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期指机构观点 2012-05-17 来源:证券时报网 作者:
短期市场很难拨云见日 广发期货股指研究小组:从期指日内持仓变化来看,技术上的短暂反弹所放出的烟幕弹使得多方早盘布局积极,总体开盘一小时左右维持每十分钟1000手左右的速度布局。然而午后一小时开始采取“以防代守”的策略,收盘半小时更是以平均每十分钟2007手的速度出逃,“见好就收”情绪彰显,对隔夜的不确定性,使得总持仓量萎缩了5169手。 希腊是否会退出欧元区的不确定性令全球笼罩在阴霾下,短期市场很难拨云见日。
利空密集来袭 空头套保效果彰显 国泰君安期货研究所:近端合约的贴水形态,一定程度上表明了市场的利空情绪。新主力合约形成首日,基差均值呈现负值的情况,也从另一层面反馈出市场的悲观情绪。 期指价差不断缩窄,接连3个交易日出现下降,目前价差达到2-7点区间,较低的价差,一定程度影响空头套期保值头寸的展期,展期收益难以获取。价差阶段性下移及新旧合约交投规模大致相当,进行熊市套利收益良好,建议熊市套利头寸在周四收盘前解除。(黄宇 整理) 本版导读:
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