类）

  办公地址：北京市东城区正义路甲４号

  法定代表人：经叔平

  客户服务电话：９５５６８

  电话：（０１０）５８５６０６６６转８９８８

  传真：（０１０）５８５６０７９４

  联系人：吴杰

  （９）中国邮政储蓄银行有限责任公司（仅代销融通蓝筹成长混合基金前端）

  注册地址：北京市西城区宣武门西大街１３１号

  法定代表人：刘安东

  电话：（０１０）６６４２１２００－８０１９

  传真：（０１０）６６４１５１９４

  联系人：陈春林

  客户服务电话：９５５８０

  （１０）北京银行股份有限公司（除融通债券Ｃ类）

  注册地址：北京市西城区金融大街甲１７号首层

  法定代表人：阎冰竹

  代销联系人：王曦

  电话：（０１０）６６２２３５８４

  传真：（０１０）６６２２６０４５

  客服热线：９５５２６

  （１１）华夏银行股份有限公司（仅代销前端）

  注册地址：北京市东城区建国门内大街２２号

  法定代表人：翟鸿祥

  联系人：陈宇

  电话：（０１０）８５２３８４２３

  客服热线：９５５７７

  （１２）上海银行股份有限公司（仅代销融通深证１００指数基金）

  注册地址：上海市浦东新区银城中路１６８号

  办公地址：上海市浦东新区银城中路１６８号

  法定代表人：范一飞

  开放式基金咨询电话：９６２８８８

  开放式基金业务传真：（０２１）６８４７６１１１

  联系人：张萍

  联系电话：（０２１）６８４７５８８８

  客服热线：９６２８８８

  （１３）深圳平安银行股份有限公司（除融通债券Ｃ类）

  注册地址：深南中路１０９９号平安银行大厦

  法定代表人：孙建一

  注册资本： ５５０２００万元

  联系人：霍兆龙

  电话：（０７５５）２５８５９５９１

  传真：（０７５５）２５８７９４５３

  客服热线：４００６６－９９９９９

  （１４）渤海银行股份有限公司（除融通债券Ｃ类）

  办公地址：天津市河西区马场道２０１－２０５号

  法定代表人：刘宝凤

  电话：（０２２）５８３１６６６６

  联系人：王宏

  客户服务电话：４００－８８８－８８１１

  （１５）天相投资顾问有限公司

  办公地址：北京市西城区金融街５号新盛大厦Ｂ座４层

  法定代表人：林义相

  电话： ０１０－６６０４５５７７

  联系人：林爽

  （１６）国泰君安证券股份有限公司（除融通债券Ｃ类）

  注册地址：上海市浦东新区商城路６１８号

  办公地址：上海市延平路１３５号

  法定代表人：祝幼一

  电话：（０２１）６２５８０８１８

  传真：（０２１）６２５８３４３９

  联系人： 芮敏祺

  客服热线：４００－８８８８－６６６

  （１７）中信建投证券股份有限公司

  注册地址：北京市北京市朝阳区安立路６６号４号楼

  法定代表人：王常青

  电话：（０１０）６５１８６７５８

  传真：（０１０）６５１８２２６１

  联系人：权唐

  客户服务电话：４００－８８８８－１０８

  （１８）国信证券股份有限公司（除融通债券Ｃ类）

  办公地址：深圳市红岭中路１０１２号国信证券大厦１６－２６层

  法定代表人：何如

  电话：（０７５５）８２１３０８３３转２１８１

  传真：（０７５５）８２１３３３０２

  联系人：林建闽

  客服热线：８００－８１０８－８６８

  （１９）招商证券股份有限公司（除融通债券Ｃ类）

  办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦３８－４５层

  法定代表人：宫少林

  电话：（０７５５）８２９４３５１１

  联系人：黄健

  客服热线：９５５６５、４００－８８８８－１１１

  （２０）广发证券股份有限公司（除融通债券Ｃ类）

  注册地址：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心２６楼２６１１室

  办公地址：广州市天河北路大都会广场３６、３７、４１和４２楼

  法定代表人：王志伟

  电话：（０２０）８７５５５８８８

  传真：（０２０）８７５５７９８５

  联系人：肖中梅

  （２１）中信证券股份有限公司（除融通债券Ｃ类）

  注册地址：深圳市湖贝路１０３０号海龙王大厦

  办公地址：北京朝阳区新源南路６号京城大厦

  法定代表人：王东明

  电话：（０１０）８４８６４８１８转６３２６６

  传真：（０１０）８４８６５５６０

  联系人：陈忠

  客服热线：（０１０）８４８６８３３０

  （２２）中国银河证券股份有限公司（除融通债券Ｃ类）

  注册地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座２－６层

  法定代表人：顾伟国

  电话：（０１０）６６５６８４３０

  传真：（０１０）６６５６８５３６

  联系人：田薇

  客服热线：４００－８８８８－８８８

  （２３）海通证券股份有限公司

  注册地址：上海淮海中路９８号

  办公地址：上海淮海中路９８号

  法定代表人：王开国

  电话：（０２１）５３５９４５６６转６５０７

  传真：（０２１）５３８５８５４９

  联系人：金芸

  客服热线：４００－８８８８－００１

  （２４）申银万国证券股份有限公司

  注册地址：上海市常熟路１７１号

  法定代表人：丁国荣

  电话：（０２１）５４０３３８８８

  联系人：黄维琳

  客服热线：（０２１）９６２５０５

  （２５）兴业证券股份有限公司

  注册地址：福建省福州市湖东路９９号标力大厦

  办公地址：上海市陆家嘴东路１６６号中保大厦

  法定代表人：兰荣

  电话：（０２１）６８４１９９７４

  联系人：杨盛芳

  客服热线：（０２１）６８４１９９６２

  （２６）长江证券股份有限公司（除融通债券Ｃ类）

  注册地址：湖北省武汉市江汉区新华路特８号长江证券大厦

  法定代表人：胡运钊

  联系人：李良

  电话：（０２１）６８７５１９２９

  传真：（０２１）５１０６２９２０

  客服热线：４００－８８８８－９９９、９５５７９

  （２７）安信证券有限责任公司（除融通债券Ｃ类）

  注册地址：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５层、２８层Ａ０２单元

  法定代表人：牛冠兴

  联系人：陈剑虹

  电话：（０７５５）８２５５８３０５

  传真：（０７５５）８２５５８３５５

  客服热线：４００８００１００１

  （２８）中信金通证券有限责任公司（除融通债券Ｃ类）

  注册地址：浙江省杭州市中河南路１１号万凯商务庭院楼Ａ座

  法定代表人：刘军

  联系人：何燕华

  电话：（０５７１）８５７８３７５２

  传真：（０５７１）８５７８３７４８

  客服热线：９６５９８

  （２９）万联证券有限责任公司（除融通债券Ｃ类）

  注册地址：广州市中山二路１８号电信广场３６－３７层

  法定代表人：李舫金

  电话：（０２０）８７６９４５５０

  传真：（０２０）８７６９１５３０

  联系人：熊辉

  （３０）民生证券有限责任公司（除融通债券Ｃ类）

  总部地址：北京市西城区复兴门内大街１５８ 号远洋大厦１３ 层

  法人代表：岳献春

  电话：（０１０）８５２５２５６４

  联系人：崔颖

  客服热线：４００－６１９８－８８８

  （３１）国元证券有限责任公司（除融通债券Ｃ类）

  注册地址： 合肥市寿春路１７９号

  法定代表人： 凤良志

  联系人：程维

  客服热线：９５５７８

  （３２）渤海证券有限责任公司（除融通债券Ｃ类）

  注册地址：天津市经济技术开发区第一大街２９号

  办公地址：天津市河西区宾水道３号

  法定代表人： 张志军

  电话：（０２２）２８４５１８８３

  传真：（０２２）２８４５１６１６

  联系人：徐焕强

  客服热线：（０２２）２８４５５５８８

  （３３）华泰证券股份有限公司（除融通债券Ｃ类）

  办公地址：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦

  法定代表人：吴万善

  电话：（０２５）８４４５７７７７转８８２、７２１

  传真：（０２５）８４５７９８７９

  联系人：袁红彬

  （３４）山西证券有限责任公司（除融通债券Ｃ类）

  注册地址：山西省太原市府西街６９号山西国际贸易中心

  法定代表人：侯巍

  电话：（０３５１）８６８６７６６、８６８６７０８

  联系人：邹连星 刘文康

  客户服务电话：（０３５１）８６８６８６８

  （３５）中信万通证券有限责任公司（除融通债券Ｃ类）

  注册地址：青岛市东海路２８号

  法定代表人：史洁民

  电话：（０５３２）５０２３４５７

  联系人：丁韶燕

  客服热线：９６５７７

  （３６）东吴证券有限责任公司（除融通债券Ｃ类）

  注册地址：江苏省苏州市十梓街２９８号

  法定代表人：吴永敏

  电话：（０５１２）６５５８１１３６

  传真：（０５１２）６５５８８０２１

  联系人：方晓丹

  客服热线：（０５１２）６５５８８０６６

  （３７）信达证券股份有限公司

  办公地址：北京市西城区三里河东路５号中商大厦１０层

  法定代表人：张志刚

  电话：（０１０）８８６５６２６９

  联系人：郭京华

  客户服务电话：４００－８００－８８９９

  （３８）东方证券股份有限公司

  注册地址：上海市浦东大道７２０号２０楼

  法定代表人：王益民

  电话：（０２１）５０３６７８８８

  联系人：盛云

  客服热线：９５５０３

  （３９）方正证券有限责任公司（除融通债券Ｃ类）

  注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦２２－２４层

  法定代表人：雷杰

  联系人：刑铁英

  电话：（０５７１）８７７８２０４７

  传真：（０５７１）８７７８２０１１

  客服热线：９５５７１

  （４０）长城证券有限责任公司（除融通债券Ｃ类）

  注册地址：深圳市福田区深南大道６００８号特区报业大厦１４、１６、１７层

  法定代表人：黄耀华

  电话：（０７５５）８３５１６０９４

  传真：（０７５５）８３５１６１９９

  联系人：高峰

  客服热线：４００－６６６６－８８８、（０７５５）８２２８８９６８

  （４１）光大证券股份有限公司

  注册地址：上海市静安区新闸路１５０８号３楼

  法定代表人：王明权

  联系人：刘晨

  电话：（０２１）２２１６９０８１

  传真：（０２１）２２１６９１３４

  客服热线：４００－８８８８－７８８、１０１０８９９８

  （４２）东北证券股份有限公司（除融通债券Ｃ类）

  注册地址：长春市人民大街１１３８号

  办公地址：长春市自由大路１１３８号

  法定代表人：李树

  电话：（０４３１）５０９６７１０

  传真：（０４３１）５６８００３２

  联系人：高新宇

  开放式基金咨询电话：（０４３１）９６６８８转０；（０４３１）５０９６７３３

  （４３）上海证券有限责任公司（除融通债券Ｃ类）

  办公地址：上海市银城中路１６８号

  法定代表人：陈辛

  电话：０２１－６８４７５８８８

  联系人：张萍

  客户服务电话：４００８－９１８－９１８

  （４４）新时代证券有限责任公司（除融通债券Ｃ类）

  注册地址：北京市西城区月坛大厦１５层

  法定代表人：马金声

  联系人：戴荻

  电话：（０１０）６８０８４５９１

  传真：（０１０）６８０８４９８６

  客服热线：４００－６９８９－８９８

  （４５）国联证券有限责任公司（除融通债券Ｃ类）

  注册地址： 无锡市县前东街８号

  法定代表人：范炎

  电话：（０５１０）２８３１６６２

  联系人：袁丽萍

  客服热线：４００－８８８－５２８８、（０５１０）８２５８８１６８

  （４６）平安证券有限责任公司（除融通债券Ｃ类）

  注册地址： 深圳市福田区八卦三路平安大厦３楼

  法定代表人：陈敬达

  电话：（０７５５）８２４４０１３６、８２４５０８２６

  联系人：余江

  客服热线：４００－８８６６－３３８，（０７５５）８２４２２２５１

  （４７）华安证券有限责任公司（除融通债券Ｃ类）

  注册地址：安徽省合肥市长江中路３５７号

  法定代表人：李工

  电话：（０５５１）５１６１６７１

  联系人：唐泳

  （４８）国都证券有限责任公司（除融通债券Ｃ类）

  注册地址：北京市东城区东直门南大街３号国华投资大厦９层１０层

  法定代表人：王少华

  业务联系人：黄静

  电话：（０１０）８４１８３３８９

  传真：（０１０）８４１８３３１１－３３８９

  客服热线：４００－８１８－８１１８

  （４９）恒泰证券有限责任公司（除融通债券Ｃ类）

  联系地址： 呼和浩特市新城区东风路１１１号

  法定代表人：刘汝军

  业务联系人：魏华

  联系电话：（０４７１）４９６１２５９

  传真：（０４７１）４９６１２５９

  （５０）国盛证券有限责任公司

  注册地址：江西省南昌市永叔路１５号（３３０００３）

  办公地址：江西省南昌市永叔路１５号信达大厦１０－１３楼

  法定代表人：管荣升

  联系：（０７９１）６２８９７７１

  传真：（０７９１）６２８９３９５

  联系人：万齐志

  （５１）宏源证券股份有限公司（除融通债券Ｃ类）

  注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路２３３号

  办公地址：北京市西城区太平桥１９号

  法定代表人：冯戎

  电话：（０１０）６２２６７７９９转６４１６

  传真：（０１０）６２２９４４７０

  联系人：张智红

  客户服务热线：４００８－０００－５６２

  （５２）第一创业证券股份有限公司（除融通债券Ｃ类）

  办公地址：深圳市笋岗路中民时代广场Ｂ座２５楼

  法定代表人：刘学民

  电话：（０７５５）２５８３２４９３

  传真：（０７５５）２５８３１７１８

  客服热线：（０７５５）２５８３２５８３

  （５３）金元证券股份有限公司（除融通债券Ｃ类）

  注册地址：海口市南宝路３６号证券大厦４楼

  办公地址：深圳市深南大道４００１号时代金融中心１７层

  法定代表人：陆涛

  电话：（０７５５）８３０２５０２２

  传真：（０７５５）８３０２５６２５

  联系人：张萍

  客服热线：４００８－８８８－２２８

  （５４）西部证券股份有限公司（除融通债券Ｃ类）

  注册地址：西安市东新街２３２号陕西信托大厦１６－１７层

  法定代表人：刘建武

  电话：（０２９）８７４０６１７２

  传真：（０２９）８７４０６３８７

  联系人：黄晓军

  客户服务电话：（０２９）９９５８２

  （５５）华福证券有限责任公司（除融通债券Ｃ类）

  办公地址：福州五四路１５７号新天地大厦７－１０层

  法定代表人：黄金琳

  电话：（０５９１）８７３８３６２３

  联系人：张腾

  客户服务电话：（０５９１）９６３２６

  （５６）华龙证券有限责任公司（除融通债券Ｃ类）

  联系地址： 甘肃省兰州市静宁路１３８ 号

  法定代表人：李晓安

  业务联系人：王宝国

  联系电话：（０９３１）４８９００６８

  传真：（０９３１）４８９０５１５

  （５７）恒泰长财证券有限责任公司（除融通债券Ｃ类）

  办公地址：吉林省长春市珠江路４３９号

  法定代表人：赵培武

  电话：０４３１－８２９５１７６５

  联系人：吴德森

  （５８）国海证券股份有限公司（仅代销融通债券Ｃ类）

  联系地址： 广西南宁市滨湖路４６号

  法定代表人：张雅峰

  业务联系人：张建勋

  联系电话：（０７５５）８２４８５８５２

  传真：（０７５５）８２４８５８５２

  客户服务电话：９５５６３

  （二）注册登记人

  名称： 融通基金管理有限公司

  注册地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦１３、１４层

  办公地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦１３、１４层

  邮政编码：５１８０５３

  法定代表人：田德军

  联系人：杜嘉

  电话：（０７５５）２６９４８０７５

  传真：（０７５５）２６９３５０１１

  客服热线：４００－８８３－８０８８，（０７５５）２６９４８０８８

  网址：ｗｗｗ．ｒｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ

  （三）律师事务所和经办律师

  名称：广东嘉得信律师事务所

  注册地址：深圳市红岭中路国信证券大厦１２楼

  办公地址：深圳市红岭中路国信证券大厦１２楼

  法定代表人：闵齐双

  联系人： 尹小胜

  经办律师： 闵齐双 刘少华 尹小胜 崔卫群

  电话：０７５５３３３８２８８８（总机） ０７５５３３０３３０２０（直线） １５３０２７２８５９６

  传真：０７５５３３０３３０８６

  （四）会计师事务所和经办注册会计师

  名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

  注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路１２３３ 号汇亚大厦１６０４－１６０８ 室

  办公地址：上海市湖滨路２０２号普华永道中心１１楼（邮编：２０００２１）

  法人代表：杨绍信

  电话：（０２１）２３２３８８８８

  传真：（０２１）２３２３８８００

  联系人：薛竞、刘莉

  经办注册会计师：薛竞、王灵

  五、基金的名称

  融通通利系列证券投资基金

  六、基金的类型

  契约型开放式

  七、基金的投资目标

  （一）融通债券基金

  在强调本金安全的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。

  （二）融通深证１００指数基金

  融通深证１００指数基金运用指数化投资方式，通过控制股票投资组合与深证１００指数的跟踪误差，力求实现对深证１００指数的有效跟踪，谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场的发展，实现基金资产的长期增长，为投资者带来稳定回报。

  如果深证１００指数被停止发布、或由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致该指数不宜继续作为目标指数的情形下，或者证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，基金管理人可以相应变更基金的投资目标、投资范围和投资策略。

  （三）融通蓝筹成长混合基金

  融通蓝筹成长混合基金主要投资于具有较高内在投资价值的优质蓝筹公司和具有很强的核心竞争优势、业绩能够持续增长或具有增长潜力的成长型公司。通过组合投资，在充分控制风险的前提下实现基金净值的稳定增长，追求资产的长期增值。

  八、基金的投资方向

  （一）融通债券基金

  主要投资于低信用风险和中低流动性风险的债券组合，而利率风险则根据组合优化的需要分布在高中低等不同的风险等级上。

  （二）融通深证１００指数基金

  主要投资于深证１００指数成份股和债券。

  （三）融通蓝筹成长混合基金

  融通蓝筹成长混合基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。融通蓝筹成长混合基金严格限定将相当比例的基金资产投资于符合蓝筹成长投资标准的投资对象；同时将根据市场状况调整投资组合，把握投资机会，实现组合的进一步优化。

  九、基金的投资策略

  Ａ、融通债券基金

  （一）投资策略

  本基金以组合优化为基本策略，利用收益曲线模型和债券品种定价模型，在获取较好的稳定收益的基础上，捕捉市场出现的中短期投资机会。根据投资决策的过程，具体如下：

  １、总体资产配置自上而下

  利率是债券市场的主导因素，本基金将在宏观研究的基础上对未来利率变化趋势进行预测，形成债券投资决策的最根本依据；利率期限结构对未来利率的变动具有重要参考和预测功能，本系列基金将基于实时的期限结构变化，给出利率变动预警信号。总体资产配置中将根据宏观经济和期限结构的有关研究成果，设定债券组合的久期，控制整体的利率风险。此外，结合市场特征，充分考虑流动性风险、信用风险等其他风险指标，对银行间国债市场、银行间金融债市场、交易所国债市场和交易所企业债市场给予不同的久期进行资产分配。

  本基金将保留适量的现金以应付赎回或开展逆回购，以便获得较高的收益。

  ２、类属配置组合优化

  在总体资产配置之下，对类属配置采取给定久期的凸度优化、收益率优化、交易量优化等多种优化组合策略，最终优化的比例是一个多目标规划的结果。

  债券市场存在无效之处，本基金将结合收益曲线模型和收益率优化模型把握市场出现的短暂机会，提高组合的投资收益。

  ３、单个品种合理定价

  本基金力求通过绝对和相对定价模型对市场上所有债券品种进行合理的定价，基于对每个品种的绝对和相对定价，进行债券品种的投资价值分析。

  ４、风险控制之下追求收益最大

  目前我国债券投资的风险主要来自于利率风险，本基金将通过组合的久期管理来控制债券组合的利率风险，然后通过凸度优化和收益率优化等追求收益的最大化。

  可转债的投资风险主要来源于股价的波动，在投资可转债的总体比例上，本基金将根据ＶａＲ风险控制模型进行调控。在可转债品种的选择上，本基金将主要通过股票定价模型和行业研究员对股票的评级等综合判断其股票投资价值，力争实现较高的收益。

  （二）投资决策

  １、决策依据

  （１）国家有关法律、法规和基金合同的规定；

  （２）国家宏观经济环境及其对债券市场的影响；

  （３）国家货币政策、财政政策以及证券市场政策；

  （４）发债公司财务状况、行业处境、经济和市场需求状况及其当前市场价格；

  （５）货币市场、资本市场资金供求状况及未来走势。

  ２、决策程序

  （１）确定投资策略

  基金经理在宏观、债券以及金融工程研究员提供的研究报告和模型的基础上完成最终的投资策略报告，并上报投资决策委员会审批。投资决策委员会修改批准后，交由风险控制委员会备案监督，并由基金经理进行具体实施。

  （２）进行资产配置

  基金经理将根据上述研究报告和投资策略报告，对基金资产在每个市场进行合理的配置，为每个债券组合设计合理的久期，并根据基金投资风格对每个市场组合进行不同的风险设置。

  （３）建立投资组合

  运用组合优化模型构建初始比例，然后根据市场的变动情况及时对组合进行调整。但是调整的幅度不得超越整体的投资策略和资产配置策略。

  （４）组合监控与调整

  组合监控与调整的理由主要来自于两个方面，一是可能出现市场失效，例如出现了极具吸引力的短线买入或者卖出机会；二是风险控制的需要，由专门的风险管理小组对持仓和交易进行监控，基金经理或者风险管理小组发现组合局部或者整体风险超标时，基金经理应立即对组合进行调整。

  （５）风险报告与业绩分析

  风险监控小组每日对债券组合进行监控，出具风险监控报告，同时还将定期对融通债券基金的业绩进行归因分析，找出基金投资管理的长处和短处，为未来的管理提供客观的依据。

  （三）资产支持证券的投资策略、风险控制措施及投资比例

  １、投资策略

  基金管理人在确保与基金投资目标相一致的前提下，可本着谨慎和风险可控的原则，为取得与承担风险相称的收益，投资于资产支持证券。

  （１）买入持有策略

  基金可在与投资目标一致的前提下，买入并持有资产支持证券，以获取相应的利息收入。

  （２）利率预期策略

  根据对利率趋势、提前还款率等的预期，预测资产支持证券收益率的变化趋势，从而决定对资产支持证券的买入或卖出。

  （３）信用利差策略

  通过对资产支持证券的信用评估，分析预期违约率和违约损失率的变化趋势，评估其信用利差是否合理，并预测其变化趋势，通过其信用质量的改善和信用利差的缩小获利。

  （４）相对价值策略

  基金通过计算资产支持证券的名义利差、静态利差及期权调整利差等指标，将资产支持证券的收益风险特征与其他资产类别和债券的收益风险比较，确定其是否具有相对价值，从而决定对其整体或个券的买入和卖出。

  ２、风险控制措施

  （１）通过严格的投资流程控制投资风险，基金经理及有关人员必须严格执行投资授权制度。

  （２）在投资资产支持证券时，首先应由固定收益研究员提出资产支持证券产品的风险收益报告和投资建议，基金经理根据投委会决定的资产配置计划和相应的投资权限，参考固定收益研究员的资产支持证券的风险收益报告，充分评估资产支持证券的风险收益特征，确定具体投资方案，在严格控制风险的前提下，谨慎进行投资。

  （３）交易部负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责，监控内容包括基金资产支持证券投资比例及交易对手风险控制等。

  （４）固定收益小组对资产支持证券投资进行风险和绩效评估，密切跟踪影响基金所投资资产支持证券信用质量变化的各种因素，并在投资中进行相应操作，以规避信用风险的上升。

  （５）固定收益小组负责不断完善资产支持证券定价模型，并评估模型风险。密切跟踪影响资产支持证券收益率变化的各种因素，并评估其对资产支持证券持有期收益的影响，并进行相应的投资操作。

  （６）基金经理在投资决策时将评估资产支持证券的上市等流动性安排，并考虑其对基金资产流动性的影响，分散投资，确保所投资的资产支持证券具有适当的流动性。

  （７）基金经理将密切关注影响债务人提前偿还的各种因素，并评估其对资产支持证券投资价值的影响，并进行相应的投资决策。

  （８）不断完善内部控制制度及相应技术手段，使基金相关操作以谨慎安全的方式进行，确保基金及持有人利益得到保障。

  （９）严格审查所投资资产支持证券的法律文件，确保各业务环节都有适当的法律保障。

  ３、本基金可投资资产支持证券。

  （１）持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例不得超过该资产支持证券规模的１０％。

  （２）投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例不得超过基金资产净值的１０％。

  （３）与基金管理人管理的其它基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的１０％。

  （４）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过该基金资产净值的２０％。

  （５）因市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资资产支持证券不符合上述第（２）项和第（４）项规定的比例，基金管理人将在１０交易日内调整完毕。

  （６）投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别为ＢＢＢ以上（含ＢＢＢ）的资产支持债券。在持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起３ 个月内予以全部卖出。

  （四）投资组合管理

  本基金投资于国债、金融债和企业债（包括可转债），投资组合必须符合以下规定：

  １、投资于债券的比例不低于本基金资产总值的８０％，投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的２０％；

  ２、本基金与由本基金管理人管理的其他基金合计持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的１０％；

  ３、持有现金或到期日在一年之内的政府债券的比例不低于基金资产净值的５％；

  ４、遵守中国证监会规定的其他比例限制。

  因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素使基金投资不符合上述１至２项规定的比例的，基金管理人应当在法规规定期限内进行调整。

  Ｂ、融通深证１００指数基金

  （一）投资策略

  本基金以基金非债券资产９０％以上的资金对深证１００指数的成份股进行股票指数化投资。股票指数化投资部分不得低于基金资产的５０％，相对于深证１００指数的日跟踪误差不超过０．５％。因基金规模或市场变化导致投资组合不能满足上述比例不在限制之内，但基金管理人应在合理期限内进行调整，以达到上述标准。

  （二）投资决策

  １、决策依据

  （１）国家有关法律、法规和基金合同的有关规定；

  （２）宏观经济形势及前景，经济政策趋向；

  （３）本基金跟踪误差的控制管理；

  （４）行业及上市公司基本面研究；

  （５）提前或延后指数成份股的变更。根据指数编制规则，预测指数成份股可能发生的变动以及对股价的影响，提前或延后调整成份股。

  ２、决策程序

  （１）研究部提供宏观分析、利率和通货膨胀分析、深证１００指数成份股公司的研究报告；金融工程小组利用模型进行历史模拟和风险测算。在此基础上进行投资论证，做出投资建议提交给基金经理，并为投资决策委员会提供资产配置的决策依据。

  （２）基金经理根据研究部提交的投资建议初步决定下一阶段的资产配置提案报投资决策委员会。

  （３）投资决策委员会审定基金经理提交的资产配置提案，形成资产配置计划书。

  （４）基金经理根据投资决策委员会的决策，制定相应的指数投资和债券投资组合方案并报投资决策委员会备案。对超出基金经理权限的单项投资决策须报投资决策委员会审议批准。

  （５）基金经理根据投资组合方案制定具体的操作计划，并以投资指令的形式下达至交易部。

  （６）交易部依据投资指令具体执行买卖操作，并将指令的执行情况反馈给基金经理。

  （７）金融工程小组负责对基金组合的跟踪误差和风险进行评估，定期提交组合跟踪误差和风险监控报告。在跟踪误差超过一定范围时，通知基金经理和相关部门，及时进行投资组合的调整。

  （８）投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出风险防范措施。监察稽核部对投资的决策和执行过程进行日常监督，投资组合方案执行完毕，基金经理负责向投资决策委员会提交总结报告。

  （三）资产支持证券的投资策略、风险控制措施及投资比例

  同融通债券基金。

  （四）投资组合管理

  本基金主要投资于股票、国债等。投资组合必须符合以下规定：

  １、投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的８０％；

  ２、持有一家上市公司的股票，不得超过本基金资产净值的１０％；

  ３、本基金与由本基金管理人管理的其他基金合计持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的１０％；

  ４、现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的５％；

  ５、遵守中国证监会规定的其他比例限制；

  因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素使基金投资不符合上述１至３项规定的比例的，基金管理人应当在法规规定期限内进行调整。

  Ｃ、融通蓝筹成长混合基金

  （一）投资策略

  １、资产配置

  贯彻自上而下的投资策略，结合宏观经济状况、资本市场的运行周期确定风险收益互补的股票资产和债券资产的投资比例。

  ２、行业资产配置

  在蓝筹成长型投资理念的指导下，通过对宏观经济、行业经济的把握以及对行业运行周期的认识，确定股票资产在不同行业的投资比例。

  ３、债券选择

  分析利率走势和发行人的基本素质，综合考虑利率变动对不同债券品种的影响、各品种的收益率水平、期限结构、信用风险大小、市场流动性因素；另一方面考虑宏观经济数据，包括通货膨胀率、商品价格和ＧＤＰ增长等因素。

  ４、股票选择

  本基金为蓝筹成长型基金。其股票投资主要包括两部分：一部分为蓝筹股投资，另一部分为成长型投资。对蓝筹上市公司或成长型上市公司的投资均不得低于股票投资总额的３０％。

  本基金投资的蓝筹公司具有以下主要特点：

  （１）行业地位突出，收益稳定，属于相对成熟、稳定的行业；

  （２）业绩优异，盈利能力强，由于投资回报高而具备投资价值；

  （３）股本较大，市值以及权重较大、市场地位突出；

  （４）市场形象良好，这源自于稳定可观的公司收益及投资回报，良好的股价走势（慢牛特征、抗跌性较强）等等；

  本基金投资的成长型上市公司具有以下主要特点：

  （１）公司发展前景好，主营产品或服务的市场有充分的成长空间，销售增长率或收益增长率高；

  （２）公司是中小型公司，有优于同行其他公司的某种竞争优势；

  （３）公司具有高成长潜力，已建立并形成较好的发展基础；

  （４）公司处于技术（方法）革新时期，有较强的管理层，具有较大发展空间。

  ５、权证投资

  根据权证作为衍生品种本身的特性和作用，本基金在权证投资上主要运用以下投资策略：基于标的证券未来合理估值范围分析及权证定量分析基础上的头寸保护策略及跨式权证投资策略；基于权证杠杆比率及Ｄｅｌｔａ对冲比率分析基础上的权证替换投资策略；基于Ｂｌａｃｋ－Ｓｃｈｏｌｅｓ等权证合理定价分析方法基础上的权证与标的证券的套利投资策略。

  （二）投资决策

  １、决策依据

  （１）国家宏观经济环境；

  （２）国家有关法律、法规和基金合同的有关规定；

  （３）货币政策、利率走势；

  （４）地区及行业发展状况；

  （５）上市公司研究；

  （６）证券市场的走势。

  ２、决策程序

  （１）研究部提供宏观分析、行业分析、企业分析及市场分析的研究报告，并在此基础上进行投资论证，作出投资建议提交给基金经理，并为投资决策委员会提供资产配置的决策依据。

  （２）基金经理根据研究部提交的投资建议决定本基金下一阶段的仓位和资金分布，形成资产配置提案报投资决策委员会。

  （３）投资决策委员会审定基金经理提交的资产配置提案，形成资产配置计划书。

  （４）基金经理根据投资决策委员会的决策，制定相应的投资组合方案并报投资决策委员会备案。对超出基金经理权限的单项投资决策须报投资决策委员会审议批准。

  （５）基金经理根据投资组合方案制定具体的操作计划，并以投资指令的形式下达至交易部。

  （６）交易部依据投资指令具体执行买卖操作，并将指令的执行情况反馈给基金经理。

  （７）投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出风险防范措施。监察稽核部对投资的决策和执行过程进行日常监督，投资组合方案执行完毕，基金经理负责向投资决策委员会提交总结报告。

  （三）资产支持证券的投资策略、风险控制措施及投资比例

  同融通债券基金。

  （四）投资组合管理

  本基金可投资于股票、国债、金融债、企业债（包括可转债）和权证。投资组合必须符合以下规定：

  １、投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的８０％，投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的２０％；

  ２、持有一家上市公司的股票，不得超过本基金资产净值的１０％；

  ３、本基金与由本基金管理人管理的其他基金合计持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的１０％；

  ４、本基金持有的全部权证，其市值不超过基金资产净值的３％；本基金与由本基金管理人管理的的其他基金基金持有的同一权证不得超过该权证流通量的１０％。

  ５、持有现金或到期日在一年之内的政府债券的比例不低于基金资产净值的５％；

  ６、遵守中国证监会规定的其他比例限制。

  因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素使基金投资不符合上述１至４项及规定的比例的，基金管理人应当在法规规定期限内进行调整。

  十、基金的业绩比较标准

  融通债券基金业绩比较基准为：中信标普全债指数收益率。

  融通深证１００指数基金业绩比较基准为：深证１００指数收益率×９５％＋银行同业存款利率×５％。

  融通蓝筹成长混合基金业绩比较基准为：沪深３００指数收益率×７５％＋中信标普全债指数收益率×２５％。

  十一、基金的风险收益特征

  融通债券基金：属于相对低风险的基金品种。

  融通深证１００指数基金：风险和预期收益率接近市场平均水平。

  融通蓝筹成长混合基金：力求获得超过市场平均水平的收益，承担相应的风险。

  十二、基金的投资组合报告

  本系列基金管理人的董事会及董事保证本投资组合报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本系列基金托管人中国工商银行根据本系列基金合同规定，于２０１２年４月２０日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告截止日为２０１２年３月３１日，本报告中所列财务数据未经审计。

  （一）融通债券基金投资组合报告

  １、报告期末基金资产组合情况

  ２、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ３、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  ４、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ５、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金不进行主动权证投资，本报告期末未持有因投资可分离转债而获配的权证。

  ６、投资组合报告附注

  ６．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  ６．２ 其他资产构成

  ６．３ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  （二）融通深证１００指数基金投资组合报告

  １、报告期末基金资产组合情况

  ２、报告期末按行业分类的股票投资组合２．１报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

  ２．２报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

  本基金本报告期末无积极投资部分股票。

  ３、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ３．１报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ３．２报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  本基金本报告期末无积极投资部分股票。

  ４、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ５、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  ６、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ７、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  ８、投资组合报告附注

  ８．１本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形：

  ２０１１ 年５ 月２７ 日，五粮液收到中国证监会的《行政处罚决定书》。本基金投资该股票的决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

  除上述股票外，本基金投资的前十名证券中其他证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  ８．２ 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。

  ８．３ 其他资产构成

  ８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  ８．５报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  ８．５．１报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末指数投资部分前十名股票中不存在流通受限情况。

  ８．５．２报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末无积极投资部分股票。

  （三）融通蓝筹成长混合基金投资组合报告

  １、报告期末基金资产组合情况

  ２、报告期末按行业分类的股票投资组合

  ３、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ４、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  (下转D15版)