证券时报多媒体数字报

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

注册登记人：中国证券登记结算有限责任公司

上市地点：深圳证券交易所

上市时间：２０１２年５月２８日

公告日期：２０１２年５月２３日

一、重要声明与提示

《嘉实沪深３００交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》（以下简称“本公告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第１号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，嘉实沪深３００交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）管理人的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证监会、深圳证券交易所对嘉实沪深３００交易型开放式指数证券投资基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。

凡本公告未涉及的有关内容，请投资者详细查阅刊登在２０１２年３月２７日《中国证券报》上的《嘉实沪深３００交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。本基金的招募说明书同时发布在本公司网站（ｗｗｗ．ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ）。

二、基金概览

１． 基金名称：嘉实沪深３００交易型开放式指数证券投资基金

２． 基金类型：股票型

３． 基金运作方式：交易型开放式

４． 基金场内简称：３００ＥＴＦ

５． 基金代码：１５９９１９

６． 标的指数简称：沪深３００指数

７． 标的指数代码：３９９３００

８． 基金份额总额：

截至２０１２年５月２１日，本基金的基金份额总额为１９，３３３，３０７，３９２．００份。

９． 基金份额净值：

截至２０１２年５月２１日，本基金的基金份额净值为０．９７３４元。

１０． 本次上市交易的基金份额：１９，３３３，３０７，３９２．００份

１１． 上市交易的证券交易所：深圳证券交易所

１２． 上市交易日期：２０１２年５月２８日

１３． 基金管理人：嘉实基金管理有限公司

１４． 基金托管人：中国银行股份有限公司

１５． 登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司

１６． 申购赎回代理券商：广发证券、招商证券、海通证券、国泰君安证券、国信证券、平安证券、中信证券、中信万通证券、中信证券（浙江）、光大证券、申银万国证券、中国银河证券、安信证券、中信建投证券、兴业证券、东方证券、长江证券、长城证券、湘财证券、中投证券、渤海证券。

三、基金份额的募集与上市交易

（一）上市前基金募集情况

１． 基金募集申请的核准机构和核准文号：中国证券监督管理委员会证监许可【２０１２】３９３号

２． 基金合同生效日：２０１２年５月７日

３． 运作方式：交易型开放式

４． 基金合同期限：不定期

５． 发售日期： ２０１２年４月５日至２０１２年４月２７日。其中，网上现金认购的日期为２０１２年４月５日至２０１２年４月２７日，通过基金管理人进行网下现金认购为２０１２年４月５日至２０１２年４月２７日，通过发售代理机构进行网下股票认购的日期为２０１２年４月２３日至２０１２年４月２７日。

６． 发售价格：１．００元人民币

７． 份额发售方式：场内、场外认购

８． 发售机构：

１） 网下现金发售直销机构：

嘉实基金管理有限公司

２） 网上现金发售代理机构：

具有基金代销业务资格及深圳证券交易所会员资格的证券公司

３） 网下股票发售代理机构：

中信建投证券、招商证券、广发证券、中信证券、中国银河证券、海通证券、申银万国证券、兴业证券、长江证券、安信证券、中信证券（浙江）、民生证券、国元证券、渤海证券、山西证券、中信万通、东吴证券、信达证券、东方证券、方正证券、长城证券、光大证券、广州证券、东北证券、南京证券、新时代证券、浙商证券、平安证券、国海证券、东莞证券、中原证券、国都证券、东海证券、华西证券、齐鲁证券、第一创业、德邦证券、华福证券、中投证券、江海证券、国金证券、中国民族证券、华宝证券、爱建证券、华融证券、国泰君安证券、华泰证券、湘财证券、宏源证券、国信证券、上海证券、东兴证券、西部证券、世纪证券、恒泰证券、中银国际、中航证券、中金公司。

９． 验资机构名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

１０． 募集资金总额及入账情况

本次募集的净认购金额为１９，３３２，２６１，４４０．００元人民币（含所募集股票市值），认购款项在本基金验资确认日之前产生的银行利息共计１，０４５，９５２．００元人民币。本次募集所有资金已于２０１２年５月７日全额划入本基金在基金托管人中国银行股份有限公司开立的嘉实沪深３００交易型开放式指数证券投资基金托管专户。

本次募集有效认购户数为８８，６７５户，按照每份基金份额面值１．００元人民币计算，本次募集资金及其产生的利息结转的基金份额共计１９，３３３，３０７，３９２．００份，已全部计入各基金份额持有人的基金账户。

１１． 本基金募集备案情况：本基金于２０１２年５月７日验资完毕，２０１２年５月７日向中国证监会提交了验资报告，办理基金备案手续，并于２０１２年５月７日获得书面确认，本基金合同自该日起正式生效。

１２． 基金合同生效日：２０１２年５月７日

１３． 基金合同生效日的基金份额总额：１９，３３３，３０７，３９２．００份。

（二）本基金日常申购、赎回情况

基金管理人自基金合同生效之日起不超过３个月开始办理申购、赎回。基金管理人在申购开始日、赎回开始日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

（三）本基金上市交易的主要内容

１． 基金上市交易的核准机构和核准文号：深证上【２０１２】１３１号

２． 上市交易日期：２０１２年５月２８日

３． 上市交易的证券交易所：深圳证券交易所。

投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金交易。

４． 基金场内简称：３００ＥＴＦ

５． 基金交易代码：１５９９１９

６． 本次上市交易份额：１９，３３３，３０７，３９２．００份

７． 未上市交易份额的流通规定：本基金上市交易后，所有的基金份额均可进行交易，不存在未上市交易的基金份额。

四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况

（一）基金份额持有情况

截至２０１２年５月２１日，本基金持有人户数为８８，６７５户，平均每户持有的基金份额为２１８，０２４．３３份。

截至２０１２年５月２１日，机构投资者持有的基金份额为１２，２１７，８１２，６８７．００份，占基金总份额的比例为６３．２０％；个人投资者持有的基金份额为７，１１５，４９４，７０５．００份，占基金总份额的比例为３６．８０％。

（二）基金份额前十名持有人情况

截至２０１２年５月２１日，前十名基金份额持有人情况

注：以上信息依据中国证券登记结算有限公司提供的持有人信息编制。

五、基金主要当事人简介

（一）基金管理人

１、公司概况

名称：嘉实基金管理有限公司

法定代表人：安奎

总经理：赵学军

注册资本：１．５亿元人民币

注册地址：上海市浦东新区世纪大道 ８ 号上海国金中心二期２３楼０１－０３单元

设立批准文号：中国证监会证监基字［１９９９］５号

工商登记注册的法人营业执照文号：１０００００４０００１１２３９

经营范围：基金募集；基金销售；资产管理及中国证监会许可的其他业务

成立日期：１９９９年３月２５日

２、股东及其出资比例：中诚信托有限责任公司４０％，德意志资产管理（亚洲）有限公司３０％，立信投资有限责任公司３０％。

３、内部组织结构及职能

公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。风险控制委员会负责全面评估公司的经营过程中的各项风险，并提出防范措施。

公司目前下设股票投资部、固定收益部、结构产品投资部、定量投资部、机构投资部、研究部、交易部、风险管理部、监察稽核部、法律部、产品管理部、机构业务体系、渠道发展部、营销策划部、客户服务部、电子商务部、基金运营部、登记结算部、信息技术部、财务部、人力资源部、行政管理部、战略发展部等部门。

股票投资部、固定收益部、定量投资部、结构产品投资部和机构投资部负责根据投资决策委员会制定的原则进行投资。研究部负责行业、上市公司研究和投资策略研究。交易部负责完成基金经理交易指令。风险管理部负责公司投资风险分析与管理、投资流程、绩效考核。监察稽核部和法律部负责对公司及其员工遵守国家相关法律、法规和公司内部规章制度等情况进行监督和检查。产品管理部负责新产品开发以及相关的市场营销研究、法律环境研究和理财策略研究等。机构业务体系主要负责年金、专户、机构客户及高端个人基金销售的开发与维护。渠道发展部、营销策划部、电子商务部、客户服务部负责市场推广、基金销售、客户服务、销售渠道管理等业务。信息技术部、基金运营部、登记结算部负责公司信息系统的日常运行与维护跟踪研究新技术，进行相应的技术系统规划与开发、基金会计核算、估值、开放式基金注册、登记和清算等业务。财务部负责公司财务管理工作。人力资源部和行政管理部负责公司企业文化建设、文字档案、相关后勤服务、人力资源管理、薪酬制度、人员培训、人事档案等事务等综合事务管理。战略发展部负责公司经营战略规划、新业务发展等。

４、人员情况

截至２０１２年３月３１日，我公司共有４５９名员工，其中博士学位２４人、硕士学位２３０人、学士学位１８９人、其他１６人。

５、信息披露负责人：胡勇钦

咨询电话： ０１０－６５２１５５８８

６、基金管理业务情况

截止２０１２年３月３１日，基金管理人共管理２只封闭式证券投资基金、３１只开放式证券投资基金，具体包括嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深３００指数（ＬＯＦ）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票（ＱＤＩＩ）、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面５０指数（ＬＯＦ）、嘉实价值优势股票、嘉实稳固收益债券、嘉实Ｈ股指数（ＱＤＩＩ － ＬＯＦ）、嘉实主题新动力股票、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长股票、嘉实深证基本面１２０ＥＴＦ、嘉实深证基本面１２０ＥＴＦ联接、嘉实黄金（ＱＤＩＩ－ＦＯＦ－ＬＯＦ）、嘉实信用债券、嘉实周期优选股票、嘉实安心货币、嘉实中创４００ＥＴＦ、嘉实中创４００联接。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券属于嘉实理财通系列基金。同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。

７、本基金基金经理简介

杨宇先生，经济学硕士，毕业于南开大学数学系和金融学系，具有 １３ 年证券从业经验。曾任平安证券有限责任公司资产管理部证券分析师、中国平安保险股份有限公司投资管理中心基金交易室主任、天同基金管理公司投资管理部部门经理，２００３ 年 ３ 月 １５ 日至 ２００４ 年 ７月 ７ 日任万家（原天同）１８０ 指数证券投资基金基金经理。２００４ 年 ７ 月加入嘉实基金管理有限公司，２００５ 年 ８ 月 ２９ 日至今任嘉实沪深 ３００ 指数基金基金经理，２０１２年３月２２日至今任嘉实中创４００ＥＴＦ及其联接基金基金经理，２０１２年５月７日至今任本基金基金经理。杨宇先生对指数基金的投资管理、风险控制、指数化交易等方面具备丰富的投资管理经验。

张宏民先生，毕业于西安电子科技大学电子工程系，本科学历。１１年证券基金从业经历，具有基金从业资格。２０００年１０月加入嘉实基金管理有限公司，在研究部从事定量研究工作。２００８年起任公司结构产品投资部高级数量分析师，从事指数化投资管理与研究工作。２０１０年９月３０日至今任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（ＱＤＩＩ－ＬＯＦ）基金经理，２０１２年５月７日至今任本基金基金经理。

（二）基金托管人

１、公司概况

名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）

住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街１号

首次注册登记日期：１９８３年１０月３１日

变更注册登记日期：２００４年８月２６日

注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整

法定代表人：肖钢

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【１９９８】２４号

托管及投资者服务部总经理：李爱华

托管部门联系人：唐州徽

电话：（０１０）６６５９４８５５

传真：（０１０）６６５９４９４２

２．主要人员情况

中国银行于１９９８年设立基金托管部，为进一步树立以投资者为中心的服务理念，中国银行于２００５年３月２３日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部，下设覆盖集合类产品、机构类产品、全球托管产品、投资分析及监督服务、风险管理与内控、核算估值、信息技术、资金和证券交收等各层面的多个团队，现有员工１２０余人。另外，中国银行在重点分行已开展托管业务。

目前，中国银行拥有证券投资基金、一对多专户、一对一专户、社保基金、保险资产、ＱＦＩＩ资产、ＱＤＩＩ资产、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、信托资产、年金资产、理财产品、海外人民币基金、私募基金等门类齐全的托管产品体系。在国内，中国银行率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，为各类客户提供个性化的托管服务。２０１０年末中国银行在中国内地托管的资产突破万亿元，居同业前列。

３． 基金托管业务经营情况

截至２０１２年３月末，中国银行已托管长盛创新先锋混合、长盛同盛封闭、长盛同智优势混合（ＬＯＦ）、大成２０２０生命周期混合、大成蓝筹稳健混合、大成优选封闭、大成景宏封闭、工银大盘蓝筹股票、工银核心价值股票、国泰沪深３００指数、国泰金鹿保本混合、国泰金鹏蓝筹混合、国泰区位优势股票、国投瑞银稳定增利债券、海富通股票、海富通货币、海富通精选贰号混合、海富通收益增长混合、海富通中证１００指数（ＬＯＦ）、华宝兴业大盘精选股票、华宝兴业动力组合股票、华宝兴业先进成长股票、华夏策略混合、华夏大盘精选混合、华夏回报二号混合、华夏回报混合、华夏行业股票（ＬＯＦ）、嘉实超短债债券、嘉实成长收益混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实沪深３００指数（ＬＯＦ）、嘉实货币、嘉实稳健混合、嘉实研究精选股票、嘉实增长混合、嘉实债券、嘉实主题混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票型、金鹰成份优选股票、金鹰行业优势股票、银河成长股票、易方达平稳增长混合、易方达策略成长混合、易方达策略成长二号混合、易方达积极成长混合、易方达货币、易方达稳健收益债券、易方达深证１００ＥＴＦ、易方达中小盘股票、易方达深证１００ＥＴＦ联接、万家１８０指数、万家稳健增利债券、银华优势企业混合、银华优质增长股票、银华领先策略股票、景顺长城动力平衡混合、景顺长城优选股票、景顺长城货币、景顺长城鼎益股票（ＬＯＦ）、泰信天天收益货币、泰信优质生活股票、泰信蓝筹精选股票、泰信债券增强收益、招商先锋混合、泰达宏利精选股票、泰达宏利集利债券、泰达宏利中证财富大盘指数、华泰柏瑞盛世中国股票、华泰柏瑞积极成长混合、华泰柏瑞价值增长股票、华泰柏瑞货币、华泰柏瑞量化现行股票型、南方高增长股票（ＬＯＦ）、国富潜力组合股票、国富强化收益债券、国富成长动力股票、宝盈核心优势混合、招商行业领先股票、东方核心动力股票、华安行业轮动股票型、摩根士丹利华鑫强收益债券型、诺德中小盘股票型、民生加银稳健成长股票型、博时宏观回报债券型、易方达岁丰添利债券型、富兰克林国海中小盘股票型、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接、上证中小盘交易型开放式指数、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接、长城中小盘成长股票型、易方达医疗保健行业股票型、景顺长城稳定收益债券型、上证１８０金融交易型开放式指数、国泰上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金联接、诺德优选３０股票型、泰达宏利聚利分级债券型、国联安优选行业股票型、长盛同鑫保本混合型、金鹰中证技术领先指数增强型、泰信中证２００指数、大成内需增长股票型、银华永祥保本混合型、招商深圳电子信息传媒产业（ＴＭＴ）５０交易型开放式指数、招商深证ＴＭＴ５０交易型开放式指数证券投资基金联接、嘉实深证基本面１２０交易型开放式指数证券投资基金联接、深证基本面１２０交易型开放式指数、上证１８０成长交易型开放式指数、华宝兴业上证１８０成长交易型开放式指数证券投资基金联接、易方达资源行业股票型、华安深证３００指数、嘉实信用债券型、平安大华行业先锋股票型、华泰柏瑞信用增利债券型、泰信中小盘精选股票型、海富通国策导向股票型、中邮上证３８０指数增强型、泰达宏利中证５００指数分级、长盛同禧信用增利债券型、银华中证内地资源主题指数分级、平安大华深证３００指数增强型、嘉实安心货币市场、上投摩根健康品质生活股票型、工银瑞信睿智中证５００指数分级、招商优势企业灵活配置混合型、国泰中小板３００成长交易型开放式指数、国泰中小板３００成长交易型开放式指数证券投资基金联接、景顺长城优信增利债券型、诺德周期策略股票型、长盛电子信息产业股票型、诺安中证创业成长指数分级、嘉实海外中国股票（ＱＤＩＩ）、银华全球优选（ＱＤＩＩ－ＦＯＦ）、长盛环球景气行业大盘精选股票型（ＱＤＩＩ）、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型（ＱＤＩＩ）、信诚金砖四国积极配置（ＱＤＩＩ）、 海富通大中华精选股票型（ＱＤＩＩ）、招商标普金砖四国指数（ＬＯＦ－ＱＤＩＩ）、华宝兴业成熟市场动量优选（ＱＤＩＩ）、大成标普５００等权重指数（ＱＤＩＩ）、长信标普１００等权重指数（ＱＤＩＩ）、博时抗通胀增强回报（ＱＤＩＩ）、华安大中华升级股票型（ＱＤＩＩ）、信诚全球商品主题（ＱＤＩＩ）、上投摩根全球天然资源股票型、工银瑞信中国机会全球配置股票型（ＱＤＩＩ）等１４７只证券投资基金，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。

（三）基金验资机构

名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

法定代表人：杨绍信

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路１３１８号星展银行大厦６楼

办公地址：上海卢湾区湖滨路２０２号普华永道中心１１楼

经办注册会计师：汪棣、吴海霞

电话：（０２１）２３２３８８８８

传真：（０２１）２３２３８８００

六、基金合同摘要

基金合同的内容摘要见附件：基金合同摘要。

七、基金财务状况

本基金募集期间发生的信息披露费、会计师费、律师费及其他费用由基金管理人承担，不从基金财产列支，其他各基金销售机构根据本基金招募说明书设定的费率或佣金比例收取认购费。

本基金认购后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。

嘉实沪深３００交易型开放式指数证券投资基金２０１２年５月２１日资产负债表（未经审计）如下：

八、基金投资组合

截至公告前两个工作日即２０１２年５月２１日，嘉实沪深３００交易型开放式指数证券投资基金的投资组合如下：

（一）基金资产组合情况

（二）按行业分类的股票投资组合

１． 指数投资按行业分类的股票投资组合

２． 积极投资按行业分类的股票投资组合

２０１２年５月２１日，本基金未持有积极投资股票。

（三）按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名股票投资明细

１． 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名股票投资明细

２． 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名股票投资明细

２０１２年５月２１日，本基金未持有积极投资股票。

（四）按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

２０１２年５月２１日本基金未持有权证。

（五）按债券品种分类的债券投资组合

２０１２年５月２１日，本基金未持有债券。

（六）按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

２０１２年５月２１日，本基金未持有债券。

（七）按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

２０１２年５月２１日，本基金未持有资产支持证券。

（八）投资组合报告附注

１、本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

２、本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

３、２０１２年５月２１日其他资产构成：

４、２０１２年５月２１日持有的处于转股期的可转换债券明细

２０１２年５月２１日，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

５、２０１２年５月２１日前十名股票中存在流通受限情况的说明

１） 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

２０１２年５月２１日， 本基金指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况。

２） 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

２０１２年５月２１日，本基金未持有积极投资股票。

九、重大事件揭示

嘉实沪深３００交易型开放式指数证券投资基金基金合同已于２０１２年５月７日正式生效，基金管理人于２０１２年５月８日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站刊登《嘉实沪深３００交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告》。

嘉实沪深３００交易型开放式指数证券投资基金的申购、赎回自基金合同生效后不超过３个月的时间内开始办理。本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回，但在基金申请上市期间，可暂停办理申购、赎回。具体申购、赎回业务办理时间在申购、赎回开始公告中规定。基金管理人在开始办理申购赎回的具体日期前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告。

本基金自合同生效至本公告书公告前未发生对基金份额持有人有较大影响的重大事件。

十、基金管理人承诺

本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人职责做出如下承诺：

（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。

（二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露

所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、深圳证券交易所的监督管理。

（三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。

十一、基金托管人承诺

基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺：

（一）严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，设立专门的基金托管部，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜。

（二）根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付等行为进行监督和核查。

（三）基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，督促基金管理人改正。

（四）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，将立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。

十二、基金上市推荐人意见

本基金无上市推荐人。

十三、备查文件目录

下列文件存放在本基金管理人和托管人的办公场所，投资者可在办公时间免费查阅；也可按工本费购买本基金合同复制件或复印件，但应以基金合同正本为准。

（一）中国证监会核准嘉实沪深３００交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；

（二）《嘉实沪深３００交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

（三）《嘉实沪深３００交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；

（四）《嘉实沪深３００交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

（五）《关于嘉实基金管理有限公司募集设立嘉实沪深３００交易型开放式指数证券投资基金之法律意见书》；

（六）基金管理人业务资格批件、营业执照；

（七）基金托管人业务资格批件、营业执照；

（八）中国证监会要求的其他文件。

嘉实基金管理有限公司

２０１２年５月２３日

附件：基金合同摘要

一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

１、基金份额持有人的权利与义务

（１）基金份额持有人的权利

１）分享基金资产收益；

２）参与分配清算后的剩余基金资产；

３）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；

４）按照规定要求召开或自行召集基金份额持有人大会；

５）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；

６）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

７）监督基金管理人的投资运作；

８）对基金管理人、基金托管人、基金份额销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；

９）法律法规、基金合同规定的其他权利。

（２）基金份额持有人的义务

１）遵守法律法规、基金合同及其他有关规定；

２）缴纳基金认购款项和认购股票、应付申购对价和赎回对价及基金合同规定的费用；

３）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；

４）在持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任；

５）不从事任何有损基金、其他基金份额持有人及其他基金合同当事人合法利益的活动；

６）执行基金份额持有人大会的决议；

７）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

８）遵守基金管理人、销售机构和登记结算机构的相关交易及业务规则；

９）法律法规及基金合同规定的其他义务。

２、基金管理人的权利与义务

（１）基金管理人的权利

１）依法募集基金，办理基金备案手续；

２）依照法律法规和基金合同独立管理运用基金资产；

３）根据法律法规、基金合同、相关证券交易所及登记结算机构相关业务规则的规定，制订、修改并公布有关基金认购、申购、赎回、收益分配等方面的业务规则；

４）根据法律法规和基金合同的规定决定本基金的相关费率结构和收费方式，获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入；

５）根据法律法规和基金合同的规定销售基金份额；

６）在本合同的有效期内，在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法律法规及其行业监管要求的基础上，基金管理人有权对基金托管人履行本合同的情况进行必要的监督。如认为基金托管人违反了法律法规或基金合同规定对基金资产、其他基金合同当事人的利益造成重大损失的，应及时呈报中国证监会和中国银监会，以及采取其他必要措施以保护本基金及相关基金合同当事人的利益；

７）选择、更换基金代销机构，如果基金管理人认为基金代销机构的作为或不作为违反了法律法规、基金合同或基金销售代理协议，基金管理人有权依据法律法规规定、基金合同、基金销售代理协议采取相应救济措施，以保护基金财产的安全和基金相关当事人的利益；

８）自行担任基金登记结算机构或选择、更换基金登记结算机构，办理基金登记结算业务，并按照基金合同规定对基金登记结算机构进行必要的监督和检查；

９）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购和赎回的申请；

１０）在法律法规允许的前提下，为基金份额持有人的利益依法为基金进行融资、融券和参与转融通；

１１）依据法律法规和基金合同的规定，制订基金收益分配方案；

１２）按照法律法规，代表基金对被投资企业行使股东权利，代表基金行使因投资于其他证券所产生的权利；

１３）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

１４）在基金托管人职责终止时，提名新的基金托管人；

１５）依据法律法规和基金合同的规定，召集基金份额持有人大会；

１６）选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构并确定有关费率；

１７）法律法规、基金合同规定的其他权利。

（２）基金管理人的义务

１）依法申请并募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

２）办理基金备案手续；

３）自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产；

４）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金资产；

５）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金资产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理、分别记账，进行证券投资；

６）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；

７）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金资产；

８）进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告；

９）依法接受基金托管人的监督；

１０）编制季度、半年度和年度基金报告；

１１）采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购价格、申购对价、赎回对价的方法符合基金合同等法律文件的规定；

１２）计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单；

１３）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

１４）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予以保密，不得向他人泄露；

１５）按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付投资者申购或赎回之基金份额的对价；

１６）保存基金资产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合同及其他相关资料；

１７）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

１８）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

１９）组织并参加基金资产清算小组，参与基金资产的保管、清理、估价、变现和分配；

２０）因违反基金合同导致基金资产的损失或损害基金份额持有人的合法权益，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

２１）基金托管人违反基金合同造成基金资产损失时，应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

２２）法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他义务。

３、基金托管人的权利与义务

（１）基金托管人的权利

１）依据法律法规和基金合同的规定安全保管基金资产；

２）依照基金合同的约定获得基金托管费；

３）监督基金管理人对本基金的投资运作；

４）在基金管理人职责终止时，提名新的基金管理人；

５）依据法律法规和基金合同的规定召集基金份额持有人大会；

６）法律法规、基金合同规定的其他权利。

（２）基金托管人的义务

１）安全保管基金资产；

２）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金资产托管事宜；

３）按规定开设基金资产的资金账户和证券账户；

４）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得以基金资产为自己及任何第三人谋取非法利益，不得委托第三人托管基金资产；

５）对所托管的不同基金资产分别设置账户，确保基金资产的完整和独立；

６）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

７）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

８）按照基金合同的约定，根据基金管理人的指令，及时办理清算、交割事宜；

９）保守基金商业秘密。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予以保密，不得向他人泄露；

１０）根据法律法规及本合同的约定，办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

１１）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告的相关内容出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

１２）保管基金份额持有人名册；

１３）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回对价的现金部分；

１４）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

１５）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价的现金部分；

１６）按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会；

１７）按照法律法规监督基金管理人的投资运作；

１８）因违反基金合同导致基金资产损失，应承担赔偿责任，其责任不因其退任而免除；

１９）因基金管理人违反基金合同造成基金资产损失时，应为基金向基金管理人追偿；

２０）法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他义务。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

本基金的基金份额持有人大会，由本基金的基金份额持有人组成，基金份额持有人可委托代理人参加会议并行使表决权。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

鉴于本基金和本基金的联接基金（即“嘉实沪深３００交易型开放式指数证券投资基金联接基金”，以下简称“联接基金”）的相关性，本基金联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金的基金份额直接出席或者委派代表出席本基金的份额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和计票时，联接基金持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为，在本基金基金份额持有人大会的权益登记日，联接基金持有本基金份额的总数乘以该持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。

联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。

联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会的，须先遵照联接基金《基金合同》的约定召开联接基金的基金份额持有人大会，联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的，由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。

（下转D43版）