证券时报多媒体数字报

  （上接D9版）

  截至２０１１ 年９月３０日，中国建设银行资产总额１１７，７２３．３０亿元，较上年末增长８．９０％。截至２０１１年９月３０日止九个月，中国建设银行实现净利润１，３９２．０７亿元，较上年同期增长２５．８２％。年化平均资产回报率为１．６４％，年化加权平均净资产收益率为２４．８２％。利息净收入２，２３０．１０亿元，较上年同期增长２２．４１％。净利差为２．５６％，净利息收益率为２．６８％，分别较上年同期提高 ０．２１ 和 ０．２３ 个百分点。手续费及佣金净收入６８７．９２亿元，较上年同期增长４１．３１％。

  中国建设银行在中国内地设有１．３万余个分支机构，并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市及悉尼设有分行，在莫斯科、台北设有代表处，海外机构已覆盖到全球１３ 个国家和地区，基本完成在全球主要金融中心的网络布局，２４ 小时不间断服务能力和基本服务架构已初步形成。中国建设银行筹建、设立村镇银行３３家，拥有建行亚洲、建银国际，建行伦敦、建信基金、建信金融租赁、建信信托、建信人寿、中德住房储蓄银行等多家子公司，为客户提供一体化全面金融服务能力进一步增强。

  中国建设银行得到市场和业界的支持和广泛认可。２０１１ 年上半年，中国建设银行主要国际排名位次持续上升，先后荣获国内外知名机构授予的５０ 多个重要奖项。中国建设银行在英国《银行家》２０１１ 年“世界银行品牌５００ 强”中位列第１０，较去年上升３ 位；在美国《财富》世界５００ 强中排名第１０８ 位，较去年上升８ 位。中国建设银行连续第三年获得香港《亚洲公司治理》杂志颁发的“亚洲企业管治年度大奖”，先后摘得《亚洲金融》、《财资》、《欧洲货币》等颁发的“中国最佳银行”、“中国国内最佳银行”与“中国最佳私人银行”等奖项。

  中国建设银行总行设投资托管服务部，下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、ＱＦＩＩ托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队、涉外资产核算团队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份中心等１２个职能处室、团队，现有员工１３０余人。自２００８年以来中国建设银行托管业务持续通过ＳＡＳ７０审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

  ２、主要人员情况

  杨新丰，投资托管服务部副总经理（主持工作），曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部，长期从事计划财务、会计结算、营运管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  纪伟，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  张军红，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  ３、基金托管业务经营情况

  作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、ＱＦＩＩ、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至２０１１年１２月３１日，中国建设银行已托管２２４只证券投资基金。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。２０１１年，中国建设银行以总分第一的成绩被国际权威杂志《全球托管人》评为２０１１年度“中国最佳托管银行”；并获和讯网２０１１年中国“最佳资产托管银行”奖。

  （二）基金托管人的内部控制制度

  １、内部控制目标

  作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。

  ２、内部控制组织结构

  中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。投资托管服务部专门设置了监督稽核处，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核工作职权和能力。

  ３、内部控制制度及措施

  投资托管服务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。

  （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

  １、监督方法

  依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并定期编写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

  ２、监督流程

  （１）每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控，发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。

  （２）收到基金管理人的划款指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监督。

  （３）根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价，报送中国证监会。

  （４）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。

  五、相关服务机构

  （一）基金销售机构

  １、场外发售机构

  （１）直销机构

  ①华安基金管理有限公司上海业务总部

  地址：上海市浦东新区浦东南路３６０号新上海国际大厦３７楼

  电话：（０２１）３８９６９９６０

  传真：（０２１）５８４０６１３８

  联系人：张剑云

  ②华安基金管理有限公司北京分公司

  地址：北京市西城区金融街７号英蓝国际金融中心５２２室

  电话：（０１０）５７６３５９９９

  传真：（０１０）６６２１４０６１

  联系人：满黎

  ③华安基金管理有限公司广州分公司

  地址：广州市天河区华夏路１０号富力中心１２０３室

  电话：（０２０）３８１９９２００

  传真：（０２０）３８９２７９６２

  联系人：田峰

  ④华安基金管理有限公司西安分公司

  地址：西安市碑林区南关正街８８号长安国际中心Ａ座７０６室

  电话：（０２９）８７６５１８１１

  传真：（０２９）８７６５１８２０

  联系人：史小光

  ⑤华安基金管理有限公司成都分公司

  地址：成都市人民南路四段１９号威斯顿联邦大厦１２层１２１１Ｋ－１２１２Ｌ

  电话：（０２８）８５２６８５８３

  传真：（０２８）８５２６８８２７

  联系人：张彤

  ⑥华安基金管理有限公司沈阳分公司

  地址：沈阳市沈河区北站路５９号财富中心Ｅ座２１０３室

  电话：（０２４）２２５２２７３３

  传真：（０２４）２２５２１６３３

  联系人：曹瀚

  ⑦华安基金管理有限公司电子交易平台

  华安电子交易网站：ｗｗｗ．ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

  华安电子交易手机网站：ｗａｐ．ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

  华安电子交易热线：４００８８－５００９９

  传真电话：（０２１）３３６２６９６２

  联系人：谢伯恩

  （２）代销机构

  １、 中国建设银行股份有限公司

  注册地址：北京市西城区金融大街２５号

  办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼

  法定代表人：王洪章

  客户服务电话：９５５３３

  网址：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ

  ２、 中国银行股份有限公司

  注册地址：北京市西城区复兴门内大街１号

  法定代表人：肖钢

  电话：（８６）１０－６６５９２６３８

  传真：（８６）１０－６６５９４５６８

  客户服务电话：９５５６６

  网址：ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ

  ３、 中国农业银行股份有限公司

  注册地址：北京市东城区建国门内大街６９号

  法定代表人：蒋超良

  客户服务电话：９５５９９

  网址：ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

  ４、 交通银行股份有限公司

  注册地址：上海市浦东新区银城中路１８８号

  办公地址：上海市浦东新区银城中路１８８号

  法定代表人：胡怀邦

  电话：（０２１）５８７８１２３４

  传真：（０２１）５８４０８４８３

  客户服务电话：９５５５９

  网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ

  ５、 招商银行股份有限公司

  注册地址：深圳市福田区深南大道７０８８号

  办公地址：深圳市福田区深南大道７０８８号

  法定代表人：傅育宁

  电话：（０７５５）８３１９８８８８

  传真：（０７５５）８３１９５０４９

  客户服务电话：９５５５５

  网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

  ６、 中国民生银行股份有限公司

  注册地址：北京市西城区复兴门内大街２号

  办公地址：中国北京市中关村南大街１号友谊宾馆嘉宾楼

  法定代表人：董文标

  电话：０１０－６８９４６７９０

  传真：０１０－６８４６６７９６

  客户服务电话：９５５６８

  网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

  ７、 上海银行股份有限公司

  注册地址：上海市银城中路１６８号

  办公地址：上海市银城中路１６８号

  法定代表人：范一飞

  电话：００８６－２１－６８４７５８８８

  传真：００８６－２１－６８４７６２１５

  联系人：张萍

  客户服务电话：（０２１）９６２８８８

  网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｓｈａｎｇｈａｉ．ｃｏｍ

  ８、 中信证券股份有限公司

  注册地址：深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦Ａ层

  办公地址：广东省深圳市福田区中心三路８号中信证券大厦

  法定代表人：王东明

  电话：（０１０）８４８６４８１８

  传真：（０１０）８４８６５５６０

  客户服务电话：０７５５－２３８３５３８３

  网址：ｗｗｗ．ｃｓ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ

  ９、 中国银河证券股份有限公司

  注册地址：北京市西城区金融大街３５号２－６层

  办公地址：北京市西城区金融大街３５号２－６层

  法定代表人：顾伟国

  电话：（０１０）６６５６８０４７

  传真：（０１０）６６５６８５３６

  客户服务电话：８００８２０１９６８

  网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

  １０、 中信建投证券股份有限公司

  注册地址：北京市朝阳区安立路６６号４号楼

  办公地址：北京市朝阳门内大街１８８号

  法定代表人：王常青

  电话：（０１０）６５１８３８８８

  传真：（０１０）６５１８２２６１

  客户服务电话：４００－８８８８－１０８

  网址：ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ

  １１、 海通证券股份有限公司

  注册地址：上海市淮海中路９８号

  办公地址：上海市广东路６８９号

  法定代表人：王开国

  电话：（０２１）２３２１９０００

  传真：（０２１）６３４１０４５６

  客户服务电话：９５５５３、４００８８８８００１

  网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ

  １２、 申银万国证券股份有限公司

  注册地址：上海市常熟路１７１号

  办公地址：上海市常熟路１７１号

  法定代表人：丁国荣

  电话：（０２１）５４０３３８８８

  传真：（０２１）５４０３５３３３

  客户服务电话：（０２１）９６２５０５

  网址：ｗｗｗ．ｓｙｗｇ．ｃｏｍ

  １３、 光大证券股份有限公司

  注册地址：上海市静安区新闸路１５０８号

  办公地址：上海市静安区新闸路１５０８号

  法定代表人：徐浩明

  电话：（０２１）６８８１６０００－１８７６

  传真：（０２１）６８８１５００９

  客户服务电话：９５５２５、４００８８８８７８８

  网站：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ

  １４、 信达证券股份有限公司

  注册地址：北京市西城区闹市口大街９号院１号楼信达金融中心

  办公地址：北京市西城区闹市口大街９号院１号楼信达金融中心

  法定代表人：高冠江

  电话：（０１０）６３０８１０００

  传真：（０１０）６３０８０９７８

  客户服务电话：４００－８００－８８９９

  网址：ｗｗｗ．ｃｉｎｄａｓｃ．ｃｏｍ

  １５、 华龙证券有限责任公司

  注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路６３８号兰州财富中心２１楼

  办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路６３８号兰州财富中心２１楼

  法定代表人：李晓安

  电话：（０９３１）４８９０１００

  传真：（０９３１）４８９０１１８

  客户服务电话： ０９３１－４８９０６１９

  网址：ｗｗｗ．ｈｌｚｑｇｓ．ｃｏｍ

  １６、 德邦证券有限责任公司

  注册地址：上海市普陀区曹杨路５１０号南半幢９楼

  办公地址：上海市浦东新区福山路５００号“城建国际中心”２６楼

  法定代表人：姚文平

  电话：（０２１）６８７６１６１６

  传真：（０２１）６８７６７９８１

  客户服务电话： ４００８８８８１２８

  网址：ｗｗｗ．Ｔｅｂｏｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

  １７、 中航证券有限公司

  注册地址：南昌市红谷中大道１６１９号南昌国际金融大厦Ａ栋４１层

  办公地址：南昌市红谷中大道１６１９号南昌国际金融大厦Ａ栋４１层

  法定代表人：杜航

  电话：（０７９１）６７６８７６３

  传真：（０７９１）６７８９４１４

  客户服务电话： ４００８８６６５６７

  网址：ｗｗｗ．ａｖｉｃｓｅｃ．ｃｏｍ

  １８、 国盛证券有限责任公司

  注册地址：南昌市北京西路８８号江信国际金融大厦

  办公地址：南昌市北京西路８８号江信国际金融大厦

  法定代表人：曾小普

  电话：（０７９１）６２８９７７１

  传真：（０７９１）６２８９３９５

  客户服务电话：０７９１－８６２７２５７２

  网址：ｗｗｗ．ｇｓｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ

  １９、 财通证券有限责任公司

  注册地址：杭州杭大路１５号嘉华国际商务中心

  办公地址：杭州杭大路１５号嘉华国际商务中心

  法定代表人：沈继宁

  客服电话：０５７１－９６３３６（浙江），４００８６－９６３３６（全国）

  网址：ｗｗｗ．ｃｔｓｅｃ．ｃｏｍ

  ２０、 长城证券有限责任公司

  注册地址：深圳市福田区深南大道６００８号特区报业大厦１４／１６／１７层

  办公地址：深圳市福田区深南大道６００８号特区报业大厦１４／１６／１７层

  法定代表人：黄耀华

  电话：（０７５５）８３５１６０９４

  传真：（０７５５）８３５１６１９９

  客户服务电话：４００－６６６６－８８８

  公司网站：ｗｗｗ．ｃｇｗｓ．ｃｏｍ

  ２１、 广州证券有限责任公司

  注册地址：广州市天河区珠江西路５号广州国际金融中心主塔１９层、２０层

  办公地址：广州市天河区珠江西路５号广州国际金融中心主塔１９层、２０层

  法定代表人：刘东

  电话：（０２０）８８８３６９９９

  传真：（０２０）８８８３６６５４

  客户服务电话：９６１３０３、０２０８３９６３９３３

  网址：ｗｗｗ．ｇｚｓ．ｃｏｍ．ｃｎ

  ２２、 中国中投证券有限责任公司

  注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心Ａ栋第１８层－２１层

  办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心Ａ栋１８－２１层

  法定代表人：龙增来

  电话：（０７５５）８２０２３４４２

  传真：（０７５５）８２０２６５３９

  客户服务电话：４００６－００８－００８

  网址：ｗｗｗ．ｃｊｉｓ．ｃｎ

  ２３、 中山证券有限责任公司

  注册地址：深圳市福田区益田路６００９号新世界中心２９层

  办公地址：深圳市福田区益田路６００９号新世界中心２９层

  法定代表人：吴永良

  电话：（０７５５）８２９４３７５５

  传真：（０７５５）８２９４０５１１

  客户服务电话：４００１０２２０１１

  网址：ｗｗｗ．ｚｓｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

  基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构为本基金的场外发售机构，并及时公告。

  ２、场内发售机构

  本基金的场内发售机构为具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位（具体名单可在深圳证券交易所网站查询）。

  本基金募集结束前获得基金代销资格的深圳证券交易所会员单位可新增为本基金的场内发售机构。

  （二）注册登记机构

  名称：中国证券登记结算有限责任公司

  住所：北京西城区太平桥大街１７号

  办公地址：北京西城区太平桥大街１７号

  法定代表人：金颖

  电话：（０１０）５９３７８８３５

  传真：（０１０）５９３７８８３９

  联系人：朱立元

  （三）律师事务所和经办律师

  名称：通力律师事务所

  住所：上海市银城中路６８号时代金融中心１９楼

  负责人：韩炯

  电话：（０２１）３１３５８６６６

  传真：（０２１）３１３５８６００

  联系人：王利民

  经办律师：秦悦民、王利民

  （四）会计师事务所和经办注册会计师

  名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

  住所：上海市浦东新区陆家嘴环路１３１８号星展银行大厦６楼

  办公地址：上海市湖滨路２０２号普华永道中心１１楼

  法定代表人：杨绍信

  电话：（０２１）２３２３８８８８

  传真：（０２１）２３２３８８００

  联系人：金毅

  经办注册会计师：汪棣、金毅

  六、基金份额的分级

  （一）基金份额结构

  本基金的基金份额包括华安沪深３００指数分级证券投资基金的基础份额（简称“华安沪深３００份额”）、华安沪深３００指数分级证券投资基金的稳健收益类份额（简称“华安沪深３００Ａ份额”）和华安沪深３００指数分级证券投资基金的积极收益类份额（简称“华安沪深３００Ｂ份额”）。其中，华安沪深３００Ａ份额和华安沪深３００Ｂ份额的基金份额配比始终保持１∶１ 的比例不变。

  （二）基金份额的自动分离与分拆规则

  本基金发售结束后，投资人在募集期通过场内认购的全部华安沪深３００份额将按照１：１的比例自动分离成预期收益与风险不同的两个份额类别，即稳健收益类的华安沪深３００Ａ份额和积极收益类的华安沪深３００Ｂ份额，两类基金份额的基金资产与基础份额对应的基金资产合并运作。

  基金成立并开放申购赎回后，投资人可在场内申购华安沪深３００份额，并可选择将其申购的每两份华安沪深３００份额按１：１的比例分拆为华安沪深３００Ａ份额和华安沪深３００Ｂ份额各一份。

  投资人在场外认购和申购的华安沪深３００份额不进行分拆，该份额通过跨系统转托管至场内后，投资人可选择将其持有的每两份华安沪深３００份额按１：１的比例分拆为华安沪深３００Ａ份额和华安沪深３００Ｂ份额各一份。

  无论是定期份额折算，还是不定期份额折算（有关本基金的份额折算详见本招募说明书“基金份额折算”），其所产生的华安沪深３００份额不进行自动分离。投资人可选择将上述折算产生的每两份华安沪深３００份额按１：１的比例分拆为华安沪深３００Ａ份额和华安沪深３００Ｂ份额各一份。

  （三）华安沪深３００Ａ份额和华安沪深３００Ｂ份额的参考净值计算规则

  根据华安沪深３００Ａ份额和华安沪深３００Ｂ份额的风险和收益特性不同，本基金份额所分离的两类基金份额华安沪深３００Ａ份额和华安沪深３００Ｂ份额具有不同的参考净值计算规则。

  在本基金的存续期内，基金管理人将在每个工作日按基金合同约定的净值计算规则对华安沪深３００Ａ份额和华安沪深３００Ｂ份额分别进行参考净值计算，华安沪深３００Ａ份额为低风险且预期收益相对稳定的基金份额，本基金净资产优先确保华安沪深３００Ａ份额的本金及华安沪深３００Ａ份额累计约定应得收益；华安沪深３００Ｂ份额为高风险且预期收益相对较高的基金份额，本基金在优先确保华安沪深３００Ａ份额的本金及累计约定应得收益后，将剩余净资产分配予华安沪深３００Ｂ份额的净资产。在本基金存续期内，华安沪深３００Ａ份额和华安沪深３００Ｂ份额的参考净值计算规则如下：

  １、华安沪深３００Ａ份额约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期定期存款利率（税后）＋３．５％”， 同期银行人民币一年期定期存款利率以当年１ 月１ 日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。年基准收益均以１．０００元为基准进行计算；

  ２、本基金每个工作日对华安沪深３００Ａ份额和华安沪深３００Ｂ份额进行参考净值计算。在进行华安沪深３００Ａ份额和华安沪深３００Ｂ份额各自的参考净值计算时，本基金净资产优先确保华安沪深３００Ａ份额的本金及华安沪深３００Ａ份额累计约定应得收益，之后的剩余净资产计为华安沪深３００Ｂ份额的净资产。华安沪深３００Ａ份额累计约定应得收益按依据华安沪深３００Ａ份额约定年基准收益率计算的每日收益率和截至计算日华安沪深３００Ａ份额应计收益的天数确定；

  ３、每２份华安沪深３００份额所代表的资产净值等于１份华安沪深３００Ａ份额和１份华安沪深３００Ｂ份额的资产净值之和；

  ４、在本基金的基金合同生效日所在会计年度或存续的某一完整会计年度内，若未发生基金合同规定的不定期份额折算，则华安沪深３００Ａ份额在参考净值计算日应计收益的天数按自基金合同生效日至计算日或该会计年度年初至计算日的实际天数计算至计算日的实际天数计算；若发生基金合同规定的不定期份额折算，则华安沪深３００Ａ份额在参考净值计算日应计收益的天数应按照该会计年度内最近一次不定期份额折算日至计算日的实际天数计算。

  基金管理人并不承诺或保证华安沪深３００Ａ份额持有人的约定应得收益，如在某一会计年度内本基金资产出现极端损失情况下，华安沪深３００Ａ份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益甚至损失本金的风险。

  （四）本基金基金份额净值的计算

  本基金作为分级基金，按照华安沪深３００Ａ份额和华安沪深３００Ｂ份额的参考净值计算规则依据以下公式分别计算并公告Ｔ日华安沪深３００份额的基金份额净值以及华安沪深３００Ａ份额和华安沪深３００Ｂ份额的份额参考净值：

  １、华安沪深３００份额的基金份额净值计算

  基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。

  Ｔ日华安沪深３００份额的基金份额净值＝Ｔ日闭市后的基金资产净值／Ｔ 日本基金基金份额的总数

  本基金作为分级基金，Ｔ日本基金基金份额的总数为华安沪深３００Ａ份额、华安沪深３００Ｂ份额和华安沪深３００份额的份额数之和。

  ２、华安沪深３００Ａ份额和华安沪深３００Ｂ份额的参考净值计算

  设Ｔ日为基金份额净值计算日，Ｔ＝１，２，３．．．Ｎ；Ｎ为当年的实际天数；ｔ＝ｍｉｎ｛自年初至Ｔ日的天数，自基金合同生效日至Ｔ日的天数，自会计年度内最近一次不定期份额折算日至Ｔ日的天数｝；NAV300为Ｔ日每份华安沪深３００份额的基金份额净值；NAV300A为Ｔ日华安沪深３００Ａ份额的参考净值；NAV300B为Ｔ日华安沪深３００Ｂ份额的参考净值；Ｒ为华安沪深３００Ａ份额的约定年基准收益率，则：

  ■

  华安沪深３００份额的基金份额净值以及华安沪深３００Ａ份额和华安沪深３００Ｂ份额的参考净值的计算，均保留到小数点后３位，小数点后第４位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

  Ｔ日的基金份额净值在当天收市后计算，并在Ｔ＋１日公告。如遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

  七、基金的募集

  （一）基金的设立及其依据

  本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证监会２０１２年３月５日证监许可【２０１２】２７８号文批准。

  （二）基金的类型

  股票型基金。

  （三）基金的运作方式

  契约型开放式。

  （四）基金存续期限

  不定期。

  （五）募集期限

  本基金的募集期限不超过３个月，自基金份额开始发售之日起计算。

  自２０１２年６月１日到２０１２年６月１８日，本基金同时对符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者以及合格境外机构投资者进行发售（其中对机构投资者的发售仅在工作日进行）。

  如果在此期间未达到本招募说明书“八、基金合同的生效”部分第（一）条规定的基金备案条件，基金可在募集期内继续销售，直到达到基金备案条件。基金管理人也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间，并及时公告。

  （六）募集方式

  本基金通过场内、场外两种方式公开发售。

  投资人从场内认购的华安沪深３００份额在基金发售结束后，全部份额将按１∶１ 的比例自动分离，确认为华安沪深３００Ａ份额与华安沪深３００Ｂ份额在深圳证券交易所上市交易。投资人从场外认购的华安沪深３００份额既可在基金管理人开始办理华安沪深３００份额的赎回业务之后，直接申请场外赎回，也可在跨系统转托管业务开通后，通过办理该业务，转托管至证券登记结算系统，经基金份额持有人进行申请，按１：１比例分离为华安沪深３００Ａ份额与华安沪深３００Ｂ份额后在深圳证券交易所上市交易。

  本基金认购采取全额缴款认购的方式。投资人在募集期内可多次认购，认购一经受理不得撤销。

  通过场外认购的基金份额登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下；通过场内认购的基金份额登记在证券登记结算系统基金份额持有人证券账户下。

  基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以注册登记机构的确认结果为准，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

  （七）募集对象

  符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者以及合格境外机构投资者。

  （八）募集场所

  本基金通过场外、场内两种方式公开发售。场外将通过基金管理人的直销机构及基金代销机构的代销网点或按基金管理人直销机构、代销机构提供的其他方式办理公开发售。

  场内将通过深圳证券交易所内具有基金代销业务资格的会员单位发售（具体名单可在深圳证券交易所网站查询）。本基金认购期结束前获得基金代销业务资格的会员单位也可代理场内基金份额的发售。尚未取得相应业务资格，但属于深圳证券交易所会员的其他机构，可在本基金上市后，代理投资人通过深圳证券交易所交易系统参与本基金华安沪深３００Ａ份额和华安沪深３００Ｂ份额的上市交易。

  具体销售机构和联系方式，参见本招募说明书“五、相关服务机构”部分相关内容、基金份额发售公告以及销售机构在当地以各类形式发布的公告。

  基金管理人可以根据情况增加其他代销机构，并另行公告。

  （九）募集规模

  本基金募集规模不设上限。

  （十）认购安排

  １、认购时间

  自２０１２年６月１日到２０１２年６月１８日，本基金向个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者同时发售，具体募集方案以发售公告为准。请投资人就基金认购事宜仔细阅读本基金的发售公告。

  ２、认购原则

  （１）基金场外认购采用“金额认购，份额确认”的方式，场内认购采用“份额认购、份额确认”的方式；

  （２）投资人认购前，需按销售机构规定的方式全额缴款；

  （３）投资人在募集期内可以多次认购基金份额，但已受理的认购申请不允许撤销，认购费率按每笔认购申请单独计算；

  （４）认购期间单个投资人的累计认购规模没有上限限制；

  （５）销售网点（包括直销机构的直销中心、网上直销交易系统和代销机构的代销网点）受理认购申请并不表示对该申请已经成功的确认，而仅代表销售网点确实收到了认购申请。

  ３、投资人认购应提交的文件和办理的手续

  投资人办理场内认购时，需具有深圳证券账户。已有深圳证券账户的投资人可直接认购上市开放式基金。尚无深圳证券账户的投资人可通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的开户代理机构开立账户。

  投资人办理场外认购时，需具有中国证券登记结算有限责任公司的深圳开放式基金账户。其中已通过场外销售机构办理过开放式基金账户注册或注册确认手续的投资人，可直接办理本基金场外认购业务；已有深圳证券账户的投资人，可通过场外销售机构以其深圳证券账户申请注册开放式基金账户；尚无深圳证券账户的投资人，可直接申请账户开户，中国证券登记结算有限责任公司将为其配发深圳基金账户，同时将该账户注册为开放式基金账户。

  投资人认购应提交的文件和办理的手续请详细查阅本基金的基金份额发售公告或各代销机构相关业务办理规则。

  ４、认购限额

  （１）场外认购限额

  本基金场外认购采用金额认购的方式。本基金场外认购的首次单笔认购最低金额为５０，０００元（含认购费，下同），追加认购的单笔认购最低金额为５０，０００元。各代销机构可根据自己的情况调整首次最低认购金额和最低追加认购金额限制。基金募集期内，投资人可以多次认购，但认购申请一经销售机构受理，不可以撤销。本基金募集期间对单个基金份额持有人最高累计认购金额不设限制。

  （２）场内认购限额

  本基金场内认购采用份额认购的方式。在具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位的单笔最低认购份额为５０，０００份，超过５０，０００份的须是１，０００份的整数倍，且每笔认购最大不得超过９９，９９９，０００份。本基金募集期间对单个基金份额持有人最高累计认购份额不设限制。

  （３）本基金对单个账户的认购和持有基金份额不进行限制。

  （十一）基金份额初始面值、认购费用及认购份额的计算

  １、本基金的基金份额初始面值为人民币１．００元，按面值发售。

  ２、本基金认购采取全额缴款认购的方式。场外认购以金额申请，场内认购以份额申请。

  ３、认购费率

  （１）场外认购费率

  本基金的场外认购费率最高不超过１％，且随认购金额的增加而递减。投资人在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。场外认购费率如下表所示：

  （２）场内认购费率

  本基金的场内认购费率由销售机构参照场外认购费率执行。

  ３、基金认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。

  ４、认购份额的计算

  （１）场外认购华安沪深３００份额的计算

  本基金募集期结束后，投资人通过场外认购本基金所获得的全部份额将确认为华安沪深３００份额。

  本基金场外认购采用金额认购的方式，认购金额包括认购费用和净认购金额。场外认购份额的计算公式为：

  认购费用＝认购金额×认购费率／（１＋认购费率）

  （对于适用固定金额认购费的认购，认购费用＝固定认购费金额）

  净认购金额＝认购金额－认购费用

  认购份额＝（净认购金额＋认购利息）／基金份额初始面值

  场外认购份额计算结果保留到小数点后２位，小数点后２位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

  例１：某投资人在募集期内投资１０万元，通过场外认购本基金，其对应认购费率为１％，认购金额在认购期间产生的利息为５０元，则其可得到的认购份额计算如下：

  认购费用＝１００，０００×１％／（１＋１％）＝９９０．１０元

  净认购金额＝１００，０００－９９０．１０＝９９，００９．９０元

  认购份额＝（９９，００９．９０＋５０）／１．００＝９９，０５９．９０份

  即投资人投资１０万元通过场外认购本基金，加上认购资金在认购期内获得的利息，基金发售结束后，投资人经确认的华安沪深３００份额为９９，０５９．９０份。

  （２）场内认购金额和利息折算份额的计算

  本基金募集期结束后，投资人通过场内认购本基金所获得的全部份额将按１∶１ 的比例确认为华安沪深３００Ａ份额和华安沪深３００Ｂ份额。场内认购采用份额认购方法，认购份额为整数，认购价格为１．００元／份。

  本基金场内认购认购金额的计算公式为：

  认购金额＝认购价格×认购份额×（１＋认购费率）

  （对于适用固定金额认购费的认购，认购金额＝认购价格×认购份额＋固定认购费金额）

  认购费用＝认购价格×认购份额×认购费率

  （对于适用固定金额认购费的认购，认购费用＝固定认购费金额）

  利息折算的份额＝利息／认购价格

  认购份额总额＝认购份额＋利息折算的份额

  场内认购金额计算保留到小数点后２位，小数点后２位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。利息折算的份额保留至整数位（最小单位为１份），余额计入基金财产。

  （３）华安沪深３００Ａ份额与华安沪深３００Ｂ份额的计算

  本基金募集期结束后，投资人通过场内初始有效认购的总份额将按照１：１的比例分离成预期收益与风险不同的两个份额类别，即华安沪深３００Ａ份额和华安沪深３００Ｂ份额。华安沪深３００Ａ份额和华安沪深３００Ｂ份额的计算公式如下：

  华安沪深３００Ａ份额认购份额＝场内认购份额总额×０．５

  华安沪深３００Ｂ份额认购份额＝场内认购份额总额×０．５

  其中，华安沪深３００Ａ份额与华安沪深３００Ｂ份额的认购份额计算结果均保留到整数位，小数点以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有。

  例２：某投资人在募集期内通过场内认购１０万份本基金基金份额，如果募集期内认购资金获得的利息为５０元，若会员单位设定的认购费率为１％，则认购金额的计算如下：

  认购金额＝１．００×１００，０００×（１＋１％）＝１０１，０００．００元

  认购费用＝１．００×１００，０００×１％＝１，０００．００元

  利息折算的份额＝５０／１．００＝５０份

  认购份额总额＝１００，０００＋５０＝１００，０５０份

  经确认的华安沪深３００Ａ份额＝１００，０５０×０．５＝５０，０２５

  经确认的华安沪深３００Ｂ份额＝１００，０５０×０．５＝５０，０２５

  即投资人通过场内认购１０万份本基金，需缴纳１０１，０００元，加上认购资金在募集期内获得的利息，基金募集期结束后，投资人经确认的华安沪深３００Ａ份额和华安沪深３００Ｂ份额各５０，０２５份。

  （十二）投资人对基金份额的认购

  １、认购方法

  投资人认购时间安排、投资人认购应提交的文件和办理的手续，由基金管理人根据相关法律法规及本基金合同，在发售公告中确定并披露。

  ２、认购确认

  销售机构（包括直销机构和代销机构）受理申请并不表示对该申请已经成功确认，而仅代表销售网点确实收到了认购申请。对于Ｔ日交易时间内受理的认购申请，基金管理人将在Ｔ＋１日就申请的有效性进行确认。但对申请有效性的确认仅代表确实接受了投资人的认购申请，认购份额的计算需由基金管理人在募集期结束后确认。投资人可在基金合同生效后到各销售网点查询最终成交确认情况和认购份额。

  （十三）募集资金利息的处理方式

  确认成功的认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额以基金注册登记机构的记录为准。场内认购利息折算的份额保留至整数位，小数点以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有；场外认购利息折算的份额保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有。

  （十四）募集资金的保管

  基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

  基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。

  八、基金合同的生效

  （一）基金备案的条件

  １、本基金自基金份额发售之日起３个月内，在基金募集份额总额不少于２亿份，基金募集金额不少于２亿元，并且基金份额持有人的人数不少于２００人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书决定停止基金发售，且基金募集达到基金备案条件，基金管理人应当自基金募集结束之日起１０日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起１０日内，向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效。

  ２．基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。

  ３．本基金合同生效前，投资人的认购款项只能存入专用账户，任何人不得动用。有效认购款项在募集期形成的利息在本基金合同生效后将折算成基金份额，归基金份额持有人所有。利息转份额的具体数额以注册登记机构的记录为准。

  （二）基金募集失败

  １、基金募集期届满，未达到基金备案条件，则基金募集失败。

  ２、如基金募集失败，基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用，在基金募集期届满后３０日内返还投资人已缴纳的认购款项，并加计银行同期活期存款利息（税后）。

  ３、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及代销机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和代销机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

  （三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额

  基金合同生效后的存续期内，基金份额持有人数量不满２００人或者基金资产净值低于５０００万元，基金管理人应当及时报告中国证监会；基金份额持有人数量连续２０个工作日达不到２００人，或连续２０个工作日基金资产净值低于５０００万元，基金管理人应当向中国证监会报告，并说明出现上述情况的原因并提出解决方案。

  法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。

  九、华安沪深３００Ａ份额和华安沪深３００Ｂ份额的上市交易

  （一）上市交易的基金份额

  基金合同生效后，基金管理人将根据有关规定，向深圳证券交易所申请华安沪深３００Ａ份额与华安沪深３００Ｂ份额上市交易。

  （二）上市交易的地点

  深圳证券交易所。

  （三）上市交易的时间

  在符合相关基金份额上市条件的前提下，本基金管理人将在基金合同生效后六个月内申请基金份额在深圳证券交易所上市交易。在确定上市交易的时间后，基金管理人应依据法律法规规定在指定媒体上刊登上市交易公告书。

  （四）上市交易的条件

  基金合同生效后具备下列条件，基金管理人可依据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》，向深圳证券交易所申请上市：

  １、基金募集符合《基金法》的规定；

  ２、募集金额不少于２亿元人民币；

  ３、基金份额持有人不少于１０００人；

  ４、深圳证券交易所规定的其他条件。

  基金上市前，基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。基金获准在深圳证券交易所上市的，基金管理人应在基金上市日前至少３个工作日发布基金上市交易公告书。

  （五）上市交易的规则

  １、华安沪深３００Ａ份额、华安沪深３００Ｂ份额分别采用不同的交易代码上市交易；

  ２、华安沪深３００Ａ份额、华安沪深３００Ｂ份额上市首日的开盘参考价分别为各自前一交易日的基金份额净值；

  ３、华安沪深３００Ａ份额、华安沪深３００Ｂ份额实行价格涨跌幅限制，涨跌幅比例为１０％，自上市首日起实行；

  ４、华安沪深３００Ａ份额、华安沪深３００Ｂ份额买入申报数量为１００份或其整数倍；

  ５、华安沪深３００Ａ份额、华安沪深３００Ｂ份额申报价格最小变动单位为０．００１元人民币；

  ６、华安沪深３００Ａ份额、华安沪深３００Ｂ份额上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》及《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等其他有关规定。

  （六）上市交易的费用

  华安沪深３００Ａ份额与华安沪深３００Ｂ份额上市交易的费用按照深圳证券交易所有关规定办理。

  （七）上市交易的行情揭示

  华安沪深３００Ａ份额与华安沪深３００Ｂ份额在深圳证券交易所挂牌交易，交易行情通过行情发布系统揭示。行情发布系统同时揭示基金前一交易日的参考净值。

  （八）上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市

  华安沪深３００Ａ份额与华安沪深３００Ｂ份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照《基金法》相关规定和深圳证券交易所的相关规定执行。

  （九）相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的，本基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此项修改无须召开基金份额持有人大会。

  （十）若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。

  十、华安沪深３００份额的申购与赎回

  本基金合同生效后，投资人可通过场外或场内两种方式对华安沪深３００份额进行申购与赎回。华安沪深３００Ａ份额和华安沪深３００Ｂ份额只上市交易，不接受申购与赎回。

  （一）申购和赎回场所

  投资人办理华安沪深３００份额场内申购和赎回业务的场所为具有基金代销业务资格且具有场内基金申购赎回资格的深圳证券交易所会员单位。投资人需使用深圳证券账户，通过深圳证券交易所交易系统办理华安沪深３００份额场内申购、赎回业务。

  投资人办理华安沪深３００份额场外申购和赎回业务的场所为基金管理人直销机构和基金管理人委托的场外代销机构。投资人需使用中国证券登记结算有限责任公司（深圳）开放式基金账户办理华安沪深３００份额场外申购、赎回业务。

  本基金场外、场内代销机构名单将参见本招募说明书“五、相关服务机构” 部分相关内容以及基金份额发售公告或其他相关公告。基金管理人可根据情况变更或增减代销机构，并予以公告。若基金管理人或其指定的代销机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资人可以通过上述方式进行申购与赎回，具体办法由基金管理人另行公告。

  （二）申购和赎回的开放日及时间

  １、开放日及开放时间

  投资人应在开放日办理华安沪深３００份额的申购和赎回，申购和赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间在招募说明书中规定或另行公告。

  基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

  ２、申购、赎回开始日及业务办理时间

  基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理华安沪深３００份额的场外申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

  基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理华安沪深３００份额的场外赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

  华安沪深３００份额场内申购、赎回开始办理的时间由基金管理人根据注册登记机构的相关规定确定。

  在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。

  基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理华安沪深３００份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的且注册登记机构确认接受的，其申购、赎回或转换价格为下一开放日华安沪深３００份额申购、赎回、转换的价格。

  （三）申购与赎回的原则

  １、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的华安沪深３００份额净值为基准进行计算；

  ２、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

  ３、 投资人在场外销售机构赎回华安沪深３００份额时，遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；

  ４、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

  ５、投资人通过深圳证券交易所交易系统办理华安沪深３００份额的场内申购、赎回业务时，需遵守深圳证券交易所的相关业务规则。

  基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

  （四）申购与赎回的程序

  １、申购和赎回的申请方式

  投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

  投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资人在提交赎回申请时须持有足够的华安沪深３００份额余额，否则所提交的申购、赎回申请无效。

  ２、申购和赎回申请的确认

  基金管理人应以交易时间结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（Ｔ日），在正常情况下，本基金注册登记机构在Ｔ＋１日内对该交易的有效性进行确认。Ｔ日提交的有效申请，投资人应在Ｔ＋２日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。基金销售机构对申购或赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购或赎回的确认以注册登记机构的确认结果为准。因投资人怠于履行该项查询等各项义务，致使其相关权益受损的，基金管理人、基金托管人、基金销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。

  在法律法规允许的范围内，本基金注册登记机构可根据业务规则，对上述业务办理时间进行调整。

  ３、申购和赎回的款项支付

  申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购不成功或无效，申购款项将退回投资人账户，由此产生的利息等损失由投资人自行承担。

  投资人赎回申请成功后，基金管理人将在Ｔ＋７日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。

  基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时间进行调整，基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

  （五）申购和赎回的数额限制

  １、投资人通过场外办理华安沪深３００份额的申购时，首次单笔申购最低金额为５０，０００元（含申购费，下同），追加申购的单笔申购最低金额为５０，０００元。各代销机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各代销机构的业务规定为准。投资人当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。

  ２、投资人通过场内办理华安沪深３００份额的申购时，单笔申购最低金额为５０，０００元。

  ３、基金份额持有人在销售机构赎回沪深３００份额的单笔赎回申请不得低于５００份基金份额，且通过场内单笔申请赎回的基金份额必须是整数份，且单笔赎回最多不超过９９，９９９，９９９份基金份额；基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交易账户保留的基金份额余额不足５００份的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。

  ４、本基金基金份额持有人每个交易账户的最低份额余额为５００ 份。基金份额持有人因赎回、转换等原因导致其单个交易账户内剩余的基金份额低于５００ 份时，注册登记系统可对该剩余的基金份额自动进行强制赎回处理。

  ５、本基金不对单个投资人累计持有的华安沪深３００份额上限进行限制。

  ６、基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

  （六）申购费用和赎回费用

  １、申购费率

  （１）场外申购费率

  本基金场外申购费率随申购金额的增加而递减。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下表所示：

  （２）场内申购费率

  本基金的场内申购费率由基金代销机构参照场外申购费率执行。

  （３）本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

  ２、赎回费率

  （１）场外赎回费率

  本基金的场外赎回费率按持有期递减，具体费率如下：

  注：一年指３６５天，两年为７３０天

  （２）场内赎回费率

  本基金的场内赎回费率固定为０．５％。

  （３）本基金的赎回费用在投资人赎回本基金份额时收取。本基金的赎回费用由赎回申请人承担，不低于赎回费总额的２５％应归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

  ３、基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率。费率如发生变更，基金管理人应在调整实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

  ４、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率，并进行公告。

  （七）申购份额与赎回金额的计算

  １、华安沪深３００份额申购份额的计算

  本基金场外申购和场内申购均采用金额申购的方式，申购金额包括申购费用和净申购金额。申购份额的计算公式为：

  申购费用＝申购金额×申购费率／（１＋申购费率）

  （对于适用固定金额申购费的申购，申购费用＝固定申购费金额）

  净申购金额＝申购金额－申购费用

  申购份额＝净申购金额／申购当日基金份额净值

  场外申购份额计算结果保留到小数点后２位，小数点后２位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。场内申购份额计算结果采用截尾法保留到整数位，整数位后小数部分的份额对应的资金返还至投资人资金账户。

  例３：某投资人投资１０万元通过场外申购华安沪深３００份额，对应费率为１．２％，假设申购当日基金份额净值为１．０１５元，则其可得到的申购份额为：

  申购费用＝１００，０００×１．２％／（１＋１．２％）＝１，１８５．７７元

  净申购金额＝１００，０００－１，１８５．７７＝９８，８１４．２３元

  申购份额＝９８，８１４．２３／１．０１５＝９７，３５３．９２份

  即投资人投资１０万元通过场外申购华安沪深３００份额，假设申购当日基金份额净值为１．０１５元，则可得到９７，３５３．９２份华安沪深３００份额。

  例４：某投资人投资１０万元通过场内申购华安沪深３００份额，对应费率为１．２％，假设申购当日基金份额净值为１．０１５元，则其可得到的申购份额为：

  申购费用＝１００，０００×１．２％／（１＋１．２％）＝１，１８５．７７元

  净申购金额＝１００，０００－１，１８５．７７＝９８，８１４．２３元

  申购份额＝９８，８１４．２３／１．０１５＝９７，３５３份（保留至整数位）

  实际净申购金额＝９７，３５３×１．０１５＝９８，８１３．３０元

  退款金额＝１００，０００－９８，８１３．３０－１，１８５．７７＝０．９３元

  即投资人投资１０万元通过场内申购华安沪深３００份额，假设申购当日基金份额净值为１．０１５元，则可得到９７，３５３份华安沪深３００份额，申购费用为１，１８５．７７元。

  ２、华安沪深３００份额赎回金额的计算

  本基金场外赎回和场内赎回均采用份额赎回的方式，赎回金额以当日基金份额净值为基准计算，计算结果以四舍五入的方式保留到小数点后２ 位。赎回金额的计算公式为：

  赎回总额＝赎回份额×赎回当日基金份额净值

  赎回费用＝赎回总额×赎回费率

  赎回金额＝赎回总额－赎回费用

  例５：某投资人持有１０万份华安沪深３００份额，持有一年六个月后在场外赎回，赎回费率为０．２５％，假设赎回当日基金份额净值是１．０１５元，则其可得到的赎回金额为：

  赎回总额＝１００，０００×１．０１５＝１０１，５００元

  赎回费用＝１０１，５００×０．２５％＝２５３．７５元

  赎回金额＝１０１，５００－２５３．７５＝１０１，２４６．２５元

  即投资人持有１０万份华安沪深３００份额，持有一年六个月后在场外赎回，假设赎回当日基金份额净值是１．０１５元，则其可得到的赎回金额为１０１，２４６．２５元。

  例６：某投资人持有１０万份华安沪深３００份额，持有一年六个月后在场内赎回，赎回费率为０．５％，假设赎回当日基金份额净值是１．０１５元，则其可得到的赎回金额为：

  赎回总额＝１００，０００×１．０１５＝１０１，５００元

  赎回费用＝１０１，５００×０．５％＝５０７．５元

  赎回金额＝１０１，５００－５０７．５＝１００，９９２．５０元

  即投资人持有１０万份华安沪深３００份额，持有一年六个月后在场内赎回，假设赎回当日基金份额净值是１．０１５元，则其可得到的赎回金额为１００，９９２．５０元。

  ３、基金份额净值的计算

  Ｔ日的基金份额净值在当天收市后计算，并在Ｔ＋１日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后３位，小数点后第４位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

  （八）拒绝或暂停申购的情形

  发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

  １、因不可抗力导致基金无法正常运作。

  ２、证券交易所交易时间临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

  ３、发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。

  ４、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

  ５、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。

  ６、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或注册登记机构的技术保障不足等异常情况发生导致基金销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。

  ７、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

  发生上述暂停申购情形（第４项除外）且基金管理人决定暂停申购时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人，基金管理人或基金管理人指定的代销机构不承担由此产生的利息等任何损失。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

  （九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

  发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：

  １、因不可抗力导致基金无法正常运作。

  ２、证券交易所交易时间临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

  ３、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

  ４、发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。

  ５、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

  发生上述情形之一且基金管理人决定拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎回申请或者延缓支付赎回款项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已成功确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付，并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。若连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回，延期支付最长不得超过２０个工作日，并在指定媒体上公告。投资人在场外申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销；投资人在场内申请赎回时，当日未获受理的赎回申请将不会延至下一开放日而自动撤消。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并依照有关规定在指定媒体上公告。

  （十）巨额赎回的情形及处理方式

  １、巨额赎回的认定

  若本基金单个开放日内的华安沪深３００份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一日基金总份额（包括华安沪深３００份额、华安沪深３００Ａ份额和华安沪深３００Ｂ份额）的１０％，即认为是发生了巨额赎回。

  ２、巨额赎回的处理方式

  当基金出现巨额赎回时，对于场外赎回申请，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。对于场内赎回部分，按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关规定办理。

  （１）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。

  （２）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额（包括华安沪深３００份额、华安沪深３００Ａ份额和华安沪深３００Ｂ份额）１０％的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。

  （３）暂停赎回：华安沪深３００份额连续２个开放日以上（含２日）发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受华安沪深３００份额的赎回申请；已经确认的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过２０个工作日，并应当在指定媒体上进行公告。

  ３、巨额赎回的公告

  当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在３个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时在指定媒体上刊登公告。

  （十一）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

  １、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会备案，并按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上刊登暂停公告。

  ２、上述暂停申购或赎回情况消除的，基金管理人应于重新开放日公布最近１个估值日的基金份额净值。

  ３、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放日在指定媒体上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。

  （十二）基金转换

  基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办华安沪深３００份额与基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。

  （十三）定期定额投资计划

  基金管理人可以为投资人办理华安沪深３００份额的定期定额投资计划，具体规则由基金管理人在届时发布公告或更新的招募说明书中确定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期申购金额，每期申购金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

  十一、基金份额的登记、转托管及其他业务

  （一）基金份额的登记

  １、本基金的份额采用分系统登记的原则。场外认购、申购或通过跨系统转托管从场内转入的华安沪深３００份额登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下；华安沪深３００Ａ份额、华安沪深３００Ｂ份额以及场内认购、申购或通过跨系统转托管从场外转入的华安沪深３００份额登记在证券登记结算系统基金份额持有人的深圳证券账户下。

  ２、登记在证券登记结算系统中的华安沪深３００份额可以申请场内赎回；登记在注册登记系统中的华安沪深３００份额可以申请场外赎回。

  ３、登记在证券登记结算系统中的华安沪深３００Ａ份额、华安沪深３００Ｂ份额只能在深圳证券交易所上市交易，不能直接申请场内赎回。

  （二）系统内转托管

  １、系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（交易单元）之间进行转托管的行为。

  ２、基金份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理华安沪深３００份额赎回业务的销售机构（网点）时，须办理已持有华安沪深３００份额的系统内转托管。

  ３、基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理华安沪深３００Ａ份额、华安沪深３００Ｂ份额上市交易或华安沪深３００份额场内赎回的会员单位（交易单元）时，须办理已持有基金份额的系统内转托管。

  ４、募集期内不得办理系统内转托管。

  ５、基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

  ６、系统内转托管的具体办理方法参照深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司以及基金代销机构的有关规定。

  （三）跨系统转托管

  １、跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的华安沪深３００份额在注册登记系统和证券登记结算系统之间进行转托管的行为。

  ２、华安沪深３００份额跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司及深圳证券交易所的相关规定办理。

  ３、本基金处于募集期内、权益分派期间或华安沪深３００份额处于质押、冻结状态时，不得办理跨系统转托管。

  ４、基金销售机构可以按照相关规定向基金份额持有人收取转托管费。

  （四）基金的非交易过户

  基金的非交易过户是指注册登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行而产生的非交易过户以及注册登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

  继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供注册登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按注册登记机构的规定办理，并按注册登记机构规定的标准收费。

  （五）基金的冻结和解冻

  注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及注册登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益按照我国法律法规、监管规章以及国家有权机关的要求来决定是否冻结。

  （六）基金份额的质押

  如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理人可制定和实施相应的业务规则。

  （七）如遇法律法规及注册登记机构、证券交易所相关规则等发生变动，上述（四）、（五）规则等相应进行调整。

  十二、基金的份额配对转换

  本基金基金合同生效后，在华安沪深３００Ａ份额、华安沪深３００Ｂ份额的存续期内，基金管理人将为基金份额持有人办理份额配对转换业务。

  （一）份额配对转换是指华安沪深３００场内份额与华安沪深３００Ａ份额、华安沪深３００Ｂ份额之间的配对转换，包括以下两种方式的配对转换：

  １、分拆

  分拆指基金份额持有人将其持有的每２份华安沪深３００场内份额申请转换成１份华安沪深３００Ａ份额与１份华安沪深３００Ｂ份额的行为。

  ２、合并

  合并指基金份额持有人将其持有的每１份华安沪深３００Ａ份额与１份华安沪深３００Ｂ份额申请转换成２份华安沪深３００场内份额的行为。

  （二）份额配对转换的业务办理机构

  份额配对转换的业务办理机构见招募说明书或基金管理人届时发布的相关公告。

  投资人应当在份额配对转换业务办理机构的营业场所或按其提供的其他方式办理份额配对转换。深圳证券交易所、注册登记机构或基金管理人可根据情况变更或增减份额配对转换的业务办理机构，并予以公告。

  （三）份额配对转换的业务办理时间

  份额配对转换自华安沪深３００Ａ份额、华安沪深３００Ｂ份额上市交易后不超过６个月的时间内开始办理，基金管理人应在开始办理份额配对转换的具体日期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告。

  份额配对转换的业务办理日为深圳证券交易所交易日（基金管理人公告暂停份额配对转换时除外），具体的业务办理时间见招募说明书或基金管理人届时发布的相关公告。

  若深圳证券交易所交易时间更改或实际情况需要，基金管理人可对份额配对转换业务的办理时间进行调整并公告。

  （四）份额配对转换的原则

  １、份额配对转换以份额申请。

  ２、申请分拆为华安沪深３００Ａ份额和华安沪深３００Ｂ份额的华安沪深３００场内份额必须是偶数。

  ３、申请合并为华安沪深３００场内份额的华安沪深３００Ａ份额与华安沪深３００Ｂ份额必须同时配对申请，且基金份额数必须同为整数且相等。

  ４、华安沪深３００场外份额如需申请进行分拆，须跨系统转托管为华安沪深３００场内份额后方可进行。

  ５、份额配对转换应遵循届时相关机构发布的相关业务规则。

  基金管理人、注册登记机构或深圳证券交易所可视情况对上述规定作出调整，并在正式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告。

  （五）份额配对转换的程序

  份额配对转换的程序遵循届时相关机构发布的最新业务规则，具体见相关业务公告。

  （六）暂停份额配对转换的情形

  １、基金管理人认为继续接受份额配对转换可能损害基金份额持有人利益时决定暂停份额配对转换的情形。

  ２、深圳证券交易所、注册登记机构、份额配对转换业务办理机构因异常情况无法办理份额配对转换业务。

  ３、法律法规、深圳证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形。

  发生前述情形的，基金管理人应当在家指定媒体刊登暂停份额配对转换业务的公告。

  在暂停份额配对转换的情况消除时，基金管理人应及时恢复份额配对转换业务的办理，并依照有关规定在指定媒体上公告。

  （七）份额配对转换的业务办理费用

  投资人申请办理份额配对转换业务时，份额配对转换业务办理机构可按照不高于０．３％的标准收取佣金，其中包含证券交易所、注册登记机构等收取的相关费用，具体见相关业务公告。

  十三、基金的投资

  （一）投资目标

  本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

  （二）投资范围

  本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、新股（一级市场初次发行或增发）、债券、债券回购、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

  本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的市值加上买入、卖出股指期货合约的轧差合计值不低于基金资产的９０％，其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的市值不低于基金资产的８５％；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值５％的现金或到期日在一年以内的政府债券；投资于权证的比例不得超过基金资产净值的３％；其他金融工具的投资比例符合法律法规和中国证监会的规定。

  如法律法规或监管机构在基金合同生效以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围、投资比例规定。

  （三）标的指数

  本基金的标的指数为沪深３００指数。

  如果沪深３００指数被停止编制及发布，或沪深３００指数由其他指数替代（单纯更名除外），或由于指数编制方法等重大变更导致沪深３００指数不宜继续作为标的指数，或证券市场上出现其他更合适投资的指数作为本基金的标的指数，本基金管理人可以依据审慎性原则，在充分考虑持有人利益及履行适当程序的前提下，更换本基金的标的指数和投资对象；并依据市场代表性、流动性、与原标的指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数。基金管理人应在调整前３个工作日在中国证监会指定媒体上公告，并在更新的招募说明书中列示。

  （四）投资策略

  本基金为被动式股票指数基金，采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。若因特殊情况（如市场流动性不足、个别成份股被限制投资、法律法规禁止或限制投资等）导致无法获得足够数量的股票时，基金可能不能按照成份股权重持有成份股，基金管理人将采用合理方法替代等指数投资技术适当调整基金投资组合，并可在条件允许的情况下，辅以金融衍生工具进行投资管理，以有效控制基金的跟踪误差，追求尽可能贴近标的指数的表现。

  为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理的前提下，将适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，通过股指期货对本基金投资组合的跟踪效果进行及时、有效地调整和优化，并提高投资组合的运作效率等。例如在本基金的建仓期或发生大额净申购时，可运用股指期货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的差距；在本基金发生大额净赎回时，可运用股指期货控制基金较大幅度减仓时可能存在的冲击成本，从而确保投资组合对指数跟踪的效果。

  正常情况下，本基金力求日均跟踪偏离度的绝对值不超过０．３５％，年跟踪误差不超过４％。

  （五）投资管理

  １、投资决策依据

  （１）法律法规和本基金合同的有关规定；

  （２）标的指数编制、调整等相关规定；

  （３）对证券市场发展趋势的研究与判断。

  ２、投资决策体系

  本基金管理人实行三级决策体系下的基金经理负责制。三级决策体系的责任主体是投资决策委员会、投资协调小组和基金经理。决策管理的原则是集体决策、分层授权、职责明确和运作规范。投资决策委员会是基金投资的最高决策机构，投资协调小组是基金投资的协调机构和中间桥梁，投资协调小组由基金投资部、被动投资部、研究发展部、固定收益部的负责人及业务骨干组成。基金经理是基金运作的直接管理人。

  ３、投资管理程序

  研究支持、投资决策、组合构建、交易、评估、组合维护的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行，避免重大风险的发生。

  （１）研究支持：被动投资部依托公司整体研究平台，整合外部研究机构的研究成果开展标的指数跟踪，通过对成份股公司行为等相关信息的搜集与分析，进行基金资产流动性分析、跟踪误差及其归因分析等工作，作为基金投资决策的重要依据。

  （２）投资决策：投资决策委员会依据被动投资部金融工程小组提供的研究报告，定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议，决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议，每日进行基金投资管理的日常决策。

  （３）组合构建：根据标的指数情况，结合研究支持，基金经理以完全复制标的指数成份股权重的方式来构建组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下，基金经理将采取适当的方法，以降低买入成本、控制投资风险。

  （４）交易执行：集中交易部负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。

  （５）绩效评估：风险管理部定期和不定期对投资组合的偏离度和跟踪误差进行跟踪和评估，并对风险隐患提出预警。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否，基金经理可以据此检讨投资策略，进而调整投资组合。

  （６）组合监控与调整：基金经理将跟踪标的指数变动，结合成份股基本面情况、成份股公司行为、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果，采取适当的跟踪技术对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。

  （７）合规监察：合规监察稽核部对整个投资管理流程进行实时监控。

  基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资管理程序作出调整，并在基金招募说明书更新中公告。

  （六）业绩比较基准

  本基金的业绩比较基准为９５％×沪深３００指数收益率＋５％×同期银行活期存款利率（税后）。

  由于本基金投资标的指数为沪深３００指数，且投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值５％，因此，本基金将业绩比较基准定为９５％×沪深３００指数收益率＋５％×同期银行活期存款利率（税后）。

  如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准时，本基金经基金管理人和基金托管人协商一致，可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

  （七）风险收益特征

  本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看，华安沪深３００Ａ份额具有低风险、收益相对稳定的特征；华安沪深３００Ｂ份额具有高风险、高预期收益的特征。

  （八）投资限制与禁止行为

  １、组合限制

  （１） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的０．５％，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的３％，基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的１０％；

  （２）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的４０％；

  （３） 本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的市值加上买入、卖出股指期货合约的轧差合计值不低于基金资产的９０％，其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的市值不低于基金资产的８５％

  （４）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的１００％，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

  （５）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的１０％；

  （６）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的１０％；

  （７）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约价值不得超过上一交易日基金资产净值的２０％；

  （８）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应保持不低于基金资产净值５％的现金或到期日在一年以内的政府债券；

  （９）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

  （１０）本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险。

  （１１）相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。

  如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行相关程序后，则本基金投资不再受相关限制。

  因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在１０个交易日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。

  基金管理人应当自基金合同生效之日起６个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

  （下转D11版）