证券时报多媒体数字报

一、重要声明与提示

华泰柏瑞沪深３００交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）上市交易公告书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》），《证券投资基金信息披露内容与格式准则第１号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《上海证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”或“本公司”）的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中国工商银行股份有限公司保证本报告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本上市交易公告书未涉及的有关内容，请投资者详细查阅２０１２年３月２８日、３月２９日、４月５日分别刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及华泰柏瑞基金管理有限公司网站（ｗｗｗ．ｈｕａｔａｉ－ｐｂ．ｃｏｍ）上的《华泰柏瑞沪深３００交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）。

二、基金概览

１、基金二级市场交易简称：３００ＥＴＦ。

２、二级市场交易代码：５１０３００。

３、基金申购、赎回简称：３００申赎。

４、申购、赎回代码：５１０３０１。

５、２０１２年５月２１日基金份额总额：１２，２２９，６８７，６９０．００份。

６、２０１２年５月２１日基金份额净值：２．５８８元。

７、本次上市交易份额：１２，２２９，６８７，６９０．００份。

８、上市交易的证券交易所：上海证券交易所。

９、上市交易日期：２０１２年５月２８日。

１０、基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司。

１１、基金托管人：中国工商银行股份有限公司。

１２、上市推荐人：华泰证券股份有限公司。

１３、申购赎回代办券商（以下简称“一级交易商”）：长城证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、华创证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、山西证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、首创证券有限责任公司、西藏同信证券有限责任公司、西南证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、浙商证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、中国中投证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券（浙江）有限责任公司、中信证券股份有限公司、中原证券股份有限公司。

三、基金的募集与上市交易

（一）本基金上市前基金募集情况

１、基金募集申请的核准机构和核准文号：中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］３９２号文。

２、基金运作方式：交易型开放式。

３、基金合同期限：不定期。

４、发售日期：本基金自２０１２年４月５日起至２０１２年４月２６日止通过销售机构公开发售。其中，网下现金发售期间为２０１２年４月５日起至２０１２年４月２６日，网上现金发售日期为２０１２年４月２４日至２０１２年４月２６日，网下股票认购的发售期间为２０１２年４月２４日至２０１２年４月２６日。

５、发售价格：１．００元人民币。

６、发售期限：网下现金发售１６个工作日，网上现金发售３个工作日，网下股票认购３个工作日。

７、发售方式：投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式。

８、发售机构

（１）直销机构

网下现金发售和网下股票发售直销机构：华泰柏瑞基金管理有限公司。

（２）代销机构

３００ＥＴＦ的网下现金发售和网下股票发售代理机构为爱建证券有限责任公司；安信证券股份有限公司；渤海证券股份有限公司；财通证券有限责任公司；长城证券有限责任公司；长江证券股份有限公司；德邦证券有限责任公司；第一创业证券股份有限公司；东北证券股份有限公司；东方证券股份有限公司；东海证券有限责任公司；东莞证券有限责任公司；东吴证券股份有限公司；东兴证券股份有限公司；方正证券股份有限公司；光大证券股份有限公司；广发证券股份有限公司；广州证券有限责任公司；国都证券有限责任公司；国海证券股份有限公司；国金证券股份有限公司；国联证券股份有限公司；国泰君安证券股份有限公司；国信证券股份有限公司；国元证券股份有限公司；海通证券股份有限公司；恒泰证券有限责任公司；红塔证券股份有限公司；宏源证券股份有限公司；华安证券有限责任公司；华宝证券有限责任公司；华福证券有限责任公司；华融证券股份有限公司；华泰证券股份有限公司；江海证券有限公司；民生证券有限责任公司；南京证券有限责任公司；平安证券有限责任公司；齐鲁证券有限公司；山西证券股份有限公司；上海证券有限责任公司；申银万国证券股份有限公司；万联证券有限责任公司；西南证券股份有限公司；湘财证券有限责任公司；新时代证券有限责任公司；信达证券股份有限公司；兴业证券股份有限公司；招商证券股份有限公司；浙商证券有限责任公司；中国国际金融有限公司；中国民族证券有限责任公司；中国银河证券股份有限公司；中国中投证券有限责任公司；中航证券有限公司；中信建投证券股份有限公司；中信万通证券有限责任公司；中信证券（浙江）有限责任公司；中信证券股份有限公司；中银国际证券有限责任公司；中邮证券有限责任公司；中原证券股份有限公司等６２家证券公司。

网上现金发售代理机构为具有基金代销业务资格及上海证券交易所会员资格的９４家证券公司：爱建证券有限责任公司；安信证券股份有限公司；北京高华证券有限责任公司；渤海证券股份有限公司；财达证券有限责任公司；财富里昂证券有限责任公司；财富证券有限责任公司；财通证券有限责任公司；长城证券有限责任公司；长江证券股份有限公司；大通证券股份有限公司；大同证券经纪有限责任公司；德邦证券有限责任公司；第一创业证券有限责任公司；东北证券股份有限公司；东方证券股份有限公司；东海证券有限责任公司；东吴证券股份有限公司；东兴证券股份有限公司；东莞证券有限责任公司；方正证券股份有限公司；光大证券股份有限公司；广发证券股份有限公司；广州证券有限责任公司；国都证券有限责任公司；国海证券股份有限公司；国金证券股份有限公司；国开证券有限责任公司；国联证券股份有限公司；国盛证券有限责任公司；国泰君安证券股份有限公司；国信证券股份有限公司；国元证券股份有限公司；海通证券股份有限公司；恒泰长财证券有限责任公司；恒泰证券股份有限公司；宏源证券股份有限公司；红塔证券股份有限公司；华安证券有限责任公司；华宝证券有限责任公司；华创证券有限责任公司；华福证券有限责任公司；华林证券有限责任公司；华龙证券有限责任公司；华融证券股份有限公司；华泰联合证券有限责任公司；华泰证券股份有限公司；华西证券有限责任公司；华鑫证券有限责任公司；江海证券有限公司；金元证券股份有限公司；联讯证券有限责任公司；民生证券有限责任公司；南京证券有限责任公司；平安证券有限责任公司；齐鲁证券有限公司；日信证券有限责任公司；瑞银证券有限责任公司；山西证券股份有限公司；上海证券有限责任公司；申银万国证券股份有限公司；世纪证券有限责任公司；首创证券有限责任公司；天风证券有限责任公司；天源证券经纪有限公司；万和证券有限责任公司；万联证券有限责任公司；五矿证券有限公司；西部证券股份有限公司；西藏同信证券有限责任公司；西南证券股份有限公司；厦门证券有限公司；湘财证券有限责任公司；新时代证券有限责任公司；信达证券股份有限公司；兴业证券股份有限公司；银泰证券有限责任公司；英大证券有限责任公司；招商证券股份有限公司；浙商证券有限责任公司；中国国际金融有限公司；中国民族证券有限责任公司；中国银河证券股份有限公司；中国中投证券有限责任公司；中航证券有限公司；中山证券有限责任公司；中天证券有限责任公司；中信建投证券股份有限公司；中信万通证券有限责任公司；中信证券（浙江）有限责任公司；中信证券股份有限公司；中银国际证券有限责任公司；中邮证券有限责任公司；中原证券股份有限公司等。

（二）基金合同生效

截至２０１２年４月２６日本基金募集工作顺利结束。经普华永道中天会计师事务所验资，本次募集确认的募集金额总额为３２，９６８，６３３，８７５．００元人民币（含所募集股票市值），折合基金份额３２，９６８，６３３，８７５．００份；其中募集期间认购资金利息折合基金份额的共计１，２９７，２６９．００份。募集资金已于２０１２年５月３日全额划入本基金在基金托管人中国工商银行股份有限公司开立的基金托管专户；募集股票已于２０１２年５月３日由中国证券登记结算有限责任公司过户至本基金的证券账户。

本次募集有效认购总户数为６５，６５４户，按照每份基金份额初始面值人民币１．００元计算，本次募集期间有效认购份额（含所募集股票市值）和利息结转的基金份额合计３２，９６８，６３３，８７５．００份，已全部计入相应基金份额持有人账户，归各基金份额持有人所有。本基金管理人及本公司的基金从业人员没有认购本基金。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《华泰柏瑞沪深３００交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金募集符合有关条件，本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于２０１２年５月４日获书面确认，基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。

（三）基金份额折算

根据《华泰柏瑞沪深３００交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞沪深３００交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金管理人确定２０１２年５月１１日为本基金的基金份额折算日，折算后的基金份额净值与基金份额折算日标的指数收盘值的千分之一基本一致。２０１２年５月１１日，沪深３００指数收盘值为２６３６．９２点，基金资产净值为３２，２４８，７２１，３６９．３４元，折算前基金份额总额为３２，９６８，６３３，８７５．００份，折算前基金份额净值为０．９７８元。

根据基金份额折算公式，基金份额折算比例为０．３７０９４９３３，折算后基金份额总额为１２，２２９，６８７，６９０．００份，折算后基金份额净值为２．６３７元。

本基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于２０１２年５月１４日进行了变更登记。折算后的基金份额采取四舍五入的方法计算保留到整数位。

本基金管理人和基金托管人已根据折算后的基金份额总额进行了相应的会计处理，并互相核对。

（四）基金上市交易

１、基金上市交易的核准机构和核准文号：上海证券交易所上证基字［２０１２］１４号。

２、上市交易日期：２０１２年５月２８日。

３、上市交易的证券交易所：上海证券交易所。

４、基金二级市场交易简称：３００ＥＴＦ。

５、二级市场交易代码：５１０３００。投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与本基金的二级市场交易。

６、基金申购、赎回简称：３００申赎。

７、申购、赎回代码：５１０３０１。

投资者应当在本基金指定的一级交易商办理本基金申购和赎回业务的营业场所或按一级交易商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。目前本基金的一级交易商包括：

８、本次上市交易份额：１２，２２９，６８７，６９０．００份。

９、未上市交易份额的流通规定：本基金上市交易后，所有的基金份额均可进行交易，不存在未上市交易的基金份额。

四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人

（一）持有人户数

截至２０１２年５月２１日，本基金份额持有人户数为６５，６５４户，平均每户持有的基金份额为１８６，２７４．８３份。

（二）持有人结构

截至２０１２年５月２１日，本基金份额持有人结构如下：机构投资者持有的基金份额为１０，１０６，０９４，７３４．００份，占基金总份额的８２．６４％；

个人投资者持有的基金份额为２，１２３，５９２，９５６．００份，占基金总份额的１７．３６％。

（三）前十名基金份额持有人的情况：

截至２０１２年５月２１日，前十名基金份额持有人的情况如下表。

五、基金主要当事人简介

（一）基金管理人

１、名称：华泰柏瑞基金管理有限公司

２、注册地址：上海浦东新区民生路１１９９弄上海证大五道口广场１号１７层

３、法定代表人：齐亮

４、总经理：韩勇

５、成立日期：２００４年１１月１８日

６、批准设立机关：中国证券监督管理委员会

７、批准设立文号：中国证监会证监基金字［２００４］１７８号

８、工商登记注册的法人营业执照文号：３１００００４００４０４６０９

９、经营范围：基金管理业务；发起设立基金；中国证监会批准的其他业务

１０、组织形式：有限责任公司

１１、注册资本：贰亿元人民币

１２、存续期间：持续经营

１３、信息披露负责人：陈晖

联系电话：４００－８８８－０００１，（０２１）３８６０１７７７

１４、股权结构：ＰｉｎｅＢｒｉｄｇｅ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ ＬＬＣ（柏瑞投资有限责任公司）４９％、华泰证券股份有限公司４９％、苏州新区高新技术产业股份有限公司２％。

１５、内部组织结构及职能：

公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。风险控制委员会负责全面评估公司的经营过程中的各项风险，并提出防范措施。

目前，公司下设２２个部门，并在北京、深圳分别设立了分公司。

投资部：负责根据投资决策委员会制定的原则进行基金的股票投资。

专户投资部：负责专户的投资管理。

海外投资部：负责公司ＱＤＩＩ的投资管理。

指数投资部：负责指数研究、设计和开发工作，以及进行指数产品的投资管理。

研究部：负责根据投资决策委员会制定的原则进行行业和上市公司研究。

交易部：负责根据投资决策委员会制定的原则进行交易指令执行与监督。

北京分公司、深圳分公司、第一营销中心、第二营销中心：负责基金销售。

机构理财部：负责机构客户的业务拓展。

营销管理总部：负责对外开拓维护渠道总部，对内管理服务渠道销售人员。

市场部：负责公司品牌、基金产品的市场推广服务。

客户服务部：负责公司的客户服务。

业务发展部：负责基金产品研发等新业务拓展。

基金事务部：负责基金会计核算与估值、开放式基金注册登记等业务。

信息技术部：负责公司信息系统的日常运行与开发。

法律监察部：负责内部法律事务咨询，处理外部法律事务，检查公司管理及基金运作符合国家法律法规规定的情况，负责定期评估公司内部控制体系的完整性、有效性及合规性，检查公司内部控制制度的执行情况，并提出改进意见。

风险管理部：负责投资、交易环节风险提示及控制，研究公司风险管理政策与方针，协调各部门处理公司层面风险事项。

人力资源部：负责公司人力资源管理、薪酬制度、人员培训及人事档案等事务。

行政管理部：负责公司后勤服务、公文档案管理。

公司财务部：负责公司财务事项。

１６、人员情况：

截止２０１２年４月３０日，公司员工人数为１４４人。员工受教育程度分布：大专学历人员占９％，本科学历人员占３４％，硕士学历人员占５２％，博士以及博士后学历人员占５％。

１７、基金管理业务情况简介：

截止２０１２年３月３１日，公司共管理１２只基金，包括７只股票型基金，分别是华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金、华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金；１只混合型基金，华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金；２只债券型基金，华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型基金和华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金；１只货币型基金，华泰柏瑞货币市场证券投资基金和１只ＱＤＩＩ基金，华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金。截至２０１２年３月３１日，公司管理的基金资产规模为人民币１２６．３０亿元，总份额规模为１９１．７４亿份。

１８、本基金基金经理

张娅女士：８年证券（基金）从业经验，美国俄亥俄州肯特州立大学金融工程硕士、ＭＢＡ，具有多年海内外金融从业经验。曾在芝加哥期货交易所、Ｄａｎｚａｓ－ＡＥＩ公司、ＳｕｎＧａｒｄ Ｅｎｅｒｇｙ和联合证券工作，２００４年加入本公司，从事投资研究和金融工程工作。２００６年１１月开始至今担任华泰柏瑞（原友邦华泰）上证红利ＥＴＦ基金的基金经理。２０１０年１０月１日起任华泰柏瑞指数投资部总监。２０１１年１月起担任华泰柏瑞上证中小盘ＥＴＦ及华泰柏瑞上证中小盘ＥＴＦ联接基金基金经理。２０１２年５月４日起担任华泰柏瑞沪深３００交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

柳军先生：１１年证券（基金）从业经历，复旦大学财务管理硕士。２０００年至２００１年在上海汽车集团财务有限公司从事财务工作，２００１年至２００４年任华安基金管理有限公司高级基金核算员，２００４年加入本公司，历任基金事务部总监、基金经理助理。２００９年６月起任华泰柏瑞（原友邦华泰）上证红利ＥＴＦ基金的基金经理。２０１０年１０月１日起任华泰柏瑞指数投资部副总监。２０１１年１月起担任华泰柏瑞上证中小盘ＥＴＦ及华泰柏瑞上证中小盘ＥＴＦ联接基金基金经理。２０１２年５月４日起担任华泰柏瑞沪深３００交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

（二）基金托管人

１、名称：中国工商银行股份有限公司

２、注册地址：北京市西城区复兴门内大街５５号

３、成立时间：１９８４年１月１日

４、法定代表人：姜建清

５、注册资本：人民币３４９，０１８，５４５，８２７元

６、托管部负责人、信息披露负责人：赵会军

７、咨询电话：０１０－６６１０５７９９

８、主要人员情况

截至２０１１年１２月末，中国工商银行资产托管部共有员工１４５人，平均年龄３０岁，９５％以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

９、基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自１９９８年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、ＱＦＩＩ资产、ＱＤＩＩ资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、ＱＤＩＩ专户资产、ＥＳＣＲＯＷ等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至２０１１年１２月，中国工商银行共托管证券投资基金２３１只，其中封闭式７只，开放式２２４只。自２００３年以来，本行连续八年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的２８项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

（三）上市推荐人

名称：华泰证券股份有限公司

注册地址：江苏省南京市中山东路９０号

办公地址：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦

法定代表人：吴万善

联系人：万鸣

电话：（０２５）８４４５７７７７

传真：（０２５）８４５７９７６３

客服电话：９５５９７

公司网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

（四）一级交易商

（五）基金验资机构

名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

住所：上海市湖滨路２０２号普华永道中心１１楼

办公地址：上海市湖滨路２０２号普华永道中心１１楼

法定代表人：杨绍信

电话：（０２１）２３２３８８８８

传真：（０２１）２３２３８８００

联系人：谢瀚文

经办注册会计师：薛竞、王灵

六、基金合同摘要

基金合同的内容摘要见附件：基金合同摘要。

七、基金财务状况

（一）基金募集期间费用

本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用从基金认购费用中支付，不由基金资产承担。

（二）基金上市前重要财务事项

本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。

（三）基金资产负债表

本基金截至２０１２年５月２１日的资产负债表如下：

注：１、截至２０１２年５月２１日，基金份额净值２．５８８元，基金份额总额１２，２２９，６８７，６９０．００份。

２、本报告期自２０１２年５月４日起至２０１２年５月２１日止。本基金合同于２０１２年５月４日生效，截至本报告期末本基金合同生效未满半年。

八、基金投资组合

截至２０１２年５月２１日，本基金的投资组合情况如下：

（一）基金资产组合情况

（二）按行业分类的股票投资组合

（三）按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

（四）按债券品种分类的债券投资组合

截止２０１２年５月２１日，本基金未持有债券。

（五）按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

截止２０１２年５月２１日，本基金未持有债券。

（六）投资组合报告附注

１ 自本基金合同生效日至２０１２年５月２１日，本基金前十名证券的发行主体中无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。

２ 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

３ 其他资产构成如下：

４ 按公允价值占基金资产净值比例大小排名的全部资产支持证券投资明细截止２０１２年５月２１日，本基金未持有资产支持证券。

５ 按公允价值占基金资产净值比例大小排名的全部权证投资明细

截止２０１２年５月２１日，本基金未持有权证。自基金合同生效日至２０１２年５月２１日，本基金未投资任何权证。

６ 本报告期持有的处于转股期的可转换债券明细

截止２０１２年５月２１日，本基金未持有可转换债券。

(下转D7版)